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长盛盛瑞混合A(004310)

长盛盛瑞混合:2017年半年度报告

 
 
长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长盛基金管理有限公司 
基金托管人:平安银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月24日 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年2 月27 日(基金合同生效日)起至 06 月30 日止。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 57 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 57 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 57 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛盛瑞混合 基金主代码 004310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月27日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,027,448.18 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长盛盛瑞混合 A 长盛盛瑞混合 C 下属分级基金的交易代码: 004310 004311 报告期末下属分级基金的份额总额 600,007,507.24 份 19,940.94份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场 和债券市场的投资机会,在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的 投资需求。 投资策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括 GDP增长 率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观 经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指 标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国 外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政 政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金 管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水 平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险, 以获取较好收益。


本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券 种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资 运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、 个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 57 页


信息披露负责人 姓名 叶金松 方琦 联系电话 010-82019988 0755-22160168 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95511-3 传真 010-82255988 0755-82080387 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18号城建大厦A 座 20-22 层 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 邮政编码 100088 518001 法定代表人 周兵 谢永林 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建 大厦A座 20-22层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 长盛盛瑞混合 A 长盛盛瑞混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年2月27 日 - 2017 年 6月 30日) 报告期(2017 年2 月27日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 15,167,559.26 504.13 本期利润 17,711,231.25 584.11 加权平均基金份额本期利润 0.0295 0.0282 本期加权平均净值利润率 2.92% 2.79% 本期基金份额净值增长率 2.95% 2.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 15,167,747.04 490.22 期末可供分配基金份额利润 0.0253 0.0246 期末基金资产净值 617,718,872.85 20,515.57 期末基金份额净值 1.0295 1.0288 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 2.95% 2.88% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月 30日。 4、本基金基金合同生效日 2017年2月27 日,截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








长盛盛瑞混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.29% 0.10% 3.01% 0.34% -1.72% -0.24% 过去三个月 2.64% 0.14% 3.16% 0.32% -0.52% -0.18% 自基金合同 2.95% 0.13% 2.97% 0.30% -0.02% -0.17% 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 57 页


生效起至今








长盛盛瑞混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.27% 0.10% 3.01% 0.34% -1.74% -0.24% 过去三个月 2.59% 0.14% 3.16% 0.32% -0.57% -0.18% 自基金合同 生效起至今 2.88% 0.13% 2.97% 0.30% -0.09% -0.17% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则: 1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股 票组合的投资标的之后,选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基 准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整 体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,具 有良好的市场代表性;中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数,该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变 动趋势。 2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略 来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例 符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基 准指数的时间序列。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 57 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 57 页


注:1、本基金合同生效日为 2017年2月27 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截止本报告期末仍处于建仓期。 3、本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资 产净值的 0%-3%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 57 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳, 总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。 目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本 的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十二只开 放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨 衡 本基金基金经理,长盛盛鑫灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛辉混合型证券 投资基金基金经理,长盛盛平 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,长盛盛崇灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理,长盛盛丰灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,长盛 盛腾灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,长盛盛康灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理,长盛盛泽灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,长 盛盛兴灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,长盛盛淳灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛享灵活配置混 合型证券投资基金基金经理, 长盛盛禧灵活配置混合型证券 2017年 2月 27 日 - 11年 杨衡先生, 1975 年 10 月出生。中 国科学院数 学与系统科 学研究院博 士、 博士后。 2007年7月 进入长盛基 金 管 理 公 司,历任固 定收益研究 员、社保组 合组合经理 助理、社保 组合组合经 理、长盛添 利 30 天理 财债券型证 券投资基金长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 57 页


投资基金基金经理,长盛盛德 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,长盛盛弘灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理,长盛盛乾灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,长盛 盛泰灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,长盛盛杰一年 期定期开放混合型证券投资基 金基金经理。 基金经理等 职务。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 57 页


