长 盛 环 球 景气 行 业 大 盘精 选 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 7
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 37
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 37
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 38
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 44
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名基 金投 资明 细 .......................... 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII)
基金主 代码 080006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月 26 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 46,668,425.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 ， 把 握全 球经 济趋 势，
精选景 气投 资行 业， 并在 此基础 上投 资于 其中 的优 势
公司， 实现 充分 分享 全球 经济增 长收 益的 目标 ；同 时
在投资 国家 或地 区配 置上 ， 有效 实现 全球 分散 化投 资，
力争充 分分 散风 险， 追求 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 组合 的构 建采 用了自 上而 下的 行业 配置 和
自下而 上的 个股 精选 相结 合的方 法， 运用
Black-Litterman 资 产配 置模型 实现 行业 层面 的风 险
最优配 置， 在行 业内 部， 运用全 球量 化选 股模 型精 选
个股， 投资 管理 人将 两者 进行有 机结 合， 构建 最优 化
的投资 组合 。
业绩比 较基 准
摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数（MSCI World Large Cap
Index ）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，风 险和收 益高 于货 币基 金、 债
券基金 。同 时， 本基 金为 全球混 合型 证券 投资 基金 ，
除了需 要承 担与 国内 证券 投资基 金类 似的 市场 波动 风
险之外 ，本 基金 还面 临汇 率风险 、国 别风 险、 新兴 市
场风险 等海 外市 场投 资所 面临的 特别 投资 风险 。 此 外，
由于投 资国 家与 地区 市场 的分散 ，风 险低 于投 资单 一
市场的 混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 95566 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文 中国银 行( 香港) 有限 公司
注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,478,894.02
本期利 润 4,253,797.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1004
本期加 权平 均净 值利 润率 8.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,421,352.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2019
期末基 金资 产净 值 56,089,778.31
期末基 金份 额净 值 1.202
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 25.98%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一
个月
0.67% 0.66% 0.20% 0.44% 0.47% 0.22%
过 去 三
个月
0.42% 0.60% 3.26% 0.45% -2.84% 0.15%
过 去 六
个月
11.19% 0.59% 9.25% 0.40% 1.94% 0.19%
过 去 一
年
19.01% 0.72% 15.81% 0.46% 3.20% 0.26%
过 去 三
年
11.71% 1.14% 9.66% 0.78% 2.05% 0.36% 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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自 基 金
合 同 生
效 起 至
今
25.98% 0.91% 79.98% 0.90% -54.00% 0.01%
注：本 基金 业绩 比 较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
业绩比较基准＝摩 根斯坦 利世界大盘股指数 （MSCI World Large Cap Index ）x 100% （以下 简称
MSCI 世界 指数） 。
本基金为混合 型基金， 主 要投资范围为 全球主要 发 达地区股票市 场大盘类 股 票，在综合 比较目前
市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组 合的投 资标 的之 后选 取上 述指数 。
摩根斯坦利世 界大盘股 可 投资指数是按 照自由流 通 市值调整方法 编制的跟 踪 全球成熟市 场的全球
性投资指数， 是 MSCI 标 准化指数之一 ，适合作 为 全球市场投资 业绩比较 基 准的指数。全 球超 过
80% 的基金经理 人，是 以 MSCIBARRA 编制 的指数作为 投资绩效评估的 标准。在 全球范围内，MSCI
世界指 数已 经成 为全 球市 场投资 工具 的基 准标 尺之 一，并 且 由 MSCIBARRA 每 日在市 场发 布。 截 至
2010 年12 月， 摩根 斯坦 利 世界大 盘股 可投 资指 数涵 盖 23 个国 家和 地区 的超 过730 只股 票， 代表
了全球 国家 大 约75% 的总 市值， 与本 基金 主要 投资 方向比 较吻 合。
MSCI 世界 指数 样本 覆盖 了 与证监 会已 经签 立合 作谅 解备忘 录的 主要 国家 ， 并 为许多 国际 著名 股票
投资基金选用 为投资比 较 基准，具有良 好的市场 代 表性。比较起 来，该指 数 具有较好的 权威性、
市场代 表性 ， 用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 比较 合适 。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 85% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 投 资比例已达到 基金合同 第 十四条（三 ）投资范
围、 （ 九） 投资 限制 的有 关 约定。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
吴
达
本基金 基金 经理 ， 长 盛
沪港深优势精选灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理， 国际 业
务部总监，长盛基金
（香港 ） 有 限公 司副 总
经理， 长盛 创富 资产 管
理有限 公司 董事 。
2010
年 5
月 26
日
- 14 年
吴达先 生，1979 年 8 月 出 生。伦 敦政 治经
济学院金融经 济学硕士 ，CFA （特许金融 分
析师） 。历任 新加坡星 展资 产管理有限 公司
研究员 、星 展珊 顿全 球收 益基金 经理 助理 、
星展增 裕基 金经 理， 专户 投资组 合经 理； 新
加 坡 毕 盛 高 荣 资 产 管 理 公 司 亚 太 专 户 投 资
组合经 理， 资产 配置 委员 会成员 ； 华 夏基 金
管理有 限公 司国 际策 略分 析师、 固定 收益 投
资经理 ；2007 年 8 月起 加 入长盛 基金 管理
有限公 司， 曾任 长盛 积极 配 置债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。
黄
成
扬
本基金 基金 经理 。
2015
年 7
月 21
日
- 10 年
黄成扬 先生 ，1983 年 7 月 出生。 北京 大学
金融学 硕士 ，CFA （特 许金 融分析 师） 。 历 任
金 捷 基 金 研 究 员 ， 恒 星 资 产 管 理 公 司 研 究
员；2012 年 2 月加 入长 盛 基金管 理有 限公
司，曾 任行 业分 析员 等职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反 公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 全球 主要 股 指表现 良好 ， 美 国市 场虽 然面临 美联 储加 息， 资产 负债表 收缩 的压
力，但是经济 数据表明 经 济弱复苏的趋 势仍然维 持 ，同时对 “特 朗普改革 ” 的预期继续 刺激长期
投资者看好股 市，以及 苹 果、谷歌、亚 马逊等科 技 巨头则继续在 新一代产 品 或者深度学 习、虚拟
现实等科技前 沿发力， 上 述因素推动美 国股市不 断 攀升，道琼斯 指数上半 年 上涨 8.03% ，纳斯 达
克和标 普500 指 数分 别上 涨 14.07% 和8.24% 。
香港市场的流 动性虽然 会 受到美联储缩 表的影响 ， 但是“沪港通 ”及“深 港 通”的开通为 港
股提供 了源 源不 绝的 “北 水” ， 据 中金 公司 统计 今年 以来通 过 “ 沪港 通” 和 “ 深港通 ” 流 入香 港的
资金已 经超 过 200 亿 美金 ，远超 海外 ETF 资金 流入 ，且我 们预 计未 来一 段时 间内国 内资 金流 入 香
港的趋 势不 会发 生变 化。 受 此影响 香港 恒 生 指数 今年 上半年 上 涨 17.11% ， 国企 指数上 涨 了 10.33% 。
对于我们基金 而言，今 年 以来仍然维持 了看好港 股 配置价值的基 本观点， 同 时在科技、电 子
以及消费医药 等板块做 了 一些布局，但 是对于内 房 板块和汽车板 块的龙头 持 续增长估计 不足。整
体表现 强于 国企 指数 ，而 逊于恒 生指 数。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.202 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 11.19% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为9.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体而言，港 股尤其是 恒 生指数的估值 水平已到 近 年高位，我 们 认为中报 期 将是一次很好 的
