长 盛 盛 禧 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年3 月2 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 06 月 30 日止 。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 禧混 合
基金主 代码 004305
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月2 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 600,085,186.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 禧混 合 A 长盛盛 禧混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004305 004306
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 599,999,099.95 份 86,086.85 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略， 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场
和债券 市场 的投 资机 会， 在有效 控制 风险 的前 提下 满足投 资 者 实现 资本 增 值 的
投资需 求。
投资策 略
在大 类资 产配 置中 ，本 基金将 主要 考虑 ：（1） 宏 观经济 指标 ，包 括 GDP 增
长率、 工业 增加 值、PPI 、CPI、 市场 利率 变化 、进 出 口数据 变化 等； （2 ）微
观经济 指标 ，包 括各 行业 主要企 业的 盈利 变化 情况 及盈利 预期 等； （3 ）市 场
指标 ， 包 括股 票市 场与 债 券市场 的涨 跌及 预期 收益 率、 市场 整体 估值 水平 及 与
国外市 场的 比较 、市 场资 金的供 求关 系及 其变 化等 ；（4 ）政 策因 素， 包括 财
政政策 、货 币政 策、 产业 政策及 其它 与证 券市 场密 切相关 的各 种政 策。
在新股 投资 方面 ， 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 ， 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 ， 深 入发 掘新 股 内在价 值 ， 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境， 充分 考虑中 签率 、锁 定期 等因 素，有 效识 别并 防范 风 险 ，
以获取 较好 收益 。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向， 综 合考 虑 不 同 券
种收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素， 构造 债 券投资 组合 。 在 实际 的投 资
运作中 ，本 基金 将运 用久 期控制 策略 、收 益率 曲线 策略策 略、 类别 选择 策 略 、
个券选 择策 略等 多种 策略 ，获取 债券 市场 的长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基 金为 混合 型基 金， 具有较 高风 险、 较高 预期 收益的 特征 ， 其 风险 和 预 期
收益低 于股 票型 基金 、高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 叶金松 方韡 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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联系电 话 010-82019988 4006800000
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95558
传真 010-82255988 010-85230024
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
邮政编 码 100088 100010
法定代 表人 周兵 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄路18 号城 建大厦A 座20-22
层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛盛 禧混 合A 长盛盛 禧混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月2 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年3 月2 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 14,290,540.17 2,207.22
本期利 润 17,324,509.19 2,639.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0289 0.0279
本期加 权平 均净 值利 润率 2.86% 2.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.89% 2.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,290,540.17 2,021.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0238 0.0235
期末基 金资 产净 值 617,323,609.14 88,543.45
期末基 金份 额净 值 1.0289 1.0285
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.89% 2.85%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年06 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实 现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、本 基金 合同 生效 日为2017 年3 月2 日 ，截 至本 报告期 末本 基金 自合 同生 效未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 禧混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.32% 0.10% 3.01% 0.34% -1.69% -0.24%
过去三 个月 2.60% 0.14% 3.16% 0.32% -0.56% -0.18%
自基金 合同
生效 起 至今
2.89% 0.14% 3.20% 0.31% -0.31% -0.17%
长盛盛 禧混 合C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 1.31% 0.10% 3.01% 0.34% -1.70% -0.24%
过去三 个月 2.57% 0.14% 3.16% 0.32% -0.59% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
2.85% 0.14% 3.20% 0.31% -0.35% -0.17%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指数 作为 本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ； 债券 组合 的业 绩基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势的指数 ，由上海 和 深圳证券市场 中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成 的成份 股指 数，具
有良好 的市 场代 表性 ； 中 证综合 债券 指数 是综 合反 映银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、 企业 债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ，该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 ， 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年3 月2 日 ，截 至 本报告 期末 本基 金自 合同 生效未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截止 本报 告期 末本 基金 仍处于 建仓 期。
2、基金的投资 组合比例 为 ：本股票占产 基金的投 资 组合比例为 0% -95% ；权 证投资占基金 产净
值的 0% -3% ；每 个交易 日日终，在扣 除股指期 货 和国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
杨衡
本基金 基金 经理， 长盛 盛鑫 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金经理, 长盛盛 辉混合型证 券投资 基
