长 盛 电 子 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛电 子信 息产 业混 合
基金主 代码 080012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,852,383,314.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于电 子信 息产业 上市 公司 股票 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
（1 ） 分析 宏观 经济 运行 状 况、市 场估 值水 平等 因素 ，动态 调整 基金 资产 在各
类别资 产间 的分 配比 例， 控制市 场风 险， 提高 配置 效率。 （2 ）发 挥基 金管 理
人研究 团队 和投 资团 队 “ 自下而 上 ” 的主 动选 股能 力， 判断 公司 的核 心价 值 与
成长能 力 ， 选 择具 有竞 争 优势且 估值 具有 吸引 力 的 公司作 为投 资标 的 ， 根 据 市
场波动 情况 精选 个股 ，构 建股票 投资 组合 。
业绩比 较基 准 80%× 中证 信息 技术 指数 收 益率 +2 0%× 中证 综合 债指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 产品 ，风险 高于 债券 基金 、货 币市场 基金 ，属 于高 风险 、
高预期 收益 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄路18 号城 建大 厦A 座20-22
层 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -595,859,172.41
本期利 润 -91,527,441.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0499
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,068,318,848.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5767
期末基 金资 产净 值 2,920,702,162.96
期末基 金份 额净 值 1.577
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 204.39%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数 ） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.99% 0.73% 6.31% 0.80% -1.32% -0.07%
过去三 个月 1.61% 0.73% 2.38% 0.78% -0.77% -0.05%
过去六 个月 -3.19% 0.89% 3.99% 0.73% -7.18% 0.16%
过去一 年 -22.34% 1.05% -3.28% 0.78% -19.06% 0.27%
过去三 年 60.03% 1.94% 50.18% 1.78% 9.85% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
204.39% 1.72% 92.45% 1.60% 111.94% 0.12%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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本基金 业绩 比较 基准 ： 80 % × 中证 信息 技术 指数 收益 率 +20% × 中 证综 合债 指数 收益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性。 本基 金为 行业 主题混 合型 基金 ， 在 综合 比较目 前市 场上 各主 要行 业指数 的编 制特 点后 ，
本基金选择以 中证信息 技 术指数作为股 票投资的 业 绩比较基准。 中证信息 技 术指数是中 证指数公
司为反 映 A 股中 信息 技术 行业公 司股 票的 整体 表现 ，将中 证 800 成 分股 中信 息技术 行业 中的 全 部
股票作为样本 所编制的 行 业指数。本基 金主要投 资 于电子信息产 业上市公 司 股票，从而 中证信息
技术指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、 可比 性 。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响 ， 本 基金 投资 组合 比 例为 ： 股 票投 资占 基
金资产 的比 例 为60%-95% ， 其中投 资于 电子 信息 产业 的上市 公司 股票 不低 于股 票类资 产 的 80%；债
券投资 占基 金资 产 的 0% －40% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 不高 于 3% ； 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 根据 基金在 正常 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确 定
加权计 算的 权数 ，使 业绩 比较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 资 产配置比例符 合基金合 同 第十四条（ 二）投资
范围、 （八 ）投 资禁 止行 为 与限制 的有 关约 定。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限 公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客 户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵楠
本基金 基金 经理 ，
长盛新 兴成 长主
题混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，
长盛互 联网+主题
灵活配 置混 合型
证券投 资基 金基
金经理 。
2015 年5 月
14 日
- 10 年
赵楠先 生 ， 1980 年 3 月 出 生。
经济学 学士 ，北 京大 学光 华
MBA 在 读 。 历 任安 信证 券研 究
中心研 究员 ，光 大永 明资 产
管理股 份有 限公 司权 益投 资
部高级 股票 投资 经理 、资 深
股票投 资经 理、 权益 创新 业
务负责 人、 投行 总部 执行 董
事等职 务。2015 年2 月加入
长盛基 金管 理有 限公 司。
乔培涛
本基金 基金 经理
助理， 行业 研究
员。
2015 年6 月
16 日
2017 年3 月
9 日
7 年
男，1979 年 12 月 出生 ， 中 国
国籍。 清华 大学 硕士 。2011
年 8 月 加入 长盛 基金 管理 有
限公司 。
注：1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严 格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛电 子信 息
产业混 合 型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 其他 有关 法 律法规 、 监管 部门 的相 关 规定 ， 依 照诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 投资风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司 公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交 易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 股票 市场 在 严监管 、 金 融去 杠杆 的背 景下， 市场 整体 表现 较弱 ， 行业 、 个 股的
表现仍延续结 构分化的 走 势，且分化更 加极致。 在 本产品所投资 的四个细 分 行业中，传 媒、计算
机股价表现 较 差，通信 一 般，电子较好 ，主要受 益 于安防、苹果 产业的高 景 气。综合来 讲，在上
述四个 行业 中， 个股 持续 性的机 会并 不多 。
一季度本产品 净值表现 不 佳，出现小幅 的下跌， 跑 输基准指数， 主要有两 个 原因：第一， 一
只仓位 占比 相对 比较 重的 股票长 期停 牌， 停牌 期间 创业板 大约 下 跌 10% ， 复 牌时机 正好 处 在 1 月
市场调 整， 复牌 之后 股价 连续下 跌； 第二， 行业 配 置更均 衡， 除了 通信 低配 以外， 计算 机、 传 媒、
电子三个行业 配置更加 均 衡，而实际上 传媒和计 算 机行业市场表 现较差， 电 子行业的超 额收益表
现并不 明显 。
