长 盛 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长盛可转债 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭 示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
长盛可转债 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛可 转债 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 长盛可 转债
基金主 代码 003510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,858,920.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003510 003511
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 43,516,405.88 份 6,342,514.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在合理 控制 信用 风险 、保 持适当 流动 性的 基础 上， 以可转 债为 主要 投资 标 的 ，
力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在 对宏 观 经济因 素进 行充 分研 究 的 基
础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 基金 将依 据经 济周期 理论 ， 结 合对 证 券 市
场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大 类资 产风 险和预 期收 益率 的评 估 ， 制
定本基 金在 股票 、债 券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、调 整原 则。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种， 在有效 控制 风险 的基 础 上 ，
以可转 换债 券为 主要 投资 标的， 力求 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收益 。
本基金 股票 投资 以精 选个 股为主 ，发 挥基 金管 理人 专业研 究团 队的 研究 能 力 ，
从定量 和定 性两 方面 考察 上市公 司的 增值 潜力 。
业绩比 较基 准
中证可 转换 债券 指数 收益 率×60 ％＋ 中证 综合 债券 指数收 益率 ×30 ％＋ 沪深
300 指 数收 益率 ×10 ％
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低 于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市场 基金 。 本基 金 主
要投资 于可 转换 债券 ，在 债券型 基金 中属 于风 险水 平相对 较高 的投 资产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 长盛可转债 2017 年半年度报告
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办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券报》 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,640,075.52 152,469.02
本期利润 3,319,318.03 174,426.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0415 0.0147
本期加 权平 均净 值利 润率 4.11% 1.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.35% 5.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,295,662.20 181,420.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0298 0.0286
期末基 金资 产净 值 45,938,676.46 6,687,787.21
期末基 金份 额净 值 1.0557 1.0544
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 5.57% 5.44%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 2016 年12 月7 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 自合 同生效 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛 可转 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.52% 0.48% 3.82% 0.36% 0.70% 0.12%
过去三 个月 4.83% 0.32% 2.19% 0.34% 2.64% -0.02%
过去六 个月 5.35% 0.23% 2.65% 0.29% 2.70% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
5.57% 0.21% 0.29% 0.35% 5.28% -0.14% 长盛可转债 2017 年半年度报告
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长盛 可转 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.60% 0.48% 3.82% 0.36% 0.78% 0.12%
过去三 个月 4.85% 0.32% 2.19% 0.34% 2.66% -0.02%
过去六 个月 5.24% 0.23% 2.65% 0.29% 2.59% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
5.44% 0.21% 0.29% 0.35% 5.15% -0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准：中 证可转换债券 指数收益率*60%+ 中证综 合债券指数 收 益率*30%+ 沪深 300
指数收 益率*10% 。
中证可转换债 券指数的 样 本由在沪深证 券交易所 上 市的可转换债 券组成， 以 反映国内市 场可转换
债券的 总体 表现 ，样 本券 由交易 所市 场上 面值 余额 大于 3000 万元 的可 转换 债券组 成。
中证综 合债券 指数是综 合 反映银行间和 交易所市 场 国债、金融债 、企业债 、 央票及短融 整体走势
的跨市场债券 指数，其 选 样是在中证全 债指数样 本 的基础上，增 加了央行 票 据、短期融 资券以及
一年期以下的 国债、金 融 债和企业债， 更全面地 反 映我国债券市 场的整体 价 格变动趋势 ，为债券
投资者 提供 更切 合的 市场 基准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 样本
覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 。沪 深 300 指 数是 沪深证 券交 易所 第 一
次联合 发布 的反 映 A 股市 场整体 走势 的指 数。 它的 推出， 丰富 了市 场现 有的 指数体 系， 增加 了 一
项用于观察市 场走势的 指 标，有利于投 资者全面 把 握市场运行状 况，也进 一 步为指数投 资产品的
创新和 发展 提供 了基 础条 件。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 60%、30% 、10%的 比例 采取再平衡， 再用连锁 计 算的方式得到 基准指
数的时 间序 列。
长盛可转债 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛可转债 2017 年半年度报告
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注：1 、 长盛 可转 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日 ， 截至本 报告 期末 本基
金自合 同生 效未 满一 年。
2、 按 照基 金合 同规 定， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定，建 仓 期结束时，本 基金的各 项 资产配置比例 符合本基 金 合同第十二 条（二）
投资范 围、 （ 四 ） 投 资限 制 的有关 约定 。 截止 报告 期 末， 本基 金的 各项 资产 配 置比例 符合 基金 合同
约定。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
马
文
祥
本基金 基金 经理 ， 长 盛全 债指数 增强
型债券 投资 基金 基金 经理 ， 长盛 双月
红1 年期定 期开 放债 券型 证券投 资基
金基金 经理 ， 长 盛积 极配 置债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛同泰 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长盛 盛鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 固定 收益 部副 总监 。
2016
年 12
月 7
日
-
14
年
马文祥 先生 ，1977 年 7 月出
生。 清华 大学 经济 管理 学院 经
济学硕 士。 历 任中 国农 业银 行
主 任科 员， 工 银瑞 信企 业年 金
基金经 理、 工 银瑞 信信 用纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金 基金经理，2013 年 8
