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长盛盛泰混合A(003924)

长盛盛泰混合:2017年半年度报告

 
 
长 盛 盛 泰 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年3 月20 日( 基金 合同 生效 日) 起至 6 月 30 日 止。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 4 页 共 57 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报 告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 8.1 期末 基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 5 页 共 57 页


11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 6 页 共 57 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 长盛盛 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 长盛盛 泰混 合 基金主 代码 003924 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年3 月 20 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 600,042,486.35 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长盛盛 泰混 合 A 长盛盛 泰混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 003924 003925 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 600,004,593.64 份 37,892.71 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略, 把 握不同 时期 股票 市场 和 债 券 市场的 投资 机会, 在严 格 控 制风 险的 前提 下满 足投 资者实 现资 本增 值的 投 资 需 求。 投资策 略 在大类 资产 配置 中, 本基 金将主 要考 虑: (1 )宏 观 经济指 标, 包 括 GDP 增长 率、工 业增 加值 、PPI 、CPI 、市 场利 率变 化、 进出 口 数据变 化等 ;(2) 微观 经济指 标, 包括 各行 业主 要企业 的盈 利变 化情 况及 盈利预 期等 ;(3) 市场 指 标, 包括 股票 市场 与债 券 市场的 涨跌 及预 期收 益率 、 市 场整 体估 值水 平及 与 国 外市场 的比 较、 市场 资金 的供求 关系 及其 变化 等; (4) 政策 因素 ,包 括财 政 政策、 货币 政策 、产 业政 策及其 它与 证券 市场 密切 相关的 各种 政策 。 本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产 业结 构调 整、 行业自 身生 命周 期、 对 国 民 经济发 展贡 献程 度以 及行 业技术 创新 等影 响行 业中 长期发 展的 根本 性因 素进 行分析, 对处 于稳 定的 中 长期发 展趋 势和 预期 进入 稳定的 中长 期发 展趋 势 的 行 业作为 重点 行业 资产 进行 配置。 本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式, 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 , 以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。 本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向, 综 合考 虑 不 同 券 种收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素, 构造 债 券投资 组合 。 在 实际 的投 资 运作中 ,本 基金 将运 用久 期控制 策略 、收 益率 曲线 策略 策 略、 类别 选择 策 略 、 个券选 择策 略等 多种 策略 ,获取 债券 市场 的长 期稳 定收益 。 业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期 收 益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限 公司 信息披露 负责人 姓名 叶金松 朱萍 联系 电话 010-82019988 021-61618888 电子 邮箱 yejs@csfunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-888-2666 、010-62350088 95528 传真 010-82255988 021-63602540 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主楼10D 上海市 中山 东一 路 12 号 办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号 城建 大厦 A 座 20-22 层 上海市 中山 东一 路 12 号 邮政编 码 100088 200120 法定代 表人 周兵 高国富 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息 披 露报 纸名称 《证券 时报 》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建 大厦A 座 20-22 层


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长盛盛 泰混 合A 长盛盛 泰混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月20 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年3 月20 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 10,886,440.62 566.89 本期利 润 13,139,024.68 711.82 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0219 0.0221 本期加 权平 均净 值利 润率 2.17% 2.19% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.19% 2.13% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 10,886,440.62 664.89 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0181 0.0175 期末基 金资 产净 值 613,143,618.32 38,699.71 期末基 金份 额净 值 1.0219 1.0213 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 2.19% 2.13% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。 4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年3 月20 日 ,截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长盛盛 泰混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.32% 0.10% 3.01% 0.34% -1.69% -0.24% 过去三 个月 2.17% 0.14% 3.16% 0.32% -0.99% -0.18% 自 基 金 合 同 生效起 至今 2.19% 0.14% 3.37% 0.31% -1.18% -0.17%








长盛盛 泰混 合C 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 9 页 共 57 页


阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.30% 0.10% 3.01% 0.34% -1.71% -0.24% 过去三 个月 2.11% 0.14% 3.16% 0.32% -1.05% -0.18% 自基金 合同 生效起 至今 2.13% 0.14% 3.37% 0.31% -1.24% -0.17% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率 基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 : 1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基 准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深 证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整 体走势 的指 数, 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成份 股指 数, 具有 良好的市场代 表性;中 证 综合债券指数 是综合反 映 银行间和交易 所市场国 债 、金融债、 企业债、 央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ,该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变 动趋势 。 2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%;根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略 来确定 加权 计算 的权 数, 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。 3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求 , 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再用 连 锁计算 的方 式得 到基 准指数 的 时 间序 列。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 10 页 共 57 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 11 页 共 57 页


