长 盛 盛 乾 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年03 月20 日 (基 金合 同生 效日 ) 起至 06 月30 日 止。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 乾灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 乾混 合
基金主 代码 004336
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月20 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 600,126,390.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 长盛盛 乾混 合 A 长盛盛 乾混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 004336 004337
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 600,003,080.80 份 123,309.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过 优化 的资 产配 置, 前 瞻性把 握不 同时 期股 票市 场和债 券市 场的 投资 机会 ,
在严格 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增值 的投资 需求 。
投资策 略
在大 类资 产配 置中, 本基 金将主 要考 虑: (1) 宏观 经济指 标 ,包 括 GDP 增长
率、工 业增 加值 、PPI 、CPI 、市 场利 率变 化、 进出 口 数据变 化等 ;(2) 微观
经济指 标, 包括 各行 业主 要企业 的盈 利变 化情 况及 盈利预 期等 ;(3) 市场 指
标, 包括 股票 市场 与债 券 市场的 涨跌 及预 期收 益率 、 市 场整 体估 值水 平及 与 国
外市场 的比 较、 市场 资金 的供求 关系 及其 变化 等; (4) 政策 因素 ,包 括财 政
政策、 货币 政策 、产 业政 策及其 它与 证券 市场 密切 相关的 各种 政策 。
在股票 投资 方面 , 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 , 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 , 深 入发 掘股 票 内在价 值 , 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境, 充分 考虑行 业景 气程 度、 企业 竞争优 势等 因素 , 有 效 识 别
并防范 风险 ,以 获取 较好 收益。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式, 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ,
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向, 综 合考 虑 不 同 券
种收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素, 构造 债 券投资 组合 。 在 实际 的投 资
运作中 , 本 基金 将运 用久 期控制 策略 、 收 益率 曲线 策略、 类别 选择 策略 、 个 券
选择策 略等 多种 策略 ,获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基 金为 混合 型基 金, 具 有较高 风险 、较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预期
收益低 于股 票型 基金 、高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 郭明
联系电 话 010-82019988 010-66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100088 100140
法定代 表人 周兵 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 长盛盛 乾混 合A 长盛盛 乾混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月20 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年3 月20 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 11,313,176.93 2,323.43
本期利 润 12,855,788.82 2,637.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0214 0.0211
本期加 权平 均净 值利 润率 2.13% 2.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.14% 2.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,313,187.76 2,289.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0189 0.0186
期末基 金资 产净 值 612,858,881.96 125,916.48
期末基 金份 额净 值 1.0214 1.0211
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.14% 2.11%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年3 月20 日 ,截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 乾混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.22% 0.10% 3.01% 0.34% -1.79% -0.24%
过去三 个月 2.13% 0.14% 3.16% 0.32% -1.03% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
2.14% 0.13% 3.37% 0.31% -1.23% -0.18%
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长盛盛 乾混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.21% 0.10% 3.01% 0.34% -1.80% -0.24%
过去三 个月 2.11% 0.14% 3.16% 0.32% -1.05% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
2.11% 0.14% 3.37% 0.31% -1.26% -0.17%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势 的指 数, 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成份 股指 数, 具有
良好的市场代 表性;中 证 综合债券指数 是综合反 映 银行间和交易 所市场国 债 、金融债、 企业债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ,该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%;根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数, 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 , 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的 时 间序 列。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年3 月20 日 ,截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截至 本报 告期 末本 基金 仍处于 建仓 期。
3、 本 基金 的投 资组 合比 例 为: 本 基金 股票 等权 益类 资产投 资占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ; 权证
投资占基金产 净值的 0%-3% ;在扣除股指 期货和国 债 合约需缴纳的 交易保证 金 后,现金或到 期日
在一年 以内 政府 债券 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证 券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
(助理 )期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
杨
衡
本基金 基金 经理 , 长 盛盛 鑫灵活 配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 辉
混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 长盛 盛
平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长盛 盛崇 灵活 配置 混合型 证券 投
