长 盛 养 老 健康 产 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛养 老健 康混 合
基金主 代码 000684
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,256,169.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于养 老健 康产业 的上 市公 司股 票 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
追求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科学严 谨、 规范 化的 资产
配置方 法， 灵活 配置 国内 养老健 康产 业的 上市 公司 股票和 债券 ，谋 求基 金资
产的长 期稳 定增 长。 本基 金对养 老健 康产 业上 市公 司股票 的界 定是 ：公 司主
营业务 中从 事与 养老 健康 产业相 关的 业务 ，或 者 直 接或间 接受 益于 养老 健康
产业所 带来 的较 高回 报。 具体包 括： 养老 产业 链， 如养老 地产 ，老 年医 疗护
理， 养 老消 费， 养 老金 融 ； 健康 产业 链， 如 度假 地 产， 运 动健 身； 健 康食 品，
医疗保 健， 健康 金融 等。 本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 充分 发挥 基金 管理
人研究 团队 和投 资团 队“ 自下而 上” 的主 动选 股能 力，选 择养 老健 康产 业概
念的、 具有 长期 持续 增长 能力的 公司 。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预期
收益低 于股 票型 基金 、高 于债 券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,324,953.76
本期利 润 2,647,963.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0367
本期加 权平 均净 值利 润率 2.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,950,331.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2669
期末基 金资 产净 值 85,206,501.06
期末基 金份 额净 值 1.267
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 26.70%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.67% 0.67% 3.01% 0.34% 2.66% 0.33%
过去三 个月 -0.47% 0.66% 3.16% 0.32% -3.63% 0.34%
过去六 个月 3.01% 0.58% 5.36% 0.29% -2.35% 0.29%
过去一 年 4.80% 0.68% 8.32% 0.35% -3.52% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
26.70% 1.70% 26.93% 0.92% -0.23% 0.78%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具 有良 好 的
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响，本基金股票 投资占 基金资产的比例 为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数， 可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十二
部分（ 二） 投资 范围 、 （ 四 ）投资 限制 的有 关约 定。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资 顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘旭明
本基金 基金 经理 ，长 盛生 态环境
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基
金基金 经理 ，长 盛转 型升 级主题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基
金经理 。
2014
年 11
月 25
日
- 15 年
刘旭明 先生 ，1977 年 5 月
出生。 清华 大学 管理 学硕
士。曾 任中 信证 券研 究部
首席分 析师 、国 信证 券经
济研究 所首 席分 析师 。
2013 年7 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司， 曾任 研究
部总监 。
注：1 、上 表基 金经 理 的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易 制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 震荡 偏强 ，上 证指数 上 涨 2.89% ，但 创 业板指 数下 跌 7.34% 。2017 年 延续 去年 四
季度以来的经 济上行趋 势 ，企业盈利明 显 好转。 一 季度股市整体 保持平稳 上 涨，期间结 构性机会
明显，主题惊 喜不断： 市 场上涨以业绩 增速稳定 的 低估值龙头股 为主线， 带 动了食品饮 料、家电
等行业 的缓 慢上 涨， 新疆 、 一带 一路 主题 的活 跃， 建筑、 建材 等周 期性 行业 也有不 错的 表现 ； 创长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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业板表 现疲 弱， 计算 机、 传媒等 行业 表现 较差 。4 月雄安 板块 炒作 及金 融监 管升级 导致 股市 下行 ，
但白马 股依 旧保 持强 势， 部分成 长个 股触 底反 弹， 锂电池 等板 块依 旧活 跃。
2017 年上 半年 整体 仓位 水 平控制 在中 高水 平，4 月 份及时 减仓 回避 市场 系统 性风险 。行 业配
置方面注重板 块轮动提 高 收益，对消费 行业加强 配 置。在股市震 荡期间， 注 重自下而上 挖掘个股
价值，及时跟 踪公司动 态 ，坚持个股优 选，注重 对 持仓结构的优 化，且按 绝 对收益的原 则及时兑
现收益 。因 而基 金业 绩略 好于市 场。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.267 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.01% ，业 绩
比较基 准收 益率 为5.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
受房地 产调 控升 级、 金融 监管落 地的 影响 ，2017 年 下半年 国内 经济 虽略 有下 行， 但 仍保 持较
强韧性。国外 经济整体 回 暖。欧美收紧 货币叠加 国 内 “金融监管 ”。预计 下 半年货币中 性偏紧，
市场利 率 将 维持 较高 水平 。
A 股市 场将 延续 震荡 走势 。 流动性 冲击 可控 及经 济环 境平稳 ， 预 计仍 将体 现结 构性行 情特 点。
“业绩 为王 ”将 成为 行业 配置和 个股 选择 的重 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 报告 期内未 实施 利润 分配 。
本基金 截至2017 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 17,950,331.53 元， 其 中：未 分配 利润
已实现 部分 为49,286,755.11 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-31,336,423.58 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合 同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 28,262,380.03 23,298,945.75
结算备 付金
128,258.82 165,892.73
存出保 证金
16,275.20 38,102.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 57,270,687.99 71,134,091.94
其中： 股票 投资
57,270,687.99 71,134,091.94
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,532.02 4,161.17
应收股 利
- -
应收申 购款
69,054.17 13,154.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
85,751,188.23 94,654,349.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
189.00 636,688.58
应付赎 回款
291,546.91 69,793.92
