长 盛 双 月红 1 年 期 定期 开 放 债 券型 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛双 月 红 1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 122,032,063.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 101,379,091.09 份 20,652,971.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资 产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登 载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛双 月红 定期 债 券A 长盛双 月红 定期 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -910,253.60 -214,608.29
本期利 润 -210,505.22 -72,348.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0021 -0.0035
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.22% -0.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.21% -0.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -3,913,668.57 -841,387.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0386 -0.0407
期末基 金资 产净 值 97,465,422.52 19,811,584.52
期末基 金份 额净 值 0.961 0.959
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 17.83% 16.62%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允 价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.12% 0.12% 0.00% 0.40% 0.12%
过去三 个月 0.42% 0.09% 0.37% 0.00% 0.05% 0.09%
过去六 个月 -0.21% 0.09% 0.74% 0.00% -0.95% 0.09%
过去一 年 -0.29% 0.19% 1.50% 0.00% -1.79% 0.19% 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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过去三 年 12.38% 0.16% 5.85% 0.01% 6.53% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
17.83% 0.14% 8.15% 0.01% 9.68% 0.13%
长盛双 月红 定期 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.12% 0.12% 0.00% 0.40% 0.12%
过去三 个月 0.42% 0.09% 0.37% 0.00% 0.05% 0.09%
过去六 个月 -0.42% 0.09% 0.74% 0.00% -1.16% 0.09%
过去一 年 -0.59% 0.19% 1.50% 0.00% -2.09% 0.19%
过去三 年 11.55% 0.16% 5.85% 0.01% 5.70% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
16.62% 0.15% 8.15% 0.01% 8.47% 0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准为 一 年期银行定期 存款税后 收 益率。本基金 是一年期 定 期开放债券 型基金，
以一年期银行 定期存款 税 后收益率作为 本基金的 业 绩比较基准， 能够使投 资 者理性判断 本基金产
品的风 险收 益特 征， 合理 衡量比 较本 基金 的投 资收 益。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本 基金 合同第十
三部分 （二） 投资 范围、 （ 五） 投 资限 制的 有关 约定 。 截止 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简 称“国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
马文祥
本基金 基金 经理 ， 长 盛全 债
指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 积极 配置 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长 盛同 泰债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 ， 长 盛盛 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 可转 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 固定 收益 部副 总监 。
2014 年 9
月 10 日
- 14 年
马文祥 先生 ，1977 年7
月出生 。 清 华大 学经 济
管理学 院经 济学 硕士 。
历任中国农业银行主
任科员 ， 工 银瑞 信企 业
年金基 金经 理、 工银 瑞
信信用纯债一年定期
开放债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2013
年8 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司。
李琪
本基金 基金 经理 ， 长 盛盛 辉
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 战略 新兴 产业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛盛 世灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 盛琪 一年 期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
2015 年 5
月 14 日
- 11 年
李琪先生，1975 年 2
月出生 。 天 津大 学管 理
学博士 。 历 任大 公国 际
资信评估有限公司信
用分析 师、 信用 评审 委
员会委 员， 泰康 资产 管
理有限责任公司信用
研究员 。 2011 年 3 月加长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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基金基 金经 理， 长盛 盛泰 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
入长盛基金管理有限
公司，曾任信用研究
员、 基 金经 理助 理等 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2017 年上 半年 ， 新一 轮库存 周期 对经 济基 本面 形成支 撑 ， 生 产平 稳 ， 外 需改善 ， 宏观 经
济总体 平稳 ； 通胀 方面 ， 食品价 格稳 中有 落 ， 中 上 游价格 走弱 带 动PPI 高位 回落 ， 通 胀预 期回 落；
受汇率、资产 价格以及 金 融监管去杠杆 等因素制 约 ，货币政策更 趋于稳健 ， 央行两次上 调公开市
场操作 利率 ，资 金面 总体 呈现中 性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放 缓 、 央 行释放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的投 资机 会， 提升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 双月 红定期 债券 A 基 金份 额净 值为 0.961 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为-0.21% ； 截至 本报 告期末 长盛 双月 红定 期债 券 C 基金份 额净 值为 0.959 元，本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为-0.42% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着供给 侧 改 革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
第 15 页 共 52 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研 究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一 致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本报 告期 内未实 施利 润分 配。
本基金 截至 2017 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利 润 为-4,755,056.02 元， 其 中：长 盛双 月红
债券 A 期末 可供 分配 利润 为-3,913,668.57 元（ 未 分配利 润已 实现 部分 为-16,630.94 元， 未分 配
利润未 实现 部分 为-3,897,037.63 元） ， 长 盛双 月红 债 券C 期 末可 供分 配利 润为-841,387.45 元 （ 未
