长 盛 盛 康 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年2 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 康混 合
基金主 代码 003922
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 450,297,381.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 康混 合 A 长盛盛 康混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003922 003923
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 224,693.14 份 450,072,688.79 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过优 化的 资产 配置 ，前 瞻性把 握不 同时 期股 票市 场和债 券市 场的 投资 机 会 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 力争实 现基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑： （1 ）宏 观 经济指 标， 包 括 GDP 增长
率、工 业增 加值 、PPI 、CPI 、市 场利 率变 化、 进出 口 数据变 化等 ；（2） 微观
经济指 标， 包括 各行 业主 要企业 的盈 利变 化情 况及 盈利预 期等 ；（3） 市场 指
标， 包括 股票 市场 与债 券 市场的 涨跌 及预 期收 益率 、 市 场整 体估 值水 平及 与 国
外市场 的比 较、 市场 资金 的供求 关系 及其 变化 等； （4） 政策 因素 ，包 括财 政
政策、 货币 政策 、 产 业政 策及其 它与 证券 市场 密切 相关的 各种 政策 。 本 基 金 将
通过深 入分 析上 述指 标与 因素， 动态 调整 基金 资产 在股票 、 债 券、 货币 市 场 工
具等类 别资 产间 的分 配比 例， 控 制市 场风 险， 提高 配置效 率。
在股票 投资 方面 ， 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 ， 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 ， 深 入发 掘股 票 内在价 值 ， 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境， 充分 考虑行 业景 气程 度、 企业 竞争优 势等 因素 ， 有 效 识 别
并防范 风险 ，以 获取 较好 收益。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向， 综 合考 虑 不 同 券
种收益 率水 平、 信用 风 险 、 流动 性等 因素， 构造 债 券投资 组合 。 在 实际 的投 资
运作中 ， 本 基金 将运 用久 期控制 策略 、 收 益率 曲线 策略、 类别 选择 策略、 个 券
选择策 略等 多种 策略 ，获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 陆志俊
联系电 话 010-82019988 95559
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95559
传真 010-82255988 021-62701216
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号城 建 大厦A 座 20-22
层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 100088 200120
法定代 表人 周兵 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表 现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛盛 康混 合A 长盛盛 康混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年2 月13 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年2 月13 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,861.50 9,617,900.34
本期利 润 8,075.80 12,009,708.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0533 0.0219
本期加 权平 均净 值利 润率 5.24% 2.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.08% 2.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,870.17 8,682,220.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0261 0.0193
期末基 金资 产净 值 231,622.77 460,867,625.30
期末基 金份 额净 值 1.0308 1.0240
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.08% 2.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年2 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 康混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.03% 0.09% 3.01% 0.34% -1.98% -0.25%
过去三 个月 2.83% 0.10% 3.16% 0.32% -0.33% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
3.08% 0.09% 4.05% 0.30% -0.97% -0.21% 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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长盛盛 康混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.66% 0.08% 3.01% 0.34% -2.35% -0.26%
过去三 个月 2.17% 0.09% 3.16% 0.32% -0.99% -0.23%
自基金 合同
生效起 至今
2.40% 0.08% 4.05% 0.30% -1.65% -0.22%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指数 作为 本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ； 债券 组合 的业 绩基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势的指数 ，由上海 和 深圳证券市场 中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成 的成份 股指 数，具
有良好 的市 场代 表性 ； 中 证综合 债券 指数 是综 合反 映银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、 企业 债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ，该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金 资产 的比例为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 ， 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年2 月13 日 ，截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截至 本报 告期 末本 基金 仍处于 建仓 期。
3、本基金的投 资组合比 例 为：本基金股 票投资占 基 金资产的比例 为 0%-95%； 权证投资占基 金资
产净值的 0%-3%； 每个交 易日日终，在 扣除股指 期 货和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公 司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外 QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
杨衡
本基金 基金 经理 ， 长盛 盛 鑫灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛 盛 辉 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 长 盛盛 平 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛 盛崇 灵活 配置 混 合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 丰
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛盛 腾灵 活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长
