上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
上 证 非周 期 行业 100 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 2 页共 33 页
1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 3 页共 33 页
2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 海富通上证非周期 ETF
基金主代码 510120
交易代码 510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,392,376 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 6 月 8 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业 100 指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数， 按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合， 进行被动式 指数化投资， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为上证非周期
行业 100 指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 属于高风险、 高预期收益的投资品种。 本
基金为指数型基金， 采 用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有
与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 4 页共 33 页
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -1,092,877.48
本期利润 2,979,575.51
加权平均基金份额本期利润 0.2532
本期基金份额净值增长率 9.44%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2713
期末基金资产净值 32,904,611.02
期末基金份额净值 2.888
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
4、本基金已于 2011 年 5 月 18 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④ 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 5 页共 33 页
④
过去一个月 4.68% 0.65% 4.53% 0.68% 0.15% -0.03%
过去三个月 3.81% 0.64% 3.59% 0.66% 0.22% -0.02%
过去六个月 9.44% 0.60% 9.94% 0.61% -0.50% -0.01%
过去一年 21.09% 0.75% 22.65% 0.77% -1.56% -0.02%
过去三年 69.38% 1.85% 68.38% 1.92% 1.00% -0.07%
自基金合同
生效起至今
21.66% 1.56% 10.73% 1.62% 10.93% -0.06%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2011 年 4 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章 （二） 投资范围、 （ 六） 投资限制中规
定的各项比例。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 6 页共 33 页
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理
49 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资
基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投
资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海 富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资 基金（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上
证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 7 页共 33 页
任职日
期
离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF
联接基金经
理；海富通
上证周期
ETF 基金经
理；海富通
上证周期
ETF 联接基
金经理；海
富通中证
100 指数
(LOF) 基金
经理；海富
通中证内地
低碳指数基
金经理；指
数投资部指
数投资负责
人
2011-04-
22
- 16 年
管理学硕士， 持有基金从业
人员资格证书。 先后任职于
交通银行、 华安基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 华 安 上 证
180ETF 基 金 经 理 助 理 ；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月
担任华安上证 180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至 2010
年 6 月担任华安中国 A 股
增 强 指 数 基 金 经 理 。2010
年 6 月加入海富通基金管理
有限公司。2010 年 11 月起
任海富通上证周期 ETF 及
海富通上证周期 ETF 联接
基金经理。 2011 年 4 月起任
海富通上证非周期 ETF 及
海富通上证非周期 ETF 联
接基金经理。 2012 年 1 月起
兼任海富通中证 100 指数
（LOF ） 基金经理。 2012 年
5 月起兼任海富通中证内地
低 碳 指 数 基 金 经 理 。2013
年 10 月起任指数投资部指
数投资负责人。
金晓鸣
本基金的基
金经理助
理；海富通
上证非周期
ETF 联接基
金经理助
理；海富通
上证周期
ETF 基金经
理助理；海
富通上证周
期 ETF 联
接基金经理
助理
2014-11-
13
- 8 年
经济学学士， 持有基金从业
人员资格证书。2008 年 7
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司， 先后在运营部和权
益投资部任职，2014 年 11
月起任上证周期 ETF 、 海富
通上证周期 ETF 联接、 上证
非周期 ETF 、 上 证 非 周 期
ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 8 页共 33 页
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 上半年， 市场整体呈现震荡走势， 风格分化较为明显， 以上证 50 为代表
的优质大盘股屡创新高， 上半年涨幅达 11.50% 。 “ 一带一路” 、 雄安新 区、 自贸区到粤港
澳大湾区的 “ 地图” 行情 也轮番上演。 上半年上证综指、 深证成指和中小板指数分别收涨
2.86% 、3.46% 和 7.33% ，创业板独跌 7.34% 。
年初， 沪指一路震荡上行， 主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期，
其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好， 加
之国际峰会的推动， “ 一 带一路 ” 也掀起过两波浪潮。 直至一季度末受流动性收紧的影响，上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 9 页共 33 页
沪指出现回调。4 月初始，雄安新区横空出世引发市场高度关注，大盘在相关概念股的
带领下持续上攻， 上证综指最高上冲至 3295 点。 但好景不长， 随后 金融监管频频出招，
引 发 委 外 资 金 大规 模 赎回 ， 资 金 面 一 度趋 紧 。加 之 海 外 局 势 震荡 ， 市场 恐 慌 情 绪 蔓 延 ，
对投资者风险偏好形成较大冲击，仅数个交 易日，上证综指一度刺破 3100 点关口。直
至 5 月末， 在减持新规的刺激下， 市场才重拾信心进一步上扬， 金融板块强势崛起。 随
着美联储如期加息、监管政策趋缓，市场风险偏好有所提升。此外， A 股 成 功 纳 入