注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年3 月20 日 ,截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。 2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 。截至 本报 告期 末本 基金 仍处于 建仓 期。 3、 本 基金 的投 资组 合比 例 为: 本 基金 股票 等权 益类 资产投 资占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ; 权证 投资占基金 产 净值的 0%-3% ;在扣除股指 期货和国 债 合约需缴纳的 交易保证 金 后,现金或到 期日 在一年 以内 政府 债券 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 12 页 共 57 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限 公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本 的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开 放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产 品的投 资顾 问。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 (助理 )期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 李 琪 本基金 基金 经理 , 长 盛双 月红 1 年期 定 期 开 放 债 券 型 投 资 基 金 基 金 经 理, 长盛 盛辉混 合型 证券 投资 基金 基金经 理, 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理, 长盛 盛世灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 长盛 盛 琪 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 2017 年 3 月 20 日 - 11 年 李琪先 生 ,1975 年2 月 出 生。 天津大 学管 理学 博士 。 历 任大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 信 用分析 师 、 信 用评 审委 员 会委 员, 泰康 资产 管理 有限 责 任公 司信用 研究 员。2011 年 3 月 加入长 盛基 金管 理有 限公 司, 曾任信 用研 究员 、 基金 经 理助 理等职 务。


杨 衡 本基金 基金 经理 , 长 盛盛 鑫灵活 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 辉 混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 长盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 长盛 盛崇 灵活 配置 混合型 证券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 丰 灵 活 配 置 混 2017 年 3 月 20 日 - 11 年 杨衡先 生, 1975 年 10 月 出 生。 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研究院博士、博士后。2007 年 7 月 进 入 长 盛 基 金 管 理 公 司, 历任 固定收 益研 究员 、 社 保组合 组合 经理 助理 、 社 保组长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 13 页 共 57 页


合型证 券投 资基 金基 金经 理, 长 盛盛 腾 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 兴 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 , 长 盛 盛 淳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 长 盛盛 享灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理, 长盛盛 瑞灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理, 长 盛 盛 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 长盛 盛德 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 , 长 盛盛弘 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 , 长 盛 盛 乾 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 , 长 盛盛 杰一 年期 定期开 放混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 合组合 经理 、 长 盛添 利 30 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 等职 务。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合 的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 14 页 共 57 页


隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行 为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 回顾上半年, 新一轮库 存 周期对 经济基 本面形成 支 撑,生产平稳 ,外需改 善 ,宏观经济总 体 平稳; 通胀 方面 ,食 品价 格稳中 有落 ,中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落, 通胀预 期回 落; 受 汇 率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约, 货 币政策更趋于 稳健,央 行 两次上调公 开市场操 作利率 ,资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。 1 月至 5 月初 ,债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势, 收益 率曲 线整 体上行 ,10 年期 国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ; 5 月中 旬以 来 , 经济 下行 压力 逐步 显现 , 叠加汇 率压 力减 弱、 金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 , 市 场预 期修 复 , 现 券利 率有 所下 行, 债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。 上半年 ,A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ,上 证综 指上 涨 2.86% ,沪 深 300 指数 上涨 10.78% ,创 业板指 下 跌7.349% 。一 季 度,经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转, 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情; 4 月初 至5 月上 旬, 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响, 股市呈 现下 跌走 势;5 月中下旬以来 ,随着金 融 去杠杆节奏放 缓,央行 释 放稳定流动性 信号,叠 加 新股发行、 股东减持 等新规的出台 ,市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看,行情 分化明显 , 白马股、消 费股、绩长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 15 页 共 57 页


优蓝筹 股显 著跑 赢市 场, 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,以高信 用 资质的中短期 信用债和 银 行同业存单为 主 要投资 标的 , 报告 期内 加 大了同 业存 单的 配置 力度 。 在 股票 底仓 配置 上, 通 过量化 手段 精选 个股 , 充分分散、优 化持仓结 构 ,控制权益下 行风险; 同 时,紧密跟踪 新股和转 债 发行,积极 参与网下 申购, 提升 组合 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 长盛 盛泰 混合 A 基金 份额 净值 为 1.0219 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 2.19% ;截 至本 报告 期末 长 盛盛泰 混合 C 基 金份 额净 值为 1.0213 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长 率为2.13% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 3.37% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束, 叠加房地 产 投资增速见顶 回 落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ,经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等 因素制 约, 货币 政策 将维 持稳健 中性 ,预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。 在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ,预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的 票息价值,同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的 利率债 交易 性机 会。 股票市场方面 ,对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 , 股市存量资金 博 弈局面难改, 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进,未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比 如,二 线蓝 筹股 、低 估值 高分红 的金 融板 块以 及改 革深化 、供 给侧 改革 、消 费升级 等主 题机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基 金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投 资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风 险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 16 页 共 57 页