应付管 理人 报酬
104,342.73 121,367.19
应付托 管费
17,390.47 20,227.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 61,440.97 73,786.75
应交税 费
- - 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,777.09 230,165.60
负债合 计
544,687.17 1,152,029.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 67,256,169.53 76,047,733.80
未分配 利润 6.4.7.10 17,950,331.53 17,454,585.45
所有者 权益 合计
85,206,501.06 93,502,319.25
负债和 所有 者权 益总 计
85,751,188.23 94,654,349.15
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.267 元， 基金 份额 总额67,256,169.53 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
3,723,724.14 -23,320,483.30
1.利息 收入
108,089.50 217,678.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 85,902.55 217,678.20
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
22,186.95 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,280,921.50 -14,835,519.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,692,391.45 -15,322,927.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 588,530.05 487,407.96
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-1,676,990.12 -8,737,674.07
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 11,703.26 35,032.30
减： 二、费用
1,075,760.50 1,902,115.48
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 667,126.98 975,323.01
2．托 管费 6.4.10.2.2 111,187.87 162,553.92
3．销 售服 务费
- - 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 215,386.46 591,178.05
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 82,059.19 173,060.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
2,647,963.64 -25,222,598.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,647,963.64 -25,222,598.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
76,047,733.80 17,454,585.45 93,502,319.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,647,963.64 2,647,963.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,791,564.27 -2,152,217.56 -10,943,781.83
其中：1.基 金申 购款 4,190,759.92 1,029,579.32 5,220,339.24
2. 基金 赎回 款 -12,982,324.19 -3,181,796.88 -16,164,121.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
67,256,169.53 17,950,331.53 85,206,501.06
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 108,965,268.85 48,304,720.53 157,269,989.38 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -25,222,598.78 -25,222,598.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,379,635.83 -772,468.28 -3,152,104.11
其中：1.基 金申 购款 9,595,568.96 2,093,952.93 11,689,521.89
2. 基金 赎回 款 -11,975,204.79 -2,866,421.21 -14,841,626.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,585,633.02 22,309,653.47 128,895,286.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛养老健康 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简 称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]493 号 文 《 关于 核准 长盛养 老健 康产 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册， 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 11 月 3 日
至2014 年11 月21 日向 社 会公开 募集 ， 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验
证并出 具 （2014 ） 验 字第60468688_A11 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2014 年11 月 25 日 正 式生效 ， 存续 期间 不定 。 本基金 设立 时 ， 收 到首 次 募集扣 除认 购费 后的
有效净 认购 金额 为人 民币 1,077,089,651.85 元 ，折 合 1,077,089,651.85 份 基 金份额 ；有 效认 购
资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民币 356,992.09 元 ，折合 356,992.09 份基 金 份额； 以上 收到 的
实收基 金共 计人 民币 1,077,446,643.94 元 ，折合 1,077,446,643.94 份基 金份 额。本 基金 的基 金
管理人 和注 册登 记机 构均 为长盛 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的 股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 投资占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产投
资于股指期货 、权证、 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券等金 融工具， 其 中投资于本 基金的股
票和债 券不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ； 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例不 高于 3% ； 本基 金每 个
交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金
或到期日在一 年以内的 政 府债券，股指 期货的投 资 比例遵循国家 相关法律 法 规。本基金 的业绩比
较基准 为：50%* 沪深 300 指数收 益率+50%* 中 证综 合 债指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛养
老健康混合型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会及中国证券 投资基金 业 协会发布的 有关规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点 改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于 上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 28,262,380.03
