长 盛 同 享 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长盛同 享保 本
基金主 代码 002789
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月28 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,275,676,239.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002789 002790
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,275,671,602.28 份 4,637.42 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 运 用投 资 组合保 险技 术 ， 为 投资 者 提
供保本 周期 到期 时保 本金 额安全 的保 证， 并 力求 获 得高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
（1）CPPI 策略
根据恒 定比 例组 合保 险原 理， 本 基金 将根 据市 场的 波动、 组合 安全 垫 （ 即 基 金
净资产 超过 基金 价值 底线 的数额） 的大 小动 态调 整 安全资 产与 风险 资产 投 资 的
比例 ， 通 过对 安全 资产 的 投资实 现保 本期 到期 时保 本金额 的安 全 ， 通 过对 风 险
资产的 投资 寻求 保本 期间 资产的 稳定 增值。 本基 金 对安全 资产 和风 险资 产 的 资
产配置 具体 可分 为以 下四 步：
第一步 ：确 定安 全资 产的 最低配 置比 例。
第二步 ：计 算投 资组 合的 安全垫 （Cushion ） ，即 投 资组合 净值 超过 安全 底线
的数额 。
第三步 ：确 定风 险资 产的 最高配 置比 例。
（2）TIPP 策略
本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略
（TimeInvariantPortfolioProtection ） 策略 ， 该策 略是指 基金 设置 的价 值底
线随着 投资 组合 收益 的变 动而调 整的 投资 策略 。
（二） 债券 投资 策略
本基金 采用 自上 而下 的策 略， 以 久期 管理 为核 心， 从整体 资产 配置 、 类 属 资 产
配置等 方面 进行 积极 主动 的债券 投资 管理 ，实 现基 金份额 净值 的稳 步提 升。
（三） 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资策 略包 括新股 申购 策略 和二 级市 场投资 策略 。
（1） 新股 申购
本基金 将根 据市 场情 况， 适度参 与新 股申 购（ 含增 发新股 ）， 以增 加收 益。
（2） 二级 市场 股 票 投资
本基金 股票 投资 采用 行业 配置与 个股 精选 相结 合的 投资策 略， 在 定性 和 定 量 分长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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析的基 础上 ， 通 过优 选具 有良好 成长 性、 成长 质量 优良、 定价 相对 合理 的 股 票
进行投 资， 以谋 求超 额收 益。
（四） 股指 期货 投资 策略
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在 风险 可控 的前 提 下 ， 本
着谨慎 原则 ，适 当参 与股 指期货 的投 资。
（五） 权证 投资 策略
本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。
（六） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 遵守 法 律 法规 和 基金合 同基 础上 ， 通过 信 用
研究和 流动 性管 理 ， 选 择 经风险 调整 后相 对价 值较 高的品 种进 行投 资 ， 以 期 获
得长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 ， 其长 期平 均 预
期风险 与预 期收 益率 低于 股票型 基金 、 非保 本的 混 合型基 金 ， 高 于货 币市 场 基
金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定 代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券报》 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号 城建 大厦A
座 20-22 层 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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基金保 证人 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 合肥市 蜀山 区怀 宁 路 288 号安徽 担保 大厦
长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净 值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛同 享保 本A 长盛同 享保 本 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 75,674,120.97 104.42
本期利 润 102,583,910.25 143.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0230 0.0204
本期加 权平 均净 值利 润率 2.27% 2.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.30% 2.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 103,518,819.12 96.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0242 0.0208
期末基 金资 产净 值 4,379,190,421.40 4,733.83
期末基 金份 额净 值 1.024 1.021
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.40% 2.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的“ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛 同享 保本A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.89% 0.07% 0.17% 0.00% 0.72% 0.07%
过去三 个月 1.39% 0.08% 0.52% 0.01% 0.87% 0.07%
过去六 个月 2.30% 0.07% 1.04% 0.01% 1.26% 0.06%
过去一 年 2.40% 0.07% 2.10% 0.01% 0.30% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
2.40% 0.07% 2.12% 0.01% 0.28% 0.06%
长盛 同享 保 本 C 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.89% 0.07% 0.17% 0.00% 0.72% 0.07%
过去三 个月 1.39% 0.07% 0.52% 0.01% 0.87% 0.06%
过去六 个月 2.20% 0.07% 1.04% 0.01% 1.16% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
2.10% 0.08% 1.92% 0.01% 0.18% 0.07%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准的构 建及 再平 衡过 程：
本基金 业绩 比较 基准 为两 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
本基金 是保 本基 金， 保本 周期 为 2 年 ，以 两年 期银 行定期 存款 税后 收益 率作 为本基 金的 业绩 比 较
基准，能够使 投资者理 性 判断本基金产 品的风险 收 益特征，合理 衡量比较 本 基金保本保 证的有效
性。
2、 长盛 同享 保本 C 于2016 年 8 月 1 日开 始持 有份 额， 自 基金合 同生 效起 至 今为：2016 年 8 月1
日至2017 年6 月30 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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注： 按照 本基 金合 同规 定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比
