长 盛 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛货币 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金 经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 长盛货币 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44 长盛货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛货 币市 场基 金
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年12 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,181,648,553.35 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在力争 本金 安全 、 保 证资 产高流 动性 的基 础上 ， 追 求高
于业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 将根 据宏 观经 济、 微观经 济运 行状 况， 货币 政策
和财政 政策 执行 情况 ， 以 及货币 市场 、 证 券市 场运 行状
况制定 投资 策略 。 采 用积 极的投 资策 略， 通过 动态 调整
优化投 资组 合， 追求 当期 收益最 大化 。 在 动态 调整 过程
中， 基金 管理 小组 将全 面 考虑收 益目 标 、 交 易成 本 、 市
场流动 性等 特征 ，实 现收 益与风 险的 平衡 。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 都低于 股票 、 债 券和 混合 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 叶金松 张志永
联系电 话 010-82019988 021－62677777-212004
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021－62159217
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ） 长盛货币 2017 年半年度报告
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邮政编 码 100088 200041
法定代 表人 周兵 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 《 上海 证券 报》 《证
券时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公
地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 26,077,493.74
本期利 润 26,077,493.74
本期净 值收 益率 1.6622%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,181,648,553.35
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 43.7192%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、表 中的 “期末 ” 均指 本 报告期 最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3252% 0.0052% 0.1233% 0.0000% 0.2019% 0.0052%
过去三 个月 0.8642% 0.0038% 0.3740% 0.0000% 0.4902% 0.0038%
过去六 个月 1.6622% 0.0044% 0.7438% 0.0000% 0.9184% 0.0044%
过去一 年 3.0005% 0.0050% 1.5000% 0.0000% 1.5005% 0.0050%
过去三 年 11.2556% 0.0096% 5.8493% 0.0016% 5.4063% 0.0080%
过去五 年 20.4969% 0.0087% 11.8527% 0.0019% 8.6442% 0.0068%
自基金合同
生效起 至今
43.7192% 0.0075% 29.9524% 0.0020% 13.7668% 0.0055%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为银 行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。 本 基金 为储 蓄存 款的 良好投 资替 代工 具，
所以投 资业 绩基 准确 定为 ： 一 年期 定期 存款 利率 （ 税后） 。 本 比较 基准 与货 币 市场工 具的 收益 率有长盛货币 2017 年半年度报告
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一定的 相关 性， 能够 反映 货币市 场的 收益 率水 平。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长盛货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理 人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
段
鹏
本基金 基金 经理 ， 长 盛年 年收益 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 长 盛
盛 和 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长 盛盛 景纯 债债 券型 证券投 资基 金
基金经 理， 长盛 盛裕 纯债 债券型 证券 投
资 基 金 基金 经理, 长 盛盛 通纯 债 债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2014
年4 月
10 日
-
10
年
段鹏先 生 ， 1982 年12 月出 生。
中央财 经大 学经 济学 硕士 。 曾
在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 从
事人民 币货 币市 场交 易 、 债券
投 资 及 流 动 性 管 理 等 工 作 。
2013 年 12 月 加入 长盛 基 金管
理有限 公司 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券从 业年限 ” 中 “证券从业” 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和 其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛货币 2017 年半年度报告
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的 异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外需改 善 ，宏观经济总 体长盛货币 2017 年半年度报告
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平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落； 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，优 化 持仓结构，保 持组合流 动 性，合理调整 协
存和债 券配 置比 例， 努力 提高组 合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.6622% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.7438% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执长盛货币 2017 年半年度报告
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达 成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的约定， 本基金按 日 分配收益，自 基金合同 生 效日起每日将 基金份 额 实 现的基金净 收益分配
给份额 持有 人 ， 并 按月 结 转到投 资人 基金 账户 ， 使 基金账 面份 额净 值始 终保 持1.00 元 。 按 照上 述
通知及 基金 合同 的规 定，2017 年 上半 年度 分配 利润26,077,493.74 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛货币 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基 金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 长盛货币 2017 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 503,299,876.76 1,852,092,563.46
结算备 付金
- -
存出 保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,280,491,175.25 1,893,566,495.09
