长 盛 创 新 先锋 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛创 新先 锋混 合
基金主 代码 080002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 136,973,998.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
选择具 有创 新能 力和 行业 领先的 上市 公司 ,分 享企 业
高速增 长成 果, 在承 担适 度风险 的基 础上 ,追 求基 金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 为混 合型 证券 投资 基金, 在资 产配 置上 会考 虑
宏观经 济因 素、 政策 因素 及市场 估值 水平 。在 个股 选
择上将 根据 不同 行业 景气 度、“ 长盛 创新 选股 体系 ”
和“长 盛优 势选 股体 系” 的股票 筛选 原则 和方 法优 化
个股投 资比 重。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65% +上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征
本基金 强调 精选 投资 价值 较大的 创新 领先 企业 ,突 出
资产配 置的 灵活 性和 主动 性,风 险收 益略 低于 股票 型
基金, 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,779,426.80
本期利 润 3,592,159.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0252
本期加 权平 均净 值利 润率 2.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -7,959,794.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0581
期末基 金资 产净 值 129,014,204.19
期末基 金份 额净 值 0.9419
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 167.08%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 6.88% 0.86% 3.28% 0.44% 3.60% 0.42%
过去三 个月 2.60% 0.85% 4.00% 0.40% -1.40% 0.45%
过去六 个月 2.81% 0.83% 7.07% 0.37% -4.26% 0.46%
过去一 年 -8.90% 0.85% 11.09% 0.44% -19.99% 0.41%
过去三 年 43.20% 1.79% 50.85% 1.14% -7.65% 0.65%
自基金 合同
生效起 至今
167.08% 1.39% 23.12% 1.13% 143.96% 0.26%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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业绩比 较基 准= 沪 深300 指数× 65% +上 证国 债指 数 ×35%
本基金为混合 型基金, 在 综合比较目前 市场上各 主 要指数的编制 特点并考 虑 本基金股票 组合的投
资标的 之后 ,选 定沪 深 300 指数 作为 本基 金股 票组 合的业 绩基 准; 债券 组合 的业绩 基准 则采 用上
证国债 指数 。
沪深 300 指 数是 沪深 证券 交易所 联合 发布 的反 映 A 股市场 整体 走势 的成 份股 指数, 由上 海和 深 圳
证券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 ,样 本覆盖 了沪 深市 场约 六成 的市值 ,具 有良 好 的
市场代表性。 比较起来 , 该指数具有较 好的权威 性 、市场 代表性 ,用为衡 量 本基金业绩 的基准,
较为合 适。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 30%-80% 。在 正常 的市场 情况 下, 基金 的平 均股票 仓位 约 为 65% ,
所以, 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 , 基 准指 数每 日按 照 65% 、35% 的 比例 采取 再 平衡, 再用 连锁 计算 的方 式 得到 基准 指数 的时
间序列 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按 照基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 建 仓期结 束时 , 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 第十 四条 ( 二 )
投资范 围、 ( 七 ) 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截止报 告日 , 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 ( 助
理)期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
赵
宏
宇
本基金 基金 经理 ,长
盛电子 信息 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理, 长盛
上证50 指 数分 级证 券
投资基 金基 金经 理,
FOF 业 务部 总监 。
2015
年9
月24
日
- 9 年
赵宏宇 先生 ,1972 年 6 月 出生。 四川 大学 工
商管理 学院 管理 学( 金融 投资研 究方 向) 博
士。历 任美 国晨 星公 司投 资顾问 部门 数量 分
析师 , 招 商银 行博 士后 工 作站博 士后 研究 员。
2007 年 8 月加 入长 盛基 金 管理公 司, 历任 金
融工程 研究 员、 产品 开发 经理, 首席 产品 开
发师, 金融 工程 与量 化投 资部副 总监 、长 盛
上证市 值百 强交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金联接 基金 基金 经理 等职 务。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛创 新先 锋
灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》和其他 有 关法律法规、 监管部门 的 相关规定, 依照诚实长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,在 严 格控制投资风 险的基础 上 ,为基金份 额持有人
谋求最 大利 益, 没有 损害 基 金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金为创新 主题基金 , 投资目标主要 是收益于 技 术创新驱动业 绩增 长的 相 关龙头行业及 公
司,基 本反 映其 技术 创新 驱动行 业及 公司 业绩 增长 的主题 投资 收益 和风 险特 征。
2017 年上 半年 市场 经过 了 震荡调 整后 , 大 盘蓝 筹股 票市场 逐步 恢复 上行 , 尽 管创新 驱动 型行长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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业及公司基本 面仍稳步 增 长,但整体市 场震荡的 情 况下,创新板 块中的信 息 技术、医药 医疗以及
其它技术创新 板块同时 出 现较大向下波 动,对本 基 金净值增长带 来一定的 负 面影响。本 基金在 4
月份开始积极 调整组合 的 配置结构和投 资风格, 向 中大盘价值风 格、大消 费 行业龙头进 行配置转
变,相 对于 市场 取得 了一 定的超 额收 益回 报。
本基金在基金 合同允许 的 主题投资范围 内,最大 程 度投资并跟踪 分享技术 创 新主题相关股 票
增长的红利。 在报告期 内 操作中,基金 管理人严 格 遵守基金合同 ,按照主 题 投资所定义 的范围内
精选个 股, 并进 行灵 活配 置创新 行业 ,进 而实 现基 金投资 的目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9419 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.81% , 业绩
