长 盛 同 鑫 行业 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛同 鑫行 业混 合
基金主 代码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 210,935,080.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
积极把 握行 业发 展趋 势和 行业景 气轮 换中 蕴含 的投 资
机会， 在控 制风 险的 前提 下，力 求实 现基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
投资策 略
（1） 本 基金 在分 析和 判断 宏观经 济周 期和 市场 环境 变
化趋势 的基 础上 ，把 握和 判断行 业发 展趋 势及 行业 景
气程度 变化 ， 挖 掘预 期具 有良好 增长 前景 的优 势行 业，
以谋求 行业 配置 的超 额收 益。 （2 ） 在资 产配 置层 面，
本基金 管理 人对 宏观 经 济 的经济 周期 进行 预测 ，在 此
基础上 形成 对不 同资 产市 场表现 的预 测和 判断 ，确 定
基金资 产在 各类 别资 产间 的分配 比例 。具 体操 作中 ，
采用经 济周 期资 产配 置模 型，通 过对 宏观 经济 运行 指
标、利 率和 货币 政策 等相 关因素 的分 析， 对中 国的 宏
观经济 运行 情况 进行 判断 和预测 ，然 后利 用经 济周 期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略。
（3） 在行 业配 置层 面， 通 过宏观 及行 业经 济变 量的 变
动对不 同行 业的 潜在 影响 ，得出 各行 业的 相对 投资 价
值与投 资时 机， 据此 挑选 出预期 具有 良好 增长 前景 的
优势行 业， 把握 行业 景气 轮换带 来的 投资 机会 ；（4 ）
在股票 选择 层面 ，本 基金 综合运 用长 盛行 业股 票研 究
分析方 法和 其它 投资 分析 工具， 采用 自下 而上 方式 精
选具有 投资 潜力 的股 票构 建股票 投资 组合 ，前 述优 势
行业中 股票 优先 入选 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定 代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名
称
《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互 联网 网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,425,837.65
本期利 润 19,549,294.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0937
本期加 权平 均净 值利 润率 10.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,972,177.38
期末可 供分 配基 金 份 额利 润 -0.0141
期末基 金资 产净 值 207,962,903.25
期末基 金份 额净 值 0.986
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.27%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型证券 投资 基金 由长 盛同 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金第一 个保 本周 期 届
满后变 更而 来， 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 （即 基金合 同生 效日 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.23% 0.52% 3.46% 0.40% 1.77% 0.12%
过去三 个月 5.68% 0.50% 3.70% 0.38% 1.98% 0.12%
过去六 个月 10.79% 0.47% 6.30% 0.35% 4.49% 0.12%
过去一 年 1.54% 0.61% 9.67% 0.41% -8.13% 0.20%
过去三 年 -7.07% 2.01% 49.66% 1.05% -56.73% 0.96% 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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自基金 转型
至今
-6.27% 1.98% 50.68% 1.04% -56.95% 0.94%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ： 60 % ×沪深 300 指数 +40% × 中 证全债 指数
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 目前沪 深 300 指数 样本 覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值， 具有 良好 的市
场代表 性， 用为 衡量 本基 金业绩 的基 准较 为合 适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金 投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长盛 同鑫 行业 配置 混合型 证券 投资 基金 由长 盛同鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 第一 个保 本 周
期届满 后变 更而 来， 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 （即基 金合 同生 效日 ） 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的有关约 定 。截至报告日 ，本基金 的 各项资产配置 比例符合 本 基金合同第 十二部分
（二） 投资 范围 、 （ 四） 投 资限制 的有 关约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
乔
培
涛
本基金 基金 经理 ，长 盛同 益成长 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF）
基金经 理， 长盛 城镇 化主 题混合 型证
券投资 基金 ，研 究部 副总 监。
2016
年 8
月 24
日
- 7 年
乔培涛 先生 ， 1979 年 12 月出
生。清 华大 学硕 士。 曾任 长
城证券 研究 员、 行业 研究 部
经理。2011 年8 月 加入 长 盛
基金管 理有 限公 司。
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ，长 盛中 证 100 指数
证券投 资基 金基 金经 理， 长 盛沪 深 300
指数证 券投 资基 金（LOF ） 基金经 理，
长盛高 端装 备制 造灵 活配 置混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，长 盛中证 申万
一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
基金经 理， 长盛 成长 价值 证券投 资基
金基金 经理 ，长 盛中 证全 指证券 公司
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 ，长
盛战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券
2017
年 3
月 17
日
- 9 年
冯雨生 先生 ， 1983 年 11 月出
生。毕 业于 光华 管理 学院 金
融系 ， 北 京大 学经 济学 硕 士，
CFA （ 特许 金融 分析 师） 。 2007
年 7 月 加入 长盛 基金 管理 有
限公司 ，曾 任金 融工 程研 究
员，同 盛基 金经 理助 理等 职
务。
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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投资基 金基 金经 理， 长盛 盛世灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，长
盛积极 配置 债券 型证 券投 资基金 基金
经理， 长盛 信息 安全 主题 量化灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，量
化投资 部负 责人 。
吴
博
文
本基金 基金 经理 ，长 盛同 智优势 成长
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经 理，
长盛同 盛成 长优 选灵 活配 置混合 型证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理， 长 盛国
企改革 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资
基金基 金经 理。
2016
年 2
月 17
日
2017
年 3
月 17
日
9 年
吴博文 先生 ，1983 年6 月出
生。北 京大 学金 融学 硕士 。
历任雷 曼兄 弟证 券股 份有 限
公司分 析师 助理 ，野 村证 券
股份有 限公 司分 析师 助理 ，
诺安基 金管 理有 限公 司研 究
员、基 金经 理助 理、 基金 经
理。2015 年 8 月加 入长 盛 基
金管理 有限 公司 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流 程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同 日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体震荡 上行 ，4 月份 大幅 下跌， 之后 温和 反弹 。MSCI 概念 、白 马股
和雄安概念板 块大幅上 涨 ，次新股、小 市值和区 块 链概念板块大 幅下跌。 行 业上，家用 电器、食
品饮料和非银 金融等行 业 涨幅靠前，传 媒、农林 牧 渔和纺织服装 跑输市场 。 风格上，整 个上半年
大盘价 值股 跑赢 小盘 成长 股。
组合操作上， 上 半年坚 持 组合一贯的风 格，主要 配 置在估值比较 合理的成 长 股上。超配的 因