盛盛泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 兴 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛盛 淳灵 活配 置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 长盛盛
享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长盛 盛瑞 灵 活配置
2017 年 2
月13 日
- 11 年
杨衡先 生，1975 年 10 月
出 生 。中 国 科学 院数 学与
系 统 科学 研 究院 博士 、博
士后 。2007 年7 月 进入 长
盛 基 金管 理 公司 ，历 任固
定 收 益研 究 员、 社保 组合
组 合 经理 助 理、 社保 组合
组 合 经 理 、 长 盛 添 利 30
天 理 财债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 等职 务。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ，
长 盛 盛 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 长 盛 盛德灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 长盛 盛弘 灵活 配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛
盛 乾 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 长 盛盛 泰 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛 盛 杰 一 年 期 定 期 开 放 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾二季度， 国内经济 稳 中趋缓，下行 压力渐显 ； 通胀方面，食 品价格稳 中 有落，中上游 价
格走弱 带 动 PPI 高位 回落 ，通胀 预期 回落 ；受 资产 价格、 金融 监管 去杠 杆及 汇率等 因素 制约 ， 货
币政策 更趋 于稳 健， 资金 面总体 呈现 中性 偏紧 局面 。
债券收 益率 先上 后下 ，收 益率曲 线整 体平 坦化 上行 ，跌幅 小于 一季 度。4 月至 5 月 初， 债券
市场延 续了 一季 度的 调整 走势，10 年期 国开 债一 度 上行 至 4.38% 的近 期高 点 ；5 月中 旬以 来， 经
济下行压力逐 步显现， 叠 加汇率压力减 弱、金融 去 杠杆节奏放缓 、央行释 放 稳定流动性 预期信号
等因素 ，市 场预 期修 复 ， 现券利 率有 所下 行， 债券 收益率 曲线 平坦 化下 移。
二季度 ，A 股 市场 呈现 先跌 后涨的 震荡 走势， 上证 综 指跌 幅 0.55% ， 沪 深300 指 数上 涨 6.69% ，
创业板 指下 跌3.99% 。4 月 初至 5 月上 旬， 受金 融监 管去杠 杆、 央行 上调 逆回 购利率 等因 素影 响，
股市呈现下跌 走势；5 月 中下旬以来， 随着金融 去 杠杆节奏放缓 ，央行释 放 稳定流动性 信号，叠
加新股发行、 股东减持 等 新规的出台， 市场走出 一 波反弹行情。 从市场结 构 来看，白 马 股、消费
股、绩 优蓝 筹股 显著 跑赢 市场， 有色 、汽 车、 电子 、军工 等行 业也 有不 错的 表现。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，以高信 用 资质的中短期 信用债和 银 行同业存单为 主
要投资 标的 ， 报告 期内 加 大了同 业存 单的 配置 力度 。 在 股票 底仓 配置 上， 通 过量化 手段 精选 个股 ，
充分分散、优 化持仓结 构 ，控制权益下 行风险； 同 时，紧密跟踪 新股和转 债 发行，积极 参与网下
申购， 提升 组合 收益 。
长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛康 混合 A 基金 份额 净值 为 1.0308 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
3.08% ；截 至本 报告 期末 长 盛盛康 混合 C 基 金份 额净 值为 1.0240 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值增 长
率为2.40% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 4.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎 把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ，对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 ， 股市存量资金 博
弈局面难改， 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进，未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如，二 线蓝 筹股 、低 估值 高分红 的金 融板 块以 及改 革深化 、供 给侧 改革 、消 费升级 等主 题机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投 资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术 部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假 设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，期 末可 供分 配利 润 为 8,688,090.92 元 ，其 中：长 盛盛 康混
合 A 期 末可 供分 配利 润为 5,870.17 元（ 长盛 盛康 混合 A 的未 分配 利润 已实 现部分 为 5,870.17
元， 未 分配 利润 未实 现部 分 为 1,059.46 元 ） ， 长 盛盛 康混 合 C 期 末可 供分 配利 润为 8,682,220.75
元 （ 长 盛 盛 康 混 合 C 的未分配利润已实现部分为 8,682,220.75 元，未分配利润未实现部分 为
2,112,715.76 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 上半 年度 ， 基 金托管 人在长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 上半 年度 ，长 盛基 金 管理有 限公 司在 长盛 盛康 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报 告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 上半 年度， 由长 盛基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 盛盛康 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 的年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 盛康 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,989,418.51
结算备 付金
578,625.90
存出保 证金
24,396.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 449,055,649.59
其中： 股票 投资
63,975,949.59
基金投 资
-
债券投 资
385,079,700.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,500,000.00
应收证 券清 算款
220,253.74
应收利 息 6.4.7.5 6,170,436.59
应收股 利
-
应收申 购款
3,996.80
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
461,542,777.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
510.39
应付管 理人 报酬
226,321.11
应付托 管费
37,720.22
应付销 售服 务费
37,688.37
应付交 易费 用 6.4.7.7 83,431.72 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 57,857.88
负债合 计
443,529.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 450,297,381.93
未分配 利润 6.4.7.10 10,801,866.14
所有者 权益 合计
461,099,248.07
负债和 所有 者权 益总 计
461,542,777.76
注：1 、报 告截 止日2017 年 6 月 30 日， 长盛 盛康 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0308 元，基 金份 额总 额
224,693.14 份 ； 长 盛盛 康 混合 C 基金 份额 净 值1.0240 元 ， 基 金份 额总 额450,072,688.79 份 。 长
盛盛康 混合 份额 总额 合计 为 450,297,381.93 份。