评定各个板块 乃至整体 市 场的盈利前景 和未来走 势 的机会，我们 目前对于 一 些板块和个 股已有布
局。同时中 共 19 大 在下 半年的召开也 会给投资 者 一次机会更好 的评定中 国 经济转型和升 级的方
向，而美国方 面则需要 观 察特朗普执政 风格给其 改 革具体实施所 带来的不 确 定性，以及 美联储缩
表进程 和经 济增 长变 化之 间的关 系。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核 意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截至 2017 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利 润 为 9,421,352.57 元， 未 分配利 润已 实现
部分 为13,666,343.42 元 ，未分 配利 润未 实现 部分 为-4,244,990.85 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2016 年12 月06 日至2017 年02 月27 日期 间出现 连续20 个工 作日基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛环 球景 气行业 大盘 精选
混合型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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§6
半年度财务会计 报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 盛环 球景 气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 16,233,116.60 4,548,248.26
结算备 付金
-
-
存出 保 证金
-
-
交易性 金融 资产 6.4.7.2 40,657,531.86 24,725,990.72
其中： 股票 投资
40,657,531.86 24,725,990.72
基金 投资
-
-
债券投 资
-
-
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
-
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
-
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
-
应收证 券清 算款
416,526.36 227,966.90
应收利 息 6.4.7.5 4,298.96 1,298.49
应收股 利
104,377.71 10,304.76
应收申 购款
17,152.33 14,176.53
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 6.4.7.6 -
-
资产总 计
57,433,003.82 29,527,985.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
-
-
应付赎 回款
1,169,151.60 20,507.31
应付管 理人 报酬
85,073.85 59,102.01
应付托 管费
14,178.97 9,850.31
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 -
-
长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 6.4.7.8 74,821.09 150,034.50
负债合 计
1,343,225.51 239,494.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 46,668,425.74 27,100,758.91
未分配 利润 6.4.7.10 9,421,352.57 2,187,732.62
所有者 权益 合计
56,089,778.31 29,288,491.53
负债和 所有 者权 益总 计
57,433,003.82 29,527,985.66
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.202 元， 基金 份额 总额46,668,425.74 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 环球 景 气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
一、收入
5,057,899.52 -2,284,396.14
1.利息 收入
31,323.19 15,812.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 31,323.19 15,812.07
债券利 息收 入
-
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,377,842.72 -2,393,096.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,055,912.93 -2,905,040.09
基金 投资 收益 6.4.7.13 -60,013.00 32,712.63
债券投 资收 益 6.4.7.14 -
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
-
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
-
股利收 益 6.4.7.17 381,942.79 479,230.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
2,774,903.18 -75,176.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-160,523.53 134,176.57
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 34,353.96 33,888.26
减：二、费用
804,102.32 680,068.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 438,927.93 393,192.95
2．托 管费 6.4.10.2.2 73,154.61 65,532.14 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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3．销 售服 务费
-
-
4．交 易费 用 6.4.7.20 213,013.99 145,742.14
5．利 息支 出
-
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
-
6．其他费用 6.4.7.21 79,005.79 75,601.47
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,253,797.20 -2,964,464.84
减：所 得税 费用
-
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
4,253,797.20 -2,964,464.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
-
4,253,797.20 4,253,797.20
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
19,567,666.83 2,979,822.75 22,547,489.58
其中：1.基 金申 购款 45,476,997.07 7,151,349.12 52,628,346.19
2.基金 赎回 款 -25,909,330.24 -4,171,526.37 -30,080,856.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
46,668,425.74 9,421,352.57 56,089,778.31
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
-
-2,964,464.84 -2,964,464.84
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
50,593,980.18 -51,659.08 50,542,321.10
其中：1.基 金申 购款 78,727,294.37 -650,962.49 78,076,331.88
2.基金 赎回 款 -28,133,314.19 599,303.41 -27,534,010.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
91,592,409.28 870,359.96 92,462,769.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛环球景气行业大盘精 选混合型证券投资基金( 原名 为 长 盛 环 球 景 气 行 业 大盘 精 选 股 票 型
证券投 资基 金， 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证监
基金字[2009] 第1501 号 《 关于核 准长 盛环 球景 气行 业 大盘 精选 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由长盛 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛环球 景气行业
大盘精 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币339,898,507.52 元， 业 经 普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第122 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛
