长 盛 量 化 多策 略 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年02 月22 日 (基 金合 同生 效日 ) 起至 06 月30 日 止。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 4 页 共 54 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 5 页 共 54 页
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 6 页 共 54 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛量 化多 策略
基金主 代码 003658
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 22 日
基金管 理 人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 449,730,128.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过对 多种 策略 超额 收益 进行历 史有 效性 验证 和持 续
监控, 深度 挖掘 具备 阶段 性成长 机会 的上 市公 司, 满
足投资 人长 期稳 健的 投资 收益需 求。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 投资 研究 优势 ,运 用
科学严 谨、 规范 化的 资产 配置方 法, 对不 同策 略的 收
益和风 险回 撤进 行动 态跟 踪和策 略敞 口调 整, 谋求 基
金资产 的长 期稳 定增 长。
本基金 管理 人将 综合 分析 国内外 政治 经济 环境 、经 济
基本面 状况 、宏 观政 策变 化、金 融市 场形 势等 多方 面
因素, 通过 对货 币市 场、 债券市 场和 股票 市场 的整 体
估值状 况比 较分 析, 对各 主要投 资品 种市 场的 未来 发
展趋势 进行 研判 ,根 据判 断结果 进行 资产 配置 及组 合
的构建 ,确 定基 金在 股票 、债券 、货 币市 场工 具等 资
产类别 上的 投资 比例 ,并 随着各 类资 产风 险收 益特 征
的相对 变化 ,动 态调 整各 资产类 别的 投资 比例 ,控 制
市场风 险, 提高 配置 效率 。
在大类 资产 配置 中 , 本 基 金将主 要考 虑 : (1 ) 宏 观 经
济指标 ,包 括 GDP 增 长率 、工业 增加 值、PPI 、CPI 、
市场利 率变 化 、 进 出口 数 据变化 等 ; (2 ) 微 观经 济 指
标,包 括 各 行业 主要 企业 的盈利 变化 情况 及盈 利预 期
等; (3) 市场 指标 , 包括 股票市 场与 债券 市场 的涨 跌
及预期 收益 率、 市场 整体 估值水 平及 与国 外市 场的 比
较、 市场 资金 的供 求关 系 及其变 化等 ; (4 ) 政策 因 素,
包括财 政政 策、 货币 政策 、产业 政策 及其 它与 证券 市
场密切 相关 的各 种政 策。
基金管 理人 主要 根据 上市 公司基 本面 数据 、二 级市 场
交易价 格特 征、 分析 师预 期信息 和行 为特 征、 上市 公
司行为 等数 据和 信息 构建 多个量 化选 股策 略, 并对 组
合中的 相关 策略 ,定 期采 用等权 重配 置进 行再 平衡 ,长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 7 页 共 54 页
并在此 基础 上进 行优 化和 调整。
本基金 在实 际的 投资 管理 运作中 ,将 运用 利率 配置 策
略、类 属配 置策 略、 信用 配置策 略、 相对 价值 策略 及
单个债 券选 择策 略等 多种 策略, 以获 取债 券市 场的 长
期稳定 收益 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 8 页 共 54 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年2 月22 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -23,823,084.44
本期利 润 -5,159,893.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0100
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -23,601,367.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0525
期末 基 金资 产净 值 445,124,808.68
期末基 金份 额净 值 0.990
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.00%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现 部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年2 月22 日 ,截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.77% 0.52% 3.01% 0.34% 0.76% 0.18%
过去三 个月 -0.80% 0.53% 3.16% 0.32% -3.96% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-1.00% 0.45% 2.88% 0.30% -3.88% 0.15%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 : 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 9 页 共 54 页
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券 交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势 的指 数, 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成份 股指 数, 具有
良好的市场代 表性;中 证 综合债券指数 是综合反 映 银行间和交易 所市场国 债 、金融债、 企业债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ,该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%;根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数, 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 , 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的 时 间序 列。
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 10 页 共 54 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 长盛 量化 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 日2017 年 2 月 22 日, 截至 本
报告期 末本 基金 自合 同生 效未满 一年 。
2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截止 本报 告期 末仍 处于 建仓期 。
3、本基金的投 资组合比 例 为:本基金股 票等权益 类 资产投资占基 金资产的 比 例为 0%-95%;权 证
投资占 基金 资产 净值 的比 例不高 于 3% ; 本 基金 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交 易
保证金 后, 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的现 金 或到期 日在 一年 期以 内的 政府债 券, 股指 期货
的投资 比例 遵循 国家 相关 法律法 规。
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 11 页 共 54 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13%,安 徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
(助理 )期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
王
超
本基金 基金 经理 , 长盛 同 瑞中 证 200 指数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 ,长盛 同辉 深证
100 等 权重 指 数 分级 证券 投资基 金基 金经
理, 长盛 航天 海工 装备 灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理 , 长 盛 同庆中 证800 指数
型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金经理 ,长 盛中
证金融 地产 指数 分级 证券 投资基 金基 金经
理, 长盛 量化 红利 策略 混 合型证 券投 资基 金
