长盛互联网+ 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2017 年 半 年 度报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛互 联网+主 题灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛互 联网+混合
基金主 代码 002085
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 28 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 153,609,531.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标在 于把 握中国 互联 网行 业发 展以 及
传统产 业与 互联 网融 合发 展过程 中所 蕴含 的投 资机
会，在 严格 控制 投资 风险 的基础 上， 力求 为基 金份 额
持有人 获取 超过 业绩 比较 基准的 收益 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科
学严谨 、 规 范化 的资 产配 置方法 ， 灵 活配 置互 联网+ 主
题的上 市公 司股 票和 债券 ，谋求 基金 资产 的长 期稳 定
增长。
（一） 大类 资产 配 置 策略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑： 宏观 经济 指
标；微 观经 济指 标； 市场 指标； 政策 因素 。本 基金 将
通过深 入分 析上 述指 标与 因素， 动态 调整 基金 资产 在
股票、 债券 、 货 币市 场工 具等类 别资 产间 的分 配比 例，
控制市 场风 险， 提高 配置 效率。
（二） 股票 投资 策略
1、互 联网+ 主题 的界 定
本基金 所投 资的 互联 网+ 主 题包括 互联 网产 业链 相关
行业以 及与 互联 网发 生融 合发展 的传 统产 业的 股票 。
2、个 股选 择
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 充分 发挥 基金 管理 人
研究团 队和 投资 团队 “自 下而上 ”的 主动 选股 能力 ，
在互联 网+ 主题 界定 的上 市 公司中 选择 具有 长期 持 续
成长能 力的 公司 。
本基金 筛选 股票 的程 序为 ：
第一， 将将 样本 空间 中过 去一年 日均 成交 金额 排名 在
后 20% 的股 票剔 除。
第二， 根据 本基 金对 互联 网+主 题上 市公 司的 界定 挑 选长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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基金备 选股 票池 。
第三， 对备 选互 联网+主 题 相关上 市公 司， 具体 从公 司
基本状 况、 成长 性评 估和 股票估 值三 个方 面进 行筛 选。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -21,278,618.57
本期利 润 6,064,636.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0347
本期加 权平 均净 值利 润率 3.56%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -5,392,388.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0351
期末基 金资 产净 值 158,680,583.04
期末基 金份 额净 值 1.033
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.30%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投 资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.30% 0.86% 3.01% 0.34% 2.29% 0.52%
过去三 个月 7.49% 0.74% 3.16% 0.32% 4.33% 0.42%
过去六 个月 5.09% 0.76% 5.36% 0.29% -0.27% 0.47%
过去一 年 -11.78% 1.00% 8.32% 0.35% -20.10% 0.65%
自基金 合同
生效起 至今
3.30% 1.19% -0.44% 0.60% 3.74% 0.59% 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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注：由于基金 资产配置 比 例处于动态变 化的过程 中 ，需要通过再 平衡来使 资 产的配置比 例符合基
金合同 要求 ， 基 准指 数每 日按 照50% 、50% 的 比例 采 取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数
的时间 序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。 截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十二
条（二 ）投 资范 围、 （四 ） 投资限 制的 有关 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵楠
本基金 基金 经
理，长 盛电 子信
息产业 混合 型证
券投资 基金 基金
经理， 长盛 新兴
成长主 题混 合型
证券投 资基 金基
金经理 。
2015 年12 月28
日
- 10 年
赵楠先 生 ，1980 年3 月出
生。经 济学 学士 ，北 京大
学光 华MBA 在读 。历 任安
信证券 研究 中心 研究 员，
光大永 明资 产管 理股 份有
限公司 权益 投资 部高 级股
票投资 经理 、资 深股 票投
资经理 、权 益创 新业 务负
责人、 投行 总部 执行 董事
等职务 。2015 年 2 月加 入
长盛基 金管 理有 限公 司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定 ，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司 公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 股票 市场 在 严监管 、 金 融去 杠杆 的背 景下， 市场 整体 表现 较弱 ， 行业 、 个 股的
表现仍 延续 结构 分化 的走 势，且 分化 更加 极致 。
一季度本产品 净值表现 不 佳，出现小幅 的下跌， 跑 输基准指数， 主要有三 个 原因： 第一， 一长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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只仓位 占比 相对 比较 重的 股票长 期停 牌， 停牌 期间 创业板 大约 下 跌 10% ， 复 牌时机 正好 处 在 1 月
市场调 整 ， 复 牌之 后股 价 连续下 跌 ； 第 二 ， 年 初以 来配置 了一 定比 例的 计算 机、 传媒 板块 的股 票，
部分公 司股 价表 现不 佳； 第三， 上游 行业 和金 融行 业的配 置时 机欠 妥。
二季度吸取了 之前净值 快 速回撤的教训 ，在股票 仓 位、行业、个 股选择方 面 ，更加审慎， 注
重净值 的波 动和 回撤 。 在3 月初 ，对 账户 的持 仓结 构进行 了调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.033 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.09% ，业 绩
比较基 准收 益率 为5.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 股票 市 场的表 现 ， 总 体来 讲中 性 偏乐观 。 盈利 是牛 市的 基 础， 这是 股票 市
场走“ 慢牛” 的重要原 因 。中国经济度 过了最危 险 和最困难的通 缩阶段， 原 材料及产成 品价格上