月加入长盛基金管理有限公
司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则 管理 和运用基长盛可转债 2017 年半年度报告
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投 资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外需改 善 ，宏观经济总 体
平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落； 受 汇长盛可转债 2017 年半年度报告
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率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
上半年 ，A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ，上 证综 指上 涨 2.86% ，沪 深 300 指数 上涨 10.78% ，创
业板指 下 跌7.349% 。一 季 度，经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转， 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情；
4 月初 至5 月上 旬， 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响， 股市呈 现下 跌走 势；5
月中下旬以来 ，随着金 融 去杠杆节奏放 缓，央行 释 放稳定流动性 信号，叠 加 新股发行、 股东减持
等新规的出台 ，市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构 来看，行情 分化明显 ， 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场， 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
转债市场方面 ，4 月大 盘 银行转债光大 转债上市 ， 可转债市场迎 来新增供 给 ，随后可转债 发
行预案 激增 ，对 转债 估值 形成一 定压 制， 叠加 4 月至 5 月的股 市调 整因 素， 可转债 价格 受到 正 股
下跌和 估值 压缩 的双 重冲 击，5 月 中旬 可转 债指 数下 挫至近 期低 点 ；5 月中 旬以 来， 随着 股市 回暖
及流动 性边 际改 善， 转债 也迎来 一波 修复 行情 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
面对正股调整 压力和大 盘 转债发行冲击 ，本基金 在 建仓期内谨慎 操作，操 作 前期主要配置 中
高评级的中短 期 信用债 。 随着市场在广 大转债发 行 上市后逐步调 整到位， 本 基金精选正 股业绩优
秀、估值水平 合理、流 动 性高的转债， 在可转债 转 股溢价率低位 建仓，并 把 握市场交易 时机，择
机进行波段操 作，获得 较 好的投资收益 ；同时， 本 基金积极参与 转债的一 级 发行申购， 增厚组合
收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 可转 债 A 基金 份额 净值为 1.0557 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
5.35% ；截 至本 报告 期末 长 盛可转 债 C 基金 份额 净值 为 1.0544 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率
为5.24% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 仍将保 持中 性偏 紧局 面。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ，对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著 回升 ， 股市存量资金 博
弈局面难改， 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进，未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如，二线蓝筹 股、低估 值 高分红的金融 板块以及 改 革深化、供给 侧改革、 消 费升级等主 题机会。
转债方 面， 预计 下半 年转 债发行 继续 提速 ，扩 容压 力不容 小觑 ，关 注估 值冲 击后的 配置 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序 ， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并 执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间 不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分长盛可转债 2017 年半年度报告
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配原则 的约 定， 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年6 月30 日， 期末 可供 分配 利润 为 1,477,082.62 元 ， 其 中 ： 长盛 可转 债 A
期末可 供分 配利 润为 1,295,662.20 元 （未 分配 利润 已实现 部分 为 1,295,662.20 元， 未分 配利 润
未实现 部分 为1,126,608.38 元） ， 长 盛可 转债C 期 末 可供分 配利 润 为 181,420.42 元 （ 未分 配利 润
已实现 部分 为181,420.42 元，未 分配 利润 未实 现部 分为 163,852.01 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基
金 （以 下 称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,285,941.41 504,643.83
结算备 付金
2,633,986.51 -
存出保 证金
14,481.39 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 41,409,232.10 -
其中： 股票 投资
258,220.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
41,151,012.10 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 305,500,000.00
应收证 券清 算款
3,549,520.56 42,389.69
应收利 息 6.4.7.5 145,917.48 85,996.87
应收股 利
- -
应收申 购款
4,684,910.68 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
53,723,990.13 306,133,030.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
889,596.98 -
应付管 理人 报酬
38,578.89 160,279.51
应付托 管费
9,644.75 40,069.90
应付销 售服 务费
453.81 24,879.31
应付交 易费 用 6.4.7.7 209.42 -
应交税 费
- - 长盛可转债 2017 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 159,042.61 -
负债合 计
1,097,526.46 225,228.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 49,858,920.66 305,290,910.63
未分配 利润 6.4.7.10 2,767,543.01 616,891.04
所有者 权益 合计
52,626,463.67 305,907,801.67
负债和 所有 者权 益总 计
53,723,990.13 306,133,030.39
注： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 长盛 可转债 债券 型证券 投资 基金 基金 份额 总额 49,858,920.66
份 。 其 中 长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 1.0557 元 ， 基 金 份 额 总 额
43,516,405.88 份； 长盛 可 转债债 券型 证券 投资 基 金C 类基 金份 额净 值1.0544 元， 基 金份 额总 额
6,342,514.78 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
一、收入
4,137,606.77
1.利息 收入
1,244,144.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 55,695.97
债券利 息收 入
165,491.94
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,022,956.82
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,155,405.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,155,405.68
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 1,701,200.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 36,856.00
减：二、费用