金基金 经理， 长盛 盛平 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 长 盛盛 崇灵 活配置 混合 型证 券投
资基金基金经理,长 盛盛丰 灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金经 理， 长 盛盛 腾灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理， 长盛 盛康灵 活配 置混 合型
证券投资基金基金 经理,长 盛盛泽灵活配置混 合
型证券投资基金基 金经理, 长盛盛兴灵活配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 盛淳 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 长 盛盛 享灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理， 长盛 盛瑞 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理， 长 盛盛 德灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理， 长盛 盛弘
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理， 长 盛盛
乾灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理， 长盛
盛泰灵活配置混合 型证券 投资基金基金经理, 长
盛 盛 杰 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
2017
年 3
月 2
日
- 11 年
杨 衡 先 生 ，
1975 年10 月出
生 。 中 国 科 学
院 数 学 与 系 统
科 学 研 究 院 博
士 、 博 士 后 。
2007 年 7 月进
入 长 盛 基 金 管
理 公 司 ， 历 任
固 定 收 益 研 究
员 、 社 保 组 合
组 合 经 理 助
理 、 社 保 组 合
组 合 经 理 、 长
盛添 利30 天理
财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理等 职务 。
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘 日 期；
2、 “证券从业 年限”中 “ 证券从业” 的含义遵 从行 业协会《证 券业从业 人员 资格管理办 法》的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平 交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利益输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外需改 善 ，宏观经济总 体
平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落；受汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
上半年 ，A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ，上 证综 指上 涨 2.86% ，沪 深 300 指数 上涨 10.78% ，创
业板指下跌 7.349% 。一 季 度，经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转， 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情；
4 月初 至5 月上 旬， 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响， 股市呈 现下 跌走 势；5
月中下旬以来 ，随着金 融 去杠杆节奏放 缓，央行 释 放稳定流动性 信号，叠 加 新股发行、 股东减持
等新规的出台 ，市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看，行情 分化明显 ， 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场， 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，以高信 用 资质的中短期 信用债和 银 行同业存单为 主
要投资 标的 ， 报告 期内 加 大了同 业存 单的 配置 力度 。 在 股票 底仓 配置 上， 通 过量化 手段 精选 个股 ，
充分分散、优 化持仓结 构 ，控制权益下 行风险； 同 时，紧密跟踪 新股和转 债 发行，积极 参与网下
申购， 提升 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛禧 混合 A 基金 份额 净值 为 1.0289 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
2.89% ；截 至本 报告 期末 长 盛盛禧 混合 C 基 金份 额净 值为 1.0285 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值增 长
率为2.85% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 3.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ，对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 ， 股市存量资金 博
弈局面难改， 但随着经 济 结构转型及供 给侧 改革 的 推进，未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如，二 线蓝 筹股 、低 估值 高分红 的金 融板 块以 及改 革深化 、供 给侧 改革 、消 费升级 等主 题机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程 序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估 值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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配原则 的约 定， 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截至2017 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 14,292,561.59 元， 其 中：长 盛盛 禧混
合 A 期 末可 供分 配利 润 为 14,290,540.17 元 （未 分 配利润 已实 现部 分 为 14,290,540.17 元 ，未 分
配利润 未实 现部 分 为3,033,969.02 元） ， 长盛 盛禧 混 合 C 期 末可 供分 配利 润为2,021.42 元 （未 分
配利润 已实 现部 分 为2,021.42 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为435.18 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对 长盛盛 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年上 半 年度基 金的 投资 运
作，进行了认 真、独立 的 会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义 务，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 长盛 基金 管 理有限 公司 在长 盛盛 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有 限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 盛盛禧灵 活 配置混合型 证券投资
基金2017 年上 半年 度报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等信 息真 实、 准确 、完 整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 盛禧 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,307,106.38
结算备 付金
828,718.27
存出保 证金
64,884.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 602,213,238.56
其中： 股票 投资
130,698,238.56
基金投 资
-
债券投 资
471,515,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,500,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 4,799,992.56
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
618,713,940.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
778,038.98
应付赎 回款
618.12