基金经 理 , 长 盛盛 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 , 长盛 盛 平灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理 , 长盛中 小盘 精选 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理, 长盛 医疗 行业
量化配 置股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
2017
年2 月
22 日
-
10
年
王超先 生 ,1981 年9 月出
生。中 央财 经大 学硕 士,
CFA( 特许 金融 分析 师) ,
FRM( 金融 风险 管理 师) 。
2007 年7 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司, 曾任 金融
工程与 量化 投资 部金 融工
程研究 员等 职务 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 12 页 共 54 页
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产, 在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各 投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下 所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 13 页 共 54 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运 作 分析
2017 年二 季度 行业 的分 化 超出我 们的 预期 , 虽 然在 一季度 展望 时我 们认 为基 本面因 素将 高位
回落,应当保 持谨慎, 灵 活参与市场机 会,但是 白 马股和 “中小 创 ”之间 的 分化还是大 大超出市
场预料。监管 机构之间 的 “监管收紧竞 赛 ”是导 致 这一分化的催 化剂,一 方 面,基金持 仓集中的
白马股成为抱 团取暖的 对 象,股价屡创 新高;另 一 方面,相对估 值较高的 “ 中小创 ”呈 现出低位
暴跌的 态势 , 而不 是大 家 之前普 遍预 期的 重新 回归 成长的 节奏 。 在此 期间 , 本基金 处于 建仓 阶段 ,
主要采 用事 件驱 动策 略布 局相关 个股 , 较好 的控 制 了净值 回撤 , 最大 跌幅 为 5% 。 反思 期间 的 操 作,
影响业绩的主 要原因在 于 ,量化策略虽 然配置了 市 场强势品种, 但是采用 等 权重配置, 权重没有
相应加 大, 而此 轮白 马股 上涨对 主动 型基 金的 影响 更多的 体现 在重 仓股 方面 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.990 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.00%,业绩
比较基 准收 益率 为2.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情,外部 因 素对国内市场 的影响似 乎 偏弱,二季度 的联储加 息 和欧洲大选都 没
有对市场产生 显著影响 , 未来外部的重 要事件趋 于 平静,将不会 对国内市 场 造成明显冲 击。 国内
的经济 基本 面将 会继 续维 持回落 态势 , 稳 增长 的压 力逐步 加大 , 金 融监 管趋 严的竞 赛是 否会 继续 ,
流动性紧平衡 的局面是 否 会维持,这些 都将会影 响 整个市场的情 绪。中长 期 趋势方面, 监管机构
打击投机炒作 、鼓励价 值 投资的态度十 分坚决, 对 白马股的长期 价值投资 有 可能成为市 场主流资
金的操作模式 。基于上 述 判断,我们将 积极运用 多 种量化策略灵 活参与市 场 ,同时在组 合权重方
面予以 灵活 调整 ,充 分考 虑大市 值白 马股 的显 著影 响。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关 研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 14 页 共 54 页
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成 一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定, 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年6 月30 日, 期末 可供 分配 收益 为-23,601,367.75 元, 其 中: 未 分配 收益
已实现 部分 为-23,601,367.75 元 ,未 分配 收益 未实 现部分 为18,996,047.44 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 54 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期 内, 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “ 本 托管人 ” ) 在 长盛 量化 多 策略灵 活配 置混
合型证券投资 基金(以 下 称 “本基金 ” )的托管 过 程中,严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 16 页 共 54 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 126,619,552.82
结算备 付金
679,907.98
存出保 证金
193,576.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 304,994,471.25
其中: 股票 投资
304,994,471.25
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
14,538,928.46
应收利 息 6.4.7.5 17,309.03
应收股 利
-
应收申 购款
1,885.90
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
447,045,632.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
482,581.91
应付管 理人 报酬
545,577.08
应付托 管费
90,929.51
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 740,762.74 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 17 页 共 54 页
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 60,972.27
负债合 计
1,920,823.51
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 449,730,128.99
未分配 利润 6.4.7.10 -4,605,320.31
所有者 权益 合计
445,124,808.68
负债和 所有 者权 益总 计
447,045,632.19
注:1 、报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 长盛 量化 多策略 基金 份额 净 值 0.990 元 ,基 金份 额总 额
449,730,128.99 份。
2、本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2017 年 2 月 22 日(基 金合 同生 效日 )至2017 年6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2017 年2 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 2 月 22 日( 基金合同生效日)至 2017 年
6 月 30 日
一、收入
-590,428.35
1.利息 收入
1,199,128.23
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 739,042.32
债券利 息收 入
108.88
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
459,977.03
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-22,426,110.91
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -24,321,139.90
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 39,406.12
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 1,855,622.87
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”
号填列 )
6.4.7.16
18,663,191.01
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列)