资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 丰 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理, 长 盛盛 腾
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资
基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 泽 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 兴 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ,
长 盛 盛 淳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
2017
年 3
月 20
日
-
11
年
杨衡先 生, 1975 年 10 月 出 生。
中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学
研究院博士、博士后。2007
年 7 月 进 入 长 盛 基 金 管 理 公
司, 历任 固定收 益研 究员 、 社
保组合 组合 经理 助理 、 社 保组
合组合 经 理 、长 盛添 利 30 天
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 等职 务。
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金基金 经理 , 长 盛盛 享灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理, 长盛盛 瑞灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理, 长
盛 盛 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理, 长盛 盛德 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 , 长 盛盛弘 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 , 长 盛
盛 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理, 长 盛 盛 杰 一 年 期 定 期 开 放 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利 益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交 易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年, 新一轮库 存 周 期对经济基 本面形成 支 撑,生产平稳 ,外需改 善 ,宏观经济总 体
平稳; 通胀 方面 ,食 品价 格稳中 有落 ,中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落, 通胀预 期回 落; 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约, 货 币政策更趋于 稳健,央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ,资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ,债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势, 收益 率曲 线整 体上行 ,10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ; 5 月中 旬以 来 , 经济 下行 压力 逐步 显现 , 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 , 市 场预 期修 复 , 现 券利 率有 所下 行,
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
上半年 ,A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ,上 证综 指上 涨 2.86% ,沪 深 300 指数 上涨 10.78% ,创
业板指 下 跌7.349% 。一 季 度,经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转, 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情;
4 月初 至5 月上 旬, 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响, 股市呈 现下 跌走 势;5
月中下旬以来 ,随着金 融 去杠杆节奏放 缓,央行 释 放稳定流动性 信号,叠 加 新股发行、 股东减持
等新规的出台 ,市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看,行情 分化明显 , 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场, 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,以高信 用 资质的中短期 信用债和 银 行同业存单为 主
要投资 标的 , 报告 期内 加 大了同 业存 单的 配置 力度 。 在 股票 底仓 配置 上, 通 过量化 手段 精选 个股 ,
充分分散、优 化持仓结 构 ,控制权益下 行风险; 同 时,紧密跟踪 新股和转 债 发行,积极 参与网下
申购, 提升 组合 收益 。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛乾 混合 A 基金 份额 净值 为 1.0214 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
2.14% ;截 至本 报告 期末 长 盛盛乾 混合 C 基 金份 额净 值为 1.0211 元 ,本 报告 期 基 金份 额净 值增 长
率为2.11% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 3.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束, 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ,经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约, 货币 政策 将维 持稳健 中性 ,预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ,预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值,同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ,对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 , 股市存量资金 博
弈局面难改, 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进,未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如,二 线蓝 筹股 、低 估值 高分红 的金 融板 块以 及改 革深化 、供 给侧 改革 、消 费升级 等主 题机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设 立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存 在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定, 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至 2017 年6 月 30 日, 长盛 盛乾 混合A 期 末可供 分配 利润 为 11,313,187.76 元 (未
分配利 润已 实现 部分 为 11,313,187.76 元 , 未分 配 利润未 实现 部分 为 1,542,613.40 元) , 长盛 盛
乾混 合 C 期 末可 供分 配利 润为 2,289.96 元 (未 分配 利润已 实现 部分 为 2,289.96 元 ,未 分配 利润
未实现 部分 为316.85 元) 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对长盛盛 乾灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基 金 份额持有
人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 长盛盛乾 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长盛基 金 管理有限公司 在
长盛盛乾灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内, 长 盛盛乾灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息 等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛盛乾灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 长盛 盛乾 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 333,207,886.06