子包括 价值 、成 长、 盈利 质量和 公司 治理 ，并 获得 了相对 于基 准的 差额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.986 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 10.79% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为6.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预期宏观 经 济仍将平稳运 行，美国 和 欧洲经济数据 好转将有 利 于出口增长。 货
币政策大概率 中性偏紧 ， 财政政策偏积 极。我们 维 持之前的看法 ，认为股 市 仍会出现大 幅震荡。
下半年选股会 兼顾估值 和 成长性，并着 重考虑盈 利 质量、公司治 理和财务 杠 杆因子对股 票收益率
的影响 ，利 用量 化的 方法 精选个 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原 则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或 挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》第十 六部分中 对 基金收益分配 原则的约 定 ，长盛同鑫行 业配置混 合 型证券投资 基金于报
告期内 未进 行利 润分 配。
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2017 年 6 月 30 日 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-2,972,177.38 元 ，其 中 ：未分 配利 润已 实现 部分 为 21,930,086.64 元 ，未 分配利 润未 实现 部分
为-24,902,264.02 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券 投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产 负 债表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 39,912,223.02 20,126,269.70
结算备 付金
26,824.61 130,858.81
存出保 证金
79,657.49 38,731.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 169,387,293.89 92,336,962.73
其中： 股票 投资
130,264,478.69 92,336,962.73
基金投 资
- -
债券投 资
39,122,815.20 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
322,422.18 -
应收利 息 6.4.7.5 174,425.82 4,134.68
应收股 利
- -
应收申 购款
7,722.38 1,498.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
209,910,569.39 112,638,456.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
270,862.15 14,680.57
应付管 理人 报酬
249,653.05 109,598.30
应付托 管费
41,608.82 18,266.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 28,328.57 150,908.67 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费
1,175,703.80 1,175,703.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 181,509.75 63,844.03
负债合 计
1,947,666.14 1,533,001.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 210,935,080.63 124,831,608.38
未分配 利润 6.4.7.10 -2,972,177.38 -13,726,154.05
所有者 权益 合计
207,962,903.25 111,105,454.33
负债和 所有 者权 益总 计
209,910,569.39 112,638,456.08
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.986 元， 基金 份额 总额210,935,080.63 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
21,643,244.42 -26,672,419.37
1.利息 收入
589,734.67 80,414.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 94,095.61 80,413.30
债券利 息收 入
495,639.06 1.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
10,924,599.52 -17,595,793.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,911,957.40 -17,741,469.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -116,706.56 1.73
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,129,348.68 145,674.55
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
10,123,456.52 -9,184,775.78
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 5,453.71 27,735.57
减： 二、费用
2,093,950.25 1,465,639.63 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,436,593.39 452,742.29
2．托 管费 6.4.10.2.2 239,432.18 75,457.06
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 240,554.13 848,833.04
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 177,370.55 88,607.24
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
19,549,294.17 -28,138,059.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
19,549,294.17 -28,138,059.00
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
124,831,608.38 -13,726,154.05 111,105,454.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,549,294.17 19,549,294.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
86,103,472.25 -8,795,317.50 77,308,154.75
其中：1.基 金申 购款 91,670,369.47 -9,141,290.17 82,529,079.30
2. 基金 赎回 款 -5,566,897.22 345,972.67 -5,220,924.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
210,935,080.63 -2,972,177.38 207,962,903.25
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -28,138,059.00 -28,138,059.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,221,334.44 546,380.64 -8,674,953.80
其中：1.基 金申 购款 5,860,458.45 168,850.39 6,029,308.84
2. 基金 赎回 款 -15,081,792.89 377,530.25 -14,704,262.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,940,030.87 -1,492,777.64 49,447,253.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)是 根据《长 盛同 鑫保本混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的约定由长盛 同鑫保本 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “ 原基金 ”)第一
个保本周期届 满后变更 而 来。原基金经 中国证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监
许可[2011] 第 519 号 《关 于核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准， 由长 盛 基
金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛同鑫保 本 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。原基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认 购资
金利息 共募 集人 民 币3,031,349,989.30 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中