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,280,491,175.25 1,893,566,495.09
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 480,194,320.30 2,212,786,119.17
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,440,178.56 25,559,504.90
应收股 利
- -
应收申 购款
60,243,935.77 198,026,532.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 27,356.75 27,356.75
资产总 计
2,329,696,843.39 6,182,058,571.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
143,479,608.25 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
21,842.05 37,404.95
应付管 理人 报酬
350,410.19 865,161.70
应付托 管费
106,184.89 262,170.22
应付销 售服 务费
265,462.23 655,425.54
应付交 易费 用 6.4.7.7 39,918.62 65,665.97 长盛货币 2017 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
应交税 费
1,175,800.00 1,175,800.00
应付利 息
17,819.90 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,591,243.91 2,673,239.05
负债合 计
148,048,290.04 5,734,867.43
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,181,648,553.35 6,176,323,704.21
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,181,648,553.35 6,176,323,704.21
负债和 所有 者权 益总 计
2,329,696,843.39 6,182,058,571.64
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 ：1.00 元 ，基 金份 额总 额 2,181,648,553.35
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
34,751,650.69 47,636,525.73
1.利息 收入
34,753,253.61 43,163,759.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,585,323.43 11,615,052.31
债券利 息收 入
19,698,241.73 29,301,887.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,469,688.45 2,246,819.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,602.92 4,472,766.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,602.92 4,472,766.13
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
8,674,156.95 13,145,053.89 长盛货币 2017 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,716,557.12 4,516,896.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 823,199.16 1,368,756.44
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,057,997.79 3,421,891.14
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
2,828,183.24 3,597,059.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,828,183.24 3,597,059.14
6．其 他费 用 6.4.7.19 248,219.64 240,450.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
26,077,493.74 34,491,471.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
26,077,493.74 34,491,471.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,176,323,704.21 - 6,176,323,704.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 26,077,493.74 26,077,493.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,994,675,150.86 - -3,994,675,150.86
其中：1. 基 金申 购款 2,766,592,568.30 - 2,766,592,568.30
2. 基金 赎回 款 -6,761,267,719.16 - -6,761,267,719.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -26,077,493.74 -26,077,493.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,181,648,553.35 - 2,181,648,553.35
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 长盛货币 2017 年半年度报告
第 18 页 共 44 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 34,491,471.84 34,491,471.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,078,541,162.68 - -3,078,541,162.68
其中：1. 基 金申 购款 5,916,186,372.09 - 5,916,186,372.09
2. 基金 赎回 款 -8,994,727,534.77 - -8,994,727,534.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -34,491,471.84 -34,491,471.84
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
2,081,751,602.60 - 2,081,751,602.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监 基金 字[2005] 第 176 号 《关 于同 意长 盛 货币市 场基 金募 集的 批复 》 核 准， 由长 盛基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《长盛货 币市场基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
3,601,377,144.40 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 182
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 货币市 场基 金 基 金合 同》 于 2005 年 12 月 12
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为3,601,835,236.63 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合458,092.23 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。 长盛货币 2017 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《长盛货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资范围为 现金；一 年 以内(含一年)的 银行定期 存款、大额存 单；剩余 期 限在 397 天以内( 含
397 天)的 债券 ； 期 限在一 年以内(含 一年) 的债 券回 购； 期 限在 一年 以内(含一年) 的 中央 银行 票据
以及中国证 监会；剩 余期 限在三百九 十七天以 内(含 三百九十七 天)的资产 支持 证券、中国 人民银
行认可的其他 具有良好 流 动性的货币市 场工具。 本 基金的业绩比 较基准为 当 期银行一年 期定期储
