长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛盛 琪一 年债 券
基金主 代码 003199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,204,781,151.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003199 003200
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,180,279,164.85 份 24,501,986.44 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ， 积 极主动 调整 投资 组合 ， 追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 ，并力 争获 得超 过业 绩比 较基准 的投 资业 绩。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。
（二） 债券 组合 管理 策略
1、利 率策 略
利率策 略主 要是 从组 合久 期及组 合期 限结 构两 个方 向制定 针对 市场 利率 因素
的投资 策略 。
2、类 属配 置策 略
债券类 属策 略主 要是 通过 研究国 民经 济运 行状 况， 货币市 场及 资本 市场 资 金 供
求关系 ， 以 及不 同时 期市 场投资 热点 ， 分 析国 债、 金融债 、 企 业债 券等 不同 债
券种类 的利 差水 平 ， 评 定 不同债 券类 属的 相对 投资 价值 ， 确 定组 合资 产在 不 同
债券类 属之 间配 置比 例。
3、信 用策 略
信用品 种的 选择 采取 以利 率研究 和发 行人 偿债 能力 研究为 核心 的分 析方 式 ， 在
对宏观 经济 、 利 率走 势、 发行人 经营 及财 务状 况进 行分析 的基 础上 ， 结 合 信用
品种的 发行 条款 ， 建立 信 用债备 选库 ， 并以 此为 基 础拟定 信用 品种 的投 资方 法。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金， 其 长期平 均预 期风 险和 预期 收益率 低于 股票 型基 金 和 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券报》 《证 券 时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛盛 琪一 年债 券A 长盛盛 琪一 年债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 20,344,011.21 192,159.56
本期利 润 24,849,554.50 242,648.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0114 0.0099
本期加 权平 均净 值利 润率 1.15% 1.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.15% 1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,095.72 -55,264.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0000 -0.0023
期末基 金资 产净 值 2,180,297,260.57 24,446,721.65
期末基 金份 额净 值 1.0000 0.9977
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.00% -0.23%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值 变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的“ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、本 基金 合同 生效 日为2016 年9 月27 日， 截至 本 报告期 末本 基金 成立 未满 一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 琪一 年债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.47% 0.04% 0.90% 0.06% -0.43% -0.02%
过去三 个月 0.68% 0.03% -0.88% 0.08% 1.56% -0.05%
过去六 个月 1.15% 0.03% -2.11% 0.08% 3.26% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
0.00% 0.05% -4.35% 0.11% 4.35% -0.06% 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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长盛盛 琪一 年债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.44% 0.04% 0.90% 0.06% -0.46% -0.02%
过去三 个月 0.61% 0.03% -0.88% 0.08% 1.49% -0.05%
过去六 个月 1.00% 0.03% -2.11% 0.08% 3.11% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-0.23% 0.05% -4.35% 0.11% 4.12% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 （全 价） 。
中债综合指数 （全价） 由 中央国债登记 结算有限 责 任公司编制并 发布，该 指 数样本具有 广泛的市
场代表 性， 涵盖 了主 要交 易市场 （银 行间 市场 、交 易所市 场等 ） 、 不同 发行 主 体（政 府、 企业 等）
和期限 （长 期、 中期 、短 期等） 。
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资可分离 交易可转
债的纯债部 分。鉴于 中债 综合指数(全价)能够反 映 债券全 市场 的整体价 格和 投资回报情 况，所 以
以其收 益率 作为 本基 金的 业绩比 较基 准。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月27 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定。本基金已 完成建仓 但 报告期末距建 仓结束不 满 一年。截至 报告日，
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同第 十三 部分 （二 ） 投资 范围 、 （ 四 ） 投 资限 制的 有关 约
定。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在 北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户 理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本基金基金经理，长盛
双月红 1 年 期定 期开 放
债券型投资基金基金经
理, 长 盛 盛 辉 混 合 型 证
券投资基金基金经理，
长盛战略新兴产业灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛盛世
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛
盛泰灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年 9 月
27 日
- 11 年
李琪先 生 ，1975 年2 月出
生。 天 津大 学管 理学 博士 。
历 任 大公 国 际资 信 评 估有
限 公 司信 用 分析 师、 信用
评 审 委员 会 委员 ，泰 康资
产 管 理有 限 责任 公司 信用
研究员 。2011 年 3 月加 入
长 盛 基金 管 理有 限公 司，
曾 任 信用 研 究员 、基 金经
理助理 等职 务。