行基金 估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任 何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 , 由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分 配原则 的约 定, 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。 本基金 截 至 2017 年6 月 30 日, 长盛 盛泰 混合A 期 末可供 分配 利润 为 10,886,440.62 元 (长 盛 盛 泰 混 合 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 10,886,440.62 元 , 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为 2,252,584.06 元) , 长盛 盛 泰混 合 C 期 末可 供分 配利 润为 664.89 元 (长 盛盛 泰 混合 C 的未 分配 利 润已实 现部 分 为664.89 元 ,未分 配利 润未 实 现 部分 为 142.11 元) 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 17 页 共 57 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 长盛盛 泰灵 活配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中, 严格遵守 《 中华人 民共和 国证券投 资 基金法》及 其他有关 法律法规、基 金合同、 托 管协议的规定 ,不存在 损 害基金 份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对 长盛盛泰灵 活配置混 合 型证券投资基 金 的投资 运 作进行了监 督,对基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 以及基金费用 开支等方 面 进行了认真 的复核, 未发现 基金 管理 人存 在损 害基金 份额 持有 人利 益 的 行为。 该基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 期内 , 由 长盛 基金 管理有 限公 司 编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人 复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 18 页 共 57 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长盛 盛泰 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 4,356,286.73 结算备 付金


526,768.84 存出保 证金


87,171.94 交易性 金融 资产 6.4.7.2 593,265,785.32 其中: 股票 投资


128,253,449.32 基金投 资


- 债券投 资


465,012,336.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 9,000,000.00 应收证 券清 算款


220,240.80 应收利 息 6.4.7.5 6,239,041.80 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总 计


613,695,295.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


204.15 应付管 理人 报酬


299,939.16 应付托 管费


49,989.88 应付销 售服 务费


5.53 应付交 易费 用 6.4.7.7 117,080.93 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 19 页 共 57 页


应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 45,757.75 负债合 计


512,977.40 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 600,042,486.35 未分配 利润 6.4.7.10 13,139,831.68 所有者 权益 合计


613,182,318.03 负债和 所有 者权 益总 计


613,695,295.43 注:1 、报 告截 止日2017 年 6 月 30 日, 长盛 盛泰 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0219 元,基 金份 额总 额 600,004,593.64 份; 长盛 盛泰混 合 C 基金 份额 净值 1.0213 元, 基金 份额 总额 37,892.71 份 。长 盛盛泰 混合 份额 总额 合计 为 600,042,486.35 份。 2、本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2017 年 3 月 20 日(基 金合 同生 效日 ) 至2017 年6 月30 日。


6.2 利 润表 会计主 体 : 长盛 盛泰 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年3 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年3 月20 日(基金合 同生效 日)至2017 年 6 月 30 日 一、收入


14,682,471.47 1.利息 收入


5,579,455.46 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 814,258.31 债券利 息收 入


3,177,223.00 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,587,974.15 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


6,850,287.02 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,859,877.59 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 -22,845.91 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 1,013,255.34 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 6.4.7.16 2,252,728.99 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 20 页 共 57 页


减:二、费用


1,542,734.97 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,014,291.32 2.托 管费 6.4.10.2.2 169,048.53 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 18.36 4.交 易费 用 6.4.7.17 308,600.13 5.利 息支 出


2,388.88 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,388.88 6.其 他费 用 6.4.7.18 48,387.75 三、利润总额 (亏损 总额 以“- ”号填列)


13,139,736.50 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


13,139,736.50 注:本 基金 合同 于2017 年 3 月20 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长盛 盛泰 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年3 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年3 月20 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 600,036,506.03 - 600,036,506.03 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数 (本期 利润 ) - 13,139,736.50 13,139,736.50 三、 本 期基 金份 额 交 易产 生 的基金 净值 变 动数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) 5,980.32 95.18 6,075.50 其中:1.基 金申 购款 7,280.83 119.17 7,400.00 2.基金 赎回 款 -1,300.51 -23.99 -1,324.50 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减少 以“-”号填 列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 600,042,486.35 13,139,831.68 613,182,318.03 注:本 基金 合同 于2017 年 3 月20 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林培 富______














______ 刁 俊东______














____ 龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 21 页 共 57 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长 盛 盛 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中 国证 监会 ”)证 监许 可[2016] 第2425 号 《 关于 准予长 盛盛 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的批复》核 准,由长 盛 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《长盛盛 泰灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存 续期限不 定, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集600,031,992.78 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2017) 第 282 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案, 《长盛 盛泰 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 3 月 20 日正 式生效 ,基 金合 同 生 效日的 基金 份额 总额 为 600,036,506.03 份 基金 份额 , 其中 认购 资金 利息 折合 4,513.25 份 基金 份 额。本基金的 基金管理 人 为长盛基金管 理有限公 司 ,基金托管人 为上海浦 东 发展银行股 份有限公 司。 根据经批准的 《长盛盛 泰 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》和《长 盛 盛泰灵活配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 , 本 基金 根据 销售 服 务费及 赎回 费收 取方 式的 不同, 将基 金份 额分 为不同 的类 别。 不从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 A 类基金 份额 ;从 本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 C 类基金 份额 。A 类 基金 份 额和 C 类 基金 份额 分 别设置基金代 码,并且 由 于基金费用的 不同,分 别 计算和公告基 金份额净 值 。投资人可 自由选择 申购的 基金 份额 类别 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛泰灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股 票 (包 括中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债 券( 国债 、 金融 债、 企 业/ 公司 债、次级债 、可转 换 债券( 含分离交易 可转债)、 可交 换债券、央 行票据、 短期 融资券、超 短期融 资券、 中期 票据 、中 小企 业私募 债等)、 权证 、股 指 期货、 国债 期货 、货 币市 场工具 、同 业存 单、 银行存 款、 资产 支持 证券 以 及 法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但必 须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。 本 基 金投资 组合 比例 为: 对股 票投资 占基 金资 产的 比例 为 0-95% ; 权证 投资 占基金资产净值的 0-3% ;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 沪 深300 指数 收益率 ×50 % + 中证 综合 债 指数收 益率 ×50 % 。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 22 页 共 57 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛泰 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金》 和中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年 3 月 20 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年3 月20 日(基 金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2017 年3 月20 日(基 金合 同生 效日 ) 至2017 年6 月30 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负 债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 23 页 共 57 页