升，中上游很 多行业逐 步 出清，行业壁 垒提高， 龙 头公司竞争力 提升，处 于 盈利改善趋 势之中，
同时我们没有 看到投资 过 热、潜在的通 胀的情况 出 现，这样的盈 利改善更 持 久，这也是 股票市场
牛市的基础。 宏观经济 方 面，上半年中 国经济要 比 市场预期的更 乐观、更 有 韧性，房地 产销售在
收紧政策的前 提下，仍 超 市场预期 ，海 外经济复 苏 明显，考虑的 房地产三 四 线城市回暖 具有一定
的延续 性， 下半 年的 中国 经济仍 不悲 观。
未来一段时间 ，在账户 仓 位和选股方面 ，会更加 审 慎同时注重净 值的波动 和 回撤，坚持稳 中
求进。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截至 2017 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利 润 为-5,392,388.65 元， 其 中：未 分配 利润
已实现 部分 为-5,392,388.65 元 ，未 分配 利润 未实 现 部分 为10,463,440.44 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称“ 本 托管人” ）在长 盛互联网+ 主题灵活配置 混
合型证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基 金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债 表
会计主 体： 长盛 互联 网+ 主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 48,112,320.07 36,839,485.25
结算备 付金
3,329,006.82 1,413,136.03
存出保 证金
88,737.97 177,665.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 108,098,585.78 175,482,841.64
其中： 股票 投资
108,098,585.78 175,482,841.64
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,048.61 15,774.13
应收股 利
- -
应收申 购款
17,075.81 19,998.23
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
159,649,775.06 213,948,900.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,171.00 -
应付赎 回款
408,292.86 401,502.17
应付管 理人 报酬
194,161.05 283,700.36
应付托 管费
32,360.17 47,283.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 168,431.50 595,511.03 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 164,775.44 240,729.88
负债合 计
969,192.02 1,568,726.83
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 153,609,531.25 215,951,620.07
未分配 利润 6.4.7.10 5,071,051.79 -3,571,446.53
所有者 权益 合计
158,680,583.04 212,380,173.54
负债和 所有 者权 益总 计
159,649,775.06 213,948,900.37
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.033 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
153,609,531.25 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 互联 网+ 主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
8,671,475.68 83,772,214.20
1.利息 收入
301,317.76 1,766,441.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 114,612.15 749,009.29
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
186,705.61 1,017,432.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-19,068,976.93 46,966,879.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -20,298,132.33 46,449,621.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,229,155.40 517,258.28
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
27,343,255.07 32,229,731.60
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 95,879.78 2,809,161.76
减： 二、费用
2,606,839.18 6,921,608.66 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,267,861.82 3,476,559.17
2．托 管费 6.4.10.2.2 211,310.29 579,426.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 946,084.00 2,681,670.43
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 181,583.07 183,952.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,064,636.50 76,850,605.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,064,636.50 76,850,605.54
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 互联 网+ 主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
215,951,620.07 -3,571,446.53 212,380,173.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,064,636.50 6,064,636.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-62,342,088.82 2,577,861.82 -59,764,227.00
其中：1.基 金申 购款 4,154,782.40 -113,861.92 4,040,920.48
2. 基金 赎回 款 -66,496,871.22 2,691,723.74 -63,805,147.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,609,531.25 5,071,051.79 158,680,583.04
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
754,487,433.12 179,437.81 754,666,870.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 76,850,605.54 76,850,605.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-481,376,804.72 -30,362,745.14 -511,739,549.86