1、上 表基 金经 理的 任职 日 期和离 任日 期均 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2、 “证券从业 年限”中 “ 证券从业” 的含义遵 从行 业协会《证 券业从业 人员 资格管理办 法》的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚 实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投 资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ， 及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2017 年上 半年 ， 新一 轮库存 周期 对经 济基 本面 形成支 撑 ， 生 产平 稳 ， 外 需改善 ， 宏观 经
济总体 平稳 ； 通胀 方面 ， 食品价 格稳 中有 落 ， 中 上 游价格 走弱 带 动PPI 高位 回落 ， 通 胀预 期回 落；长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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受汇率、资产 价格以及 金 融监管去杠杆 等因素制 约 ，货币政策更 趋于稳健 ， 央行两次上 调公开市
场操作 利率 ，资 金面 总体 呈现中 性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放 缓 、 央 行释放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的投 资机 会， 提升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛琪 一年债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0000 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为1.15% ； 截 至本 报告 期 末长盛 盛琪 一年 债 券C 基 金份额 净值 为 0.9977 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为1.00% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带 来的
利率债 交易 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金 管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 15 页 共 45 页
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人 和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 中对基金 利 润分配原则的 约
定，本 基金 本报 告期 未实 施利润 分配 。
本基金 截 至2017 年6 月30 日， 期末 可供 分配 利润 为-37,169.07 元， 其中： 长盛盛 琪一 年期
定期开 放债 券A 期末 可供 分配利 润 为 18,095.72 元 （ 未分配 利润 已实 现部 分 为18,859,389.76 元，
未分配 利润 未实 现部 分为-18,841,294.04 元） ，长 盛 盛琪一 年期 定期 开放 债 券 C 期 末可 供分 配利
润为-55,264.79 元 （ 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 156,499.80 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
-211,764.59 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数 据 真实 、准确 和完 整。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 745,000.77 1,975,321.77
结算备 付金
16,593,441.80 15,127,359.40
存出保 证金
50,460.50 117,089.66
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,883,059,602.82 2,168,179,707.12
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,883,059,602.82 2,168,179,707.12
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 26,099,400.00
应收利 息 6.4.7.5 58,122,796.30 24,781,915.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,958,571,302.19 2,236,280,793.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
752,010,055.75 27,000,000.00
应付证 券清 算款
- 28,019,132.61
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,084,173.20 1,108,499.99
应付托 管费
361,391.06 369,499.99
应付销 售服 务费
6,011.53 6,155.50
应付交 易费 用 6.4.7.7 35,896.84 12,794.93
应交税 费
- - 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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应付利 息
151,267.67 431.26
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,523.92 112,500.00
负债合 计
753,827,319.97 56,629,014.28
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,204,781,151.29 2,204,781,151.29
未分配 利润 6.4.7.10 -37,169.07 -25,129,372.03
所有者 权益 合计
2,204,743,982.22 2,179,651,779.26
负债和 所有 者权 益总 计
2,958,571,302.19 2,236,280,793.54
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，长 盛盛 琪一 年期 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金份 额总 额
2,204,781,151.29 份 。其 中 A 类基金 份额 净值 1.0000 元，A 类 基金 份额 总额 2,180,279,164.85
份； C 类 基金 份额 净值0.9977 元，C 类基 金份 额总 额 24,501,986.44 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入
43,304,019.82
1.利息 收入
49,100,167.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 240,072.83
债券利 息收 入
48,156,530.04
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
703,564.56
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-10,352,179.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -10,352,179.80
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
4,556,032.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
- 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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减： 二、费用
18,211,816.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,514,730.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,171,576.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 36,145.07
4．交 易费 用 6.4.7.19 20,218.93
5．利 息支 出
9,249,926.62
其中： 卖出 回 购 金融 资产 支出
