上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2017 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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§2
基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 上证 180 成长 ETF
场内简 称 成长 ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 4 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,754,441.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月 18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的
方法跟 踪标 的指 数。 通常 情况下 ，本 基金 根据 标的 指
数成份 股票 在指 数中 的权 重确定 成份 股票 的买 卖数
量，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应
调整。 在因 特殊 情况 （如 成份股 停牌 、流 动性 不足 、
法规法 律限 制等 ）导 致无 法获得 足够 数量 的股 票时 ，
本基金 可以 根据 市场 情况 ，结合 经验 判断 ，综 合考 虑
相关性 、估 值、 流动 性等 因素挑 选标 的指 数中 其他 成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，具有 较高 风险 、较 高预 期
收益的 特征 ， 其 风险 和预 期收益 均高 于货 币市 场基 金、
债券型 基金 和混 合基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,332,482.35
本期利 润 6,070,244.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1592
本期加 权平 均净 值利 润率 11.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 19,869,511.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5263
期末基 金资 产净 值 57,623,952.95
期末基 金份 额净 值 1.526
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 52.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.10% 0.69% 4.36% 0.76% 0.74% -0.07%
过去三 个月 9.23% 0.69% 8.40% 0.71% 0.83% -0.02%
过去六 个月 11.71% 0.60% 11.07% 0.62% 0.64% -0.02%
过去一 年 19.78% 0.67% 18.48% 0.68% 1.30% -0.01%
过去三 年 73.41% 1.73% 66.61% 1.75% 6.80% -0.02%
自基金 合同 52.60% 1.53% 28.61% 1.57% 23.99% -0.04% 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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生效日 起至
今
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 成长 指数 。
2、净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2011 年 8 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日）
注: 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 4
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、 上 证180 成长 ETF 、 上 证180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝油 气基 金、 中 国互 联网 基金 、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、 华宝兴 业 服务优 选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华宝兴 业新 价值 、 华宝 兴 业新机 遇 、 华 宝兴 业医 疗 分级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中证 军 工 ETF 、 新 活力 基金、 沪 深 300 指数 增强 基金 、 未 来产业 主导 基金 、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报 基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本 基金
基 金经
理 、华
宝 兴业
上证
180 成
长 ETF
联 接、
华 宝兴
业 中证
医 疗指
2012 年10 月 16 日 - 11 年
金 融 学硕 士 ，量 化投 资部总 经
理助理 。2006 年 6 月加 入 华宝
兴 业 基金 管 理有 限公 司，先 后
在 交 易部 、 产品 开发 部和量 化
投资部 工作 ，2012 年 10 月起
任华宝 兴业 上证 180 成 长 交易
型 开 放式 指 数证 券投 资基金 、
华宝兴 业上 证 180 成长 交 易型
开 放 式指 数 证券 投资 基金联 接
基金基 金经 理。2015 年5 月起
任 华 宝兴 业 中证 医疗 指数分 级上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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数分
级 、华
宝 兴业
中证
1000
指 数分
级 、华
宝 兴业
中 证军
工
ETF、华
宝 兴业
标 普中
国 A 股
红 利机
会 指数
(LOF)
基 金经
理
证 券 投 资基 金 基金 经 理，2015
年6 月 起任 华宝 兴业 中 证1000
指 数 分级 证 券投 资基 金基金 经
理。2016 年 8 月起 兼任 华 宝兴
业 中 证军 工 交易 型开 放式指 数
证 券 投 资基 金 基金 经 理。2017
年 1 月兼 任华 宝兴 业标 普 中国
A 股 红利 机 会指 数证 券投资 基
金(LOF) 基 金经 理。
张奇
本 基金
基 金经
理助
理 、上
证 180
价值
ETF、华
宝 兴业
上证
180 价
值 ETF
联 接、
华 宝兴
业 上证
180 成
长 ETF
联 接、
华 宝兴
业 中证
医 疗指
数分
级 、华
宝 兴业
中证
1000
2015 年5 月27 日 - 7 年
本 科 。曾 先 后在 毕博 管理咨 询
有 限 公司 、 德邦 证券 从事咨 询
顾 问 及董 事 副总 经理 的工作 。
2014 年 10 月 加入 华宝 兴 业基
金 管 理有 限 公司 担任 高级数 量
分析师 的职 务。2015 年4 月起
兼任华 宝兴 业上 证 180 价 值交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、华 宝兴 业上 证 180 价 值交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
联 接 基 金基 金 经理 助 理，2015
年 5 月 起兼 任上证 180 成 长交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、华 宝兴 业上 证 180 成 长交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