MSCI ， 国 际 化 进 程 进 一 步 提 速 ， 或 将 为 市 场 带 来 增 量 资 金 ， 沪 指 再 度 呈 现 震 荡 上 行 态
势。
行业方面，在中信 29 个一级行业分类中，家电（29.66% ） 、食品饮料（19.07%）、
电子元器件 （9.08% ） 、 银行 （8.91% ） 和煤炭 （7.90% ） 涨幅居前， 农林牧渔 （-15.41%）、
纺 织 服装 （-13.55% ） 、计 算 机（-13.23% ） 、传媒 （-11.98% ） 和国 防军 工 （-10.86% ）跌
幅逾 10% 。
报告期间， 本基金完成了年中的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上我们严
格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降低跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为 9.44% ，同期业绩比较基准收益率为 9.94% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
宏观经济在 2017 年上半年呈现冲高、 小幅回落的走势。PPI 、 固定 资产投资、 工业
增加值等经济指标分别在 2-3 月份达到高点， 随后温和回落； 市场对经济的预期也经历
了一个从乐观到悲观的过程。 展望下半年， 我们认为中国经济的韧性较强， 并没有市场
之前预期的那么悲观。 进出口贸易数据始终维持在较高水平；6 月份 PMI 指数在淡季回
升至 51.7% ， 超过市场预期； 挖掘机、 重卡销量增长的持续性也高于市场预期。 目前看，
三季度宏观经济仍将维持在较好水平， 四季度可能随着地产、 基建投资的逐步下行而出
现温和回落， 但消费稳中升级、 进出口贸易维持复苏、 制造业投资温和回暖等均支持宏
观经济保持较好的内生动能。
相较于上半年的偏紧、 波动， 货币金融市场在下半年预计更为稳健。 目前金融监管
措 施 已 有 一 定 成效 ， 维持 当 前 的 监 管 强度 和 资金 利 率 水 平 有 望实 现 温和 去 杠 杆 的 效 果 ；
同时， 当前中美资金利差维持在较高水平， 人民币短期无显著贬值压力， 这使得我们面
临的外围环境有所改善。 因此， 我们预计下半年货币金融市场有望实现 “ 不紧不松” 的状
态。 当然， 四季度面临的不确定性相对大一些， 宏观经济走势、 海外市场的波动仍需进
一步观察。
股票市场在 2017 年上 半年呈现出明显的价值偏好，预计下半年关注企业竞争力、
业绩增长、 合理估值的价值投资风格仍将延续。 国内 经济总量稳中波动、 结构小幅分化
的态势不会有大的变化； 大部分行业的发展和竞争格局日益稳定， 互联网、 电子信息等上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 10 页共 33 页
近 五 年 崛 起 的 新兴 行 业也 开 始 进 入 寡 头竞 争 时代 ； 国 内 强 监 管、 金 融去 杠 杆 政 策 延 续 ，
资本市场日益开放， 机构投资者话语权不断提升； 这些都决定了以价值评估为主、 结合
基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。 考虑到宏观经济韧性较强、 资金利
率更为平稳， 预计业绩稳健、 估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值， 而且对龙头蓝
筹的选择不必拘泥于金融、 投资品、 消费、 成长等行业属性限制。 此外， 经过持续的股
价、 估值调整， 越来越多的成 长股开始进入估值合理区间； 行业前景良好、 公司竞争力
突出、 业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、 择机
布局的方向。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工 作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品 种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，基金 收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1% 以上,基金管理人可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金自 2015 年 8 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日， 已连续超过六十个工作日出现基
金 资 产 净 值 低 于五 千 万元 的 情 形 ， 基 金管 理 人拟 通 过 与 其 他 基金 合 并转 型 的 方 式 解 决 。
解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 11 页共 33 页
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——海
富通基金管理有限公司在上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资运
作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。 本报告期内， 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、 准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型
开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 880,873.84 1,576,790.96
结算备付金
- 5,217.90
存出保证金
727.50 489.20
交易性金融资产 6.4.7.2 32,252,738.96 31,266,438.24 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 12 页共 33 页
其中：股票投资
32,252,738.96 31,266,438.24
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 155.81 318.45
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
33,134,496.11 32,849,254.75
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
13,194.95 13,990.90
应付托管费
2,638.98 2,798.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,224.14 6,041.40
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 210,827.02 385,000.00
负债合计
229,885.09 407,830.48
所 有者 权益：
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 13 页共 33 页
实收基金 6.4.7.9 27,043,482.02 29,179,922.55
未分配利润 6.4.7.10 5,861,129.00 3,261,501.72
所有者权益合计
32,904,611.02 32,441,424.27
负债和所有者权益总计
33,134,496.11 32,849,254.75
注： 1、 报告截止日 2017 年 06 月 30 日， 基金份额 净值 2.888 元， 基金份额 总额 11,392,376.00
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
3,344,796.24 -7,811,813.12
1.利息收入
4,002.39 6,236.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,002.39 6,236.43
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-731,659.14 -1,332,693.93
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,006,254.50 -1,593,577.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 274,595.36 260,883.07
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 4,072,452.99 -6,487,753.62