蓄存款 的税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 货币 市场基 金基 金合 同》
和中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行 业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试长盛货币 2017 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]140 号 文 《 关于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财税
[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增值 税政 策有 关问 题的 补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号文 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》 及其 他相 关财 税法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,299,876.76
定期存 款 500,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 20,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月-1 年 480,000,000.00
其他存 款 -
合计： 503,299,876.76
6.4.7.2 交 易性 金 融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,280,491,175.25 1,283,309,239.00 2,818,063.75 0.1292%
合计 1,280,491,175.25 1,283,309,239.00 2,818,063.75 0.1292% 长盛货币 2017 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
480,194,320.30 -
合计 480,194,320.30 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,978.98
应收定 期存 款利 息 1,064,363.38
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 4,051,015.88
应收买 入返 售证 券利 息 322,820.32
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,440,178.56
6.4.7.6 其 他资 产
单 位： 人民 币元
项目 本期末 长盛货币 2017 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 27,356.75
待摊费 用 -
合计 27,356.75
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银 行间 市场 应付 交易 费用 39,918.62
合计 39,918.62
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 108.81
预提费 用 196,896.10
应付其 他 2,394,239.00
合计 2,591,243.91
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,176,323,704.21 6,176,323,704.21
本期申 购 2,766,592,568.30 2,766,592,568.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,761,267,719.16 -6,761,267,719.16
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,181,648,553.35 2,181,648,553.35
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 长盛货币 2017 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 26,077,493.74 - 26,077,493.74
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -26,077,493.74 - -26,077,493.74
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 84,723.27
定期存 款利 息收 入 11,500,600.16
其他存 款利 息收入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 11,585,323.43
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 未取 得股票 投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,602.92
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,602.92 长盛货币 2017 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
5,031,734,171.00
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
5,007,365,221.68
减：应 收利 息总 额 24,370,552.24
买卖债 券差 价收 入 -1,602.92
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 没有 发生衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得股利 收益 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得公允 价值 变动 收益 。
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 未取 得其他 收入 。
6.4.7.18 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 未产 生交易 费用 。
6.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 54,003.16
信息披 露费 133,892.94
银行划 款费 用 41,523.54
其他费 用 800.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 248,219.64
长盛货币 2017 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2017 年度 宣告日 分配收 益所 属期 间
第7 号 收益 支付 公告 2017/07/01 2017/06/01-2017/06/30
第8 号 收益 支付 公告 2017/08/01 2017/07/01-2017/07/31
6.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司( “ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “ 国元证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,716,557.12 4,516,896.32
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
720,678.20 991,338.62
注：支付基金 管理人长 盛 基金的基金管 理费按前 一 日基金资产净值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 长盛货币 2017 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
823,199.16 1,368,756.44
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金 747,266.16
兴业银 行 18,456.02
国元证 券 952.50
合计 766,674.68
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金 895,854.82
兴业银 行 26,941.89
国元证 券 244,036.94
合计 1,166,833.65
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ，按 月支 付给 长盛 基金， 再由 长盛 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比期间 内均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 债券（含回 购）的交
易。 长盛货币 2017 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2005 年
