长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 证100 指 数证 券投 资基金
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 22 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 380,387,385.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，力 争保 持基 金净 值收 益
率与业 绩衡 量基 准之 间的 年跟踪 误差 在 4% 以 下， 以 实
现对基 准指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用复 制指 数
投资策 略， 按照 个股 在基 准指数 中的 基准 权重 构建 股
票组合 ，并 根据 基准 指数 成份股 及其 权重 的变 动而 进
行相应 调整 ，以 复制 和跟 踪基准 指数 。
业绩比 较基 准
中证 100 指 数收 益率 ×95 % + 一年 期银 行储 蓄存 款利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 风险 中等 ，将 获得 证
券市场 平均 收益 率。 其风 险因素 主要 来自 于市 场风 险
和跟踪 误差 的风 险。 由于 采用被 动投 资策 略， 在投 资
管理上 将最 大限 度的 分散 非系统 性风 险。 对于 跟踪 误
差的风 险， 本基 金将 通过 严格的 投资 纪律 约束 和数 量
化的风 险管 理手 段， 力争 控制本 基金 的跟 踪误 差在 限
定范围 内。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,740,903.41
本期利 润 57,402,739.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1456
本期加 权平 均净 值利 润率 14.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 40,406,818.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1062
期末基 金资 产净 值 420,794,203.81
期末基 金份 额净 值 1.1062
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 87.29%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.44% 0.72% 4.50% 0.73% 0.94% -0.01%
过去三 个月 10.29% 0.64% 9.27% 0.62% 1.02% 0.02%
过去六 个月 15.31% 0.57% 14.37% 0.56% 0.94% 0.01%
过去一 年 25.23% 0.64% 20.84% 0.64% 4.39% 0.00%
过去三 年 86.84% 1.69% 77.19% 1.65% 9.65% 0.04%
自基金合同
生效起 至今
87.29% 1.75% 105.69% 1.76% -18.40% -0.01% 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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注：本 基金 基准 指数 ：中 证 100 指数
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 100 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过程请 参见 中 证100 指数 指数编 制细 则。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 资 产配置比例符 合基金合 同 第十三条 “ （二）投
资范围 ”、 “（ 八） 投资 限制 ” 的有 关约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金 、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
冯雨生
本基金 基金 经理 ，长 盛
沪深300 指 数证 券投 资
基金（LOF ）基 金经 理，
长盛高 端装 备制 造灵 活
配置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 ，长 盛中 证
申万一 带一 路主 题指 数
分级证 券投 资基 金基 金
经理， 长盛 成长 价值 证
券投资 基金 基金 经理 ，
长盛中 证全 指证 券公 司
指数分 级证 券投 资基 金
基金经 理， 长盛 战略 新
兴产业 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经
理，长 盛盛 世灵 活配 置
2011
年7 月
11 日
- 9 年
冯雨生 先生 ，1983 年 11 月
出生。 毕业 于光 华管 理学 院
金融系 ， 北 京大 学经 济学 硕
士， CFA （特 许金 融分 析师 ） 。
2007 年 7 月加 入 长 盛基 金
管理有 限公 司， 曾任 金融 工
程研究 员， 同盛 基金 经理 助
理等职 务。
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混合型 证券 投资 基金 基
金经理 ，长 盛积 极配 置
债券型 证券 投资 基金 基
金经理 ，长 盛同 鑫行 业
配置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理,长 盛信 息
安全主 题量 化灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基
金经理 ，量 化投 资部 负
责人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、 《长盛 中 证 100
指数证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制投 资 风 险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决 策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度 股 票市 场整 体震荡 上行 ， 四 月份 大幅 下跌， 之后 温和 反弹 。MSCI 概念 、 白 马股
和雄安概念板 块大幅上 涨 ，次新股、小 市值和区 块 链概念板块大 幅下跌。 行 业上，家用 电器、食
品饮料和非银 金融等行 业 涨幅靠前，传 媒、农林 牧 渔和纺织服装 跑输市场 。 风格上，整 个上半年
大盘价 值股 跑赢 小盘 成长 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1062 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 15.31%，业
绩比较 基准 收益率为 14.37% 。 本 报告 期内 日均 跟踪 误差 为0.1132% ， 年 度化 跟 踪误差 为 1.7898% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预期宏观 经 济仍将平稳运 行，美国 和 欧洲经济数据 好转将有 利 于出口增长。 货
币政策 大概 率中 性偏 紧， 财政政 策偏 积极 。我 们维 持之前 的看 法， 认为 股市 仍会出 现大 幅震 荡。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任 要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期 内 未实施 利润 分配 。
本基金 截至2017 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 40,406,818.32 元， 未 分配利 润已 实现
部分 为171,627,044.89 元 ，未分 配利 润未 实现 部分 为-131,220,226.57 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定 ，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法 规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,077,754.81 18,950,902.96