联 接 基 金基 金 经理 助 理，2017
年 4 月起 任华 宝兴 业中 证 医疗
指 数 分级 证 券投 资基 金、华 宝
兴业中证 1000 指 数分 级证 券
投 资 基金 、 华宝 兴业 中证军 工
交 易 型开 放 式指 数证 券投资 基
金基金 经理 助理 。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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指 数分
级 、华
宝 兴业
中 证军
工 ETF
基 金经
理助理
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其
他相关法律法 规的规定 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在控制 投资风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋取最大利 益，没有 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金出 现了 持有 不属 于 180 成长 指数 的成 分股 及其 备选股 的情 况； 发生 此类 情况后 ，该 基金 均在
合理期 限内 得到 了调 整， 没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。 由于 持有 的非 上证 180 成 长指 数 的
成份股 和备 选成 份股 仍处 于停 牌 状态 ，此 情况 将在 合理期 限内 调整 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类 别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 中 国经 济 增长强 劲。 从需 求端 来看 ， 基建 投资 维持 强劲 增速 、 房地 产投 资处
于高位、制造 业投资温 和 反弹、出口增 速显著复 苏 ；从 生产端来 看，供给 侧 结构性改革 推动的工
业品价 格上 升助 推了 企业 的补库 存周 期。6 月 A 股 成功进 入 MSCI 指 数打 通 了未来 海外 资金 直接
投资中 国 A 股的 渠道 ，将 为 A 股 市场 注入 新鲜 血液 ，提 升 A 股 长期 配置 价值 。从市 场表 现来 看，
今年上 半 年 A 股 在家 电、 食品饮 料、 银行 、保 险等 一线白 马板 块的 带动 下稳 健上涨 ，大 盘蓝 筹 股
势头强 劲 ， 小 市值 股票 表 现则相 对较 差 ， 沪 市股 票 整体强 于深 市 。 指 数方 面 ， 市 场风 格继 续分 化 ，
以中 证100 指数 和沪 深 300 指数 为代 表的 大盘 蓝筹 股表现 较好 ， 分 别上 涨了15.13% 和10.78%；而
以创业 板指 和中 证1000 指 数为代 表的 中小 盘股 表现 较弱， 分别 下跌 了 7.34% 和12.07% 。 在本 报告
期中， 上 证180 成长 指数 累计上 涨 了 11.07% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，我们在 操作中严 格 遵守基金合同 ，坚持既 定 的指数化投资 策
略，在指数权 重调整和 基 金申赎变动时 ，应用指 数 复制和数量化 技术降低 冲 击成本和减 少跟踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.526 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 11.71%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为11.07% ，超 额收 益率 为0.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年下 半年 ， 中 国经 济 增速可 能适 度放 缓， 压力 来自去 库存 、 房 地产 调控 、 金融 去杠 杆等
因素。但总体 库存水平 不 高，地产投资 仍可能超 预 期，加之外围 经济复苏 对 出口的带动 ，制造业
总体情况平稳 ，全年完 成 经济增长目标 的压力不 大 。十九大前后 ，国内将 进 入结构性改 革的时间
窗口，政府有 望加快实 体 改革的步伐。 在此市场 环 境下，我们认 为资本市 场 未来将继续 维持结构
性行情，当下 注重上市 公 司盈利能力和 盈利质量 的 投资 风格有望 延续，行 业 龙头股和优 质白马股上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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有望进一步受 到资金的 追 捧和青睐，投 资者可以 更 多关注资产长 期配置价 值 以及估值修 复带来的
机会。 在当 前注 重上 市公 司盈利 质量 ，A 股加 入MSCI 加速A 股 市场 国际 化以 及市场 风格 从 “ 高成
长” 、 “小市 值 ”到“ 低 估值 ”，“ 高 盈利 ”的 趋 势下，行业龙 头股和优 质 白马股有望 进一步受
到资金 的追 捧和 青睐 。从 估值水 平来 看， 大盘 蓝筹 指数上 证 180 成 长指 数的 整体估 值目 前仍 处 于
历史底 部区 域 ， 成 份股 具 备低估 值 、 高 分红 和业 绩 稳的优 势 ， 为 资金 进入 提 供了较 高的 安全 边际 。
建议投 资者 重点 关注 兼具 估值优 势及 公司 成长 性的 上证 180 成 长指 数的 投资 机会。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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于五千 万元 的情 形。
§5 §5 托管人报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证180 成 长交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,101,003.48 1,194,195.36
结算备 付金
- 739.26
存出保 证金
311.05 575.52
交易性 金融 资产
56,920,925.14 52,193,495.84
其中： 股票 投资
56,920,925.14 52,193,495.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
215.51 263.34
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
58,022,455.18 53,389,269.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
22,954.53 23,547.64
应付托 管费
4,590.94 4,709.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
55,603.15 55,495.83 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
第 14 页 共 37 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
315,353.61 360,000.00
负债合 计
398,502.23 443,753.02
所有者权益：
实收基 金
37,754,441.00 38,754,441.00
未分配 利润
19,869,511.95 14,191,075.30
所有者 权益 合计
57,623,952.95 52,945,516.30
负债和 所有 者权 益总 计
58,022,455.18 53,389,269.32
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.526 元， 基金 份额 总额37,754,441.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