比较基 准收 益率 为7.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金管理人 认为宏观 经 济目前处于底 部徘徊阶 段 ,股票市场受 益于经济 短 期回暖与政策 利
好预期 , 特 别是 各项 经济 改革的 具体 实施 驱动 下, 预期 2017 年下 半年 的技 术 创新驱 动的 市场 行情
有望获得恢复 。特别是 随 着各项经济改 革及政策 的 逐步推进,以 电子、信 息 、医药生物 以及智能
制造为 创新 驱动 的新 兴产 业主题 的股 票预 期会 有一 定上涨 空间 。
本基金作为专 注于投资 技 术创新型公司 为主的投 资 基金,基金管 理人将继 续 秉承创新驱动 的
投资策略,积 极应对市 场 及行业板块的 结构性业 绩 基本面变化、 结合行业 增 长的趋势判 断等因素
对目标投资带 来的影响 。 在积极控制基 金的结构 性 和个股的配置 风险的前 提 下,以实现 投资者获
取技术创新投 资最大收 益 为目标,充分 发挥基金 投 资的灵活配置 功能,为 各 类基金投资 者创造更
多的财 富 保 值增 值机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设 立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券 投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2017 年6 月30 日, 期末 可供 分配 收益 为-7,959,794.19 元, 其中 : 未分配 收益 已
实现部 分 为109,962,354.59 元 ,未 分配 收益 未实 现 部分为-117,922,148.78 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 8,081,298.57 9,307,644.30
结算备 付金
28,221.18 132,973.15
存出保 证金
17,472.01 151,455.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 122,117,336.66 125,308,453.71
其中: 股票 投资
100,572,036.66 100,750,053.71
基金投 资
- -
债券投 资
21,545,300.00 24,558,400.00
资产支 持 证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 228,646.90 261,017.17
应收股 利
- -
应收申 购款
8,583.73 30,462.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
130,481,559.05 135,192,005.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
995,770.98 248,507.25
应付管 理人 报酬
156,092.73 177,187.50
应付托 管费
26,015.45 29,531.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 116,942.39 27,374.73
应交税 费
- - 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 172,533.31 248,404.08
负债合 计
1,467,354.86 731,004.82
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 136,973,998.38 146,754,020.30
未分配 利润 6.4.7.10 -7,959,794.19 -12,293,019.72
所有者 权益 合计
129,014,204.19 134,461,000.58
负债和 所有 者权 益总 计
130,481,559.05 135,192,005.40
注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 :0.9419 元, 基金 份额 总 额 136,973,998.38
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
5,169,614.76 -4,461,635.76
1.利息 收入
423,534.43 798,615.73
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 29,531.95 262,490.59
债券利 息收 入
394,002.48 518,694.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 17,430.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
3,920,456.39 8,374,926.76
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,425,791.11 7,586,676.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -63,509.75 -94,209.88
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 558,175.03 882,459.83
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
812,732.52 -13,674,376.22
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 12,891.42 39,197.97
减: 二、费用
1,577,455.44 3,393,413.14
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 963,615.86 2,433,302.08 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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2.托 管费 6.4.10.2.2 160,602.62 405,550.38
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.19 287,990.37 388,527.69
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 165,246.59 166,032.99
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
3,592,159.32 -7,855,048.90
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
3,592,159.32 -7,855,048.90
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
146,754,020.30 -12,293,019.72 134,461,000.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 3,592,159.32 3,592,159.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-9,780,021.92 741,066.21 -9,038,955.71
其中:1.基 金申 购款 11,143,430.30 -1,029,629.07 10,113,801.23
2. 基金 赎回 款 -20,923,452.22 1,770,695.28 -19,152,756.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
136,973,998.38 -7,959,794.19 129,014,204.19
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