2、本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2017 年 2 月 13 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 盛康 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年2 月13 日(基金合同生效日)至2017
年 6 月 30 日
一、收入
13,964,388.15
1.利息 收入
7,139,269.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 108,608.85
债券利 息收 入
5,713,771.36
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,316,889.37
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,431,086.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,001,930.98
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 22,845.41
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 406,309.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 2,393,022.58 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
1,009.77
减： 二、费用
1,946,603.73
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,246,163.20
2．托 管费 6.4.10.2.2 207,693.87
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 207,633.91
4．交 易费 用 6.4.7.19 218,062.80
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 67,049.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
12,017,784.42
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
12,017,784.42
注：本 基金 合同 于2017 年 2 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 盛康 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 13 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
600,018,721.52 - 600,018,721.52
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,017,784.42 12,017,784.42
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-149,721,339.59 -1,215,918.28 -150,937,257.87
其中：1.基 金申 购款 534,706.52 4,600.05 539,306.57
2. 基金 赎回 款 -150,256,046.11 -1,220,518.33 -151,476,564.44
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
450,297,381.93 10,801,866.14 461,099,248.07
注：本 基金 合同 于2017 年 2 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 盛 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(“ 中 国证 监会 ”)证 监许 可[2016] 第2365 号 《 关于 准予长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 注
册的批复》核 准，由长 盛 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《长盛盛
康灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集600,018,693.14 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2017) 第 129 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《长盛 盛康 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 2 月 13 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为600,018,721.52 份基 金份 额 ，其中 认购 资金 利息 折 合28.38 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
根据经批准的 《长盛盛 康 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》和《长 盛 盛康灵活配置 混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ， 本基 金根 据认 购费 、 申 购费 、 销售 服务 费收 取方式 的不 同 ， 将 基
金份额分为 不同的类 别。 在投资人认 购/申购时 收取 认购/申购费 用的，但 不从 本类别基金 资产中
计提销 售服 务费 的， 称为 A 类基 金份 额； 在投 资人 认购/ 申购 时不 收取 认购/ 申购费 用， 而是 从本
类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额， 称为 C 类基金 份额 。A 类 基金 份 额与 C 类 基金 份额
分别设置基金 代码，并 且 由于基金费用 的不同， 分 别计算和公告 基金份额 净 值。投资人 可自由选
择认购 、申 购某 一类 别的 基金份 额。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛康灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板及 其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票)、 债券(国 债、 金 融 债、 企 业 债、 公司 债、长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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次级债 、 可 转换 债券( 含分 离交易 可转 债)、 可交 换债 券、 央 行票 据、 短 期融 资 券、 超 短期 融资 券、
中期票 据、 中小 企业 私募 债等) 、 权 证、 股 指期 货、 国债期 货、 债券 回购 、 货 币市场 工具 、 同 业存
单、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金投 资组合比
例为： 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为 0%-95% ；权 证 投资占 基金 资产 净值 的 0%-3% ； 每个 交易 日日
终，在扣除股 指期货和 国 债期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者到 期 日在一年以 内的政府
债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。 本基 金 的业绩 比较 基准 为沪 深 300 指 数收 益率 ×50%
＋中证 综合 债指 数收 益率 ×50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛康 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务 操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 2 月 13 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年2 月13 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。 本期财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年
2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月 30 日 止 期间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本 基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金 融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价 值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按 其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使 用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收 基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差 异较小的 则