二季度 吸取 了 2016 年下 半 年及 2017 年一 季度 净 值 快 速回撤 的教 训， 在股 票仓 位、行 业、 个
股选择方面， 更加审慎 ， 注重净值的波 动和回撤 。 在行业选择方 面，加大 配 置了估值与 盈利景气
度更佳 的电 子行 业， 降低 传媒、 计算 机行 业配 置， 对于 非 TMT 行业 也加 大了 配置， 包括 保险 、 银
行、食 品饮 料、 建筑 装饰 、医药 生物 、家 电等 行业 ，取得 了一 定的 绝对 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.577 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-3.19%，业绩
比较基 准收 益率 为3.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 股票 市 场的表 现 ， 总 体来 讲中 性 偏乐观 。 盈利 是牛 市的 基 础， 这是 股票 市
场走“ 慢牛” 的重要原 因 。中国经济度 过了最危 险 和最困难的通 缩阶段， 原 材料及产成 品价格上
升，中上游很 多行业逐 步 出清，行业壁 垒提高， 龙 头公司竞争力 提升，处 于 盈利改善趋 势之中，
同时我们没有 看到投资 过 热、潜在的通 胀的情况 出 现，这样的盈 利改善更 持 久，这也是 股票市场
牛市的基础。 宏观经济 方 面，上半年中 国经济要 比 市场预期的更 乐观、更 有 韧性，房地 产销售在
收紧政策的前 提下，仍 超 市场预期，海 外经济复 苏 明显，考虑的 房地产三 四 线城市回暖 具有一定
的延续 性， 下半 年的 中国 经济仍 不悲 观。
本产品 定位 于投资于 TMT 行业的 偏股 型基 金， 建立 在长期 看好 科技 、电 子、 互联网 等行 业 的
基础上进行投资。虽然从 长期看，这是一个前途光 明有很多延展的行业，但 中短期来看从 2015
年 6 月 以来 ，TMT 行 业一 直在深 度调 整之 中。 未来 一段时 间， 在账 户仓 位和 选股方 面， 会更 加 审
慎同时 注重 净值 的波 动和 回撤， 坚持 稳中 求进 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值 政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负 责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估 值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截 至2017 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为1,068,318,848.35 元 ， 其中 ： 未 分配 利
润已实 现部 分 为2,010,001,699.52 元， 未分 配利 润 未实现 部分 为-941,682,851.17 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛电 子信 息产业 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 807,607,904.96 510,461,186.75
结算备 付金
50,783,719.97 10,955,464.12
存出保 证金
807,573.75 1,256,356.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,912,333,359.92 2,741,589,080.51
其中： 股票 投资
1,912,333,359.92 2,741,589,080.51
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 200,000,500.00 -
应收证 券清 算款
4,966.42 -
应收利 息 6.4.7.5 166,130.39 107,423.48
应收股 利
- -
应收申 购款
324,456.76 1,447,075.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,972,028,612.17 3,265,816,587.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,668.92 -
应付赎 回款
44,978,518.42 44,158,921.69
应付管 理人 报酬
3,505,488.99 4,275,205.06
应付托 管费
584,248.14 712,534.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,898,217.02 3,731,103.68
应交税 费
- - 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 355,307.72 454,972.71
负债合 计
51,326,449.21 53,332,737.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,852,383,314.61 1,971,794,918.12
未分配 利润 6.4.7.10 1,068,318,848.35 1,240,688,931.64
所有者 权益 合计
2,920,702,162.96 3,212,483,849.76
负债和 所有 者权 益总 计
2,972,028,612.17 3,265,816,587.11
注：报 告截 止日2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值：1.577 元， 基金 份额 总额 1,852,383,314.61
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-58,178,047.05 -22,743,867.15
1.利息 收入
5,198,203.12 6,028,156.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,756,330.01 4,010,022.85
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,441,873.11 2,018,133.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-568,672,066.54 -140,224,434.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -579,127,607.24 -152,417,169.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 10,455,540.70 12,192,734.99
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
504,331,731.24 107,373,830.53
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 964,085.13 4,078,580.30
减： 二、费用
33,349,394.12 54,414,084.57
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,273,312.79 29,689,624.86 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 3,545,552.10 4,948,270.80
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,303,170.33 19,558,404.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 227,358.90 217,784.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-91,527,441.17 -77,157,951.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-91,527,441.17 -77,157,951.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -91,527,441.17 -91,527,441.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-119,411,603.51 -80,842,642.12 -200,254,245.63
其中：1. 基 金申 购款 443,123,653.68 244,730,485.30 687,854,138.98