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 28,262,380.03
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允 价 值变 动
股票 59,105,311.23 57,270,687.99 -1,834,623.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,105,311.23 57,270,687.99 -1,834,623.24
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,473.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 51.89
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.38
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.57
合计 4,532.02
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 61,440.97
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 61,440.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 350.92
预提费 用 69,426.17
预提审 计费 -
预提信 息披 露费 -
其他 -
合计 69,777.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金 份 额（ 份） 账面金 额 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 48 页
上年度 末 76,047,733.80 76,047,733.80
本期申 购 4,190,759.92 4,190,759.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,982,324.19 -12,982,324.19
本期末 67,256,169.53 67,256,169.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 51,403,450.17 -33,948,864.72 17,454,585.45
本期利 润 4,324,953.76 -1,676,990.12 2,647,963.64
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,441,648.82 4,289,431.26 -2,152,217.56
其中： 基金 申购 款 3,035,065.94 -2,005,486.62 1,029,579.32
基金赎 回款 -9,476,714.76 6,294,917.88 -3,181,796.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 49,286,755.11 -31,336,423.58 17,950,331.53
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 84,264.32
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,422.69
其他 215.54
合计 85,902.55
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 76,558,548.40
减：卖 出股 票成 本总 额 71,866,156.95
买卖股 票差 价收 入 4,692,391.45
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 588,530.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 588,530.05
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,676,990.12
—— 股 票投 资 -1,676,990.12
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,676,990.12
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 11,021.67
转换费 收入 681.59
合计 11,703.26
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 215,386.46
银行间 市场 交易 费用 -
合计 215,386.46
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 44,630.98
账户维 护费 9,000.00
汇划手 续费 3,633.02
合计 82,059.19
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
667,126.98 975,323.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
321,666.20 372,012.22
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
111,187.87 162,553.92
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月 月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 28,262,380.03 84,264.32 47,949,224.09 213,680.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002675
东诚
药业
2017
年1 月
3 日
重大事
项停牌
14.64
2017 年7
月 17 日
12.84 35,900 586,405.74 525,576.00 -
注：本 基金 截 止 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及 管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。 公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司 内
控制度 的实 施情 况。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 证券 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估 来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2016 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流 动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证
券交易所上市 ，因此除 附 注 6.4.12 中列 示的部分 基金资产流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况
外，其 余均 能以 合理 价格 适时变 现。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险。其中浮 动利率类
金融工具还面 临每个付 息 期间结束根据 市场利率 重 新定价时对于 未来现金 流 影响的风险 。本基金长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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所面临的利率 风险主要 来 源于本基金所 持有的生 息 资产。本基金 的生息资 产 主要为银行 存款等。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
28,262,380.03 - - - 28,262,380.03
结算备 付金
128,258.82 - - - 128,258.82
存出保 证金
16,275.20 - - - 16,275.20
交易性 金融 资产
- - - 57,270,687.99 57,270,687.99
应收利 息
- - - 4,532.02 4,532.02
应收申 购款
- - - 69,054.17 69,054.17
资产总 计 28,406,914.05 - - 57,344,274.18 85,751,188.23
负债
应付证 券清 算款 - - - 189.00 189.00
应付赎 回款 - - - 291,546.91 291,546.91
应付管 理人 报酬 - - - 104,342.73 104,342.73
应付托 管费 - - - 17,390.47 17,390.47
应付交 易费 用 - - - 61,440.97 61,440.97
其他负 债 - - - 69,777.09 69,777.09
负债总 计 - - - 544,687.17 544,687.17
利率敏 感度 缺口 28,406,914.05 - - 56,799,587.01 85,206,501.06