按直线 法计 算。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 55 页
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金 等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算 有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值 税 。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 2,989,418.51
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,989,418.51
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 62,020,427.01 63,975,949.59 1,955,522.58
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,992,800.00 2,996,700.00 3,900.00
银行间 市场 381,649,400.00 382,083,000.00 433,600.00
合计 384,642,200.00 385,079,700.00 437,500.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 446,662,627.01 449,055,649.59 2,393,022.58
长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 55 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.3.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 2,500,000.00 -
合计 2,500,000.00 -
6.4.7.3.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.4 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 717.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 234.36
应收债 券利 息 6,168,494.80
应收买 入返 售证 券利 息 979.74
应收申 购款 利息 0.40
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.90
合计 6,170,436.59
6.4.7.5 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他 资 产。
6.4.7.6 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 80,092.98
银行间 市场 应付 交易 费用 3,338.74
合计 83,431.72 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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6.4.7.7 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 57,857.88
合计 57,857.88
6.4.7.8 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 康混 合 A
项目
本期
2017 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金 份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,594.60 1,594.60
本期申 购 464,359.38 464,359.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -241,260.84 -241,260.84
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 224,693.14 224,693.14
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 康混 合 C
项目
本期
2017 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 600,017,126.92 600,017,126.92
本期申 购 70,347.14 70,347.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -150,014,785.27 -150,014,785.27
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 450,072,688.79 450,072,688.79
6.4.7.9 未 分配 利润
单位： 人民 币元 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 55 页
长盛盛 康混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 6,861.50 1,214.30 8,075.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-991.33 -154.84 -1,146.17
其中： 基金 申购 款 4,080.69 166.50 4,247.19
基金赎 回款 -5,072.02 -321.34 -5,393.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,870.17 1,059.46 6,929.63
单位： 人民 币元
长盛盛 康混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 9,617,900.34 2,391,808.28 12,009,708.62
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-935,679.59 -279,092.52 -1,214,772.11
其中： 基金 申购 款 362.99 -10.13 352.86
基金赎 回款 -936,042.58 -279,082.39 -1,215,124.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,682,220.75 2,112,715.76 10,794,936.51
6.4.7.10 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 13 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 52,832.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 55,652.42
其他 124.32
合计 108,608.85
6.4.7.11 股 票投 资收益
6.4.7.11.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月13 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 63,133,198.32 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 55 页
减：卖 出股 票成 本总 额 59,131,267.34
买卖股 票差 价收 入 4,001,930.98
6.4.7.12 债 券投 资收益
6.4.7.12.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月13 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
22,845.41
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 22,845.41
6.4.7.12.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月13 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
513,704,775.10
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
507,933,710.00
减：应 收利 息总 额 5,748,219.69
买卖债 券差 价收 入 22,845.41
6.4.7.13 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 406,309.83
基金投 资 产 生的 股利 收益 -
合计 406,309.83 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,393,022.58
—— 股 票投 资 1,955,522.58