结算备 付金
300,000.00 300,592.27
存出保 证金
319,305.55 312,564.91
交易性 金融 资产 6.4.7.2 399,109,706.74 346,942,688.49
其中： 股票 投资
399,109,706.74 346,942,688.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 9,465.69 8,940.72
应收股 利
- -
应收申 购款
98,856.64 2,566.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
421,915,089.43 366,518,255.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
619,122.08 209,321.79
应付管 理人 报酬
252,521.25 236,686.10
应付托 管费
50,504.23 47,337.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,002.85 51,014.51 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 167,735.21 243,925.49
负债合 计
1,120,885.62 788,285.11
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 380,387,385.49 381,260,382.89
未分配 利润 6.4.7.10 40,406,818.32 -15,530,412.18
所有者 权益 合计
420,794,203.81 365,729,970.71
负债和 所有 者权 益总 计
421,915,089.43 366,518,255.82
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.1062 元， 基金 份额 总额380,387,385.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
59,457,690.17 -49,527,337.16
1.利息 收入
183,341.09 191,899.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 183,255.04 191,858.06
债券利 息收 入
86.05 41.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,590,781.63 725,319.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -124,305.79 -2,483,152.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 24,078.75 14,323.21
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,691,008.67 3,194,149.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
55,661,836.40 -50,460,376.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
21,731.05 15,819.34
减： 二、费用
2,054,950.36 1,784,272.82 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,482,381.35 1,285,120.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 296,476.19 257,024.12
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 111,933.12 76,758.87
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 164,159.70 165,369.42
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
57,402,739.81 -51,311,609.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
57,402,739.81 -51,311,609.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
381,260,382.89 -15,530,412.18 365,729,970.71
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 57,402,739.81 57,402,739.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-872,997.40 -1,465,509.31 -2,338,506.71
其中：1.基 金申 购款 39,188,072.51 -803,767.69 38,384,304.82
2. 基金 赎回 款 -40,061,069.91 -661,741.62 -40,722,811.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
380,387,385.49 40,406,818.32 420,794,203.81
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
396,395,212.75 16,621,049.35 413,016,262.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -51,311,609.98 -51,311,609.98
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-8,482,363.92 1,405,072.52 -7,077,291.40
其中：1.基 金申 购款 20,849,731.01 -2,724,226.33 18,125,504.68
2. 基金 赎回 款 -29,332,094.93 4,129,298.85 -25,202,796.08
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -11,968,493.33 -11,968,493.33
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
387,912,848.83 -45,253,981.44 342,658,867.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛中证 100 指数 证券投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006] 第172 号 《关 于 同意长 盛中 证 100 指 数证 券投资 基金 募集 的
批复 》 核 准， 由长 盛基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 长盛 中证100
指数证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定， 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币4,029,660,276.84 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 （事 务所 的性 质已 变更为 特殊 普通 合伙 ）普 华永道 中天 验字(2006) 第 179 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 长盛 中证 100 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》于2006 年 11 月 22 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 4,031,424,938.24 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合1,764,661.40 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 的长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 19 页 共 51 页