105,990,952.80 78,275,146.05 184,266,098.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -7,855,048.90 -7,855,048.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
387,118,318.20 162,279,274.14 549,397,592.34
其中:1.基 金申 购款 417,239,092.66 166,705,656.23 583,944,748.89
2. 基金 赎回 款 -30,120,774.46 -4,426,382.09 -34,547,156.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -215,971,855.12 -215,971,855.12
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
493,109,271.00 16,727,516.17 509,836,787.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本 情况
长盛创新先锋 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 378 号《关 于核 准长 盛创 新先 锋灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准,由长 盛基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《长盛 创新先锋 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 , 存续 期限 不定 , 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集848,057,772.27 元 , 业 经普 华
永道中天会计 师事务所 有 限公司(事务 所性质已 变 更为特殊普通 合伙)普 华永 道中天验字(2008)
第077 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《长盛 创新 先锋 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金合 同》 于 2008 年 6 月 4 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 848,262,882.92 份
基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 205,110.65 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 长盛 基金 管理
有限公 司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 创新先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国 证监会
批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 类 别 资 产 配 置 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
30%-80% , 债券 投资 占基 金 资产 的 15%-65% , 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净
值的比 例不 少 于 5% 。其 中 ,权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 沪深
300 指数 × 65%+ 上证 国债 指数 × 35% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、以及 其 后颁布的企业 会计准则 应 用指南、企业 会计准则 解 释以及其他 相关规定
(以 下 合称 “企 业会 计准 则 ”)、 中国 证监 会颁 布的 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 长
盛创新先锋灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会发布的 有 关规定及允 许的基金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值 税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其 他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 8,081,298.57
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 8,081,298.57 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 104,677,665.48 100,572,036.66 -4,105,628.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 22,111,696.54 21,545,300.00 -566,396.54
银行间 市场 - - -
合计 22,111,696.54 21,545,300.00 -566,396.54
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 126,789,362.02 122,117,336.66 -4,672,025.36
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末 未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,506.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 11.80
应收债 券利 息 227,121.09
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.83
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.02
合计 228,646.90 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 116,942.39
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 116,942.39
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 997.56
其他应 付款 7,890.03
预提费 用 163,645.72
合计 172,533.31
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 146,754,020.30 146,754,020.30
本期申 购 11,143,430.30 11,143,430.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,923,452.22 -20,923,452.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 136,973,998.38 136,973,998.38
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 114,951,018.49 -127,244,038.21 -12,293,019.72 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
本期利 润 2,779,426.80 812,732.52 3,592,159.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,768,090.70 8,509,156.91 741,066.21
其中: 基金 申购 款 8,838,516.65 -9,868,145.72 -1,029,629.07
