长 盛 盛 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 徽商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 徽商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 4 页 共 55 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 5 页 共 55 页
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 6 页 共 55 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 鑫混 合
基金主 代码 002089
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 徽商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 449,252,811.09 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 鑫混 合 A 长盛盛 鑫混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002089 002090
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 448,897,034.97 份 355,776.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略， 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场
和债券 市场 的投 资机 会， 在有效 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增 值 的
投资需 求。
投资策 略
本基金 将通 过宏 观、 微观 经济指 标， 市场 指标， 政 策因素 等， 动态 调整 基金 资
产在股 票、 债券、 货币 市 场工具 等类 别资 产间 的分 配比例 ， 控 制市 场风 险， 提
高配置 效率 。
本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产 业结 构调 整、 行业自 身生 命周 期、 对 国 民
经济发 展贡 献程 度以 及行 业技术 创新 等影 响行 业中 长期发 展的 根本 性因 素进
行分析， 对处 于稳 定的 中 长期发 展趋 势和 预期 进入 稳定的 中长 期发 展趋 势 的 行
业作为 重点 行业 资产 进行 配置 。 在 行业 配置 的基 础 上， 通过 定性 分析 和定 量 分
析相结 合的 办法 ，挑 选具 备较大 投资 价值 的上 市公 司。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式 ， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性 。 本
基金通 过分 析未 来市 场利 率趋势 及市 场信 用环 境变 化方向， 综合 考虑 不 同 券 种
收益率 水平 、 信 用风 险、 流动性 等因 素， 构造 债券 投资组 合。 在实 际的 投资 运
作中， 本基 金将 运用 久期 控制策 略、 收益 率曲 线策 略策略 、 类 别选 择策 略、 个
券选择 策略 等多 种策 略， 获取债 券市 场的 长期 稳定 收益。
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在 风险 可控 的前 提 下 ， 本
着谨慎 原则 ，适 当参 与股 指债券 、期 货及 期权 的投 资。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 7 页 共 55 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 徽商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 徐建国
联系电 话 010-82019988 0551-62690979
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn xujianguo@hsbank.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
40088-96588
传真 010-82255988 0551-65970453
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号
邮政编 码 100088 230001
法定代 表人 周兵 李宏鸣
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 8 页 共 55 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛盛 鑫混 合A 长盛盛 鑫混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 13,431,125.21 17,159.64
本期利 润 20,740,004.88 26,111.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0410 0.0416
本期加 权平 均净 值利 润率 4.00% 3.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.16% 4.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 15,109,756.61 37,592.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0337 0.1057
期末基 金资 产净 值 471,834,061.92 400,008.75
期末基 金份 额净 值 1.051 1.124
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 5.10% 12.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、 长 盛盛 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效 日2016 年7 月13 日 ， 截至 本报 告期 末本
基金自 合同 生效 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 鑫混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.45% 0.16% 3.01% 0.34% -1.56% -0.18%
过去三 个月 2.44% 0.21% 3.16% 0.32% -0.72% -0.11%
过去六 个月 4.16% 0.17% 5.36% 0.29% -1.20% -0.12%
自基金 合同 5.10% 0.14% 6.12% 0.34% -1.02% -0.20% 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 9 页 共 55 页
生效起 至今
长盛盛 鑫混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.44% 0.18% 3.01% 0.34% -1.57% -0.16%
过去三 个月 2.46% 0.21% 3.16% 0.32% -0.70% -0.11%
过去六 个月 4.07% 0.17% 5.36% 0.29% -1.29% -0.12%
自基金 合同
生效起 至今
12.40% 0.49% 6.12% 0.34% 6.28% 0.15%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。沪深 300 指数 是沪 深证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反映 A 股 市场 整 体
走势的 指数 ，由 上海 和深 圳证券 市场 中选 取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的 成份股 指数 ，具 有良
好的市场代 表 性；中证 综 合债券指数是 综合反映 银 行间和交易所 市场国债 、 金融债、企 业债、央
票及短融整体 走势的跨 市 场债券指数， 该指数可 以 较为全面地反 映我国债 券 市场的整体 价格变动
趋势。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例 为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策 略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 10 页 共 55 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 11 页 共 55 页
注：1 、 长盛 盛鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效 日 2016 年7 月13 日 ， 截 至本 报告 期
末本基 金自 合同 生效 未满 一年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的有关约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十二条
（二） 投资 范围、 （四） 投 资限制 的有 关约 定。 截止 报告日 ， 本 基金 的各 项资 产配置 比例 符合 基金
合同约 定。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 12 页 共 55 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金基 金经 理， 长盛 全
债 指 数增 强型 债券 投资 基
金 基 金经 理， 长盛 双月 红
1 年 期定 期开 放债 券型 证
券 投 资基 金基 金经 理， 长
盛 积 极配 置债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 同
泰 债 券型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 可转 债债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，固 定收 益部 副总 监。