题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边90%置信水平对1日、3 日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 回顾上半年,新一轮库存周期对经济基本面形成支撑,生产平稳,外需改善,宏观经济总体 平稳;通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价格走弱带动 PPI 高位回落,通胀预期回落;受汇 率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约,货币政策更趋于稳健,央行两次上调公开市场操 作利率,资金面总体呈现中性偏紧局面。 1 月至 5 月初,债券市场延续了去年四季度以来的调整走势,收益率曲线整体上行,10 年期 国开债一度上行至4.38%的近期高点; 5月中旬以来, 经济下行压力逐步显现, 叠加汇率压力减弱、 金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素,市场预期修复,现券利率有所下行, 债券收益率曲线平坦化下移。 上半年,A 股市场总体呈现震荡走势,上证综指上涨 2.86%,沪深 300 指数上涨 10.78%,创 业板指下跌7.349%。一季度,经济延续改善和企业盈利持续好转,推动 A 股市场走出慢牛行情; 4月初至5月上旬,受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响,股市呈现下跌走势;5 月中下旬以来,随着金融去杠杆节奏放缓,央行释放稳定流动性信号,叠加新股发行、股东减持 等新规的出台,市场走出一波反弹行情。从市场结构来看,行情分化明显,白马股、消费股、绩 优蓝筹股显著跑赢市场,而估值较高的成长股则表现较弱。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主 要投资标的,报告期内加大了同业存单的配置力度。在股票底仓配置上,通过量化手段精选个股, 充分分散、优化持仓结构,控制权益下行风险;同时,紧密跟踪新股和转债发行,积极参与网下 申购,提升组合收益。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 57 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛瑞混合 A基金份额净值为 1.0295元, 本报告期基金份额净值增长率为 2.95%;截至本报告期末长盛盛瑞混合 C 基金份额净值为 1.0288 元,本报告期基金份额净值增长 率为2.88%;同期业绩比较基准收益率为 2.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束,叠加房地产投资增速见顶回 落和地方政府融资监管趋严等因素影响,经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等 因素制约,货币政策将维持稳健中性,预计资金面将呈现中性偏紧局面。 在海内外经济和政策等多重因素影响下,预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的 票息价值,同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的 利率债交易性机会。 股票市场方面,对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升,股市存量资金博 弈局面难改,但随着经济结构转型及供给侧改革的推进,未来市场将孕育出一些结构性机会。比 如,二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长) 、公司督察长(担任估值工作小组副组长) 、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风 险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执 行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 57 页


通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议, 由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品 种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分 配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2017 年6 月 30 日,长盛盛瑞混合A 期末可供分配利润为 15,167,747.04 元(未 分配利润已实现部分为 15,167,747.04 元,未分配利润未实现部分为 2,543,618.57 元) ,长盛盛 瑞混合 C 期末可供分配利润为 490.22 元(未分配利润已实现部分为 490.22 元,未分配利润未实 现部分为84.41 )。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 57 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在长盛盛瑞灵活配置混合型证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 57 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6 月 30日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,255,348.46 结算备付金


488,713.02 存出保证金


108,226.59 交易性金融资产 6.4.7.2 596,666,467.22 其中:股票投资


128,001,467.22 基金投资


- 债券投资


468,665,000.00 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,300,000.00 应收证券清算款


1,224,555.86 应收利息 6.4.7.5 8,014,120.70 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


620,057,431.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年6 月 30日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


1,800,000.00 应付赎回款


- 应付管理人报酬


302,253.61 应付托管费


50,375.62 应付销售服务费


3.17 应付交易费用 6.4.7.7 111,059.35 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 57 页


应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 54,351.68 负债合计


2,318,043.43 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 600,027,448.18 未分配利润 6.4.7.10 17,711,940.24 所有者权益合计


617,739,388.42 负债和所有者权益总计


620,057,431.85 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,长盛盛瑞混合 A 基金份额净值 1.0295 元,基金份额总额 600,007,507.24 份;长盛盛瑞混合 C 基金份额净值 1.0288 元,基金份额总额 19,940.94 份。长 盛盛瑞混合份额总额合计为 600,027,448.18份。