结算备 付金
734,070.27
存出保 证金
42,114.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 265,477,884.96
其中: 股票 投资
128,091,884.96
基金投 资
-
债券投 资
137,386,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,100,000.00
应收证 券清 算款
1,224,725.59
应收利 息 6.4.7.5 4,339,278.00
应收股 利
-
应收申 购款
1,998.96
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
615,127,958.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,600,000.00
应付赎 回款
1,581.01
应付管 理人 报酬
300,029.56
应付托 管费
50,004.94
应付销 售服 务费
10.48
应付交 易费 用 6.4.7.7 145,776.64 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 45,757.75
负债合 计
2,143,160.38
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 600,126,390.47
未分配 利润 6.4.7.10 12,858,407.97
所有者 权益 合计
612,984,798.44
负债和 所有 者权 益总 计
615,127,958.82
注:1 、报 告截 止日2017 年 6 月 30 日, 长盛 盛乾 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0214 元,基 金份 额总 额
600,003,080.80 份 ;长 盛 盛乾混 合 C 基金 份额 净 值1.0211 元 ,基 金份 额总 额123,309.67 份。
2、本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2017 年 3 月 20 日(基 金合 同生 效日 ) 至2017 年6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体 : 长盛 盛乾 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年3 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年3 月20 日(基金合 同生效
日)至2017 年 6 月 30 日
一、收入
14,451,742.74
1.利息 收入
5,827,855.67
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,737,826.67
债券利 息收 入
494,385.89
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,595,643.11
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
7,080,961.03
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,073,479.90
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,074.09
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 998,407.04
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 6.4.7.16 1,542,926.04
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -
减:二、费用
1,593,316.34 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,014,410.46
2.托 管费 6.4.10.2.2 169,068.45
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 35.36
4.交 易费 用 6.4.7.18 361,756.32
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 6.4.7.19 48,045.75
三、利润总额 (亏损 总额 以“- ”号填列)
12,858,426.40
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)
12,858,426.40
注:本 基金 合同 于2017 年 3 月20 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 长盛 盛乾 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年3 月 20 日( 基金 合 同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月20 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 600,127,784.74 - 600,127,784.74
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
(本期 利润 )
- 12,858,426.40 12,858,426.40
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数
(净值 减少 以“- ”号 填列 )
-1,394.27 -18.43 -1,412.70
其中:1.基 金申 购款 2,056.80 42.16 2,098.96
2.基金 赎回 款 -3,451.07 -60.59 -3,511.66
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金 净值 变动 (净 值减少 以“-”号填
列)
- - -
五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 600,126,390.47 12,858,407.97 612,984,798.44
注:本 基金 合同 于2017 年 3 月20 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 盛 乾 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016] 第2832 号 《关 于准 予长 盛盛 乾灵 活 配置混 合型 证券 投
资基金注册的 批复》核 准 ,由长盛基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《长盛盛乾灵 活配置混 合 型证券 投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式,存
续期限 不定 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息 共600,123,244.04 元, 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2017) 第 283 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案, 《 长盛 盛乾 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年 3 月 20 日 正式生 效 , 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 600,127,784.74 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 4,540.70 份 基金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为中 国工 商银 行 股份 有限 公 司 。
根据《长盛盛 乾灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《长 盛盛乾灵 活 配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 , 本 基金根 据认 购费 、 申购 费 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 , 将 基金 份额 分
为不同的类 别。在投 资者 认购/申购时 收取认购/ 申 购费用、但 不从本类 别基 金资产中计 提销售 服
务费的 ,称 为 A 类基 金份 额;在 投资 者认 购/ 申购 时 不收取 认购/申 购费 用、 而 是从本 类别 基金 资
产中计 提销 售服 务费 的 , 称为 C 类基 金份 额 。 本基金 A 类和 C 类基 金份 额分 别设置 代码 。 由于 基
金费用 的不 同, 本基 金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份 额将分 别计 算并 公告 基金 份额 净 值。 投资 者 可