2016 年 9
月 12 日
- 14 年
马文祥 先生 ，1977 年
7 月 出生 。 清华 大学
经 济 管理 学 院经 济学
硕 士 。历 任 中国 农业
银 行 主任 科 员， 工银
瑞 信 企业 年 金基 金经
理 、 工银 瑞 信信 用纯
债 一 年定 期 开放 债券
型 证 券投 资 基金 基金
经理 ，2013 年8 月加
入 长 盛基 金 管理 有限
公司。
王超
本 基 金基 金经 理， 长盛 同
瑞中证 200 指数 分级 证券
投 资 基金 基金 经理 ，长 盛
同辉深 证 100 等 权重 指数
分 级 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 航天 海工 装备 灵
活 配 置混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理， 长盛 同庆 中
证 800 指数 型证 券投 资基
2016 年 9
月 12 日
- 10 年
王超先 生，1981 年 9
月 出 生。 中 央财 经大
学硕士，CFA （ 特许 金
融 分 析师 ） ，FRM （金
融风险 管理 师) 。 2007
年 7 月加 入长 盛基 金
管 理 有限 公 司， 曾任
金 融 工程 与 量化 投资
部 金 融工 程 研究 员等长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 13 页 共 55 页
金（LOF ） 基金 经理 ， 长盛
中 证 金融 地产 指数 分级 证
券 投 资基 金基 金经 理， 长
盛 量 化红 利策 略混 合型 证
券 投 资基 金基 金经 理， 长
盛 盛 平灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金基 金经 理， 长
盛 量 化多 策略 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 ，长 盛
中 小 盘精 选混 合型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 医
疗 行 业量 化配 置股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 。
职务。
杨衡
本 基 金基 金经 理， 长盛 盛
辉 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛平 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛崇 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金经理, 长盛盛丰灵活配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛腾 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛 康 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金经理, 长盛盛泽灵活配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金经理, 长盛盛兴灵活配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛淳 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛享 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛瑞 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛禧 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛德 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛弘 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛乾 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛泰 灵活 配
2016 年 7
月 13 日
- 11 年
杨衡先 生， 1975 年 10
月 出 生。 中 国科 学院
数 学 与系 统 科学 研究
院博士 、 博士 后 。 2007
年 7 月进 入长 盛基 金
管 理 公司 ， 历任 固定
收 益 研究 员 、社 保组
合 组 合经 理 助理 、社
保 组 合组 合 经理 、长
盛添利 30 天 理 财债
券 型 证券 投 资基 金基
金经理 等职 务。
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 14 页 共 55 页
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金经理, 长盛盛杰一年期
定 期 开放 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持 ，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 15 页 共 55 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外需改 善 ，宏观经济总 体
平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落； 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去 年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
上半年 ，A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ，上 证综 指上 涨 2.86% ，沪 深 300 指数 上涨 10.78% ，创
业板指 下 跌7.349% 。一 季 度，经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转， 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情；
4 月初 至5 月上 旬， 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响， 股市呈 现下 跌走 势；5
月中下旬以来 ，随着金 融 去杠杆节奏放 缓，央行 释 放稳定流动性 信号，叠 加 新股发行、 股东减持
等新规的出台 ，市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看，行情 分化明显 ， 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场， 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，以高信 用 资质的中短期 信用债和 银 行同业存单为 主
要投资 标的 ， 报告 期内 加 大了同 业存 单的 配置 力度 。 在 股票 底仓 配置 上， 通 过量化 手段 精选 个股 ，
充分分散、优 化持仓结 构 ，控制权益下 行风险； 同 时，紧密跟踪 新股和转 债 发行，积极 参 与网下
申购， 提升 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛鑫 混合 A 基金 份额 净值 为 1.051 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
4.16% ； 截 至本 报告 期末 长 盛盛鑫 混 合 C 基 金份 额净 值为 1.124 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率
为4.07% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 5.36% 。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 16 页 共 55 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ，对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 ， 股市存量资金 博
弈局面难改， 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进，未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如，二 线蓝 筹股 、低 估值 高分红 的金 融板 块以 及改 革深化 、供 给侧 改革 、消 费升级 等主 题机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等 事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值 计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 17 页 共 55 页
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金本 报告期 内未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至 2017 年6 月 30 日， 长盛 盛鑫 混合A 期 末可供 分配 利润 为 15,109,756.61 元 （长
盛 盛 鑫 混 合 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 15,109,756.61 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
7,827,270.34 元） ，长 盛 盛鑫混 合 C 期末 可供 分配 利润为 37,592.45 元 （长 盛盛鑫 混合 C 的 未分