9,249,926.62
6．其 他费 用 6.4.7.20 219,219.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
25,092,202.96
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
25,092,202.96
注：本 基金 合同 于2016 年 9 月27 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,204,781,151.29 -25,129,372.03 2,179,651,779.26
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,092,202.96 25,092,202.96
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,204,781,151.29 -37,169.07 2,204,743,982.22 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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注：本 基金 合同 于2016 年 9 月27 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛盛琪一年 期定期开 放 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2016] 第1560 号 《关 于准 予长 盛盛 琪 一年期 定期 开放 债
券型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 长盛盛琪 一 年期定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集2,203,702,306.50 元，
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016) 第 1240 号验 资报告 予
以验证 。 经 向中国 证监 会 备案， 《 长盛 盛琪 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016
年 9 月 27 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,204,781,151.29 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合1,078,844.79 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金为定期 开放式基 金 ，自基金合同 生效之日( 含)起或自每一开 放期结束 之 日次日(含) 起
一年的 期间 封闭 运作 。 自 封闭期 结束 之后 第一 个 工 作日( 含)起进入 5 至 20 个 工作日 的开 放期 ， 开
放期的具体时 间以基金 管 理人届时公告 为准。本 基 金封闭期内不 办理申购 与 赎回业务， 也不上市
交易。
根据《长盛盛 琪一年期 定 期开放债券型 证券投资 基 金基金合同》 和《长盛 盛 琪一年期定期 开
放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ， 本 基金 根据 认 购费用 、 申 购费 用与 销售 服务费 收取 方式 的不
同，将基金份 额分为不 同 的类别。在投 资者认购 、 申购基金时收 取认购费 、 申购费，不 从本类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 不收 取认 购费 、申购 费， 而是 从 本
类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额， 称为 C 类基金 份额 。A 类 基金 份 额与 C 类 基金 份额
分别设置基金 代码，并 且 由于基金费用 的不同， 分 别计算和公告 基金份额 净 值。投资人 可自由选
择申购 某一 类别 的基 金份 额，但 各类 别基 金份 额之 间不能 相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛琪一年期定 期开放债 券 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的国长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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债、 央 行票 据、 地方 政府 债、 金 融债 、 公 司债、 企 业债、 同业 存单 、 可 转换 债券( 含可 分离 交易 可
转债) 、 债 券回 购、 次级 债 、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券 、 可 交换债 券 、 资产 支持 证券、
中小企业私募 债 、银行 存 款、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他 固定收益
类金融工具。 本基金不 直 接从二级市场 买入股票 、 权证等权益类 资产，也 不 参与一级市 场新股申
购和新股增发 。本基金 投 资于债券的比 例不低于 基 金资产的 80% ，但在 每次 开放期前一个 月、开
放期及开放期 结束后一 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例限 制。在开 放 期，本基金 扣除国债
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值的 5% ，在封闭 期， 本基金不受该 比例的限 制 。本基金的业 绩比较基 准 为中债 综合 指数(全
价) 收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛琪 一年期 定期 开放 债券
型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]140 号 文 《 关于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财税
[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、 财 税[2017]56 号文 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》及其 他相 关财 税法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 745,000.77
合计： 745,000.77
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 659,690,008.88 642,220,602.82 -17,469,406.06
银行间 市场 2,242,422,652.57 2,240,839,000.00 -1,583,652.57 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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合计 2,902,112,661.45 2,883,059,602.82 -19,053,058.63
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,902,112,661.45 2,883,059,602.82 -19,053,058.63
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,395.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,720.30
应收债 券利 息 58,104,659.95
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.43
合计 58,122,796.30
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 35,896.84
合计 35,896.84
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
2017 年6 月30 日
预提费 用 178,523.92
合计 178,523.92
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,180,279,164.85 2,180,279,164.85