例符合基金合 同的有关 约 定。截至报告 日，本基 金 的各项资产配 置 比例符 合 本基金合同 第十四部
分（二 ）投 资范 围、 （四 ） 投资限 制的 有关 约定 。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的 33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡宾
本基金 基金 经理 ， 长 盛基 金管理
有限公 司副 总经 理， 固定 收益部
总监， 社保 组合 组合 经理 。
2016
年 6
月 28
日
- 12 年
蔡宾先 生，1978 年 11 月
出 生 。毕 业 于中 央财 经大
学， 获 硕士 学位 ，CFA （特
许金融 分析 师） 。 历 任宝 盈
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员 、 基 金 经理 助 理。2006
年 2 月加 入长 盛基 金管 理
有 限 公司 ， 曾任 研究 员、
社保组 合助 理， 投资 经理 ，
长 盛 积极 配 置债 券基 金基
金 经 理， 长 盛同 禧信 用增
利 债 券型 证 券投 资基 金基
金 经 理， 长 盛同 鑫保 本混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 ， 长盛 同 鑫行 业配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 ， 长盛 同 鑫二 号保 本混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 ， 公司 总 经理 助理 等职长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “证券从业 年限”中 “ 证券从业” 的含义遵 从行 业协会《证 券业从业 人员 资格管理办 法》的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投 资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外 需改 善 ，宏观经济总 体
平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落； 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移 。
上半年 ，A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ，上 证综 指上 涨 2.86% ，沪 深 300 指数 上涨 10.78% ，创
业板指 下 跌7.349% 。一 季 度，经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转， 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情；
4 月初 至5 月上 旬， 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响， 股市呈 现下 跌走 势；5
月中下旬以来 ，随着金 融 去杠杆节奏放 缓，央行 释 放稳定流动性 信号，叠 加 新股发行、 股东减持
等新规的出台 ，市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看，行情 分化明显 ， 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场， 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ， 本基 金坚 持 稳健操 作思 路 ， 按 照CPPI 保本策 略进 行大 类资 产配 置， 按照 久期 匹
配策略选择低 风险的债 券 资产和银行存 单作为安 全 资产；同时， 根据市场 形 势变化及安 全资产的
收益积累情况 ，围绕价 值 投资主线，精 选具备估 值 优势和持续高 分红能力 的 股票，积极 布局权益
市场， 把握 结构 性市 场机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 盛同 享保本 A 基 金份 额净 值为 1.024 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为2.30% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.04% 。
截至本 报告 期末 ，长 盛同 享保本 C 基 金份 额净 值为 1.021 元， 本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为2.20% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.04% 。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ，对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 ， 股市存量资金 博
弈局面难改， 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进，未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如，二 线蓝 筹股 、低 估值 高分红 的金 融板 块以 及改 革深化 、供 给侧 改革 、消 费升级 等主 题机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估 值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各 方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同享保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》第 十八 条中 对基 金利 润分配 原则 的约 定， 本基 金本报 告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年6 月30 日， 期末 可供 分配 利润 为 103,518,915.53 元， 其 中，A 类份 额期
末可供 分配 利润 为103,518,819.12 元（A 类份 额未 分配利 润已 实现 部分 为116,382,802.12 元,未
分配利 润未 实现 部分 为-12,863,983.00 元 ） ，C 类份 额期末 可供 分配 利润 为 96.41 元（C 类份 额未
分配利 润已 实现 部分 为109.46 元,未 分配 利 润 未实 现部分 为-13.05 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理 人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 32,358,430.04 22,859,303.30
结算备 付金
30,001,020.33 32,164,691.21
存出保 证金
188,132.35 506,569.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,195,040,647.22 5,732,742,195.36
其中： 股票 投资
309,056,099.94 304,091,648.46
基金投 资
- -
债券投 资
4,885,984,547.28 5,428,650,546.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 45,361,836.64 -
应收证 券清 算款
63,386,811.23 -
应收利 息 6.4.7.5 80,771,852.88 82,918,487.89
应收股 利
- -
应收申 购款
15,716.78 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,447,124,447.47 5,871,191,246.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,015,399,750.00 1,264,038,817.94
应付证 券清 算款
4,120,016.87 3,361,481.13
应付赎 回款
42,784,637.14 2,101,897.34
应付管 理人 报酬
4,367,902.15 4,693,922.96
应付托 管费
727,983.68 782,320.48
应付销 售服 务费
1.20 2.22
应付交 易费 用 6.4.7.7 164,544.65 159,153.63
应交税 费
- - 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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应付利 息
-151,085.88 377,267.44
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 515,542.43 152,162.76
负债合 计
