长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国农业银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛成 长价 值证 券投 资基 金
基金简 称 长盛成 长价 值
基金主 代码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 472,733,892.46 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为平 衡型 基金 ，通 过管理 人的 积极 管理 ，在 控
制风险 的前 提下 挖掘 价值 、分享 成长 ，谋 求基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 策略 为主 动性 投资， 在战 略性 资产 、战 术
性资产 、股 票和 债券 选择 三个层 面进 行积 极配 置， 力
争获得 超过 投资 基准 的业 绩回报 。在 资产 配置 方面 ，
股票资 产比 例 为 35%-75% ，债券 资产 比例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准
标普中 国A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征
本基金 属平 衡型 基金 ，在 承担适 度风 险的 前提 下， 获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人 互 联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 46,130,607.45
本期利 润 54,405,529.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0938
本期加 权平 均净 值利 润率 8.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 58,768,752.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1243
期末基 金资 产净 值 531,502,645.20
期末基 金份 额净 值 1.124
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 684.17%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.24% 0.56% 3.84% 0.53% 1.40% 0.03%
过去三 个月 4.07% 0.55% -0.99% 0.60% 5.06% -0.05%
过去六 个月 9.13% 0.54% 1.04% 0.55% 8.09% -0.01%
过去一 年 9.44% 0.58% 5.58% 0.60% 3.86% -0.02%
过去三 年 85.28% 1.51% 61.01% 1.45% 24.27% 0.06%
过去五 年 128.45% 1.33% 64.83% 1.29% 63.62% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
684.17% 1.28% 184.14% 1.42% 500.03% -0.14%
注： 鉴 于标 普道 琼斯 指数 有限公 司已 于2015 年11 月 2 日将 “ 中信 标 普A 股 综合指 数 ” 名称 变更长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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为“ 标 普中 国 A 股综 合指 数 ” ， 指数 编制 方法 、计 算发布 时间 、指 数历 史均 无变化 ，指 数点 位 也
将延续 之前 历史 。自 2016 年 3 月 5 日起， 本基 金的 业绩比 较基 准由 原约 定的 “中信 标普 A 股综
合指数 收益 率 × 80%+ 中证 国债指 数收 益率 ×20 %” 变 更为： “标 普中 国A 股综 合 指数收 益率 ×80 %+
中证国 债指 数收 益率 ×20 % ” 。详 见基 金管 理 人 2016 年 3 月 5 日的 《关 于长 盛 成长价 值证 券投 资
基金业 绩比 较基 准变 更的 公告》
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合指 数作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数， 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ，具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ，
债券资 产比 例 为 20%-60% ，现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数， 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同 要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
（助理 ）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ，长 盛中 证 100 指数 证券
投资基 金基 金经 理， 长盛 沪深 300 指 数证
券投资 基金 （LOF ） 基 金经 理， 长盛 高端 装
备制造 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金
经理， 长盛 中证 申万 一带 一路主 题指 数分
级证券 投资 基金 基金 经理 ，长盛 中证 全指
证券公 司指 数分 级证 券投 资基金 基金 经
理，长 盛战 略新 兴产 业灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，长 盛盛世 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 长盛 积极
配置债 券型 证券 投资 基金 基金经 理， 长盛
同 鑫行 业配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经
理,长 盛信 息安 全主 题量 化 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，量化 投资 部负
责人。
2015
年 6
月 18
日
-
9
年
冯雨生 先生 ，1983 年 11
月出生 。毕 业于 光华 管理
学院金 融系 ，北 京大 学经
济学硕 士，CFA （特 许金 融
分析师 ） 。 2007 年7 月加 入
长盛基 金管 理有 限公 司，
曾任金 融工 程研 究员 ，同
盛基金 经理 助理 等职 务。
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募 基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格 遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体震荡 上行 ，4 月份 大幅 下跌， 之后 温和 反弹 。MSCI 概念 、白 马股
和雄安概念板 块大幅上 涨 ，次新股、小 市值和区 块 链概念板块大 幅下跌。 行 业上，家用 电器、食
品饮料和非银 金融等行 业 涨幅靠前，传 媒、农林 牧 渔和纺织服装 跑输市场 。 风格上，整 个上半年
大盘价 值股 跑赢 小盘 成长 股。
组合操作上， 上半年坚 持 组合一贯的风 格，主要 配 置在估值比较 合理的成 长 股上。超配的 因
子包括 价值 、成 长、 盈利 质量和 公司 治理 ，并 获得 了相对 于基 准的 差额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.124 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 9.13% ，业 绩
比较基 准收 益率 为1.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预期宏观 经 济仍将平稳运 行，美国 和 欧洲经济数据 好转将有 利 于出口增长。 货