天验字(2011) 第190 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛同 鑫 保本混 合型 证券 投资长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 5 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,032,111,617.30 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 761,628.00 份 基金 份 额。
根据《长盛同 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关 规定 ，原基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ；如保本 周 期到期后，原 基金未能 符 合保本基金存 续条件， 则 原基金将按 基金合同
的约定变更为 非保本的 混 合型基金。在 原基金募 集 期内认购原基 金的基金 份 额持有人， 若继续持
有转型 后的 本基 金基 金份 额， 而 可赎 回金 额(可 赎回 金额以 原保 本周 期届 满日 的原基 金基 金份 额 净
值为基 准进 行计 算) 加上 原 保本周 期间 的累 计分 红金 额低于 其投 资净 额， 基金 管 理人或 担保 人应 补
足该金额差额 。原基金 的 担保人将保证 向符合上 述 条件的原基金 份额持有 人 承担上述差 额部分的
偿付并 及时 清偿 ， 担保 额 度为人 民 币51 亿元 。 根 据 《关 于长 盛同 鑫 保 本混 合 型证券 投资 基金 第一
个保本 周期 到期 后变 更为 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金及 相关 业务 安排的 公告 》 ， 原 基 金
在第一 个保 本周 期届 满日 次日， 即 2014 年 5 月 27 日起变 更为 本基 金， 变更 后基金 的投 资及 基 金
费率等按照《 长盛同鑫 行 业配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 相关规定 进 行运作。本 基金的基
金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市 的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、 权 证、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。 本基金投
资组合中股票 、权证等 权 益类资产占基 金资产 的 40%-95%，其 中，持有 的全部 权证的市值不 超过
基金资 产净 值 的3% ； 债 券 、 货币 市场 工具(包 括一 年 以内的 短期 国债 、 回 购协 议等) 、 资 产支 持证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的 0%-40% ， 其中 基金 保留
的现金 或者 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 的
业绩比 较基 准为 ： 60 %× 沪深 300 指数 +40% × 中 证全 债指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《长盛 同鑫行业 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监
会及中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基 金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用 基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 56 页
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 39,912,223.02
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 39,912,223.02
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 122,026,326.70 130,264,478.69 8,238,151.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 39,532,225.44 39,122,815.20 -409,410.24
银行间 市场 - - -
合计 39,532,225.44 39,122,815.20 -409,410.24
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 161,558,552.14 169,387,293.89 7,828,741.75
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,606.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7.47
应收债 券利 息 168,779.72
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.05
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 32.22
合计 174,425.82
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 28,328.57
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 28,328.57
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
预提费 用 163,645.72
应付赎 回费 49.34
其他 17,814.69
合计 181,509.75
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 56 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 124,831,608.38 124,831,608.38
本期申 购 91,670,369.47 91,670,369.47
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,566,897.22 -5,566,897.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 210,935,080.63 210,935,080.63
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,425,961.69 -21,152,115.74 -13,726,154.05
本期利 润 9,425,837.65 10,123,456.52 19,549,294.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,078,287.30 -13,873,604.80 -8,795,317.50
其中： 基金 申购 款 5,487,843.34 -14,629,133.51 -9,141,290.17
基金赎 回款 -409,556.04 755,528.71 345,972.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 21,930,086.64 -24,902,264.02 -2,972,177.38
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 88,970.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,789.57
其他 2,335.85
合计 94,095.61
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 82,521,205.50
减：卖 出股 票成 本总 额 72,609,248.10
买卖股 票差 价收 入 9,911,957.40
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收 益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-116,706.56
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -116,706.56
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
9,803,849.27
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
9,898,874.56
减：应 收利 息总 额 21,681.27
买卖债 券差 价收 入 -116,706.56
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 56 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,129,348.68
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,129,348.68
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易 性金 融资 产 10,123,456.52
—— 股 票投 资 10,532,866.76
—— 债 券投 资 -409,410.24
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 10,123,456.52
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,367.48
转换费 收入 86.23
合计 5,453.71
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 240,554.13
银行间 市场 交易 费用 -
合计 240,554.13
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 56 页
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,892.94