12 月 12 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 171,407,974.87
期间申 购/ 买 入总 份额 - 52,895,975.01
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 30,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 194,303,949.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 9.3337%
注：1 、期间 申购总份 额含 红利再投份 额。2、基 金管 理人持有本 基金基金 份额 的交易费用 按市场
公开的 交易 费率 计算 并支 付。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行 83,299,876.76 3,364,148.12 1,862,251.40 88,479.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 配 备注 长盛货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 合计
26,077,493.74 - - 26,077,493.74 -
注：本 基金 在本 上半 年度 累计分 配收 益 26,077,493.74 元 ，其 中以 红利 再投 资方式 结转 入实 收基
金26,077,493.74 元。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 的流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 报告 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间 市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额143,479,608.25 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111780096
17 上 海农 商银 行
CD141
2017 年 7 月 3
日
97.83 500,000 48,916,262.08
111799926
17 厦 门国 际银 行
CD094
2017 年 7 月 3
日
97.79 500,000 48,894,457.68
111614179 16 江 苏银 行 CD179
2017 年 7 月 3
日
99.13 483,000 47,879,405.24
111680755 16 东 莞银 行 CD055
2017 年 7 月 3
日
99.49 89,000 8,854,879.71
合计
1,572,000 154,545,004.71
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 的基金管理人 从长盛货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风 险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “低 风险、 高流 动性 和持 续稳 定收益 ”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设立风险 控 制管理委员会 ，
负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议通 过风险控 制 的总体措施等 ；在管理 层 层面设立风 险控制委
员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程中 风险防范 和 控制措施；在 业务操作 层 面风险管理 职责主要
由监察稽核部 与金融工 程 部负责，协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 以 及进行投资 风险分析
与绩效 评估 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心，由风 险控制管 理 委员会、风险 控
制委员 会、 监察 稽核 部与 金融工 程部 、相 关业 务部 门构成 的四 级风 险管 理架 构体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管行兴业 银 行，其他定期 存款存放 在 具有基金托 管资格的
兴业银行股份 有限公司 、 中国民 生银行 股份有限 公 司、中信银行 股份有限 公 司及广发银 行股份有
限公司 等，因 而与银行 存 款相关的 信用 风险不重 大 。本基金在银 行间同业 市 场进行交易 前均对交
易对手进行信 用评估并 对 证券交割方式 进行限制 以 控制相应的信 用风险； 在 交易所进行 的交易均
以中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司为 交易 对手 完成 证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 129,974,864.97 559,785,757.15
A-1 以下 - -
未评级 1,130,488,615.67 1,213,431,260.13
合计 1,260,463,480.64 1,773,217,017.28 长盛货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
注：未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 短期 融资 券。
6.4.14 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
金额单 位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 20,027,694.61 120,349,477.81
合计 20,027,694.61 120,349,477.81
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.14.1 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格 变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，正回 购 上限一般不 超过基金
持有的债券投 资的公允 价 值以及基金资 产净值 的 20% 。本基金投资 于同一公 司 发行的短期企 业债
券不超过本基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的10% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债无固 定到 期日 或合 约约 定到期 日均 为 一
个月以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且不 计息 ，因此账面 余 额即
为未折 现的 合约 到期 现金 流量。 长盛货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.14.1.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.14.2 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.14.2.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 此外 还持 有银 行存 款、 结 算备 付金 、
买入返售金融 资产等利 率 敏感性资产， 因此存在 相 应的利率风险 。本基金 的 基金管理人 每日通过
“影子 定价 ” 对 本基 金面 临的市 场风 险进 行监 控， 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 ，
并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.14.2.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
503,299,876.76 - - - - 503,299,876.76
交易性金融资产
1,280,491,175.25 - - - - 1,280,491,175.25
买入返售金融资产
480,194,320.30 - - - - 480,194,320.30
应收利息
- - - - 5,440,178.56 5,440,178.56
应收申购款
- - - - 60,243,935.77 60,243,935.77
其他资产
- - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 2,263,985,372.31 - - - 65,711,471.08 2,329,696,843.39
负债
卖出回购金融资产款 143,479,608.25 - - - - 143,479,608.25
应付赎回款 - - - - 21,842.05 21,842.05
应付管理人报酬 - - - - 350,410.19 350,410.19
应付托管费 - - - - 106,184.89 106,184.89
应付销售服务费 - - - - 265,462.23 265,462.23
应付交易费用 - - - - 39,918.62 39,918.62
应付利息 - - - - 17,819.90 17,819.90