环球景 气行 业大 盘精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年 5 月 26 日 正式生 效， 基金 合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 340,041,384.63 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 142,877.11 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 银行股份有 限公司，
境外资 产托 管人 为中 国银 行(香港)有 限公 司。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛环 球景 气
行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后 更名为 长盛 环球 景气
行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《长盛环 球 景气行业 大 盘精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为在全球证券 市场公开 发 行上市的股票 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 本基金投资 的其他金
融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为
60%-95% ， 其中 投资 于业 绩 比较基 准 内 23 个全 球发 达 地区市 场大 盘类 上市 公司 股票的 部分 不低 于
本基金股票资 产总额 的 80% ；投资现金、 货币市场 工 具及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具占
基 金 资 产 净 值 的 5%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数(MSCI World
Large Cap Index) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛环
球景气行业大 盘精选混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会及中国 证 券投资基金 业协会发
布的有 关规 定及 允许 的 基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 变更。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]140 号 文 《 关于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财税
[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增值 税政 策 有 关问 题的 补充通 知》 、 财 税[2017]56 号文 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》及其 他相 关境 内外 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增
值税。
(2) 目前基 金取得的 源自 境外的差价收 入，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ， 在境 内不 予征 收营 业税( 于 2016 年5 月1 日前)或 增值税(自2016 年5
月1 日起) 且暂 不 征 收企 业 所得税 。
(3) 目前基 金取得的 源自 境外的股利收 益，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 16,233,116.60
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 16,233,116.60
注：(a) 银 行存 款中 包括 以 下币种 余额 ：
项目
本期末
2017 年6 月30 日
原币金 额 汇率 折合人 民币 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
港币 7,242,616.94 0.86792 6,286,012.09
人民币 9,380,307.36 1.0000 9,380,307.36
美元 83,666.92 6.7744 566,793.18
英镑 0.25 8.8144 2.20
瑞士法 郎 0.25 7.0888 1.77
合计
16,233,116.60
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 37,391,476.57 40,657,531.86 3,266,055.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
-
-
-
债券
交易所 市场 -
-
-
银行间 市场 -
-
-
合计 -
-
-
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 37,391,476.57 40,657,531.86 3,266,055.29
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,894.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2,404.68
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 4,298.96
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
注：本 基金 本 期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 437.33
预提费 用 74,383.76
合计 74,821.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 27,100,758.91 27,100,758.91
本期申 购 45,476,997.07 45,476,997.07
本期赎 回( 以"-" 号填列) -25,909,330.24 -25,909,330.24
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
-
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -
-
本期申 购 -
-
本期赎 回( 以"-" 号填列) -
-
本期末 46,668,425.74 46,668,425.74
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,909,000.34 -4,721,267.72 2,187,732.62
本期利 润 1,478,894.02 2,774,903.18 4,253,797.20 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,278,449.06 -2,298,626.31 2,979,822.75
其中： 基金 申购 款 12,396,500.00 -5,245,150.88 7,151,349.12
基金赎 回款 -7,118,050.94 2,946,524.57 -4,171,526.37
本期已 分配 利润 -
-
-
本期末 13,666,343.42 -4,244,990.85 9,421,352.57
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 29,918.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 1,404.32
合计 31,323.19
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 44,283,822.04
减：卖 出股 票成 本总 额 42,227,909.11
买卖股 票差 价收 入 2,055,912.93
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 43,817.00
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 103,830.00
基金投 资收 益 -60,013.00
6.4.7.14 债 券投 资收益
注：本 基金 本期 未取 得债 券投资 收益 。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
6.4.7.16 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 381,942.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 381,942.79
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,774,903.18
—— 股 票投 资 2,774,903.18
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,774,903.18
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 34,353.96
其他 -
合计 34,353.96
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 213,013.99 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
银行间 市场 交易 费用 -
合计 213,013.99
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,630.98
账户维 护费 2,481.05
银行汇 划费 用 2,138.33
其他费 用 2.65
合计 79,005.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金公 司” ) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 有限 公司 (“ 中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
438,927.93 393,192.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
66,204.50 85,962.96
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.80% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.80%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