自行选 择认 购、 申购 的基 金份额 类别 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛乾灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票)、 债券(国 债、 金融债 、 企 业债、 公
司债、次级 债、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 可交换债券 、央行票 据、 短期融资券 、超短 期
融资券 、 中期 票据 、 中 小 企业私 募债 等) 、 权 证、 股 指期货 、 国债 期货 、 债 券 回购 、 货 币市 场工 具、
同业存 单、 资产 支持 证券 以 及法律 法规 或 中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国
证监会的相关 规定)。本 基 金的投资组合 比例为: 股 票投资占基金 资产的比 例 为 0%-95% ;权证 投
资占基金资产 净值的 0%-3% ;每个交易日 日终,在 扣 除股指期货和 国债期货 合 约需缴纳的交 易保
证金后 , 现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为沪 深300 指 数收益 率 × 50% +中 证综 合 债指数 收益 率 × 50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛盛
乾灵活配置混 合型证券 投 资基金》和中 国证监会 及 中国证券投资 基金业协 会 发布的有关 规定及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 3 月 20 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求, 真实、 完整 地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年3 月20 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 为2017 年3 月20 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至 购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相 关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损 益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计 算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在 持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相 抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并 且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买 卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计 算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,207,886.06
定期存 款 330,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 330,000,000.00
其他存 款 -
合计: 333,207,886.06
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 126,658,808.92 128,091,884.96 1,433,076.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 137,276,150.00 137,386,000.00 109,850.00
合计 137,276,150.00 137,386,000.00 109,850.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 263,934,958.92 265,477,884.96 1,542,926.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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买入返 售证 券_ 上海 8,500,000.00 -
买入返 售证 券_ 深圳 1,600,000.00 -
合计 10,100,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 911.17
应收定 期存 款利 息 2,716,999.92
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 297.27
应收债 券利 息 1,620,295.11
应收买 入返 售证 券利 息 757.51
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 17.01
合计 4,339,278.00
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 144,796.64
银行间 市场 应付 交易 费用 980.00
合计 145,776.64
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 45,757.75
合计 45,757.75 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 57 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
长盛盛 乾混 合 A
项目
本期
2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 600,002,494.18 600,002,494.18
本期申 购 586.62 586.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 600,003,080.80 600,003,080.80
金额单 位: 人民 币元
长盛盛 乾混 合 C
项目
本期
2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同 生 效日 125,290.56 125,290.56
本期申 购 1,470.18 1,470.18
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,451.07 -3,451.07
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 123,309.67 123,309.67
注:1. 本 基金 自 2017 年 3 月7 日至 2017 年3 月 15 日 止期 间公开 发售 ,共 募集有 效净 认购 资金
600,123,244.04 元 。 根 据 《 长盛 盛乾 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 基金 招募 说明书 》 的 规定 , 本
基金设 立募 集期 内认 购资 金产生 的利 息收 入 4,540.70 元在 本基 金成 立后 ,折 算为 4,540.70 份基
金份额 ,划 入基 金份 额持 有人账 户。
2. 根 据 《 长盛 盛乾 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金 合同 》 和 《 长盛 盛乾 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 招募 说明 书》 的相关 规定 ,本 基金 于 2017 年 3 月 20 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年
6 月 18 日 止期 间暂 不向 投 资人开 放基 金交 易 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
长盛盛 乾混 合 A 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 11,313,176.93 1,542,611.89 12,855,788.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
10.83 1.51 12.34
其中: 基金 申购 款 10.83 1.51 12.34
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,313,187.76 1,542,613.40 12,855,801.16
单位: 人民 币元
长盛盛 乾混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,323.43 314.15 2,637.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-33.47 2.70 -30.77
其中: 基金 申购 款 26.55 3.27 29.82
基金赎 回款 -60.02 -0.57 -60.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,289.96 316.85 2,606.81
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 86,573.46