配利润 已实 现部 分 为37,592.45 元， 未分 配利 润未 实现部 分 为6,640.18 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 18 页 共 55 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 徽商 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 盛鑫 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合 同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 19 页 共 55 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 盛鑫 灵活 配置混 合 型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 150,314.10 451,581.94
结算备 付金
1,872,230.03 1,706,554.90
存出保 证金
- 0.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 440,363,247.73 508,980,150.11
其中： 股票 投资
125,733,321.53 81,175,322.75
基金投 资
- -
债券投 资
314,629,926.20 427,804,827.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 24,900,000.00 39,000,000.00
应收证 券清 算款
- 14,605.50
应收利 息 6.4.7.5 5,466,719.01 5,021,293.55
应收股 利
- -
应收申 购款
2,290.74 299.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
472,754,801.61 555,174,486.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
65,084.89 -
应付赎 回款
52,300.28 208.34
应付管 理人 报酬
230,979.99 282,235.94
应付托 管费
76,993.31 94,078.64
应付销 售服 务费
74.82 164.57
应付交 易费 用 6.4.7.7 20,913.89 28,979.37
应交税 费
- - 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 20 页 共 55 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,383.76 97,500.25
负债合 计
520,730.94 503,167.11
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 449,252,811.09 549,805,555.46
未分配 利润 6.4.7.10 22,981,259.58 4,865,763.97
所有者 权益 合计
472,234,070.67 554,671,319.43
负债和 所有 者权 益总 计
472,754,801.61 555,174,486.54
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 449,252,811.09 份， 其 中长盛 盛鑫 混合 A
类份额448,897,034.97 份 ，份额 净值 1.051 元， 长 盛长盛 盛鑫 混合 C 类份 额355,776.12 份， 份
额净 值1.124 元。
2、 本 基金 合同 于2016 年7 月 13 日 生效， 上年 度财 务 报表 的实 际编 制期 间 为2016 年7 月13 日至
2016 年12 月 31 日 止期 间 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 盛鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
一、收入
23,192,622.24
1.利息 收入
6,440,171.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 53,981.15
债券利 息收 入
5,967,597.07
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
418,593.17
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
9,434,603.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,519,196.01
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,210,713.09
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 1,126,120.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 7,317,831.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 21 页 共 55 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 15.71
减：二、费用
2,426,505.63
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,547,648.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 515,882.69
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 690.49
4．交 易费 用 6.4.7.18 248,150.20
5．利 息支 出
20,950.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
20,950.35
6．其 他费 用 6.4.7.19 93,183.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列）
20,766,116.61
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
20,766,116.61
注：本 基金 合同 于2016 年 7 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 盛鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
549,805,555.46 4,865,763.97 554,671,319.43
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,766,116.61 20,766,116.61
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-100,552,744.37 -2,650,621.00 -103,203,365.37
其中：1.基 金申 购款 61,131.94 6,468.34 67,600.28
2. 基金 赎回 款 -100,613,876.31 -2,657,089.34 -103,270,965.65
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
449,252,811.09 22,981,259.58 472,234,070.67
注：本 基金 合同 于2016 年 7 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 22 页 共 55 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 盛 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(“ 中 国证 监会 ”)证 监许 可[2015] 第2119 号 《 关于 准予长 盛盛 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 注
册的批复》核 准，由长 盛 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《长盛盛
鑫灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集200,788,050.15 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2016) 第 955 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《长盛 盛鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 7 月 13 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为 200,797,066.85 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 9,016.70 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 徽商 银行 股份有 限公 司。
根据经批准的 《长盛盛 鑫 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》和《长 盛 盛鑫灵活配置 混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ， 本 基金 根据 销售 服 务费及 赎回 费收 取方 式的 不同， 将基 金份 额分
为 A 类 基金 份额 和 C 类 基 金份额 。不 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金份 额， 称 为 A 类
基金份 额； 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金份 额， 称 为 C 类 基金 份额。A 类基 金份 额
与 C 类 基金 份额 分别 设置 基金代 码， 并且 由于 基金 费用的 不同 ，分 别计 算和 公告基 金份 额净 值 。
投资人 可自 由选 择申 购某 一类别 的基 金份 额， 但各 类别基 金份 额之 间不 能相 互转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定 ， 本 基金 的 投资范 围为 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 （ 包