有关规 定， 本基 金投 资于 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括中 证 100 指 数成 份股、 备选 成份股、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等， 以及 法律 法规 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 并 且可 以依 照法
律法规或监管 机构的规 定 运用金融衍生 产品进行 风 险管理。本基 金力争保 持 基金净值收 益率与业
绩衡量 基准 之间 的年 跟踪 误差 在 4% 以下 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：中 证 100 指 数收 益率 ×95%
＋一年期银行 储蓄存款 利 率(税后)× 5% 。本基 金标 的指数使用费 由基金管 理 人长盛基金管 理有限
公司承 担， 不计 入本 基金 费用。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中证100 指 数证 券投 资基
金 基 金合 同》 和在 财务 报 表附注 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于 证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值 税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对 基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 22,077,754.81 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 22,077,754.81
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 303,727,432.90 399,109,706.74 95,382,273.84
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 303,727,432.90 399,109,706.74 95,382,273.84
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,214.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 121.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.28
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 129.33
合计 9,465.69 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 31,002.85
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 31,002.85
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 348.73
其他 3,742.57
预提费 用 163,643.91
合计 167,735.21
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 381,260,382.89 381,260,382.89
本期申 购 39,188,072.51 39,188,072.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,061,069.91 -40,061,069.91
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 380,387,385.49 380,387,385.49
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未 实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 170,351,501.75 -185,881,913.93 -15,530,412.18 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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本期利 润 1,740,903.41 55,661,836.40 57,402,739.81
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-465,360.27 -1,000,149.04 -1,465,509.31
其中： 基金 申购 款 17,515,363.62 -18,319,131.31 -803,767.69
基金赎 回款 -17,980,723.89 17,318,982.27 -661,741.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 171,627,044.89 -131,220,226.57 40,406,818.32
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 176,483.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,132.85
其他 3,639.09
合计 183,255.04
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 38,002,946.46
减：卖 出股 票成 本总 额 38,127,252.25
买卖股 票差 价收 入 -124,305.79
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
24,078.75
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 24,078.75 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
779,164.80
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
755,000.00
减：应 收利 息总 额 86.05
买卖债 券差 价收 入 24,078.75
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,691,008.67
基金投 资产 生 的 股利 收益 -
合计 3,691,008.67
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 55,661,836.40
—— 股 票投 资 55,661,836.40
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 55,661,836.40 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收 入 9,238.57
基金转 换费 收入 12,492.48
合计 21,731.05
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 111,933.12
银行间 市场 交易 费用 -
合计 111,933.12
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,891.13
银行汇 划费 515.79
银行间 账户 维护 费 -
合计 164,159.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无须 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证 券 72,635,380.56 100.00% 43,729,569.55 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证 券 779,164.80 100.00% 160,365.10 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 67,500.20 100.00% 31,002.85 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 40,725.45 100.00% 10,593.52 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,482,381.35 1,285,120.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