1,067,929,292.24 1,275,667,025.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,275,676,239.70 4,590,498,519.96
未分配 利润 6.4.7.10 103,518,915.53 5,025,701.13
所有者 权益 合计
4,379,195,155.23 4,595,524,221.09
负债和 所有 者权 益总 计
5,447,124,447.47 5,871,191,246.99
注： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 长盛 同享 保本 混 合型证 券投 资基 金份 额总 额4,275,676,239.70
份。 其 中A 类 基金 份额 净 值1.024 元， A 类基 金份 额4,275,671,602.28 份； C 类 基金份 额净 值1.021
元，C 类基 金份 额4,637.42 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 6 月28 日(基金
合同生效日)至2016 年6
月 30 日
一、收入
148,804,934.54 729,836.62
1.利息 收入
97,783,736.43 729,836.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,604,937.19 189,379.22
债券利 息收 入
96,094,592.92 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
84,206.32 540,457.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
22,645,719.49 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 29,157,800.17 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -10,550,143.21 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,038,062.53 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
26,909,828.19 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
1,465,650.43 -
减： 二、费用
46,220,880.96 365,244.32
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 26,865,316.93 310,454.80
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,477,552.77 51,742.47
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 10.66 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 713,395.36 -
5．利 息支 出
13,929,250.70 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,929,250.70 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 235,354.54 3,047.05
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
102,584,053.58 364,592.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
102,584,053.58 364,592.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 102,584,053.58 102,584,053.58
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-314,822,280.26 -4,090,839.18 -318,913,119.44
其中：1.基 金申 购款 552,794.60 4,516.90 557,311.50
2. 基金 赎回 款 -315,375,074.86 -4,095,356.08 -319,470,430.94
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 4,275,676,239.70 103,518,915.53 4,379,195,155.23 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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（基金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年6 月 28 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
4,734,480,303.02 - 4,734,480,303.02
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 364,592.30 364,592.30
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（净值减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
4,734,480,303.02 364,592.30 4,734,844,895.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同享保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016] 第885 号 《关 于 准予长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金注 册
的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛同享
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共 4,732,530,528.91 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 854 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《长 盛同
享保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016 年 6 月 28 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份长盛同享保本 2017 年半年度报 告
第 22 页 共 53 页
额总额 为 4,734,480,303.02 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 1,949,774.11 份基 金份 额。 本
基金的基金管 理人为长 盛 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中国 银行股份 有 限公司。本 基金第一
个保本周期由 安徽省信 用 担保集团有限 公司作为 担 保人，就第一 个保本周 期 内为基金管 理人对本
基金份 额持 有人 承担 的保 本清偿 义务 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 。
根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金
招募说 明书 》 ， 本 基金 根据 费用收 取方 式的 不同 ， 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 在 投资 者认 购 、 申
购时收 取认 购、 申购 费用 的，不 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 份额， 称 为 A 类基金
份额； 不收 取认 购、 申购 费用， 而是 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金份 额， 称 为 C 类
基金份 额。 本基 金 A 类、C 类 两种 收费 模式 并存 ， 各类基 金份 额分 别计 算基 金份额 净值 。投 资人
可自由 选择 申购 某一 类别 的 基金 份额 ，但 各类 别基 金份额 之间 不能 相互 转换 。
根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金
招募说 明书 》的 有关 规定 ，本基 金的 第一 个保 本周 期为 2 年， 自基 金合 同生 效之日 起至 2 个公历
年后的对应日 止。其后 保 本周期起始日 以基金管 理 人公告为准。 保本周期 届 满时，若本 基金符合