分配利 润已 实现 部分 为-43,157.18 元 ，未 分配 利润 未实现 部分 为-798,230.27 元） 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作 、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实 、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 539,651.73 3,809,656.73
结算备 付金
1,499,117.94 1,072,625.56
存出保 证金
4,469.60 15,157.98
交易性 金 融 资产 6.4.7.2 185,216,493.30 96,166,549.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
185,216,493.30 96,166,549.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 13,000,215.00
应收证 券清 算款
399,570.14 2,032,244.54
应收利 息 6.4.7.5 3,443,827.13 1,605,567.00
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
191,103,129.84 117,702,016.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
73,299,785.20 -
应付证 券清 算款
350,208.67 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
67,269.59 70,026.46
应付托 管费
19,219.87 20,007.58
应付销 售服 务费
4,870.76 5,076.66
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,125.64 2,045.00 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
10,696.12 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 66,946.95 45,000.48
负债合 计
73,826,122.80 142,156.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 122,032,063.06 122,032,063.06
未分配 利润 6.4.7.10 -4,755,056.02 -4,472,202.63
所有者 权益 合计
117,277,007.04 117,559,860.43
负债和 所有 者权 益总 计
191,103,129.84 117,702,016.61
注： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 长盛 双月 红1 年 期 定期开 放基 金 A 类基 金份 额净值 人民 币0.961
元，份 额 101,379,091.09 份 ；长 盛双 月红 1 年 期 定期开 放基 金 C 类 基金 份 额净值 人民 币 0.959
元，份 额20,652,971.97 份；基 金份 额总 额122,032,063.06 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
898,889.45 542,173.83
1.利息 收入
3,136,314.97 2,415,538.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 34,024.21 51,834.08
债券利 息收 入
3,085,981.51 2,363,704.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,309.25 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,079,434.02 172,606.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,079,434.02 172,606.58
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
842,008.50 -2,045,971.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
1,181,742.84 828,344.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 405,811.40 227,681.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 115,946.15 65,051.73
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 29,398.41 42,984.04
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,829.63 3,198.31
5．利 息支 出
532,876.28 396,497.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
532,876.28 396,497.19
6．其 他费 用 6.4.7.20 94,880.97 92,932.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-282,853.39 -286,171.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-282,853.39 -286,171.11
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
122,032,063.06 -4,472,202.63 117,559,860.43
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -282,853.39 -282,853.39
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - - 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
122,032,063.06 -4,755,056.02 117,277,007.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -286,171.11 -286,171.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -944,588.35 -944,588.35
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
64,878,443.37 335,440.30 65,213,883.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放 债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开 放债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》的 核准 ，由长 盛基 金管 理有 限公 司于 2013 年 8 月 22
日至2013 年9 月18 日向 社会公 开募 集， 首次 设立 募集规 模 为 348,134,882.30 份。 本基 金为 契约
型开放 式， 存续 期限 不定 。
A 类基 金份 额在 投资 者认 购、申 购基 金时 收取 认购 、申购 费用 ，C 类基 金份 额在投 资者 认购 、
申购基金份额 时不收取 认 购、申购费用 ，而 是从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费。本 基金管理长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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人对持 有C 类基 金份 额期 限少 于 30 日的 ， 该 类别 基 金份额 的赎 回收 取赎 回费 ， 对持 有期 限不 少于
30 日 的该 类别 基金 份额 不 收取赎 回费 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记 机构 均为长 盛基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据（MTN ） 、 短 期融 资券 （CP ） 、 超短 期融 资券 （SCP ） 、 资 产支 持证 券 （ABS） 、 银行存 款以 及法 律法
规或中国 证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ，本基金
持有的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不
受该比例的限 制。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，基 金 管理人在履 行适当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围，其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或相关 规 定。本基金 业绩比较
基准为 ：一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务 及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投 资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入 不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存 款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金 融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、 国家税 务 总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳 税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 539,651.73