银行划 款费 用 3,924.83
帐户维 护费 9,300.00
其他费 用 500.00
合计 177,370.55
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易 单 元。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,436,593.39 452,742.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
151,002.94 205,142.70 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 56 页
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天 数。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
239,432.18 75,457.06
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 39,912,223.02 88,970.19 19,949,874.18 75,445.06
合计 39,912,223.02 88,970.19 19,949,874.18 75,445.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 情况 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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注：基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户，选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600795
国电
电力
2017/6
/5
重大事 项
停牌
3.60 - - 273,300 879,115.00 983,880.00 -
300104
乐视
网
2017/4
/17
重大事 项
停牌
28.62 - - 27,600 872,522.00 789,912.00 -
000100
TCL
集团
2017/4
/21
重大事 项
停牌
3.48
2017/7
/26
3.72 170,100 595,884.00 591,948.00 -
002252
上海
莱士
2017/4
/21
重大事 项
停牌
20.34 - - 27,877 603,517.78 567,018.18 -
000503
海虹
控股
2017/5
/11
重大事 项
停牌
24.93 - - 21,000 996,110.15 523,530.00 -
601919
中远
海控
2017/5
/17
重大事 项
停牌
5.41
2017/7
/26
5.89 84,500 451,146.00 457,145.00 -
600485
信威
集团
2016/1
2/26
重大事 项
停牌
14.59 - - 24,000 386,967.00 350,160.00 -
600959
江苏
有线
2017/6
/19
重大事 项
停牌
10.57 - - 30,000 331,646.80 317,100.00 -
601872
招商
轮船
2017/5
/2
重大事 项
停牌
5.19 - - 36,600 189,750.00 189,954.00 -
000061
农 产
品
2017/6
/28
重大事 项
停牌
9.06 - - 14,300 177,763.00 129,558.00 -
300085
银之
杰
2017/6
/30
重大事 项
停 牌
18.50
2017/7
/7
18.88 4,400 86,331.00 81,400.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 56 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进 行灵活 配 置的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。 而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行 ，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 56 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有短 期信 用评级 的债 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
39,122,815.20 -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
39,122,815.20 -
注： 于2016 年12 月31 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的 情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部 金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 56 页
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
39,912,223.02 - - - 39,912,223.02
结算备 付金
26,824.61 - - - 26,824.61
存出保 证金
79,657.49 - - - 79,657.49
交易性 金融 资产
- 39,122,815.20 - 130,264,478.69 169,387,293.89
应收证 券清 算款
- - - 322,422.18 322,422.18
应收利 息
- - - 174,425.82 174,425.82
应收申 购款
- - - 7,722.38 7,722.38
资产总 计 40,018,705.12 39,122,815.20 - 130,769,049.07 209,910,569.39
负债
应付赎 回款 - - - 270,862.15 270,862.15
应付管 理人 报酬 - - - 249,653.05 249,653.05
应付托 管费 - - - 41,608.82 41,608.82
应付交 易费 用 - - - 28,328.57 28,328.57
应交税 费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负 债 - - - 181,509.75 181,509.75
负债总 计 - - - 1,947,666.14 1,947,666.14 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 56 页
利率敏 感度 缺口 40,018,705.12 39,122,815.20 - 128,821,382.93 207,962,903.25
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,126,269.70 - - - 20,126,269.70
结算备 付金 130,858.81 - - - 130,858.81
存出保 证金 38,731.96 - - - 38,731.96
交易性 金融 资产 - - - 92,336,962.73 92,336,962.73
应收利 息 - - - 4,134.68 4,134.68
应收申 购款 - - - 1,498.20 1,498.20
其他资 产 - - - - -
资产总 计 20,295,860.47 - - 92,342,595.61 112,638,456.08
负债
应付赎 回款 - - - 14,680.57 14,680.57
应付管 理人 报酬 - - - 109,598.30 109,598.30
应付托 管费 - - - 18,266.38 18,266.38
应付交 易费 用 - - - 150,908.67 150,908.67
应交税 费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负 债 - - - 63,844.03 63,844.03
负债总 计 - - - 1,533,001.75 1,533,001.75
利率敏 感度 缺口 20,295,860.47 - - 90,809,593.86 111,105,454.33
注：表中 所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 债券投 资公 允价 值占 基金 资产净 值的 比例 均 为
18.81% （2016 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资） ，因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金
资产净 值均 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公 允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 56 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定 期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基金资产 的 40%-95% ；投资于债券 、货币市 场 工具、资产支 持证券等 其 他证券品种占 基金资
产的 0%-40% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 130,264,478.69 62.64 92,336,962.73 83.11
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,264,478.69 62.64 92,336,962.73 83.11
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 12,612,846.10 9,524,650.72
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -12,612,846.10 -9,524,650.72