其中：1.基 金申 购款 216,847,514.11 19,293,553.42 236,141,067.53
2. 基金 赎回 款 -698,224,318.83 -49,656,298.56 -747,880,617.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,110,628.40 46,667,298.21 319,777,926.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛互联网+主 题灵活配 置 混合型证券投 资基金（ 以 下简称 “本基 金 ”） ，系 经 中国证券监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会” ）证监许可[2015]1999 号 《关于准 予 长盛互联网+主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金注册 的批 复》 的注 册， 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 11 月 25
日至2015 年12 月 22 日 向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
验资并 出具 （2015 ） 验字60468688_A08 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2015 年12 月 28 日 生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 截 至2015 年 12 月 24 日
止，本基金已收 到首次募 集扣除认购费后 的有效净 认购金额为人民 币 754,295,570.80 元， 折合
754,295,570.80 份 基金 份 额；有 效认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 为人 民 币 191,862.32 元 ，折
合 191,862.32 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 754,487,433.12 元，折合
754,487,433.12 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 和注册 登记 机构 为 长 盛基 金管理 有限 公司 ， 基长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货、 债券 、 货 币 市场工 具、 资产 支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将
其纳入 投资 范围 。 本 基金 投资组 合比 例为 ： 股 票等 权益类 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ， 其 中
投资于 互联 网+ 主题 的证 券 不低 于 非现 金基 金资 产 的80% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 不高 于
3%；本基金每 个交易日 日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 应 当保持不低 于基金资
产净 值5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券， 股指期 货的 投资 比例 遵循 国家相 关法 律法 规。
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计 核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向 流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳 营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投 资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存 款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理 人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点 改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、 国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 48,112,320.07
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 48,112,320.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 94,597,490.49 108,098,585.78 13,501,095.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 94,597,490.49 108,098,585.78 13,501,095.29
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,662.07
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算 备 付金 利息 1,347.75
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.88
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 35.91
合计 4,048.61
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 168,431.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 168,431.50
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,129.72
预提费 用 163,645.72
合计 164,775.44
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 215,951,620.07 215,951,620.07
本期申 购 4,154,782.40 4,154,782.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -66,496,871.22 -66,496,871.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 153,609,531.25 153,609,531.25
注：申 购含 转换 入份 额及 金额， 赎回 含转 换出 份额 及金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,855,448.64 -20,426,895.17 -3,571,446.53
本期利 润 -21,278,618.57 27,343,255.07 6,064,636.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-969,218.72 3,547,080.54 2,577,861.82
其中： 基金 申购 款 41,421.89 -155,283.81 -113,861.92
基金赎 回款 -1,010,640.61 3,702,364.35 2,691,723.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,392,388.65 10,463,440.44 5,071,051.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 104,491.12
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,671.67
其他 1,449.36
合计 114,612.15
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 337,125,063.36