6.2 利润表 会计主体:长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年2月 27 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 2月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日 一、收入


19,512,515.78 1.利息收入


5,955,468.66 其中:存款利息收入 6.4.7.11 104,846.60 债券利息收入


3,616,385.41 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


2,234,236.65 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


11,013,293.65 其中:股票投资收益 6.4.7.12 9,690,191.44 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 308,218.78 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,014,883.43 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 2,543,751.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 57 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 1.50 减:二、费用


1,800,700.42 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,226,957.42 2.托管费 6.4.10.2.2 204,492.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 14.25 4.交易费用 6.4.7.19 314,160.13 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 6.4.7.20 55,075.68 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 17,711,815.36 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 17,711,815.36 注:本基金合同于2017年 2月27日生效,无上年度可比期间。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年2月 27 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年2月 27 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 600,018,401.52 - 600,018,401.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 17,711,815.36 17,711,815.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 9,046.66 124.88 9,171.54 其中:1.基金申购款 13,544.80 196.69 13,741.49 2.基金赎回款 -4,498.14 -71.81 -4,569.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 57 页


五、期末所有者权益 (基金净值) 600,027,448.18 17,711,940.24 617,739,388.42 注:本基金合同于2017年 2月27日生效,无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2426号 《关于准予长盛盛瑞灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共600,018,399.94 元,业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 125 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案, 《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年 2月 27日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为600,018,401.52份基金份额, 其中认购资金利息折合1.58 份基金份额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛瑞灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》 ,本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的 类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A 类和 C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投 资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、中小企业私募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、权证、股指期货、 国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 57 页


基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投 资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;每个交易日日终,在扣除股 指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指 数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛盛瑞灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整的反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及2017年2月27日(基金合同生效日)至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编 制期间为2017年2月27日(基金合同生效日)至2017 年6 月 30 日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 57 页


损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 57 页


(3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 57 页


6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 57 页


价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 57 页


20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 3,255,348.46 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 3,255,348.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 125,994,385.25 128,001,467.22 2,007,081.97 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 468,128,330.00 468,665,000.00 536,670.00 合计 468,128,330.00 468,665,000.00 536,670.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 594,122,715.25 596,666,467.22 2,543,751.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 57 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_上海 8,500,000.00 - 买入返售证券_深圳 1,800,000.00 - 合计 10,300,000.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 904.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 8,012,172.11 应收买入返售证券利息 802.74 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 241.74 合计 8,014,120.70 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 107,418.38 银行间市场应付交易费用 3,640.97 合计 111,059.35 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 57 页


预提费用 54,351.68 合计 54,351.68 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 长盛盛瑞混合 A 项目 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 599,997,099.95 599,997,099.95 本期申购 10,505.12 10,505.12 本期赎回(以"-"号填列) -97.83 -97.83 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 600,007,507.24 600,007,507.24 金额单位:人民币元 长盛盛瑞混合 C 项目 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至 2017年 6月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 21,301.57 21,301.57 本期申购 3,039.68 3,039.68 本期赎回(以"-"号填列) -4,400.31 -4,400.31 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 19,940.94 19,940.94 注:1. 本基金自2017年2月 20 日至 2017年2 月22 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 600,018,399.94元。根据《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金 设立募集期内认购资金产生的利息收入 1.58 元在本基金成立后,折算为 1.58 份基金份额,划入 基金份额持有人账户。 2. 根据《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》的相关规定,本基金于 2017年 2 月 27 日(基金合同生效日) 至 2017年 5 月 21日止期间暂不向投资人开放基金交易。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 57 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 长盛盛瑞混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 15,167,559.26 2,543,671.99 17,711,231.25 本期基金份额交易 产生的变动数 187.78 -53.42 134.36 其中:基金申购款 190.06 -53.69 136.37 基金赎回款 -2.28 0.27 -2.01 本期已分配利润 - - - 本期末 15,167,747.04 2,543,618.57 17,711,365.61 单位:人民币元 长盛盛瑞混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 504.13 79.98 584.11 本期基金份额交易 产生的变动数 -13.91 4.43 -9.48 其中:基金申购款 68.14 -7.82 60.32 基金赎回款 -82.05 12.25 -69.80 本期已分配利润 - - - 本期末 490.22 84.41 574.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 27日(基金合同生效日)至 2017年 6 月 30日 活期存款利息收入 79,740.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,738.12 其他 368.27 合计 104,846.60 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 57 页


