长 盛 添 利 宝货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 36
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 36
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券 投 资明 细 ............................ 38
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 44
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛添 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 长盛添 利宝 货币
基金主 代码 000424
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月9 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,193,794,599.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000424 000425
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,346,695,508.78 份 22,847,099,090.49 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 ， 力求 获得 高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策略
本基金 在短 期市 场利 率预 期策略 的基 础上 ， 综 合运 用期限 结构 的滚 动配 置
策略、 投资 组合 优化 策略 和无风 险套 利操 作策 略， 通过比 较各 类短 期固 定
收益工 具如 央行 票据 、 债 券、 短期 融资 券 、 银 行存 款、 债券 回购 等投 资品
种在流 动性 、 收 益率 水平 和风险 参数 等指 标的 差异 ， 确定 这些 投资 品种 的
合理配 置比 例， 以保 证投 资组合 在低 风险 的前 提下 尽可能 提高 组合 收益
率。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三 路
诺德金 融中 心主 楼 10D
北京市 西 城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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号城建 大 厦A 座 20-22 层 号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 《 上海 证券 报》 《证 券时
报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 办公 地址 及 基 金托管 人住
所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收 益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛添 利宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3048% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.1938% 0.0017%
过去三 个月 0.8564% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.5198% 0.0014%
过去六 个月 1.6268% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 0.9573% 0.0014%
过去一 年 2.8135% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 1.4635% 0.0017%
过去三 年 10.3019% 0.0074% 4.0537% 0.0000% 6.2482% 0.0074%
自 基 金 合 同
生效起 至今
13.4084% 0.0070% 4.8082% 0.0000% 8.6002% 0.0070%
长盛添 利宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收 益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
基金级 别 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 3,498,422.82 166,031,774.14
本期利 润 3,498,422.82 166,031,774.14
本期净 值收 益率 1.6268% 1.7488%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,346,695,508.78 22,847,099,090.49
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 13.4084% 14.3827% 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.3234% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2124% 0.0017%
过去三 个月 0.9167% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.5801% 0.0013%
过去六 个月 1.7488% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 1.0793% 0.0014%
过去一 年 3.0599% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 1.7099% 0.0017%
过去三 年 11.0992% 0.0074% 4.0537% 0.0000% 7.0455% 0.0074%
自 基 金 合 同
生效起 至今
14.3827% 0.0070% 4.8082% 0.0000% 9.5745% 0.0070%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、本 基金 业绩 比较 基准 的 构建及 再平 衡过 程：
本基金业绩比 较基准为 七 天通知存款税 后利率。 本 基金为储蓄存 款的良好 投 资替代工具 ，所以投
资业绩 基准 确定 为七 天通 知存款 税后 利率 。 本 比较 基 准与货 币市 场工 具的 收益 率有一 定的 相关 性，
能够反 映货 币市 场的 收益 率水平 。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起三个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的约定 。 截至报告日， 本基金的 各 项资产配置比 例符合本 基 金合同第十 二部分、
第二条 投资 范围 、第 五条 投资限 制的 有关 约定 。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本 基 金基 金经 理， 长
盛 纯 债债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长
盛 同 丰债 券型 证券 投
资基金 （LOF ） 基 金经
理 ， 长盛 同禧 债券 型
证 券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同裕 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛杰 一
年 期 定期 开放 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理 ， 养老 金业 务部 负
责人。
2013 年12
月9 日
- 10 年
张帆先 生，1983 年 1 月出
生。 华 中科 技大 学硕 士。 曾
在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
从事债 券研 究、 债 券投 资 工
作。 2012 年 4 月加 入长 盛 基
金管理 有限 公司， 曾任 非 信
用研究 员， 长 盛同 丰分 级 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理等职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关 法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外需改 善 ，宏观经济总 体
平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落； 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，优 化 持仓结构，保 持组合流 动 性，合理调整 协