币政策大概率 中性偏紧 ， 财政政策偏积 极。我们 维 持之前的看法 ，认为股 市 仍会出现大 幅震荡。
下半年 选股会 兼顾估值 和 成长性，并着 重考虑盈 利 质量、公司治 理和财务 杠 杆因子对股 票收益率
的影响 ，利 用量 化的 方法 精选个 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交 易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 截至2017 年 6 月 30 日期 末可 供分 配收 益为 58,768,752.74 元 ，其 中： 未分配 收益 已
实现部 分 为639,605,600.85 元 ， 未 分配 收益 未实 现 部分为-580,836,848.11 元。 根 据 《 证券 投资
基金运 作管 理办 法》 的规 定以及 本基 金基 金合 同第 二十条 中对 基金 利润 分配 原则的 约定 ，2017 年
上半年 度未 实施 利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理 有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告 、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 51,985,482.26 39,526,411.08
结算备 付金
570,557.73 515,375.65
存出保 证金
102,260.58 212,385.44
交易性 金融 资产 6.4.7.2 504,754,351.23 587,757,320.70
其中： 股票 投资
385,042,351.23 444,992,500.70
基金投 资
- -
债券投 资
119,712,000.00 142,764,820.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,874,044.32 -
应收利 息 6.4.7.5 1,718,702.58 3,322,791.08
应收股 利
- -
应收申 购款
162,882.51 7,412.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
562,168,281.21 631,341,696.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
28,893,140.35 275,787.70
应付管 理人 报酬
752,194.18 860,862.03
应付托 管费
125,365.71 143,477.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 323,767.12 206,965.52 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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应交税 费
2,600.00 2,600.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 568,568.65 555,582.57
负债合 计
30,665,636.01 2,045,274.82
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 472,733,892.46 610,767,505.40
未分配 利润 6.4.7.10 58,768,752.74 18,528,916.58
所有者 权益 合计
531,502,645.20 629,296,421.98
负债和 所有 者权 益总 计
562,168,281.21 631,341,696.80
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 ：1.124 元， 基金 份额 总 额：472,733,892.46
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
61,047,488.97 -24,733,251.60
1.利息 收入
2,653,024.06 1,825,396.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 369,867.47 463,083.78
债券利 息收 入
2,283,156.59 1,362,312.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
49,886,254.94 30,278,447.47
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 46,119,151.54 28,801,092.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -418,535.70 -522,855.10
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,185,639.10 2,000,210.01
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
8,274,922.25 -57,213,190.28
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 233,287.72 376,094.72
减： 二、费用
6,641,959.27 3,789,203.34 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,602,993.62 2,771,853.20
2．托 管费 6.4.10.2.2 767,165.65 461,975.57
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,095,668.27 381,154.07
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 176,131.73 174,220.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
54,405,529.70 -28,522,454.94
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
54,405,529.70 -28,522,454.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 54,405,529.70 54,405,529.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-138,033,612.94 -14,165,693.54 -152,199,306.48
其中：1.基 金申 购款 32,101,189.12 2,325,807.35 34,426,996.47
2. 基金 赎回 款 -170,134,802.06 -16,491,500.89 -186,626,302.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
472,733,892.46 58,768,752.74 531,502,645.20
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,485,799.21 182,278,549.67 409,764,348.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -28,522,454.94 -28,522,454.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
972,715,874.28 681,947,004.63 1,654,662,878.91
其中：1.基 金申 购款 1,256,800,001.52 698,734,895.26 1,955,534,896.78