基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认 为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2)存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 24 页 共 57 页


6.4.4.6 金 融资 产和 金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准 金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况 下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出 按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 25 页 共 57 页


6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合 并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。 (2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算 工 作小组 关 于 2015 年长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 26 页 共 57 页


1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关于 明确 金融 、 房 地产 开发、 教育 辅助 服务 等增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号文 《关 于资 管产品增值税 政策有关 问 题的补充通知 》 、 财税[2017]56 号文 《关于资 管产品 增值税有关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 , 金 融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的 转让收入 免征增 值税 ,对 国债 、地 方政府 债以 及金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 票的股 息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得的企 业债 券利息收入, 应由发行 债 券的企业在向 基金支付 利 息时代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的,其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 27 页 共 57 页


的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 4,356,286.73 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 4,356,286.73 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 126,613,138.88 128,253,449.32 1,640,310.44 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 34,053,791.70 34,100,336.00 46,544.30 银行间 市场 430,346,125.75 430,912,000.00 565,874.25 合计 464,399,917.45 465,012,336.00 612,418.55 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 591,013,056.33 593,265,785.32 2,252,728.99 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 28 页 共 57 页


账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券 9,000,000.00 - 合计 9,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,514.13 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 213.30 应收债 券利 息 6,233,203.62 应收买 入返 售证 券利 息 4,075.47 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 35.28 合计 6,239,041.80


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 114,095.30 银行间 市场 应付 交易 费用 2,985.63 合计 117,080.93 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 29 页 共 57 页


应付赎 回费 - 预提费 用 45,757.75 合计 45,757.75


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 长盛盛 泰混 合 A 项目 本期 2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 600,004,593.64 600,004,593.64 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 600,004,593.64 600,004,593.64 金额单 位: 人民 币元 长盛盛 泰混 合 C 项目 本期 2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 31,912.39 31,912.39 本期申 购 7,280.83 7,280.83 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,300.51 -1,300.51 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 37,892.71 37,892.71 注:1. 本 基金 自 2017 年 3 月6 日至 2017 年3 月 15 日 止期 间公开 发售 ,共 募集有 效净 认购 资金 600,031,992.78 元 。 根 据 《长盛 盛泰 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 , 本 基金 设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 4,513.25 元 在本基 金成 立后 ,折 算为 4,513.25 份 基金 份 额,划 入基 金份 额持 有人 账户。 2. 根 据 《 长盛 盛泰 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《 长盛 盛泰 灵 活配置 混合 型证 券投长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 30 页 共 57 页


资基金 基金 招募 说明 书》 的相关 规定 ,本 基金 于 2017 年 3 月 20 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年 6 月 18 日 止期 间暂 不向 投 资人开 放基 金交 易。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 长盛盛 泰混 合 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 10,886,440.62 2,252,584.06 13,139,024.68 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 10,886,440.62 2,252,584.06 13,139,024.68 单位: 人民 币元 长盛盛 泰混 合 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 566.89 144.93 711.82 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 98.00 -2.82 95.18 其中: 基金 申购 款 119.36 -0.19 119.17 基金赎 回款 -21.36 -2.63 -23.99 本期已 分配 利润 - - - 本期末 664.89 142.11 807.00


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 3 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 188,680.25 定期存 款利 息收 入 613,611.11 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 11,662.60 其他 304.35 合计 814,258.31


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6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年3 月20 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 78,637,075.14 减:卖 出股 票成 本总 额 72,777,197.55 买卖股 票差 价收 入 5,859,877.59


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年 6月30 日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -22,845.91 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -22,845.91


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年 6月30 日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 30,088,085.00 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 29,409,670.00 减:应 收利 息总 额 701,260.91 买卖债 券差 价收 入 -22,845.91 6.4.7.14 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 32 页 共 57 页


6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 股票投 资 产 生的 股利 收益 1,013,255.34 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,013,255.34


6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 2,252,728.99 —— 股 票投 资 1,640,310.44 —— 债 券投 资 612,418.55 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 2,252,728.99