存和债 券配 置比 例， 努力 提高组 合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期长 盛添 利宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.6268% ， 本报 告期 长 盛添利 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.7488% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值 工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任 ，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金 收益分 配
原则的约定， 本基金按 日 分配收益，自 基金合同 生 效日起每日将 基金份额 实 现的基金净 收益分配
给份额 持有 人， 并按 月结 转到投 资人 基金 账户 ，使 基金账 面份 额净 值始 终保 持1.00 元。
按照上 述办 法及 基金 合同 的规定 ，2017 上半 年度 分 配利 润 169,530,196.96 元 ， 其 中：A 类别
份额分 配利 润3,498,422.82 元，B 类 别份 额分 配利 润 166,031,774.14 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 长盛 添利 宝货 币市场 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,290,264,434.91 8,414,673,561.35
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,397,288,181.15 6,287,222,582.89
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,397,288,181.15 6,287,222,582.89
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,846,350,503.59 9,721,168,270.96
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 31,299,236.24 48,635,087.61
应收股 利
- -
应收申 购款
632,066,643.76 1,086,793,001.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
24,197,268,999.65 25,558,492,503.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1.98 4.93
应付管 理人 报酬
2,316,808.51 3,517,085.45
应付托 管费
702,063.19 1,065,783.47
应付销 售服 务费
107,854.98 217,552.75
应付交 易费 用 6.4.7.7 128,757.18 101,269.13 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 218,914.54 339,000.07
负债合 计
3,474,400.38 5,240,695.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 24,193,794,599.27 25,553,251,808.01
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
24,193,794,599.27 25,553,251,808.01
负债和 所有 者权 益总 计
24,197,268,999.65 25,558,492,503.81
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额24,193,794,599.27 份， 其 中 A 类 基金 份额 总
额 1,346,695,508.78 份 ， 基金份 额净 值 1.00 元；B 类基金 份额 总额 22,847,099,090.49 份 ，基
金份额 净 值1.00 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
194,133,234.54 144,347,852.01
1.利息 收入
197,794,640.95 140,455,580.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 85,128,161.50 53,241,337.09
债券利 息收 入
82,026,506.21 75,549,618.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
30,639,973.24 11,664,624.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,661,406.41 3,892,271.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,661,406.41 3,892,271.49
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
- -
减： 二、费用
24,603,037.58 23,398,957.38
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,345,610.36 15,728,013.22
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,953,215.29 4,766,064.63
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 763,755.59 767,495.64
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
2,234,490.67 1,852,305.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,234,490.67 1,852,305.33
6．其 他费 用 6.4.7.19 305,965.67 285,078.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
169,530,196.96 120,948,894.63
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
169,530,196.96 120,948,894.63
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
25,553,251,808.01 - 25,553,251,808.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 169,530,196.96 169,530,196.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,359,457,208.74 - -1,359,457,208.74
其中：1. 基 金申 购款 41,435,494,821.41 - 41,435,494,821.41
2. 基金 赎回 款 -42,794,952,030.15 - -42,794,952,030.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -169,530,196.96 -169,530,196.96
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,193,794,599.27 - 24,193,794,599.27 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 120,948,894.63 120,948,894.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-43,817,867.56 - -43,817,867.56
其中：1. 基 金申 购款 31,817,925,182.40 - 31,817,925,182.40
2. 基金 赎回 款 -31,861,743,049.96 - -31,861,743,049.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -120,948,894.63 -120,948,894.63
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,229,109,721.05 - 15,229,109,721.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛添利宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2013] 第1403 号《 关于 核准 长盛添 利宝 货币 市场 基金 募集的 批复 》核 准，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币 市场基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定 ，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人 民币 3,874,930,536.49 元， 业经普 华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 普
