长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛年 年收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛年 年收 益定 期债 券
基金主 代码 000225
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月9 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 130,158,350.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛年 年收 益定 期债 券 A 长盛年 年收 益定 期债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000225 000226
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 117,334,062.61 份 12,824,287.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 积 极主 动 调整投 资组 合 ， 追 求基 金 资
产的长 期稳 定增 值， 并力 争获得 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组 合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
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传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城
建大 厦A 座 20-22 层 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛年 年收 益定 期债 券 A 长盛年 年收 益定 期债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,183,048.52 104,636.27
本期利 润 1,956,723.22 188,374.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0167 0.0147
本期加 权平 均净 值利 润率 1.35% 1.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.38% 1.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 27,998,407.68 2,892,993.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2386 0.2256
期末基 金资 产净 值 146,065,874.89 15,793,356.07
期末基 金份 额净 值 1.245 1.232
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 24.50% 23.20%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产 负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛年 年收 益定 期债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.65% 0.05% 0.12% 0.00% 0.53% 0.05%
过去三 个月 0.89% 0.04% 0.37% 0.00% 0.52% 0.04%
过去六 个月 1.38% 0.04% 0.74% 0.00% 0.64% 0.04%
过去一 年 0.32% 0.18% 1.50% 0.00% -1.18% 0.18%
过去三 年 18.12% 0.20% 5.85% 0.01% 12.27% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
24.50% 0.18% 8.53% 0.01% 15.97% 0.17% 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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长盛年 年收 益定 期债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.65% 0.05% 0.12% 0.00% 0.53% 0.05%
过去三 个月 0.82% 0.05% 0.37% 0.00% 0.45% 0.05%
过去六 个月 1.23% 0.04% 0.74% 0.00% 0.49% 0.04%
过去一 年 0.08% 0.17% 1.50% 0.00% -1.42% 0.17%
过去三 年 17.22% 0.20% 5.85% 0.01% 11.37% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
23.20% 0.18% 8.53% 0.01% 14.67% 0.17%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准为 一 年期银行定期 存款税后 收 益率。本基金 是一年期 定 期开放债券 型基金，
以一年期银行 定期存款 税 后收益率作为 本基金的 业 绩比较基准， 能够使投 资 者理性判断 本基金产
品的风 险收 益特 征， 合理 衡量比 较本 基金 的投 资收 益。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合合同的约 定。本报
告期末 ，本 基金 的各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 的约定 。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
段鹏
本基金 基金 经理 ， 长 盛货 币
市场基 金基 金经 理， 长盛 盛
和 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛盛 景纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 盛裕 纯债 债券 型
证券投资基金基金经理, 长
盛 盛 通 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
2014 年 10
月24 日
- 10 年
段鹏先 生 ， 1982 年 12 月
出生。中央财经大学经
济学硕士。曾在中信银
行股份有限公司从事人
民币货币市场交易、债
券投资及流动性管理等
工作 。 2013 年 12 月加 入
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投 资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易 价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外需改 善 ，宏观经济总 体
平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落； 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来 的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 和
同业存 单， 保持 组合 流动 性，适 度参 与利 率品 种的 投资机 会， 提升 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 年年 收益定 期债 券 A 基金 份额 净值为 1.245 元 ，本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为 1.38% ； 截至 本 报告期 末长 盛年 年收 益定 期债券 C 基金 份额 净值为 1.232 元 ，本 报告 期
基金份 额净 值增 长率 为1.23% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动 将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估 值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参 与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业 市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七 条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，2017 年上 半 年度未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2017 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为30,891,401.49 元 ， 其 中： 长盛 年年 收
益定期 债 券 A 期 末可 供分 配利润 为 27,998,407.68 元（长 盛年 年收 益定 期债 券 A 的 未分 配利 润已
实现部 分为 27,998,407.68 元，未 分配 利润 未实 现 部分为 733,404.60 元） ， 长盛年 年收 益定 期债