括中小 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 股指 期货、 权证、 债券、 货 币市 场工 具、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金投资组 合中对股
票等权 益类 资产 的投 资占 基金资 产的 比例 为 0-95% ，权证 投资 占基 金资 产净 值的 0-3% ，每 个交 易
日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 以 后，保持现金 或者到期 日 在一年以内 的政府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 沪 深 300 指数收 益率 ×50 % ＋
中证综 合债 指 数 收益 率 × 5 0% 。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 23 页 共 55 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛鑫 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税 政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下： 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 55 页
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管 理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50%计入 应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 150,314.10
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 150,314.10
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 117,928,411.80 125,733,321.53 7,804,909.73
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 6,237,878.42 6,167,926.20 -69,952.22 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 55 页
银行间 市场 307,899,753.42 308,462,000.00 562,246.58
合计 314,137,631.84 314,629,926.20 492,294.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 432,066,043.64 440,363,247.73 8,297,204.09
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 24,900,000.00 -
合计 24,900,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 40.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 710.83
应收债 券利 息 5,475,750.19
应收买 入返 售证 券利 息 -9,782.85
应收申 购款 利息 0.43
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,466,719.01
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 19,163.89
银行间 市场 应付 交易 费用 1,750.00
合计 20,913.89
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 74,383.76
合计 74,383.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 鑫混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 548,979,015.02 548,979,015.02
本期申 购 2,810.31 2,810.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -100,084,790.36 -100,084,790.36
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 448,897,034.97 448,897,034.97
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 鑫混 合 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 826,540.44 826,540.44
本期申 购 58,321.63 58,321.63
本期赎 回( 以"-" 号填列) -529,085.95 -529,085.95
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 27 页 共 55 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 355,776.12 355,776.12
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 鑫混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,773,595.34 1,026,030.52 4,799,625.86
本期利 润 13,431,125.21 7,308,879.67 20,740,004.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,094,963.94 -507,639.85 -2,602,603.79
其中： 基金 申购 款 62.23 35.73 97.96
基金赎 回款 -2,095,026.17 -507,675.58 -2,602,701.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,109,756.61 7,827,270.34 22,937,026.95
单位： 人民 币元
长盛盛 鑫混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 64,481.49 1,656.62 66,138.11
本期利 润 17,159.64 8,952.09 26,111.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-44,048.68 -3,968.53 -48,017.21
其中： 基金 申购 款 5,556.80 813.58 6,370.38
基金赎 回款 -49,605.48 -4,782.11 -54,387.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 37,592.45 6,640.18 44,232.63
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,626.25
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 38,354.47
其他 0.43
合计 53,981.15 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 55 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 71,139,055.44
减：卖 出股 票成 本总 额 61,619,859.43
买卖股 票差 价收 入 9,519,196.01
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,210,713.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,210,713.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
422,137,307.85
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
415,953,138.02
减：应 收利 息总 额 7,394,882.92
买卖债 券差 价收 入 -1,210,713.09
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,126,120.46 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 55 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,126,120.46
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 7,317,831.76
—— 股 票投 资 4,423,725.80
—— 债 券投 资 2,894,105.96
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,317,831.76
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 15.71
合计 15.71
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 245,675.20
银行间 市场 交易 费用 2,475.00
合计 248,150.20
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,630.98
上清所 帐户 维护 费 9,000.00
其他 800.00 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 55 页
银行间 账户 维护 费 9,000.00
合计 93,183.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