73,154.61 65,532.14
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提， 逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.30%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 发生 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
5 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
-
-
期初持 有的 基金 份 额 -
18,003,410.00
期间申 购/ 买 入总 份额 -
-
期间因 拆分 变动 份额 -
-
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
-
期末持 有的 基金 份额 -
18,003,410.00 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 19.6560%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 9,380,356.22 29,918.87 16,885,463.24 13,410.55
中银香 港 6,852,760.38 -
23,425,699.10 -
合计 16,233,116.60 29,918.87 40,311,162.34 13,410.55
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中银 香 港保管。其 中，中国
银行保 管部 分的 资金 按适 用利率 或约 定利 率计 息， 中银香 港保 管部 分的 资金 不计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
940
HK
CHINA
ANIMAL
HEALTHCARE
LIMITED
2015/3/30
重大
事项
停牌
0.90 - -
100,000 415,121.80 90,263.68
期末估 值单
价为1.04
元港币 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
注：1 、 上述 期末 估值 单价 为备注 中所 列示 的原 币估 值单价 与 2017 年6 月30 日该原 币兑 换人 民 币
的汇率 计算 而来 ，2017 年6 月 30 日 港币 兑人 民币 汇 率为 0.86792 。
2、 本基 金截 至2017 年6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金主要投 资于全球 证 券市场。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、基金投资及 衍
生工具等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是争取 将 以上风险控 制在限定
的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实现 “风险和 收 益相匹配” 的风险收
益目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而 从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 基 金的基金管理 人在交易 前 对交易对手的 资信状况 进 行充分的评估 。
本基金 的银 行存 款存 放在 本基金 的 托 管行 中 国银 行 ， 与该 等银 行存 款相 关的 信用风 险不 重大 。 本
基金在交易所 进行的交 易 均通过有资格 的经纪商 进 行证券交收和 款项清算 ， 违约风险发 生的可能
性很小；在场 外交易市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有 信
用类债 券(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时 遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金投资于 每只境
外基金的比例 不超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 所持所有证券 和衍生工 具 均在境内外证 券交 易
所上市 或在 场外 市场 交易 ， 因此除 附 注 6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转
让的情 况外 ，其 余均 能以 合理价 格适 时变 现。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或 现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
9,380,356.22 -
-
6,852,760.38 16,233,116.60
交易性 金融 资产
-
-
-
40,657,531.86 40,657,531.86
应收利 息
-
-
-
4,298.96 4,298.96
应收股 利
-
-
-
104,377.71 104,377.71
应收申 购款
-
-
-
17,152.33 17,152.33
应收证 券清 算款
-
-
-
416,526.36 416,526.36
资产总 计 9,380,356.22 0.00 0.00 48,052,647.60 57,433,003.82
负债
应付证 券清 算款 -
-
-
-
0.00
应付赎 回款 -
-
-
1,169,588.93 1,169,588.93
应付管 理人 报酬 -
-
-
85,073.85 85,073.85
应付托 管费 -
-
-
14,178.97 14,178.97
其他负 债 -
-
-
74,383.76 74,383.76
负债总 计 0.00 0.00 0.00 1,343,225.51 1,343,225.51
利率敏 感度 缺口 9,380,356.22 0.00 0.00 46,709,422.09 56,089,778.31
上年度 末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
2016 年12 月 31 日
资产
银行存 款 1,256,846.38 -
-
3,291,401.88 4,548,248.26
交易性 金融 资产 -
-
-
24,725,990.72 24,725,990.72
应收股 利 -
-
-
10,304.76 10,304.76
应收利 息 -
-
-
1,298.49 1,298.49
应收证 券清 算款 -
-
-
227,966.90 227,966.90
应收申 购款 -
-
-
14,176.53 14,176.53
资产总 计 1,256,846.38 -
-
28,271,139.28 29,527,985.66
负债
应付赎 回款 -
-
-
20,507.31 20,507.31
应付管 理人 报酬 -
-
-
59,102.01 59,102.01
应付托 管费 -
-
-
9,850.31 9,850.31
其他负 债 -
-
-
150,034.50 150,034.50
负债总 计 -
-
-
239,494.13 239,494.13
利率敏 感度 缺口 1,256,846.38 -
-
28,031,645.15 29,288,491.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2016 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 566,793.18 6,286,012.09 3.97 6,852,809.24
交易性 金融 资产 4,285,356.72 36,372,175.14 -
40,657,531.86
应收股 利 -
100,927.71 -
100,927.71
应收证 券清 算款 -
416,526.36 -
416,526.36
资产合 计 4,852,149.90 43,175,641.30 3.97 48,027,795.17 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
以外币 计价 的负 债
负债合 计 -
-
-
-
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 4,852,149.90 43,175,641.30 3.97 48,027,795.17
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1,471,316.47 1,820,128.91 3.83 3,291,449.21
交易性 金融 资产 1,838,485.35 22,887,505.37 -
24,725,990.72
应收股 利 -
10,304.76 -
10,304.76
应收证 券清 算款 -
227,966.90 -
227,966.90
资产合 计 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59
以外币 计价 的负 债
负债合 计 -
-
-
-
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
所有外 币相 对人 民币
升值 5%
2,401,389.76 1,412,785.58
所有外 币相 对人 民币
贬值 5%
-2,401,389.76 -1,412,785.58
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采取战略 性资产配 置 和战术性资产 配
置相结 合的 配置 策略 ， 在 宏观经 济与 地区 经济 分析 、 掌 握全 球经 济趋 势的 基 础上 ， 通 过量 化分 析，
确定资产种类 与权重， 并 定期进行回顾 和动态调 整 。本基金将全 球股票市 场 分为成熟市 场和新兴
市场两类，根 据全球经 济 以及区域化经 济发展， 结 合全球范围的 资本流动 ， 确定两类市 场具体的
资产配置比例 并定期进 行 调整，争取构 建具备中 长 期发展潜力的 资产组合 。 在成熟市场 和新兴市
场中根据不同 国家和地 区 经济发 展及证 券市场的 发 展变化对资产 进行国家 及 区域配置， 在不同国
家或地区的配 置比例上 采 用“全球资产 配置量化 ” 模型进行配置 和调整。 由 于短期市场 会受到一长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
些非理性或者 非基本面 因 素的影响而产 生波动， 基 金经理将根据 对不同因 素 的研究与判 断，对基