券C 期 末可 供分 配利 润 为2,892,993.81 元 （长 盛年 年收益 定期 债 券C 的 未分 配 利润 已实 现部 分为
2,892,993.81 元， 未分 配 利润未 实现 部分 为 76,074.48 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛年 年收 益定期 开放 债券
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 年年 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 512,611.56 1,101,172.53
结算备 付金
983,974.22 2,571,862.17
存出保 证金
8,567.30 10,201.48
交易性 金融 资产 6.4.7.2 252,860,285.80 94,946,655.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
252,860,285.80 94,946,655.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 60,000,410.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,685,972.50 1,263,188.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
257,051,411.38 159,893,489.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
94,973,650.76 -
应付证 券清 算款
21,465.87 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
79,510.36 81,469.49
应付托 管费
23,853.10 24,440.86
应付销 售服 务费
3,879.57 3,980.48
应付交 易费 用 6.4.7.7 16,140.55 4,950.40
应交税 费
4,515.20 4,515.20 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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应付利 息
-5,218.75 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,383.76 60,000.00
负债合 计
95,192,180.42 179,356.43
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 130,158,350.39 130,158,350.39
未分配 利润 6.4.7.10 31,700,880.57 29,555,783.04
所有者 权益 合计
161,859,230.96 159,714,133.43
负债和 所有 者权 益总 计
257,051,411.38 159,893,489.86
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额130,158,350.39 份， 其中 长 盛年年 收益 定期 开
放基 金 A 类 份额 117,334,062.61 份 ，份 额净 值 1.245 元 ，长 盛年 年收 益定 期 开放基 金 C 类份 额
12,824,287.78 份， 份额 净值 1.232 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 年年 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
3,849,529.65 991,970.67
1.利息 收入
4,191,128.99 2,014,380.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 370,096.10 37,186.32
债券利 息收 入
3,672,563.35 1,965,529.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
148,469.54 11,664.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,199,012.08 9,067.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,199,012.08 9,067.51
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
857,412.74 -1,031,477.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.7.17 - - 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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列）
减： 二、费用
1,704,432.12 746,555.71
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 477,427.90 206,479.62
2．托 管费 6.4.10.2.2 143,228.36 61,943.90
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 23,308.09 26,785.61
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,847.47 8,794.30
5．利 息支 出
955,475.11 341,857.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
955,475.11 341,857.95
6．其 他费 用 6.4.7.20 100,145.19 100,694.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,145,097.53 245,414.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,145,097.53 245,414.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 年年 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
130,158,350.39 29,555,783.04 159,714,133.43
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,145,097.53 2,145,097.53
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
130,158,350.39 31,700,880.57 161,859,230.96 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
56,107,723.55 13,110,920.57 69,218,644.12
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 245,414.96 245,414.96
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
56,107,723.55 13,356,335.53 69,464,059.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛年年收益 定期开放 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2013] 第 607 号《关 于核 准长 盛年 年收 益定期 开放 债券 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由长 盛基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《长盛 年年收益 定 期开放债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 基金 ， 存续 期限 不 定， 首次 设立 募集 不包 括 认购资 金利 息共 募 集592,298,637.63 元 ， 业 经
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 447 号验资报告予以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 年年 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 8
月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 592,654,154.16 份基 金 份额( 长盛 年年 收益长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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定期开 放基 金 A 类份 额( 以 下简称 “长 盛年 年收 益定 期债券 A ”)2 60,2 45,2 82. 55 份， 长盛 年年 收