6.4.7.17 其 他收 入 注: 本基 金于2017 年 3 月20 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2017 年6 月30 日 止期 间未取 得其 他收 入 。


6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 306,225.13 银行间 市场 交易 费用 2,375.00 合计 308,600.13


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6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 审计费 用 21,533.18 信息披 露费 24,224.57 银行汇 划费 2,230.00 其他 400.00 合计 48,387.75


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 的管 理人 于 2017 年 8 月3 日 发布 分红 公告 ,向截 至 2017 年 8 月 4 日 止本基 金登 记注 册的 份额持 有人 进行 利润 分配 ,长盛 盛泰 混合 A 类按每 10 份 基金 份额 分配 红利 人 民币 0.2100 元, 实 际分配 收益 金额 人民 币12,600,052.38 元 ; 长 盛盛 泰 混合 C 类按 每 10 份 基金 份 额分配 红利 人民 币 0.2100 元 , 实 际 分 配 收 益 金 额 人 民 币 1,376.98 元 ; 以 上 实 际 分 配 收 益 金 额 共 计 人 民 币 12,601,429.36 元。 除以上 情况 外, 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 于2017 年3 月 20 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 未存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 浦发 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构


注: 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 34 页 共 57 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,014,291.32 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1.59 注:支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 169,048.53 注: 支 付基 金托 管人 浦发 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 本期 未产 生与 关联 方的销 售服 务费 。


注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 C 类 基金 份额销 售服 务费 按 前 一日 C 类基 金份 额资 产净 值 0.20% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 给长 盛基 金, 再由长 盛基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 资产 净 值X0.20%/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 于 2017 年3 月 20 日 (基 金合 同生 效日 )至 2017 年 6 月 30 日止 期间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 35 页 共 57 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末未 投资 本基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 浦发银 行 4,356,286.73 188,680.25 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于 2017 年3 月 20 日 (基 金合 同生 效日 )至 2017 年 6 月 30 日止 期间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 于2017 年3 月 20 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 无须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 注: 本基 金于2017 年 3 月20 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2017 年6 月30 日 止期 间未进 行利 润分 配 。 6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 002879 长缆 科技 2017 年6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿 能 2017 年6 2017 年7 新股流 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 36 页 共 57 页


科技 月28 日 月 6 日 通受限 603305 旭升 股份 2017 年6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注: 基 金可 使用 以基 金名 义 开设股 票账 户, 选择 网下 或者网 上 一 种方 式进 行新 股申购 。 从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 002010 传化智 联 2017 年6 月 30 日 重大事项 停牌 15.26 2017 年7 月4 日 16.77 108,604 1,897,308.44 1,657,297.04 - 002399 海普瑞 2017 年4 月 28 日 重大事项 停牌 20.23 - - 73,608 1,629,237.44 1,489,089.84 - 000100 TCL 集 团 2017 年4 月 21 日 重大事项 停牌 3.48 2017 年7 月 26 日 3.72 390,000 1,413,700.00 1,357,200.00 - 601872 招商轮 船 2017 年5 月2 日 重大事项 停牌 5.19 - - 201,700 1,065,812.00 1,046,823.00 - 600100 同方股 份 2017 年4 月 21 日 重大事项 停牌 14.38 - - 49,500 694,905.00 711,810.00 - 注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 37 页 共 57 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 混合型证 券 投资基金,具 有较高风 险 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投 资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以 上风险控制在 限定的范 围 之内,使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益 相匹配 ”的 风险 收益 目标 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、 由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级 风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管 理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制 定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与 风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 浦发 银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 38 页 共 57 页


及汇总 。 6.4.13.2.1 按短 期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年 6 月 30 日 A-1 - A-1 以下 - 未评级 464,710,658.40 合计 464,710,658.40 注:未 评级 部分 为 国 债、 同业存 单、 短期 融资 券 、 政策性 金融 债 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年 6 月 30 日 AAA - AAA 以下 294,703.50 未评级 6,974.10 合计 301,677.60 注:未 评级 部分 为国 债。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 39 页 共 57 页


券在银 行间 同业 市场 交易 , 其余 亦在 证券 交易 所上 市, 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公 允价值 。 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析


6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价 格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,356,286.73 - - - 4,356,286.73 结算备 付金 526,768.84 - - - 526,768.84 存出保 证金 87,171.94 - - - 87,171.94 交易性 金融 资产 465,012,336.00 - - 128,253,449.32 593,265,785.32 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 40 页 共 57 页


应收证 券清 算款 - - - 220,240.80 220,240.80 应收利 息 - - - 6,239,041.80 6,239,041.80 其他资 产 - - - - - 资产总 计 478,982,563.51 - - 134,712,731.92 613,695,295.43 负债