应付管 理人 报酬
302,083.32
应付托 管费
50,347.20
应付销 售服 务费
7.55
应付交 易费 用 6.4.7.7 120,111.13
应交税 费
- 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 50,581.63
负债合 计
1,301,787.93
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 600,085,186.80
未分配 利润 6.4.7.10 17,326,965.79
所有者 权益 合计
617,412,152.59
负债和 所有 者权 益总 计
618,713,940.52
注：1 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 长 盛 盛 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额
600,085,186.80 份。 其中 长盛盛 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 A 类基 金份 额净 值 1.0289 ， 基 金
份额总 额 599,999,099.95 份；长 盛盛 禧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 C 类 基 金份额 净值 1.0285
元，基 金份 额总 额86,086.85 份。
2、本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2017 年 3 月 2 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 盛禧 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月2 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年3 月2 日(基金合同生效日)至2017
年 6 月 30 日
一、收入
19,104,575.54
1.利息 收入
6,100,632.16
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 106,771.18
债券利 息收 入
3,603,590.23
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,390,270.75
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
9,969,541.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,948,669.42
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -75,174.09
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 1,096,046.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
6.4.7.17
3,034,401.41 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
1,777,426.74
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,196,955.84
2．托 管费 6.4.10.2.2 199,492.68
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 31.60
4．交 易费 用 6.4.7.19 322,256.52
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 58,690.10
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填列）
17,327,148.80
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
17,327,148.80
注：本 基金 合同 于2017 年 3 月2 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 盛禧 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月2 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 2 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
600,095,547.15 - 600,095,547.15
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,327,148.80 17,327,148.80
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-10,360.35 -183.01 -10,543.36
其中：1.基 金申 购款 4,903.88 96.12 5,000.00
2. 基金 赎回 款 -15,264.23 -279.13 -15,543.36
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
600,085,186.80 17,326,965.79 617,412,152.59 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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注：本 基金 合同 于2017 年 3 月2 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛盛禧灵活 配置混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员
会（以下简称 “中国证监 会” ） 证监许可[2016]2911 号《关于准 予长盛 盛禧 灵活配置混合 型证券
投资基 金注 册的 批复 》的 注册， 由长 盛基 金管 理有 限公司 于 2017 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 27
日向社会公开 募集，募 集 期结束经安永 华明会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 验资并出具（2017 ）
验字 60468688_A02 号验 资 报告后 ，向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2017 年 3 月 2
日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 截至 2017 年3 月1 日止 ， 本基 金 A 类 已收 到首
次募集 扣除 认购 费后 的有 效净认 购金 额为 人民 币 599,999,099.74 元 ，折合 599,999,099.74 份 A
类基金 份额 ；长 盛盛 禧混 合 A 类有效 认购 资金 在募 集期间 产生 的利 息为 0.21 元，折 合 0.21 份 A
类基金 份额 ；以 上收 到的 实收基 金共 计人 民 币 599,999,099.95 元 ，折 合 599,999,099.95 份 A 类
基金份额。长 盛盛禧混 合 C 类已收到首 次募集的有 效净认购金额 为人民币 96,430.01 元，折 合
96,430.01 份 C 类 基金 份 额；长 盛盛 禧混 合 C 类募 集资金 在募 集期 间产 生的 利息 为 17.19 元 ，折
合 17.19 份 C 类 基金 份额 ；以上 收到 的实 收基 金共 计人民 币 96,447.20 元， 折合 96,447.20 份 C
类基金 份额 。 长 盛盛 禧混 合 A 类及 C 类收 到的 实收 基金合 计人 民 币 600,095,547.15 元， 分别 折合
成A 类和 C 类基 金份 额， 合计折 合 600,095,547.15 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记
机构为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中信 银行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 国债 、 金 融债、 企 业债、 公司 债、 次级
债、 可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 可交 换债券 、 央行 票据 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资券 、 中
期票据 、 中小 企业 私募 债 及其他 经中 国证 监会 允许 基金投 资的 债券 ） 、 权 证、 股指期 货 、 国 债期 货、
货币市场工具 、同业存 单 、银行存款、 资产支持 证 券以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 如 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资其 他品
种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。基 金的投资 组 合比例为： 本基金股