6,456,215.40 -9,075,949.24
1.利息 收入
3,870.37 3,749.36
其中： 存款 利息 收入
3,870.37 3,749.36
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,714,583.33 -1,047,338.53
其中： 股票 投资 收益
1,072,358.99 -1,762,153.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
642,224.34 714,815.42
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
4,737,761.70 -8,032,360.07
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
- - 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
第 15 页 共 37 页
减：二、费用
385,971.35 450,789.57
1．管 理人 报酬
133,190.67 147,268.55
2．托 管费
26,638.13 29,453.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
30,323.94 25,380.65
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
195,818.61 248,686.59
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
6,070,244.05 -9,526,738.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
6,070,244.05 -9,526,738.81
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
38,754,441.00 14,191,075.30 52,945,516.30
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 6,070,244.05 6,070,244.05
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,000,000.00 -391,807.40 -1,391,807.40
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -1,000,000.00 -391,807.40 -1,391,807.40
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
37,754,441.00 19,869,511.95 57,623,952.95 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
第 16 页 共 37 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,754,441.00 23,878,092.62 77,632,533.62
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,526,738.81 -9,526,738.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-10,000,000.00 -2,341,064.20 -12,341,064.20
其中：1. 基 金申 购款 18,000,000.00 4,736,618.37 22,736,618.37
2. 基金 赎回 款 -28,000,000.00 -7,077,682.57 -35,077,682.57
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
43,754,441.00 12,010,289.61 55,764,730.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2011]496 号《关 于核 准上 证 180 成 长交易 型开 放式 指
数证券投资基 金及其联 接 基金募集的批 复》的核 准 ，由华宝兴业 基金管理 有 限公司作为 管理人依
据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》和 《上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型的 交易型开 放 式基金，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募 集821,736,841.00 元( 含募 集股 票市值)， 业 经安 永 华 明会 计师事 务所 安永 华明
(2011) 验字 第 60737318_B02 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 上 证 180 成长 交易 型上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
第 17 页 共 37 页
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年 8 月 4 日生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额
821,754,441.00 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合为 17,600.00 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合同》等 有关规定 ， 本基金以标的 指数 成份 股 、 备选成份股 为主要投 资 对象，指数 化投资比
例即投 资于 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95 ％ ， 如因 标的 指数 成份
股调整、基金 份额申购 、 赎回清单内现 金替代、 现 金差额、基金 规模或市 场 变化等因素 导致基金
投资比 例不 符合 上述 标准 的， 基 金管 理人 将在10 个 交易日 内进 行调 整。 同时 为更好 地实 现投 资目
标，本基金 也可少量 投资 于新股(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债
券、权证及中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具，但需符合 中国证监 会 的相关规定 ，该部分
资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 法 律 法规或 监 管机 构以 后允 许基 金投 资其他 金融 工具 ， 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。本 基金 业绩 比较 基准 为：上 证 180 成长指
数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证180 成长交 易型 开放 式指
数证券 投资基 金基金合 同 》和在财务报 表附注所 列 示的中国证监 会、中国 基 金业协会发 布的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
第 18 页 共 37 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票的差价收入 ，股票的 股 息、红利收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息红 利所 得， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息、红 利收 入继 续暂 减 按50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入 股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号） ， 中 国证 监会 已 核准 “ 领先 资产 管理 有限 公司 ” 将持 有的 我