定期存 款利 息收 入 3,635,133.26
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,977.51
其他 142.44
合计 3,737,826.67
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月20 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 78,562,390.34
减:卖 出股 票成 本总 额 72,488,910.44 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 57 页
买卖股 票差 价收 入 6,073,479.90
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
9,074.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 9,074.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交
总额
88,085.00
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 )
成本总 额
79,000.00
减:应 收利 息总 额 10.91
买卖债 券差 价收 入 9,074.09
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 998,407.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 998,407.04
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称 本期 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,542,926.04
—— 股 票投 资 1,433,076.04
—— 债 券投 资 109,850.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,542,926.04
6.4.7.17 其 他收 入
注: 本基 金于2017 年 3 月20 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2017 年6 月30 日 止期 间未取 得其 他收 入 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 360,956.32
银行间 市场 交易 费用 800.00
合计 361,756.32
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
审计费 用 21,533.18
信息披 露费 24,224.57
银行汇 划费 1,888.00
其他 400.00
合计 48,045.75
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的管 理人 于 2017 年 8 月3 日 发布 分红 公告 ,向截 至 2017 年 8 月 4 日 止本基 金登 记注
册的份 额持 有人 进行 利润 分配, 长盛 盛乾 混合A 类按每 10 份基 金份 额分 配红 利 人民 币 0.2200 元,
实际分 配收 益金 额人 民 币13,200,067.76 元; 长盛 盛 乾混 合 C 类按每 10 份基 金 份额分 配红 利人 民
币 0.2200 元 , 实 际 分 配 收 益 金 额 人 民 币 2,685.83 元 ; 以 上 实 际 分 配 收 益 金 额 共 计 人 民 币
13,202,753.59 元。
除以上 情况 外, 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,014,410.46
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注:支付基金 管理人长 盛 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 169,068.45
注:支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 乾混 合A 长盛盛 乾混 合 C 合计
长盛基 金 - 1.02 1.02
合计 - 1.02 1.02
注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 C 类 基金 份额销 售服 务费 按 前
一日 C 类基 金份 额资 产净 值 0.10% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 给长 盛基 金,
再由长 盛基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 X 0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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关联方
名称
本期
2017 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 3,207,886.06 86,573.46
注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率 计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 末未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限 类型
认购
价格
期末估值 单
价
数量
(单位: 股)
期末
成本总额
期末估值 总
额
备
注
002879 长缆科技 2017 年6 月5 日 2017 年7 月7 日 新股流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年6 月15
日
2017 年7 月17
日
新股流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技
2017 年6 月28
日
2017 年7 月6 日 新股流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份
2017 年6 月30
日
2017 年7 月10
日
新股流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能
2017 年6 月26
日
2017 年7 月3 日 新股流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年6 月30
日
2017 年7 月12
日
新股流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工
2017 年6 月27
日
2017 年7 月5 日 新股流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子
2017 年6 月27
日
2017 年7 月5 日 新股流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份
2017 年6 月23
日
2017 年7 月3 日 新股流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注: 基 金可 使用 以基 金名 义 开设股 票账 户, 选择 网下 或者网 上 一 种方 式进 行新 股申购 。 从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让 。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 (股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002010
传化智
联
2017 年6 月30
日
重大事项停
牌
15.26
2017 年7
月 4 日
16.77 108,631 1,896,104.83 1,657,709.06 -
002399 海普瑞
2017 年4 月28
日
重大事项停
牌
20.23 - - 73,000 1,615,803.00 1,476,790.00 -
601872
招商轮
船
2017 年5 月2
日
重大事项停
牌
5.19 - - 200,700 1,060,579.00 1,041,633.00 -
000100
TCL 集
团
2017 年4 月21
日
重大事项停
牌
3.48
2017 年7
月 26 日
3.72 250,000 912,500.00 870,000.00 -
600100
同方股
份
2017 年4 月21
日
重大事项停
牌
14.38 - - 49,200 690,594.00 707,496.00 -
注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正 回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型证 券 投资基金,具 有较高风 险 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内,使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管