益定期 开放 基 金C 类 份额( 以下简 称 “ 长盛 年年 收益 定期债 券 C ”)3 32,4 08,8 7 1.61 份)， 包含 认购
资金利 息折 合355,516.53 份(长 盛年 年收 益定 期债 券 A 为171,384.92 份， 长 盛年年 收益 定 期 债券
C 为 184,131.61 份) 。本 基金的 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行 股
份有限 公司 。
根据《长盛年 年收益定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《长盛年 年 收益定期开放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ，本 基金 根据 费用 收 取方式 的不 同， 将基 金份 额分为 不同 的类 别。
在投资 者认 购/ 申购 时收 取 认购/ 申购 费用 的， 称为A 类基金 份额 ； 在 投资 者认 购/ 申 购时 不收 取认
购/ 申 购费 用， 而是 从该 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为 C 类基 金份 额。本 基金 A 类、C
类两种收费模 式并存， 各 类基金份 额分 别计算基 金 份额净值。 投 资人可自 由 选择申购某 一类别的
基金份 额， 但各 类别 基金 份额之 间不 能相 互转 换。
本基金 自基 金合 同生 效日 起每封 闭一 年集 中开 放申 购与赎 回一 次， 开放 期为5 至20 个工 作日。
本基金封闭期 内不办理 申 购与赎回业务 ，也不上 市 交易。本基金 以定期开 放 方式运作， 其封闭期
为自基 金合 同生 效之 日起 （包 括基 金合 同生 效之 日 ） 或 自每 一开 放期 结束 之 日次日 起 （包 括该 日）
一年的期间。 本基金的 第 一个封闭期为 自基金合 同 生效之日起一 年。首个 封 闭期结束之 后第一个
工作日 起进 入5 至 20 个 工 作日的 首个 开放 期， 如封 闭 期结束 之日 后第 一个 工作 日因 不 可抗 力或 其
他情形致 使基 金无法按 时 开放申购与赎 回业务的 ， 开放期自不可 抗力或其 他 情形的影响 因素消除
之日起的下一 个工作日 开 始。如在开放 期内发生 不 可抗力或其他 情形致使 基 金无法按时 开放申购
与赎回业务的 ，开放期 时 间中止计算， 在不可抗 力 或其他情形影 响因素消 除 之日次日起 ，继续计
算该开 放期 时间 。下 一个 封闭期 为首 个开 放期 结束 之日次 日起 的一 年， 以此 类推。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 年年收益定期 开放债券 型 证券投资基金 基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 为固 定收 益类金 融工 具 ， 包 括国 内 依法发 行上 市的 国债 、
央行票据 、地 方政府债 、 金融债、公司 债、企业 债 、可分离交易 可转债的 纯 债部分、债 券回购、
次级债 、 中 期票 据(MTN) 、 短期融 资券(CP) 、 超 短期 融资券(SCP) 、 资 产支 持证 券(ABS) 、 银 行存 款
以及法律法规 或监管部 门 允许基金投资 的其他固 定 收益类金融工 具。本基 金 不直接从二 级市场买
入股票、权证 等权益类 资 产，也不参与 一级市场 新 股申购和新股 增发，可 转 换债券仅投 资二级市
场可分离交易 可转债的 纯 债部分。本基 金投资于 债 券的比例不低 于基金资 产 的 80% ，但 在每次 开
放期前 三个 月 、 开 放期 及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内 ， 基 金投 资不 受上 述 比例限 制 。 在 开放 期，
本基金持 有的 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产净值 的 5％，在非开 放期，
本基金 不受 该比 例的 限制 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基 金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛年
年收益定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 中国证监会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]140 号 文 《 关于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财税
[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、 财 税[2017]56 号文 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》及其 他相 关财 税法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 512,611.56
合计： 512,611.56
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 65,042,029.67 63,040,285.80 -2,001,743.87
银行间 市场 189,699,387.55 189,820,000.00 120,612.45
合计 254,741,417.22 252,860,285.80 -1,881,131.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 254,741,417.22 252,860,285.80 -1,881,131.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 961.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 398.52
应收债 券利 息 2,684,609.45
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.42
合计 2,685,972.50
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 16,140.55
合计 16,140.55
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
预提费 用 74,383.76
合计 74,383.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛年 年收 益定 期债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 46 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 117,334,062.61 117,334,062.61
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 117,334,062.61 117,334,062.61
金额单 位： 人民 币元
长盛年 年收 益定 期债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,824,287.78 12,824,287.78
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 12,824,287.78 12,824,287.78
注：根据《长 盛年年收 益 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的相关 规 定， 本基金 的封闭期
为自基 金合 同生 效之 日起 （包 括基 金合 同生 效之 日 ） 或 自每 一开 放期 结束 之 日次日 起 （包 括该 日）
一年的期间。 本基金的 第 一个封闭期为 自基金合 同 生效之日起一 年。下一 个 封闭期为首 个 开放期
结束之日次日 起的一年 ， 以此类推。本 基金封闭 期 内不办理申购 与赎回业 务 ，也不上市 交易。本
基金办 理申 购与 赎回 业务 的开放 期为 本基 金每 个封 闭期结 束之 后第 一个 工作 日起5 至20 个工 作 日
的期间 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛年 年收 益定 期债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,815,359.16 -40,270.10 26,775,089.06
本期利 润 1,183,048.52 773,674.70 1,956,723.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中 ： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 46 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 27,998,407.68 733,404.60 28,731,812.28
单位： 人民 币元
长盛年 年收 益定 期债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,788,357.54 -7,663.56 2,780,693.98