保本基金存续 条件，本 基 金转入下一保 本周期； 基 金管理人将在 保本周期 到 期前公告到 期处理规
则，确定下一 个保本周 期 的起止时间； 若本基金 不 符合保本基金 存续条件 ， 则在一定期 限内将本
基金变更为非 保本的 “ 长 盛同享灵活配 置混合型 证 券投资 基金” 。具体日 期 以基金管理 人公告为
准。本基金第 一个保本 周 期的保本金额 指基金份 额 持有人认购并 持有到期 的 基金份额的 投资金额
(即认购保本 金额，包 括该 类基金份额 的净认购 金额 、认购费用 及募集期 间的 利息收入之 和)；其
后各保本周期的保 本金额 为过渡期申购并持 有到期 的基金份额在当期 份额折 算日( 当 期 保 本 周期
开始日 的前 一工 作日)的 资 产净值 及其 申购 费用 之和 ， 以及上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有
到期的基金份 额在当期 份 额折算日的资 产净值。 本 基金第一个保 本周期到 期 日，如基金 份额持有
人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基金份额 净 值的乘积(即“ 可赎回金 额 ”) 加上该部 分基金
份额在 该保 本周 期内 的累 计分红 款之 和低 于其 保本 金额， 基金 管理 人应 补足 该 差额( 即保 本赔 付差
额) ， 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日( 含) 内， 将 差额支 付给 基金 份额 持有 人，本 基金 A 类基
金份额 、C 类基 金份 额分 别计算 可赎 回金 额、 保本 金额、 保本 赔付 差额 。 其 后各保 本周 期到 期日 ，
对于过渡期申 购并持有 至 到期、或从上 一保本周 期 转入下一保本 周期并持 有 至下一保本 周期到期
的基金 份额 ，适 用下 一保 本周期 的保 本条 款。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同享保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票( 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会 核准 上市 的股 票)、 债券、 权证、 股指 期货 、 货币市 场工 具及 法律 、 法 规或中 国证 监会 允许长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将基 金 资产划分为 安全资产
和风险 资产 ， 其 中安 全资 产主要 投资 于国 债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 央 行票据 、 地 方政 府债、
中期票 据、 短期 融资 券、 大额存 单、 可转 换债 券(含 分离交 易可 转债)、 可 交换 债、 资 产支 持证 券、
次级债、债券 回购、银 行 存款等品种。 风险资产 主 要投资于股票 、权证、 股 指期货等品 种。本基
金风险 资产 占 基 金资 产的 比例不 高 于 40% ； 安 全资 产 占基金 资产 的比 例不 低 于60% ， 其中 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 两
年期银 行定 期存 款收 益率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同享 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得 税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 32,358,430.04
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 32,358,430.04 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 276,194,356.84 309,056,099.94 32,861,743.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,701,301,036.94 1,674,973,827.28 -26,327,209.66
银行间 市场 3,232,834,570.76 3,211,010,720.00 -21,823,850.76
合计 4,934,135,607.70 4,885,984,547.28 -48,151,060.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,210,329,964.54 5,195,040,647.22 -15,289,317.32
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 45,361,836.64 45,361,836.64
合计 45,361,836.64 45,361,836.64
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
债券代 码 债券名 称
约定
返售日
估值单
价
数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
1 160210 16 国开 10
2017 年7 月
4 日
91.89 500,000 45,945,000.00 -
合计
500,000 45,945,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,297.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 12,150.92
应收债 券利 息 80,734,117.79
应收买 入返 售证 券利 息 22,210.36
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 76.14
合计 80,771,852.88
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 162,205.22
银行间 市场 应付 交易 费用 2,339.43
合计 164,544.65
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付赎 回费 324,125.88
预提费 用 191,416.55
合计 515,542.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛同 享保 本 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,590,490,013.68 4,590,490,013.68
本期申 购 552,494.90 552,494.90
本期赎 回( 以"-" 号填列) -315,370,906.30 -315,370,906.30 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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本期末 4,275,671,602.28 4,275,671,602.28
金额单 位： 人民 币元
长盛同 享保 本 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,506.28 8,506.28
本期申 购 299.70 299.70
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,168.56 -4,168.56
本期末 4,637.42 4,637.42
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛同 享保 本 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 46,921,596.10 -41,895,887.34 5,025,708.76
本期利 润 75,674,120.97 26,909,789.28 102,583,910.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,212,914.95 2,122,115.06 -4,090,799.89
其中： 基金 申购 款 7,599.70 -3,083.10 4,516.60
基金赎 回款 -6,220,514.65 2,125,198.16 -4,095,316.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 116,382,802.12 -12,863,983.00 103,518,819.12
单位： 人民 币元
长盛同 享保 本 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 68.17 -75.80 -7.63
本期利 润 104.42 38.91 143.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-63.13 23.84 -39.29