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 539,651.73
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 98,656,432.15 96,357,493.30 -2,298,938.85
银行间 市场 88,604,256.30 88,859,000.00 254,743.70
合计 187,260,688.45 185,216,493.30 -2,044,195.15 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 187,260,688.45 185,216,493.30 -2,044,195.15
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 351.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 607.14
应收债 券利 息 3,442,866.42
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.80
合计 3,443,827.13
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 7,125.64
合计 7,125.64
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 0.48
预提费 用 66,946.47
合计 66,946.95
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 101,379,091.09 101,379,091.09
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 101,379,091.09 101,379,091.09
金额单 位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 20,652,971.97 20,652,971.97
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 20,652,971.97 20,652,971.97
注： 根 据 《 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的相 关规定 ， 本 基金 的 封
闭期为自基金 合同生效 之 日起（包括基 金合同生 效 之日）或自每 一开放期 结 束之日次日 起（包括
该日）一年的 期间。本 基 金的第一个封 闭期为自 基 金合同生效之 日起一年 。 下一个封闭 期为首个
开放期结束之 日次日起 的 一年，以此类 推。本基 金 封闭期内不办 理申购与 赎 回业务，也 不上市交
易。本基金办 理申购与 赎 回业务的开放 期为本基 金 每个封闭期结 束之后第 一 个工作日起 5 至 20长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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个工作 日的 期间 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 893,622.66 -4,596,786.01 -3,703,163.35
本期利 润 -910,253.60 699,748.38 -210,505.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -16,630.94 -3,897,037.63 -3,913,668.57
单位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 171,451.11 -940,490.39 -769,039.28
本期利 润 -214,608.29 142,260.12 -72,348.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -43,157.18 -798,230.27 -841,387.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 27,161.09
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,747.89
其他 115.23
合计 34,024.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 间无 股票投 资收 益。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-3,079,434.02
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,079,434.02
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
84,454,152.41
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
86,025,181.81
减：应 收利 息总 额 1,508,404.62
买卖债 券差 价收 入 -3,079,434.02
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 间无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易 性金 融资 产 842,008.50
—— 股 票投 资 - 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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—— 债 券投 资 842,008.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 842,008.50
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 间无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 379.63
银行间 市场 交易 费用 2,450.00
合计 2,829.63
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 44,630.98
上清所 帐户 维护 费 9,000.00
其他 980.00
银行汇 划费 8,954.50
银行间 账户 维护 费 9,000.00
银行账 户维 护费 -
合计 94,880.97
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无须 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期 内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司（ “ 农业银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证 券 51,455,522.95 75.61% 78,270,047.47 62.86%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国元证 券 1,024,300,000.00 88.44% 2,498,400,000.00 66.38%
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
405,811.40 227,681.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
206,928.04 122,326.55
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
115,946.15 65,051.73
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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管费划 款指 令， 基金 托 管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
长盛基 金 - 1.55 1.55
农业银 行 - 28,367.13 28,367.13
合计 - 28,368.68 28,368.68
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
长盛基 金 - 16.46 16.46
农业银 行 - 41,642.70 41,642.70
合计 - 41,659.16 41,659.16
注：本 基金 C 类 基金 份额 的销售 服务 费率 为年 费率 0.3% 。 在通 常情 况下 ，C 类基金 份额 的销 售服
务费按 前一 日C 类基 金份 额资产 净值 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金 资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假日、公 休日等， 支 付日期顺延。C 类基金 份 额销售服务费 主要用于 本 基金持续销 售以及基
金份额持有人 服务等各 项 费用。基金管 理人将在 基 金年度报告中 对该项费 用 的列支情况 作专项说
明。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年末 无投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 539,651.73 27,161.09 1,054,574.53 27,436.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额29,599,785.20 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 52 页