2. 基金 赎回 款 -562,535,257.19 -325,573,127.42 -888,108,384.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,852,383,314.61 1,068,318,848.35 2,920,702,162.96
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -77,157,951.72 -77,157,951.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
667,850,050.83 922,500,564.81 1,590,350,615.64
其中：1. 基 金申 购款 2,041,709,080.84 2,888,883,661.02 4,930,592,741.86
2. 基金 赎回 款 -1,373,859,030.01 -1,966,383,096.21 -3,340,242,126.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,716,030,386.41 2,641,342,162.00 4,357,372,548.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛电 子 信息产 业股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]194 号 《关 于
核准长 盛电 子信 息产 业股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛电子信 息 产业股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
436,781,526.34 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第071 号
验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 电 子信息 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2012 年3 月27 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 436,879,183.47 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合 97,657.13 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛电 子信 息
产业股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更名 为长 盛电 子信 息产 业混合 型证 券投 资 基
金。
根据《关于长盛电子信息 产业混合型证券投资基金 增设 H 类基金份额并修改 基金合同的公
告》 以 及更 新的 《长 盛电 子信息 产业 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ， 自 2016 年9
月26 日起 ， 本基 金根 据销 售对象 的不 同 ， 将 基金 份 额分为 不同 的类 别 。 在 中 国内地 销售 的 、 为 中
国内地 投资 者设 立的 份额 ，称 为 A 类 基金 份额 ；在 中国香 港地 区销 售的 、为 中国香 港投 资者 设 立
的份额 ，称 为 H 类 基金 份 额。本 基金 A 类基 金份 额 、H 类基 金份 额单 独设 置 基金代 码， 分别 计算
和公告基金份 额净值和 基 金份 额累计净 值。除非 基 金管理人在未 来条件成 熟 后另行公告 开通相关
业务， 本基 金不 同基 金份 额类别 之间 不得 互相 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 电子信息产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、债 券、 货币市场工 具、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金投资组合 中股票投
资占基金资产 的比例 为 60%-95%，其 中投资于 电子信 息产业的上市 公司股票 不 低于股票类资 产的
80% ； 债券 投资 占基 金资 产 的 0%-40% ；权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例不 高 于 3% ；现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 中 证信 息技 术指
数收益 率x 80% ＋中 证综 合债指 数收 益率 x 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛电
子信息产业混 合型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会及中国 证券投资 基 金业协会发 布的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 政策变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得 税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 807,607,904.96
合计： 807,607,904.96
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,839,327,373.17 1,912,333,359.92 73,005,986.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,839,327,373.17 1,912,333,359.92 73,005,986.75
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 200,000,500.00 -
合计 200,000,500.00 - 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 117,267.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20,553.93
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 15,175.80
应收申 购款 利息 12,806.19
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 327.15
合计 166,130.39
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,892,924.35
银行间 市场 应付 交易 费用 5,292.67
合计 1,898,217.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付赎 回费 165,267.03
其他 5,567.30
预提费 用 184,473.39
合计 355,307.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 49 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,971,794,918.12 1,971,794,918.12
本期申 购 443,123,653.68 443,123,653.68
本期赎 回( 以"-" 号填列) -562,535,257.19 -562,535,257.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,852,383,314.61 1,852,383,314.61
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,787,669,775.52 -1,546,980,843.88 1,240,688,931.64
本期利 润 -595,859,172.41 504,331,731.24 -91,527,441.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-181,808,903.59 100,966,261.47 -80,842,642.12
其中： 基金 申购 款 526,059,857.61 -281,329,372.31 244,730,485.30
基金赎 回款 -707,868,761.20 382,295,633.78 -325,573,127.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,010,001,699.52 -941,682,851.17 1,068,318,848.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,627,527.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 104,446.28