341,021.49 332,662.00
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
296,476.19 257,024.12 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月 22 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 10,157,456.32
期间申 购/ 买入 总份 额 30,959,362.33 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,157,456.32
期末持 有的 基金 份额 30,959,362.33 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
8.1400% -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银行 22,077,754.81 176,483.10 25,373,456.09 186,093.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通 受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600050
中国
联通
2017 年4
月5 日
重大
事项
停牌
6.85
2017
年8
月21
日
8.22 520,675 2,559,060.42 3,566,623.75 -
601989
中国
重工
2017 年5
月31 日
重大
事项
停牌
6.46 - - 548,479 4,023,790.74 3,543,174.34 -
601088
中国
神华
2017 年6
月5 日
重大
事项
停牌
22.29 - - 119,312 3,209,488.94 2,659,464.48 -
600795
国电
电力
2017 年6
月5 日
重大
事项
停牌
3.60 - - 711,801 2,215,582.15 2,562,483.60 -
300104
乐视
网
2017 年4
月17 日
重大
事项
停牌
28.62 - - 73,000 2,609,946.47 2,089,260.00 -
601727
上海
电气
2017 年6
月22 日
重大
事项
停牌
7.57
2017
年7
月3
日
7.54 189,072 2,049,034.01 1,431,275.04 -
002252
上海
莱士
2017 年4
月21 日
重大
事项
停牌
20.34 - - 62,360 1,133,775.62 1,268,402.40 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月 26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 80,000 1,291,813.00 1,167,200.00 - 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行被动 投 资的股票型指 数基金， 属 于中等风险品 种。本基 金 投资的金融工 具
主要包括股票 投资、债 券 投资及权证投 资等。本 基 金在日常经营 活 动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管 理的主要
目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的 平衡以实
现“风 险和 收益 相匹 配” 的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控 制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
金融工 程部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常 的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成 证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2016 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易 市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 附注 6.4.12 中列示的部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ，以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回 购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
截止 2017 年 6 月 30 日， 本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利 率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
22,077,754.81 - - - 22,077,754.81
结算备 付金
300,000.00 - - - 300,000.00
存出保 证金
319,305.55 - - - 319,305.55
交易性 金融 资产
- - - 399,109,706.74 399,109,706.74
应收利 息
- - - 9,465.69 9,465.69
应收申 购款
- - - 98,856.64 98,856.64
资产总 计 22,697,060.36 - - 399,218,029.07 421,915,089.43
负债
应付赎 回款 - - - 619,122.08 619,122.08
应付管 理人 报酬 - - - 252,521.25 252,521.25
应付托 管费 - - - 50,504.23 50,504.23
应付交 易费 用 - - - 31,002.85 31,002.85
其他负 债 - - - 167,735.21 167,735.21
负债总 计 - - - 1,120,885.62 1,120,885.62
利率敏 感度 缺口 22,697,060.36 - - 398,097,143.45 420,794,203.81
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
银行存 款 18,950,902.96 - - - 18,950,902.96
结算备 付金 300,592.27 - - - 300,592.27
存出保 证金 312,564.91 - - - 312,564.91
交易性 金融 资产 - - - 346,942,688.49 346,942,688.49
应收利 息 - - - 8,940.72 8,940.72
应收申 购款 - - - 2,566.47 2,566.47
其他资 产 - - - - -
资产总 计 19,564,060.14 - - 346,954,195.68 366,518,255.82
负债
应付赎 回款 - - - 209,321.79 209,321.79
应付管 理人 报酬 - - - 236,686.10 236,686.10
应付托 管费 - - - 47,337.22 47,337.22
应付交 易费 用 - - - 51,014.51 51,014.51
其他负 债 - - - 243,925.49 243,925.49
负债总 计 - - - 788,285.11 788,285.11
利率敏 感度 缺口 19,564,060.14 - - 346,165,910.57 365,729,970.71
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2016 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也 可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用复制 指数的投 资 策略，按照个 股