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,180,279,164.85 2,180,279,164.85
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 24,501,986.44 24,501,986.44
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 24,501,986.44 24,501,986.44
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,484,621.45 -23,346,837.33 -24,831,458.78
本期利 润 20,344,011.21 4,505,543.29 24,849,554.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - - 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,859,389.76 -18,841,294.04 18,095.72
单位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -35,659.76 -262,253.49 -297,913.25
本期利 润 192,159.56 50,488.90 242,648.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 156,499.80 -211,764.59 -55,264.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 135,135.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 103,931.51
其他 1,006.04
合计 240,072.83
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-10,352,179.80
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -10,352,179.80 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
2,515,872,405.18
减 ： 卖出 债券 （ 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
2,481,633,484.54
减：应 收利 息总 额 44,591,100.44
买卖债 券差 价收 入 -10,352,179.80
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 4,556,032.19
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 4,556,032.19
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,556,032.19
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,656.43 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
银行间 市场 交易 费用 18,562.50
合计 20,218.93
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 24,795.44
上清所 帐户 维护 费 7,500.00
其他 900.00
中债 账 户维 护费 7,500.00
合计 219,219.36
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,514,730.14 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,168,074.11 -
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,171,576.74 -
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 琪一 年债 券
A
长盛盛 琪一 年债 券C 合计
长盛基 金 - 368.39
368.39
中国银 行 - 24,510.97
24,510.97
合计 - 24,879.36
24,879.36
注：本 基金 A 类 基金 份 额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 销售 服务 费按前 一日 C 类基金
份额资产净 值 0.30% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给长 盛 基金，再由长 盛基金
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 X 0.30%/ 当年 天数 。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 99,044,100.00 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 均无 各关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 745,000.77 135,135.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额629,498,055.75 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011698683 16 中 化工SCP003 2017 年 7 月 5 日 100.30 500,000 50,150,000.00
011698853 16 同方 SCP007 2017 年 7 月 5 日 100.27 300,000 30,081,000.00
041658041 16 龙 岩汇 金 CP002 2017 年 7 月 4 日 100.30 400,000 40,120,000.00
101474009 14 沪 世茂MTN002 2017 年 7 月 4 日 101.68 91,000 9,252,880.00
011761015 17 常 城建SCP001 2017 年 7 月 4 日 100.26 900,000 90,234,000.00
111617239 16 光大 CD239 2017 年 7 月 7 日 96.75 1,000,000 96,750,000.00
111710270 17 兴 业银 行 CD270 2017 年 7 月 7 日 98.89 1,000,000 98,890,000.00
011698610 16 巨石 SCP005 2017 年 7 月 7 日 100.32 200,000 20,064,000.00
011698709 16 现 代投 资SCP002 2017 年 7 月 7 日 100.33 700,000 70,231,000.00
011698846 16 首农 SCP003 2017 年 7 月 7 日 100.27 100,000 10,027,000.00
011698922 16 唐 山港SCP003 2017 年 7 月 7 日 100.23 400,000 40,092,000.00
041660055 16 闽 漳龙CP001 2017 年 7 月 7 日 100.14 300,000 30,042,000.00
041660062 16 台 州基 建 CP001 2017 年 7 月 7 日 100.01 300,000 30,003,000.00
041661021 16 温 工投CP002 2017 年 7 月 7 日 100.38 500,000 50,190,000.00
合计
6,691,000 666,126,880.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 122,512,000.00 元 ，于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是债券 型基金， 属 证券投资基金 中的较低 风 险品种，其长 期平均预 期 风险和预期收 益
率低于 股票 型基 金和 混合 型基金 ， 高 于货 币市 场基 金。 本 基金 的投 资范 围为 固定收 益类 金融 工具 ，
包括国内依法 发行上市 的 国债、央行票 据、地方 政 府债、金融债 、公司债 、 企业债、同 业存单、
可转换 债券(含 可分 离交 易 可转债)、 债 券回 购、 次级 债、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 超 短期 融资 券、