643,861.87 长盛可转债 2017 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 367,277.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 91,819.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 17,065.90
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,189.52
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 166,509.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列）
3,493,744.90
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
3,493,744.90
注：本 基金 合同 于2016 年 12 月7 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,493,744.90 3,493,744.90
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-255,431,989.97 -1,343,092.93 -256,775,082.90
其中：1.基 金申 购款 8,994,948.38 448,718.22 9,443,666.60
2. 基金 赎回 款 -264,426,938.35 -1,791,811.15 -266,218,749.50
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
49,858,920.66 2,767,543.01 52,626,463.67
注：本 基金 合同 于2016 年 12 月7 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛可转债债 券型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2016]1562 号 《关 于准予长盛可 转债债券型 证券投资基金 注册
的批复 》 的 注册 ， 由 长盛 基 金管理 有限 公司 于2016 年 10 月 24 日至 2016 年12 月 2 日向 社会 公开
募集，募集期 结束经安 永 华明会计师事 务所（特 殊 普通合伙）验 证出具安 永 华明（2016 ）验字 第
60468688_A14 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2016 年12 月 7 日生
效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 截至2016 年 12 月 6 日止 ，本 基金 A 类 已收 到首 次
募集扣 除认 购费 后的 有效 净认购 金额 为人 民 币 178,831,641.24 元 ，折 合 178,831,641.24 份 A 类
基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息人 民币 82,509.84 元， 折 合 82,509.84 份 A 类基
金份额 ；以 上收 到的 实收 基金共 计人 民 币 178,914,151.08 元 ，折 合 178,914,151.08 份 A 类 基金
份 额 。 长 盛 可 转 债 C 类已收到 首次募集的有效净认购金 额为人民 币 126,361,334.91 元，折合
126,361,334.91 份C 类 基 金份额 ； 募 集资 金在 募集 期 间产 生的 利息 为人 民 币15,424.64 元， 折合
15,424.64 份 C 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 126,376,759.55 元，折合
126,376,759.55 份 C 类 基 金 份 额 。 长 盛 可 转 债 A 类及 C 类 收 到 的 实 收 基 金 合 计 人 民 币
305,290,910.63 元， 分别 折合成 A 类和 C 类基 金份 额，合 计折 合 305,290,910.63 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人和 注 册登记机构均 为长盛基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人在中国银 行股份有
限公司 。
本基金的投资 范围主要 为 依法发行的固 定收益类 品 种，包括国内 依法发行 交 易的国债、金 融
债、企业债、 公司债、 央 行票据、地方 政府债、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券 、同业存
单、资 产支 持证 券、 次级 债、可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 可交 换债 券 、中小 企业 私募 债、
债券回购、银 行存款、 国 债期货等。本 基金同时 投 资于国内依法 发行上市 的 股票（包含 中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 等权益 类品 种以 及法 律、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证 监 会 的相关规定。 如法律法 规 或监管机构 以后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金的 投资组合
比例为 ： 本 基金 的投 资组 合比例 为： 本基 金对 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 ％ ， 投 资于 可
转换债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 的比 例合 计不 低于 非现金 基金 资产 的 80 ％ ， 股票等 权益 类品 种的长盛可转债 2017 年半年度报告
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投资比 例不 超过 基金 资产 的 20 ％； 每个 交易 日日 终 在扣除 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 中证 可转 换债 券指 数收益 率*60%+ 中证 综合 债 券指数 收益*30%+沪深 300 指数收 益率*10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值 变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
（1） 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的金长盛可转债 2017 年半年度报告
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融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 等；
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 等，以及 不 作为有效套期 工
具的衍生工具 ，按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金 额，相关 的交易费 用 在发生时计 入当期损
益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 ， 应当确认为当 期
收益。每日， 本基金将 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 或 金融负债的 公允价值
变动计 入当 期损 益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部 分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 债券 投资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
（2） 回购 协议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的 公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的债 券投 资等 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优 先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准 金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
存款利息收入 按存款的 本 金与适用的利 率逐日 计 提 的金额入账。 若提前支 取 定期存款，按 协
议规定的利率 及持有期 重 新计算存款利 息收入， 并 根据提前支取 所实际收 到 的利息收入 与账面已
确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ，列 入利 息收 入减项 ，存 款利 息收 入以 净额列 示；
债券利息收入 按债券票 面 价值与票面利 率或内含 票 面利率计算的 金额扣除 应 由债券发行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
资产支持证券 利息收入 按 证券票面价值 与票面利 率 计算的金额， 扣除应由 资 产支持证券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
买入返售金融 资产收 入 ， 按买入返售金 融资产的 成 本及实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
债券投 资收 益/ （损 失） 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