基金赎 回款 -16,606,607.35 18,377,302.63 1,770,695.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 109,962,354.59 -117,922,148.78 -7,959,794.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,086.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 977.78
其他 468.02
合计 29,531.95
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 96,839,159.55
减:卖 出股 票成 本总 额 93,413,368.44
买卖股 票差 价收 入 3,425,791.11
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
-63,509.75
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -63,509.75 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交
总额
2,526,964.29
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
2,574,871.55
减:应 收利 息总 额 15,602.49
买卖债 券差 价收 入 -63,509.75
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 558,175.03
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 558,175.03
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 812,732.52
—— 股 票投 资 1,250,960.97
—— 债 券投 资 -438,228.45
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 812,732.52 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 12,057.20
转换费 收入 834.22
基金转 换费 收入 -
合计 12,891.42
注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 287,990.37
银行间 市场 交易 费用 -
合计 287,990.37
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 用 1,600.87
帐户维 护费 -
合计 165,246.59
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
963,615.86 2,433,302.08
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
189,531.49 220,779.49
注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。
其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
160,602.62 405,550.38
注:支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与 关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 8,081,298.57 28,086.15 88,900,630.13 247,081.93
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002879
长缆
科技
2017 年6
月5 日
2017 年7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年7
月 17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户,选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002049
紫光
国芯
2017 年2
月20 日
重大
事项
停牌
31.51
2017 年 7
月17 日
27.74 57,765 2,230,449.28 1,820,175.15 -
600050
中国
联通
2017 年4
月5 日
重大
事项
停牌
6.85
2017 年 8
月21 日
8.22 200,000 1,562,000.00 1,370,000.00 -
300271
华宇
软件
2017 年6
月22 日
重大
事项
停牌
16.59
2017 年 7
月4 日
16.80 48,932 887,649.80 811,781.88 -
注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购 交 易中作 为抵 押的债 券
截至本 报告 期末 本基 金未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ,属于中等风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 , 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“风险和 收益高于 保 本基金而低于 平衡型基 金 ,谋求稳定 和 可持续的 绝 对收益”的 风险收益长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制管理 委员会为核心,
由风险 控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管
理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任, 或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行股份有 限公司, 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算,违约风险 可能性很 小 ;在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对 投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票 市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 , 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流动 暂时 受限 不能自 由转 让的 情
况下,其余均 能以合理 价 格适时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流 动性 需求 ,其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ,并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
银行存 款
8,081,298.57 - - - 8,081,298.57
结算备 付金
28,221.18 - - - 28,221.18
存出保 证金
17,472.01 - - - 17,472.01
交易性 金融 资产
6,974,100.00 7,179,200.00 7,392,000.00 100,572,036.66 122,117,336.66
应收利 息
- - - 228,646.90 228,646.90
应收申 购款
- - - 8,583.73 8,583.73
其他资 产
- - - - -
资产总 计 15,101,091.76 7,179,200.00 7,392,000.00 100,809,267.29 130,481,559.05
负债
应付赎 回款 - - - 995,770.98 995,770.98
应付管 理人 报酬 - - - 156,092.73 156,092.73
应付托 管费 - - - 26,015.45 26,015.45
应付交 易费 用 - - - 116,942.39 116,942.39
其他负 债 - - - 172,533.31 172,533.31
负债总 计 - - - 1,467,354.86 1,467,354.86
利率敏 感度 缺口 15,101,091.76 7,179,200.00 7,392,000.00 99,341,912.43 129,014,204.19