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而 言具有 重要意义 的 输入值所属的 最长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 56 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为125,282,873.51 元， 属于 第二 层次的 余额 为 44,104,420.38 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次88,456,228.73 元， 第二 层次3,880,734.00 元 ， 无 第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 56 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 130,264,478.69 62.06
其中： 股票 130,264,478.69 62.06
2 固定收 益投 资 39,122,815.20 18.64
其中： 债券 39,122,815.20 18.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,939,047.63 19.03
7 其他各 项资 产 584,227.87 0.28
8 合计 209,910,569.39 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 278,720.00 0.13
B 采矿业 4,682,608.98 2.25
C 制造业 63,071,604.77 30.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
5,823,958.00 2.80
E 建筑业 3,777,106.00 1.82
F 批发和 零售 业 5,905,195.20 2.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,518,279.00 3.13
H 住宿和 餐饮 业 70,460.00 0.03
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,996,703.27 5.29
J 金融业 12,354,950.56 5.94
K 房地产 业 8,634,119.00 4.15
L 租赁和 商务 服务 业 2,328,416.00 1.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,032,489.72 0.98
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 56 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 233,763.00 0.11
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,200,905.19 1.54
S 综合 355,200.00 0.17
合计 130,264,478.69 62.64
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 109,900 4,524,583.00 2.18
2 000002 万
科Ａ 160,700 4,012,679.00 1.93
3 000333 美的集 团 67,000 2,883,680.00 1.39
4 600690 青岛海 尔 113,100 1,702,155.00 0.82
5 600066 宇通客 车 74,400 1,634,568.00 0.79
6 600886 国投电 力 201,300 1,590,270.00 0.76
7 002415 海康威 视 47,250 1,526,175.00 0.73
8 600009 上海机 场 37,200 1,387,932.00 0.67
9 600276 恒瑞医 药 26,580 1,344,682.20 0.65
10 600585 海螺水 泥 57,252 1,301,337.96 0.63
11 000858 五 粮 液 22,800 1,269,048.00 0.61
12 600900 长江电 力 80,600 1,239,628.00 0.60
13 000725 京东方 Ａ 292,000 1,214,720.00 0.58
14 600109 国金证 券 100,000 1,172,000.00 0.56
15 600015 华夏银 行 117,120 1,079,846.40 0.52
16 600019 宝钢股 份 154,872 1,039,191.12 0.50
17 600674 川投能 源 104,400 1,025,208.00 0.49
18 600196 复星医 药 32,800 1,016,472.00 0.49
19 000001 平安银 行 107,600 1,010,364.00 0.49
20 002241 歌尔股 份 51,600 994,848.00 0.48
21 000568 泸州老 窖 19,500 986,310.00 0.47
22 600795 国电电 力 273,300 983,880.00 0.47
23 600089 特变电 工 95,161 983,013.13 0.47
24 002304 洋河股 份 11,100 963,591.00 0.46
25 002450 康得新 42,400 954,848.00 0.46
26 002456 欧菲光 52,000 944,840.00 0.45
27 603993 洛阳钼 业 185,700 939,642.00 0.45 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 56 页
28 601939 建设银 行 152,000 934,800.00 0.45
29 002142 宁波银 行 48,400 934,120.00 0.45
30 000338 潍柴动 力 70,400 929,280.00 0.45
31 002008 大族激 光 26,700 924,888.00 0.44
32 600031 三一重 工 113,600 923,568.00 0.44
33 600309 万华化 学 32,160 921,062.40 0.44
34 600660 福耀玻 璃 35,200 916,608.00 0.44
35 000538 云南白 药 9,700 910,345.00 0.44
36 601018 宁波港 157,300 888,745.00 0.43
37 601899 紫金矿 业 256,400 879,452.00 0.42
38 601600 中国铝 业 193,700 875,524.00 0.42
39 300059 东方财 富 72,600 872,652.00 0.42
40 600703 三安光 电 43,300 853,010.00 0.41
41 000625 长安汽 车 58,500 843,570.00 0.41
42 600271 航天信 息 40,800 842,112.00 0.40
43 000063 中兴通 讯 35,300 838,022.00 0.40
44 601607 上海医 药 28,800 831,744.00 0.40
45 600489 中金黄 金 79,300 795,379.00 0.38
46 600068 葛洲坝 70,500 792,420.00 0.38
47 300104 乐视网 27,600 789,912.00 0.38
48 300070 碧水源 42,300 788,895.00 0.38
49 000778 新兴铸 管 117,100 784,570.00 0.38
50 601888 中国国 旅 26,000 783,640.00 0.38
51 002024 苏宁云 商 69,100 777,375.00 0.37
52 000839 中信国 安 77,600 775,224.00 0.37
53 002466 天齐锂 业 14,100 766,335.00 0.37
54 002594 比亚迪 15,200 759,240.00 0.37
55 300124 汇川技 术 29,700 758,538.00 0.36
56 601669 中国电 建 95,700 757,944.00 0.36
57 000166 申万宏 源 134,800 754,880.00 0.36
58 300017 网宿科 技 61,707 744,803.49 0.36
59 001979 招商蛇 口 34,400 734,784.00 0.35
60 000963 华东医 药 14,600 725,620.00 0.35
61 601009 南京银 行 64,700 725,287.00 0.35
62 000768 中航飞 机 39,000 719,160.00 0.35
63 000423 东阿阿 胶 10,000 718,900.00 0.35
64 601618 中国中 冶 140,600 704,406.00 0.34
65 000783 长江证 券 74,100 701,727.00 0.34
66 600352 浙江龙 盛 73,400 699,502.00 0.34 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 56 页
67 000895 双汇发 展 29,400 698,250.00 0.34
68 600023 浙能电 力 127,800 697,788.00 0.34
69 600010 包钢股 份 317,100 694,449.00 0.33
70 002202 金风科 技 44,800 693,056.00 0.33
71 000069 华侨城 Ａ 68,700 691,122.00 0.33
72 002236 大华股 份 30,200 688,862.00 0.33
73 000623 吉林敖 东 29,380 672,508.20 0.32
74 601111 中国国 航 68,900 671,775.00 0.32
75 600816 安信信 托 49,280 669,715.20 0.32
76 601258 庞大集 团 233,800 654,640.00 0.31
77 600570 恒生电 子 14,017 654,313.56 0.31
78 600118 中国卫 星 23,400 651,456.00 0.31
79 601099 太平洋 161,800 650,436.00 0.31
80 000413 东旭光 电 57,900 649,638.00 0.31
81 601933 永辉超 市 90,000 637,200.00 0.31
82 600705 中航资 本 112,500 635,625.00 0.31