理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行 , 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信 用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年 6 月 30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 137,386,000.00
合计 137,386,000.00
注:未 评级 部分 为国 债、 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注: 本基 金本 报告 期末 未持有 长期 信用 评级 的债 券投资 。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基 金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 , 其余 亦在 证券 交易 所上 市, 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售 金 融资 产等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
333,207,886.06 - - - 333,207,886.06
结算备 付金
734,070.27 - - - 734,070.27
存出保 证金
42,114.98 - - - 42,114.98
交易性 金融 资产
137,386,000.00 - - 128,091,884.96 265,477,884.96
买入返 售金 融资 产
10,100,000.00 - - - 10,100,000.00
应收证 券清 算款
- - - 1,224,725.59 1,224,725.59
应收利 息
- - - 4,339,278.00 4,339,278.00
应收申 购款
299.36 - - 1,699.60 1,998.96
资产总 计 481,470,370.67 - - 133,657,588.15 615,127,958.82
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,600,000.00 1,600,000.00
应付赎 回款 - - - 1,581.01 1,581.01
应付管 理人 报酬 - - - 300,029.56 300,029.56
应付托 管费 - - - 50,004.94 50,004.94
应付销 售服 务费 - - - 10.48 10.48
应付交 易费 用 - - - 145,776.64 145,776.64
其他负 债 - - - 45,757.75 45,757.75
负债总 计 - - - 2,143,160.38 2,143,160.38
利率敏 感度 缺口 481,470,370.67 - - 131,514,427.77 612,984,798.44
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月 30 日 )
市场利 率下 降 25 个 基点 58,644.40
市场利 率上 升 25 个 基点 -58,644.40
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券 市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。
本基金 股票 资产 投资 占基 金资产 的比 例 为 0%-95% ; 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3%; 每个
交易日日终, 在扣除股 指 期货和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,现 金 或到期日在 一年以内
的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 此外, 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所 持
有的证 券价 格实 施监 控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 128,091,884.96 20.90
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 128,091,884.96 20.90 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注: 于2017 年6 月30 日 ,本基 金运 营不 满一 年, 无足够 历史 数据 分析 其他 价格风 险敏 感性 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 122,214,573.80 元, 属于 第二 层次的 余额 为 143,263,311.16 元 ,无 属于 第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察 输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 128,091,884.96 20.82
其中: 股票 128,091,884.96 20.82
2 固定收 益投 资 137,386,000.00 22.33
其中: 债券 137,386,000.00 22.33
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,100,000.00 1.64
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 333,941,956.33 54.29
7 其他各 项资 产 5,608,117.53 0.91
8 合计 615,127,958.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,803,125.00 0.29
B 采矿业 5,146,945.00 0.84
C 制造业 48,615,528.42 7.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
12,884,942.66 2.10
E 建筑业 1,341,280.00 0.22
F 批发和 零售 业 3,475,839.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,051,580.40 1.80
H 住宿和 餐饮 业 1,325,190.00 0.22
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,662,392.62 0.43
J 金融业 26,306,344.50 4.29
K 房地产 业 11,494,885.36 1.88
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,983,832.00 0.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 128,091,884.96 20.90
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601288 农业银 行 965,400 3,398,208.00 0.55
2 601988 中国银 行 644,500 2,384,650.00 0.39
3 000938 紫光股 份 32,959 2,014,454.08 0.33
4 000338 潍柴动 力 151,800 2,003,760.00 0.33
5 000069 华侨城 A 197,200 1,983,832.00 0.32
6 002450 康得新 85,700 1,929,964.00 0.31
7 000540 中天金 融 274,300 1,906,385.00 0.31
8 000860 顺鑫农 业 94,400 1,888,944.00 0.31
9 002152 广电运 通 225,900 1,877,229.00 0.31
10 000900 现代投 资 202,337 1,861,500.40 0.30
11 000089 深圳机 场 198,300 1,854,105.00 0.30
12 000623 吉林敖 东 80,990 1,853,861.10 0.30
13 000729 燕京啤 酒 275,000 1,848,000.00 0.30
14 002603 以岭药 业 105,800 1,847,268.00 0.30
15 000422 湖北宜 化 310,100 1,845,095.00 0.30
16 002042 华孚色 纺 172,500 1,844,025.00 0.30
17 000989 九 芝 堂 96,742 1,834,228.32 0.30
18 000883 湖北能 源 364,705 1,830,819.10 0.30
19 000543 皖能电 力 313,200 1,825,956.00 0.30
20 000671 阳 光 城 312,700 1,819,914.00 0.30
21 002267 陕天然 气 206,881 1,818,483.99 0.30
22 000735 罗 牛 山 288,500 1,803,125.00 0.29
23 002142 宁波银 行 93,400 1,802,620.00 0.29 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 57 页
24 002440 闰土股 份 118,100 1,802,206.00 0.29
25 000732 泰禾集 团 108,032 1,801,973.76 0.29
26 002385 大北农 286,200 1,800,198.00 0.29