在基准 指数 中的 基准 权重 构建股 票组 合， 并根 据基 准 指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应调 整，
以复制和跟踪 基准指数 。 本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资 策略、资
产配置 、投 资组 合进 行修 正，来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中包 括中 证 100 指数 成 份长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
股、备选成 份股、新 股(如 一级市场初 次发行或 增发) 等，现金或 者到期日 在一 年以内的政 府 债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 399,109,706.74 94.85 346,942,688.49 94.86
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 399,109,706.74 94.85 346,942,688.49 94.86
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 21,412,113.06 19,333,497.27
业绩比 较基 准下 降 5% -21,412,113.06 -19,333,497.27
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入 值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为380,821,823.13 元， 属于 第二 层次的 余额 为 18,287,883.61 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 341,809,292.21 元， 第二 层次 5,133,396.28 元 ，无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 399,109,706.74 94.59
其中： 股票 399,109,706.74 94.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,377,754.81 5.30
7 其他各 项资 产 427,627.88 0.10
8 合计 421,915,089.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,830,570.46 2.81
C 制造业 120,378,656.55 28.61
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
11,796,805.42 2.80
E 建筑业 20,948,998.93 4.98
F 批发和 零售 业 2,531,891.25 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,424,641.21 2.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
9,879,877.30 2.35
J 金融业 187,743,832.17 44.62
K 房地产 业 21,492,632.13 5.11
L 租赁和 商务 服务 业 516,000.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,087,671.32 0.50
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,478,130.00 0.35
S 综合 - -
合计 399,109,706.74 94.85
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 637,584 31,630,542.24 7.52
2 600036 招商银 行 951,315 22,745,941.65 5.41
3 600519 贵州茅 台 30,530 14,405,580.50 3.42
4 601166 兴业银 行 796,805 13,434,132.30 3.19
5 000651 格力电 器 287,842 11,850,455.14 2.82
6 600016 民生银 行 1,412,292 11,609,040.24 2.76
7 000333 美的集 团 268,996 11,577,587.84 2.75
8 000002 万
科Ａ 406,908 10,160,492.76 2.41
9 601328 交通银 行 1,641,685 10,112,779.60 2.40
10 601668 中国建 筑 896,628 8,679,359.04 2.06
11 600000 浦发银 行 671,806 8,498,345.90 2.02
12 600887 伊利股 份 366,820 7,919,643.80 1.88
13 600030 中信证 券 446,231 7,594,851.62 1.80
14 600837 海通证 券 458,396 6,807,180.60 1.62
15 601398 工商银 行 1,288,853 6,766,478.25 1.61
16 601169 北京银 行 735,994 6,749,064.98 1.60
17 002415 海康威 视 208,784 6,743,723.20 1.60
18 601601 中国太 保 188,013 6,368,000.31 1.51
19 000858 五 粮 液 113,543 6,319,803.38 1.50
20 600104 上汽集 团 197,849 6,143,211.45 1.46 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
21 600900 长江电 力 394,572 6,068,517.36 1.44
22 000725 京东方 Ａ 1,419,155 5,903,684.80 1.40
23 601766 中国中 车 547,663 5,542,349.56 1.32
24 601211 国泰君 安 269,000 5,517,190.00 1.31
25 600276 恒瑞医 药 101,304 5,124,969.36 1.22
26 000001 平安银 行 513,096 4,817,971.44 1.14
27 601988 中国银 行 1,259,290 4,659,373.00 1.11
28 600048 保利地 产 425,021 4,237,459.37 1.01
29 600518 康美药 业 179,244 3,896,764.56 0.93
30 601390 中国中 铁 445,641 3,863,707.47 0.92
31 601818 光大银 行 951,862 3,855,041.10 0.92
32 600028 中国石 化 627,953 3,723,761.29 0.88
33 600050 中国联 通 520,675 3,566,623.75 0.85
34 601989 中国重 工 548,479 3,543,174.34 0.84
35 600015 华夏银 行 383,203 3,533,131.66 0.84
36 601688 华泰证 券 191,083 3,420,385.70 0.81
37 000063 中兴通 讯 141,975 3,370,486.50 0.80
38 600019 宝钢股 份 501,686 3,366,313.06 0.80
39 601186 中国铁 建 275,290 3,311,738.70 0.79
40 002304 洋河股 份 36,467 3,165,700.27 0.75
41 001979 招商蛇 口 143,400 3,063,024.00 0.73
42 601006 大秦铁 路 358,507 3,007,873.73 0.71
43 000776 广发证 券 174,360 3,007,710.00 0.71
44 000538 云南白 药 30,984 2,907,848.40 0.69
45 600690 青岛海 尔 192,630 2,899,081.50 0.69
46 600585 海螺水 泥 120,944 2,749,057.12 0.65
47 601628 中国人 寿 100,544 2,712,677.12 0.64