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,298,945.75 - - - 23,298,945.75
结算备 付金 165,892.73 - - - 165,892.73
存出保 证金 38,102.59 - - - 38,102.59
交易性 金融 资产 - - - 71,134,091.94 71,134,091.94
应收利 息 - - - 4,161.17 4,161.17
应收申 购款 - - - 13,154.97 13,154.97
其他资 产 - - - - -
资产总 计 23,502,941.07 - - 71,151,408.08 94,654,349.15
负债
应付证 券清 算款 - - - 636,688.58 636,688.58
应付赎 回款 - - - 69,793.92 69,793.92
应付管 理人 报酬 - - - 121,367.19 121,367.19 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 48 页
应付托 管费 - - - 20,227.86 20,227.86
应付交 易费 用 - - - 73,786.75 73,786.75
其他负 债 - - - 230,165.60 230,165.60
负债总 计 - - - 1,152,029.90 1,152,029.90
利率敏 感度 缺口 23,502,941.07 - - 69,999,378.18 93,502,319.25
注：表中所示 为本基 金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券 或银行 间同业市 场 交易的债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金 投资 于股 票投 资占 基金资 产的 比例 为 0%-95% ， 其余 资产 投资于 股指 期 货、 权 证、 债 券、
货币市场工具 、资产支 持 证券等金融工 具，其中 投 资于养老健康 产业的股 票 和债券不低 于非现金
基金资 产 的 80% ；权 证投 资占基 金资 产净 值的 比例 不高 于 3% ；本 基金 每个 交 易日日 终在 扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的
政府债 券， 股指 期货 的投 资比例 遵循 国家 相关 法律 法规。 于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 面临 的 整
体其他 价格 风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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交易性 金融 资产-股 票投 资 57,270,687.99 67.21 71,134,091.94 76.08
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 57,270,687.99 67.21 71,134,091.94 76.08
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
5% 5,875,435.87 6,945,513.14
-5% -5,875,435.87 -6,945,513.14
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工 具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
56,745,111.99 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 525,576.00 元， 属于第 三层 次的余 额为 人民 币
零元。 （2016 年 12 月 31 日 ： 第一 层次 人民 币 70,957,751.60 元， 第二 层次 人民 币 176,340.34 元，
无属于 第三 层次 的余 额）
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2016 年度 ：无） 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 57,270,687.99 66.79
其中： 股票 57,270,687.99 66.79
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,390,638.85 33.11
7 其他各 项资 产 89,861.39 0.10
8 合计 85,751,188.23 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,624,501.86 5.43
B 采矿业 - -
C 制造业 37,182,807.32 43.64
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
8,313,897.81 9.76
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 507,197.00 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,787,367.00 3.27
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 48 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,854,917.00 4.52
S 综合 - -
合计 57,270,687.99 67.21
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600703 三安光 电 403,680 7,952,496.00 9.33
2 002185 华天科 技 1,013,400 7,337,016.00 8.61
3 603766 隆鑫通 用 781,693 5,690,725.04 6.68
4 002294 信立泰 122,000 4,350,520.00 5.11
5 600856 中天能 源 380,286 4,282,020.36 5.03
6 601139 深圳燃 气 466,113 4,031,877.45 4.73
7 601766 中国中 车 367,444 3,718,533.28 4.36
8 002396 星网锐 捷 167,800 3,246,930.00 3.81
9 600373 中文传 媒 125,600 2,952,856.00 3.47
10 002299 圣农发 展 131,218 1,951,211.66 2.29
11 000997 新 大 陆 82,300 1,867,387.00 2.19
12 002234 民和股 份 111,160 1,382,830.40 1.62
13 002458 益生股 份 62,492 1,290,459.80 1.51
14 300011 鼎汉技 术 63,200 1,011,200.00 1.19
15 300113 顺网科 技 34,200 919,980.00 1.08
16 600498 烽火通 信 33,700 854,295.00 1.00
17 002202 金风科 技 53,400 826,098.00 0.97
18 000400 许继电 气 38,000 682,480.00 0.80
19 300336 新文化 37,800 584,388.00 0.69
20 002675 东诚药 业 35,900 525,576.00 0.62
21 300471 厚普股 份 34,500 524,745.00 0.62
22 600998 九州通 13,700 295,372.00 0.35
23 600566 济川药 业 7,600 289,028.00 0.34
24 603368 柳州医 药 3,700 211,825.00 0.25
25 002502 骅威文化 17,300 162,447.00 0.19
26 002343 慈文传 媒 4,100 155,226.00 0.18
27 603228 景旺电 子 1,800 86,850.00 0.10
28 603328 依顿电 子 6,100 86,315.00 0.10 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002185 华天科 技 6,602,043.70 7.06
2 601139 深圳燃 气 4,325,625.30 4.63
3 600856 中天能 源 4,166,078.66 4.46
4 002396 星网锐 捷 2,995,546.00 3.20
5 600373 中文传 媒 2,776,167.00 2.97
6 002294 信立泰 2,709,838.00 2.90
7 600617 国新能 源 2,349,871.00 2.51
8 000997 新 大 陆 1,911,961.00 2.04
9 601336 新华保 险 1,869,585.00 2.00
10 000063 中兴通 讯 1,849,903.00 1.98
11 600703 三安光 电 1,811,265.00 1.94
12 300011 鼎汉技 术 1,533,258.00 1.64
13 600079 人福医 药 1,063,782.00 1.14