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列 ) 6.4.7.17 1,973,363.32 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 18 页 共 54 页
减: 二、费用
4,569,465.08
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,653,688.28
2.托 管费 6.4.10.2.2 442,281.40
3.销 售服 务费 . -
4.交 易费 用 6.4.7.17 1,404,060.85
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 6.4.7.18 69,434.55
三、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列)
-5,159,893.43
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损以“- ”号填
列)
-5,159,893.43
注:本 基金 合同 于2017 年 2 月22 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2017 年2 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 22 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
747,266,452.70 - 747,266,452.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -5,159,893.43 -5,159,893.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-297,536,323.71 554,573.12 -296,981,750.59
其中:1.基 金申 购款 4,579,779.87 -38,266.18 4,541,513.69
2. 基金 赎回 款 -302,116,103.58 592,839.30 -301,523,264.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
449,730,128.99 -4,605,320.31 445,124,808.68
注:本 基金 合同 于2017 年 2 月22 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 19 页 共 54 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛量化多策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2016] 第2738 号 《关 于准 予长 盛量 化 多策略 灵活 配置 混
合型证券投资 基金注册 的 批复》核准, 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 长盛量化 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式 , 存 续期 限 不定 , 首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共747,013,215.48 元, 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华 永道 中 天验字(2017) 第 149 号验 资报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 , 《 长 盛量化 多策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 2 月
22 日 正式 生效 ,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 747,266,452.70 份 基金 份 额,其 中认 购资 金
利息折 合253,237.22 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 长盛 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为
中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 量化多策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依 法发行上
市的股票(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 资产支持证 券、货
币市场 工具 、 权 证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证监会的 相关规定) 。 本基金的投资 组合比例 为 :股票投资占 基金资产 的 比例为 0%-95%;权
证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于3% ; 每 个交易 日日终 , 在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后 , 应 保持 不低 于基 金资产 净 值5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 股 指期 货的 投资
比例遵 循国 家相 关法 律法 规。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为沪 深300 指数 收益 率 × 5 0% +中 证综 合债 指
数收益 率×50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛量长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 20 页 共 54 页
化多策略灵活 配置混合 型 证券投 资基金 合同》和 中 国证监会及中 国证券投 资 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 2 月 22 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年2 月22 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编
制期间 为2017 年2 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价 值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融 负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 21 页 共 54 页
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的, 予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验 证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 54 页
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于 基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结 转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未 分配利
润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 54 页
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能 够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 54 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明 确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目 本期末 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 54 页
2017 年6 月30 日
活期存 款 126,619,552.82
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 126,619,552.82
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 286,331,280.24 304,994,471.25 18,663,191.01
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 286,331,280.24 304,994,471.25 18,663,191.01
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 16,951.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 277.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 54 页