其中： 基金 申购 款 2.56 -2.26 0.30
基金赎 回款 -65.69 26.10 -39.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 109.46 -13.05 96.41
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 99,887.21 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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定期存 款利 息收 入 1,271,083.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 231,303.94
其他 2,662.71
合计 1,604,937.19
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 253,458,288.59
减：卖 出股 票成 本总 额 224,300,488.42
买卖股 票差 价收 入 29,157,800.17
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-10,550,143.21
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -10,550,143.21
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
3,429,655,833.27
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总额
3,372,133,665.20
减：应 收利 息总 额 68,072,311.28
买卖债 券差 价收 入 -10,550,143.21
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,038,062.53
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,038,062.53
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 26,909,828.19
—— 股 票投 资 28,880,259.94
—— 债 券投 资 -1,970,431.75
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 26,909,828.19
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,462,134.91
转换费 收入 3,515.52
合计 1,465,650.43
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 712,870.36
银行间 市场 交易 费用 525.00
合计 713,395.36 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 57,523.61
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 25,337.99
上清所 帐户 维护 费 9,000.00
其他 600.00
中债 账 户维 护费 9,000.00
合计 235,354.54
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10
本报 告期及 上年 度可比 期间 的关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间 内 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
上年度 可比 期间
2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日)长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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月 30 日 至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,865,316.93 310,454.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,458,337.74 164,760.85
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 2%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,477,552.77 51,742.47
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 2%÷ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 未 产生 与关 联方 的销 售服务 费。
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 C 类 基金 份额销 售服 务费 按 前
一日C 类基 金份 额资 产净 值 0.3% 的 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付给 长盛 基金 ， 再
由长盛 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 X 0.3%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易
注：本基金 本报告期 及上 年度可比期 间内均无 与关 联方进行的 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
长盛同 享保 本 A
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国元证 券 - - 20,000,900.05 0.4400%
注：1 、除 基金 管理 人之 外 的其他 关联 方本 期未 投资 本基金 。
2、 除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方持 有本 基金 基金 份额的 交易 费用 按市 场公 开的交 易费 率计 算 并
支付。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 32,358,430.04 99,887.21 2,451,903.02 189,379.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内无 利润分 配事 项。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 53 页
7 日
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额99,999,750.00 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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日
1282372
12 水 电工
MTN1
2017 年7 月
3 日
100.90 500,000 50,450,000.00
1180050
11 吉 城建
债
2017 年7 月
3 日
101.72 500,000 50,860,000.00
合计
1,000,000 101,310,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额915,400,000.00 元 ， 分 别于2017 年7 月 3 日、2017 年 7 月 7 日和 2017 年7 月14 日
到期。该类交 易要求本 基 金转入质押库 的债券， 按 证券交易所规 定的比例 折 算为标准券 后，不低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的保本型混 合型证券 投 资基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括
股票投资、债 券投资、 权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与 这 些 金融工具相 关的风险
主要包 括信 用风 险 、 流 动 性风险 及市 场风 险 。 本 基 金的基 金管 理人 ， 通过 运 用投资 组合 保险 策略 ，
在严格控制风 险和保证 本 金安全的基础 上，力争 在 本基金保本周 期结束时 ， 实现基金资 产的收益
增长。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风 险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人长盛同享保本 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 53 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 20,042,000.00 130,092,000.00
