九泰久稳保本混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月25日 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请阅读半年度报告正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 九泰久稳保本混合
基金主代码 002453
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月22日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 991,277,215.04 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 九泰久稳保本混合 A 九泰久稳保本混合 C
下属分级基金的交易代码： 002453 002454
报告期末下属分级基金的份额总额 777,204,569.24 份 214,072,645.80 份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过运用投资组合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保
证，并在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略（恒定比例组合保险策
略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放
大倍数（即风险乘数），动态调整稳健资产与风险资产的投资比例，以确保基
金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合
的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券
市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的
收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值
增长机会。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢海波 郭明
联系电话 010-52601690 010-66105799
电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-66067330 010-66105798
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.jtamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017 年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 7,874,996.45 1,173,480.60
本期利润 8,290,914.91 1,291,641.76
加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0056
本期加权平均净值利润率 0.97% 0.56%
本期基金份额净值增长率 1.00% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 10,693,349.47 878,810.12
期末可供分配基金份额利润 0.0138 0.0041
期末基金资产净值 787,897,918.71 214,951,455.92
期末基金份额净值 1.014 1.004
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.40% 0.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30 日；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰久稳保本混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.60% 0.06% 0.17% 0.00% 0.43% 0.06%
过去三个月 0.40% 0.07% 0.51% 0.01% -0.11% 0.06%
过去六个月 1.00% 0.07% 1.03% 0.01% -0.03% 0.06%
过去一年 1.20% 0.06% 2.09% 0.01% -0.89% 0.05%
自基金合同 1.40% 0.06% 2.50% 0.01% -1.10% 0.05% 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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生效起至今
九泰久稳保本混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.05% 0.17% 0.00% 0.33% 0.05%
过去三个月 0.10% 0.07% 0.51% 0.01% -0.41% 0.06%
过去六个月 0.60% 0.07% 1.03% 0.01% -0.43% 0.06%
过去一年 0.30% 0.06% 2.09% 0.01% -1.79% 0.05%
自基金合同
生效起至今
0.40% 0.06% 2.50% 0.01% -2.10% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1.本基金合同于 2016 年 4 月 22 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建
仓期结束不满一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年 7月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2017年 6月 30日） ，基金管理人共管理 16 只开放式证
券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型
证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰
久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰
久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债券
型证券投资基金、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基
金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为123.94亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孟亚强
基金经
理
2016年6月7日 - 8
南开大学保险精算硕士，
中国籍，具有基金从业资
格。8 年证券从业经历。
历任博时基金管理有限公
司量化研究员、基金经理
助理、投资经理。2015年
8 月加入九泰基金管理有
限公司，现任九泰久盛量
化先锋灵活配置混合型证
券投资基金（2016年 6月
7 日至今） 、九泰久稳保本
混 合 型 证 券投 资 基金
（2016年6月7日至今） 、
九泰天富改革新动力灵活
配置混合型证券投资基金
（2016 年 12 月 26 日至九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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今）的基金经理。
王玥晰
基金经
理
2016 年 4 月 22
日
- 9
理学硕士，中国籍，具有
基金从业资格，9 年证券
从业经验。历任诺安基金
管理有限公司债券交易
员，诺安基金管理有限公
司基金经理助理，诺安货
币市场基金 A/B 基金经理
（2013年7月至2015年1
月） 。2015 年 4 月加入九
泰基金管理有限公司，现
任九泰天宝灵活配置混合
型证券投资基金（2015年
8 月3日至今） 、九泰久盛
量化先锋灵活配置混合型
证券投资基金 （2015年 11
月 10 日至今） ，九泰日添
金货币市场基金（2015年
12 月 8 日至今） 、九泰久
稳保本混合型证券投资基
金（2016 年 4 月 22 日至
今） 、 九泰久利灵活配置混
合型证券投资基金（2016
年 11 月 7 日至今） 、九泰
久鑫债券型证券投资基金
（2016 年 12 月 19 日至
今） 、 九泰久兴灵活配置混
合型证券投资基金（2017
年 1 月 20 日至今） 、九泰
久益灵活配置混合型证券
投资基金 （2017年1月 25
日至今）的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1日内、 3日内、