减：卖 出股 票成 本总 额 357,423,195.69
买卖股 票差 价收 入 -20,298,132.33
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告 期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,229,155.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,229,155.40
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 27,343,255.07
—— 股 票投 资 27,343,255.07
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 27,343,255.07
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 91,395.50
基金转 换费 收入 4,484.28
合计 95,879.78
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 946,084.00
银行间 市场 交易 费用 -
合计 946,084.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,892.94
帐户维 护费 9,000.00
汇划手 续费 8,937.35
合计 181,583.07
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 须作 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,267,861.82 3,476,559.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
496,760.17 1,183,239.55
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
211,310.29 579,426.54
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未 运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 48,112,320.07 104,491.12 74,117,185.80 653,727.21
注：本 基 金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管 理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构 成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有按 短期 信用评 级的 债券 投资 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有按 长期 信用评 级的 债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市， 因此 ， 除 在附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能及时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券资产的 公 允价值。本 基金于资
产负债表日所 持有的金 融 负债的合约约 定剩余到 期 日均为一年以 内且一般 不 计息， 可赎 回基金份
额净值（所有 者权益） 无 固定到期日且 不计息， 因 此账面余额一 般即为未 折 现的合约到 期现金流
量。
本基金管理人 每 日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工具还面 临每个付 息 期间结束根据 市场利率 重 新定价时对于 未来现金 流 影响的风险 。本 基金
所面临的利率 风险主要 来 源于本基金所 持有的生 息 资产。本基金 的生息资 产 主要为银行 存款等。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
48,112,320.07 - - - 48,112,320.07
结算备 付金
3,329,006.82 - - - 3,329,006.82
存出保 证金
88,737.97 - - - 88,737.97
交易性 金融 资产
- - - 108,098,585.78 108,098,585.78
应收利 息
- - - 4,048.61 4,048.61
应收申 购款
- - - 17,075.81 17,075.81
资产总 计 51,530,064.86 - - 108,119,710.20 159,649,775.06
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,171.00 1,171.00
应付赎 回款 - - - 408,292.86 408,292.86
应付管 理人 报酬 - - - 194,161.05 194,161.05
应付托 管费 - - - 32,360.17 32,360.17
应付交 易费 用 - - - 168,431.50 168,431.50
其他负 债 - - - 164,775.44 164,775.44
负债总 计 - - - 969,192.02 969,192.02
利率敏 感度 缺口 51,530,064.86 - - 107,150,518.18 158,680,583.04
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,839,485.25 - - - 36,839,485.25
结算备 付金 1,413,136.03 - - - 1,413,136.03
存出保 证金 177,665.09 - - - 177,665.09
交易性 金融 资产 - - - 175,482,841.64 175,482,841.64
应收利 息 - - - 15,774.13 15,774.13
应收申 购款 - - - 19,998.23 19,998.23
其他资 产 - - - - -
资产总 计 38,430,286.37 - - 175,518,614.00 213,948,900.37
负债
应付赎 回款 - - - 401,502.17 401,502.17
应付管 理人 报酬 - - - 283,700.36 283,700.36
应付托 管费 - - - 47,283.39 47,283.39
应付交 易费 用 - - - 595,511.03 595,511.03
其他负 债 - - - 240,729.88 240,729.88
负债总 计 - - - 1,568,726.83 1,568,726.83
利率敏 感度 缺口 38,430,286.37 - - 173,949,887.17 212,380,173.54
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存款 等，除此 之 外的金融资 产和金融
负债均 不计 息， 因此 市场 利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2016 年12 月 31 日 ：同）。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券或银行 间同业市 场 交易的债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金 投资 于股 票投 资占 基金资 产的 比例 为 0%-95% ， 其余 资产 投资于 股指 期 货、 权 证、 债 券、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券等 金融 工具 ， 其 中投 资于互 联网+主 题的 股票 和 债券不 低于 非现 金基
金资产 的 80% ； 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例不 高于 3% ； 本基 金每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政
府债券 ，股 指期 货的 投资 比例遵 循国 家相 关法 律法 规。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金面 临的 整 体