A-1 以下 - -
未评级 2,267,040,720.00 2,744,294,000.00
合计 2,287,082,720.00 2,874,386,000.00
注：未 评级 部分 为超 短期 融资券 和同 业存 单 ， 债券 信用评 级取 自第 三方 评级 机构的 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 2,078,688,064.80 1,843,930,887.60
AAA 以下 300,451,762.48 469,787,659.30
未评级 219,762,000.00 240,546,000.00
合计 2,598,901,827.28 2,554,264,546.90
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 ，债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 亦在 证券 交易 所上 市， 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2017 年6 月30 日 ， 除 卖 出 回购 金融 资产 款余 额中 有 1,015,399,750.00 元 将 在一个 月内 以
内到期且计 息(该利息 金额 不重大)外， 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个
月以内且不 计息，可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
32,358,430.04 - - - 32,358,430.04
结算备 付金
30,001,020.33 - - - 30,001,020.33
存出保 证金
188,132.35 - - - 188,132.35
交易性 金融 资产
3,665,642,301.18 1,200,330,246.10 20,012,000.00 309,056,099.94 5,195,040,647.22
买入返 售金 融资
产
45,361,836.64 - - - 45,361,836.64
应收证 券清 算款
- - - 63,386,811.23 63,386,811.23
应收利 息
- - - 80,771,852.88 80,771,852.88
应收申 购款
- - - 15,716.78 15,716.78
其他资 产
- - - - -
资产总 计 3,773,551,720.54 1,200,330,246.10 20,012,000.00 453,230,480.83 5,447,124,447.47
负债
卖出回 购金 融资
产款
1,015,399,750.00 - - - 1,015,399,750.00
应付证 券清 算款 - - - 4,120,016.87 4,120,016.87
应付赎 回款 - - - 42,784,637.14 42,784,637.14
应付管 理人 报酬 - - - 4,367,902.15 4,367,902.15
应付托 管费 - - - 727,983.68 727,983.68
应付销 售服 务费 - - - 1.20 1.20
应付交 易费 用 - - - 164,544.65 164,544.65
应付利 息 - - - -151,085.88 -151,085.88
其他负 债 - - - 515,542.43 515,542.43
负债总 计 1,015,399,750.00 - - 52,529,542.24 1,067,929,292.24
利率敏 感度 缺口 2,758,151,970.54 1,200,330,246.10 20,012,000.00 400,700,938.59 4,379,195,155.23
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,859,303.30 - - - 22,859,303.30
结算备 付金 32,164,691.21 - - - 32,164,691.21
存出保 证金 506,569.23 - - - 506,569.23
交易性 金融 资产 3,664,516,484.30 1,763,936,557.60 197,505.00 304,091,648.46 5,732,742,195.36
应收利 息 - - - 82,918,487.89 82,918,487.89
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,720,047,048.04 1,763,936,557.60 197,505.00 387,010,136.35 5,871,191,246.99 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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负债
卖出回 购金 融资
产款
1,264,038,817.94 - - - 1,264,038,817.94
应付证 券清 算款 - - - 3,361,481.13 3,361,481.13
应付赎 回款 - - - 2,101,897.34 2,101,897.34
应付管 理人 报酬 - - - 4,693,922.96 4,693,922.96
应付托 管费 - - - 782,320.48 782,320.48
应付销 售服 务费 - - - 2.22 2.22
应付交 易费 用 - - - 159,153.63 159,153.63
应付利 息 - - - 377,267.44 377,267.44
其他负 债 - - - 152,162.76 152,162.76
负债总 计 1,264,038,817.94 - - 11,628,207.96 1,275,667,025.90
利率敏 感度 缺口 2,456,008,230.10 1,763,936,557.60 197,505.00 375,381,928.39 4,595,524,221.09
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
9,516,487.33 9,114,704.27
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-9,516,487.33 -9,114,704.27
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化 降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 债 券、货币市场 工
具等安全资产 占基金资 产 的比例不低 于 60%， 其中 ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 投 资股 票、 股 指期 货、 权 证等 风险 资产 占基 金资产 的比 例不 高 于
40% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 ， 定期运 用多 种定 量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 309,056,099.94 7.06 304,091,648.46 6.62
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 309,056,099.94 7.06 304,091,648.46 6.62
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
7.06%(2016 年 12 月31 日：6.62%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2016 年12 月 31 日： 同) 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 322,010,693.94 元， 属于 第二 层次的 余额 为 4,873,029,953.28 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一层 次 的余额 为 303,837,386.61 元， 属于 第二 层次 的
余额 为5,428,904,808.75 元，无 属于 第三 层次 的余 额。) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值 调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 309,056,099.94 5.67
其中： 股票 309,056,099.94 5.67
2 固定收 益投 资 4,885,984,547.28 89.70
其中： 债券 4,885,984,547.28 89.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 45,361,836.64 0.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 45,361,836.64 0.83