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,307,644.30 - - - 9,307,644.30
结算备 付金 132,973.15 - - - 132,973.15
存出保 证金 151,455.00 - - - 151,455.00
交易性 金融 资产 7,998,400.00 8,420,000.00 8,140,000.00 100,750,053.71 125,308,453.71
应收利 息 - - - 261,017.17 261,017.17
应收申 购款 - - - 30,462.07 30,462.07
资产总 计 17,590,472.45 8,420,000.00 8,140,000.00 101,041,532.95 135,192,005.40
负债
应付赎 回款 - - - 248,507.25 248,507.25
应付管 理人 报酬 - - - 177,187.50 177,187.50
应付托 管费 - - - 29,531.26 29,531.26
应付交 易费 用 - - - 27,374.73 27,374.73
其他负 债 - - - 248,404.08 248,404.08
负债总 计 - - - 731,004.82 731,004.82
利率敏 感度 缺口 17,590,472.45 8,420,000.00 8,140,000.00 100,310,528.13 134,461,000.58
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:本 基金 持有 的交 易性 债券投 资公 允价 值占 基金 资产净 值的 比例 为 16.70% (2016 年 12 月 31
日:18.26%) , 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 :同) 。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊 事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的30%-80% , 债券 、 现 金及其 它短 期金 融工 具 为15%-65% 。 其 中 , 权 证投 资 占基金 资产 净值 的
0%至 3% 。 此外, 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控, 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险 ,
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 100,572,036.66 77.95 100,750,053.71 74.93
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 100,572,036.66 77.95 100,750,053.71 74.93
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
1.业绩 比较 基准上升 5% 8,829,668.75 10,718,563.83
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -8,829,668.75 -10,718,563.83
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察 输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 96,495,970.32 元 ,第 二层 次 的余额 为 25,621,366.34 元,无 属于 第三 层次
的余额(2016 年 12 月 31 日:第 一层 次 98,893,955.66 元, 第二 层次 26,414,498.05 元, 无属 于
第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程 度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 100,572,036.66 77.08
其中: 股票 100,572,036.66 77.08
2 固定收 益投 资 21,545,300.00 16.51
其中: 债券 21,545,300.00 16.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,109,519.75 6.22
7 其他各 项资 产 254,702.64 0.20
8 合计 130,481,559.05 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 637,500.00 0.49
C 制造业 57,147,651.89 44.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 4,982,364.96 3.86
F 批发和 零售 业 6,044,411.60 4.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,061,300.00 3.15
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,434,905.49 19.71
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,509,000.00 1.17
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 754,902.72 0.59
S 综合 - -
合计 100,572,036.66 77.95
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股 ) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000063 中兴通 讯 350,000 8,309,000.00 6.44
2 300017 网宿科 技 300,114 3,622,375.98 2.81
3 300383 光环新 网 245,600 3,330,336.00 2.58
4 000938 紫光股 份 47,768 2,919,580.16 2.26
5 002456 欧菲光 150,000 2,725,500.00 2.11
6 300302 同有科 技 150,591 2,712,143.91 2.10
7 300493 润欣科 技 200,450 2,587,809.50 2.01
8 603888 新华网 75,000 2,429,250.00 1.88
9 600741 华域汽 车 100,000 2,424,000.00 1.88
10 603108 润达医 疗 150,120 2,391,411.60 1.85
11 000338 潍柴动 力 180,000 2,376,000.00 1.84
12 300494 盛天网 络 100,000 2,319,000.00 1.80
13 002770 科迪乳 业 430,000 2,248,900.00 1.74
14 002281 光迅科 技 100,421 2,231,354.62 1.73
15 002792 通宇通 讯 60,000 2,077,800.00 1.61
16 600271 航天信 息 100,300 2,070,192.00 1.60
17 000963 华东医 药 40,000 1,988,000.00 1.54
18 601800 中国交 建 120,000 1,906,800.00 1.48
19 002049 紫光国 芯 57,765 1,820,175.15 1.41
20 000400 许继电 气 99,988 1,795,784.48 1.39
21 002294 信立泰 50,000 1,783,000.00 1.38
22 000625 长安汽 车 120,000 1,730,400.00 1.34
23 600845 宝信软 件 100,000 1,685,000.00 1.31
24 600570 恒生电 子 35,700 1,666,476.00 1.29
25 002788 鹭燕医 药 50,000 1,665,000.00 1.29
26 300113 顺网科 技 60,054 1,615,452.60 1.25
27 601669 中国电 建 200,000 1,584,000.00 1.23