公允价 值变 动收 益/ （损 失 ） 系 本基 金持 有的 采用 公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产 、 交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失； 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量的 时
候确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.80% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金
份额资 产净 值 的0.30% 年 费率逐 日计 提；
(4) 卖出回 购证券支 出， 按卖出回购金 融资产的 成 本及实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
(5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第 四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下本 基金 每份 基金份 额每 年收 益分 配次 数最多 为 12 次，
当本基 金每 季度 末最 后一 个工作 日每 份基 金份 额可 供分配 利润 超 过0.01 元 时 ， 至少 进行 收益 分配
1 次， 每次 收益 分配 比例 不 得低于 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 可供 分配 利润 的50% ， 具 体分 配方
案以公 告为 准， 若基 金合 同生效 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利按 除权 日经 除权 后的 该类基 金份 额净 值自 动转 为该类 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 者不 选择 ，
本基金 默认 的收 益分 配 方 式是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 每单 位该 类基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 。
(4) 由于基 金费用的 不同 ，本基金各类 基金份额 在 可供分配利润 上有所不 同 ；本基金同一 类
别的每 份基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 投资者 的现金红 利保 留到小数点后 第 2 位 ，由 此误差产生的 收益或损 失 由基金资产 承
担；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
长盛可转债 2017 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税 率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品 业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充长盛可转债 2017 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改 革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息长盛可转债 2017 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免 征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,285,941.41
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,285,941.41
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 224,882.00 258,220.00 33,338.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 39,483,149.74 41,151,012.10 1,667,862.36
银行间 市场 - - -
合计 39,483,149.74 41,151,012.10 1,667,862.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
合计 39,708,031.74 41,409,232.10 1,701,200.36
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 834.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,066.77
应收债 券利 息 146,060.22
应收买 入返 售证 券利 息 -2,049.95
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.85
合计 145,917.48
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 209.42
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 209.42
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 354.48
预提费 用 158,688.13 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
合计 159,042.61
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛可 转 债 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 178,914,151.08 178,914,151.08
本期申 购 1,278,372.01 1,278,372.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -136,676,117.21 -136,676,117.21
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 43,516,405.88 43,516,405.88
金额单 位： 人民 币元
长盛可 转 债 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 126,376,759.55 126,376,759.55
本期申 购 7,716,576.37 7,716,576.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -127,750,821.14 -127,750,821.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,342,514.78 6,342,514.78
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛可 转 债 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 376,123.41 - 376,123.41
本期利 润 1,640,075.52 1,679,242.51 3,319,318.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-720,536.73 -552,634.13 -1,273,170.86
其中： 基金 申购 款 20,471.59 30,241.70 50,713.29
基金赎 回款 -741,008.32 -582,875.83 -1,323,884.15
本期已 分配 利润 - - - 长盛可转债 2017 年半年度报告
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本期末 1,295,662.20 1,126,608.38 2,422,270.58
单位： 人民 币元
长盛可 转 债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 240,767.63 - 240,767.63
本期利 润 152,469.02 21,957.85 174,426.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-211,816.23 141,894.16 -69,922.07
其中： 基金 申购 款 166,725.46 231,279.47 398,004.93
基金赎 回款 -378,541.69 -89,385.31 -467,927.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 181,420.42 163,852.01 345,272.43
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,587.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 43,080.53
其他 27.56
合计 55,695.97
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得股 票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
1,155,405.68
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,155,405.68
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 长盛可转债 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
59,800,609.66