2. 基金 赎回 款 -284,084,127.24 -16,787,890.63 -300,872,017.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -802,925,283.86 -802,925,283.86
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,200,201,673.49 32,777,815.50 1,232,979,488.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛成 长价 值证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称 “ 中
国证监 会 ”)证 监基 金字[2002] 第 57 号 《 关于 同意 长 盛成长 价值 证券 投资 基金 设立的 批复 》 核准，
由长盛 基金 管理 有限 公司 依照 《证 券投 资基 金管 理 暂行办 法 》 及 其实 施细 则、 《开 放式 证券 投资 基
金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 长盛 成长 价值 证券 投 资基金 基金 契约 》(后 更名 为 《 长盛 成长 价值 证
券投资 基金 基金 合同 》)发 起， 并 于 2002 年9 月 18 日募集 成立 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 3,166,886,000.00 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道验 字(2002) 第 95 号验 资 报告 予以 验证 。 本 基 金的基 金管 理人 为
长盛基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 长盛 成长价 值证 券投 资基 金基 金合同 》 的有 关规 定，长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 、上市的 股 票、债券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其他金融工具 。在股票 资 产中，本基金 投资于成 长 类股票和价值 类股票。 本 基金投资组 合中股票
资产比 例 为 35%-75% ， 债 券资产 比例 为 20%-60% ， 现金资 产比 例不 低 于 5% 。 本基金 持有 的成 长类
股票和 价值 类股 票资 产的 比例均 不低 于股 票资 产 的30% ， 不高 于股 票 资 产的 70% ； 投 资于 国家 债券
的比例不低于 本基金资 产 净值的 20% ；在交易 日买 入权证的总金 额不超过 上 一交易日基金 资产净
值的 0.5% ， 持有的全 部权 证市值不超过 基金资产 净 值的 3%。本基 金的业绩 比 较基准为： 标普 中
国A 股 综合 指数 收益 率×80%+ 中 证国 债指 数收 益率 ×20%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《长盛 成长价值 证 券投资基金 基金合同 》和 中国证监会 发布的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基 金 2017 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年1 月 1 日至 6 月 30 日 期间 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 51,985,482.26
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 51,985,482.26 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 354,975,612.00 385,042,351.23 30,066,739.23
贵 金 属 投 资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 120,558,779.09 119,712,000.00 -846,779.09
合计 120,558,779.09 119,712,000.00 -846,779.09
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 475,534,391.09 504,754,351.23 29,219,960.14
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 21,669.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 231.03
应收债 券利 息 1,696,558.92
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 201.86
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 41.40
合计 1,718,702.58
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 323,767.12
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 323,767.12
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 108,893.67
其他 44,543.25
预提费 用 165,131.73
合计
568,568.65
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 610,767,505.40 610,767,505.40
本期申 购 32,101,189.12 32,101,189.12
本期赎 回( 以"-" 号填列) -170,134,802.06 -170,134,802.06
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 472,733,892.46 472,733,892.46
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 52 页
上年度 末 777,474,822.01 -758,945,905.43 18,528,916.58
本期利 润 46,130,607.45 8,274,922.25 54,405,529.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-183,999,828.61 169,834,135.07 -14,165,693.54
其中： 基金 申购 款 42,241,152.16 -39,915,344.81 2,325,807.35
基金赎 回款 -226,240,980.77 209,749,479.88 -16,491,500.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 639,605,600.85 -580,836,848.11 58,768,752.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 364,905.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,504.05
其他 1,457.67
合计 369,867.47
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 400,399,476.39
减：卖 出股 票成 本总 额 354,280,324.85
买卖股 票差 价收 入 46,119,151.54
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-418,535.70
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -418,535.70
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
94,242,568.54