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 14 页共 33 页
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18 - 2,398.00
减 ：二 、费用
365,220.73 385,411.82
1．管理人报酬
80,575.79 83,351.04
2．托管费
16,115.13 16,670.21
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 7,494.79 6,290.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 261,035.02 279,100.16
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
2,979,575.51 -8,197,224.94
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
2,979,575.51 -8,197,224.94
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
29,179,922.55 3,261,501.72 32,441,424.27
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 2,979,575.51 2,979,575.51
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,136,440.53 -379,948.23 -2,516,388.76
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -2,136,440.53 -379,948.23 -2,516,388.76
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页共 33 页
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
27,043,482.02 5,861,129.00 32,904,611.02
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
32,740,656.77 8,412,213.58 41,152,870.35
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -8,197,224.94 -8,197,224.94
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-0.01 -61,064.78 -61,064.79
其中：1.基金申购款 2,136,440.52 -3,635.98 2,132,804.54
2.基金赎回款 -2,136,440.53 -57,428.80 -2,193,869.33
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
32,740,656.76 153,923.86 32,894,580.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证
券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可 【2011】 268 号 文核准， 由海富通基
金管理有限公司根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
以及 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 的有关规定负责
公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 16 页共 33 页
认购资金利息共募集人民币 652,293,929.00 元( 含募集股票市值) ，业 经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011) 第 143 号验资报告予以验证。 经向中国证
监会备案， 《上证非周 期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2011 年
4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 652,308,409.00 份基金份额, 其
中通过直销机构网下现金认购部分 的认购资金利息折合 14,480.00 份 基金份额。本基金
的基金管理人为海富通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根据 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《上证非
周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 海富通基金管
理有限公司（以下简称 “ 本基金管理人” ）确定 2011 年 5 月 18 日为上 证非周期行业 100
交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 的基金份额折算日， 折算后的基
金份额净值与 2011 年 5 月 18 日标的指数收 盘值的千分之一基本一致。2011 年 5 月 18
日，上证非周期行业 100 指数收盘值为 2,341.426 点 ， 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 为
643,417,367.51 元， 折算前基金份额总额为 652,308,409 份， 折算前基金份额净值为 0.986
元。
根据 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 中约定的
基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.42126887 （以四舍五入的方法保留到小数点
后 8 位） ，折算后基金 份额总额为 274,792,376 份，折算后基金份额净值为 2.341 元。本
基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人 认购的基金份额进行了折算， 并
由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 5 月 19 日
进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位 （小数部分舍去， 由此产生的误差计
入基金财产） 。经上海证券交易所上证债字［2011 ］105 号文审核同意，本基金于 2011
年 6 月 8 日在上交所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证非周期行业 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金采用完全复制法跟踪标的指数， 按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 进行被动式指数 化投资， 并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 建仓期结束后， 在正常市场情况下， 本基
金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 本基金的业绩比较基准为上证非周期行业 100 指
数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年 4
月 27 日募集成立了海 富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金。海富通上证非周期行业 100ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金
类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 17 页共 33 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《上证非周期行业 100 交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2017 年上半年度出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基
金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案， 故本财务报表以持续经营为编制