5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内经济增速稳中有进，工业生产回暖。债券市场受到金融监管压力和货币政策紧
缩预期的影响，收益率持续调整，曲线中枢平坦化上移。进入六月，在央行稳定货币市场流动性
的举措和市场对下半年经济走势预期悲观的影响下，债市情绪开始回暖，利率震荡下行。报告期
内，久稳保本基金的流动性没有出现异常，满足了投资者正常的申购及赎回要求。久稳保本基金
把保证资产的安全性放在首位，在参考外部评级的基础上，进行严谨的内部评级筛选，严格把控
信用风险。九泰久稳保本基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的动向，判
断债券收益率走势，把握投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.014 元，本报告期内本基金 A 类份额净值增长率为
1.00%， A 类份额同期业绩比较基准收益率为 1.03%； 截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.004
元， 本报告期内本基金C类份额净值增长率为 0.60%， C 类份额同期业绩比较基准收益率为 1.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
债券市场经历了近三个季度的调整后，票面利率不断上行，具备了较有吸引力的配置价值，
提供了较高的票息收入，未来出现趋势性机会时，也有获得更多资本利得的空间。预计下半年的
经济走势不如上半年乐观，将对债市形成一定的支撑。随着金融去杠杆的进程不断推进，未来货
币政策手段将趋于温和，央行大概率会适时地、灵活地保持货币市场的流动性稳定。综合考虑宏
观基本面和货币政策走向，债券资产已进入了可配置区间。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由督察长、公司总裁助理、风险管理部、研究部、监察稽核部、基金运营部等部门负责人组成的
基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，
具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配
原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2017年6 月30 日，期末可供分配利润为11,572,159.59元，其中：九泰天宝灵
活配置混合（A 类）期末可供分配利润为 10,693,349.47 元， （九泰天宝灵活配置混合（A 类）的
未分配利润已实现部分为 10,769,819.35 元，未分配利润未实现部分为-76,469.88 元） ；九泰天
宝灵活配置混合（C类）期末可供分配利润为 878,810.12元，九泰天宝灵活配置混合（C类） 的
未分配利润已实现部分为898,881.23元，未分配利润未实现部分为-20,071.11元） 。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万的情形。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对九泰久稳保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，九泰久稳保本混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰
久稳保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰久稳保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久稳保本混合型证券投资基金
2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：九泰久稳保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,373,378.19 3,433,134.85
结算备付金 1,027,536.18 1,555,249.75
存出保证金 37,032.14 26,714.92
交易性金融资产 1,021,825,152.86 1,452,946,256.18
其中：股票投资 37,029,592.86 49,871,216.18
基金投资 - -
债券投资 984,795,560.00 1,403,075,040.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 130,000,675.00 -
应收证券清算款 - 977,777.76
应收利息 10,783,433.85 17,789,718.20
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,167,047,208.22 1,476,728,851.66
负债和所有者权益
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 160,137,793.14 340,999,350.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,934,979.43 430,068.96
应付管理人报酬 1,004,868.54 1,161,417.38
应付托管费 167,478.08 193,569.57
应付销售服务费 143,808.79 162,906.53
应付交易费用 393,058.72 401,321.68 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 25,309.59 98,550.51
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 390,537.30 266,582.67
负债合计 164,197,833.59 343,713,767.30
所有者权益：
实收基金 991,277,215.04 1,129,910,487.44
未分配利润 11,572,159.59 3,104,596.92
所有者权益合计 1,002,849,374.63 1,133,015,084.36
负债和所有者权益总计 1,167,047,208.22 1,476,728,851.66
注：报告截止日 2017 年6月 30日，九泰久稳保本混合 A 份额净值为人民币 1.014 元，九泰
久稳保本混合C份额净值为人民币 1.004元；基金份额总额为 991,277,215.04份，九泰久稳保本
混合A份额：777,204,569.24 份，九泰久稳保本混合 C 份额：214,072,645.80份。
6.2 利润表
会计主体：九泰久稳保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年 1月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 4月 22日(基金合同生效
日)至2016 年 6月 30日
一、收入 22,441,322.95 6,108,910.72
1.利息收入 21,222,480.44 5,094,537.08
其中：存款利息收入 53,267.90 2,695,576.41
债券利息收入 20,976,148.96 1,291,232.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 193,063.58 1,107,728.05
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 71,038.78 -
其中：股票投资收益 -5,097,320.41 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,902,584.02 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 265,775.17 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
534,079.62 843,621.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
613,724.11 170,752.41
减：二、费用 12,858,766.28 3,820,407.31
1．管理人报酬 6,443,138.37 2,812,393.83
2．托管费 1,073,856.35 468,732.28
3．销售服务费 911,677.12 395,946.82
4．交易费用 1,530,492.28 6,900.00
5．利息支出 2,673,836.11 57,078.39
其中：卖出回购金融资产支出 2,673,836.11 57,078.39
6．其他费用 225,766.05 79,355.99