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
92,672,990.70
减：应 收利 息总 额 1,988,113.54
买卖债 券差 价收 入 -418,535.70
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,185,639.10
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,185,639.10
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 8,274,922.25
—— 股 票投 资 8,841,461.55
—— 债 券投 资 -566,539.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 8,274,922.25
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 231,211.80
基金转 换费 收入 2,075.92
合计 233,287.72
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,095,043.27
银行间 市场 交易 费用 625.00
合计 1,095,668.27
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 31,240.60
信息披 露费 133,891.13
帐户维 护费 9,000.00
银行费 用 2,000.00
合计 176,131.73
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要说 明的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 27 页 共 52 页
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,602,993.62 2,771,853.20
其中： 支 付 销售 机构 的客
户维护 费
524,676.87 438,389.84
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
767,165.65 461,975.57
注：支付基金 托管人中 国 农业银行 的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 52 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
51,985,482.26 364,905.75 1,819,056,574.51 426,814.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期 内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值单
价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002879
长缆科
技
2017 年6 月5
日
2017 年7 月7
日
新股流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年6 月15
日
2017 年7 月17
日
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能科
技
2017 年6 月28
日
2017 年7 月6
日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升股
份
2017 年6 月30
日
2017 年7 月10
日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 52 页
300670
大烨智
能
2017 年6 月26
日
2017 年7 月3
日
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年6 月30
日
2017 年7 月12
日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达精
工
2017 年6 月27
日
2017 年7 月5
日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满电
子
2017 年6 月27
日
2017 年7 月5
日
新股流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾股
份
2017 年6 月23
日
2017 年7 月3
日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户，选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新 股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
601088
中国
神华
2017 年6
月5 日
重大事
项停牌
22.29 - - 322,500 5,914,071.92 7,188,525.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目 标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 52 页
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法
去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发，判断 风险损 失 的 严重程度和 出现同类
风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发，根 据 本基金的投资 目标，结 合 基金资产所 运用金融
工具特征通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险 控制在可 承受的范
围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，因此违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割 方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
29,892,000.00 79,955,000.00 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 52 页
合计
29,892,000.00 79,955,000.00
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
89,820,000.00 62,809,820.00
合计
89,820,000.00 62,809,820.00
注：未 评级 部分 为国 债、 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合 持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其 上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 52 页
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公 允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
51,985,482.26 - - - 51,985,482.26
结算备 付金
570,557.73 - - - 570,557.73
存出保 证金
102,260.58 - - - 102,260.58
交易性 金融 资产
89,938,000.00 29,774,000.00 - 385,042,351.23 504,754,351.23
应收证 券清 算款
- - - 2,874,044.32 2,874,044.32
应收利 息
- - - 1,718,702.58 1,718,702.58
应收申 购款
- - - 162,882.51 162,882.51