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
57,733,638.74
减：应 收利 息总 额 911,565.24
买卖债 券差 价收 入 1,155,405.68
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,701,200.36
—— 股 票投 资 33,338.00
—— 债 券投 资 1,667,862.36
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,701,200.36
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 36,715.87
转换费 收入 140.13
合计 36,856.00 长盛可转债 2017 年半年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 964.52
银行间 市场 交易 费用 225.00
合计 1,189.52
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 2,921.63
银行间 账户 维护 费 4,500.00
其他 400.00
合计 166,509.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
长盛可转债 2017 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 通关 联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 367,277.32
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 190,104.10
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.8% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.8%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 91,819.37
注：支付基金 托管人中国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
长盛基 金公 司 - 1,660.74 1,660.74
中国银 行 - 879.66 879.66
合计 - 2,540.40 2,540.40
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.30% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 给 长盛基金公司 ，再由长 盛 基金公司计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计长盛可转债 2017 年半年度报告
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算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 ×0. 30%/ 当年天 数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末 未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,285,941.41 12,587.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系 统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控 防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。 督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人长盛可转债 2017 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对 交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小。 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级 管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 投资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
AAA 9,613,650.00
AAA 以下 28,050,312.10
未评级 3,487,050.00
合计 41,151,012.10
注：未 评级 债券 为国 债。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,285,941.41 - - - 1,285,941.41
结算备 付金
2,633,986.51 - - - 2,633,986.51
存出保 证金
14,481.39 - - - 14,481.39
交易性 金融 资产
7,228,950.00 24,623,958.60 9,298,103.50 258,220.00 41,409,232.10
应收证 券清 算款
- - - 3,549,520.56 3,549,520.56
应收利 息
- - - 145,917.48 145,917.48
应收申 购款
- - - 4,684,910.68 4,684,910.68
资产总 计 11,163,359.31 24,623,958.60 9,298,103.50 8,638,568.72 53,723,990.13
负债
应付赎 回款 - - - 889,596.98 889,596.98
应付管 理人 报酬 - - - 38,578.89 38,578.89
应付托 管费 - - - 9,644.75 9,644.75
应付销 售服 务费 - - - 453.81 453.81
应付交 易费 用 - - - 209.42 209.42
其他负 债 - - - 159,042.61 159,042.61
负债总 计 - - - 1,097,526.46 1,097,526.46
利率敏 感度 缺口 11,163,359.31 24,623,958.60 9,298,103.50 7,541,042.26 52,626,463.67 长盛可转债 2017 年半年度报告
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上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 504,643.83 - - - 504,643.83
买入返 售金 融资 产 305,500,000.00 - - - 305,500,000.00
应收证 券清 算款 - - - 42,389.69 42,389.69
应收利 息 - - - 85,996.87 85,996.87
资产总 计 306,004,643.83 - - 128,386.56 306,133,030.39
负债
应付管 理人 报酬 - - - 160,279.51 160,279.51
应付托 管费 - - - 40,069.90 40,069.90
应付销 售服 务费 - - - 24,879.31 24,879.31
负债总 计 - - - 225,228.72 225,228.72
利率敏 感度 缺口 306,004,643.83 - - -96,842.16 305,907,801.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （ 2017 年6 月 30 日 ）
下降 25 个 基点 397,349.10
上升 25 个 基点 -397,349.10
于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金所 持有 的交 易性 金融 资产债 券投 资占 净值 比为 0% ，因 此市场
利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 258,220.00 0.49 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 258,220.00 0.49 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性金 融资 产权益 类工 具公 允价
值占基 金资 产净 值的 比例 分别 为 0.49% 和 0% ， 因此 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的其 他市 场价 格 因
素的变 动对 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.14 助 于理 解和 分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额34,920,982.10 元， 属 于第 二层 次 的余额 为 6,488,250.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额 （2016 年12 月31 日， 本基 金 未 持有 的以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相 关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 （2016 年 12 月 31
日：同 。 ）
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛可转债 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 258,220.00 0.48
其中： 股票 258,220.00 0.48
2 固定收 益投 资 41,151,012.10 76.60