票投资 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ；权 证投 资占 基 金资产 净值 的 0%-3% ；每 个交易 日日 终， 在扣长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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除股指期货和 国债期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债 券的投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 业绩 比较 基 准：50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中证 综合
债指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年3 月2 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年6 月 30 日 的经 营成 果和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年3 月2 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确 认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止 确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计 价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息 支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出 基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算 的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.60% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) A 类 基金 不收 取销 售服 务费， C 类基 金的 销售 服务 费 按前 一日 的C 类 基金 资 产净值 的0.10%
的年费 率逐 日计 提；
(4) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预 提的 方法 。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 基金 合同生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益 分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 任一 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值； 即 基金 收益 分配 基准 日 的任一 类基 金
份额净 值减 去该 类每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值；
(4) 由于基 金费用的 不同 ，本基金各类 基金份额 在 可供分配利润 上有所不 同 ；本基金同一 类
别的每 份基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第2 位， 由此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金资 产承 担 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调 整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来 利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品 管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持 股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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活期存 款 3,307,106.38
合计： 3,307,106.38
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 128,109,407.15 130,698,238.56 2,588,831.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 471,069,430.00 471,515,000.00 445,570.00
合计 471,069,430.00 471,515,000.00 445,570.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 599,178,837.15 602,213,238.56 3,034,401.41
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 7,500,000.00 -
合计 7,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 741.48
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 58 页
应收结 算备 付金 利息 335.70
应收债 券利 息 4,797,342.80
应收买 入返 售证 券利 息 1,546.30
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其 他 26.28
合计 4,799,992.56
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 116,227.28
银行间 市场 应付 交易 费用 3,883.85
合计 120,111.13
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 50,581.63
合计 50,581.63
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 禧混 合 A
项目
本期
2017 年 3 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 599,999,099.95 599,999,099.95
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 58 页
本期末 599,999,099.95 599,999,099.95
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 禧混 合 C
项目
本期
2017 年 3 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 96,447.20 96,447.20
本期申 购 4,903.88 4,903.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,264.23 -15,264.23
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 86,086.85 86,086.85
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 禧混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 14,290,540.17 3,033,969.02 17,324,509.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,290,540.17 3,033,969.02 17,324,509.19
单位： 人民 币元
长盛盛 禧混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,207.22 432.39 2,639.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-185.80 2.79 -183.01
其中： 基金 申购 款 102.75 -6.63 96.12
基金赎 回款 -288.55 9.42 -279.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,021.42 435.18 2,456.60
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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项目
本期
2017 年 3 月 2 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 83,062.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,475.02
其他 233.73
合计 106,771.18
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月2 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年6