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
9,582,556.67 2,288,503.41
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
9,582,556.67 2,288,503.41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰久稳保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,129,910,487.44 3,104,596.92 1,133,015,084.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,582,556.67 9,582,556.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-138,633,272.40 -1,114,994.00 -139,748,266.40
其中：1.基金申购款 309,046.18 1,072.19 310,118.37
2.基金赎回款 -138,942,318.58 -1,116,066.19 -140,058,384.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - - 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
991,277,215.04 11,572,159.59 1,002,849,374.63
项目
上年度可比期间
2016 年4月 22 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,684,450.23 2,684,450.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
1,233,150,734.94 -13,173.47 1,233,137,561.47
其中：1.基金申购款 1,244,522,924.04 79.18 1,244,523,003.22
2.基金赎回款 -11,372,189.10 -13,252.65 -11,385,441.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,233,150,734.94 2,671,276.76 1,235,822,011.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
九泰久稳保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2016]267号文《关于准予九泰久稳保本混合型证券投资基金注
册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
有关规定和《九泰久稳保本混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2016
年3月21日至2016年4月20日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期
限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币1,243,967,220.26 元，在募集期间产生的结转为九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
份额的利息为人民币 456,388.97 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 1,244,423,609.23 元，
折合 1,244,423,609.23 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 4 月 22 日生效。本基金的基金管理人、注册
登记机构为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板及创业板的股票及其他经
中国证监会核准发行的股票、新股申购等） ，债券（包括国债、地方政府债、央行票据、政策性金
融债、商业银行金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、城投债、次
级债、非公开定向债务融资工具、可转债（含分离交易可转债） 、可交换债、交易所中小企业私募
债等） ，资产支持证券，债券回购及银行存款等货币市场工具，权证，股指期货及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：两年期银行定期存款收益率（税后）
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及经
修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的
若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采取的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计
估计相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号文《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号文《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税；
(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(4)对基金所持上市公司股票，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税；
(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(6)对于基金从事A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年4月22日(基金合同生效日)
至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,443,138.37 2,812,393.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,469,704.85 1,501,618.79
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等, 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可
抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金管理人免收基金管理费。
在保本周期内，本基金的担保费或风险买断费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年4月22日(基金合同生效日)
至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,073,856.35 468,732.28
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等, 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除
之日起2个工作日内支付。
本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金托管人免收基金托管费。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
九泰久稳保本混合
A
九泰久稳保本混合C 合计
中国工商银行股份有限
公司
0.00 820,343.71 820,343.71
九泰基金销售（北京）有
限公司
0.00 794.87 794.87
九州证券股份有限公司 0.00 7,424.30 7,424.30
九泰基金管理有限公司 0.00 1,011.93 1,011.93
合计 - 829,574.81 829,574.81
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 4月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
九泰久稳保本混合
A
九泰久稳保本混合C 合计
中国工商银行股份有限
公司
0.00 351,008.65 351,008.65
九泰基金销售（北京）有
限公司
0.00 305.91 305.91
九州证券股份有限公司 0.00 4,227.36 4,227.36
九泰基金管理有限公司 0.00 428.42 428.42
合计 - 355,970.34 355,970.34