本期利 润 104,636.27 83,738.04 188,374.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,892,993.81 76,074.48 2,969,068.29
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,792.11
定期存 款利 息收 入 342,815.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,439.55
其他 49.44
合计 370,096.10
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本期 未取 得股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,199,012.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,199,012.08
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 46 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
211,675,753.68
减 ： 卖出 债券 （ 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
209,950,499.22
减：应 收利 息总 额 2,924,266.54
买卖债 券差 价收 入 -1,199,012.08
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本期 未取 得股 利收益 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 857,412.74
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 857,412.74
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 857,412.74
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 未取 得其他 收入 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 72.47
银行间 市场 交易 费用 4,775.00
合计 4,847.47 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,630.98
银行汇 划费 7,161.43
上清所 帐户 维护 费 9,300.00
其他 300.00
中债 账 户维 护费 9,000.00
合计 100,145.19
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 46 页
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
477,427.90 206,479.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
305,205.89 65,516.61
注：支付基金 管理人 长 盛 基金管理有限 公司 的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.60% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
143,228.36 61,943.90
注：支付基金 托管人 中 国 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.18% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.18% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛年 年收 益定 期
债券A
长盛年 年收 益定 期
债券C
合计
长盛基 金 - 1,274.18 1,274.18
中国银 行 - 13,115.91 13,115.91
合计 - 14,390.09 14,390.09
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 年 年 收 益 定 期
债券A
长盛年 年收 益定 期
债券C
合计
中国银 行 - 25,448.96 25,448.96
合计 - 25,448.96 25,448.96
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.30% 的 年 费率计 提， 逐日 累计长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 46 页
至每月月底， 按月支付 给 长盛基金管理 有限公司 ， 再由长盛基金 管理有限 公 司计算并支 付给各基
金销售 机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 ×0. 30%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 512,611.56 13,792.11 250,067.91 15,865.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 需作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情 况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 58,473,650.76 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币 元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111707122
17 招 商银
行CD122
2017 年7 月
3 日
98.92 122,000 12,068,240.00
011752009
17 深 能源
SCP001
2017 年7 月
3 日
100.19 100,000 10,019,000.00
011752035
17 苏 交通
SCP015
2017 年7 月
3 日
100.06 97,000 9,705,820.00
011752038
17 川 交投
SCP003
2017 年7 月
3 日
100.03 100,000 10,003,000.00
011765001
17 中 航租
赁SCP002
2017 年7 月
3 日
100.31 100,000 10,031,000.00
041654069
16 大 秦铁
路CP002
2017 年7 月
3 日
99.88 100,000 9,988,000.00
合计
619,000 61,815,060.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额36,500,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是债券 型基金， 属 证券投资基金 中的较低 风 险品种，其长 期平均预 期 风险和预期收 益
率低于 股票 型基 金和 混合 型基金 ， 高 于货 币市 场基 金。 本 基金 的投 资范 围为 固定收 益类 金融 工具 ，
包括国内依法 发行上市 的 国债、央行票 据、地方 政 府债、金融债 、公司债 、 企业债、可 分离交易
可转债 的纯 债部 分、 债券 回购、 次级 债、 中 期票 据(MTN) 、 短期 融资 券(CP) 、 超短期 融资 券(SCP)、
资产支持证券(ABS) 、 银 行存 款 以 及 法 律 法 规 或 监 管部 门 允 许 基 金 投 资 的 其 他固 定 收 益 类 金 融 工
具。本基金不 直接从二 级 市场买入股票 、权证等 权 益类资产，也 不参与一 级 市场新 股申 购和新股
增发，可转换 债券仅投 资 二级市场可分 离交易可 转 债的纯债部分 。本基金 在 日常经营活 动中面临
的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金在严 格控制风长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 46 页
险和合 理保 持流 动性 的基 础上， 力争 为投 资者 谋求 稳健的 投资 收益 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监 察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。风险 控制委员
会负责协助确 立公司风 险 控制的原则、 目标和策 略 ，并就风险控 制重要事 项 提出意见和 建议。督
察长负 责组 织和 指导 公司 的监察 稽核 工作 。 监 察稽 核 部独立 于公 司各 业务 部门 开展监 察稽 核工 作，
根据监管机构 及公司内 部 控制的要求对 基金投资 进 行定期、不定 期检查， 出 具监察稽核 报告，进
而从合规层面 对基金投 资 进行风险控制 。公司设 立 金融工程部， 负责进行 风 险的实时监 控和定期
计算， 并定 期出 具基 金投 资业绩 和风 险分 析报 告。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分 析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 股份 有限 公司 ， 与 该银行 存款 相关 的信 用风 险不重 大。 本基 金在