月30 日
卖出股 票成 交总 额 84,228,533.15
减：卖 出股 票成 本总 额 75,279,863.73
买卖股 票差 价收 入 8,948,669.42
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年3月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6
月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-75,174.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -75,174.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年3月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6
月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
153,115,275.60
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
149,875,730.00 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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减：应 收利 息总 额 3,314,719.69
买卖债 券差 价收 入 -75,174.09
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月2 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,096,046.64
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,096,046.64
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 3 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至 2017
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,034,401.41
—— 股 票投 资 2,588,831.41
—— 债 券投 资 445,570.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,034,401.41
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 未取 得其他 收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月2 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年6长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 58 页
月 30 日
交易所 市场 交易 费用 319,031.52
银行间 市场 交易 费用 3,225.00
合计 322,256.52
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月2 日( 基 金合 同 生效日) 至2017 年
6 月 30 日
审计费 用 23,803.12
信息披 露费 26,778.51
银行汇 划费 7,708.47
其他 400.00
合计 58,690.10
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的管 理人 于 2017 年 7 月 28 日 发布 分红 公告 ，向截 至 2017 年 7 月 31 日止本 基金 登记
注册的 份额 持有 人进 行利 润分配 ， 长 盛 盛 禧混 合A 类 按每 10 份 基金 份额 分配 红 利人民 币 0.26 元，
实际分 配收 益金 额人 民 币 15,599,976.6 元； 长盛 盛 禧混 合 C 类按每 10 份 基金 份额分 配红 利人 民
币 0.26 元，实际分配收益金额人民币 2,186.01 元；以上实际分配收益金额共计人民币
15,602,162.61 元。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 58 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,196,955.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1.59
注：支付基金 管理人长 盛 基金的 管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 199,492.68
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年3 月2 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 禧混合 A 长盛盛 禧混合 C 合计
长盛基 金 - 0.19 0.19
合计 - 0.19 0.19
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 C 类 基金 份额销 售服 务费 按 前
一日 C 类基 金份 额基 金资 产净 值 0.10% 的年 费率 计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给长 盛基
金，再 由长 盛基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一日 C 类基金 资产 净值 ×0.10%/ 当年天 数。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年3 月2 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 3,307,106.38 83,062.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位 ： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002879 长缆科 技
2017 年6
月5 日
2017 年7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年6
月15 日
2017 年7
月 17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科 技 2017 年62017 年7 新股流 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 58 页
月28 日 月 6 日 通受限
603305 旭升股 份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智 能
2017 年6
月26 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精 工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电 子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股 份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通 受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 股票 账户 ，选 择网 下或者 网上 一种 方式 进行 新股申 购 。
从新股 获配 日至 新股 上市 日之间 不能 自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002010 传化智 联
2017 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
15.26
2017 年
7 月4
日
16.77 108,619 1,936,856.52 1,657,525.94 -
002399 海普瑞
2017 年
4 月28
日
重大
事项
停牌
20.23 - - 81,400 1,705,594.00 1,646,722.00 -
002252 上海莱 士
2017 年
4 月21
日
重大
事项
停牌
20.34 - - 74,600 1,511,317.20 1,517,364.00 -
601088 中国神 华
2017 年
6 月5
日
重大
事项
停牌
22.29 - - 52,200 876,088.00 1,163,538.00 -
600795 国 电电 力
2017 年
6 月5
日
重大
事项
停牌
3.60 - - 255,600 839,565.00 920,160.00 -
601872 招商轮 船
2017 年
5 月2
日
重大
事项
停牌
5.19 - - 173,900 912,673.00 902,541.00 -
000100 TCL 集团
2017 年
4 月21
日
重大
事项
停牌
3.48
2017 年
7 月26
日