基础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1
日至 2017 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用 的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 18 页共 33 页
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“ 上证非周期行业 100ETF
联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本 报告 期及上 年度可 比期 间的关 联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 19 页共 33 页
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 5,085,814.65 100.00% 4,348,297.73 100.00%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 4,736.58 100.00% 3,224.14 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 4,049.52 100.00% 3,942.99 100.00%
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 80,575.79 83,351.04
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 20 页共 33 页
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%
的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一
日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 16,115.13 16,670.21
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海富通上证非
周期行业 100
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
7,797,829.00 68.45% 8,397,829.00 68.32%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 21 页共 33 页
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行 880,873.84 3,943.33 1,138,067.54 6,183.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600050
中国联
通
2017-04-
05
重大事项 7.47
2017-08-
21
8.22 94,559 660,276.49 706,355.73 -
600100
同方股
份
2017-04-
21
重大资产
重组
14.12 - - 19,467 359,239.64 274,874.04 -
600485
信威集
团
2016-12-
26
重大资产
重组
14.59 - - 15,988 352,082.90 233,264.92 -
600654
*ST 中
安
2017-06-
07
重大资产
重组
13.48 - - 8,800 170,280.00 118,624.00 -
600795
国电电
力
2017-06-
05
重大资产
重组
3.60 - - 139,207 697,342.39 501,145.20 -
601608
中信重
工
2017-04-
19
重大事项 5.54
2017-07-
26
5.26 15,838 110,842.84 87,742.52 -
601727
上海电
气
2017-06-
22
重大事项 7.57
2017-07-
03
7.54 31,900 418,056.49 241,483.00 -
601989
中国重
工
2017-05-
31
重大资产
重组
6.21 - - 108,420 1,345,030.84 673,288.20 - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 22 页共 33 页
注： 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房 地产 开发教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 ：(1) 金融商品 持有期间
( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ，不征
收增值税 ；(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期，不
属于金融商品转让；
(2) 资 管产品 运营 过程 中发生 的增值 税应税 行 为，以 资管产 品管理 人 为增值 税纳税
人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税 。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 32,252,738.96 97.34
其中：股票 32,252,738.96 97.34 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 23 页共 33 页
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 880,873.84 2.66
7 其他各项资产 883.31 0.00
8 合计 33,134,496.11 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 102,041.20 0.31
B 采矿业
- -
C 制造业 18,966,525.66 57.64
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
3,213,545.15 9.77
E 建筑业 5,118,873.96 15.56
F 批发和零售业
1,847,840.11 5.62
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
2,459,569.12 7.47
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
183,164.76 0.56
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 24 页共 33 页
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
233,566.20 0.71
S 综合
127,612.80 0.39
合计 32,252,738.96 98.02
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港 股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 5,975 2,819,303.75 8.57
2 601668 中国建筑 177,975 1,722,798.00 5.24
3 600887 伊利股份 70,106 1,513,588.54 4.60
4 600104 上汽集团 38,291 1,188,935.55 3.61
5 600900 长江电力 76,490 1,176,416.20 3.58
6 601766 中国中车 110,959 1,122,905.08 3.41
7 600276 恒瑞医药 19,772 1,000,265.48 3.04
8 601390 中国中铁 88,759 769,540.53 2.34
9 600518 康美药业 33,997 739,094.78 2.25
10 600050 中国联通 94,559 706,355.73 2.15
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 25 页共 33 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600487 亨通光电 244,020.00 0.75
2 600008 首创股份 189,180.00 0.58
3 600297 广汇汽车 180,280.50 0.56
4 600703 三安光电 127,347.00 0.39
5 600977 中国电影 123,300.00 0.38