日
011761015
17 常 城建
SCP001
2017 年7 月
3 日
100.26 100,000 10,026,000.00
011698776
16 珠 海华
发SCP007
2017 年7 月
3 日
100.23 100,000 10,023,000.00
111716102
17 上 海银
行CD102
2017 年7 月
3 日
98.92 100,000 9,892,000.00
合计
300,000 29,941,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币43,700,000.00 元 ， 于2017 年 7 月 3 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会 、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管 理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四 道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和 款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 10,044,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 59,870,000.00 12,361,868.30
合计 69,914,000.00 12,361,868.30
注：表 中所 列示 的债 券投 资为国 债、 超短 期融 资券 及同业 存单 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 28,209,975.70 28,707,178.10
AAA 以下 42,270,702.20 33,120,333.70
未评级 44,821,815.40 21,977,169.70
合计 115,302,493.30 83,804,681.50
注： 表 中所 列示 的债 券投 资 为除短 期融 资券 及超 短期 融资券 以外 的信 用债 券, 其 中国债 及政 策性 金
融债无 信用 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指 基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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份额持有人可 要求赎回 其 持有的基金份 额，另一 方 面来自于投资 品种所处 的 交易市场不 活跃而带
来的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 银行间 同业 市场 交易 或在 证券交 易所 上市 ， 因 此， 除在附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 及 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券资产的公允 价值。本 基 金于资产负债 表日所持 有 的金融负债中 ，除卖出 回 购金融资产 款余额中
有人民 币 73,299,785.20 元将在 1 个 月内 到期 且计 息外， 其他 金融 负债 的合 约约定 剩余 到期 日 均
为一年 以内 且一 般不 计息 ，因此 账面 余额 一般 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发 生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工具还面 临每个付 息 期间结束根据 市场利率 重 新定价时对于 未来现金 流 影响的风险 。本基金
所面临的利率 风险主要 来 源于本基金所 持有的生 息 资产。本基金 的生息资 产 主要为银行 存款、债
券投资等。本 基金的基 金 管理人定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
539,651.73 - - - 539,651.73
结算备 付金
1,499,117.94 - - - 1,499,117.94
存出保 证金
4,469.60 - - - 4,469.60
交易性 金融 资产
93,584,029.00 65,154,673.10 26,477,791.20 - 185,216,493.30
应收证 券清 算款
- - - 399,570.14 399,570.14
应收利 息
- - - 3,443,827.13 3,443,827.13 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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其他资 产
- - - - -
资产总 计 95,627,268.27 65,154,673.10 26,477,791.20 3,843,397.27 191,103,129.84
负债
卖出回购金融资
产款
73,299,785.20 - - - 73,299,785.20
应付证 券清 算款 - - - 350,208.67 350,208.67
应付管 理人 报酬 - - - 67,269.59 67,269.59
应付托 管费 - - - 19,219.87 19,219.87
应付销 售服 务费 - - - 4,870.76 4,870.76
应付交 易费 用 - - - 7,125.64 7,125.64
应付利 息 - - - 10,696.12 10,696.12
其他负 债 - - - 66,946.95 66,946.95
负债总 计 73,299,785.20 - - 526,337.60 73,826,122.80
利率敏 感度 缺口 22,327,483.07 65,154,673.10 26,477,791.20 3,317,059.67 117,277,007.04
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,809,656.73 - - - 3,809,656.73
结算备 付金 1,072,625.56 - - - 1,072,625.56
存出保 证金 15,157.98 - - - 15,157.98
交易性 金融 资产 20,539,874.30 53,649,505.80 21,977,169.70 - 96,166,549.80
买入返售金融资
产
13,000,215.00 - - - 13,000,215.00
应收证 券清 算款 - - - 2,032,244.54 2,032,244.54
应收利 息 - - - 1,605,567.00 1,605,567.00
资产总 计 38,437,529.57 53,649,505.80 21,977,169.70 3,637,811.54 117,702,016.61
负债
应付管 理人 报酬 - - - 70,026.46 70,026.46
应付托 管费 - - - 20,007.58 20,007.58
应付销 售服 务费 - - - 5,076.66 5,076.66
应付交 易费 用 - - - 2,045.00 2,045.00
其他负 债 - - - 45,000.48 45,000.48
负债总 计 - - - 142,156.18 142,156.18
利率敏 感度 缺口 38,437,529.57 53,649,505.80 21,977,169.70 3,495,655.36 117,559,860.43
注：上表统计 了本基金 交 易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变； 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -1,017,502.03 -1,279,760.40
-25 个 基准 点 1,017,502.03 1,279,760.40
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 资产净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券或银行 间同业市 场 交易的债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三个 月 、开放期及开 放
期结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述比 例 限制。 在开放 期，本基 金 持有的现金 或者到期
日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值 的 5 ％，在非开放 期，本基 金 不受该比例 的限制。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 185,216,493.30 157.93 96,166,549.80 81.80
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - - 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 185,216,493.30 157.93 96,166,549.80 81.80
注：本基金投 资于债券 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，但在每次开 放期前三 个 月、开放期及 开放
期结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述比 例 限制。在开放 期，本基 金 持有的现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5 ％，在 非开 放期 ，本 基金 不受该 比例 的限 制。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2017 年6 月 30 日及 2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性金 融资 产权益 类工 具公 允价
值占基金资产 净值的比 例 均为零，因此 除市场利 率 和外汇汇率以 外的其他 市 场价格因素 的变动对