83 600061 国投安 信 40,800 634,440.00 0.31
84 601998 中信银 行 100,000 629,000.00 0.30
85 600383 金地集 团 54,800 628,556.00 0.30
86 600535 天士力 15,100 627,254.00 0.30
87 300024 机器人 32,000 624,000.00 0.30
88 000402 金 融 街 52,000 609,440.00 0.29
89 601555 东吴证 券 54,100 607,543.00 0.29
90 600153 建发股 份 46,400 599,952.00 0.29
91 000157 中联重 科 133,400 598,966.00 0.29
92 600804 鹏博士 33,700 598,175.00 0.29
93 600739 辽宁成 大 32,900 593,187.00 0.29
94 000100 TCL 集团 170,100 591,948.00 0.28
95 000793 华闻传 媒 58,400 591,008.00 0.28
96 002081 金 螳 螂 53,800 590,724.00 0.28
97 601866 中海集 运 163,000 586,800.00 0.28
98 600018 上港集 团 91,300 578,842.00 0.28
99 600741 华域汽 车 23,600 572,064.00 0.28
100 002252 上海莱 士 27,877 567,018.18 0.27
101 600177 雅戈尔 56,000 566,720.00 0.27
102 000876 新 希 望 67,300 553,206.00 0.27
103 000826 启迪桑 德 15,731 552,472.72 0.27
104 600637 东方明 珠 24,968 541,056.56 0.26
105 600221 海南航 空 166,600 536,452.00 0.26 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 56 页
106 000425 徐工机 械 140,100 525,375.00 0.25
107 002007 华兰生 物 14,379 524,833.50 0.25
108 600085 同仁堂 15,000 524,400.00 0.25
109 000503 海虹控 股 21,000 523,530.00 0.25
110 000060 中金岭 南 46,700 523,040.00 0.25
111 002065 东华软 件 23,900 520,781.00 0.25
112 002475 立讯精 密 17,600 514,624.00 0.25
113 600297 广汇汽 车 67,990 511,964.70 0.25
114 300315 掌趣科 技 62,600 510,816.00 0.25
115 002465 海格通 信 46,700 501,558.00 0.24
116 000977 浪潮信 息 28,400 491,888.00 0.24
117 000559 万向钱 潮 45,960 488,095.20 0.23
118 300027 华谊兄 弟 59,700 482,973.00 0.23
119 600718 东软集 团 30,900 480,495.00 0.23
120 600583 海油工 程 76,700 478,608.00 0.23
121 600406 国电南 瑞 26,800 473,020.00 0.23
122 002739 万达院 线 9,000 458,730.00 0.22
123 601919 中国远 洋 84,500 457,145.00 0.22
124 000686 东北证 券 45,400 456,270.00 0.22
125 300146 汤臣倍 健 33,100 454,794.00 0.22
126 600208 新湖中 宝 100,600 452,700.00 0.22
127 600588 用友网 络 25,242 432,143.04 0.21
128 000917 电广传 媒 37,300 421,490.00 0.20
129 600820 隧道股 份 41,300 417,130.00 0.20
130 002310 东方园 林 24,900 416,328.00 0.20
131 601928 凤凰传 媒 42,600 415,776.00 0.20
132 601958 金钼股 份 57,794 414,382.98 0.20
133 600893 中航动 力 15,000 409,500.00 0.20
134 600372 中航电 子 23,400 406,458.00 0.20
135 600362 江西铜 业 24,100 406,326.00 0.20
136 300058 蓝色光 标 51,800 405,076.00 0.19
137 603885 吉祥航 空 26,600 403,788.00 0.19
138 300072 三聚环 保 10,700 396,435.00 0.19
139 600839 四川长 虹 108,000 390,960.00 0.19
140 002673 西部证 券 27,468 390,594.96 0.19
141 300133 华策影 视 34,500 386,400.00 0.19
142 600332 白云山 13,200 383,328.00 0.18
143 002183 怡 亚 通 44,200 381,446.00 0.18
144 600115 东方航 空 55,400 376,720.00 0.18 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 56 页
145 600157 永泰能 源 104,500 373,065.00 0.18
146 000540 中天城 投 53,500 371,825.00 0.18
147 300168 万达信 息 25,200 366,660.00 0.18
148 600446 金证股 份 20,000 351,600.00 0.17
149 600485 信威集 团 24,000 350,160.00 0.17
150 600867 通化东 宝 18,240 332,697.60 0.16
151 601633 长城汽 车 25,000 332,250.00 0.16
152 002085 万丰奥 威 17,040 331,428.00 0.16
153 603000 人民网 25,100 330,567.00 0.16
154 000156 华数传 媒 22,000 328,020.00 0.16
155 600959 江苏有 线 30,000 317,100.00 0.15
156 600663 陆家嘴 13,300 314,412.00 0.15
157 601333 广深铁 路 69,100 312,332.00 0.15
158 600415 小商品 城 42,200 305,528.00 0.15
159 000039 中集集 团 15,800 284,874.00 0.14
160 600150 中国船 舶 12,200 279,014.00 0.13
161 601718 际华集 团 31,600 277,764.00 0.13
162 600895 张江高 科 16,200 273,456.00 0.13
163 000709 河钢股 份 64,900 271,931.00 0.13
164 600256 广汇能 源 64,200 265,788.00 0.13
165 601155 新城控 股 14,200 263,268.00 0.13
166 600704 物产中 大 35,850 261,346.50 0.13
167 600688 上海石 化 39,400 260,434.00 0.13
168 600060 海信电 器 16,500 250,305.00 0.12
169 601225 陕西煤 业 35,200 248,864.00 0.12
170 002500 山西证 券 25,800 247,164.00 0.12
171 600252 中恒集 团 58,400 235,936.00 0.11
172 300015 爱尔眼 科 10,050 233,763.00 0.11
173 002385 大北农 37,100 233,359.00 0.11
174 300002 神州泰 岳 27,600 230,184.00 0.11
175 600074 保千里 17,400 222,894.00 0.11
176 002146 荣盛发 展 22,100 218,127.00 0.10
177 600373 中文传 媒 9,269 217,914.19 0.10
178 601216 君正集 团 44,500 217,605.00 0.10
179 002074 国轩高 科 6,800 214,540.00 0.10
180 000983 西山煤 电 24,400 213,988.00 0.10
181 300144 宋城演 艺 10,000 208,700.00 0.10
182 600498 烽火通 信 8,200 207,870.00 0.10
183 600376 首开股 份 17,900 204,776.00 0.10 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 56 页
184 600827 百联股 份 12,600 204,750.00 0.10
185 000415 渤海金 控 28,800 193,824.00 0.09
186 601872 招商轮 船 36,600 189,954.00 0.09
187 002470 金正大 24,400 183,732.00 0.09
188 002195 二三四 五 25,500 182,325.00 0.09
189 600873 梅花生 物 32,100 182,007.00 0.09
190 002714 牧原股 份 6,400 174,208.00 0.08
191 600038 中直股 份 3,800 173,926.00 0.08
192 002174 游族网 络 5,400 171,504.00 0.08
193 002152 广电运 通 20,550 170,770.50 0.08
194 600037 歌华有 线 11,400 165,984.00 0.08
195 600021 上海电 力 13,400 162,006.00 0.08
196 002292 奥飞动 漫 9,200 155,480.00 0.07
197 600737 中粮屯 河 16,200 152,928.00 0.07
198 300182 捷成股 份 15,800 151,048.00 0.07