6 601766 中国中车 101,486.00 0.31
7 601390 中国中铁 91,000.00 0.28
8 601186 中国铁建 75,300.00 0.23
9 600089 特变电工 74,183.88 0.23
10 600741 华域汽车 73,376.00 0.23
11 601163 三角轮胎 71,715.00 0.22
12 600893 航发动力 68,978.00 0.21
13 600522 中天科技 63,855.00 0.20
14 600309 万华化学 62,803.00 0.19
15 600570 恒生电子 61,166.00 0.19
16 603858 步长制药 59,408.00 0.18
17 603444 吉比特 57,584.00 0.18
18 601966 玲珑轮胎 54,514.00 0.17
19 601669 中国电建 54,327.00 0.17
20 600446 金证股份 52,600.00 0.16
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 26 页共 33 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600959 江苏有 线 195,984.00 0.60
2 600027 华电国 际 194,211.05 0.60
3 600252 中恒集 团 132,706.70 0.41
4 600978 宜华生 活 132,315.34 0.41
5 600635 大众公 用 129,575.60 0.40
6 603000 人民网 91,537.44 0.28
7 601928 凤凰传 媒 83,786.07 0.26
8 600770 综艺股 份 76,995.84 0.24
9 600783 鲁信创 投 56,760.13 0.17
10 600050 中国联 通 55,823.36 0.17
11 600718 东软集 团 51,920.50 0.16
12 600570 恒生电 子 49,173.75 0.15
13 600446 金证股 份 48,923.44 0.15
14 601800 中国交 建 47,040.00 0.14
15 600309 万华化 学 42,160.00 0.13
16 600415 小商品 城 41,211.00 0.13
17 600085 同仁堂 38,502.75 0.12
18 600699 均胜电 子 34,547.60 0.11
19 600522 中天科 技 33,662.11 0.10
20 600089 特变电 工 33,030.00 0.10
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,818,465.38 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 27 页共 33 页
卖出股票的收入（成交）总额 2,307,243.15
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 28 页共 33 页
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的*ST 中安 （600654）于 2016 年 12 月 24 日公告称，公
司收到中国证监会调查通知书， 因公司涉嫌违反证券法律法规， 中国证监会决定对公司
进行立案调查。公司于 2017 年 1 月 19 日公 告称，公司因对 2015 年度实现的会计利润
核 算 不正 确 ，导 致 两次披 露 的盈 利 预测 实 现情况 存 在较 大 差异 ， 利润完 成 率由 83.58%
下降至 70.59% ， 财 务信 息 披露 不 准确 ， 影响较 大 ，被 上 海证 券 交易所 对 公司 及 时任 董
事长涂国身、时任财务总监吴巧民和时任董事会秘书付欣予以监管关注。
对该证券的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该证券的投资均系被动
按照指数成分股进行复制。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 727.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 155.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 883.31
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 600050 中国联通 706,355.73 2.15 重大事项 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 29 页共 33 页
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－海
富通上证非周期行
业 100 交易型开放
式指数证券投资基
金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
396
28,768.6
3
7,839,955
.00
68.82%
3,552,421.
00
31.18%
7,797,829
.00
68.45%
注： 机构投资者 “ 持有份 额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国工商银行－海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总份额
比例” 数据。
8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李彩雁 421,268.00 3.70%
2 赵淑文 263,368.00 2.31%
3 何凤珍 256,694.00 2.25%
4 周嘉 126,380.00 1.11%
5 韩啟成 80,000.00 0.70%
6 张开举 72,879.00 0.64%
7 龚常庆 72,395.00 0.64%
8 陈圣岐 58,977.00 0.52%
9 万有珠 52,953.00 0.46%
10 杨炜东 45,497.00 0.40%
-
中国工商银行－海富
通上证非周期行业 100
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
7,797,829.00 68.45%
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 30 页共 33 页
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 4 月 22 日）基金 份
额总额
652,308,409
本报告期期初基金份额总额 12,292,376
本报告期 基金总申购份额 -
减：本报告期 基金总赎回份额 900,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,392,376
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文伟先
生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 31 页共 33 页
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 5,085,814.65 100.00% 4,736.58 100.00% -
注：1 、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富 通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会
议核准。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 32 页共 33 页
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
ETF 联
接基金
1
2017/1/1-2017
/6/30
8,397
,829.
00
-
600,000
.00
7,797,829.
00
68.45%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 33 页共 33 页
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年6 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截 至2017 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海 富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日