金投资 组合 进行 调整 ，以 降低投 资组 合的 投资 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 和 其他权益类投 资
比例为 基金 资产 的 60%-95% ，货 币市 场工 具及 其他 金 融工具 占基 金资 产 的 5%-40% 。此 外， 本基 金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 40,657,531.86 72.49 24,725,990.72 84.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 -
- -
-
交易性 金融 资产 －债 券投 资 -
- -
-
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
-
- -
-
衍生金 融资 产－ 权证 投资 -
- -
-
其他 -
- -
-
合计 40,657,531.86 72.49 24,725,990.72 84.42
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 2,299,680.91 1,215,472.40
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -2,299,680.91 -1,215,472.40
注： 上述 其他 价格 敞口 按 股票发 行方 主要 业务 地分 析如下 ：
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 4,285,356.72 7.64% 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
香港 36,372,175.14 64.85%
合计 40,657,531.86 72.49%
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 1,838,485.35 6.28
香港 22,887,505.37 78.14
合计 24,725,990.72 84.42
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
40,567,268.18 元， 属于 第 三层 次的 余额 为 90,263.68 元 ，无 属于 第 二 层次 的余额 (2016 年 12
月31 日： 第一 层次 的余 额 为 24,725,990.72 元 ，无 属于第 二层 次和 第三 层次 的余额 )。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本报告 期末 第三 层次 资产 变动如 下：
金额单 位： 人民 币元
交易性 金融 资产 —— 股票 投资
2016 年 12 月 31 日 -
转入第 三层 次 90,733.76
当期利 得总 额 -470.08
—— 计 入损 益的 利得 -470.08 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
2017 年 6 月30 日 90,263.68
2017 年6 月 30 日仍 持有 的资产 计入 本报 告期 损益 的未
实现利 得的 变动 —— 公允 价值变 动收 益
-470.08
计入损 益的 利得 计入 利润 表中的 公允 价值 变动 收益 项目。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 40,657,531.86 70.79
其中： 普通 股 40,657,531.86 70.79
存托凭 证 -
-
优先股 -
-
房地产 信托 凭证 -
-
2 基金投 资 -
-
3 固定收 益投 资 -
-
其中： 债券 -
-
资产 支持 证券 -
-
4 金融衍 生品 投资 -
-
其中： 远期 -
-
期货 -
-
期权 -
-
权证 -
-
5 买入返 售金 融资 产 -
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
-
-
6 货币市 场工 具 -
-
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,233,116.60 28.26
8 其他各 项资 产 542,355.36 0.94
9 合计 57,433,003.82 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 4,285,356.72 7.64
中国 36,372,175.14 64.85
合计 40,657,531.86 72.49
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
非必需 消费 品 9,548,581.31 17.02
能源 2,118,505.93 3.78
金融 2,883,308.35 5.14 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
医疗 1,755,802.16 3.13
工业 2,594,560.05 4.63
信息技 术 13,301,497.42 23.71
材料 2,249,648.64 4.01
电信服务 783,731.76 1.40
公用事 业 5,421,896.24 9.67
合计 40,657,531.86 72.49
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名
称(中
文)
证券
代码
所在证 券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基金
资产净
值比例
(%)
1
BEIJING ENTERPRISES
WATER GROUP LTD
北控水
务集团
371
HK
Hongkong
Exchange
CH 750,000 3,944,696.40 7.03
2 TENCENT HLDS LTD
腾讯控
股
700
HK
Hongkong
Exchange
CH 10,000 2,423,232.64 4.32
3
Q TECHNOLOGY(GROUP)
CO.LTD
丘钛科
技
1478
HK
Hongkong
Exchange
CH 300,000 2,007,498.96 3.58
4
CHINA YONGDA
AUTOMOBILE SERVICES
HOLDINGS LIMITED
永达汽
车
3669
HK
Hongkong
Exchange
CH 250,000 1,724,991.00 3.08
5 NetEase,Inc
网易公
司
NTES
US
US
exchange
US 800 1,629,270.30 2.90
6 ZTE CORP-H
中兴通
讯
763
HK
Hongkong
Exchange
CH 100,000 1,617,802.88 2.88
7
PING AN
INSURANCE(GROUP)
COMPANY OF
CHINA,LTD
中国平
安
2318
HK
Hongkong
Exchange
CH 33,000 1,473,597.97 2.63
8
CHINASOFT
INTERNATIONAL
LIMITED
中国软
件国际
354
HK
Hongkong
Exchange
CH 400,000 1,437,275.52 2.56
9
Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
玖龙纸
业
2689
HK
Hongkong
Exchange
CH 150,000 1,353,955.20 2.41
10 SANDS CHINA LTD
金沙中
国有限
公司
1928
HK
Hongkong
Exchange
CH 40,000 1,241,125.60 2.21
11
Goldpac Group
Limited
金邦达
宝嘉
3315
HK
Hongkong
Exchange
CH 600,000 1,223,767.20 2.18
12
O-Net Technologies
（Group ） Limited
昂纳科
技集团
877
HK
Hongkong
Exchange
CH 300,000 1,072,749.12 1.91
13 China Taiping 中国太 966 Hongkong CH 58,000 995,712.54 1.78 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
Insurance Holdings
Company Limited
平 HK Exchange
14
China Suntien Green
Energy Corporation
Limited
新天绿
色能源
956
HK
Hongkong
Exchange
CH 800,000 979,013.76 1.75
15
Beijing Capital
International
Airport Company
Limited
北京首
都机场
股份
694
HK
Hongkong
Exchange
CH 100,000 954,712.00 1.70
16
China Resources Gas
Group Limited
华润燃
气
1193
HK
Hongkong
Exchange
CH 40,000 925,202.72 1.65
17
CTRIP COM
INTERNATIONAL LTD
携程网
CTRP
US
US
exchange
US 2,500 912,172.96 1.63
18
TONGDA GROUP
HOLDINGS LTD
通达集
团
698
HK
Hongkong
Exchange
CH 450,000 910,014.12 1.62
19
ZIJIN MINING GROUP
COMPANY LTD
紫金矿
业
2899
HK
Hongkong
Exchange
CH 400,000 895,693.44 1.60
20
Kingsoft
Corporation Limited
金山软
件
3888
HK
Hongkong
Exchange
CH 50,000 883,108.60 1.57
21
China traditional
chinese medicine
holding co.Limited
中国中
药
570
HK
Hongkong
Exchange
CH 210,000 820,184.40 1.46
22 Wynn Macau,Limited
永利澳
门
1128
HK
Hongkong
Exchange
CH 50,000 791,543.04 1.41
23
China Railway
Signal&Communicati
on Corporation
Limited
中国通
号
3969
HK
Hongkong
Exchange
CH 150,000 783,731.76 1.40
24
New Oriental
Education&Technolo
gy Group Inc.