应付赎 回款 - - - 204.15 204.15 应付管 理人 报酬 - - - 299,939.16 299,939.16 应付托 管费 - - - 49,989.88 49,989.88 应付销 售服 务费 - - - 5.53 5.53 应付交 易费 用 - - - 117,080.93 117,080.93 其他负 债 - - - 45,757.75 45,757.75 负债总 计 - - - 512,977.40 512,977.40 利率敏 感度 缺口 478,982,563.51 - - 134,199,754.52 613,182,318.03 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月 30 日 ) 市场利 率下 降 25 个 基点 253,824.00 市场利 率上 升 25 个 基点 -253,824.00


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决 定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 41 页 共 57 页


管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。 本基金 股票 资产 投资 占基 金资产 的比 例 为 0%-95% ; 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3%; 每个 交易日日终, 在扣除股 指 期货和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,现 金 或到期日在 一年以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 此外, 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所 持 有的证 券价 格实 施监 控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 128,253,449.32 20.92 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 128,253,449.32 20.92


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注: 于2017 年6 月30 日 ,本基 金运 营不 满一 年, 无足够 历史 数据 分析 其他 价格风 险敏 感性 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 42 页 共 57 页


于第一 层次 的余 额为 122,162,249.84 元, 属于 第二 层次的 余额 为 471,103,535.48 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 43 页 共 57 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 128,253,449.32 20.90 其中: 股票 128,253,449.32 20.90 2 固定收 益投 资 465,012,336.00 75.77 其中: 债券 465,012,336.00 75.77








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 1.47 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,883,055.57 0.80 7 其他各 项资 产 6,546,454.54 1.07 8 合计 613,695,295.43 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,797,500.00 0.29 B 采矿业 5,140,718.00 0.84 C 制造业 49,039,436.38 8.00 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 12,883,548.95 2.10 E 建筑业 1,344,310.00 0.22 F 批发和 零售 业 3,479,944.00 0.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,044,368.70 1.80 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,653,834.09 0.43 J 金融业 26,382,363.28 4.30 K 房地产 业 12,495,545.92 2.04 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 44 页 共 57 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,991,880.00 0.32 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 128,253,449.32 20.92


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601288 农业银 行 965,300 3,397,856.00 0.55 2 601988 中国银 行 644,300 2,383,910.00 0.39 3 000338 潍柴动 力 155,300 2,049,960.00 0.33 4 000938 紫光股 份 33,250 2,032,240.00 0.33 5 000069 华侨城 A 198,000 1,991,880.00 0.32 6 002450 康得新 85,600 1,927,712.00 0.31 7 000540 中天金 融 274,200 1,905,690.00 0.31 8 000860 顺鑫农 业 94,100 1,882,941.00 0.31 9 000900 现代投 资 202,400 1,862,080.00 0.30 10 000089 深圳机 场 198,202 1,853,188.70 0.30 11 000729 燕京啤 酒 275,300 1,850,016.00 0.30 12 000623 吉林敖 东 80,730 1,847,909.70 0.30 13 002152 广电运 通 222,283 1,847,171.73 0.30 14 002603 以岭药 业 105,708 1,845,661.68 0.30 15 002042 华孚色 纺 172,500 1,844,025.00 0.30 16 002142 宁波银 行 95,460 1,842,378.00 0.30 17 000883 湖北能 源 364,900 1,831,798.00 0.30 18 000989 九 芝 堂 96,401 1,827,762.96 0.30 19 000543 皖能电 力 313,500 1,827,705.00 0.30 20 000422 湖北宜 化 306,800 1,825,460.00 0.30 21 000671 阳 光 城 312,700 1,819,914.00 0.30 22 002267 陕天然 气 206,900 1,818,651.00 0.30 23 000732 泰禾集 团 107,964 1,800,839.52 0.29 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 45 页 共 57 页


24 002440 闰土股 份 118,000 1,800,680.00 0.29 25 000735 罗 牛 山 287,600 1,797,500.00 0.29 26 000876 新 希 望 218,600 1,796,892.00 0.29 27 000001 平安银 行 191,300 1,796,307.00 0.29 28 000157 中联重 科 397,900 1,786,571.00 0.29 29 000685 中山公 用 162,770 1,782,331.50 0.29 30 002250 联化科 技 124,600 1,781,780.00 0.29 31 000625 长安汽 车 123,400 1,779,428.00 0.29 32 002385 大北农 282,600 1,777,554.00 0.29 33 000926 福星股 份 144,700 1,765,340.00 0.29 34 000539 粤电力 A 331,155 1,765,056.15 0.29 35 000726 鲁