其他 78.39
合计 17,309.03
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 740,762.74
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 740,762.74
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,211.73
预提费 用 59,760.54
合计 60,972.27
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 747,266,452.70 747,266,452.70
本期申 购 4,579,779.87 4,579,779.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -302,116,103.58 -302,116,103.58
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 449,730,128.99 449,730,128.99
注:1. 本 基金 自 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 2 月17 日 止期 间公 开发 售, 共 募集有 效净 认购 资
金747,013,215.48 元。 根 据 《 长 盛量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的 规定 ,
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收 入253,237.22 元 在本 基金 成立 后 , 折算 为253,237.22
份基金 份额 ,划 入基 金份 额持有 人账 户。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 54 页
2. 根 据 《 长盛 量化 多策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 合 同 》 和 《 长 盛量 化 多策略 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 相关 规定 , 本 基金 于2017 年 2 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年3 月7 日 止期 间暂 不向 投资人 开放 基金 交易 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -23,823,084.44 18,663,191.01 -5,159,893.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
221,716.69 332,856.43 554,573.12
其中: 基金 申购 款 -27,272.55 -10,993.63 -38,266.18
基金赎 回款 248,989.24 343,850.06 592,839.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -23,601,367.75 18,996,047.44 -4,605,320.31
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 720,890.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,364.15
其他 787.59
合计 739,042.32
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 387,200,538.60
减:卖 出股 票成 本总 额 411,521,678.50
买卖股 票差 价收 入 -24,321,139.90
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 54 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年2月22 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
39,406.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 39,406.12
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年2月22 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交
总额
1,168,515.00
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
1,129,000.00
减:应 收利 息总 额 108.88
买卖债 券差 价收 入 39,406.12
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 22 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,855,622.87
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,855,622.87
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年2 月22 日(基金 合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 54 页
1.交易 性金 融资 产 18,663,191.01
—— 股 票投 资 18,663,191.01
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 18,663,191.01
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,972,496.66
转换费 收入 866.66
合计 1,973,363.32
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,404,060.85
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,404,060.85
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币 元
项目
本期
2017 年2 月22 日(基 金合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
审计费 用 28,849.56
信息披 露费 30,910.98
银行划 款费 用 9,674.01
合计 69,434.55
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 54 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 于2017 年2 月 22 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 未存在 控制 关系
或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,653,688.28
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,160,027.22
注:支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 54 页
项目
本期
2017年2 月22 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 442,281.40
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 126,619,552.82 720,890.58
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 54 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户,选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600643
爱建集
团
2017 年4 月
17 日
重大事项
停牌
14.98
2017 年8 月2
日
16.48 400,000 5,577,812.39 5,992,000.00 -
300462
华铭智
能
2017 年4 月
21 日
重大事项
停牌
36.83 - - 150,000 5,413,509.00 5,524,500.00 -
注: 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 54 页
股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型证 券 投资基金,具 有较高风 险 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定 的范 围 之内,使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管
理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 54 页