华永道中天验 字(2013) 第 819 号验资 报告予以 验证 。经向中 国证 监会备案 ， 《 长盛添利宝货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 12 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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3,875,301,402.19 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 370,865.70 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为长 盛基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛添 利宝货币 市 场基金招 募说 明书》的 有 关规定，本基 金根据适 用 的销售服务费 费
率的不 同 ， 将 基金 份额 分 为 A 类、 B 类 两类 基金 份 额。 在基 金存 续期 内的 任何 一个开 放日 ， 如 A 类
基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 余额 达 到 5,000,000 份， 即升 级 为 B 类份 额 持有人 ， 如 B 类基
金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额少 于5,000,000 份，即 降级 为 A 类 份额 持 有人。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金投 资于 法律 法 规允许 的金 融工 具包 括现 金； 通知 存款 ； 短期 融资 券 ； 一 年以 内( 含一 年)
的银行 定期 存款 、银 行 协 议存款 和大 额存 单； 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券 、资 产支
持证券和中 期票据； 期限 在一年以内( 含一年)的 债 券回购和中 央银行票 据； 以及法律法 规或中 国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他货 币 市 场工 具。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 七 天通知 存款 税后 利 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 添利 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]140 号 文 《 关于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财税
[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、 财 税[2017]56 号文 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》及其 他相 关财 税法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳 增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 4,264,434.91
定期存 款 7,286,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 2,640,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 4,160,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 486,000,000.00
其他存 款 -
合计： 7,290,264,434.91
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 7,397,288,181.15 7,397,975,000.00 686,818.85 0.0028%
合计 7,397,288,181.15 7,397,975,000.00 686,818.85 0.0028%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 8,846,350,503.59 155,136,716.71
合计 8,846,350,503.59 155,136,716.71
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押总
额
1 041660061
16 西 青经
开 CP001
2017 年7
月7 日
100.09 600,000.00 60,054,000.00 0.00
2 041669026
16 中 化农
化 CP001
2017 年7
月4 日
100.44 1,000,000.00 100,440,000.00 0.00
合计
1,600,000.00 160,494,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 46 页
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 6,119.63
应收定 期存 款利 息 10,089,836.52
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 16,918,904.76
应收买 入返 售证 券利 息 4,284,375.33
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 31,299,236.24
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 128,757.18
合计 128,757.18
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.02
其他 150.00
预提费 用 218,764.52
合计 218,914.54
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币 元
长盛添 利宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,245,549,926.84 1,245,549,926.84 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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本期申 购 1,802,571,641.10 1,802,571,641.10
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,701,426,059.16 -1,701,426,059.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,346,695,508.78 1,346,695,508.78
金额单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 24,307,701,881.17 24,307,701,881.17
本期申 购 39,632,923,180.31 39,632,923,180.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -41,093,525,970.99 -41,093,525,970.99
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 22,847,099,090.49 22,847,099,090.49
注：申购份额 含红利再 投 、转换入份额 和因份额 升 降级导致的强 制调增份 额 ，赎回份额 含转换出
份额和 因份 额升 降级 导致 的强制 调减 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长盛添 利宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,498,422.82 - 3,498,422.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,498,422.82 - -3,498,422.82
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 166,031,774.14 - 166,031,774.14 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 46 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -166,031,774.14 - -166,031,774.14
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 69,420.78
定期存 款利 息收 入 85,058,697.16
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 43.56
其他 -
合计 85,128,161.50
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得股 票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收益 ——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-3,661,406.41