泰A 145,900 1,730,374.00 0.28 36 002010 传化智联 108,604 1,657,297.04 0.27 37 600741 华域汽 车 64,400 1,561,056.00 0.25 38 002399 海普瑞 73,608 1,489,089.84 0.24 39 601318 中国平 安 28,000 1,389,080.00 0.23 40 601898 中煤能 源 234,400 1,378,272.00 0.22 41 600267 海正药 业 116,200 1,357,216.00 0.22 42 000100 TCL 集团 390,000 1,357,200.00 0.22 43 600739 辽宁成 大 74,600 1,345,038.00 0.22 44 600820 隧道股 份 133,100 1,344,310.00 0.22 45 600548 深高速 148,200 1,339,728.00 0.22 46 600637 东方明 珠 61,441 1,331,426.47 0.22 47 600642 申能股 份 210,821 1,328,172.30 0.22 48 600674 川投能 源 135,100 1,326,682.00 0.22 49 600036 招商银 行 55,330 1,322,940.30 0.22 50 601169 北京银 行 143,700 1,317,729.00 0.21 51 600016 民生银 行 160,200 1,316,844.00 0.21 52 600736 苏州高 新 186,000 1,315,020.00 0.21 53 600037 歌华有 线 90,300 1,314,768.00 0.21 54 601998 中信银 行 208,600 1,312,094.00 0.21 55 600811 东方集 团 200,200 1,305,304.00 0.21 56 600177 雅戈尔 128,920 1,304,670.40 0.21 57 600690 青岛海 尔 86,645 1,304,007.25 0.21 58 600015 华夏银 行 141,240 1,302,232.80 0.21 59 600048 保利地 产 130,600 1,302,082.00 0.21 60 600010 包钢股 份 593,760 1,300,334.40 0.21 61 601398 工商银 行 247,200 1,297,800.00 0.21 62 601166 兴业银 行 76,900 1,296,534.00 0.21 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 46 页 共 57 页


63 600999 招商证 券 75,269 1,296,132.18 0.21 64 601818 光大银 行 319,600 1,294,380.00 0.21 65 601555 东吴证 券 115,100 1,292,573.00 0.21 66 600352 浙江龙 盛 135,300 1,289,409.00 0.21 67 600157 永泰能 源 360,000 1,285,200.00 0.21 68 601766 中国中 车 126,700 1,282,204.00 0.21 69 600064 南京高 科 84,900 1,281,990.00 0.21 70 600033 福建高 速 335,600 1,278,636.00 0.21 71 600035 楚天高 速 231,900 1,277,769.00 0.21 72 601328 交通银 行 207,300 1,276,968.00 0.21 73 601006 大秦铁 路 149,600 1,255,144.00 0.20 74 601857 中国石 油 162,900 1,252,701.00 0.20 75 601939 建设银 行 202,700 1,246,605.00 0.20 76 600028 中国石 化 206,500 1,224,545.00 0.20 77 600027 华电国 际 249,100 1,203,153.00 0.20 78 600079 人福医 药 61,300 1,202,706.00 0.20 79 600029 南方航 空 130,000 1,131,000.00 0.18 80 601872 招商轮 船 201,700 1,046,823.00 0.17 81 600089 特变电 工 95,900 990,647.00 0.16 82 600704 物产中 大 113,800 829,602.00 0.14 83 600100 同方股 份 49,500 711,810.00 0.12 84 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01 85 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01 86 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 87 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 88 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 89 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 90 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 91 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 92 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 93 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 94 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 95 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 96 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 97 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 98 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 99 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00


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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (%) 1 000157 中联重 科 3,649,282.00 0.60 2 601288 农业银 行 3,290,047.00 0.54 3 000538 云南白 药 2,803,554.00 0.46 4 000027 深圳能 源 2,615,016.00 0.43 5 601988 中国银 行 2,350,149.00 0.38 6 600016 民生银 行 2,338,852.00 0.38 7 601169 北京银 行 2,337,055.00 0.38 8 600118 中国卫 星 2,329,438.50 0.38 9 000001 平安银 行 2,149,199.00 0.35 10 000543 皖能电 力 2,082,878.00 0.34 11 000860 顺鑫农 业 2,036,270.59 0.33 12 000989 九 芝 堂 2,035,901.75 0.33 13 000729 燕京啤 酒 2,007,475.00 0.33 14 002267 陕天然 气 1,938,560.00 0.32 15 000625 长安汽 车 1,902,135.00 0.31 16 002010 传化智联 1,897,308.44 0.31 17 002603 以岭药 业 1,895,130.40 0.31 18 000732 泰禾集 团 1,887,527.80 0.31 19 002142 宁波银 行 1,880,156.60 0.31 20 000926 福星股 份 1,863,009.00 0.30 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000538 云南白 药 3,058,740.00 0.50 2 002146 荣盛发 展 2,711,360.00 0.44 3 000709 河钢股 份 2,581,800.00 0.42 4 000600 建投能 源 2,564,836.00 0.42 5 000786 北新建 材 2,439,454.61 0.40 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 48 页 共 57 页