公司 49% 的 股权 转让 给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金(“ 华宝兴 业上 证
180 成长 ETF 联接 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
133,190.67 147,268.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5%/ 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
26,638.13 29,453.78
注： 支 付基 金托 管人 中 国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华 宝 兴 业 上 证
180 成 长 交 易
型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金
联接基 金
33,621,858.00 89.05% 34,621,858.00 89.34%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
1,101,003.48 3,738.00 1,154,519.21 3,594.92
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
第 22 页 共 37 页
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 674 6,490.62 6,490.62 -
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 ， 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认购
获配的 新股 ，从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
重大
事项
停牌
14.12 - - 30,700 456,036.49 433,484.00 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 25,800 607,452.45 376,422.00 -
601872
招商
轮船
2017
年5
月2
日
重大
事项
停牌
5.16 - - 36,600 179,373.33 188,856.00 -
600654
*ST
中安
2017
年6
月7
日
重大
事项
停牌
13.48 - - 14,000 267,986.00 188,720.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1) 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工 具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 55,726,952.52 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 1,193,972.62 元 ，无 属于 第三
层 次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 50,944,997.84 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
1,248,498.00 元， 无第 三 层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响 程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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§7
投资组合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 56,920,925.14 98.10
其中： 股票 56,920,925.14 98.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,101,003.48 1.90
7 其他各 项资 产 526.56 0.00
8 合计 58,022,455.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,578,341.37 27.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,785,618.00 3.10
E 建筑业 2,554,552.00 4.43
F 批发和 零售 业 504,962.25 0.88
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 117,540.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,358,473.50 2.36
J 金融业 29,168,865.91 50.62
K 房地产 业 4,726,992.01 8.20 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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L 租赁和 商务 服务 业 346,796.00 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 56,142,141.04 97.43
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 401,208.10 0.70
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 188,856.00 0.33
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
188,720.00 0.33
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 778,784.10 1.35
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 119,856 5,946,056.16 10.32
2 600036 招商银 行 181,518 4,340,095.38 7.53
3 600519 贵州茅 台 8,852 4,176,816.20 7.25
4 601166 兴业银 行 219,300 3,697,398.00 6.42
5 600016 民生银 行 416,000 3,419,520.00 5.93
6 601668 中国建 筑 263,900 2,554,552.00 4.43
7 600000 浦发银 行 197,837 2,502,638.05 4.34
8 600887 伊利股 份 107,000 2,310,130.00 4.01
9 601169 北京银 行 214,052 1,962,856.84 3.41
10 600900 长江电 力 116,100 1,785,618.00 3.10
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 指数 投资 明 细， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的半
年度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600485 信威集 团 25,800 376,422.00 0.65
2 601872 招商轮 船 36,600 188,856.00 0.33