新东方
EDU
US
US
exchange
US 1,500 716,291.18 1.28
25 Minth Group Limited
敏实集
团
425
HK
Hongkong
Exchange
CH 24,000 689,475.65 1.23
26
BYD Electric
（International ）
Company Limited
比亚迪
电子
285
HK
Hongkong
Exchange
CH 50,000 671,770.08 1.20
27
Petrochina Company
Limited
中国石
油股份
857
HK
Hongkong
Exchange
CH 160,000 663,785.22 1.18
28
China Southern
Airlines Company
Limited
中国南
方航空
股份
1055
HK
Hongkong
Exchange
CH 100,000 572,827.20 1.02
29
China Everbright
Greentech Limited
中国光
大绿色
环保有
1257
HK
Hongkong
Exchange
CH 120,000 551,997.12 0.98 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
限公司
30 YY INC ADR
欢聚时
代
YY US
US
exchange
US 1,400 550,365.80 0.98
31 SOUND GLOBAL LTD.
桑德国
际
967
HK
Hongkong
Exchange
CH 210,000 543,144.34 0.97
32
China
Communications
Construction
Company Limited
中国交
通建设
1800
HK
Hongkong
Exchange
CH 60,000 523,876.51 0.93
33 Li Ning Co.Ltd 李宁
2331
HK
Hongkong
Exchange
CH 100,000 515,544.48 0.92
34
Grand Baoxin Auto
Group Limited
广汇宝
信
1293
HK
Hongkong
Exchange
CH 150,000 488,205.00 0.87
35
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
阿里巴
巴
BABA
US
US
exchange
US 500 477,256.48 0.85
36
China
Petroleum&Chemical
Corporation
中国石
油化工
股份
386
HK
Hongkong
Exchange
CH 90,000 475,706.95 0.85
37
Hisense Kelon
Electrical Holdings
Co.,Ltd
海信科
龙
921
HK
Hongkong
Exchange
CH 40,000 461,733.44 0.82
38 3SBio Inc.
三生制
药
1530
HK
Hongkong
Exchange
CH 50,000 449,582.56 0.80
39
China Life
Insurance Company
Limited
中国人
寿
2628
HK
Hongkong
Exchange
CH 20,000 413,997.84 0.74
40
Kingboard Chemical
Holdings Ltd.