其他 24,356.65
合计 1,756,330.01
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,380,850,350.11 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 49 页
减：卖 出股 票成 本总 额 3,959,977,957.35
买卖股 票差 价收 入 -579,127,607.24
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,455,540.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,455,540.70
6.4.7.17 允 价值 变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 504,331,731.24
—— 股 票投 资 504,331,731.24
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 504,331,731.24
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 939,675.03
转换费 收入 24,410.10 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 49 页
合计 964,085.13
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 8,303,170.33
银行间 市场 交易 费用 -
合计 8,303,170.33
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 50,580.45
信息披 露费 133,892.94
银行划 款费 用 24,285.51
其他费 用 600.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 227,358.90
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 无关 联方 交易 单元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理 费
21,273,312.79 29,689,624.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,651,741.67 10,204,817.18
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,545,552.10 4,948,270.80
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 807,607,904.96 1,627,527.08 570,586,175.00 3,613,877.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879 长缆科 技
2017 年
6 月5
日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年
6 月15
日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科 技
2017 年
6 月28
日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股 份
2017 年
6 月30
日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智 能
2017 年
6 月26
日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年
6 月30
日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 49 页
603331 百达精 工
2017 年
6 月27
日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电 子
2017 年
6 月27
日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股 份
2017 年
6 月23
日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
基金可使 用以 基金名义 开 设股票账户， 选择网下 或 者网上一种方 式进行新 股 申购。从新股 获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300364
中文
在线
2017
年2
月13
日
重大事
项停牌
33.40 - - 1,660,710 75,020,806.57 55,467,714.00 -
300518
盛讯
达
2016
年12
月13
日
重大事
项停 牌
97.88
2017
年7
月10
日
101.97 389,848 56,443,100.87 38,158,322.24 -
300065
海兰
信
2016
年12
月8
日
重大事
项停牌
24.49
2017
年7
月6
日
23.07 1,556,487 40,184,749.85 38,118,366.63 -
002417
三元
达
2017
年3
月15
日
重大事
项停牌
15.10
2017
年8
月1
日
13.95 1,140,469 18,066,354.37 17,221,081.90 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票、债券 、 权证和货币市 场工具等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临 的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体 措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报 告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行股份有 限公司， 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成 证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 49 页
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券（ 于 2016 年12 月 31 日： 同 ） 。
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面 来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性 指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
下，其 余均 能以 合理 价格 适时变 现。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎回 基金份额 净 值（所有者权 益）无固 定 到期日且不计 息，因此 账 面余额即为 未折现的
合约到 期现 金流 量。
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 49 页
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
807,607,904.96 - - - 807,607,904.96
结算备 付金
50,783,719.97 - - - 50,783,719.97
存出保 证金
807,573.75 - - - 807,573.75
交易性 金融 资产
- - - 1,912,333,359.92 1,912,333,359.92
买入返 售金 融资 产
200,000,500.00 - -
200,000,500.00
应收证 券清 算款
- - - 4,966.42 4,966.42
应收利 息
- - - 166,130.39 166,130.39
应收申 购款
99.40 - - 324,357.36 324,456.76
资产总 计 1,059,199,798.08 - - 1,912,828,814.09 2,972,028,612.17
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,668.92 4,668.92