其中： 债券 41,151,012.10 76.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,919,927.92 7.30
7 其他各 项资 产 8,394,830.11 15.63
8 合计 53,723,990.13 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 258,220.00 0.49
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛可转债 2017 年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 258,220.00 0.49
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000661 长春高 新 2,000 258,220.00 0.49
注：本基 金本报 告期末 仅持 有上述 1 只股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000661 长春高 新 224,882.00 0.07
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 224,882.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,487,050.00 6.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,001,200.00 5.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 长盛可转债 2017 年半年度报告
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7 可转债 （可 交换 债） 34,662,762.10 65.87
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,151,012.10 78.19
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 50,000 5,253,500.00 9.98
2 110033 国贸转 债 40,000 4,736,800.00 9.00
3 110034 九州转 债 35,000 4,429,250.00 8.42
4 110032 三一转 债 35,000 4,158,000.00 7.90
5 128010 顺昌转 债 34,996 4,099,781.40 7.79
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,481.39
2 应收证 券清 算款 3,549,520.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 145,917.48
5 应收申 购款 4,684,910.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,394,830.11
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110033 国贸转 债 4,736,800.00 9.00
2 110034 九州转 债 4,429,250.00 8.42
3 110032 三一转 债 4,158,000.00 7.90
4 128010 顺昌转 债 4,099,781.40 7.79
5 110030 格力转 债 2,589,396.00 4.92
6 113010 江南转 债 2,217,031.20 4.21
7 123001 蓝标转 债 1,572,150.00 2.99
8 113009 广汽转 债 618,250.00 1.17
9 127003 海印转 债 203,300.00 0.39
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存 在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
可转
债A
481 90,470.70 0.00 0.00% 43,516,405.88 100.00%
长盛
可转
债C
221 28,699.16 0.00 0.00% 6,342,514.78 100.00%
合计 702 71,024.10 0.00 0.00% 49,858,920.66 100.00%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛可 转
债A
994.09 0.0023%
长盛可 转
债C
0.00 0.0000%
合计 994.09 0.0020%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0 长盛可转债 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛可 转 债A 长盛可 转 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月7 日 ） 基 金份
额总额
178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期基 金总 申购 份额 1,278,372.01 7,716,576.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 136,676,117.21 127,750,821.14
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,516,405.88 6,342,514.78
长盛可转债 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担 任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 224,882.00 100.00% 209.42 100.00% -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - - 长盛可转债 2017 年半年度报告
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光大证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 19,560,672.26 21.50% 0.00 0.00% - -
国金证 券 71,416,153.50 78.50% 4,282,800,000.00 100.00% - -
第一创 业 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议 》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元的 情况 ：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元的 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下
部分基 金增 加基 煜销 售并 开
通基金 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
《深圳 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交易所 分级 基金 业务 管理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
3
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
同上 2017 年 4 月 22 日 长盛可转债 2017 年半年度报告
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额投资 手续 费率 优惠 的公 告
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国工 商
银行个 人电 子银 行基 金申 购
优惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月 1 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员副 总经 理变 更的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加肯 特瑞 财富 为旗 下基 金
销售机 构并 参加 费率 优惠 活
动的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加蛋 卷基 金为 旗下 基金 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加宜 信普 泽
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
同上 2017 年 2 月 23 日
13
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金开 放日 常申 购 赎回 转
换及定 期定 额投 资业 务的 公
告
同上 2017 年 1 月 9 日 长盛可转债 2017 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月
1 日至 2017
年1 月22 日
99,999,000.00 0.00 99,999,000.00 0.00 0.00%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时，可 能导致 的 风险包括 ：巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对， 保 护中小投 资者利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决 策 的其 他重 要信 息。
长盛可转债 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