199 000738 中航动 控 7,500 146,775.00 0.07
200 000671 阳 光 城 25,200 146,664.00 0.07
201 600549 厦门钨 业 6,800 146,132.00 0.07
202 600685 中船防 务 5,200 142,376.00 0.07
203 600482 中国动 力 5,400 136,566.00 0.07
204 601877 正泰电 器 6,600 132,594.00 0.06
205 000061 农 产 品 14,300 129,558.00 0.06
206 002027 分众传 媒 9,400 129,344.00 0.06
207 000800 一汽轿 车 12,600 128,142.00 0.06
208 601021 春秋航 空 3,800 127,794.00 0.06
209 000027 深圳能 源 18,600 125,178.00 0.06
210 002424 贵州百 灵 6,600 124,476.00 0.06
211 000712 锦龙股 份 7,400 121,138.00 0.06
212 600582 天地科 技 25,600 117,504.00 0.06
213 002131 利欧股 份 35,000 115,150.00 0.06
214 002153 石基信 息 5,000 113,650.00 0.05
215 300251 光线传 媒 13,600 111,384.00 0.05
216 000718 苏宁环 球 18,800 110,168.00 0.05
217 600648 外高桥 5,800 107,416.00 0.05
218 601118 海南橡 胶 18,400 104,512.00 0.05
219 601611 中国核 建 8,200 98,154.00 0.05
220 000008 神州高 铁 12,800 93,184.00 0.04
221 600783 鲁信创 投 4,800 81,744.00 0.04
222 300085 银之杰 4,400 81,400.00 0.04 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 56 页
223 000555 神州信 息 4,400 73,480.00 0.04
224 600188 兖州煤 业 6,000 73,440.00 0.04
225 600754 锦江股 份 2,600 70,460.00 0.03
226 601127 小康股 份 2,800 55,860.00 0.03
227 002568 百润股 份 2,800 46,536.00 0.02
228 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
229 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
230 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
231 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.01
232 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
233 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
234 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
235 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
236 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
237 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
238 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
239 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
240 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
241 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
242 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
243 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
244 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
245 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
246 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 2,345,871.00 2.11
2 000002 万
科Ａ 2,052,982.00 1.85
3 600585 海螺水 泥 1,672,059.00 1.50
4 600066 宇通客 车 1,656,569.00 1.49
5 600690 青岛海 尔 1,651,636.00 1.49
6 600009 上海机 场 1,638,443.22 1.47
7 002415 海康威 视 1,205,334.00 1.08
8 600109 国金证 券 1,182,063.00 1.06 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 56 页
9 000651 格力电 器 1,181,576.00 1.06
10 601899 紫金矿 业 1,147,567.00 1.03
11 603993 洛阳钼 业 1,139,757.00 1.03
12 601600 中国铝 业 1,126,316.00 1.01
13 000538 云南白 药 1,042,003.95 0.94
14 600415 小商品 城 983,877.00 0.89
15 600637 东方明 珠 971,003.08 0.87
16 600019 宝钢股 份 888,500.00 0.80
17 600795 国电电 力 879,115.00 0.79
18 300104 乐视网 872,522.00 0.79
19 300072 三聚环 保 860,696.92 0.77
20 000001 平安银 行 859,857.00 0.77
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 2,628,735.00 2.37
2 000333 美的集 团 2,568,906.00 2.31
3 300150 世纪瑞 尔 1,936,849.00 1.74
4 002415 海康威 视 1,781,122.00 1.60
5 600340 华夏幸 福 1,538,746.00 1.38
6 600900 长江电 力 1,379,676.00 1.24
7 600585 海螺水 泥 1,358,879.12 1.22
8 000651 格力电 器 1,311,553.00 1.18
9 600011 华能国 际 1,306,471.00 1.18
10 000778 新兴铸 管 1,285,734.00 1.16
11 600690 青岛海 尔 1,186,191.00 1.07
12 600009 上海机 场 1,165,121.00 1.05
13 600100 同方股 份 1,156,255.58 1.04
14 600547 山东黄 金 1,155,882.00 1.04
15 603800 道森股 份 1,102,736.00 0.99
16 002353 杰瑞股 份 1,100,000.00 0.99
17 601198 东兴证 券 1,090,005.00 0.98
18 600415 小商品 城 1,037,887.00 0.93
19 600027 华电国 际 1,008,000.00 0.91
20 600276 恒瑞医 药 1,006,501.00 0.91
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 56 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 100,042,836.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 82,521,205.50
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 39,122,815.20 18.81
10 合计 39,122,815.20 18.81
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140096 16 福建 01 100,000 9,800,000.00 4.71
2 130815 16 重庆 01 100,000 9,784,000.00 4.70
3 130852 16 四川 01 100,000 9,768,000.00 4.70
4 140034 16 湖北 11 100,000 9,763,000.00 4.69
5 130807 16 江苏 01 80 7,815.20 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 56 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据 2016 年 7 月 14 日民航华东地区管理局发 布对 该公司的《民用航空 行政 处罚决定书》 ，
决定对上海机场处以8 万 元的行政处罚。 本 基金做 出如下说明： 上海 机场是 中国最具商业价值的
国际枢纽机场之一， 基 本 面良好。 基于相关研究， 本基金判断， 上海机场 受 到处罚， 对上海机场
的影响较小。 今后， 我 们 将继续加强与该公司 的沟 通， 密切关注 其安全保卫 制度建设与执行等公
司基础性建设问题的 完善 性以及企业的经营状 况。
网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2017 年 6 月 23 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局
《关于对网宿科技股份 有 限公司采取出具警 示 函措施 的 决 定 》 （ 沪 证 监 决[2017]52 号 ） ， 该 函 具