应付赎 回款 - - - 44,978,518.42 44,978,518.42
应付管 理人 报酬 - - - 3,505,488.99 3,505,488.99
应付托 管费 - - - 584,248.14 584,248.14
应付交 易费 用 - - - 1,898,217.02 1,898,217.02
其他负 债 - - - 355,307.72 355,307.72
负债总 计 - - - 51,326,449.21 51,326,449.21
利率敏 感度 缺口 1,059,199,798.08 - - 1,861,502,364.88 2,920,702,162.96
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 510,461,186.75 - - - 510,461,186.75
结算备 付金 10,955,464.12 - - - 10,955,464.12
存出保 证金 1,256,356.73 - - - 1,256,356.73
交易性 金融 资产 - - - 2,741,589,080.51 2,741,589,080.51
应收利 息 - - - 107,423.48 107,423.48
应收申 购款 13,582.20 - - 1,433,493.32 1,447,075.52
资产总 计 522,686,589.80 - - 2,743,129,997.31 3,265,816,587.11
负债
应付赎 回款 - - - 44,158,921.69 44,158,921.69
应付管 理人 报酬 - - - 4,275,205.06 4,275,205.06 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 49 页
应付托 管费 - - - 712,534.21 712,534.21
应付交 易费 用 - - - 3,731,103.68 3,731,103.68
其他负 债 - - - 454,972.71 454,972.71
负债总 计 - - - 53,332,737.35 53,332,737.35
利率敏 感度 缺口 522,686,589.80 - - 2,689,797,259.96 3,212,483,849.76
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 （2016 年 12 月 31 日：同 ） ， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2016 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.12.7.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通 过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的60%-95% ， 其 中投 资 于电子 信息 产业 的上 市公 司股票 不低 于股 票类 资产 的80% ； 债 券投 资占
基金资 产 的 0% －40% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 49 页
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,912,333,359.92 65.48 2,741,589,080.51 85.34
合计 1,912,333,359.92 65.48 2,741,589,080.51 85.34
注：本基金投 资组合比 例 为：股票投资 占基金资 产 的比例为 60%-95% ，其中 投资于电子信 息产业
的上市 公司 股票 不低 于股 票类资 产 的80% ； 债 券投 资 占基金 资产 的 0% －40% ； 权 证投资 占基 金资 产
净值的 比例 不高 于 3% ； 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单 位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 157,979,319.64 170,149,864.86
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -157,979,319.64 -170,149,864.86
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃 市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,763,244,192.05 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 149,089,167.87 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日： 第一 层 次2,505,948,860.10 元， 第 二层 次 235,640,220.41长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 49 页
元，无 第三 层次 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,912,333,359.92 64.34
其中： 股票 1,912,333,359.92 64.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,500.00 6.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 858,391,624.93 28.88
7 其他各 项资 产 1,303,127.32 0.04
8 合计 2,972,028,612.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票 投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,522,642,830.14 52.13
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 30,028,328.00 1.03
F 批发和 零售 业 50,568,128.72 1.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
67,755,961.86 2.32
J 金融业 185,870,397.20 6.36
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 49 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 55,467,714.00 1.90
S 综合 - -
合计 1,912,333,359.92 65.48
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 6,047,562 137,944,889.22 4.72
2 002241 歌尔股 份 6,469,678 124,735,391.84 4.27
3 300115 长盈精 密 3,914,400 114,222,192.00 3.91
4 000049 德赛电 池 2,082,081 107,872,616.61 3.69
5 002475 立讯精 密 2,585,911 75,612,037.64 2.59
6 002376 新北洋 5,033,621 69,061,280.12 2.36
7 002008 大族激 光 1,759,932 60,964,044.48 2.09
8 002456 欧菲光 3,347,742 60,828,472.14 2.08
9 300408 三环集 团 2,872,028 60,283,867.72 2.06
10 300136 信维通 信 1,479,854 59,223,757.08 2.03
11 600703 三安光 电 2,929,939 57,719,798.30 1.98
12 002185 华天科 技 7,741,932 56,051,587.68 1.92
13 300364 中文在 线 1,660,710 55,467,714.00 1.90
14 300373 扬杰科 技 2,605,370 52,498,205.50 1.80
15 300131 英唐智 控 6,005,716 50,568,128.72 1.73
16 600584 长电科 技 2,875,305 46,148,645.25 1.58
17 002415 海康威 视 1,344,144 43,415,851.20 1.49
18 601336 新华保 险 800,000 41,120,000.00 1.41
19 600487 亨通光 电 1,375,540 38,583,897.00 1.32
20 300518 盛讯达 389,848 38,158,322.24 1.31