应交税费 - - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负债 - - - - 2,591,243.91 2,591,243.91
负债总计 143,479,608.25 - - - 4,568,681.79 148,048,290.04 长盛货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
利率敏感度缺口 2,120,505,764.06 - - - 61,142,789.29 2,181,648,553.35
上年度末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,852,092,563.46 - - - - 1,852,092,563.46
交易性金融资产 1,467,263,896.15 426,302,598.94 - - - 1,893,566,495.09
买入返售金融资产 2,212,786,119.17 - - - - 2,212,786,119.17
应收利息 - - - - 25,559,504.90 25,559,504.90
应收申购款 79,706.00 - - - 197,946,826.27 198,026,532.27
其他资产 - - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 5,532,222,284.78 426,302,598.94 - - 223,533,687.92 6,182,058,571.64
负债
应付赎回款 - - - - 37,404.95 37,404.95
应付管理人报酬 - - - - 865,161.70 865,161.70
应付托管费 - - - - 262,170.22 262,170.22
应付销售服务费 - - - - 655,425.54 655,425.54
应付交易费用 - - - - 65,665.97 65,665.97
应交税费 - - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负债 - - - - 2,673,239.05 2,673,239.05
负债总计 - - - - 5,734,867.43 5,734,867.43
利率敏感度缺口 5,532,222,284.78 426,302,598.94 - - 217,798,820.49 6,176,323,704.21
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.14.2.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2016 年 12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个基
点
1,034,334.60 1,302,907.96
市场利 率上 升 25 个基
点
-1,034,334.60 -1,302,907.96
6.4.14.2.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长盛货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
6.4.14.2.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.15 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果 所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,280,491,175.25 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
属于第 二层 次的 余额 为1,893,566,495.09 元 ，无 属 于第一 或第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面 价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛货币 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,280,491,175.25 54.96
其中： 债券 1,280,491,175.25 54.96
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 480,194,320.30 20.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 503,299,876.76 21.60
4 其他各项 资产 65,711,471.08 2.82
5 合计 2,329,696,843.39 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.82
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 143,479,608.25 6.58
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报 告期内债 券 回购 融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例 （% ） 原因 调整期
1 2017 年2 月9 日 20.70 基金规 模变 动 1
2 2017 年3 月9 日 22.53 基金规 模变 动 7
3 2017 年3 月10 日 22.86 基金规 模变 动 6
4 2017 年3 月13 日 23.48 基金规 模变 动 5
5 2017 年3 月14 日 23.14 基金规 模变 动 4
6 2017 年3 月15 日 28.87 基金规 模变 动 3
7 2017 年3 月16 日 23.78 基金规 模变 动 2
8 2017 年3 月17 日 25.32 基金规 模变 动 1
长盛货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余期 限超 过120 天 情况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 35.44 6.58
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 34.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 9.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 14.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 103.77 6.58
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过240 天情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例长盛货币 2017 年半年度报告
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（％）
1 国家债 券 89,706,274.21 4.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,021,425.99 1.38
其中： 政策 性金 融债 30,021,425.99 1.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 279,942,420.96 12.83
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 880,821,054.09 40.37
8 其他 - -
9 合计 1,280,491,175.25 58.69
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111695506
16 广 州农 村
商业银 行
CD107
1,500,000 149,660,221.20 6.86
2 111780219
17 徽 商银 行
CD096
1,200,000 118,698,905.42 5.44
3 011698708
16 外 高桥
SCP001
500,000 49,997,655.46 2.29
4 111798329
17 天 津银 行
CD085
500,000 49,681,814.60 2.28
5 111709229
17 浦 发银 行
CD229
500,000 49,568,218.95 2.27
6 111614179
16 江 苏银 行
CD179
500,000 49,564,601.70 2.27
7 111710284
17 兴 业银 行
CD284
500,000 49,560,446.51 2.27
8 111610519 16 兴业CD519 500,000 49,495,254.67 2.27
9 111780228
17 重 庆银 行
CD115
500,000 49,452,057.83 2.27
10 111780096
17 上 海农 商
银行 CD141
500,000 48,916,262.08 2.24
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 长盛货币 2017 年半年度报告