资产总 计 142,596,300.57 29,774,000.00 - 389,797,980.64 562,168,281.21
负债
应付赎 回款 - - - 28,893,140.35 28,893,140.35
应付管 理人 报酬 - - - 752,194.18 752,194.18
应付托 管费 - - - 125,365.71 125,365.71
应付交 易费 用 - - - 323,767.12 323,767.12 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 52 页
应交税 金 - - - 2,600.00 2,600.00
其他负 债 - - - 568,568.65 568,568.65
负债总 计 - - - 30,665,636.01 30,665,636.01
利率敏 感度 缺口 142,596,300.57 29,774,000.00 - 359,132,344.63 531,502,645.20
上年度 末
2016 年 12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 39,526,411.08 - - - 39,526,411.08
结算备 付金 515,375.65 - - - 515,375.65
存出保 证金 212,385.44 - - - 212,385.44
交易性 金融 资产 79,955,000.00 59,052,840.00 3,756,980.00 444,992,500.70 587,757,320.70
应收利 息 - - - 3,322,791.08 3,322,791.08
应收申 购款 - - - 7,412.85 7,412.85
资产总 计 120,209,172.17 59,052,840.00 3,756,980.00 448,322,704.63 631,341,696.80
负债
应付赎 回款 - - - 275,787.70 275,787.70
应付管 理人 报酬 - - - 860,862.03 860,862.03
应付托 管费 - - - 143,477.00 143,477.00
应付交 易费 用 - - - 206,965.52 206,965.52
应交税 费 - - - 2,600.00 2,600.00
其他负 债 - - - 555,582.57 555,582.57
负债总 计 - - - 2,045,274.82 2,045,274.82
利率敏 感度 缺口 120,209,172.17 59,052,840.00 3,756,980.00 446,277,429.81 629,296,421.98
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2016 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25
个基点
350,932.50 375,899.77
市场利 率上 升 25
个基点
-350,932.50 -375,899.77
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 52 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产 配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产比例为基金 总
资产 的35%-75% ， 债券 资产 比例 为 20%-60% 。 此外 ， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等
来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 385,042,351.23 72.44 444,992,500.70 70.71
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 385,042,351.23 72.44 444,992,500.70 70.71
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 24,010,040.90 30,287,263.76
业绩比 较基 准下 降 5% -24,010,040.90 -30,287,263.76
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 52 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二 层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为377,730,143.13 元 ， 属 于第二 层次的 余额 为127,024,208.10 元， 无属 于第
三 层 次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 414,339,520.75 元 ， 第 二 层
173,417,799.95 元 ，无 属 于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 385,042,351.23 68.49
其中： 股票 385,042,351.23 68.49
2 固定收 益投 资 119,712,000.00 21.29
其中： 债券 119,712,000.00 21.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,556,039.99 9.35
7 其他各 项资 产 4,857,889.99 0.86
8 合计 562,168,281.21 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内 股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,002,964.84 0.56
B 采矿业 11,575,585.00 2.18
C 制造业 230,670,298.07 43.40
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,615,724.00 0.68
E 建筑业 10,998,478.36 2.07
F 批发和 零售 业 10,072,373.96 1.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,445,772.66 3.66
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
18,137,595.78 3.41
J 金融业 40,894,419.38 7.69
K 房地产 业 14,663,470.00 2.76
L 租赁和 商务 服务 业 2,963,467.00 0.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,645,715.00 0.87 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 5,261,021.22 0.99
Q 卫生和 社会 工作 1,573,000.00 0.30
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,522,465.96 1.42
S 综合 - -
合计 385,042,351.23 72.44
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 322,500 7,188,525.00 1.35
2 600690 青岛海 尔 420,819 6,333,325.95 1.19
3 600066 宇通客 车 277,539 6,097,531.83 1.15
4 601318 中国平 安 122,100 6,057,381.00 1.14
5 300144 宋城演 艺 287,708 6,004,465.96 1.13
6 600887 伊利股 份 276,200 5,963,158.00 1.12
7 300182 捷成股 份 618,461 5,912,487.16 1.11
8 600741 华域汽 车 242,112 5,868,794.88 1.10