存放在本基金 的托管行 中国 银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能
性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基 金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 投资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 债券 投资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求 赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部 门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 , 其余 亦在 证券 交易 所上 市, 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外, 本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 54 页
允价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公 允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券 投资 、买 入返 售金 融资 产等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
126,619,552.82 - - - 126,619,552.82
结算备 付金
679,907.98 - - - 679,907.98
存出保 证金
193,576.75 - - - 193,576.75
交易性 金融 资产
- - - 304,994,471.25 304,994,471.25
应收证 券清 算款
- - - 14,538,928.46 14,538,928.46
应收利 息
- - - 17,309.03 17,309.03
应收申 购款
- - - 1,885.90 1,885.90
其他资 产
- - - - -
资产总 计 127,493,037.55 - - 319,552,594.64 447,045,632.19 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 54 页
负债
应付赎 回款 - - - 482,581.91 482,581.91
应付管 理人 报酬 - - - 545,577.08 545,577.08
应付托 管费 - - - 90,929.51 90,929.51
应付交 易费 用 - - - 740,762.74 740,762.74
其他负 债 - - - 60,972.27 60,972.27
负债总 计 - - - 1,920,823.51 1,920,823.51
利率敏 感度 缺口 127,493,037.55 - - 317,631,771.13 445,124,808.68
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ,因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。
本基金 股票 资产 投资 占基 金资产 的比 例 为 0%-95% ; 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3%; 每个
交易日日终, 在扣除股 指 期货和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,现 金 或到期日在 一年以内
的政府 债券 的投 资比 例不 低于 基 金资 产净 值 的5%。 此外, 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所 持
有的证 券价 格实 施监 控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 54 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 304,994,471.25 68.52
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 304,994,471.25 68.52
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注: 于2017 年6 月30 日 ,本基 金运 营不 满一 年, 无足够 历史 数据 分析 其他 价格风 险敏 感性 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 293,354,288.15 元 , 属 于第 二 层次的 余额 为 11,640,183.10 元 , 无 属于 第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 54 页
于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 304,994,471.25 68.22
其中: 股票 304,994,471.25 68.22
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,299,460.80 28.48
7 其他各 项资 产 14,751,700.14 3.30
8 合计 447,045,632.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 17,932,960.70 4.03
C 制造业 152,187,665.80 34.19
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,812,446.00 1.53
E 建筑业 15,391,404.24 3.46
F 批发和 零售 业 535,155.40 0.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,344,119.61 5.92
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,845,193.48 3.11
J 金融业 56,735,387.90 12.75
K 房地产 业 5,341,284.36 1.20
L 租赁和 商务 服务 业 4,800,953.12 1.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,067,882.00 1.14
O 居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 - - 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 54 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 18.64 0.00
S 综合 - -
合计 304,994,471.25 68.52
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601601 中国太 保 400,000 13,548,000.00 3.04
2 601336 新华保 险 239,939 12,332,864.60 2.77
3 601628 中国人 寿 400,000 10,792,000.00 2.42
4 601318 中国平 安 177,273 8,794,513.53 1.98
5 000063 中兴通 讯 299,968 7,121,240.32 1.60
6 601225 陕西煤 业 1,000,000 7,070,000.00 1.59
7 300323 华灿光 电 500,000 6,940,000.00 1.56
8 002449 国星光 电 400,000 6,620,000.00 1.49
9 000538 云南白 药 70,000 6,569,500.00 1.48
10 601985 中国核 电 800,000 6,248,000.00 1.40
11 600188 兖州煤 业 500,000 6,120,000.00 1.37
12 002365 永安药 业 200,000 6,052,000.00 1.36
13 600643 爱建集 团 400,000 5,992,000.00 1.35
14 000022 深赤湾 A 199,922 5,947,679.50 1.34
15 000895 双汇发 展 250,000 5,937,500.00 1.33
16 600068 葛洲坝 500,000 5,620,000.00 1.26
17 300462 华铭智 能 150,000 5,524,500.00 1.24
18 300055 万邦达 300,000 5,520,000.00 1.24
19 001979 招商蛇 口 250,000 5,340,000.00 1.20
20 600029 南方航 空 600,000 5,220,000.00 1.17
21 300450 先导智 能 100,300 5,192,531.00 1.17
22 000429 粤高速 A 600,000 5,124,000.00 1.15
23 002510 天汽模 700,400 5,084,904.00 1.14
24 000997 新 大 陆 217,142 4,926,951.98 1.11
25 002456 欧菲光 271,100 4,925,887.00 1.11
26 300014 亿纬锂 能 266,596 4,838,717.40 1.09