徽商银 行股 份有 限公 司(“ 徽商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,547,648.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,952.35
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.60% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 55 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 515,882.69
注：支付基金 托管人徽 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 鑫混 合A 长盛盛 鑫混 合C 合计
长盛基 金管 理有 限公 司 0.00 43.02 43.02
徽商银 行 0.00 311.68 311.68
合计 0.00 354.70 354.70
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资 产净
值 0.20% 的年费率 计提， 逐日累计至每 月月底， 按 月支付给长盛 基金，再 由 长盛基金计算 并支付
给各基 金销 售机 构。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日C 类基 金资 产净值 X 0.20%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期内 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末 未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 55 页
徽商银 行股 份有 限公 司 150,314.10 15,626.25
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 徽商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限 类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
603660 苏州科达
2016 年 11
月 21 日
2017 年
11 月21
日
新股流通 受限 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 -
603933 睿能科技
2017 年6 月
28 日
2017 年 7
月6 日
新股流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份
2017 年6 月
30 日
2017 年 7
月 10 日
新股流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能
2017 年6 月
26 日
2017 年 7
月3 日
新股流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年6 月
30 日
2017 年 7
月 12 日
新股流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工
2017 年6 月
27 日
2017 年 7
月5 日
新股流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子
2017 年6 月
27 日
2017 年 7
月5 日
新股流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份
2017 年6 月
23 日
2017 年 7
月3 日
新股流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 55 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
002399 海普瑞
2017 年4 月
28 日
重大事项 停牌 20.23 - - 63,080 1,268,886.80 1,276,108.40 -
002010 传化智联
2017 年6 月
30 日
重大事项 停牌 15.26
2017 年 7
月4 日
16.77 82,100 1,536,658.00 1,252,846.00 -
002252 上海莱士
2017 年4
月21 日
重大事项 停牌 20.34 - - 60,700 1,289,287.00 1,234,638.00 -
600795 国电电力
2017 年6 月
5 日
重大事项 停牌 3.60 - - 237,900 803,862.00 856,440.00 -
601872 招商轮船
2017 年5
月 2 日
重大事项 停牌 5.19 - - 152,900 805,349.00 793,551.00 -
601088 中国神华
2017 年6 月
5 日
重大事项 停牌 22.29 - - 28,600 428,341.00 637,494.00 -
300462 华铭智能
2017 年4 月
21 日
重大事项 停牌 36.83 - - 9,700 331,901.00 357,251.00 -
600485 信威集团
2016 年 12
月 26 日
重大事项 停牌 14.59 - - 17,600 313,123.00 256,784.00 -
000673 当代东方
2017 年1 月
18 日
重大事项 停牌 13.53 - - 9,700 115,264.00 131,241.00 -
601727 上海电气
2017 年6 月
22 日
重大事项 停牌 7.57
2017 年 7
月3 日
7.54 17,000 144,256.00 128,690.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型证 券 投资基金，具 有较高风 险 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 55 页
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基 金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 徽 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 150,453,000.00 209,270,000.00 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 55 页
A-1 以下 - -
未评级 138,007,000.00 189,651,000.00
合计 288,460,000.00 398,921,000.00
注：未 评级 部分 为超 短期 融资券 、政 策 性 金融 债和 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 1,311,960.00 28,593,100.00
AAA 以下 - 290,727.36
未评级 24,857,966.20 -
合计 26,169,926.20 28,883,827.36
注：未 评级 部分 为国 债和 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额 持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过 独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 亦可 在证 券交 易所 上市， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价 格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 55 页
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量 受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
150,314.10 - - - 150,314.10
结算备付金
1,872,230.03 - - - 1,872,230.03
交易性金融资产
313,317,966.20 1,311,960.00 - 125,733,321.53 440,363,247.73
买入返售金融资产
24,900,000.00 - - - 24,900,000.00
应收利息
- - - 5,466,719.01 5,466,719.01
应收申购款
794.32 - - 1,496.42 2,290.74
资产总计 340,241,304.65 1,311,960.00 - 131,201,536.96 472,754,801.61
负债
应付证券清算款 - - - 65,084.89 65,084.89
应付赎回款 - - - 52,300.28 52,300.28
应付管理人报酬 - - - 230,979.99 230,979.99
应付托 管费 - - - 76,993.31 76,993.31
应付销售服务费 - - - 74.82 74.82
应付交易费用 - - - 20,913.89 20,913.89 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 55 页
其他负债 - - - 74,383.76 74,383.76
负债总计 - - - 520,730.94 520,730.94
利率敏感度缺口 340,241,304.65 1,311,960.00 - 130,680,806.02 472,234,070.67
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 451,581.94 - - - 451,581.94
结算备付金 1,706,554.90 - - - 1,706,554.90
存出保证金 0.99 - - - 0.99
交易性金融资产 405,458,900.00 22,055,200.00 290,727.36 81,175,322.75 508,980,150.11
买入返售金融资产 39,000,000.00 - - - 39,000,000.00
应收证券清算款 - - - 14,605.50 14,605.50
应收利息 - - - 5,021,293.55 5,021,293.55
应收申购款 - - - 299.55 299.55
资产总计 446,617,037.83 22,055,200.00 290,727.36 86,211,521.35 555,174,486.54