9 000333 美的集 团 135,950 5,851,288.00 1.10
10 600585 海螺水 泥 247,700 5,630,221.00 1.06
11 600487 亨通光 电 195,600 5,486,580.00 1.03
12 600000 浦发银 行 429,004 5,426,900.60 1.02
13 600036 招商银 行 226,111 5,406,314.01 1.02
14 600015 华夏银 行 584,230 5,386,600.60 1.01
15 601988 中国银 行 1,449,191 5,362,006.70 1.01
16 600068 葛洲坝 468,118 5,261,646.32 0.99
17 603377 东方时 尚 139,958 5,261,021.22 0.99
18 600660 福耀玻 璃 200,400 5,218,416.00 0.98
19 601006 大秦铁 路 615,994 5,168,189.66 0.97
20 002032 苏 泊 尔 124,980 5,130,429.00 0.97
21 600048 保利地 产 509,600 5,080,712.00 0.96
22 002415 海康威 视 156,850 5,066,255.00 0.95
23 000002 万
科Ａ 200,600 5,008,982.00 0.94
24 002511 中顺洁 柔 372,359 4,926,309.57 0.93 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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25 002643 万润股 份 327,947 4,840,497.72 0.91
26 300303 聚飞光 电 1,085,934 4,702,094.22 0.88
27 601111 中国国 航 477,700 4,657,575.00 0.88
28 300070 碧水源 249,100 4,645,715.00 0.87
29 000001 平安银 行 493,568 4,634,603.52 0.87
30 002449 国星光 电 279,452 4,624,930.60 0.87
31 000651 格力电 器 110,600 4,553,402.00 0.86
32 601939 建设银 行 733,433 4,510,612.95 0.85
33 000400 许继电 气 241,500 4,337,340.00 0.82
34 601607 上海医 药 147,142 4,249,460.96 0.80
35 601766 中国中 车 418,394 4,234,147.28 0.80
36 002450 康得新 187,900 4,231,508.00 0.80
37 002624 完美世界 121,425 4,164,877.50 0.78
38 002508 老板电 器 95,702 4,161,122.96 0.78
39 601390 中国中 铁 478,412 4,147,832.04 0.78
40 600016 民生银 行 500,000 4,110,000.00 0.77
41 600978 宜华生 活 408,200 4,102,410.00 0.77
42 002580 圣阳股 份 508,328 4,061,540.72 0.76
43 600183 生益科 技 328,600 4,054,924.00 0.76
44 600196 复星医 药 130,000 4,028,700.00 0.76
45 600426 华鲁恒 升 339,266 3,982,982.84 0.75
46 002595 豪迈科 技 176,189 3,916,681.47 0.74
47 000089 深圳机 场 408,600 3,820,410.00 0.72
48 600406 国电南 瑞 215,800 3,808,870.00 0.72
49 600153 建发股 份 294,100 3,802,713.00 0.72
50 002475 立讯精 密 129,413 3,784,036.12 0.71
51 300018 中元华 电 428,252 3,764,335.08 0.71
52 002635 安洁科 技 103,006 3,730,877.32 0.70
53 600674 川投能 源 368,200 3,615,724.00 0.68
54 600089 特变电 工 339,632 3,508,398.56 0.66
55 600516 方大炭 素 243,325 3,460,081.50 0.65
56 600966 博汇纸 业 662,300 3,437,337.00 0.65
57 000625 长安汽 车 230,400 3,322,368.00 0.63
58 002376 新北洋 241,500 3,313,380.00 0.62
59 603288 海天味 业 81,200 3,311,336.00 0.62
60 000786 北新建 材 208,398 3,301,024.32 0.62
61 000848 承德露 露 324,598 3,239,488.04 0.61
62 002038 双鹭药 业 109,980 3,205,917.00 0.60
63 002662 京威股 份 442,900 3,188,880.00 0.60 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 52 页
64 300115 长盈精 密 104,703 3,055,233.54 0.57
65 600362 江西铜 业 180,000 3,034,800.00 0.57
66 000729 燕京啤 酒 448,874 3,016,433.28 0.57
67 002714 牧原股 份 110,322 3,002,964.84 0.56
68 600004 白云机 场 162,300 2,996,058.00 0.56
69 002396 星网锐 捷 154,200 2,983,770.00 0.56
70 002188 巴士在 线 115,310 2,963,467.00 0.56
71 000538 云南白 药 30,000 2,815,500.00 0.53
72 600329 中新药 业 154,300 2,794,373.00 0.53
73 000880 潍柴重 机 222,041 2,726,663.48 0.51
74 002322 理工监 测 113,600 2,721,856.00 0.51
75 000878 云南铜 业 202,900 2,676,251.00 0.50
76 600518 康美药 业 121,654 2,644,757.96 0.50
77 001979 招商蛇 口 121,600 2,597,376.00 0.49
78 002080 中材科 技 129,101 2,558,781.82 0.48
79 002019 亿帆鑫 富 146,100 2,436,948.00 0.46
80 600312 平高电 气 176,700 2,427,858.00 0.46
81 002701 奥瑞金 367,300 2,347,047.00 0.44
82 002120 新海股 份 45,000 2,322,000.00 0.44
83 300232 洲明科 技 142,920 2,286,720.00 0.43
84 002581 未名医 药 110,378 2,257,230.10 0.42
85 300196 长海股 份 75,200 2,237,200.00 0.42
86 002048 宁波华 翔 100,000 2,086,000.00 0.39
87 601012 隆基股 份 121,468 2,077,102.80 0.39
88 600122 宏图高 科 182,000 2,020,200.00 0.38
89 002440 闰土股 份 129,985 1,983,571.10 0.37
90 000926 福星股 份 162,000 1,976,400.00 0.37
91 002262 恩华药 业 129,500 1,959,335.00 0.37
92 603979 金诚信 110,500 1,958,060.00 0.37
93 600350 山东高 速 294,200 1,824,040.00 0.34
94 600006 东风汽 车 300,000 1,755,000.00 0.33