注：本基金C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金
注册登记机构，并由注册登记机构代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇法定节假日、公休日
等, 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日
内支付。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 4月 22日(基金合同生效日)至
2016年6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
3,373,378.19 40,199.92 1,868,219.54 234,892.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约
定利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未参与关联方主承销证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无需说明其他关联交易事项。
6.4.8 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.4.9 期末（2017年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000034
神州
数码
2017
年3
月21
日
重
大
事
项
停
牌
24.45
2017
年7
月18
日
22.01 27,300 631,376.04 667,485.00 -
600462
九有
股份
2017
年3
月24
日
重
大
事
项
停
牌
8.14
2017
年7
月19
日
7.33 78,300 636,448.53 637,362.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额160,137,793.14元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
110211 11国开11
2017年7月
3日
100.35 700,000 70,245,000.00
111792701
17盛京银
行CD014
2017年7月
3日
97.83 500,000 48,915,000.00
111793037
17温州银
行CD042
2017年7月
3日
96.64 500,000 48,320,000.00
111798413
17厦门农
商行
2017年7月
3日
98.82 200,000 19,764,000.00 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
CD059
111799723
17贵阳银
行CD074
2017年7月
4日
97.76 100,000 9,776,000.00
111797232
17大连银
行CD077
2017年7月
4日
97.74 100,000 9,774,000.00
111799321
17珠海华
润银行
CD066
2017年7月
3日
97.67 100,000 9,767,000.00
合计
2,200,000 216,561,000.00
-
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
35,724,745.86 元，属于第二层次的余额为 986,100,407.00 元，无属于第三层次的余额(2016 年
12月 31 日：第一层次48,394,944.38 元，第二层次1,404,551,311.80元，无第三层次的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 37,029,592.86 3.17
其中：股票 37,029,592.86 3.17
2 固定收益投资 984,795,560.00 84.38
其中：债券 984,795,560.00 84.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 130,000,675.00 11.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,400,914.37 0.38
7 其他各项资产 10,820,465.99 0.93
8 合计 1,167,047,208.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 304,290.00 0.03
B 采矿业 2,152,130.00 0.21
C 制造业 24,069,786.50 2.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
617,412.00 0.06
E 建筑业 649,174.00 0.06
F 批发和零售业 1,904,845.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 618,228.00 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,838,996.20 0.18
J 金融业 614,565.00 0.06
K 房地产业 2,419,412.16 0.24
L 租赁和商务服务业 605,899.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 - - 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
N 水利、环境和公共设施管理业 924,708.00 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 310,147.00 0.03
S 综合 - -
合计 37,029,592.86 3.69
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000034 神州数码 27,300 667,485.00 0.07
2 600462 九有股份 78,300 637,362.00 0.06
3 300265 通光线缆 26,700 339,090.00 0.03
4 002628 成都路桥 49,300 336,719.00 0.03
5 000997 新大陆 14,600 331,274.00 0.03
6 002068 黑猫股份 38,774 326,089.34 0.03
7 300338 开元股份 15,100 324,650.00 0.03
8 600801 华新水泥 34,000 324,020.00 0.03
9 000822 山东海化 39,900 323,988.00 0.03
10 002530 金财互联 10,800 318,168.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601666 平煤股份 3,986,172.28 0.35
2 600782 新钢股份 3,701,250.92 0.33
3 600057 象屿股份 3,296,356.39 0.29
4 002338 奥普光电 3,238,282.25 0.29
5 300138 晨光生物 3,235,202.08 0.29
6 600510 黑牡丹 3,227,676.91 0.28 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7 600961 株冶集团 3,126,579.77 0.28
8 600282 南钢股份 3,110,568.00 0.27
9 300338 开元股份 3,003,945.97 0.27
10 300082 奥克股份 2,986,929.68 0.26
11 600668 尖峰集团 2,973,179.00 0.26
12 601677 明泰铝业 2,946,897.81 0.26
13 600711 盛屯矿业 2,912,224.00 0.26
14 002637 赞宇科技 2,889,880.49 0.26
15 601636 旗滨集团 2,844,016.09 0.25
16 000863 三湘印象 2,822,799.00 0.25
17 601678 滨化股份 2,811,951.34 0.25
18 600808 马钢股份 2,783,696.00 0.25
19 600308 华泰股份 2,764,458.57 0.24
20 000822 山东海化 2,748,003.70 0.24
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600961 株冶集团 4,277,632.97 0.38
2 600510 黑牡丹 3,731,524.17 0.33
3 600291 西水股份 3,624,252.05 0.32
4 600782 新钢股份 3,623,797.74 0.32
5 601666 平煤股份 3,557,632.94 0.31