可交换债券、 资产支持 证 券、中小企业 私募债、 银 行存款、国债 期货以及 法 律法规或中 国证监会
允许基金投资 的其他固 定 收益类金融工 具。本基 金 不直接从二级 市场买入 股 票、权证等 权益类资长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
产，也不参与 一级市场 新 股申购和新股 增发。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险 。本基金在 严格控制 风 险和合理保 持流动性
的基础 上， 力争 为投 资者 谋求稳 健的 投资 收益 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负 责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理 人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
A-1 470,639,000.00 30,033,000.00
A-1 以下 - -
未评级 1,471,025,346.30 1,491,346,000.00
合计 1,941,664,346.30 1,521,379,000.00
注：未 评级 债券 为国 债和 短期融 资券 。债 券信 用评 级取自 第三 方评 级机 构的 评级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 485,134,959.50 367,798,568.40
AAA 以下 331,262,232.52 206,519,575.52
未评级 124,998,064.50 72,482,563.20
合计 941,395,256.52 646,800,707.12
注：未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放期要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在开放期 内对本基 金 的申购赎回情 况
进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基金投资 组 合 中的可用现 金头寸与 之 相匹配。本 基金的基
金管理人在基 金合同中 设 计了巨额赎回 条款，约 定 在非常情况下 赎回申请 的 处理方式， 控制因开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金 管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其 余 亦在 证券 交易 所上 市， 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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于2017 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 752,010,055.75 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金 流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
745,000.77 - - - 745,000.77
结算备 付金
16,593,441.80 - - - 16,593,441.80
存出保 证金
50,460.50 - - - 50,460.50
交易性 金融 资产
2,176,037,077.62 642,910,969.30 64,111,555.90 - 2,883,059,602.82
应收利 息
- - - 58,122,796.30 58,122,796.30
其他资 产
- - - - -
资产总 计 2,193,425,980.69 642,910,969.30 64,111,555.90 58,122,796.30 2,958,571,302.19
负债
卖出回 购金 融资 产款 752,010,055.75 - - - 752,010,055.75
应付管 理人 报酬 - - - 1,084,173.20 1,084,173.20
应付托 管费 - - - 361,391.06 361,391.06
应付销 售服 务费 - - - 6,011.53 6,011.53
应付交 易费 用 - - - 35,896.84 35,896.84
应付利 息 - - - 151,267.67 151,267.67 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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其他负 债 - - - 178,523.92 178,523.92
负债总 计 752,010,055.75 - - 1,817,264.22 753,827,319.97
利率敏 感度 缺口 1,441,415,924.94 642,910,969.30 64,111,555.90 56,305,532.08 2,204,743,982.22
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,975,321.77 - - - 1,975,321.77
结算备 付金 15,127,359.40 - - - 15,127,359.40
存出保 证金 117,089.66 - - - 117,089.66
交易性 金融 资产 1,603,907,070.44 487,155,073.48 77,117,563.20 - 2,168,179,707.12
应收证 券清 算款 - - - 26,099,400.00 26,099,400.00
应收利 息 - - - 24,781,915.59 24,781,915.59
资产总 计 1,621,126,841.27 487,155,073.48 77,117,563.20 50,881,315.59 2,236,280,793.54
负债
卖出回 购金 融资 产款 27,000,000.00 - - - 27,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 28,019,132.61 28,019,132.61
应付管 理人 报酬 - - - 1,108,499.99 1,108,499.99
应付托 管费 - - - 369,499.99 369,499.99
应付销 售服 务费 - - - 6,155.50 6,155.50
应付交 易费 用 - - - 12,794.93 12,794.93
应付利 息 - - - 431.26 431.26
其他负 债 - - - 112,500.00 112,500.00
负债总 计 27,000,000.00 - - 29,629,014.28 56,629,014.28
利率敏 感度 缺口 1,594,126,841.27 487,155,073.48 77,117,563.20 21,252,301.31 2,179,651,779.26
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
6,935,268.76 6,662,816.24
市场利 率上 升 25 个
基点
-6,935,268.76 -6,662,816.24
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来 现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 2,883,059,602.82 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31
日：第 二层 次2,168,179,707.12 元 ，无 属于 第一 层 次以及 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,883,059,602.82 97.45
其中： 债券 2,883,059,602.82 97.45
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,338,442.57 0.59
7 其他各 项资 产 58,173,256.80 1.97
8 合计 2,958,571,302.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内 股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告 期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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比例（ ％）