95 002385 大北农 270,000 1,698,300.00 0.32
96 600711 盛屯矿 业 250,000 1,660,000.00 0.31
97 601800 中国交 建 100,000 1,589,000.00 0.30
98 002174 游族网 络 50,000 1,588,000.00 0.30
99 300244 迪安诊 断 50,000 1,573,000.00 0.30
100 000793 华闻传 媒 150,000 1,518,000.00 0.29
101 600276 恒瑞医 药 29,997 1,517,548.23 0.29
102 600037 歌华有 线 100,000 1,456,000.00 0.27 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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103 000895 双汇发 展 60,000 1,425,000.00 0.27
104 000999 华润三 九 40,000 1,270,000.00 0.24
105 002354 天神娱 乐 55,801 1,199,721.50 0.23
106 002371 七星电子 50,000 1,196,000.00 0.23
107 600233 大杨创 世 50,000 979,500.00 0.18
108 601857 中国石 油 100,000 769,000.00 0.14
109 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
110 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
111 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
112 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.01
113 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
114 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
115 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
116 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
117 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
118 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
119 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
120 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
121 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
122 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
123 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
124 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
125 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
126 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
127 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 7,730,000.00 1.23
2 600066 宇通客 车 7,520,974.80 1.20
3 600887 伊利股 份 7,497,000.00 1.19
4 000333 美的集 团 7,278,603.50 1.16
5 600068 葛洲坝 7,064,899.20 1.12
6 601088 中国神 华 6,410,760.46 1.02 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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7 600978 宜华生 活 6,316,006.00 1.00
8 300070 碧水源 6,301,940.42 1.00
9 002032 苏 泊 尔 5,858,605.00 0.93
10 601318 中国平 安 5,788,322.00 0.92
11 600009 上海机 场 5,738,266.57 0.91
12 600660 福耀玻 璃 5,615,758.00 0.89
13 002511 中顺洁 柔 5,491,951.86 0.87
14 000002 万
科Ａ 5,282,508.60 0.84
15 601111 中国国 航 5,145,500.00 0.82
16 600089 特变电 工 5,019,323.44 0.80
17 000089 深圳机 场 4,863,295.70 0.77
18 601607 上海医 药 4,714,107.56 0.75
19 002415 海康威 视 4,699,483.24 0.75
20 600426 华鲁恒 升 4,629,828.69 0.74
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002138 顺络电 子 12,770,867.99 2.03
2 600276 恒瑞医 药 11,543,408.12 1.83
3 300115 长盈精 密 10,586,721.51 1.68
4 300255 常山药 业 10,138,205.09 1.61
5 300232 洲明科 技 9,565,204.77 1.52
6 600858 银座股 份 9,194,598.17 1.46
7 600108 亚盛集 团 9,005,869.40 1.43
8 300070 碧水源 8,780,141.00 1.40
9 600036 招商银 行 8,695,359.39 1.38
10 000768 中航飞 机 8,610,675.12 1.37
11 300150 世纪瑞 尔 8,542,163.48 1.36
12 600893 航发动力 8,016,479.72 1.27
13 002635 安洁科 技 7,869,683.00 1.25
14 002580 圣阳股 份 7,863,257.97 1.25
15 002372 伟星新 材 7,788,369.83 1.24
16 600690 青岛海 尔 7,418,555.94 1.18
17 600009 上海机 场 7,181,842.30 1.14 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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18 002056 横店东 磁 7,013,338.93 1.11
19 000836 鑫茂科 技 6,883,830.47 1.09
20 000733 振华科 技 6,680,064.80 1.06
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 285,488,713.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 400,399,476.39
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,712,000.00 22.52
其中： 政策 性金 融债 119,712,000.00 22.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,712,000.00 22.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 400,000 39,996,000.00 7.53