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,661,406.41
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
18,399,766,757.80
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
18,336,313,880.97
减：应 收利 息总 额 67,114,283.24 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 46 页
买卖债 券差 价收 入 -3,661,406.41
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得股 利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得公 允价 值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 内未 取得其 他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 内未 产生交 易费 用。
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 75,871.58
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 77,601.15
其他 600.00
银行间 账户 维护 费（ 上清 所） 9,000.00
银行间 账户 维护 费（ 中债 ） 9,000.00
合计 305,965.67
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 46 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 (“ 星展 银行 ”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,345,610.36 15,728,013.22
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,711,098.30 368,799.79
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,953,215.29 4,766,064.63 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货币
A
长盛添 利宝 货 币 B 合计
中国银 行 46,460.91 1,761.20 48,222.11
星展银 行 17,552.75 - 17,552.75
长盛基 金 32,949.45 428,280.77 461,230.22
国元证 券 68.09 18,679.71 18,747.80
合计 97,031.20 448,721.68 545,752.88
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货币
A
长盛添 利宝 货 币B 合计
中国银 行 113,972.75 9,510.36 123,483.11
星展银 行 21,742.77 17.45 21,760.22
长盛基 金 19,842.86 421,790.94 441,633.80
国元证 券 198.21 10,942.60 11,140.81
合计 155,756.59 442,261.35 598,017.94
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金公司，再由 长盛基金 公 司 计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份
额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值× 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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市场交
易的
各关联
方名称
基金买 入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银
行
448,513,180.58 - - - 97,700,000.00 6,959.45
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银
行
103,826,645.90 - - - 50,490,000.00 3,029.40
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
基金合同生效日（ 2013 年
12 月9 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 460,972,364.64
期间申 购/ 买入 总份 额 - 6,453,167.80
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 140,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 327,425,532.44
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.4331%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
基金 合同 生效 日（ 2013 年 12
月9 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 251,071,033.75
期间申 购/ 买入 总份 额 - 3,320,375.49
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 170,000,000.00 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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期末持 有的 基金 份额 - 84,391,409.24
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.5607%
注：1 、期间 申购总份 额含 红利再投份 额。2、基 金管 理人持有本 基金基金 份额 的交易费用 按市场
公开的 交易 费率 计算 并支 付。
6.4.10.4.2 报 告期 末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 104,264,434.91 334,143.00 24,807,790.74 60,251.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管 人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
3,498,422.82 - - 3,498,422.82 -
长盛添 利宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
166,031,774.14 - - 166,031,774.14 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 的暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 管理人从事风 险
管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳
的平衡 以实 现“ 低风 险、 高流动 性和 持续 稳定 收益 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设立风险 控 制管理委员会 ，
负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议通 过风险控 制 的总体措 施等 ；在管理 层 层面设立风 险控制委
员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程中 风险防范 和 控制措施；在 业务操作 层 面风险管理 职责主要
由监察稽核部 与金融工 程 部负责，协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 以 及进行投资 风险分析
与绩效 评估 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心的、由 风险控制 管 理委员会、风 险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与风险 管理 部、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的活期 银 行存款及部分 定
期银行存款存 放在本基 金 的托管行中国 银行，其 他 定期银行存款 存放在具 有 基金托管资 格的上海
银行股份有限 公司、交 通 银行股份有限 公司、中 国 民生银行股份 有限公司 、 中信银行股 份有限公
司、兴业银行 股份有限 公 司、广发银行 股份有限 公 司以及上海浦 东发展银 行 股份有限公 司，因而
与银行存款相 关的信用 风 险不重大。本 基金在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手 进行信用