其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 108,098,585.78 68.12 175,482,841.64 82.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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其他 - - - -
合计 108,098,585.78 68.12 175,482,841.64 82.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 15,492,140.04 12,564,016.00
-5% -15,492,140.04 -12,564,016.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 结算保 证金 等， 因其 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
108,098,585.78 元 ， 无 属 于 第 二 层 次 及 第 三 层 次 的 余 额 （2016 年 度 第 一 层 次 人 民 币
161,171,306.37 元 、第 二 层次人 民 币 14,311,535.27 元， 无第 三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 108,098,585.78 67.71
其中： 股票 108,098,585.78 67.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,441,326.89 32.22
7 其他各 项资 产 109,862.39 0.07
8 合计 159,649,775.06 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,545,793.78 41.94
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 4,044,304.00 2.55
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 35,853,468.00 22.59
K 房地产 业 1,655,020.00 1.04
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 108,098,585.78 68.12
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 122,100 6,796,086.00 4.28
2 000651 格力电 器 159,000 6,546,030.00 4.13
3 601318 中国平 安 124,800 6,191,328.00 3.90
4 601336 新华保 险 117,700 6,049,780.00 3.81
5 600519 贵州茅 台 12,510 5,902,843.50 3.72
6 000333 美的集 团 135,900 5,849,136.00 3.69
7 601628 中国人 寿 205,600 5,547,088.00 3.50
8 000423 东阿阿 胶 75,000 5,391,750.00 3.40
9 600036 招商银 行 217,200 5,193,252.00 3.27
10 000418 小天鹅 Ａ 105,900 4,955,061.00 3.12
11 600104 上汽集 团 156,000 4,843,800.00 3.05
12 601166 兴业银 行 244,000 4,113,840.00 2.59
13 601668 中国建 筑 417,800 4,044,304.00 2.55
14 002271 东方雨 虹 108,600 4,029,060.00 2.54
15 600000 浦发银 行 307,200 3,886,080.00 2.45
16 600176 中国巨 石 338,400 3,715,632.00 2.34
17 600887 伊利股 份 167,500 3,616,325.00 2.28
18 002007 华兰生 物 94,931 3,464,981.50 2.18
19 002508 老板电 器 71,464 3,107,254.72 1.96
20 000568 泸州老 窖 48,000 2,427,840.00 1.53
21 000538 云南白 药 23,900 2,243,015.00 1.41
22 600660 福耀玻 璃 75,000 1,953,000.00 1.23
23 601398 工商银 行 320,000 1,680,000.00 1.06
24 600048 保利地 产 166,000 1,655,020.00 1.04 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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25 000783 长江证 券 170,000 1,609,900.00 1.01
26 600109 国金证 券 135,000 1,582,200.00 1.00
27 600426 华鲁恒 升 86,000 1,009,640.00 0.64
28 002241 歌尔股 份 33,000 636,240.00 0.40
29 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03
30 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 9,538,138.00 4.49
2 601099 太平洋 7,621,759.00 3.59
3 600030 中信证 券 6,440,006.00 3.03
4 601668 中国建 筑 6,012,983.00 2.83
5 601117 中国化 学 5,965,629.00 2.81
6 000878 云南铜 业 5,914,465.00 2.78
7 601699 潞安环 能 5,831,154.14 2.75
8 601186 中国铁 建 5,398,901.00 2.54
9 601390 中国中 铁 5,363,446.00 2.53
10 601800 中国交 建 5,344,721.00 2.52
11 000858 五 粮 液 5,334,548.75 2.51
12 300197 铁汉生 态 5,058,245.22 2.38
13 002310 东方园 林 4,987,041.50 2.35
14 600362 江西铜 业 4,885,977.00 2.30
15 000423 东阿阿 胶 4,878,172.48 2.30
16 600036 招商银 行 4,776,839.00 2.25
17 000333 美的集 团 4,626,484.00 2.18
18 600104 上汽集 团 4,557,155.00 2.15
19 000651 格力电 器 4,520,404.00 2.13
20 600519 贵州茅 台 4,499,084.86 2.12
21 600068 葛洲坝 4,472,934.20 2.11
长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 10,883,222.72 5.12
2 601099 太平洋 6,767,102.85 3.19
3 300496 中科创 达 6,008,859.06 2.83
4 002484 江海股 份 5,792,793.62 2.73
5 601211 国泰君 安 5,474,188.63 2.58
6 601117 中国化 学 5,350,899.00 2.52
7 601699 潞安环 能 5,330,838.25 2.51
8 601186 中国铁 建 5,286,465.00 2.49
9 601800 中国交 建 5,253,686.57 2.47
10 601390 中国中 铁 5,251,063.00 2.47
11 000878 云南铜 业 5,167,641.00 2.43
12 600958 东方证 券 5,120,620.91 2.41
13 601318 中国平 安 4,951,208.00 2.33
14 300236 上海新 阳 4,910,903.98 2.31