3.72 250,000 912,500.00 870,000.00 - 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响 而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持 续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线 由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察 长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 471,515,000.00
合计 471,515,000.00
注：未 评级 债券 为国 债和 同业存 单。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级 列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的 金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年 以内 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 58 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 权 证保证金及 债券投资
等。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,307,106.38 - - - 3,307,106.38
结算备 付金
828,718.27 - - - 828,718.27
存出保 证金
64,884.75 - - - 64,884.75
交易性 金融 资产
471,515,000.00 - - 130,698,238.56 602,213,238.56
买入返 售金 融资 产
7,500,000.00 - - - 7,500,000.00
应收利 息
- - - 4,799,992.56 4,799,992.56
其他资 产
- - - - -
资产总 计 483,215,709.40 - - 135,498,231.12 618,713,940.52
负债
应付证 券清 算款 - - - 778,038.98 778,038.98
应付赎 回款 - - - 618.12 618.12
应付管 理人 报酬 - - - 302,083.32 302,083.32
应付托 管费 - - - 50,347.20 50,347.20
应付销 售服 务费 - - - 7.55 7.55
应付交 易费 用 - - - 120,111.13 120,111.13
其他负 债 - - - 50,581.63 50,581.63
负债总 计 - - - 1,301,787.93 1,301,787.93
利率敏 感度 缺口 483,215,709.40 - - 134,196,443.19 617,412,152.59
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 207,447.33 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 58 页
市场利 率上 升 25 个 基点 -207,447.33
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的 0%-95% ；权 证投 资 占基金 资产 净值 的 0% 至 3% ；每 个交 易日 日终 ，在 扣 除股指 期货 和国 债
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资 产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金 进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 130,698,238.56 21.17
合计 130,698,238.56 21.17
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单 位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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1.业绩 比较 基准 上 升 5% 9,809,058.24
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -9,809,058.24
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资 产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
121,896,704.52 元 ，属 于 第二层 次的 余额为 480,316,534.04 元， 无属 于第 三 层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价 值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 130,698,238.56 21.12
其中： 股票 130,698,238.56 21.12
2 固定收 益投 资 471,515,000.00 76.21
其中： 债券 471,515,000.00 76.21
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 7,500,000.00 1.21
其中： 买断 式回 购 的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,135,824.65 0.67
7 其他各 项资 产 4,864,877.31 0.79
8 合计 618,713,940.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,797,500.00 0.29
B 采矿业 6,302,190.00 1.02
C 制造业 49,583,874.72 8.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
13,839,594.50 2.24
E 建筑业 1,342,290.00 0.22
F 批发和 零售 业 3,479,944.00 0.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,905,924.60 1.77
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,646,444.62 0.43
J 金融业 26,318,357.40 4.26
K 房地产 业 12,490,238.72 2.02
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,991,880.00 0.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 58 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 130,698,238.56 21.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 965,400 3,398,208.00 0.55
2 601988 中国银 行 645,400 2,387,980.00 0.39
3 000338 潍柴动 力 156,500 2,065,800.00 0.33
4 000938 紫光股 份 33,300 2,035,296.00 0.33
5 000069 华侨城 Ａ 198,000 1,991,880.00 0.32
6 002450 康得新 85,700 1,929,964.00 0.31
7 000540 中天城 投 274,400 1,907,080.00 0.31
8 000860 顺鑫农 业 94,200 1,884,942.00 0.31
9 000900 现代投 资 201,798 1,856,541.60 0.30
10 000089 深圳机 场 198,000 1,851,300.00 0.30
11 000729 燕京啤 酒 275,300 1,850,016.00 0.30
12 000623 吉林敖 东 80,730 1,847,909.70 0.30
13 002152 广电运 通 222,300 1,847,313.00 0.30
14 002603 以岭药 业 105,700 1,845,522.00 0.30
15 002042 华孚色 纺 172,402 1,842,977.38 0.30
16 000989 九 芝 堂 96,823 1,835,764.08 0.30
17 000883 湖北能 源 364,800 1,831,296.00 0.30
18 000422 湖北宜 化 306,800 1,825,460.00 0.30
19 000543 皖能电力 312,300 1,820,709.00 0.29
20 002267 陕天然 气 206,500 1,815,135.00 0.29
21 000671 阳 光 城 310,800 1,808,856.00 0.29
22 000001 平安银 行 191,900 1,801,941.00 0.29
23 000732 泰禾集 团 107,996 1,801,373.28 0.29
24 002440 闰土股 份 118,000 1,800,680.00 0.29
25 000876 新 希 望 218,700 1,797,714.00 0.29
26 000735 罗 牛 山 287,600 1,797,500.00 0.29