本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收利息、卖 出回购金 融 资产款、应付 管理人报 酬 等，因其剩余 期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量的金融 工 具中属于第一 层次的余 额 为人民币零元 ，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 185,216,493.30 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额 （2016 年12 月 31 日：
第一层 次人 民币 零元 ，第 二层次 人民 币96,166,549.80 元 ，无 属于 第三 层次 的余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币零元 （2016 年度 ：
人民币 零元 ） ， 由第 二层 次 转入第 一层 次的 金额 为人 民币零 元（2016 年 度： 人 民币零 元） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2016 年度 ：无） 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其 他 重要 事项。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 185,216,493.30 96.92
其中： 债券 185,216,493.30 96.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,038,769.67 1.07
7 其他各 项资 产 3,847,866.87 2.01
8 合计 191,103,129.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 17,953,331.60 15.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 26,868,483.80 22.91
其中： 政策 性金 融债 26,868,483.80 22.91
4 企业债 券 70,480,677.90 60.10
5 企业短 期融 资券 50,130,000.00 42.74
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,784,000.00 16.87
9 其他 - -
10 合计 185,216,493.30 157.93
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111716102
17 上 海银 行
CD102
200,000 19,784,000.00 16.87
2 041654048
16 河 北发 电
CP001
100,000 10,044,000.00 8.56
3 011761015
17 常 城建
SCP001
100,000 10,026,000.00 8.55
4 011698783
16 象 屿股 份
SCP001
100,000 10,025,000.00 8.55
5 011698776
16 珠 海华 发
SCP007
100,000 10,023,000.00 8.55
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,469.60
2 应收证 券清 算款 399,570.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,443,827.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,847,866.87
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股 期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
1,661 61,034.97 82,542.52 0.08% 101,296,548.57 99.92%
长盛
双月
红定
期债
券C
510 40,496.02 51,045.52 0.25% 20,601,926.45 99.75%
合计 2,171 56,210.07 133,588.04 0.11% 121,898,475.02 99.89%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛双 月
红定期 债
券A
99,683.76 0.0980%
长盛双 月
红定期 债
券C
0.00 0.0000%
合计 99,683.76 0.0817%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛双 月红 定期
债券A
长盛双 月红 定期
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,379,091.09 20,652,971.97
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本报告 期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,379,091.09 20,652,971.97
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司 第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中山证 券 16,595,588.09 24.39% 133,874,000.00 11.56% - -
国元证 券 51,455,522.95 75.61% 1,024,300,000.00 88.44% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
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机构进 行综 合评 价；
（4）试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛基 金管理 有限 公司旗下 部分 基
金 增加 基煜销 售并 开通基金 转换 业
务的公 告
《上海 证券 报》 及本
公司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加 宁
波 银行 为旗下 部分 基金代销 机构 以
及 开通 基金定 投业 务及转换 业务 的
公告
同上 2017 年 5 月 26 日
3
长盛双 月红 1 年期 定期 开 放债券 型
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ）
同上 2017 年 5 月 4 日
4
长盛双 月红 1 年期 定期 开 放债券 型
证 券投资 基金招 募说明 书(更新) 摘
要
同上 2017 年 5 月 4 日
5
长 盛基 金管理 有限 公司关于 《深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》和 《上海 证券 交易所分 级基 金
业 务管 理指引 》实 施的风险 提示 公
告
同上 2017 年 4 月 27 日
6
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 基
金 参加 交通银 行手 机银行渠 道基 金
申 购及 定期定 额投 资手续费 率优 惠
同上 2017 年 4 月 22 日 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 52 页
活动的 公告
7
长盛双 月红 1 年期 定期 开 放债券 型
证券投 资基 金2017 年第1 季度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
8
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理 人
员董事 长变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理 人
员副总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
10
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理 人
员总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
11
长盛双 月红 1 年期 定期 开 放债券 型
证券投 资基 金2016 年度 报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
12
长盛双 月红 1 年期 定期 开 放债券 型
证券投 资基 金2016 年度 报 告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
13
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加 肯
特 瑞财 富为旗 下基 金销售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
14
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加 蛋
卷 基金 为旗下 基金 销售机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
15
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 部
分 基金 参加宜 信普 泽费率优 惠活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 17 日
16
长盛双 月红 1 年期 定期 开 放债券 型
证券投 资基 金2016 年第4 季度报 告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 52 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文 件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年8 月24 日