28 000069 华侨城 A 150,000 1,509,000.00 1.17 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
29 002051 中工国 际 71,952 1,491,564.96 1.16
30 600004 白云机 场 80,000 1,476,800.00 1.14
31 300548 博创科 技 30,663 1,470,290.85 1.14
32 601111 中国国 航 150,000 1,462,500.00 1.13
33 300358 楚天科 技 100,960 1,440,699.20 1.12
34 002662 京威股 份 200,000 1,440,000.00 1.12
35 002732 燕塘乳 业 49,915 1,439,049.45 1.12
36 600487 亨通光 电 50,000 1,402,500.00 1.09
37 600050 中国联 通 200,000 1,370,000.00 1.06
38 300458 全志科 技 49,927 1,315,077.18 1.02
39 600498 烽火通 信 50,953 1,291,658.55 1.00
40 300339 润和软 件 101,400 1,277,640.00 0.99
41 000050 深天马 A 60,000 1,234,200.00 0.96
42 000951 中国重 汽 80,000 1,223,200.00 0.95
43 600309 万华化 学 42,000 1,202,880.00 0.93
44 600703 三安光 电 60,000 1,182,000.00 0.92
45 002242 九阳股 份 60,000 1,180,200.00 0.91
46 000070 特发信 息 100,000 1,175,000.00 0.91
47 600742 一汽富 维 60,000 1,146,600.00 0.89
48 000089 深圳机 场 120,000 1,122,000.00 0.87
49 300627 华测导 航 21,498 1,001,806.80 0.78
50 300271 华宇软 件 48,932 811,781.88 0.63
51 600977 中国电 影 40,326 754,902.72 0.59
52 603019 中科曙 光 23,320 656,224.80 0.51
53 002705 新宝股 份 42,700 641,781.00 0.50
54 600988 赤峰黄 金 50,000 637,500.00 0.49
55 002626 金达威 44,300 631,275.00 0.49
56 603986 兆易创 新 8,100 630,261.00 0.49
57 300363 博腾股 份 35,000 530,600.00 0.41
58 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.06
59 300601 康泰生 物 2,109 59,178.54 0.05
60 300657 弘信电 子 1,021 48,089.10 0.04
61 300639 凯普生 物 1,046 44,894.32 0.03
62 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03
63 603658 安图生 物 598 25,773.80 0.02
64 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.02
65 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.02
66 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
67 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
68 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
69 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
70 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000063 中兴通 讯 5,975,905.69 4.44
2 601669 中国电 建 2,837,646.17 2.11
3 600741 华域汽 车 2,752,789.00 2.05
4 000963 华东医 药 2,441,916.00 1.82
5 002770 科迪乳 业 2,340,321.30 1.74
6 300452 山河药 辅 2,285,942.52 1.70
7 601800 中国交 建 2,142,860.00 1.59
8 000338 潍柴动 力 2,091,009.00 1.56
9 002792 通宇通 讯 2,037,162.00 1.52
10 002788 鹭燕医 药 1,979,117.00 1.47
11 000625 长安汽 车 1,921,487.00 1.43
12 300302 同有科 技 1,872,085.76 1.39
13 300017 网宿科 技 1,864,081.00 1.39
14 000400 许继电 气 1,810,793.59 1.35
15 601668 中国建 筑 1,802,000.00 1.34
16 300016 北陆药 业 1,796,733.00 1.34
17 002051 中工国 际 1,733,087.40 1.29
18 300548 博创科 技 1,716,355.33 1.28
19 002662 京威股 份 1,690,882.21 1.26
20 000541 佛山照 明 1,628,376.20 1.21
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300294 博雅生 物 5,702,614.04 4.24
2 601601 中国太 保 3,858,891.68 2.87
3 001979 招商蛇 口 3,507,755.50 2.61
4 000733 振华科 技 3,303,076.19 2.46 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
5 002466 天齐锂 业 3,203,093.20 2.38
6 600721 百花村 3,068,129.80 2.28
7 600266 北京城 建 3,054,303.97 2.27
8 002055 得润电 子 3,042,640.00 2.26
9 300182 捷成股 份 2,823,541.65 2.10
10 002739 万达电影 2,363,819.45 1.76
11 600498 烽火通 信 2,243,595.36 1.67
12 300452 山河药 辅 2,046,185.44 1.52
13 300251 光线传 媒 2,018,108.45 1.50
14 603998 方盛制 药 1,965,226.16 1.46
15 002179 中航光 电 1,853,205.60 1.38
16 601668 中国建 筑 1,820,000.00 1.35
17 600845 宝信软 件 1,695,785.58 1.26
18 300016 北陆药 业 1,582,486.00 1.18
19 300166 东方国 信 1,542,663.30 1.15
20 300014 亿纬锂 能 1,501,345.00 1.12
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 91,984,390.42
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 96,839,159.55
注:本 项 中7.4.1 ,7.4.2 ,7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 21,545,300.00 16.70
2 央行票 据 - -
3 金融债券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,545,300.00 16.70 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 010303 03 国债 ⑶ 75,000 7,392,000.00 5.73
2 010107 21 国债 ⑺ 70,000 7,179,200.00 5.56