—— 债 券投 资 437,500.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,393,022.58
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,009.77
合计 1,009.77
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 213,262.80
银行间 市场 交易 费用 4,800.00
合计 218,062.80
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
审计费 用 25,714.92
信息披 露费 32,142.96
银行汇 划费 7,292.07 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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其他 400.00
银行间 账户 维护 费 1,500.00
合计 67,049.95
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金 销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,246,163.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 216.73
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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项目
本期
2017 年 2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 207,693.87
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售 服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 康混 合A 长盛盛 康混 合 C 合计
交通银 行 - 15.25 15.25
长盛基 金公 司 - 207,617.97 207,617.97
合计 - 207,633.22 207,633.22
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资 产净
值 0.10% 的年费率 计提， 逐日累计至每 月月底， 按 月支付给长盛 基金，再 由 长盛基金计算 并支付
给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 未投 资本 基金。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司 2,989,418.51 52,832.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流 通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 股票 账户 ，选 择网 下或者 网上 一种 方式 进行 新股申 购 。
从新股 获配 日至 新股 上市 日之间 不能 自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601989 中国 2017 重大 6.46 - - 148,900 1,185,269.00 961,894.00 - 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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重工 年5
月31
日
事项
停牌
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重大
事项
停牌
3.60 - - 126,100 414,062.00 453,960.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型证 券 投资基金，具 有较高风 险 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险 主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风 险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ，长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 交通 银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年 6 月 30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 385,079,700.00
合计 385,079,700.00
注：未 评级 部分 为短 期融 资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基 金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本 基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 亦可 在证 券交 易所 上市， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为 银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,989,418.51 - - - 2,989,418.51 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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结算备 付金
578,625.90 - - - 578,625.90
存出保 证金
24,396.63 - - - 24,396.63
交易性 金融 资产
385,079,700.00 - - 63,975,949.59 449,055,649.59
买入返 售金 融资 产
2,500,000.00 - - - 2,500,000.00
应收证 券清 算款
- - - 220,253.74 220,253.74
应收利 息
- - - 6,170,436.59 6,170,436.59
应收申 购款
- - - 3,996.80 3,996.80
资产总 计 391,172,141.04 - - 70,370,636.72 461,542,777.76
负债
应付赎 回款 - - - 510.39 510.39
应付管 理人 报酬 - - - 226,321.11 226,321.11
应付托 管费 - - - 37,720.22 37,720.22
应付销 售服 务费 - - - 37,688.37 37,688.37
应付交 易费 用 - - - 83,431.72 83,431.72
其他负 债 - - - 57,857.88 57,857.88
负债总 计 - - - 443,529.69 443,529.69
利率敏 感度 缺口 391,172,141.04 - - 69,927,107.03 461,099,248.07
注：表中所示 为本基 金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 104,573.26
市场利 率上 升 25 个 基点 -104,573.26
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析 及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。
本基金投资组 合中对股票 等权益类资产 的投资占基 金资产的比例 为 0-95%， 权证投资占基 金
资产净 值 的0-3% ， 每个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 以后， 保持 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理 人
每日对本基金所持有的证券价格实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 63,975,949.59 13.87
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 63,975,949.59 13.87
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他 变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据自 基金 合 同生效 日起 至 2017 年6 月30 日的 基金 资产 净值 和 基准
指数数 据回 归得 出， 反映 了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 4,379,398.44
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -4,379,398.44
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法 对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为62,560,095.59 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 386,495,554.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债 券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 63,975,949.59 13.86