21 300065 海兰信 1,556,487 38,118,366.63 1.31
22 300219 鸿利智 汇 2,860,474 37,929,885.24 1.30
23 600036 招商银 行 1,387,000 33,163,170.00 1.14
24 300207 欣旺达 2,737,625 32,276,598.75 1.11
25 601166 兴业银 行 1,849,000 31,174,140.00 1.07
26 000858 五 粮 液 558,100 31,063,846.00 1.06
27 600887 伊利股 份 1,436,179 31,007,104.61 1.06
28 600000 浦发银 行 2,395,808 30,306,971.20 1.04 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 49 页
29 000050 深天马 Ａ 1,464,283 30,120,301.31 1.03
30 601668 中国建 筑 3,102,100 30,028,328.00 1.03
31 300113 顺网科 技 1,100,000 29,590,000.00 1.01
32 600109 国金证 券 2,470,000 28,948,400.00 0.99
33 000063 中兴通 讯 1,088,606 25,843,506.44 0.88
34 002273 水晶光 电 1,184,935 24,445,209.05 0.84
35 000423 东阿阿 胶 299,782 21,551,327.98 0.74
36 601628 中国人 寿 784,200 21,157,716.00 0.72
37 002583 海能达 1,283,100 20,645,079.00 0.71
38 300303 聚飞光 电 4,139,802 17,925,342.66 0.61
39 601231 环旭电 子 1,099,931 17,279,916.01 0.59
40 002417 三元达 1,140,469 17,221,081.90 0.59
41 002271 东方雨 虹 189,932 7,046,477.20 0.24
42 000418 小天鹅 Ａ 100,000 4,679,000.00 0.16
43 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
44 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
45 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
46 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
47 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
48 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
49 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
50 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
51 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
52 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
53 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
54 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
55 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
56 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
57 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
58 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
59 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔股 份 117,014,449.55 3.64
2 300115 长盈精 密 115,248,670.81 3.59 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 49 页
3 000049 德赛电 池 109,025,176.29 3.39
4 002236 大华股 份 103,037,666.37 3.21
5 600570 恒生电 子 89,239,615.36 2.78
6 600109 国金证 券 78,650,994.66 2.45
7 300059 东方财 富 71,290,199.99 2.22
8 002376 新北洋 68,747,619.37 2.14
9 002475 立讯精 密 66,559,709.44 2.07
10 002343 慈文传 媒 63,266,868.38 1.97
11 300426 唐德影 视 58,200,145.52 1.81
12 300408 三环集 团 57,466,124.79 1.79
13 300131 英唐智 控 54,036,203.95 1.68
14 600584 长电科 技 51,581,449.89 1.61
15 002456 欧菲光 51,039,472.26 1.59
16 002185 华天科 技 51,018,502.78 1.59
17 300136 信维通 信 50,079,268.86 1.56
18 002148 北纬通 信 48,865,976.47 1.52
19 600703 三安光 电 47,640,256.59 1.48
20 002008 大族激 光 46,117,046.98 1.44
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 125,409,617.82 3.90
2 600570 恒生电 子 111,141,212.50 3.46
3 300327 中颖电 子 99,835,186.33 3.11
4 600030 中信证 券 91,614,547.11 2.85
5 300340 科恒股 份 77,589,887.48 2.42
6 002484 江海股 份 76,573,833.79 2.38
7 300130 新国都 75,586,651.94 2.35
8 600563 法拉电 子 73,483,282.29 2.29
9 600446 金证股 份 69,845,905.22 2.17
10 300346 南大光 电 68,820,096.86 2.14
11 600109 国金证 券 67,227,010.49 2.09
12 002354 天神娱 乐 66,373,172.97 2.07
13 601211 国泰君 安 66,198,314.14 2.06
14 002308 威创股 份 59,244,292.99 1.84 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 49 页
15 002343 慈文传 媒 58,769,804.57 1.83
16 000783 长江证 券 58,358,895.75 1.82
17 000948 南天信 息 56,984,079.01 1.77
18 600958 东方证 券 56,694,403.37 1.76
19 300426 唐德影 视 55,742,879.66 1.74
20 300236 上海新 阳 54,359,488.48 1.69
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,626,390,505.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,380,850,350.11
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 49 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证 金 807,573.75
2 应收证 券清 算款 4,966.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 166,130.39
5 应收申 购款 324,456.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,303,127.32
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与 合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