负债
应付赎回款 - - - 208.34 208.34
应付管理人报酬 - - - 282,235.94 282,235.94
应付托管费 - - - 94,078.64 94,078.64
应付销售服务费 - - - 164.57 164.57
应付交易费用 - - - 28,979.37 28,979.37
其他负债 - - - 97,500.25 97,500.25
负债总计 - - - 503,167.11 503,167.11
利率敏感度缺口 446,617,037.83 22,055,200.00 290,727.36 85,708,354.24 554,671,319.43
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2016 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
69,921.92 496,895.31
市场利 率上 升 25 个
基点
-69,921.92 -496,895.31
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 55 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。
本基金投资组 合中对股票 等权益类资产 的投资占基 金资产的比例 为 0-95%， 权证投资占基 金
资产净 值 的0-3% ， 每个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 以后， 保持 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理 人
每日对本基金所持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 125,733,321.53 26.63 81,175,322.75 14.63
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 125,733,321.53 26.63 81,175,322.75 14.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金运 营不 满一 年， 无足够 历史 数据 分析 其他 价格风 险敏 感性 。 于
2016 年12 月 31 日 ，本 基 金持有 的交 易性 权益 类投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 14.63% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 55 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结 果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 118,726,644.49 元， 属于 第二 层次的 余额 为 321,636,603.24 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额。 （2016 年 12 月 31 日，第 一层 次的 余 额为 79,065,433.56 元， 属于第 二层 次的 余
额为429,914,716.55 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额。 ）
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第 二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 125,733,321.53 26.60
其中： 股票 125,733,321.53 26.60
2 固定收 益投 资 314,629,926.20 66.55
其中： 债券 314,629,926.20 66.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 24,900,000.00 5.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,022,544.13 0.43
7 其他各 项资 产 5,469,009.75 1.16
8 合计 472,754,801.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,224,397.00 0.89
C 制造业 50,011,692.45 10.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
20,381,107.00 4.32
E 建筑业 743,736.00 0.16
F 批发和 零售 业 2,865,052.00 0.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,688,511.00 2.90
H 住宿和 餐饮 业 710,020.00 0.15
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
801,955.62 0.17
J 金融业 15,295,106.80 3.24
K 房地产 业 13,404,584.66 2.84
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,155,858.00 0.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 55 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,451,301.00 0.31
S 综合 - -
合计 125,733,321.53 26.63
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 102,300 2,428,602.00 0.51
2 002236 大华股 份 105,400 2,404,174.00 0.51
3 000786 北新建 材 139,600 2,211,264.00 0.47
4 000069 华侨城 Ａ 214,300 2,155,858.00 0.46
5 000333 美的集 团 47,700 2,053,008.00 0.43
6 002450 康得新 87,900 1,979,508.00 0.42
7 000600 建投能 源 149,700 1,836,819.00 0.39
8 000338 潍柴动力 138,500 1,828,200.00 0.39
9 000089 深圳机 场 191,000 1,785,850.00 0.38
10 002146 荣盛发 展 175,838 1,735,521.06 0.37
11 002475 立讯精 密 57,800 1,690,072.00 0.36
12 000540 中天金融 241,900 1,681,205.00 0.36
13 002142 宁波银 行 84,800 1,636,640.00 0.35
14 000900 现代投 资 176,200 1,621,040.00 0.34
15 000671 阳 光 城 278,300 1,619,706.00 0.34
16 000709 河钢股 份 385,800 1,616,502.00 0.34
17 000883 湖北能 源 321,900 1,615,938.00 0.34
18 000876 新 希 望 192,400 1,581,528.00 0.33
19 000001 平安银 行 167,400 1,571,886.00 0.33
20 002603 以岭药 业 89,700 1,566,162.00 0.33
21 000685 中山公 用 141,700 1,551,615.00 0.33
22 000726 鲁
泰Ａ 128,900 1,528,754.00 0.32
23 000598 兴蓉环 境 271,300 1,524,706.00 0.32
24 000539 粤电力 Ａ 285,600 1,522,248.00 0.32
25 002385 大北农 241,500 1,519,035.00 0.32
26 000732 泰禾集 团 90,900 1,516,212.00 0.32
27 000027 深圳能 源 223,200 1,502,136.00 0.32 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 55 页
28 000425 徐工机 械 392,600 1,472,250.00 0.31
29 000157 中联重 科 326,400 1,465,536.00 0.31
30 002267 陕天然 气 165,700 1,456,503.00 0.31
31 000989 九 芝 堂 76,760 1,455,369.60 0.31
32 000729 燕京啤 酒 212,900 1,430,688.00 0.30
33 000860 顺鑫农 业 70,000 1,400,700.00 0.30
34 000625 长安汽 车 97,100 1,400,182.00 0.30
35 000802 北京文 化 90,000 1,310,400.00 0.28
36 002399 海普瑞 63,080 1,276,108.40 0.27
37 002010 传化智联 82,100 1,252,846.00 0.27
38 002252 上海莱 士 60,700 1,234,638.00 0.26
39 600008 首创股 份 186,400 1,226,512.00 0.26
40 600741 华域汽 车 48,100 1,165,944.00 0.25
41 600690 青岛海 尔 75,300 1,133,265.00 0.24
42 601588 北辰实 业 177,600 1,101,120.00 0.23
43 601933 永辉超 市 154,100 1,091,028.00 0.23
44 601607 上海医 药 37,000 1,068,560.00 0.23
45 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.23
46 600340 华夏幸 福 30,400 1,020,832.00 0.22
47 600004 白云机 场 55,200 1,018,992.00 0.22
48 300158 振东制 药 62,791 1,018,470.02 0.22
49 600036 招商银 行 41,600 994,656.00 0.21
50 601111 中国国 航 101,800 992,550.00 0.21