建滔化
工
148
HK
Hongkong
Exchange
CH 15,000 404,884.68 0.72
41
CSPC Pharmaceutical
Group Limited
石药集
团
1093
HK
Hongkong
Exchange
CH 40,000 395,771.52 0.71
42
CHINA ANIMAL
HEALTHCARE LIMITED
中国动
物保健
品
940
HK
Hongkong
Exchange
CH 100,000 90,263.68 0.16
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 BEIJING ENTERPRISES WATER 371 HK 2,286,498.54 7.81 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
GROUP LTD
2 TENCENT HLDS LTD 700 HK 2,072,230.61 7.08
3
Q TECHNOLOGY(GROUP)
CO.LTD
1478 HK 1,614,966.76 5.51
4
CHINA YONGDA AUTOMOBILE
SERVICES HOLDINGS LIMITED
3669 HK 1,572,006.44 5.37
5
O-Net Technologies
（Group ） Limited
877 HK 1,521,595.54 5.20
6 ZTE CORP-H 763 HK 1,461,852.72 4.99
7 NetEase,Inc NTES US 1,311,185.95 4.48
8
Texhong Textile Group
Limited
2678 HK 1,201,581.29 4.10
9 China Everbright Ltd. 165 HK 1,183,611.45 4.04
10
Colour Life Services Group
Co.,Limited
1778 HK 1,145,573.67 3.91
11
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 1,143,190.41 3.90
12
ZIJIN MINING GROUP COMPANY
LTD
2899 HK 1,120,277.06 3.82
13
China Taiping Insurance
Holdings Company Limited
966 HK 1,115,475.56 3.81
14
China Resources Gas Group
Limited
1193 HK 1,111,924.74 3.80
15 Minth Group Limited 425 HK 1,109,543.47 3.79
16 Goldpac Group Limited 3315 HK 1,107,349.88 3.78
17
China Suntien Green Energy
Corporation Limited
956 HK 1,073,303.73 3.66
18
CHINASOFT INTERNATIONAL
LIMITED
354 HK 1,048,595.54 3.58
19
Beijing Capital
International Airport
Company Limited
694 HK 1,010,580.18 3.45
20
Kingsoft Corporation
Limited
3888 HK 961,206.30 3.28
21 Wynn Macau,Limited 1128 HK 916,651.15 3.13
22
Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
2689 HK 886,478.62 3.03
23
China Construction Bank
Corporation
939 HK 878,715.61 3.00
24
Chaowei Power Holding
Limited
951 HK 867,935.78 2.96
25 SANDS CHINA LTD 1928 HK 859,009.83 2.93
26
Zhou Hei Ya International
Holdings Company Limited
1458 HK 845,267.26 2.89 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
27
Petrochina Company
Limited
857 HK 813,627.96 2.78
28
CTRIP COM INTERNATIONAL
LTD
CTRP US 803,119.20 2.74
29
China traditional chinese
medicine holding
co.Limited
570 HK 758,362.79 2.59
30
Wuxi Biologics （Cayman ）
Inc
2269 HK 717,366.16 2.45
31 Li Ning Co.Ltd 2331 HK 673,520.76 2.30
32
HI SUN TECHNOLOGY (CHINA)
LTD
818 HK 660,404.68 2.25
33 PW MEDTECH GROUP LIMITED 1358 HK 655,881.18 2.24
34 TONGDA GROUP HOLDINGS LTD 698 HK 644,093.35 2.20
35
Tianneng Power
International Ltd
819 HK 639,950.55 2.18
36
Grand Baoxin Auto Group
Limited
1293 HK 628,833.51 2.15
37 YY INC ADR YY US 614,840.10 2.10
38
China Everbright
Greentech Limited
1257 HK 592,233.41 2.02
39
BYD Electric
（International ） Company
Limited
285 HK 589,552.26 2.01
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
HI SUN TECHNOLOGY (CHINA)
LTD
818 HK 2,486,468.55 8.49
2
YUNNAN WATER INVESTMENT
CO.,LIMITED
6839 HK 2,415,601.40 8.25
3
CONCORD NEW ENERGY GROUP
LIMITED
182 HK 1,442,407.28 4.92
4
O-Net Technologies
（Group ） Limited
877 HK 1,255,855.10 4.29
5
China Unicom (Hong Kong)
Ltd.
762 HK 1,252,664.56 4.28
6 Universal Medical 2666 HK 1,180,768.40 4.03 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
Financial & Technical
Advisory Services Company
Limited
7 PW MEDTECH GROUP LIMITED 1358 HK 1,174,355.61 4.01
8 China Everbright Ltd. 165 HK 1,167,899.14 3.99
9
Colour Life Services Group
Co.,Limited
1778 HK 1,084,617.67 3.70
10 Goldpac Group Limited 3315 HK 1,046,795.88 3.57
11
Texhong Textile Group
Limited
2678 HK 1,043,369.34 3.56
12
China Overseas Property
Holdings Limited
2269 HK 979,577.25 3.34
13 TENCENT HLDS LTD 700 HK 933,346.27 3.19
14
China Construction Bank
Corporation
939 HK 881,753.03 3.01
15
Zhou Hei Ya International
Holdings Company Limited
1458 HK 851,855.06 2.91
16
China Everbright
International Ltd.
257 HK 843,674.52 2.88
17
AAC Technologies Holdings
Inc.
2018 HK 831,730.99 2.84
18
Tianneng Power
International Ltd
819 HK 817,680.04 2.79
19
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES GROUP LTD
665 HK 798,342.33 2.73
20 Fufeng Group Ltd 546 HK 762,230.29 2.60
21 Minth Group Limited 2628 HK 742,152.78 2.53
22
Chaowei Power Holding
Limited
951 HK 730,872.19 2.50
23
CHINASOFT INTERNATIONAL
LIMITED
354 HK 670,508.94 2.29
24 Minth Group Limited 425 HK 651,248.31 2.22
25
TECHNOVATOR INTERNATIONAL
LIMITED
1206 HK 649,733.30 2.22
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 55,443,893.66
卖出 收 入（ 成交 ）总 额 44,283,822.04
注：本 项 中 7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 成本 （成 交）总 额 ” ）、 “卖
出金额 ”（或 “卖出收 入 （成交）总额 ”）均按 买 卖成交金额（ 成交单价 乘 以成交数量 ）填列，长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
不考虑 相关 交易 费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 无被 监管部门立案调查记 录， 无在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名 股票 ，均为基金合同规定 备选 股票库之内的股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 416,526.36
3 应收股 利 104,377.71
4 应收利 息 4,298.96
5 应收申 购款 17,152.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 542,355.36
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,504 18,637.55 30,533,306.82 65.43% 16,135,118.92 34.57%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
345,950.53 0.7411%
8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 26 日 ）基 金份 额总 额 340,041,384.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,100,758.91
本报告 期基 金总 申购 份额 45,476,997.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 25,909,330.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,668,425.74
长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
CHINA
MERCHANTS
SECURITIES(HK)
CO.LTD.