6月 30 日 卖出股票成交总额 82,083,409.68 减:卖出股票成本总额 72,393,218.24 买卖股票差价收入 9,690,191.44 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 308,218.78 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 308,218.78 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 113,127,869.50 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 110,537,430.00 减:应收利息总额 2,282,220.72 买卖债券差价收入 308,218.78 6.4.7.14 衍生工具收益 注:本基金本报告期未取得衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月27日(基金合同生效日)至2017年6 月30日 股票投资产生的股利收益 1,014,883.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,014,883.43 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 57 页


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 1.交易性金融资产 2,543,751.97 ——股票投资 2,007,081.97 ——债券投资 536,670.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,543,751.97 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 27日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30 日 基金赎回费收入 1.50 合计 1.50 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 27日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30 日 交易所市场交易费用 310,885.13 银行间市场交易费用 3,275.00 合计 314,160.13 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 审计费用 24,156.44 信息披露费 30,195.24 银行汇划费 24.00 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 57 页


其他 400.00 上清所帐户维护费 300.00 合计 55,075.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的管理人于 2017 年 7月 28 日发布分红公告,向截至 2017 年 7月 31 日本基金登记注 册的份额持有人进行利润分配,按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.27 元,实际分配收益金额 为人民币16,200,992.55元。 除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国平安银行股份有限公司(“中国平安 银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 27日(基金合同生效日)至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,226,957.42 其中: 支付销售机构的客户维护费 3.22 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 57 页


注:本基金合同于2017年 2月27日生效,无上年度可比期间。 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 204,492.94 注:本基金合同于2017年 2月27日生效,无上年度可比期间。 支付基金托管人中国平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金本期未产生与关联方的销售服务费。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给长盛基金,再 由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.20 % ÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于 2017 年2月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30 日止期间未发生与关联方 进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金管理人于 2017 年 2月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30 日止期间未运用固 有资金投资本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 57 页


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年 2月 27日(基金合同生效日)至2017年6月30 日 期末余额 当期利息收入 中国平安银行 3,255,348.46 79,740.21 注:本基金的银行存款由基金托管人中国平安银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本于 2017年 2 月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30 日止期间未在承销期内 参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于2017 年2月 27日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日止期间无其他关联交易 事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2017 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017年 6月 15 日 2017 年7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月 28 日 2017 年7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月 30 日 2017 年7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017年 6月 26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 57 页


300672 国科 微 2017年 6月 30 日 2017 年7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月 27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017年 6月 27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月 23 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注:基金可使用以基金名义开设股票账户,选择网下或者网上一种方式进行新股申购。 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002010 传化 智联 2017 年6 月30 日 重 大 事 项 停 牌 15.26 2017 年7 月4 日 16.77 108,740 1,943,075.03 1,659,372.40 - 002399 海普 瑞 2017 年6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 20.23 - - 75,460 1,526,138.80 1,526,555.80 - 002252 上海 莱士 2017 年4 月21 日 重 大 事 项 停 牌 20.34 - - 70,100 1,437,497.00 1,425,834.00 - 000100 TCL 集团 2017 年4 月21 重 大 事 3.48 2017 年7 月26 3.72 400,000 1,448,000.00 1,392,000.00 - 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 57 页