48 601088 中国神 华 119,312 2,659,464.48 0.63
49 601336 新华保 险 50,605 2,601,097.00 0.62
50 600795 国电电 力 711,801 2,562,483.60 0.61
51 600958 东方证 券 183,300 2,549,703.00 0.61
52 002024 苏宁云 商 225,057 2,531,891.25 0.60
53 601901 方正证 券 253,080 2,513,084.40 0.60
54 601899 紫金矿 业 667,711 2,290,248.73 0.54
55 601857 中国石 油 292,769 2,251,393.61 0.54
56 601985 中国核 电 282,100 2,203,201.00 0.52
57 600999 招商证 券 125,384 2,159,112.48 0.51
58 300104 乐视网 73,000 2,089,260.00 0.50
59 000069 华侨城 Ａ 207,522 2,087,671.32 0.50 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
60 601669 中国电 建 257,880 2,042,409.60 0.49
61 000166 申万宏 源 358,028 2,004,956.80 0.48
62 002736 国信证 券 148,700 1,970,275.00 0.47
63 300059 东方财 富 161,944 1,946,566.88 0.46
64 600010 包钢股 份 833,991 1,826,440.29 0.43
65 600340 华夏幸 福 53,800 1,806,604.00 0.43
66 601788 光大证 券 118,200 1,764,726.00 0.42
67 002594 比亚迪 34,514 1,723,974.30 0.41
68 600637 东方明 珠 79,501 1,722,786.67 0.41
69 000625 长安汽 车 117,942 1,700,723.64 0.40
70 002673 西部证 券 107,906 1,534,423.32 0.36
71 601800 中国交 建 96,335 1,530,763.15 0.36
72 601618 中国中 冶 303,597 1,521,020.97 0.36
73 002739 万达电影 29,000 1,478,130.00 0.35
74 000895 双汇发 展 61,401 1,458,273.75 0.35
75 601727 上海电 气 189,072 1,431,275.04 0.34
76 601018 宁波港 252,942 1,429,122.30 0.34
77 600893 航发动力 49,380 1,348,074.00 0.32
78 600018 上港集 团 208,302 1,320,634.68 0.31
79 002252 上海莱 士 62,360 1,268,402.40 0.30
80 601998 中信银 行 196,114 1,233,557.06 0.29
81 600115 东方航 空 180,000 1,224,000.00 0.29
82 600485 信威集 团 80,000 1,167,200.00 0.28
83 601198 东兴证 券 67,700 1,167,148.00 0.28
84 600606 绿地控 股 148,800 1,163,616.00 0.28
85 600663 陆家嘴 44,900 1,061,436.00 0.25
86 600061 国投安 信 67,900 1,055,845.00 0.25
87 601633 长城汽 车 77,115 1,024,858.35 0.24
88 600023 浙能电 力 176,301 962,603.46 0.23
89 601111 中国国 航 93,478 911,410.50 0.22
90 601225 陕西煤 业 128,105 905,702.35 0.22
91 002142 宁波银 行 40,000 772,000.00 0.18
92 601229 上海银 行 30,000 766,200.00 0.18
93 601009 南京银 行 50,000 560,500.00 0.13
94 600919 江苏银 行 60,000 557,400.00 0.13
95 002558 世纪游 轮 12,000 554,640.00 0.13
96 002352 鼎泰新 材 10,000 531,600.00 0.13
97 002027 分众传 媒 37,500 516,000.00 0.12
98 601881 中国银 河 40,000 474,400.00 0.11 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
99 002797 第一创 业 23,840 219,566.40 0.05
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资类 股票 。
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300104 乐视网 2,710,054.00 0.74
2 601318 中国平 安 1,897,460.00 0.52
3 002673 西部证 券 1,820,540.39
0.50
4 601328 交通银 行 1,768,778.00 0.48
5 002415 海康威 视 1,539,277.00 0.42
6 600019 宝钢股 份 1,413,556.00 0.39
7 601390 中国中 铁 1,156,025.81 0.32
8 601881 中国银 河 1,141,636.00 0.31
9 600061 国投安 信 1,072,783.00 0.29
10 601166 兴业银 行 1,064,866.00 0.29
11 600016 民生银 行 874,064.00 0.24
12 600519 贵州茅 台 833,627.00 0.23
13 601186 中国铁 建 830,438.00 0.23
14 002142 宁波银 行 732,692.00 0.20
15 601229 上海银 行 729,600.00 0.20
16 000002 万
科Ａ 686,841.00 0.19
17 600000 浦发银 行 684,501.00 0.19
18 000333 美的集 团 621,358.00 0.17
19 601336 新华保 险 614,576.00 0.17
20 601668 中国建 筑 614,506.00 0.17
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
1 601318 中国平 安 2,043,024.00 0.56
2 600886 国投电 力 2,010,135.00 0.55
3 601377 兴业证 券 1,867,380.93 0.51
4 601600 中国铝 业 1,782,119.60 0.49
5 600036 招商银 行 1,780,328.00 0.49
6 600705 中航资 本 1,754,761.00 0.48
7 600111 北方稀 土 1,534,432.40 0.42
8 002673 西部证 券 1,524,718.00 0.42
9 600959 江苏有 线 1,069,178.30 0.29
10 600061 国投安 信 976,874.00 0.27
11 600999 招商证 券 924,937.74 0.25
12 601166 兴业银 行 854,352.00 0.23
13 600016 民生银 行 791,216.00 0.22
14 601881 中国银 河 711,600.00 0.19
15 601328 交通银 行 671,421.00 0.18
16 601111 中国国 航 617,011.69 0.17
17 000651 格力电 器 581,484.00 0.16
18 000333 美的集 团 580,362.93 0.16
19 600519 贵州茅 台 577,673.00 0.16
20 601668 中国建 筑 575,563.00 0.16
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 34,632,434.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总额 38,002,946.46
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股民 生银 行。