27 002142 宁波银 行 92,800 1,791,040.00 0.29 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 58 页
28 000157 中联重 科 397,300 1,783,877.00 0.29
29 000685 中山公 用 162,900 1,783,755.00 0.29
30 002250 联化科 技 124,600 1,781,780.00 0.29
31 002385 大北农 283,200 1,781,328.00 0.29
32 000625 长安汽 车 123,400 1,779,428.00 0.29
33 000539 粤电力 Ａ 331,200 1,765,296.00 0.29
34 000926 福星股 份 144,628 1,764,461.60 0.29
35 000726 鲁
泰Ａ 145,600 1,726,816.00 0.28
36 002010 传化股 份 108,619 1,657,525.94 0.27
37 002399 海普瑞 81,400 1,646,722.00 0.27
38 600741 华域汽 车 63,981 1,550,899.44 0.25
39 002252 上海莱 士 74,600 1,517,364.00 0.25
40 600690 青岛海 尔 92,500 1,392,125.00 0.23
41 601318 中国平 安 27,900 1,384,119.00 0.22
42 601898 中煤能 源 234,400 1,378,272.00 0.22
43 600267 海正药 业 116,500 1,360,720.00 0.22
44 600739 辽宁成 大 74,600 1,345,038.00 0.22
45 600820 隧道股 份 132,900 1,342,290.00 0.22
46 600548 深高速 147,600 1,334,304.00 0.22
47 600036 招商银 行 55,700 1,331,787.00 0.22
48 600642 申能股 份 210,585 1,326,685.50 0.21
49 600637 东方明 珠 61,100 1,324,037.00 0.21
50 600674 川投能 源 134,300 1,318,826.00 0.21
51 601169 北京银 行 143,700 1,317,729.00 0.21
52 600016 民生银 行 160,200 1,316,844.00 0.21
53 601166 兴业银 行 78,100 1,316,766.00 0.21
54 600736 苏州高 新 186,000 1,315,020.00 0.21
55 600037 歌华有 线 90,300 1,314,768.00 0.21
56 600177 雅戈尔 129,582 1,311,369.84 0.21
57 600015 华夏银 行 141,720 1,306,658.40 0.21
58 600811 东方集 团 200,200 1,305,304.00 0.21
59 600048 保利地 产 130,400 1,300,088.00 0.21
60 600010 包钢股 份 592,740 1,298,100.60 0.21
61 601398 工商银 行 247,000 1,296,750.00 0.21
62 600999 招商证 券 75,300 1,296,666.00 0.21
63 601818 光大银 行 319,800 1,295,190.00 0.21
64 601555 东吴证 券 115,100 1,292,573.00 0.21
65 600352 浙江龙 盛 135,600 1,292,268.00 0.21
66 600157 永泰能 源 360,000 1,285,200.00 0.21 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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67 600064 南京高 科 84,900 1,281,990.00 0.21
68 600035 楚天高 速 231,900 1,277,769.00 0.21
69 601328 交通银 行 207,400 1,277,584.00 0.21
70 600033 福建高 速 335,000 1,276,350.00 0.21
71 601006 大秦铁 路 152,100 1,276,119.00 0.21
72 601766 中国中 车 125,800 1,273,096.00 0.21
73 601939 建设银 行 205,000 1,260,750.00 0.20
74 600027 华电国 际 260,400 1,257,732.00 0.20
75 601857 中国石 油 162,400 1,248,856.00 0.20
76 600000 浦发银 行 98,480 1,245,772.00 0.20
77 600028 中国石 化 206,800 1,226,324.00 0.20
78 600079 人福医 药 61,900 1,214,478.00 0.20
79 601088 中国神 华 52,200 1,163,538.00 0.19
80 600029 南方航 空 130,000 1,131,000.00 0.18
81 600089 特变电 工 89,600 925,568.00 0.15
82 600795 国电电 力 255,600 920,160.00 0.15
83 601872 招商轮 船 173,900 902,541.00 0.15
84 000100 TCL 集团 250,000 870,000.00 0.14
85 600704 物产中 大 113,800 829,602.00 0.13
86 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
87 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
88 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
89 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
90 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
91 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
92 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
93 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
94 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
95 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
96 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
97 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
98 002886 沃特股 份 500 12,695.00 0.00
99 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
100 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
101 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
102 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 58 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601933 永辉超 市 5,953,076.05 0.96
2 002142 宁波银 行 5,081,497.00 0.82
3 601288 农业银 行 3,301,890.00 0.53
4 000157 中联重 科 2,550,480.00 0.41
5 000027 深圳能 源 2,505,904.16 0.41
6 601988 中国银 行 2,359,159.00 0.38
7 601169 北京银 行 2,155,241.13 0.35
8 000538 云南白 药 2,125,402.00 0.34
9 600016 民生银 行 2,084,440.00 0.34
10 000860 顺鑫农 业 2,027,956.00 0.33
11 000729 燕京啤 酒 2,008,701.00 0.33
12 000989 九 芝 堂 2,001,574.45 0.32
13 002267 陕天然 气 1,944,186.00 0.31
14 002010 传化股 份 1,936,856.52 0.31
15 000625 长安汽 车 1,929,227.00 0.31
16 000732 泰禾集 团 1,908,839.50 0.31
17 002603 以岭药 业 1,877,903.00 0.30
18 002385 大北农 1,856,953.00 0.30
19 000539 粤电力 Ａ 1,840,758.00 0.30
20 002042 华孚色 纺 1,821,751.04 0.30
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601933 永辉超 市 7,485,486.00 1.21