证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单 位 ：人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 30,019,000.00 19,858,000.00 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 46 页
A-1 以下 - -
未评级 129,927,000.00 2,197,140.00
合计 159,946,000.00 22,055,140.00
注：未 评级 债券 为国 债和 短期融 资券 。债 券信 用评 级取自 第三 方评 级机 构的 评级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单 位：人 民币 元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 67,970,175.50 25,423,437.30
AAA 以下 23,455,078.30 32,249,376.00
未评级 1,489,032.00 15,218,702.10
合计 92,914,285.80 72,891,515.40
注：未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回 申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时 不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余均 能以 合理价 格适 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2017 年6 月30 日， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额94,973,650.76 元将 在一 月内 到期且 计息(该
利息金 额不 重大)外 ，本 基 金所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息，长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 46 页
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具 的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 因此 存在 相应 的利 率风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
512,611.56 - - - 512,611.56
结算备 付金
983,974.22 - - - 983,974.22
存出保 证金
8,567.30 - - - 8,567.30
交易性 金融 资产
171,186,298.30 80,184,955.50 1,489,032.00 - 252,860,285.80
应收利 息
- - - 2,685,972.50 2,685,972.50
其他资 产
- - - - -
资产总 计 172,691,451.38 80,184,955.50 1,489,032.00 2,685,972.50 257,051,411.38
负债
卖出回 购金 融资 产款 94,973,650.76 - - - 94,973,650.76
应付证 券清 算款 - - - 21,465.87 21,465.87
应付管 理人 报酬 - - - 79,510.36 79,510.36
应付托 管费 - - - 23,853.10 23,853.10
应付销 售服 务费 - - - 3,879.57 3,879.57
应付交 易费 用 - - - 16,140.55 16,140.55
应付利 息 - - - -5,218.75 -5,218.75
应交税 费 - - - 4,515.20 4,515.20
其他负 债 - - - 74,383.76 74,383.76 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 46 页
负债总 计 94,973,650.76 - - 218,529.66 95,192,180.42
利率敏 感度 缺口 77,717,800.62 80,184,955.50 1,489,032.00 2,467,442.84 161,859,230.96
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,101,172.53 - - - 1,101,172.53
结算备 付金 2,571,862.17 - - - 2,571,862.17
存出保 证金 10,201.48 - - - 10,201.48
交易性 金融 资产 29,157,508.90 46,371,436.90 19,417,709.60 - 94,946,655.40
买入返 售金 融资 产 60,000,410.00 - - - 60,000,410.00
应收利 息 - - - 1,263,188.28 1,263,188.28
资产总 计 92,841,155.08 46,371,436.90 19,417,709.60 1,263,188.28 159,893,489.86
负债
应付管 理人 报酬 - - - 81,469.49 81,469.49
应付托 管费 - - - 24,440.86 24,440.86
应付销 售服 务费 - - - 3,980.48 3,980.48
应付交 易费 用 - - - 4,950.40 4,950.40
应交税 费 - - - 4,515.20 4,515.20
其他负 债 - - - 60,000.00 60,000.00
负债总 计 - - - 179,356.43 179,356.43
利率敏 感度 缺口 92,841,155.08 46,371,436.90 19,417,709.60 1,083,831.85 159,714,133.43
注：表中所示 为本基金 资 产及 负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2016 年12 月31 日 ）
1.市场 利率 下 降25 个
基点
756,428.75 809,918.71
2.市场 利率 上 升25 个
基点
-756,428.75 -809,918.71
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金 融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
252,860,285.80 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 以 及 第 三 层 次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 次
94,946,655.40 元， 无属 于第一 层次 以及 第三 层次 的余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 252,860,285.80 98.37
其中： 债券 252,860,285.80 98.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,496,585.78 0.58
7 其他各 项资 产 2,694,539.80 1.05
8 合计 257,051,411.38 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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比例（ ％）
1 国家债 券 1,489,032.00 0.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 61,551,253.80 38.03
5 企业短 期融 资券 140,162,000.00 86.59
6 中期票 据 29,874,000.00 18.46
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,784,000.00 12.22
9 其他 - -
10 合计 252,860,285.80 156.22
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111707122 17 招 商银 行 CD122 200,000 19,784,000.00 12.22
2 101752018 17 三峡 MTN001 100,000 10,091,000.00 6.23
3 101754059 17 首开 MTN003 100,000 10,066,000.00 6.22
4 011765001 17 中 航租 赁 SCP002 100,000 10,031,000.00 6.20
5 011754048 17 珠 海华 发 SCP002 100,000 10,027,000.00 6.19
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.1 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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7.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证 金 8,567.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,685,972.50