其中： 股票 63,975,949.59 13.86
2 固定收 益投 资 385,079,700.00 83.43
其中： 债券 385,079,700.00 83.43
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,500,000.00 0.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,568,044.41 0.77
7 其他各 项资 产 6,419,083.76 1.39
8 合计 461,542,777.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,062,097.00 1.10
C 制造业 10,691,297.29 2.32
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 4,282,770.00 0.93
E 建筑业 1,911,980.00 0.41
F 批发和 零售 业 3,475,839.00 0.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,238,688.00 1.35
H 住宿和 餐饮 业 1,296,897.60 0.28
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,674,256.00 0.58
J 金融业 24,444,698.70 5.30
K 房地产 业 3,897,426.00 0.85
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 55 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,975,949.59 13.87
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 1,262,800 4,445,056.00 0.96
2 601988 中国银 行 646,200 2,390,940.00 0.52
3 601398 工商银 行 445,500 2,338,875.00 0.51
4 600741 华域汽 车 64,300 1,558,632.00 0.34
5 600690 青岛海 尔 93,400 1,405,670.00 0.30
6 600267 海正药 业 119,100 1,391,088.00 0.30
7 601898 中煤能 源 235,700 1,385,916.00 0.30
8 600637 东方明 珠 62,400 1,352,208.00 0.29
9 600548 深高速 148,400 1,341,536.00 0.29
10 600739 辽宁成 大 74,300 1,339,629.00 0.29
11 600820 隧道股 份 131,800 1,331,180.00 0.29
12 601169 北京银 行 144,500 1,325,065.00 0.29
13 600037 歌华有 线 90,800 1,322,048.00 0.29
14 600016 民生银 行 160,800 1,321,776.00 0.29
15 600642 申能股 份 209,700 1,321,110.00 0.29
16 601998 中信银 行 209,700 1,319,013.00 0.29
17 600079 人福医 药 67,100 1,316,502.00 0.29
18 600736 苏州高 新 185,700 1,312,899.00 0.28
19 600048 保利地 产 131,100 1,307,067.00 0.28
20 600811 东方集 团 200,400 1,306,608.00 0.28
21 600015 华夏银 行 141,360 1,303,339.20 0.28
22 600352 浙江龙 盛 136,700 1,302,751.00 0.28
23 600674 川投能 源 132,600 1,302,132.00 0.28
24 601555 东吴证 券 115,800 1,300,434.00 0.28
25 600999 招商证 券 75,500 1,300,110.00 0.28
26 600754 锦江股 份 47,856 1,296,897.60 0.28
27 600010 包钢股 份 592,000 1,296,480.00 0.28
28 601818 光大银 行 319,300 1,293,165.00 0.28 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 55 页
29 600157 永泰能 源 361,000 1,288,770.00 0.28
30 601318 中国平 安 25,900 1,284,899.00 0.28
31 601766 中国中 车 126,700 1,282,204.00 0.28
32 600035 楚天高 速 232,700 1,282,177.00 0.28
33 600033 福建高 速 335,300 1,277,493.00 0.28
34 600064 南京高 科 84,600 1,277,460.00 0.28
35 601939 建设银 行 206,600 1,270,590.00 0.28
36 601166 兴业银 行 74,000 1,247,640.00 0.27
37 600000 浦发银 行 97,630 1,235,019.50 0.27
38 600028 中国石 化 203,800 1,208,534.00 0.26
39 601006 大秦铁 路 143,800 1,206,482.00 0.26
40 600027 华电国 际 249,600 1,205,568.00 0.26
41 601857 中国石 油 153,300 1,178,877.00 0.26
42 600029 南方航 空 130,000 1,131,000.00 0.25
43 600036 招商银 行 44,700 1,068,777.00 0.23
44 601989 中国重 工 148,900 961,894.00 0.21
45 600704 物产中 大 113,800 829,602.00 0.18
46 601668 中国建 筑 60,000 580,800.00 0.13
47 600795 国电电 力 126,100 453,960.00 0.10
48 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
49 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
50 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
51 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
52 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
53 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
54 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
55 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
56 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857 中国石 油 6,625,315.76 1.44
2 601318 中国平 安 6,490,030.00 1.41
3 600036 招商银 行 5,674,706.78 1.23
4 601288 农业银 行 5,655,108.00 1.23 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 55 页
5 600016 民生银 行 5,178,653.17 1.12
6 601166 兴业银 行 3,917,347.00 0.85
7 600028 中国石 化 3,468,028.00 0.75
8 601169 北京银 行 3,437,218.00 0.75
9 601668 中国建 筑 3,202,068.00 0.69
10 601398 工商银 行 3,152,443.00 0.68
11 601328 交通银 行 3,021,890.00 0.66
12 601006 大秦铁 路 2,716,053.00 0.59
13 600000 浦发银 行 2,653,682.00 0.58
14 601009 南京银 行 2,411,594.18 0.52
15 601988 中国银 行 2,358,819.00 0.51
16 600887 伊利股 份 2,045,234.00 0.44
17 600009 上海机 场 1,747,468.72 0.38
18 600741 华域汽 车 1,472,335.02 0.32
19 600519 贵州茅 台 1,440,040.00 0.31
20 600029 南方航 空 1,403,921.00 0.30
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 6,754,191.00 1.46
2 600036 招商银 行 5,680,134.10 1.23
3 601857 中国石 油 5,024,045.53 1.09
4 600016 民生银 行 3,303,284.00 0.72
5 601328 交通银 行 3,048,279.00 0.66