-
107,492,155.68 99.12% 115,468.07 99.18% -
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURITIES
COMPANY
-
956,628.28 0.88% 956.70 0.82% -
Everbright
Securities
Company
Limited
-
-
- -
- -
SHENYIN WANGUO
SECURITIES(HK)
LTD
-
-
- -
- -
CLSA LTD. -
-
- -
- -
KIM ENG
SECURITIES
(HONG KONG) LTD
-
-
- -
- -
GUOYUAN
SECURITIES
BROKERAGE
(HONG KONG) LTD
-
-
- -
- -
YUANTA
SECURITIES
(HONG KONG)
COMPANY LTD.
-
-
- -
- -
CITIC
SECURITIES
BROKERAGE(HK)
LTD.
-
-
- -
- -
TAIFOOK
SECURITIES
COMPANY LTD.
-
-
- -
- - 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
NOMURA
INTERNATIONAL
PLC
-
-
- -
- -
GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL
-
-
- -
- -
BOCI
INTERNATIONAL
LTD.
-
-
- -
- -
THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND
PLC(HONG KONG)
BRANCH
-
-
- -
- -
BOCOM
INTERNATIONAL
SECURITIES
LIMITED
-
-
- -
- -
UBS SECURITIES
ASIA LTD.
-
-
- -
- -
KGI ASIA LTD. -
-
- -
- -
MORGAN STANLEY
& CO.
INTERNATIONAL
PLC
-
-
- -
- -
PHILLIP
SECURITIES
(HONG
KONG)COMPANY
LTD.
-
-
- -
- -
CCB
INTERNATIONAL
SECURITES LTD.
-
-
- -
- -
MERRILL LYNCH -
-
- -
- -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
CHINA
MERCHANTS
-
- -
- -
- 1,377,674.35 100.00% 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
SECURITIES(HK)
CO.LTD.
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURITIES
COMPANY
-
- -
- -
- -
-
Everbright
Securities
Company
Limited
-
- -
- -
- -
-
SHENYIN WANGUO
SECURITIES(HK)
LTD
-
- -
- -
- -
-
CLSA LTD. -
- -
- -
- -
-
KIM ENG
SECURITIES
(HONG KONG) LTD
-
- -
- -
- -
-
GUOYUAN
SECURITIES
BROKERAGE
(HONG KONG) LTD
-
- -
- -
- -
-
YUANTA
SECURITIES
(HONG KONG)
COMPANY LTD.
-
- -
- -
- -
-
CITIC
SECURITIES
BROKERAGE(HK)
LTD.
-
- -
- -
- -
-
TAIFOOK
SECURITIES
COMPANY LTD.
-
- -
- -
- -
-
NOMURA
INTERNATIONAL
PLC
-
- -
- -
- -
-
GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL
-
- -
- -
- -
-
BOCI
INTERNATIONAL
LTD.
-
- -
- -
- -
-
THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND
PLC(HONG KONG)
BRANCH
-
- -
- -
- -
- 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
BOCOM
INTERNATIONAL
SECURITIES
LIMITED
-
- -
- -
- -
-
UBS SECURITIES
ASIA LTD.
-
- -
- -
- -
-
KGI ASIA LTD. -
- -
- -
- -
-
MORGAN STANLEY
& CO.
INTERNATIONAL
PLC
-
- -
- -
- -
-
PHILLIP
SECURITIES
(HONG
KONG)COMPANY
LTD.
-
- -
- -
- -
-
CCB
INTERNATIONAL
SECURITES LTD.
-
- -
- -
- -
-
MERRILL LYNCH -
- -
- -
- -
-
注：于 本报 告期 本基 金租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
1、本 公司 选择 证券 经营 机 构的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ， 最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足 基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务 评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协议 》 ， 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。
评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基金转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 及本
公司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合
型基金 持有 的中 国动 物保 健品 940
hk 估 值调 整的 公告
同上 2017 年 6 月 29 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
宁波银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 及转换
业务的 公告
同上 2017 年 5 月 26 日
4
长盛环 球行 业混 合 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2017 年 5 月 3 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深圳
证券交 易所 分级 基金 业务 管理指
引》 和 《 上海 证券 交易 所 分级基 金
业务管 理指 引 》 实 施的 风 险提示 公
告
同上 2017 年 4 月 27 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
河北银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 及转换
业务并 参与 基金 申购 费率 优惠活
动的公 告
同上 2017 年 4 月 26 日
7
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合
型证券 投资 基 金2017 年第 1 季度
同上 2017 年 4 月 22 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 54 页 共 57 页
报告
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月 23 日
9
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2017 年 4 月 11 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 4 月 1 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
14
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合
型证券 投资 基 金2016 年 度 报告摘
要
同上 2017 年 3 月 27 日
15
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合
型证券 投资 基 金2016 年 度 报告
同上 2017 年 3 月 27 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
光大证 券为 旗下 部分 开放 式基金
代销机 构并 推出 申购 费率 优惠活
动的公 告
同上 2017 年 2 月 27 日
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 2 月 23 日
21
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2017 年 2 月 16 日
22 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 同上 2017 年 1 月 21 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 55 页 共 57 页
型证券 投资 基 金2016 年第 4 季度
报告
23
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2017 年 1 月 12 日
24
关于长 盛基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金新 增深 圳前 海微 众银行
股份有 限公 司为 基金 销售 服务机
构并参 加手 续费 率优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 1 月 6 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年2 月27
日至2017 年2
月28 日
-
17,224,818.98 -
17,224,818.98 36.90%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时，可 能导致 的 风险包括 ：巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对， 保 护中小投 资者利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛 环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