日 项 停 牌 日 601088 中国 神华 2017 年6 月5 日 重 大 事 项 停 牌 22.29 - - 44,400 747,007.00 989,676.00 - 600795 国电 电力 2017 年6 月5 日 重 大 事 项 停 牌 3.60 - - 230,100 761,052.00 828,360.00 - 601872 招商 轮船 2017 年5 月2 日 重 大 事 项 停 牌 5.19 - - 146,800 773,070.00 761,892.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 57 页


公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明 确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第 一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以 及风险控制措施;第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成,监察稽核部负责对公司 业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理,风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管 理;第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成,公司管理层通过风险控制委员会对 风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施;在上述这三道风险监控防线中, 在公司督察长的指导下, 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督,并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控 制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部控制 制度的执行情况实行严格检查和及时反馈,并独立报告;第四道监控防线由董事会及其下设风险 控制管理委员会构成,风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作,掌握 整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内 控制度的实施情况。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年 6月 30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 438,662,000.00 合计 438,662,000.00 注:未评级债券为同业存单。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 57 页


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年 6月 30日 AAA - AAA 以下 - 未评级 30,003,000.00 合计 30,003,000.00 注:未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附 注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此 外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出权证保证金及债券投资 等。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 57 页


2017年6月30日 资产








银行存款 3,255,348.46 - - - 3,255,348.46 结算备付金 488,713.02 - - - 488,713.02 存出保证金 108,226.59 - - - 108,226.59 交易性金融资产 468,665,000.00 - - 128,001,467.22 596,666,467.22 买入返售金融资产 10,300,000.00 - - - 10,300,000.00 应收证券清算款 - - - 1,224,555.86 1,224,555.86 应收利息 - - - 8,014,120.70 8,014,120.70 其他资产 - - - - - 资产总计 482,817,288.07 - - 137,240,143.78 620,057,431.85 负债








应付证券清算款 - - - 1,800,000.00 1,800,000.00 应付管理人报酬 - - - 302,253.61 302,253.61 应付托管费 - - - 50,375.62 50,375.62 应付销售服务费 - - - 3.17 3.17 应付交易费用 - - - 111,059.35 111,059.35 其他负债 - - - 54,351.68 54,351.68 负债总计 - - - 2,318,043.43 2,318,043.43 利率敏感度缺口 482,817,288.07 - - 134,922,100.35 617,739,388.42 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年6月 30 日 ) 1.市场利率下降 25个基点 240,911.77 2.市场利率上升 25个基点 -240,911.77


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 57 页


基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;每个交易 日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。于 2017 年6 月 30 日,本基金面临的整体市场价格 风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 128,001,467.22 20.72 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 128,001,467.22 20.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年6月 30 日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 10,832,333.39 2.业绩比较基准下降 5% -10,832,333.39 注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的 敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 57 页


(i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 119,294,093.92元,属于第二层次的余额为477,372,373.30元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 57 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 128,001,467.22 20.64 其中:股票 128,001,467.22 20.64 2 固定收益投资 468,665,000.00 75.58 其中:债券 468,665,000.00 75.58