评估并对证券 交割方式 进 行限制以控制 相应的信 用 风险；在交易 所进行的 交 易均以中国 证券登记长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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结算有 限责 任公 司为 交易 对手完 成证 券交 收和 款项 清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 270,195,693.68 100,017,434.99
A-1 以下 - -
未评级 6,977,163,334.82 5,966,670,468.02
合计 7,247,359,028.50 6,066,687,903.01
注：未评级债 券为国债 、 政策性金融债 、同业存 单 与短期融资券 。债券信 用 评级取自第 三方评级
机构的 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA
69,915,287.03
-
AAA 以下 - -
未评级 80,013,865.62 220,534,679.88
合计 149,929,152.65 220,534,679.88
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 ，债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天 ， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。 此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，正回 购 上限一般不 超过基金
持有的债券投 资的公允 价 值以及基金资 产净值 的 20% 。本基金投资 于同一公 司 发行的短期企 业债
券不超过本基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的10% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的 市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
7,290,264,434.91 - - - - 7,290,264,434.91
交易性金融资产
7,158,923,076.85 238,365,104.30 - - - 7,397,288,181.15
买入返售金融资产
8,846,350,503.59 - - - - 8,846,350,503.59 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 46 页
应收利息
- - - - 31,299,236.24 31,299,236.24
应收申购款
- - - - 632,066,643.76 632,066,643.76
资产总计 23,295,538,015.35 238,365,104.30 - - 663,365,880.00 24,197,268,999.65
负债
应付赎回款 - - - - 1.98 1.98
应付管理人报酬 - - - - 2,316,808.51 2,316,808.51
应付托管费 - - - - 702,063.19 702,063.19
应付销售服务费 - - - - 107,854.98 107,854.98
应付交易费用 - - - - 128,757.18 128,757.18
其他负债 - - - - 218,914.54 218,914.54
负债总计 - - - - 3,474,400.38 3,474,400.38
利率敏感度缺口 23,295,538,015.35 238,365,104.30 - - 659,891,479.62 24,193,794,599.27
上年度末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 8,414,673,561.35 - - - - 8,414,673,561.35
交易性金融资产 5,466,763,362.46 820,459,220.43 - - - 6,287,222,582.89
买入返售金融资产 9,721,168,270.96 - - - - 9,721,168,270.96
应收利息 - - - - 48,635,087.61 48,635,087.61
应收申购款 - - - - 1,086,793,001.00 1,086,793,001.00
资产总计 23,602,605,194.77 820,459,220.43 - - 1,135,428,088.61 25,558,492,503.81
负债
应付赎回款 - - - - 4.93 4.93
应付管理人报酬 - - - - 3,517,085.45 3,517,085.45
应付托管费 - - - - 1,065,783.47 1,065,783.47
应付销售服务费 - - - - 217,552.75 217,552.75
应付交易费用 - - - - 101,269.13 101,269.13
其他负债 - - - - 339,000.07 339,000.07
负债总计 - - - - 5,240,695.80 5,240,695.80
利率 敏感度缺口 23,602,605,194.77 820,459,220.43 - - 1,130,187,392.81 25,553,251,808.01
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
3,112,516.22 3,624,644.04 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 46 页
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-3,112,516.22 -3,624,644.04
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：其他价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外 汇汇率以
外的市场价格 因素 变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工 具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为7,397,288,181.15 元， 无属 于 第一和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
属于第 二层 次的 余额 为6,287,222,582.89 元 ，无 属 于第一 和第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 7,397,288,181.15 30.57
其中： 债券 7,397,288,181.15 30.57
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 8,846,350,503.59 36.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
155,136,716.71 0.64
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,290,264,434.91 30.13
4 其他各项 资产 663,365,880.00 2.74
5 合计 24,197,268,999.65 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购 融 资余 额 2.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 46 页
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 无超 过 120 天情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 68.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 11.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 3.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.27 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 报告 期内 投资 组合平 均剩 余存 续期 无超 过 240 天情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 767,724,419.31 3.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 489,307,977.68 2.02
其中： 政策 性金 融债 489,307,977.68 2.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,160,662,130.11 4.80
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,979,593,654.05 20.58
8 其他 - -
9 合计 7,397,288,181.15 30.58
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111710218
17 兴业银