6 000027 深圳能 源 2,433,819.00 0.40 7 002475 立讯精 密 2,016,079.50 0.33 8 600009 上海机 场 1,927,830.00 0.31 9 600118 中国卫 星 1,918,559.00 0.31 10 002223 鱼跃医 疗 1,903,974.25 0.31 11 600340 华夏幸 福 1,858,864.00 0.30 12 600008 首创股 份 1,856,921.00 0.30 13 002024 苏宁云 商 1,810,806.00 0.30 14 002083 孚日股 份 1,732,690.79 0.28 15 000425 徐工机 械 1,713,600.00 0.28 16 600717 天津港 1,713,022.00 0.28 17 002594 比亚迪 1,646,359.05 0.27 18 000157 中联重 科 1,595,589.00 0.26 19 603328 依顿电 子 1,586,205.20 0.26 20 002202 金风科 技 1,459,922.03 0.24 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 199,390,336.43 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 78,637,075.14 注:本 项 中7.4.1 ,7.4.2 ,7.4.3 表 中的 “买入 金额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 13,747,842.50 2.24 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,057,790.00 3.27 其中: 政策 性金 融债 20,057,790.00 3.27 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 50,090,000.00 8.17 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 294,703.50 0.05 8 同业存 单 380,822,000.00 62.11 9 其他 - - 10 合计 465,012,336.00 75.84 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 49 页 共 57 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 111721027 17 渤 海银 行 CD027 1,000,000 97,830,000.00 15.95 2 111712005 17 北 京银 行 CD005 1,000,000 97,080,000.00 15.83 3 111710251 17 兴 业银 行 CD251 600,000 59,328,000.00 9.68 4 11758034 17 广 州金 融 SCP001 500,000 50,090,000.00 8.17 5 111714129 17 江 苏银 行 CD129 500,000 48,910,000.00 7.98 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 50 页 共 57 页


内受到 公开 谴责 、处 罚。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 87,171.94 2 应收证 券清 算款 220,240.80 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,239,041.80 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,546,454.54 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 51 页 共 57 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 长盛盛 泰混合 A 6 100,000,765.61 600,001,500.00 100.00% 3,093.64 0.00% 长盛盛 泰混合 C 212 178.74 0.00 0.00% 37,892.71 100.00% 合计 218 2,752,488.47 600,001,500.00 99.99% 40,986.35 0.01%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份 ) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人所 有从 业人员 持有本 基 金 长盛盛 泰混 合A - - 长盛盛 泰混合 C 100.04 0.2640% 合计 100.04 0.0000% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长盛盛 泰混 合A 0 长盛盛泰 混合 C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长盛盛 泰混 合A 0 长盛盛泰 混合 C 0 合计 0 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 52 页 共 57 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛盛 泰混 合 A 长盛盛 泰混 合 C 基金合 同生 效日 (2017 年3 月 20 日 ) 基 金份 额总额 600,004,593.64 31,912.39 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 - 7,280.83 减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎 回份额 - 1,300.51 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 600,004,593.64 37,892.71


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016 年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事 会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事 长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林 培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司 高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。 10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证 券 2 277,135,420.05 100.00% 202,679.00 100.00% - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 国信证 券 34,141,113.79 100.00% 1,630,034,000.00 100.00% - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运 作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 55 页 共 57 页


(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 国信证 券 深圳 1 2 国信证 券 上海 1 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 10.8 其 他重 大事件 除上述 事项 之外 , 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 : 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长盛盛 泰灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 开放 日常 申购_ 赎 回_转 换及 定期 定额 投资 业 务 的公告 《证券 时报 》 及 本公 司网站 2017 年 6 月 14 日 2 长盛盛 泰灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 暂停 大额 申购 、 转 换转入 、 定期 定额 投资 业 务的 公告 同上 2017 年 6 月 14 日 3 长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《深圳 证 券 交易 所分 级基 金 业务管 理指 引》 和 《上 海 证券 交易所 分级 基金 业务 管理 指 引》实 施的 风险 提示 公告 同上 2017 年 4 月 27 日 4 长盛基 金管 理有 限公 司高 级 管理人 员董 事长 变更 的公 告 同上 2017 年 3 月 28 日 5 长盛基 金管 理有 限公 司高 级 管理人 员副 总经 理变 更的 公 告 同上 2017 年 3 月 28 日 6 长盛基 金管 理有 限公 司高 级 管理人 员总 经理 变更 的公 告 同上 2017 年 3 月 28 日 7 长盛盛 泰灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 生效 公 告 同上 2017 年 3 月 21 日 长盛盛泰混合 2017 年半年度报 告 第 56 页 共 57 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时间 区间


期 初 份 额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 3 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日 - 299,999,000.00 - 299,999,000.00 50.00% 2 2017 年 3 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日 - 199,999,000.00 - 199,999,000.00 33.33% 产品特有 风险 本基金 本报告期存在 单一 投资者持有基金份额 比例 超过 20%的情况,当该基 金份额持有人大 量赎回本基金时,可能 导 致的风险包括:巨额赎 回 风险、流动性风险、基 金 资产净值持续 低 于 5000 万 元的风 险、 基 金份额净 值大幅 波动风 险 以及基金 收益水 平波动 风 险。 本基金 管理人 将对申购 赎回进 行审慎 的 应对,保 护中小 投资者 利 益。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。





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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、 《长 盛盛 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《长 盛盛 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、 《长 盛盛 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话 :400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 24 日