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2040%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0101%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1242%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金的债券 投资采用 摊 余成本法计价 ，即计价 对 象以买入成本 列示，按 票 面利率或商定 利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
7.9.2
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,440,178.56
4 应收申 购款 60,243,935.77
5 其他应 收款 27,356.75
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 65,711,471.08
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛货币 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
33,671 64,793.10 1,407,702,438.42 64.52% 773,946,114.93 35.48%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,210,707.73 0.2388%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万
份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本开
放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛货币 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年12 月 12 日 ）基 金份 额总 额 3,602,483,566.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,176,323,704.21
本报告 期基 金总 申购 份额 2,766,592,568.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,761,267,719.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,181,648,553.35
长盛货币 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由于任期届满，高新不再 担任公司董事长，周放生 不再担任公司独立董事。 根据公司 2016
年度股东会 议决议 ，选举 林培富为公 司董事 ，选举 张良庆为公 司独立 董事； 根据公司第 七届董 事
会第一次会 议决议 ，选举 周兵担任公 司董事 长；根 据公司第七 届董事 会第二 次会议决议 ，聘任 林
培富担任公 司总经 理，周 兵不再担任 公司总 经理， 同时林培富 不再担 任公司 副总经理。 以上公司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略不曾 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的会计 师事务 所为普华永 道中天 会计师 事务所有限 公司， 本报告 期内本基金 未更
换会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛货币 2017 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建 投 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛货币 2017 年半年度报告
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止 签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：报 告期内 未有 交易 单元 变更 。
10.7.3 偏 离 度 绝对 值超过 0.5% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 申 万 宏 源 西 部
证券为 旗下 部分 开放 式基 金代销 机构 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》 及 本
公司网 站
2017 年6 月27 日
2
长 盛 货币 市场 基金 收益 支付 公 告（2017 年第 6
号）
同上 2017 年6 月1 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宁 波 银 行 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 及
转换业 务的 公告
同上 2017 年5 月26 日
4
长 盛 货币 市场 基金 收益 支付 公 告（2017 年第 5
号）
同上 2017 年4 月29 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《深 圳证 券交 易所 分
级基金 业务 管理 指引 》 和 《上海 证券 交易 所分 级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险 提示 公告
同上 2017 年4 月27 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 河 北 银 行 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 及
转换业 务并 参与 基金 申购 费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年4 月26 日
7 长盛货 币市 场基 金2017 年第 1 季 度报 告 同上 2017 年4 月22 日
8
长盛货 币市 场基 金暂 停大 额申购 、 转 换转 入、 定
期定额 投资 业务 的公 告
同上 2017 年4 月7 日 长盛货币 2017 年半年度报告
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9
长 盛 货币 市场 基金 收益 支付 公 告（2017 年第 4
号）
同上 2017 年4 月5 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 优 惠活动
的公告
同上 2017 年4 月1 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 董 事 长 变
更的公 告
同上 2017 年3 月28 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 副 总 经 理
变更的 公告
同上 2017 年3 月28 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 总 经 理 变
更的公 告
同上 2017 年3 月28 日
14 长盛货 币市 场基 金2016 年 度报告 摘要 同上 2017 年3 月27 日
15 长盛货 币市 场基 金2016 年 度报告 同上 2017 年3 月27 日
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 肯 特 瑞 财 富 为
旗下基 金销 售机 构并 参 加 费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年3 月24 日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 蛋 卷 基 金 为 旗
下基金 销售 机构 并参 加费 率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年3 月21 日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
宜信普 泽费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年3 月17 日
19
长 盛 货币 市场 基金 收益 支付 公 告（2017 年第 3
号）
同上 2017 年3 月1 日
20
长 盛 货币 市场 基金 收益 支付 公 告（2017 年第 2
号）
同上 2017 年2 月3 日
21
长盛货 币市 场基 金春 节假 期前暂 停申 购、 转换 转
入、定 期定 额投 资业 务的 公 告
同上 2017 年1 月23 日
22 长盛货 币市 场基 金2016 年第 4 季 度报 告 同上 2017 年1 月21 日
23 长盛货 币市 场基 金招 募说 明书（ 更新 ）摘 要 同上 2017 年1 月21 日
24 长盛货 币市 场基 金招 募说 明书（ 更新 ） 同上 2017 年1 月21 日
25
长 盛 货币 市场 基金 收益 支付 公 告（2017 年第 1
号）
同上 2017 年1 月3 日
长盛货币 2017 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、 《长 盛货 币市 场基 金招 募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
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2017 年 8 月 24 日