1 国家债 券 63,850,279.20 2.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 73,989,131.60 3.36
其中： 政策 性金 融债 73,989,131.60 3.36
4 企业债 券 551,523,488.52 25.02
5 企业短 期融 资券 1,684,153,000.00 76.39
6 中期票 据 264,579,000.00 12.00
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.01
8 同业存 单 244,670,000.00 11.10
9 其他 - -
10 合计 2,883,059,602.82 130.77
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011641005 16 鞍钢 SCP005 1,000,000 100,460,000.00 4.56
2 041651047 16 象屿 CP002 1,000,000 100,050,000.00 4.54
3 041662053 16 沪 世茂CP002 1,000,000 99,870,000.00 4.53
4 111710270 17 兴 业银 行CD270 1,000,000 98,890,000.00 4.49
5 111617239 16 光大 CD239 1,000,000 96,750,000.00 4.39
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,460.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,122,796.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,173,256.80
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 盛琪 一
年债 券A
11,345 192,179.74 112,931,071.19 5.18% 2,067,348,093.66 94.82%
长 盛 盛琪 一
年债 券C
353 69,410.73 0.00 0.00% 24,501,986.44 100.00%
合计 11,698 188,475.05 112,931,071.19 5.12% 2,091,850,080.10 94.88%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 琪一 年债 券A 0.00 0.0000%
长盛盛 琪一 年债 券C 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数 ，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0
合计 0
长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛盛 琪一 年债
券A
长盛盛 琪一 年债
券 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 27 日 ）基金 份
额总额
2,180,279,164.85 24,501,986.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,180,279,164.85 24,501,986.44
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,180,279,164.85 24,501,986.44
长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - - 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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安信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国金证 券 373,630,437.87 83.55% 12,397,400,000.00 82.60%
光大证 券 73,573,747.63 16.45% 2,611,990,000.00 17.40%
第一创 业 - - - -
安信证 券 - - - -
民族证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
东吴证 券 - - - -
国信证 券 - - - -
银河证 券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6）交 易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元的 情况 ：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元的 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 宁波 银行
为旗下 部分 基金 代销 机构 以及开 通基 金定
投业务 及转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2017 年 5 月 26 日
2
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资
基金招 募说 明书 更新
同上 2017 年 5 月 11 日
3
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
同上 2017 年 5 月 11 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《深 圳证 券交 易
所分级 基金 业务 管理 指引 》 和 《 上海 证券 交
易所分 级基 金业 务管 理指 引》 实 施的 风险 提
示公告
同上 2017 年 4 月 27 日
5
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资
基金2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购 及定 期定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
同上 2017 年 4 月 22 日
7 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 同上 2017 年4 月1 日 长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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参加中 国工 商银 行个 人电 子银行 基金 申购
优惠活 动的 公告
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 董事
长变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 副总
经理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 总经
理变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
11
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资
基金2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月 27 日
12
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资
基金2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯特 瑞财
富为旗 下基 金销 售机 构并 参加费 率优 惠活
动的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基金
为旗下 基金 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购 及定 期定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
同上 2017 年 2 月 23 日
16
长盛盛 琪一 年期 定期 开发 债券型 证券 投资
基金2016 年第4 季 度报 告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛盛琪一年债券 2017 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