27 000876 新 希 望 218,600 1,796,892.00 0.29
28 000001 平安银 行 191,200 1,795,368.00 0.29
29 002250 联化科 技 125,500 1,794,650.00 0.29
30 000157 中联重 科 397,100 1,782,979.00 0.29
31 000685 中山公 用 162,747 1,782,079.65 0.29
32 000625 长安汽 车 123,400 1,779,428.00 0.29
33 000539 粤电力 A 331,224 1,765,423.92 0.29
34 000926 福星股 份 144,700 1,765,340.00 0.29
35 000726 鲁
泰A 146,000 1,731,560.00 0.28
36 002010 传化智联 108,631 1,657,709.06 0.27
37 600741 华域汽 车 64,400 1,561,056.00 0.25
38 002399 海普瑞 73,000 1,476,790.00 0.24
39 601318 中国平 安 28,000 1,389,080.00 0.23
40 601898 中煤能 源 235,700 1,385,916.00 0.23
41 600267 海正药 业 116,546 1,361,257.28 0.22
42 600690 青岛海 尔 89,300 1,343,965.00 0.22
43 600548 深高速 148,600 1,343,344.00 0.22
44 600820 隧道股 份 132,800 1,341,280.00 0.22
45 600739 辽宁成 大 74,300 1,339,629.00 0.22
46 600637 东方明 珠 61,500 1,332,705.00 0.22
47 600642 申能股 份 211,100 1,329,930.00 0.22
48 600674 川投能 源 135,100 1,326,682.00 0.22
49 600754 锦江股 份 48,900 1,325,190.00 0.22
50 601169 北京银 行 144,500 1,325,065.00 0.22
51 600036 招商银 行 55,400 1,324,614.00 0.22
52 600037 歌华有 线 90,800 1,322,048.00 0.22
53 600016 民生银 行 160,800 1,321,776.00 0.22
54 600736 苏州高 新 185,700 1,312,899.00 0.21
55 600811 东方集 团 200,400 1,306,608.00 0.21
56 600015 华夏银 行 141,600 1,305,552.00 0.21
57 600048 保利地 产 130,900 1,305,073.00 0.21
58 600010 包钢股 份 594,220 1,301,341.80 0.21
59 601555 东吴证 券 115,800 1,300,434.00 0.21
60 600999 招商证 券 75,400 1,298,388.00 0.21
61 601166 兴业银 行 76,900 1,296,534.00 0.21
62 601998 中信银 行 206,000 1,295,740.00 0.21 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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63 601818 光大银 行 319,430 1,293,691.50 0.21
64 600352 浙江龙 盛 135,300 1,289,409.00 0.21
65 600157 永泰能 源 360,200 1,285,914.00 0.21
66 601766 中国中 车 126,800 1,283,216.00 0.21
67 600035 楚天高 速 232,700 1,282,177.00 0.21
68 600064 南京高 科 84,802 1,280,510.20 0.21
69 600033 福建高 速 336,000 1,280,160.00 0.21
70 601328 交通银 行 207,400 1,277,584.00 0.21
71 601006 大秦铁 路 149,900 1,257,661.00 0.21
72 601857 中国石 油 162,700 1,251,163.00 0.20
73 600000 浦发银 行 98,800 1,249,820.00 0.20
74 601939 建设银 行 202,800 1,247,220.00 0.20
75 600028 中国石 化 206,400 1,223,952.00 0.20
76 600027 华电国 际 249,600 1,205,568.00 0.20
77 600079 人福医 药 61,200 1,200,744.00 0.20
78 600029 南方航 空 130,000 1,131,000.00 0.18
79 601872 招商轮 船 200,700 1,041,633.00 0.17
80 600089 特变电 工 95,400 985,482.00 0.16
81 000100 TCL 集团 250,000 870,000.00 0.14
82 600704 物产中 大 113,800 829,602.00 0.14
83 600100 同方股 份 49,200 707,496.00 0.12
84 600177 雅戈尔 29,920 302,790.40 0.05
85 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
86 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
87 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
88 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
89 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
90 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
91 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
92 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
93 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
94 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
95 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
96 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
97 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
98 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
99 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
100 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601288 农业银 行 3,290,859.00 0.54
2 002142 宁波银 行 3,276,323.00 0.53
3 000157 中联重 科 3,103,787.00 0.51
4 000538 云南白 药 2,803,833.94 0.46
5 000027 深圳能 源 2,606,181.00 0.43
6 601988 中国银 行 2,351,033.00 0.38
7 600016 民生银 行 2,337,689.00 0.38
8 601169 北京银 行 2,336,849.61 0.38
9 000001 平安银 行 2,138,135.17 0.35
10 000543 皖能电 力 2,079,084.00 0.34
11 000989 九 芝 堂 2,040,392.96 0.33
12 000860 顺鑫农 业 2,040,114.00 0.33
13 000729 燕京啤 酒 2,004,332.00 0.33
14 600118 中国卫 星 1,996,380.78 0.33
15 002267 陕天然 气 1,937,215.95 0.32
16 000625 长安汽 车 1,901,299.20 0.31
17 002010 传化智联 1,896,104.83 0.31
18 002603 以岭药 业 1,895,288.00 0.31
19 000732 泰禾集 团 1,888,056.32 0.31
20 000926 福星股 份 1,862,277.00 0.30
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000538 云南白 药 3,056,736.14 0.50
2 002146 荣盛发 展 2,687,680.00 0.44
3 000709 河钢股 份 2,563,800.00 0.42
4 000600 建投能 源 2,547,004.00 0.42
5 000027 深圳能 源 2,426,270.00 0.40
6 000786 北新建 材 2,420,908.00 0.39