6 000921 海信科龙 3,472,016.38 0.31
7 002338 奥普光电 3,413,714.17 0.30
8 601677 明泰铝业 3,386,157.52 0.30
9 600742 一汽富维 3,337,419.09 0.29
10 300138 晨光生物 3,324,345.03 0.29
11 002637 赞宇科技 3,272,901.07 0.29
12 600677 航天通信 3,264,564.99 0.29
13 600057 象屿股份 3,259,973.62 0.29
14 600711 盛屯矿业 3,101,111.00 0.27
15 300082 奥克股份 3,010,694.59 0.27
16 600757 长江传媒 2,952,345.16 0.26
17 002083 孚日股份 2,898,477.77 0.26 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
18 300040 九洲电气 2,843,539.27 0.25
19 600502 安徽水利 2,795,953.30 0.25
20 000004 国农科技 2,791,204.32 0.25
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 495,725,728.16
卖出股票收入（成交）总额 504,446,175.71
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,245,000.00 7.00
其中：政策性金融债 70,245,000.00 7.00
4 企业债券 43,850,560.00 4.37
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 870,700,000.00 86.82
9 其他 - -
10 合计 984,795,560.00 98.20
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110211 11 国开 11 700,000 70,245,000.00 7.00
2 111792701
17 盛京银行
CD014
500,000 48,915,000.00 4.88
3 111793037
17 温州银行
CD042
500,000 48,320,000.00 4.82
4 111799056
17 长安银行
CD049
400,000 39,540,000.00 3.94 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
5 111793070
17 大连银行
CD033
400,000 39,108,000.00 3.90
5 111793686
17 锦州银行
CD053
400,000 39,108,000.00 3.90
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,032.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,783,433.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,820,465.99
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000034 神州数码 667,485.00 0.07 重大事项停牌
2 600462 九有股份 637,362.00 0.06 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
九泰
久稳
保本
混合A
5,284 147,086.41 1,499,588.14 0.19% 775,704,981.10 99.81%
九泰
久稳
保本
混合C
1,577 135,746.76 3,003,105.00 1.40% 211,069,540.80 98.60%
合计 6,861 144,479.99 4,502,693.14 0.45% 986,774,521.90 99.55%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
九泰久稳
保本混合
A
985.17 0.0001%
九泰久稳
保本混合
C
10,011.25 0.0047%
合计 10,996.42 0.0011%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
九泰久稳保本混合A 0
九泰久稳保本混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
九泰久稳保本混合A 0
九泰久稳保本混合C 0
合计 0
九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
九泰久稳保本混
合A
九泰久稳保本混
合 C
基金合同生效日（2016年4月 22 日）基金份
额总额
981,673,717.91 262,749,891.32
本报告期期初基金份额总额 890,314,752.06 239,595,735.38
本报告期基金总申购份额 115,904.53 193,141.65
减:本报告期基金总赎回份额 113,226,087.35 25,716,231.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 777,204,569.24 214,072,645.80
九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1.2017年1月 19 日，由本公司第一届董事会 2017年第五次会议通过，同意任命吴祖尧先生
担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年，并已向北京监管局、中国证券投资基金业协会
备案。
2.2017 年 3 月 30 日，经公司总裁提名，报公司董事长核准，同意任命王泳先生为九泰基金
管理有限公司总裁助理，公司管理委员会成员。
基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内
未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内未
发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2017 年 1 月 14 日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取
责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书【2017】7号） ，基金管理人高度重视本次整改工作，
及时制定了整改方案，并逐一落实。2017 年 6 月 19 日，基金管理人接受了北京证监局对整改落
实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未
受稽查或处罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
恒泰证券 2 667,942,380.56 66.78% 622,057.57 66.78% -
招商证券 2 332,229,523.31 33.22% 309,405.10 33.22% -
大同证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、
在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、
行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公
募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订
委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公
司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合
法合规性进行审查。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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的比例
恒泰证券 4,118,970.00 62.93% 404,600,000.00 56.04% - -
招商证券 2,426,024.66 37.07% 317,400,000.00 43.96% - -
大同证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 九泰久稳保本混合 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。
九泰基金管理有限公司
2017 年8月25日