2 170203 17 国开 03 300,000 29,892,000.00 5.62
3 150207 15 国开 07 200,000 20,050,000.00 3.77
4 160208 16 国开 08 200,000 19,566,000.00 3.68
5 140418 14 农发 18 100,000 10,208,000.00 1.92
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 102,260.58
2 应收证 券清 算款 2,874,044.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,718,702.58
5 应收申 购款 162,882.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,857,889.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601088 中国神 华 7,188,525.00 1.35 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,223 17,365.24 193,374,799.49 40.91% 279,359,092.97 59.09%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
63,876.07 0.0135%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额 3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 610,767,505.40
本报告 期基 金 总 申购 份额 32,101,189.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 170,134,802.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 472,733,892.46
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 355,550,365.16 52.21% 331,125.41 52.21% -
上海证 券 1 325,449,462.84 47.79% 303,090.59 47.79% -
新时代 证券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
上海证 券 12,254,455.00 100.00% - - - -
新时代 证券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特 定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处 罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基
金增加 基煜 销售 并开 通基 金转换 业
务的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》及 本
公司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深圳证
券交易 所分 级基 金业 务管 理指引 》 和
《上海 证券 交易 所分 级基 金业务 管
理指引 》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
3 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 河 同上 2017 年 4 月 26 日 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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北银行 为旗 下部 分基 金代 销机构 以
及开通 基金 定投 业务 及转 换业务 并
参与基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
4
长盛成 长价 值证 券投 资基 金招募 说
明书（ 更新 ）
同上 2017 年 4 月 26 日
5
长盛成 长价 值证 券投 资基 金招募 说
明书（ 更新 ）- 摘要
同上 2017 年 4 月 26 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠道基 金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 4 月 22 日
7
长盛成 长价 值证 券投 资基 金 2017 年
第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部
分开放 式基 金参 加广 发证 券申购 （ 含
定投） 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月 10 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部
分基金 参加 中国 工商 银行 个人电 子
银行基 金申 购优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月 1 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人
员董事 长变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人
员副总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人
员总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
13
长盛成 长价 值证 券投 资基 金 2016 年
度报告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯
特瑞财 富为 旗下 基金 销售 机构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋
卷基金 为旗 下基 金销 售机 构并参 加
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部
分基金 参加 宜信 普泽 费 率 优惠活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 17 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠道基 金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 2 月 23 日
18
长盛成 长价 值证 券投 资基 金 2016 年
第4 季 度报 告
同上 2017 年 1 月 21 日 长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 6
月27 日
127,581,845.55 0.00 89,310,000.00 38,271,845.55 8.10%
2
2017 年 4
月 24 日
至 2017
年6 月30
日
115,080,537.19 0.00 0.00 115,080,537.19 24.34%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时，可 能导致 的 风险包括 ：巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对， 保 护中小投 资者利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛成长价值 2017 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
查文件 存放 于基 金管 理人 和/或 基金 托管 人的 办公 地 址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