14 300113 顺网科 技 1,017,068.00 1.09
15 601607 上海医 药 935,466.00 1.00
16 002589 瑞康医 药 934,967.00 1.00
17 600062 华润双 鹤 928,437.68 0.99
18 002202 金风科 技 924,813.00 0.99
19 600109 国金证 券 916,048.00 0.98
20 601601 中国太 保 838,476.00 0.90
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 10,073,905.26 10.77
2 002085 万丰奥 威 8,147,725.78 8.71
3 300070 碧水源 5,915,249.93 6.33
4 600887 伊利股 份 4,482,497.24 4.79
5 601607 上海医 药 3,130,340.15 3.35
6 000063 中兴通 讯 2,647,926.36 2.83
7 600688 上海石 化 2,436,632.00 2.61 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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8 600617 国新能 源 2,165,476.45 2.32
9 601336 新华保 险 1,920,485.00 2.05
10 002241 歌尔股 份 1,882,110.51 2.01
11 600028 中国石 化 1,598,874.00 1.71
12 600079 人福医 药 1,526,366.00 1.63
13 002299 圣农发 展 1,441,007.00 1.54
14 002304 洋河股 份 1,196,552.20 1.28
15 002234 民和股 份 1,174,908.00 1.26
16 002458 益生股 份 1,128,876.00 1.21
17 000423 东阿阿 胶 1,108,412.96 1.19
18 600703 三安光 电 1,072,138.98 1.15
19 002589 瑞康医 药 974,589.00 1.04
20 000963 华东医 药 966,437.00 1.03
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 59,679,743.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 76,558,548.40
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查，无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,275.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,532.02
5 应收申 购款 69,054.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 89,861.39 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 48 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,425 15,199.13 0.00 0.00% 67,256,169.53 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
883,734.80 1.3140%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额 1,077,446,643.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,047,733.80
本报告 期基 金总 申购 份额 4,190,759.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,982,324.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,256,169.53
长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经 理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西部证 券 1 80,165,567.49 58.90% 74,658.21 58.90% -
长江证 券 1 37,664,016.22 27.67% 35,076.58 27.67% -
华安证 券 1 18,269,480.52 13.42% 17,014.46 13.42% - 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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东莞证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西部证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 54,700,000.00 67.78% - -
华安证 券 - - 26,000,000.00 32.22% - -
东莞证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - - 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ； 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 ：无 。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 五矿证 券 深圳 1
2 日信证 券 深圳 1
10.8 其 他重 大事件
除上述 事 项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金
增加基 煜销 售并 开通 基金 转换业 务的
公告
《证券 时报 》
及本公 司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深 圳证
券交易 所分 级基 金业 务管 理指引 》和
《上海 证券 交易 所分 级基 金业务 管理
指引> 实施 的风 险提 示公 告
同上 2017 年 4 月 27 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的
公告
同上 2017 年 4 月 22 日
4
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 型证
券投资 基 金 2017 年第 1 季 度报告
同上 2017 年 4 月 22 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员
董事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
6 长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 同上 2017 年 3 月 28 日 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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副总经 理变 更的 公告
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员
总经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
8
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 型证
券投资 基 金 2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
9
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 型 证
券投资 基 金 2016 年 度报 告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯特
瑞财富 为旗 下基 金销 售机 构并参 加费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷
基金为 旗下 基金 销售 机构 并参加 费率
优惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加宜 信普 泽费 率优 惠活动 的公
告
同上 2017 年 3 月 17 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的
公告
同上 2017 年 2 月 23 日
14
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 型证
券投资 基 金 2016 年第 4 季 度报告
同上 2017 年 1 月 21 日 长盛养老健康混合 2017 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