体内容如下： “ 经查 ， 我局 发 现 你 公 司 存 在未 及 时披 露 购 买 理 财 产品 事 项 。2016 年 1 月 1 日
至 2 月 3 日， 公司 以自 有资金购买理财产品 累计 达 2.5 亿元， 占最近 一期 （2014 年） 经审 计
净资产的 15.28% ， 公 司 未在 购 买 理 财 产 品 金额 累 计达 到 公 司 最 近 一 期经 审 计净 资 产 10% 时 及时
披 露 该 等 事 项 ，仅 在 2016 年 4 月 27 日 披 露 的一季 报 中 对 自 有 资金 购 买 理财 产 品 额 度 、 收益
情况进行了披露。 本基金 做出如下说明： 网 宿科技 是 CDN 行业龙头公司， 公 司 基本面良好， 行 业
规模成长较快。 公司在接 到证监会的警示函后， 与7 月5 日披露了 《关于自 有资金购买理财产品长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 56 页
的进展公告》 ， 保 荐机构7 月13 日也做出了核查意见 。 基于对公司的相 关研究 ， 本基金判断， 此
次购买理财产品 ， 是为了 提高资金利用效率 ， 披露 不及时的问题已经得 到整 改， 对公司经 营没有
不良影响。 今 后， 我们 将 继续加强与该公司的 沟通 ， 密切关注其 制度建设与 执行等 公司基础性建
设问题的合规性以及 企业 的经营状况。
除上述事项外，本报 告期 内基金投资的前十名 证券 的发行主体无被监管 部门 立案调查记录，
无在报告编制日前一 年内 受到公开谴责、处罚 。
7.12.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,657.49
2 应收证 券清 算款 322,422.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 174,425.82
5 应收申 购款 7,722.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 584,227.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 56 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,307 91,432.63 165,768,941.06 78.59% 45,166,139.57 21.41%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
355.14 0.0002%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 56 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 27 日 ） 基金 份额 总额 351,679,073.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,831,608.38
本报告 期基 金总 申购 份额 91,670,369.47
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,566,897.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,935,080.63
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 56 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 3 月17 日起 ， 冯 雨生 同志 兼 任长盛 同鑫 行 业
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 自2017 年 3 月 17 日起 ， 吴 博文 同志 不 再担任 长盛 同鑫 行 业
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受稽 查或 处罚。
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 56 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证 券 1 121,910,109.88 68.11% 89,149.99 62.65% -
光大证 券 2 57,069,019.70 31.89% 53,148.76 37.35% -
华泰联 合 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证 券 9,782,168.00 16.52% - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰联 合 49,431,100.00 83.48% - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营 状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 56 页
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 增加
基煜销 售并 开通 基金 转换 业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2017 年6 月29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《深 圳证 券交 易
所分级 基金 业务 管理 指引 》 和 《 上海 证券 交
易所分 级基 金业 务管 理指 引》 实 施的 风险 提
示公告
同上 2017 年4 月27 日
3
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金
2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年4 月22 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购 及定 期定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
同上 2017 年4 月22 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放
式基金 参加 广发 证券 申购 （含定 投） 费率 优
惠活动 的公 告
同上 2017 年4 月10 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行 基金 申购
优惠活 动的 公告
同上 2017 年4 月1 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行 基金 申购
优惠活 动的 公告
同上 2017 年4 月1 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 董事
长变更 的公 告
同上 2017 年3 月28 日
9 长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 副总 同上 2017 年3 月28 日 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 56 页
经理变 更的 公告
10
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 总经
理变更 的公 告
同上 2017 年3 月28 日
11
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金
2016 年度 报告
同上 2017 年3 月27 日
12
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金
2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年3 月27 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯特 瑞财
富为旗 下基 金销 售机 构并 参加费 率优 惠活
动的公 告
同上 2017 年3 月24 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基金
为旗下 基金 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动
的公告
同上 2017 年3 月21 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长盛 同鑫
行业配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理的
公告
同上 2017 年3 月18 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
参加宜 信普 泽费 率优 惠活 动的公 告
同上 2017 年3 月17 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购 及定 期定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
同上 2017 年2 月23 日
18
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金
2016 年第4 季 度报 告
同上 2017 年1 月21 日 长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017/1/1/~
2017/6/30
76,334,787.35 88,986,651.84 0.00 165,321,439.19 78.38%
产品特有 风险
本基金本报告期存在单一 投资者持有基金份额比例 超过 20%的情况，当该基 金份额持有人大量赎
回本基金 时， 可 能导致 的 风险包括 ： 巨额 赎回风 险 、 流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000 万
元的风险、基金份额净值 大幅波动风险以及基金收 益水平波动风险。本基金 管理人将对申购赎回
进行审慎 的应对 ，保护 中 小投资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛同鑫行业混合 2017 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