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,694,539.80
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的 可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 年 年 收 益
定期债 券A
1,019 115,146.28 0.00 0.00% 117,334,062.61 100.00%
长 盛 年 年 收 益
定期债 券C
352 36,432.64 0.00 0.00% 12,824,287.78 100.00%
合计 1,371 94,936.80 0.00 0.00% 130,158,350.39 100.00%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基 金
长盛年 年收 益定 期债
券A
38,173.42 0.0293%
长盛年 年收 益定 期债
券C
0.00 0.0000%
合计 38,173.42 0.0293%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用 下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛年 年收 益定 期债
券A
0
长盛年 年收 益定 期债
券C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛年 年收 益定 期债
券A
0
长盛年 年收 益定 期债
券C
0
合计 0
长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛年 年收 益定
期债 券A
长盛年 年收 益定
期债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 9 日） 基金 份
额总额
260,245,282.55 332,408,871.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 117,334,062.61 12,824,287.78
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 117,334,062.61 12,824,287.78
长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基 金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理 的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - - 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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东北证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国泰君 安 43,985,044.37 96.70% 1,193,500,000.00 83.36%
国信证 券 1,499,564.14 3.30% 238,300,000.00 16.64%
招商证 券 - - - -
东北证 券 - - - -
中信建 投 - - - -
申银万 国 - - - -
长江证 券 - - - -
安信证 券 - - - - 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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东兴证 券 - - - -
华安证 券 - - - -
国联证 券 - - - -
长城证 券 - - - -
东吴证 券 - - - -
高华证 券 - - - -
西南证 券 - - - -
国元证 券 - - - -
上海证 券 - - - -
广发证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
中信证 券 - - - -
东海证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
西部证 券 - - - -
民族证 券 - - - -
德邦证 券 - - - -
东莞证 券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观 经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1）研 究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司 认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元 情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 五矿证 券 深圳 1
2 日信证 券 深圳 1
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 增加 基
煜销售 并开 通基 金转 换业 务的公 告
《中国 证券 报》
及本公 司网 站
2017 年6 月29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深圳 证券 交易 所
分级基 金业 务管 理指 引》 和 《上 海证 券交 易所
分级基 金业 务管 理指 引 》 实施的 风险 提示 公告
同上 2017 年4 月27 日
3
长盛年 年收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年4 月22 日
4
长盛基 金管 理有 限 公 司关 于旗下 基金 参加 交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及 定期 定额 投
资手续 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年4 月22 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 个人 电子 银行基 金申 购优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 4 月 1 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 董事 长
变更的 公告
同上 2017 年3 月28 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 副总 经
理变更 的公 告
同上 2017 年3 月28 日 长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 总经 理
变更的 公告
同上 2017 年3 月28 日
9
长盛年 年收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年3 月27 日
10
长盛年 年收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
2016 年度 报告
同上 2017 年3 月27 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯特 瑞财 富
为旗下 基金 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
同上 2017 年3 月24 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基金 为
旗下基 金销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
同上 2017 年3 月21 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加宜信 普泽 费率 优惠 活动 的公告
同上 2017 年3 月17 日
14
长 盛年 年收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘要
同上 2017 年3 月15 日
15
长盛年 年收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
招募说 明书(更新)
同上 2017 年3 月15 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及 定期 定额 投
资手续 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年2 月23 日
17
长盛年 年收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
2016 年第4 季 度报 告
同上 2017 年1 月21 日
长盛年年收益定期债券 2017 年 半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛年 年收 益 定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛年 年收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、 《长 盛年 年收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