129,224 14,334.67 637,934,188.39 34.44% 1,214,449,126.22 65.56%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
502,223.71 0.0271%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额 436,879,183.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,971,794,918.12
本报告 期基 金总 申购 份额 443,123,653.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 562,535,257.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,852,383,314.61
长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业 务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证 券 2 1,674,493,084.31 27.90% 1,224,559.63 27.90% -
天风证 券 2 1,660,225,226.46 27.66% 1,214,123.94 27.66% -
恒泰证 券 1 1,225,693,885.20 20.42% 896,350.66 20.42% -
国金证 券 2 993,473,461.40 16.55% 726,529.71 16.55% - 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 49 页
方正证 券 2 448,879,551.87 7.48% 328,267.10 7.48% -
太平洋 证券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东兴证 券 - - - -
天风证 券 - - 18,710,000,000.00 100.00%
恒泰证 券 - - - -
国金证 券 - - - -
方正证 券 - - - -
太平洋 证券 - - - -
华泰证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
信达证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
国信证 券 - - - -
银河证 券 - - - -
联讯证 券 - - - -
东北证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
东莞证 券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 49 页
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券 公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基
金增加 基煜 销售 并开 通基 金转换 业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 本公 司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 宁
波银行 为旗 下部 分基 金代 销机构 以
及开通 基金 定投 业务 及转 换业务 的
公告
同上 2017 年 5 月 26 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 宁
波银行 为旗 下部 分基 金代 销机构 以
同上 2017 年 5 月 26 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 49 页
及开通 基金 定投 业务 及转 换业务 的
公告
4
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
同上 2017 年 5 月 11 日
5
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资
基金招 募说 明书
同上 2017 年 5 月 11 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深圳 证
券交易 所分 级基 金业 务管 理指引 》 和
《上海 证券 交易 所分 级基 金业务 管
理指引 》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 河
北银行 为旗 下部 分基 金代 销机构 以
及开通 基金 定投 业务 及转 换业务 并
参与基 金 申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2017 年 4 月 26 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠道基 金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 4 月 22 日
9
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资
基金2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部
分开放 式基 金参 加广 发证 券申购 （ 含
定投） 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月 10 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部
分基金 参加 中国 工商 银行 个人电 子
银行基 金申 购优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月 1 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人
员董事 长变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人
员副总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人
员总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
15
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资
基金2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
16
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资
基金2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月 27 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯
特瑞财 富为 旗下 基金 销售 机构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋
卷基金 为旗 下基 金销 售机 构并参 加
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部
分基金 参加 宜信 普泽 费率 优惠活 动
同上 2017 年 3 月 17 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 49 页
的公告
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠道基 金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 2 月 23 日
21
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资
基金2016 年第4 季 度报 告
同上 2017 年 1 月 21 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 49 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
( 一)中 国证 监会 核准 基金 募集的 文件 ；
（二） 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（三） 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（四） 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