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,359,450.37 1.14
7 其他各 项资 产 144,362,513.24 2.65
8 合计 5,447,124,447.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 37,655,500.00 0.86
C 制造业 147,925,082.08 3.38
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,562,000.00 0.04
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 62,776,100.00 1.43
K 房地产 业 42,871,000.00 0.98
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,220,000.00 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 309,056,099.94 7.06
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,050,000 44,259,500.00 1.01
2 600048 保利地 产 4,300,000 42,871,000.00 0.98
3 601169 北京银 行 4,150,000 38,055,500.00 0.87
4 600028 中国石 化 6,350,000 37,655,500.00 0.86
5 000063 中兴通 讯 1,350,000 32,049,000.00 0.73
6 000625 长安汽 车 1,200,000 17,304,000.00 0.40
7 600585 海螺水 泥 750,000 17,047,500.00 0.39
8 600567 山鹰纸 业 4,100,100 14,678,358.00 0.34
9 000001 平安银 行 1,200,000 11,268,000.00 0.26
10 300070 碧水源 600,000 11,190,000.00 0.26
11 601766 中国中 车 800,000 8,096,000.00 0.18
12 300003 乐普医 疗 350,000 7,738,500.00 0.18
13 601628 中国人 寿 270,000 7,284,600.00 0.17
14 002223 鱼跃医 疗 270,000 6,393,600.00 0.15
15 601336 新华保 险 120,000 6,168,000.00 0.14
16 000069 华侨城 Ａ 500,000 5,030,000.00 0.11
17 601985 中国核 电 200,000 1,562,000.00 0.04
18 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
19 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
20 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
21 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
22 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
23 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
24 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
25 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
26 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
27 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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28 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
29 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
30 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
31 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
32 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
33 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
34 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
35 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
36 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601169 北京银 行 37,680,080.00 0.82
2 600887 伊利股 份 31,021,302.60 0.68
3 600567 山鹰纸 业 14,566,840.00 0.32
4 600048 保利地 产 13,728,855.99 0.30
5 000001 平安银 行 12,793,728.80 0.28
6 600820 隧道股 份 12,093,223.00 0.26
7 300070 碧水 源 11,065,932.70 0.24
8 002216 三全食 品 10,305,099.00 0.22
9 000063 中兴通 讯 7,477,456.86 0.16
10 601628 中国人 寿 7,172,866.40 0.16
11 600028 中国石 化 6,226,500.00 0.14
12 600009 上海机 场 6,162,393.00 0.13
13 601336 新华保 险 5,827,636.22 0.13
14 002223 鱼跃医 疗 5,725,941.00 0.12
15 601985 中国核 电 5,170,400.00 0.11
16 000069 华侨城 Ａ 3,965,000.00 0.09
17 600585 海螺水 泥 2,117,000.00 0.05
18 601766 中国中 车 1,549,761.00 0.03
19 600109 国金证 券 1,259,017.00 0.03
20 601881 中国银 河 335,876.01 0.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 30,919,367.60 0.67
2 601985 中国核 电 25,509,515.44 0.56
3 000063 中兴通 讯 17,518,923.36 0.38
4 000709 河钢股 份 15,348,500.00 0.33
5 600703 三安光 电 15,105,659.26 0.33
6 600585 海螺水 泥 13,967,357.80 0.30
7 002563 森马服 饰 12,526,454.54 0.27
8 002262 恩华药 业 11,807,804.85 0.26
9 600820 隧道股 份 10,393,891.69 0.23
10 600028 中国石 化 9,928,000.00 0.22
11 300055 万邦达 9,500,069.00 0.21
12 000928 中钢国 际 9,338,835.73 0.20
13 002216 三全食 品 9,010,111.97 0.20
14 601088 中国神 华 8,851,002.00 0.19
15 300003 乐普医 疗 8,516,526.73 0.19
16 600009 上海机 场 6,687,793.51 0.15
17 601766 中国中 车 6,594,981.30 0.14
18 002376 新北洋 5,916,299.58 0.13
19 600062 华润双 鹤 5,731,413.78 0.12
20 600887 伊利股 份 3,111,017.90 0.07
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 200,384,679.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 253,458,288.59
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 239,774,000.00 5.48
其中： 政策 性金 融债 239,774,000.00 5.48 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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4 企业债 券 1,712,755,550.18 39.11