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,300,000.00 1.66 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,744,061.48 0.60 7 其他各项资产 9,346,903.15 1.51 8 合计 620,057,431.85 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,802,881.25 0.29 B 采矿业 6,125,564.00 0.99 C 制造业 47,241,288.54 7.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 14,491,094.37 2.35 E 建筑业 1,331,180.00 0.22 F 批发和零售业 2,136,210.00 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 13,261,068.06 2.15 H 住宿和餐饮业 1,317,195.50 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,660,225.62 0.43 J 金融业 23,515,258.60 3.81 K 房地产业 12,133,657.28 1.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,985,844.00 0.32 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 57 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 128,001,467.22 20.72 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601009 南京银行 223,180 2,501,847.80 0.41 2 000338 潍柴动力 155,900 2,057,880.00 0.33 3 000938 紫光股份 33,000 2,016,960.00 0.33 4 000069 华侨城A 197,400 1,985,844.00 0.32 5 002450 康得新 85,700 1,929,964.00 0.31 6 000540 中天城投 274,200 1,905,690.00 0.31 7 000860 顺鑫农业 94,300 1,886,943.00 0.31 8 000900 现代投资 202,200 1,860,240.00 0.30 9 000089 深圳机场 198,000 1,851,300.00 0.30 10 002603 以岭药业 105,910 1,849,188.60 0.30 11 000729 燕京啤酒 274,700 1,845,984.00 0.30 12 000422 湖北宜化 310,100 1,845,095.00 0.30 13 000989 九 芝 堂 96,779 1,834,929.84 0.30 14 000883 湖北能源 364,200 1,828,284.00 0.30 15 000543 皖能电力 311,200 1,814,296.00 0.29 16 002267 陕天然气 206,400 1,814,256.00 0.29 17 000671 阳 光 城 311,300 1,811,766.00 0.29 18 000735 罗 牛 山 288,461 1,802,881.25 0.29 19 002440 闰土股份 118,100 1,802,206.00 0.29 20 000732 泰禾集团 107,907 1,799,888.76 0.29 21 000876 新 希 望 218,900 1,799,358.00 0.29 22 002250 联化科技 125,500 1,794,650.00 0.29 23 002385 大北农 284,350 1,788,561.50 0.29 24 000157 中联重科 397,100 1,782,979.00 0.29 25 000685 中山公用 162,800 1,782,660.00 0.29 26 000625 长安汽车 123,300 1,777,986.00 0.29 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 57 页


27 002223 鱼跃医疗 74,916 1,774,010.88 0.29 28 000539 粤电力A 331,400 1,766,362.00 0.29 29 000926 福星股份 144,600 1,764,120.00 0.29 30 000726 鲁


泰A 145,856 1,729,852.16 0.28 31 002142 宁波银行 89,100 1,719,630.00 0.28 32 002010 传化股份 108,740 1,659,372.40 0.27 33 600741 华域汽车 64,300 1,558,632.00 0.25 34 002399 海普瑞 75,460 1,526,555.80 0.25 35 600009 上海机场 39,976 1,491,504.56 0.24 36 002252 上海莱士 70,100 1,425,834.00 0.23 37 600690 青岛海尔 92,600 1,393,630.00 0.23 38 000100 TCL 集团 400,000 1,392,000.00 0.23 39 601898 中煤能源 235,700 1,385,916.00 0.22 40 600267 海正药业 117,100 1,367,728.00 0.22 41 600548 深高速 148,500 1,342,440.00 0.22 42 600642 申能股份 211,300 1,331,190.00 0.22 43 600820 隧道股份 131,800 1,331,180.00 0.22 44 600637 东方明珠 61,400 1,330,538.00 0.22 45 601169 北京银行 144,500 1,325,065.00 0.21 46 600037 歌华有线 90,800 1,322,048.00 0.21 47 600016 民生银行 160,800 1,321,776.00 0.21 48 600674 川投能源 134,500 1,320,790.00 0.21 49 600754 锦江股份 48,605 1,317,195.50 0.21 50 601166 兴业银行 78,000 1,315,080.00 0.21 51 600736 苏州高新 185,700 1,312,899.00 0.21 52 600015 华夏银行 141,840 1,307,764.80 0.21 53 600811 东方集团 200,400 1,306,608.00 0.21 54 600048 保利地产 130,976 1,305,830.72 0.21 55 601998 中信银行 207,100 1,302,659.00 0.21 56 601555 东吴证券 115,800 1,300,434.00 0.21 57 600010 包钢股份 593,300 1,299,327.00 0.21 58 600999 招商证券 75,400 1,298,388.00 0.21 59 601398 工商银行 246,600 1,294,650.00 0.21 60 601818 光大银行 319,600 1,294,380.00 0.21 61 600352 浙江龙盛 135,700 1,293,221.00 0.21 62 601288 农业银行 365,900 1,287,968.00 0.21 63 600157 永泰能源 360,500 1,286,985.00 0.21 64 600035 楚天高速 232,700 1,282,177.00 0.21 65 600064 南京高科 84,800 1,280,480.00 0.21 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 57 页