2 002142 宁波银 行 3,459,257.00 0.56
3 000786 北新建 材 2,602,737.00 0.42
4 000709 河钢股 份 2,328,000.00 0.38
5 000027 深圳能 源 2,321,070.73 0.38
6 000538 云南白 药 2,300,286.00 0.37
7 002146 荣盛发 展 2,273,280.00 0.37 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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8 000600 建投能 源 2,261,692.00 0.37
9 002475 立讯精 密 2,079,505.00 0.34
10 002024 苏宁云 商 1,810,821.00 0.29
11 000425 徐工机 械 1,745,100.00 0.28
12 002223 鱼跃医 疗 1,732,419.15 0.28
13 600340 华夏幸 福 1,692,894.00 0.27
14 002236 大华股 份 1,665,549.00 0.27
15 601000 唐山港 1,602,403.00 0.26
16 600009 上海机 场 1,538,986.54 0.25
17 000572 海马汽 车 1,412,809.95 0.23
18 000598 兴蓉环 境 1,366,768.00 0.22
19 000063 中兴通 讯 1,291,996.25 0.21
20 000802 北京文 化 1,280,760.00 0.21
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 203,389,270.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 84,228,533.15
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 29,766,000.00 4.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 441,749,000.00 71.55
9 其他 - -
10 合计 471,515,000.00 76.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715115 17 民 生银 行 CD115 1,200,000 118,704,000.00 19.23
2 111720119 17 广 发银 行 CD119 1,000,000 98,920,000.00 16.02
3 111698485 16 南 京银 行 CD123 1,000,000 96,670,000.00 15.66
4 111794561
17 广 州农 村商 业银
行CD058
500,000 48,870,000.00 7.92
5 179924 17 贴 现国 债24 300,000 29,766,000.00 4.82
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,884.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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4 应收利 息 4,799,992.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,864,877.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 盛
禧混 合A
5 119,999,819.99 599,997,000.00 100.00% 2,099.95 0.00%
长 盛 盛
禧混 合C
235 366.33 0.00 0.00% 86,086.85 100.00%
合计 240 2,500,354.95 599,997,000.00 99.99% 88,186.80 0.01%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
长盛盛 禧混 合 A 0.00 0.0000%
长盛盛 禧混 合 C 100.03 0.1162%
合计 100.03 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 禧混 合A 0
长盛盛 禧混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 禧混 合A 0
长盛盛 禧混 合C 0
合计 0
长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 禧混 合 A 长盛盛 禧混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 2 日） 基金 份
额总额
599,999,099.95 96,447.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- 4,903.88
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
- 15,264.23
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 599,999,099.95 86,086.85 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度 股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证 券 2 286,346,848.27 100.00% 209,407.14 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东吴证 券 3,115,275.60 100.00% 3,863,792,000.00 100.00%
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 深 圳交易 单元 为共 用交 易单 元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 东吴证 券 上海 1
2 东吴证 券 深圳 1 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛盛 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金暂
停大额 申购 、 转换 转入 、 定期定 额投 资业 务
的公告
《中国 证券 报》
及本公 司网 站
2017 年 5 月 25 日
2
长盛盛 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金开
放日常 申购_赎回_转 换及 定期定 额投 资业
务的公 告
同上 2017 年 5 月 25 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《深 圳证 券交 易
所分级 基金 业务 管理 指引 》 和 《 上海 证券 交
易所分 级基 金业 务管 理指 引》 实 施的 风险 提
示公告
同上 2017 年 4 月 27 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 董事
长变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 副总
经理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 总经
理变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
7
长盛盛 禧灵 活 配 置混 合型 证券投 资基 金基
金合同 生效 公告
同上 2017 年3 月3 日 长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1 2017/2/28~2017/6/30 0.00 299,999,000.00 0.00 299,999,000.00 49.99
2 2017/2/28~2017/6/30 0.00 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 33.33
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况， 当该基 金份额持 有人大
量赎回本 基金时， 可能导 致的风险 包括： 巨 额赎回 风险、 流动 性风险、 基金 资产净值 持续低
于 5000 万 元的风 险、基 金份额净 值大幅 波动风 险 以及基金 收益水 平波动 风 险。本基 金管理
人将对申 购赎回 进行审 慎 的应对， 保护中 小投资 者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛禧混合 2017 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 禧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 禧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 禧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