3 010213 02 国债 ⒀ 70,000 6,974,100.00 5.41
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 3 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
网宿科 技股 份有 限公 司于 2017 年 6 月 23 日 收到 中国证 券监 督管 理 委 员会 上海监 管局 《关
于对网 宿科 技股 份有 限公 司采取 出具 警示 函措 施的 决定》 ( 沪证 监决 【2017 】52 号) , 该函 具体 内长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
容如下 :
“经查,我局 发现你公 司 存在未及时披 露购买理 财 产品事项。2016 年 1 月 1 日至 2 月 3
日 , 公 司 以 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 累 计 达 2.5 亿 元 , 占 最 近 一 期 (2014 年 ) 经 审 计 净 资 产 的
15.28% , 公司未在 购买理 财产品金额累 计达到公 司 最近一期经审 计净资产 10% 时及时披露该 等事
项, 仅 在 2016 年 4 月 27 日披 露的 一季 报中 对自 有资金 购买 理财 产品 额度 、 收益 情况 进行 了披
露。
本基金 做出 如下 说明 :
网宿科 技 是 CDN 行业 龙头 公司, 公司 基本 面良 好, 行业规 模成 长较 快。 公司 在接到 证监 会 的
警示函 后, 与 7 月 5 日披 露了《 关于 自有 资金 购买 理财产 品的 进展 公告 》 , 保 荐机构 7 月 13 日也
做出了核查意 见。基于 对 公司的相关研 究,本基 金 判断,此次购 买理财产 品 ,是为了提 高资金利
用效率,披露 不及时的 问 题已经得到整 改,对公 司 经营没有不良 影响。今 后 ,我们将继 续加强与
该公司 的沟 通, 密切 关注 其 制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况 。
除上述事项外 ,报告期 内 基金投资的前 十名证券 的 发行主体无被 监管部门 立 案调查,无在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,472.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 228,646.90
5 应收申 购款 8,583.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 254,702.64
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,290 10,306.55 838,516.56 0.61% 136,135,481.82 99.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
204,371.72 0.1492%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 848,262,882.92
本报告 期期 初基 金份 额总额 146,754,020.30
本报告 期基 金总 申购 份额 11,143,430.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 20,923,452.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 136,973,998.38
长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 所 (特 殊普 通 合伙 ) , 本报 告 期内 本基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 125,539,535.05 66.99% 116,914.92 66.99% -
银河证 券 1 61,862,585.38 33.01% 57,613.32 33.01% -
东吴证 券 1 - - - - - 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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国信证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - - - - -
银河证 券 2,511,361.80 100.00% - - - -
东吴证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元的 情况 :
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元的 情况 :无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外,均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项
如下:
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基 金转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 本公 司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
宁波银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 及转换
业务的 公告
同上 2017 年 5 月 26 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 和《 上海 证券 交易 所分级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险
提示公 告
同上 2017 年 4 月 27 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
同上 2017 年 4 月 22 日 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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率优惠 活动 的公 告
5
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 季 度报告
同上 2017 年 4 月 22 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 4 月 1 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
10
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2016 年 度报 告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
11
长盛积 极配 置债 券型 证券 投资基
金2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 23 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司 关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 2 月 23 日
16
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年第4 季 度报告
同上 2017 年 1 月 21 日 长盛创新先锋混合 2017 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;
2 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ;
3 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ;
4 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ;
5 、法 律意 见书 ;
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日