27 600872 中炬高 新 263,699 4,825,691.70 1.08 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 54 页
28 300401 花园生 物 129,300 4,790,565.00 1.08
29 603868 飞科电 器 77,381 4,785,241.04 1.08
30 601888 中国国 旅 157,900 4,759,106.00 1.07
31 002450 康得新 210,745 4,745,977.40 1.07
32 600971 恒源煤 电 583,390 4,742,960.70 1.07
33 300124 汇川技 术 184,436 4,710,495.44 1.06
34 002332 仙琚制 药 541,250 4,654,750.00 1.05
35 600132 重庆啤 酒 199,200 4,643,352.00 1.04
36 000513 丽珠集 团 67,818 4,618,405.80 1.04
37 000661 长春高 新 35,763 4,617,360.93 1.04
38 002242 九阳股 份 233,700 4,596,879.00 1.03
39 603355 莱克电 气 77,800 4,572,306.00 1.03
40 600009 上海机 场 122,531 4,571,631.61 1.03
41 600000 浦发银 行 359,000 4,541,350.00 1.02
42 600270 外运发 展 239,350 4,530,895.50 1.02
43 300383 光环新 网 331,062 4,489,200.72 1.01
44 600809 山西汾 酒 129,289 4,485,035.41 1.01
45 000826 启迪桑 德 126,800 4,453,216.00 1.00
46 603686 龙马环 卫 129,200 4,444,480.00 1.00
47 002821 凯莱英 60,900 4,443,873.00 1.00
48 000915 山大华 特 120,493 4,442,576.91 1.00
49 600637 东方明 珠 204,000 4,420,680.00 0.99
50 002543 万和电 气 172,300 4,233,411.00 0.95
51 002060 粤 水 电 1,005,400 4,212,626.00 0.95
52 300021 大禹节 水 505,000 4,146,050.00 0.93
53 002747 埃斯顿 359,600 4,113,824.00 0.92
54 002185 华天科 技 308,900 2,236,436.00 0.50
55 000069 华侨城 A 61,100 614,666.00 0.14
56 600104 上汽集 团 18,600 577,530.00 0.13
57 600900 长江电 力 36,700 564,446.00 0.13
58 600309 万华化 学 19,560 560,198.40 0.13
59 601398 工商银 行 104,100 546,525.00 0.12
60 600742 一汽富 维 28,300 540,813.00 0.12
61 000501 鄂武商 A 28,990 535,155.40 0.12
62 000488 晨鸣纸 业 40,600 523,740.00 0.12
63 600033 福建高 速 133,600 509,016.00 0.11
64 601633 长城汽 车 38,100 506,349.00 0.11
65 600717 天津港 35,300 440,897.00 0.10
66 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.04 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 54 页
67 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.02
68 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
69 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
70 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.01
71 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.01
72 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.01
73 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
74 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.01
75 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.01
76 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
77 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.01
78 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
79 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
80 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
81 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
82 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
83 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
84 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
85 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
86 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
87 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
88 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
89 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
90 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
91 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
92 300424 航新科 技 74 3,490.58 0.00
93 000732 泰禾集 团 77 1,284.36 0.00
94 600390 *ST 金瑞 94 1,138.34 0.00
95 600328 兰太实 业 91 1,059.24 0.00
96 300603 力昂技 术 22 721.16 0.00
97 300073 当升科 技 28 698.32 0.00
98 600176 中国巨 石 60 658.80 0.00
99 002311 海大集 团 31 566.37 0.00
100 603766 隆鑫通 用 50 364.00 0.00
101 000823 超声电 子 25 360.50 0.00
102 600036 招商银 行 8 191.28 0.00
103 603021 山东华 鹏 4 46.32 0.00
104 601098 中南传 媒 1 18.64 0.00
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 54 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 600109 国金证 券 20,246,534.36 4.55
2 002108 沧州明 珠 19,982,763.63 4.49
3 600977 中国电 影 18,800,394.04 4.22
4 002074 国轩高 科 13,983,517.20 3.14
5 600030 中信证 券 13,100,247.00 2.94
6 300588 熙菱信 息 13,036,399.39 2.93
7 300070 碧水源 12,205,007.20 2.74
8 603366 日出东 方 11,809,138.97 2.65
9 300197 铁汉生 态 11,291,495.66 2.54
10 000001 平安银 行 10,974,904.21 2.47
11 601601 中国太 保 10,779,185.36 2.42
12 300073 当升科 技 10,721,305.27 2.41
13 000513 丽珠集 团 10,580,176.20 2.38
14 601336 新华保 险 10,070,068.93 2.26
15 601628 中国人 寿 9,948,914.00 2.24
16 601127 小康股 份 9,582,049.53 2.15
17 600258 首旅酒 店 8,545,016.52 1.92