66 601988 中国银行 346,000 1,280,200.00 0.21 67 600033 福建高速 335,800 1,279,398.00 0.21 68 601328 交通银行 207,500 1,278,200.00 0.21 69 601766 中国中车 126,100 1,276,132.00 0.21 70 601006 大秦铁路 150,900 1,266,051.00 0.20 71 601939 建设银行 203,800 1,253,370.00 0.20 72 600027 华电国际 258,900 1,250,487.00 0.20 73 600000 浦发银行 98,460 1,245,519.00 0.20 74 601857 中国石油 161,200 1,239,628.00 0.20 75 600079 人福医药 62,400 1,224,288.00 0.20 76 600028 中国石化 206,300 1,223,359.00 0.20 77 300158 振东制药 74,343 1,205,843.46 0.20 78 600036 招商银行 49,700 1,188,327.00 0.19 79 600029 南方航空 130,000 1,131,000.00 0.18 80 601111 中国国航 102,058 995,065.50 0.16 81 601088 中国神华 44,400 989,676.00 0.16 82 600704 物产中大 113,800 829,602.00 0.13 83 600795 国电电力 230,100 828,360.00 0.13 84 600089 特变电工 75,404 778,923.32 0.13 85 601872 招商轮船 146,800 761,892.00 0.12 86 600578 京能电力 175,853 754,409.37 0.12 87 600823 世茂股份 149,380 731,962.00 0.12 88 600177 雅戈尔 21,840 221,020.80 0.04 89 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 90 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 91 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 92 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 93 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 94 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 95 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 96 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 97 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 98 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 99 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 100 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 101 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 102 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 103 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 104 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 57 页


105 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002142 宁波银行 6,409,444.99 1.04 2 600036 招商银行 3,535,884.00 0.57 3 601857 中国石油 3,387,094.00 0.55 4 600028 中国石化 3,285,085.00 0.53 5 601933 永辉超市 2,852,918.00 0.46 6 000157 中联重科 2,761,114.51 0.45 7 601009 南京银行 2,676,934.40 0.43 8 000027 深圳能源 2,473,112.00 0.40 9 000538 云南白药 2,126,060.00 0.34 10 600016 民生银行 2,069,819.00 0.34 11 601169 北京银行 2,053,348.00 0.33 12 000860 顺鑫农业 2,009,907.90 0.33 13 000729 燕京啤酒 1,989,076.00 0.32 14 000989 九 芝 堂 1,981,700.58 0.32 15 002010 传化股份 1,943,075.03 0.31 16 002267 陕天然气 1,934,671.35 0.31 17 000625 长安汽车 1,928,090.00 0.31 18 000732 泰禾集团 1,873,448.26 0.30 19 002603 以岭药业 1,855,074.30 0.30 20 002385 大北农 1,852,242.00 0.30 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002142 宁波银行 4,825,943.00 0.78 2 601933 永辉超市 3,517,587.00 0.57 3 600036 招商银行 3,016,924.00 0.49 4 002146 荣盛发展 2,559,216.00 0.41 5 000600 建投能源 2,379,086.00 0.39 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 57 页