5 企业短 期融 资券 110,062,720.00 2.51
6 中期票 据 633,294,000.00 14.46
7 可转债 （可 交换 债） 13,078,277.10 0.30
8 同业存 单 2,177,020,000.00 49.71
9 其他 - -
10 合计 4,885,984,547.28 111.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111619107 16 恒 丰银 行CD107 3,000,000 291,240,000.00 6.65
2 111795975 17 南 京银 行CD076 2,800,000 270,788,000.00 6.18
3 111795978 17 南 京银 行CD077 2,800,000 267,624,000.00 6.11
4 111710198 17 兴 业银 行CD198 2,300,000 225,078,000.00 5.14
4 111711161 17 平 安银 行CD161 2,300,000 225,078,000.00 5.14
5 122366 14 武 钢债 2,172,070 217,250,441.40 4.96
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 188,132.35
2 应收证 券清 算款 63,386,811.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 80,771,852.88
5 应收申 购款 15,716.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 144,362,513.24
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
同享
保本
A
20,061 213,133.52 1,178,070,385.42 27.55% 3,097,601,216.86 72.45%
长盛
同享
保本
C
1 4,637.42 0.00 0.00% 4,637.42 100.00%
合计 20,062 213,123.13 1,178,070,385.42 27.55% 3,097,605,854.28 72.45%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛同 享保 本A 297,196.36 0.0070%
长盛同 享保 本C 0.00 0.0000%
合计 297,196.36 0.0070%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛同 享保 本A 0
长盛同 享保 本C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛同 享保 本A 0
长盛同 享保 本C 0
合计 0 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C
基金合 同生 效日 （2016 年6 月 28 日 ） 基 金份
额总额
4,734,480,303.02 0.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,590,490,013.68 8,506.28
本报告 期基 金总 申购 份额 552,494.90 299.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 315,370,906.30 4,168.56
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,275,671,602.28 4,637.42
长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司 董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金托 管人 的基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股 票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 260,864,460.25 58.05% 242,942.19 58.05% - 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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安信证 券 1 188,502,861.91 41.95% 175,553.18 41.95% -
东吴证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 375,453,118.32 57.03% 33,688,500,000.00 98.43% - -
安信证 券 20,231,179.88 3.07% 539,062,000.00 1.57% - -
东吴证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 262,652,568.25 39.90% - - - -
第一创 业 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场 走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向， 并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不 能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元的 情况 ：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元的 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下
部分基 金增 加基 煜销 售并 开
通基金 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
《深圳 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交易所 分级 基金 业务 管理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
3
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
4
长盛基 金 管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
同上 2017 年 4 月 22 日 长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国工 商
银行个 人电 子银 行基 金申 购
优惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月 1 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员副 总经 理变 更的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金 2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
10
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金2016 年 度报 告摘 要
同上 2017 年 3 月 27 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加肯 特瑞 财富 为旗 下基 金
销售机 构并 参加 费率 优惠 活
动的公 告
同上 2017 年 3 月 23 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加蛋 卷基 金为 旗下 基金 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加宜 信普 泽
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
14
长盛基 金管 理 有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2017 年 2 月 23 日
15
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘
要
同上 2017 年 2 月 9 日
16
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2017 年 2 月 9 日
17
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛同享保本 2017 年半年度报 告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛 同 享保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