根据2016 年9 月14 日民 生银行 公告 《民 生银 行: 关 于中国 民生 银行 股份 有限 公司非 公开 发 行
优先股申请文 件反馈意 见 的回复报告》 中提到加 银 资管被证券监 管部门和 交 易所采取监 管措施、
监管关 注及 整改 情况 ： 2016 年5 月17 日， 中国 证监 会 向加银 资管 下发 行政 监管 措施决 定书 （ 〔2016 〕
49 号） 《关 于对 民生 加银 资 产管理 有限 公司 采取 暂停 办理相 关业 务措 施的 决定 》 ， 对加 银资 管部 分
资产管理计划 较高比例 投 资于非标资产 ，但却每 周 开放申购赎回 ，违反《 基 金管理公司 特 定客户长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
资产管理业务 试点办法 》 相关规定的行 为，采取 责 令改正、并暂 停办理加 银 资管特定客 户资产管
理计划 备 案 3 个月 的行 政 监管措 施。2016 年 7 月 25 日 ，中 国证 券投 资基 金 业协会 向加 银资 管下
发纪律 处分 决定 书 （ 中基 协处分 〔2016 〕5 号） ， 对 加银资 管部 分资 产管 理计 划违规 开展 资金 池 业
务，违反中国 证监会《 关 于进一步加强 基金管理 公 司及其子公司 从事特定 客 户资产管理 业务风险
管理的 通知 》 和 《证 券期 货经营 机构 落实 资产 管理 业务 “ 八条 底线 ”禁 止行 为细则 （2015 年3 月
版） 》 相关 规定 的行 为 ， 采 取暂停 受理 加银 资管 资产 管理计 划备 案6 个月 ， 并 责令清 理资 金池 业务
的行政监管措 施。上述 纪 律处分与前述 中国证监 会 暂停受理加银 资管特定 客 户资产管理 计划备案
3 个月的行政 监管措施 合 并执行。加银 资管针对 上 述事项，经过 与监管部 门 沟通，已经 采取整改
措施 ， 目 前正 在整 改过 程 中， 待整 改完 成后 将对 整 改情况 做出 书面 汇报 。 ” 本基金 做出 如下 说明 ：
民生银行是中 国最优秀 的 银行之一，基 本面良好 。 基于相关研究 ，本基金 判 断，加银资 管受监管
部门整改措施 对民生银 行 影响极小。今 后，我 们 将 继续加强与该 公司的沟 通 ，密切关注 其制度建
设与执 行等 公司 基础 性建 设问题 的合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 319,305.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,465.69
5 应收申 购款 98,856.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 427,627.88
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,266 16,349.50 32,189,741.17 8.46% 348,197,644.32 91.54%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,035,056.12 0.2721%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 22 日 ）基 金份 额总 额
4,031,424,938.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 381,260,382.89
本报告 期基 金总 申购 份额 39,188,072.51
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 40,061,069.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 380,387,385.49
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议 决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证 券 2 72,635,380.56 100.00% 67,500.20 100.00% -
国联证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证 券 779,164.80 100.00% - - - -
国联证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究 机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没 有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基金管理有限公司旗下部分
基金增加基煜销售并开通基金转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 和 《 上海 证券 交易 所 分级基 金
业务管 理指 引 》 实 施的 风 险提示 公
告
同上 2017 年 4 月 27 日
3
长盛基金管理有限公司关于增加
河北银行为旗下部分基金代销机
构以及开通基金定投业务及转换
业务并参与基金申购费率优惠活
动的公 告
同上 2017 年 4 月 26 日
4
长盛中证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
5
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
同上 2017 年 4 月 22 日 长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
率优惠 活动 的公 告
6
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加广发证券申
购 （ 含定 投） 费率 优惠 活 动的公 告
同上 2017 年 4 月 10 日
7
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行个人
电子银行基金申购优惠活动的公
告
同上 2017 年 4 月 1 日
8
长盛基金管理有限公司高级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛基金管理有限公司高级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
10
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
11
长盛中证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月 27 日
12
长盛中证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
13
长盛基金管理有限公司关于增加
肯特瑞财富为旗下基金销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
14
长盛基金管理有限公司关于增加
蛋卷基金为旗下基金销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
15
长盛基金管理有限公司关于增加
济安财富为旗下部分基金销售机
构及参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
16
长盛基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通
定投业 务及 转换 业 务 的公 告
同上 2017 年 3 月 21 日
17
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
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同上 2017 年 2 月 23 日
18
长盛中证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
2016 年第4 季 度报 告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛中证 100 指数 2017 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金的批 复；
（二） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛中 证100 指数证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年8 月24 日