6 000538 云南白药 2,301,223.00 0.37 7 000027 深圳能源 2,289,100.00 0.37 8 002236 大华股份 2,286,558.00 0.37 9 000709 河钢股份 2,232,600.00 0.36 10 600028 中国石化 2,183,986.00 0.35 11 000786 北新建材 2,085,981.00 0.34 12 601857 中国石油 2,020,049.00 0.33 13 002475 立讯精密 1,942,080.00 0.31 14 000333 美的集团 1,834,537.00 0.30 15 002024 苏宁云商 1,817,490.72 0.29 16 000425 徐工机械 1,620,360.00 0.26 17 601992 金隅股份 1,460,878.00 0.24 18 000598 兴蓉环境 1,429,796.00 0.23 19 600340 华夏幸福 1,427,342.00 0.23 20 601000 唐山港 1,349,228.00 0.22 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 198,387,603.49 卖出股票收入(成交)总额 82,083,409.68 注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,003,000.00 4.86 其中:政策性金融债 30,003,000.00 4.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 438,662,000.00 71.01 9 其他 - - 10 合计 468,665,000.00 75.87 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 57 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111708089 17 中信银行 CD089 1,100,000 107,569,000.00 17.41 2 111698909 16 广州农村商 业银行 CD134 700,000 67,592,000.00 10.94 3 111717075 17 光大银行 CD075 600,000 58,674,000.00 9.50 4 111710027 17 兴业银行 CD027 500,000 48,545,000.00 7.86 5 111613135 16 浙商 CD135 500,000 48,330,000.00 7.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 57 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 108,226.59 2 应收证券清算款 1,224,555.86 3 应收股利 - 4 应收利息 8,014,120.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,346,903.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 57 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长盛 盛瑞 混合 A 10 60,000,750.72 599,997,000.00 100.00% 10,507.24 0.00% 长盛 盛瑞 混合 C 200 99.70 0.00 0.00% 19,940.94 100.00% 合计 210 2,857,273.56 599,997,000.00 99.99% 30,448.18 0.01% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 长盛盛瑞 混合 A 0.00 0.0000% 长盛盛瑞 混合 C 100.01 0.5015% 合计 100.01 0.0000% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 长盛盛瑞混合A 0 长盛盛瑞混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 长盛盛瑞混合A 0 长盛盛瑞混合C 0 合计 0 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 57 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长盛盛瑞混合 A 长盛盛瑞混合 C 基金合同生效日(2017 年2 月 27 日)基金份 额总额 599,997,099.95 21,301.57 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 10,505.12 3,039.68 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 97.83 4,400.31 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 600,007,507.24 19,940.94


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016 年度股东会议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事;根据公司第七届董事 会第一次会议决议,选举周兵担任公司董事长;根据公司第七届董事会第二次会议决议,聘任林 培富担任公司总经理,周兵不再担任公司总经理,同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司 高级管理人员变更,已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更 换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 2 279,017,107.81 100.00% 204,046.82 100.00% -


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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东北证券 3,127,869.50 100.00% 3,785,878,000.00 100.00% - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共 57 页


10.8 其他重大事件 注:除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项 如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛盛瑞灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购_赎 回_转换及定期定额投资业务 的公告 《证券日报》及本公 司网站 2017年 5月 17日 2 长盛盛淳灵活配置混合型证 券投资基金暂停大额申购、 转 换转入、 定期定额投资业务的 公告 同上 2017年 5月 17日 3 长盛基金管理有限公司关于 《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》和《上海证券 交易所分级基金业务管理指 引》实施的风险提示公告 同上 2017年 4月 27日 4 长盛基金管理有限公司高级 管理人员董事长变更的公告 同上 2017年 3月 28日 5 长盛基金管理有限公司高级 管理人员副总经理变更的公 告 同上 2017年 3月 28日 6 长盛基金管理有限公司高级 管理人员总经理变更的公告 同上 2017年 3月 28日 7 长盛盛瑞灵活配置混合型证 券投资基金基金合同生效公 告 同上 2017年 2月 28日 长盛盛瑞混合 2017 年半年度报告 第 56 页 共 57 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 6月 30日 0.00 299,999,000.00 0.00 299,999,000.00 50.00% 2 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 6月 30日 0.00 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 33.33% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况, 当该基金份额持有人大量赎 回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购 赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、 《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、 《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017 年 8月 24日