行 CD218
3,000,000 299,123,220.83 1.24
2 179907
17 贴现国
债 07
3,000,000 298,866,318.03 1.24
3 179917
17 贴现国
债 17
2,500,000 249,669,209.59 1.03
4 111617170
16 光大
CD170
2,000,000 199,679,059.05 0.83
5 111706012
17 交通银
行 CD012
2,000,000 199,433,835.76 0.82
6 111715136
17 民生银
行 CD136
2,000,000 199,107,273.30 0.82
7 111798093
17 天津银
行 CD080
2,000,000 198,863,118.40 0.82
8 111711209
17 平安银
行 CD209
2,000,000 198,768,358.94 0.82
9 160419 16 农发 19 1,500,000 149,890,179.08 0.62
10 111795831
17 广州银
行 CD045
1,500,000 149,771,515.00 0.62
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0029%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0707%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0439%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的情 况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金的债券 投资采用 摊 余成本法计价 ，即计价 对 象以买入成本 列示，按 票 面利率或商定 利长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 46 页
率每日 计提 应收 利息 ，并 按 实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
7.9.2
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 31,299,236.24
4 应收申 购款 632,066,643.76
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 663,365,880.00
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入 的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛添利
宝货币 A
57,154 23,562.58 105,700,668.90 7.85% 1,240,994,839.88 92.15%
长盛添利
宝货币 B
244 93,635,652.01 21,780,972,306.28 95.33% 1,066,126,784.21 4.67%
合计 57,398 421,509.37 21,886,672,975.18 90.46% 2,307,121,624.09 9.54%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛添 利宝
货币A
2,906,655.78 0.2158%
长盛添 利宝
货币B
0.00 0.0000%
合计 2,906,655.78 0.0120%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛添 利宝 货 币A 10~50
长盛添 利宝 货 币B 0
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛添 利宝 货 币A 0
长盛添 利宝 货 币B 0
合计 0 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 9 日） 基金
份额总 额
1,343,455,033.04 2,531,846,369.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17
本报告 期基 金总 申购 份额 1,802,571,641.10 39,632,923,180.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,701,426,059.16 41,093,525,970.99
本报 告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,346,695,508.78 22,847,099,090.49
注：申购份额 含红利再 投 、转换入份额 和因份额 升 降级导致的强 制调增份 额 ，赎回份额 含转换出
份额和 因份 额升 降级 导致 的强制 调减 份额 。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事 长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托 管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 - - - - - 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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东兴证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度 ， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导 审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告 期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增
加申万 宏源 西部 证券 为旗 下部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 本公 司
网站
2017 年6 月27
日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管
理指引 》 和 《 上海 证券 交 易所分
级基金 业务 管理 指引 》 实 施的风
险提示 公告
同上
2017 年4 月27
日
3
长盛添 利宝 货币 市场 基 金2017
年第 1 季度 报告
同上
2017 年4 月22
日
4
长盛添 利宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 转 换转 入、 定 期定额
投资业 务的 公告
同上
2017 年 4 月 7
日 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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5
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 董事 长变 更的 公告
同上
2017 年3 月28
日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 副总 经理 变更 的公 告
同上
2017 年3 月28
日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 总经 理变 更的 公告
同上
2017 年3 月28
日
8
长盛添 利宝 货币 市场 基 金2016
年度报 告
同上
2017 年3 月27
日
9
长盛添 利宝 货币 市场 基 金2016
年度报 告摘 要
同上
2017 年3 月27
日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增
加肯特 瑞财 富为 旗下 基金 销售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公
告
同上
2017 年3 月24
日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增
加蛋卷 基金 为旗 下基 金销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上
2017 年3 月21
日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 宜信 普泽 费率
优惠活 动的 公告
同上
2017 年3 月17
日
13
长盛添 利宝 货币 市场 基金 春节
假期前 暂停 申购 、 转换 转 入、 定
期定额 投资 业务 的公 告
同上
2017 年1 月23
日
14
长盛添 利宝 货币 市场 基 金2016
年第 4 季度 报告
同上
2017 年1 月21
日
15
长盛添 利宝 货币 市场 基金 招募
说明书 （更 新） 摘要
同上
2017 年1 月19
日
16
长盛添 利宝 货币 市场 基金 招募
说明书 （更 新）
同上
2017 年1 月19
日 长盛添利宝货币 2017 年半年度 报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛添 利宝 货币 市 场 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人住 所。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