51 600518 康美药 业 45,500 989,170.00 0.21
52 601318 中国平 安 19,900 987,239.00 0.21
53 600104 上汽集 团 31,100 965,655.00 0.20
54 601006 大秦铁 路 113,000 948,070.00 0.20
55 600089 特变电 工 90,420 934,038.60 0.20
56 600332 白云山 32,000 929,280.00 0.20
57 600900 长江电 力 60,300 927,414.00 0.20
58 600717 天津港 73,200 914,268.00 0.19
59 601398 工商银 行 169,700 890,925.00 0.19
60 601000 唐山港 170,300 888,966.00 0.19
61 600886 国投电 力 112,000 884,800.00 0.19
62 600674 川投能 源 89,100 874,962.00 0.19
63 600795 国电电 力 237,900 856,440.00 0.18
64 600017 日照港 189,900 854,550.00 0.18
65 600266 北京城 建 58,700 853,498.00 0.18
66 601288 农业银 行 241,700 850,784.00 0.18 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 55 页
67 600033 福建高 速 218,800 833,628.00 0.18
68 601939 建设银 行 135,100 830,865.00 0.18
69 600048 保利地 产 83,100 828,507.00 0.18
70 600079 人福医 药 42,220 828,356.40 0.18
71 600548 深高速 90,800 820,832.00 0.17
72 601988 中国银 行 217,800 805,860.00 0.17
73 600508 上海能 源 69,000 805,230.00 0.17
74 600208 新湖中 宝 178,800 804,600.00 0.17
75 600642 申能股 份 126,900 799,470.00 0.17
76 601991 大唐发 电 176,600 798,232.00 0.17
77 601328 交通银 行 129,400 797,104.00 0.17
78 600028 中国石 化 134,300 796,399.00 0.17
79 600177 雅戈尔 78,680 796,241.60 0.17
80 601872 招商轮 船 152,900 793,551.00 0.17
81 600010 包钢股 份 362,180 793,174.20 0.17
82 600320 振华重 工 152,000 787,360.00 0.17
83 600578 京能电 力 182,100 781,209.00 0.17
84 600000 浦发银 行 60,840 769,626.00 0.16
85 600525 长园集 团 56,500 767,835.00 0.16
86 601166 兴业银 行 45,400 765,444.00 0.16
87 600011 华能国 际 104,100 764,094.00 0.16
88 600352 浙江龙 盛 80,000 762,400.00 0.16
89 600015 华夏银 行 81,840 754,564.80 0.16
90 601818 光大银 行 186,200 754,110.00 0.16
91 600823 世茂股 份 153,580 752,542.00 0.16
92 600029 南方航 空 86,400 751,680.00 0.16
93 601117 中国化 学 106,400 743,736.00 0.16
94 601009 南京银 行 66,300 743,223.00 0.16
95 600350 山东高 速 118,800 736,560.00 0.16
96 600027 华电国 际 152,300 735,609.00 0.16
97 600637 东方明 珠 33,800 732,446.00 0.16
98 600026 中远海 能 109,800 727,974.00 0.15
99 600863 内蒙华 电 240,000 722,400.00 0.15
100 600016 民生银 行 87,700 720,894.00 0.15
101 601179 中国西 电 129,600 720,576.00 0.15
102 601169 北京银 行 78,100 716,177.00 0.15
103 600754 锦江股 份 26,200 710,020.00 0.15
104 600811 东方集 团 108,200 705,464.00 0.15
105 601998 中信银 行 112,100 705,109.00 0.15 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 55 页
106 600064 南京高 科 46,000 694,600.00 0.15
107 600267 海正药 业 59,100 690,288.00 0.15
108 600157 永泰能 源 192,200 686,154.00 0.15
109 601808 中海油 服 60,700 670,128.00 0.14
110 600060 海信电 器 43,800 664,446.00 0.14
111 601088 中国神 华 28,600 637,494.00 0.13
112 600583 海油工 程 100,800 628,992.00 0.13
113 300462 华铭智 能 9,700 357,251.00 0.08
114 600485 信威集 团 17,600 256,784.00 0.05
115 000673 当代东 方 9,700 131,241.00 0.03
116 601727 上海电 气 17,000 128,690.00 0.03
117 300113 顺网科 技 2,300 61,870.00 0.01
118 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
119 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
120 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
121 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
122 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
123 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
124 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
125 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
126 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
127 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
128 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
129 600633 浙数文 化 500 9,660.00 0.00
130 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
131 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
132 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000786 北新建 材 1,686,956.00 0.30
2 000709 河钢股 份 1,647,575.00 0.30
3 002236 大华股 份 1,634,169.00 0.29
4 002146 荣盛发 展 1,633,869.72 0.29
5 000089 深圳机 场 1,621,523.00 0.29
6 002450 康得新 1,613,868.01 0.29 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 55 页
7 000671 阳 光 城 1,603,864.00 0.29
8 000539 粤电力 Ａ 1,583,367.00 0.29
9 000598 兴蓉环 境 1,582,504.00 0.29
10 000338 潍柴动 力 1,578,284.00 0.28
11 000726 鲁
泰Ａ 1,577,853.00 0.28
12 000540 中天金融 1,574,764.00 0.28
13 000685 中山公 用 1,572,786.00 0.28
14 002603 以岭药 业 1,569,801.00 0.28
15 002385 大北农 1,569,724.00 0.28
16 000900 现代投 资 1,569,352.00 0.28
17 000802 北京文 化 1,568,800.00 0.28
18 000027 深圳能 源 1,568,702.00 0.28
19 000883 湖北能 源 1,567,076.00 0.28
20 000732 泰禾集 团 1,563,771.00 0.28
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601318 中国平 安 4,052,526.00 0.73
2 000623 吉林敖 东 3,639,145.00 0.66
3 000001 平安银 行 3,386,814.00 0.61
4 600030 中信证 券 3,363,661.00 0.61
5 600999 招商证 券 2,475,699.00 0.45
6 002304 洋河股 份 1,805,218.20 0.33
7 600519 贵州茅 台 1,778,651.00 0.32
8 002415 海康威 视 1,731,563.00 0.31
9 601166 兴业银 行 1,600,796.00 0.29
10 601992 金隅股 份 1,527,857.59 0.28
11 601766 中国中 车 1,391,012.00 0.25
12 601601 中国太 保 1,302,765.77 0.23