3 600654 *ST 中安 14,000 188,720.00 0.33
4 603043 广州酒 家 724 18,295.48 0.03
5 603331 百达精 工 674 6,490.62 0.01
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 积极 投资 明 细， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的半
年度报 告正 文。
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 1,727,825.00 3.26
2 601318 中国平 安 1,533,261.00 2.90
3 600208 新湖中 宝 369,096.00 0.70
4 600036 招商银 行 328,504.00 0.62
5 601012 隆基股 份 325,314.00 0.61
6 600663 陆家嘴 304,988.00 0.58
7 600519 贵州茅 台 284,134.00 0.54
8 600016 民生银 行 272,098.00 0.51
9 601633 长城汽 车 261,660.00 0.49
10 601166 兴业银 行 255,974.00 0.48
11 600688 上海石 化 252,415.00 0.48
12 601766 中国中 车 238,601.00 0.45
13 600816 安信信 托 233,591.00 0.44
14 600718 东软集 团 230,702.00 0.44
15 601668 中国建 筑 208,495.00 0.39
16 600000 浦发银 行 204,401.00 0.39
17 600699 均胜电 子 202,351.00 0.38
18 600340 华夏幸 福 197,917.00 0.37
19 600606 绿地控 股 182,808.00 0.35
20 600503 华丽家 族 171,965.00 0.32
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 2,911,673.69 5.50
2 600837 海通证 券 2,100,526.00 3.97
3 601377 兴业证 券 600,048.80 1.13
4 601166 兴业银 行 412,124.00 0.78 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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5 600570 恒生电 子 370,132.00 0.70
6 600674 川投能 源 365,518.00 0.69
7 600816 安信信 托 234,408.40 0.44
8 600036 招商银 行 233,319.00 0.44
9 600519 贵州茅 台 220,625.00 0.42
10 600016 民生银 行 194,652.00 0.37
11 601200 上海环 境 178,290.14 0.34
12 600240 华业资 本 158,189.00 0.30
13 600000 浦发银 行 146,056.00 0.28
14 601668 中国建 筑 145,494.00 0.27
15 600064 南京高 科 141,316.00 0.27
16 600887 伊利股 份 112,539.00 0.21
17 601211 国泰君 安 110,095.00 0.21
18 601766 中国中 车 98,626.00 0.19
19 601169 北京银 行 91,381.00 0.17
20 600276 恒瑞医 药 87,207.00 0.16
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,259,634.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,888,198.33
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 311.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 215.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 526.56
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 376,422.00 0.65 重大事 项停 牌
2 601872 招商轮 船 188,856.00 0.33 重大事 项停 牌
3 600654 *ST 中安 188,720.00 0.33 重大事 项停 牌
4 603331 百达精 工 6,490.62 0.01 新股流 通受 限
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
337 112,030.98 33,638,958.00 89.10% 4,115,483.00 10.90%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 何凤珍 828,900.00 2.20%
2 陈滨 300,000.00 0.79%
3 李晓青 240,000.00 0.64%
4 夏爱萍 198,820.00 0.53%
5 洪长运 102,000.00 0.27%
6 陈偶生 101,000.00 0.27%
7 黄道旭 90,000.00 0.24%
8 刘友美 67,298.00 0.18%
9 叶文惠 60,700.00 0.16%
10 苏柳枝 55,000.00 0.15%
11
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
33,621,858.00 89.05%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 4 日 ） 基金 份额 总额 821,754,441.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,754,441.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,754,441.00
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年 12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 1 20,034,651.33 100.00% 18,658.41 100.00% -
国信证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 数量 未变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比 上证 180 成长 ETF2017 年半年 度报告 （摘要）
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华
宝
兴
业
上
证
180
成
长
ETF
联
接
基
金
1 20170103~20170630 34,621,858.00 0.00 1,000,000.00 33,621,858.00 89.05
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 。 在单 一 投资者持 有基金 份额
比 例 较高 的 情况 下， 如 该投 资 者集 中 赎回 ，可 能 会增 加 基金 的 流动 性风 险。此 外 ，由 于 基金 在
遇 到 大额 赎 回的 时候 可 能需 要 变现 部 分资 产， 可 能对 持 有资 产 的价 格形 成冲击 ， 增加 基 金的 市
场风险 。 基金 管理人 将专 业审慎 、 勤勉 尽责地 运作 基金资产 ， 加 强防范 流动 性风险 、 市场 风险，
保护持有 人利益 。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