6 601668 中国建 筑 2,770,241.00 0.60
7 601166 兴业银 行 2,619,354.00 0.57
8 600028 中国石 化 2,404,215.00 0.52
9 600887 伊利股 份 2,166,908.00 0.47
10 601009 南京银 行 2,166,351.22 0.47
11 600009 上海机 场 1,930,461.72 0.42
12 601006 大秦铁 路 1,916,093.00 0.42
13 601169 北京银 行 1,915,369.90 0.42
14 600519 贵州茅 台 1,843,337.00 0.40
15 601288 农业银 行 1,456,671.00 0.32 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 55 页
16 600104 上汽集 团 1,386,473.26 0.30
17 600000 浦发银 行 1,376,083.20 0.30
18 601601 中国太 保 1,282,291.00 0.28
19 600585 海螺水 泥 1,273,982.00 0.28
20 600221 海航控 股 1,253,106.00 0.27
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 121,151,694.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 63,133,198.32
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “买 入股 票成 本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 22,840,700.00 4.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 362,239,000.00 78.56
9 其他 - -
10 合计 385,079,700.00 83.51
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111695728 16 杭 州银 行CD103 700,000 67,872,000.00 14.72
2 111710042 17 兴 业银 行CD042 500,000 49,005,000.00 10.63
3 111711062 17 平 安银 行CD062 500,000 48,955,000.00 10.62
4 111717029 17 光 大银 行CD029 500,000 48,935,000.00 10.61
5 111794561
17 广 州农 村商 业
银行 CD058
500,000 48,870,000.00 10.60 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 55 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查， 无在报 告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚。
7.12.2
基金投资的前十名股 票， 均为基金合同规定备 选股 票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,396.63 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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2 应收证 券清 算款 220,253.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,170,436.59
5 应收申 购款 3,996.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,419,083.76
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛康
混合A
30 7,489.77 0.00 0.00% 224,693.14 100.00%
长盛
盛康
混合C
302 1,490,306.92 449,990,000.00 99.98% 82,688.79 0.02%
合计 332 1,356,317.42 449,990,000.00 99.93% 307,381.93 0.07%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分 级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 康
混合 A
198.64 0.0884%
长盛盛 康
混合 C
200.00 0.0000%
合计 398.64 0.0001%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公 司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 康混 合A 0
长盛盛 康混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 康混 合A 0
长盛盛 康混 合C 0
合计 0
长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 康混 合 A 长盛盛 康混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年2 月 13 日 ） 基 金份
额总额
1,594.60 600,017,126.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
464,359.38 70,347.14
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
241,260.84 150,014,785.27
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 224,693.14 450,072,688.79
长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证 券 2 183,076,531.68 100.00% 133,887.08 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
川财证 券 6,109,575.10 100.00% 6,616,300,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ， 最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务 评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
4、本 基金 租用 证券 公司 深 圳交易 单元 为共 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
《深圳 证券 交易 所分 级基 金业
务管理 指引 》和 《上 海证 券交
易所分 级基 金业 务管 理指 引》
实施的 风险 提示 公告
《证券 时报 》及 本
公司网 站
2017 年 4 月 27 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 交通 银行 手机 银行
渠道基 金申 购及 定期 定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月 22 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 董事 长变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 副总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
6
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金暂 停大 额申 购、 转换
转入、 定期 定额 投资 业务 的公
告
同上 2017 年 3 月 21 日
7
长 盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金开 放日 常申 购_ 赎回_
转换及 定期 定额 投资 业务 的公
告
同上 2017 年 3 月 21 日
8
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
同上 2017 年 2 月 14 日 长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/2/13 至
2017/6/30
- 599,990,000.00 150,000,000.00 449,990,000.00 99.93%
产品特有 风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基 金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致 的风险包括：巨额赎回 风险、流动性风险、基 金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净 值大幅波动风险以及基金 收益水平波动风险。本基 金管理人将对申购赎
回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛康混合 2017 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