13 601390 中国中 铁 1,215,153.00 0.22
14 000725 京东方 Ａ 1,184,220.00 0.21
15 601800 中国交 建 1,081,940.00 0.20
16 601997 贵阳银 行 1,077,397.80 0.19
17 601611 中国核 建 889,212.00 0.16
18 002142 宁波银 行 786,672.00 0.14
19 601229 上海银 行 769,382.55 0.14 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 55 页
20 600221 海南航 空 754,446.00 0.14
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 101,754,132.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 71,139,055.44
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,855,966.20 1.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,002,000.00 4.24
其中： 政策 性金 融债 20,002,000.00 4.24
4 企业债 券 1,311,960.00 0.28
5 企业短 期融 资券 150,453,000.00 31.86
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 138,007,000.00 29.22
9 其他 - -
10 合计 314,629,926.20 66.63
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 041662038 16 金茂 CP001 400,000 40,204,000.00 8.51
2 041660051
16 浙 小商
CP001
400,000 40,088,000.00 8.49
3 111710192
17 兴 业银 行
CD192
400,000 39,580,000.00 8.38
4 041659042
16 中 航高 科
CP001
300,000 30,075,000.00 6.37
5 111711031
17 平 安银 行
CD031
300,000 29,430,000.00 6.23
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 55 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据 2017 年 6 月 26 日公 司公告 ：河 北建 投能 源投 资股份 有限 公司 副董 事长 韩国照 因涉 嫌 严
重违纪，目前 正在接受 组 织审查。公司 各项生产 经 营情况稳定， 此事项不 会 对公司的正 常经营产
生影响。 本 基金做出 如下 说明： 建投 能源是河 北区 域优秀的能 源公司， 煤价 上涨趋势已 缓，火
电业务盈利逐 渐好转， 基 本面良好，且 公司治理 结 构完备，管理 规范。基 于 相关研究， 本基金判
断，建投能源 副董事长 受 到处罚，对建 投能源的 影 响较小，不会 对公司的 正 常经营产生 影响，公
司各项生产经 营情况稳 定 。今后，我们 将继续加 强 与该公司的沟 通，密切 关 注其制度建 设与执行
等公司 基础 性建 设问 题 的 合规性 以及 企业 的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 55 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,466,719.01
5 应收申 购款 2,290.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,469,009.75
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 49 页 共 55 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 盛
鑫混 合A
57 7,875,386.58 448,850,449.65 99.99% 46,585.32 0.01%
长 盛 盛
鑫混 合C
159 2,237.59 - - 355,776.12 100.00%
合计 216 2,079,874.13 448,850,449.65 99.91% 402,361.44 0.09%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
长盛盛 鑫混 合 A 775.24 0.0002%
长盛盛 鑫混 合 C 2,131.06 0.5990%
合计
2,906.30 0.0006%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 鑫混 合A 0
长盛盛 鑫混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛盛 鑫混 合A 0
长盛盛 鑫混 合C 0
合计 0 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 50 页 共 55 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 鑫混 合 A 长盛盛 鑫混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年7 月 13 日 ） 基 金份
额总额
135,122.14 200,661,944.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 548,979,015.02 826,540.44
本报告 期基 金总 申购 份额 2,810.31 58,321.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 100,084,790.36 529,085.95
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 448,897,034.97 355,776.12
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 51 页 共 55 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业 务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 170,852,247.53 100.00% 154,403.07 100.00% -
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 52 页 共 55 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 65,475,639.89 100.00% 2,811,500,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度 保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 53 页 共 55 页
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况 ： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
《深圳 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交易所 分级 基金 业务 管理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
《证券 日报 》 及 本公
司网站
2017 年 4 月 27 日
2
长盛盛 鑫灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 季度
报告
同上 2017 年 4 月 22 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员副 总经 理变 更的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
6
长盛盛 鑫灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
7
长盛盛 鑫灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 度报 告
摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加肯 特瑞 财富 为旗 下基 金
销售机 构并 参加 费率 优惠 活
动的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加蛋 卷基 金为 旗下 基金 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
10
长盛盛 鑫灵 活配 置混 合型 基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
同上 2017 年 2 月 16 日
11
长盛盛 鑫灵 活配 置混 合型 基
金招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2017 年 2 月 16 日
12
长盛盛 鑫灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年第 4 季度
报告
同上 2017 年 1 月 21 日 长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 6
月 30 日
548,850,449.65 - 100,000,000.00 448,850,449.65 99.91%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时，可 能导致 的 风险包括 ：巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对， 保 护中小投 资者利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛鑫混合 2017 年半年度报 告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