18 300456 耐威科 技 8,404,912.00 1.89
19 000888 峨眉山 A 8,165,647.00 1.83
20 000768 中航飞 机 7,455,205.00 1.67
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 002108 沧州明 珠 20,051,318.32 4.50
2 600109 国金证 券 17,211,482.36 3.87
3 600977 中国电 影 16,084,646.94 3.61
4 600030 中信证 券 13,242,091.11 2.97
5 002074 国轩高 科 12,412,915.13 2.79
6 300070 碧水源 11,178,371.69 2.51
7 000001 平安银 行 10,964,080.13 2.46 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 54 页
8 300197 铁汉生 态 10,409,501.00 2.34
9 300588 熙菱信 息 9,900,178.10 2.22
10 603366 日出东 方 9,566,022.26 2.15
11 300073 当升科 技 9,520,296.00 2.14
12 000709 河钢股 份 9,000,000.00 2.02
13 601127 小康股 份 8,514,883.26 1.91
14 600258 首旅酒 店 7,923,593.63 1.78
15 000888 峨眉山 A 7,628,380.00 1.71
16 600075 新疆天 业 7,433,915.99 1.67
17 600325 华发股 份 7,350,628.45 1.65
18 300456 耐威科 技 7,340,966.00 1.65
19 000768 中航飞 机 7,149,418.00 1.61
20 600808 马钢股 份 6,793,363.50 1.53
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 697,852,958.74
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 387,200,538.60
注:本 项 中7.4.1 ,7.4.2 ,7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 54 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 193,576.75
2 应收证 券清 算款 14,538,928.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,309.03
5 应收申 购款 1,885.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,751,700.14 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 46 页 共 54 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,897 76,264.22 12,451,674.79 2.77% 437,278,454.20 97.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
321,121.05 0.0714%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 48 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2017 年 2 月 22 日 ) 基金 份额 总额 747,266,452.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,579,779.87
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 302,116,103.58
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额减少 以"-" 填 列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 449,730,128.99
注:总 申购 金额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 49 页 共 54 页
§10 重大 事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公 司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事 务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 50 页 共 54 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 2 507,613,592.70 46.83% 472,737.37 51.35% -
东兴证 券 2 444,106,110.70 40.97% 324,776.23 35.28% -
平安证 券 1 132,269,444.07 12.20% 123,183.17 13.38% -
银河证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国金证 券 1,168,515.00 100.00% 1,900,000,000.00 90.48% - -
东兴证 券 - - - - - -
平安证 券 - - 200,000,000.00 9.52% - -
银河证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - - 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 51 页 共 54 页
华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 52 页 共 54 页
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内 租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 , 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 :
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基金转
换业务 的公 告
《中国 证券 报 》 及 本
公司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
宁波银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 及转换
业务的 公告
同上 2017 年 5 月 26 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 和《 上海 证券 交易 所分级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险
提示公 告
同上 2017 年 4 月 27 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月 22 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 4 月 1 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
同上 2017 年 3 月 17 日 长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 53 页 共 54 页
活动的 公告
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金中 国农 业银 行基金
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 13 日
13
长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金开 放日 常申 购 赎
回 转 换及 定期 定额 投资 业 务的
公告
同上 2017 年 3 月 3 日
14
长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
同上 2017 年 2 月 23 日
长盛量化多策略 2017 年半年度 报告
第 54 页 共 54 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;
2 、 《长 盛量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;
3 、 《长 盛量 化多 策略 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ;
4 、 《长 盛量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ;
5 、法 律意 见书 ;
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户 服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日