7 002475 立讯精 密 1,999,568.80 0.33 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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8 600009 上海机 场 1,926,740.28 0.31
9 002223 鱼跃医 疗 1,906,195.25 0.31
10 600340 华夏幸 福 1,849,380.00 0.30
11 600008 首创股 份 1,842,038.38 0.30
12 002024 苏宁云 商 1,817,515.80 0.30
13 002083 孚日股 份 1,718,954.00 0.28
14 000425 徐工机 械 1,705,200.00 0.28
15 600717 天津港 1,692,859.00 0.28
16 002142 宁波银 行 1,688,410.20 0.28
17 603328 依顿电 子 1,677,051.76 0.27
18 600118 中国卫 星 1,644,896.00 0.27
19 002594 比亚迪 1,631,022.48 0.27
20 002202 金风科 技 1,450,879.60 0.24
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 199,147,719.36
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 78,562,390.34
注:本 项 中7.4.1 ,7.4.2 ,7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 29,763,000.00 4.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 107,623,000.00 17.56
9 其他 - -
10 合计 137,386,000.00 22.41
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 111792204 17 杭 州银 行 CD050 1,000,000 97,840,000.00 15.96
2 179927 17 贴 现国 债 27 300,000 29,763,000.00 4.86
3 111714183 17 江 苏银 行 CD183 100,000 9,783,000.00 1.60
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金 投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,114.98
2 应收证 券清 算款 1,224,725.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,339,278.00
5 应收申 购款 1,998.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,608,117.53
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 盛
乾 混 合
A
10 60,000,308.08 600,001,500.00 100.00% 1,580.80 0.00%
长 盛 盛
乾 混 合
C
204 604.46 0.00 0.00% 123,309.67 100.00%
合计 214 2,804,328.93 600,001,500.00 99.98% 124,890.47 0.02%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛盛 乾
混合 A
586.62 0.0001%
长盛盛 乾
混合 C
108,105.63 87.6700%
合计 108,692.25 0.0181%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 乾混 合A 0
长盛盛 乾混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛盛 乾混 合A 0
长盛 盛 乾混 合C 0
合计 0
长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 长盛盛 乾混 合 A 长盛盛 乾混 合 C
基金合 同生 效日 (2017 年3 月 20 日 ) 基 金份
额总额
600,002,494.18 125,290.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
586.62 1,470.18
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
- 3,451.07
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 (份 额减 少以"-" 填 列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 600,003,080.80 123,309.67
长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 138,619,120.14 50.07% 129,107.29 50.07% -
国元证 券 1 138,235,718.36 49.93% 128,739.51 49.93% -
渤海证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信建 投 88,085.00 100.00% 2,103,500,000.00 87.17% - -
国元证 券 - - 309,600,000.00 12.83% - -
渤海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研 究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求, 或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 , 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 :
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛盛 乾 灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 暂停 大额 申购 、 转
换转入 、 定期 定额 投资 业 务的
公告
《证券 日报 》 及 本公
司网站
2017 年 6 月 14 日
2
长盛盛 乾灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 开放 日常 申购_ 赎
回_转 换及 定期 定额 投资 业 务
的公告
同上 2017 年 6 月 14 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
《深圳 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交易所 分级 基金 业务 管理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日 长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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5
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员副 总经 理变 更的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
7
长盛盛 乾 灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同 生效 公
告
同上 2017 年 3 月 21 日
长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年 3 月
20 日至 2017
年6 月30 日
0.00 299,999,000.00 0.00 299,999,000.00 49.99%
2
2017 年 3 月
20 日至 2017
年6 月30 日
0.00 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 33.33%
产品特有 风险
本基金本报告期存在 单一 投资者持有基金份额 比例 超过 20%的情况,当该基 金份额持有人大
量赎回本基金时,可能 导 致的风险包括:巨额赎 回 风险、流动性风险、基 金 资产净值持续 低
于 5000 万 元的风 险、 基 金份额净 值大幅 波动风 险 以及基 金 收益水 平波动 风 险。 本基金 管理人
将对申购 赎回进 行审慎 的 应对,保 护中小 投资者 利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛乾混合 2017 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;
2 、 《长 盛盛 乾灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、 《长 盛盛 乾灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ;
4 、 《长 盛盛 乾灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ;
5 、法 律意 见书 ;
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日