15 600068 葛洲坝 4,875,342.51 2.30
16 000783 长江证 券 4,712,930.90 2.22
17 002310 东方园 林 4,654,943.80 2.19
18 600109 国金证 券 4,593,556.50 2.16
19 600362 江西铜 业 4,491,849.00 2.12
20 601555 东吴证 券 4,359,399.26 2.05
21 300197 铁汉生 态 4,283,657.10 2.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 262,695,684.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 337,125,063.36
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑 相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公 开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 88,737.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,048.61
5 应收申 购款 17,075.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 109,862.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,353 45,812.57 0.00 0.00% 153,609,531.25 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额 总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
21,525.42 0.0140%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 12 月28 日 ）基 金份 额 总额 754,487,433.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 215,951,620.07
本报 告 期基 金总 申购 份额 4,154,782.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 66,496,871.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,609,531.25
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证 券 1 313,050,886.59 52.44% 291,545.35 52.44% -
银河证 券 2 283,959,717.81 47.56% 264,451.21 47.56% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
齐鲁证 券 - - - - - -
银河证 券 - - 1,181,000,000.00 100.00% - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - - 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单 元 均为 共用 交易 单元 。 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 日信证券 上海 1
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛基 金管理 有限 公司旗下 部分
基 金增 加基煜 销售 并开通基 金转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 本公 司网站
2017 年 6 月 29 日
2
长 盛基 金管理 有限 公司关于 《深
圳 证券 交易所 分级 基金业务 管理
指 引》 和《上 海证 券交易所 分级
基 金业 务管理 指引 》实施的 风险
提示公 告
同上 2017 年 4 月 27 日
3
长盛互联网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金2017 年第1 季度
报告
同上 2017 年 4 月 22 日
4
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 渠道
基 金申 购及定 期定 额投资手 续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月 22 日
5
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
方 正证 券为旗 下部 分开放式 基金
代销机 构的 公告
同上 2017 年 3 月 30 日
6
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
7
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
8
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛互联网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券投 资基 金 2016 年度 报 告
摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
10
长盛互联网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金 2016 年 度 报告
同上 2017 年 3 月 27 日 长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
11
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
肯 特瑞 财富为 旗 下 基金销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
12
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
蛋 卷基 金为旗 下基 金销售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
13
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 宜信 普泽费率 优惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
14
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 渠道
基 金申 购及定 期定 额投资手 续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 2 月 23 日
15
长盛互联网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2017 年 2 月 10 日
16
长盛互联网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2017 年 2 月 10 日
17
长盛互联网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金2016 年第4 季度
报告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛互联网+ 混合 2017 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛互 联网+主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 盛互 联网+主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛互 联网+主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金 管理有限公司
2017 年8 月24 日
