长 盛 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,920,509.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 ，追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。在严 控风 险的 前提 下， 力
争获取 超越 业绩 基准 的稳 健收益 。
投资策 略
本基金 将结 合“ 自上 而下 ”的资 产配 置策 略和 “自 下
而上” 的个 股精 选策 略， 重点投 资于 萌芽 期和 成长 期
行业中 具有 持续 成长 潜力 以及未 来成 长空 间广 阔的 中
小型上 市公 司， 同时 考虑 组合品 种的 估值 风险 和大 类
资产的 系统 风险 ，通 过品 种和仓 位的 动态 调整 降低 资
产的波 动风 险。
1、资 产配 置
对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测 ，在 此基 础上 形成 对
不同资 产市 场表 现的 预测 和判断 ，确 定基 金资 产在 各
类别资 产间 的分 配比 例。 具体操 作中 ，本 基金 管理 人
采用经 济周 期资 产配 置模 型，通 过对 宏观 经济 运行 指
标、利 率和 货币 政策 等相 关因素 的分 析， 对中 国的 宏
观经济 运行 情况 进行 判断 和预测 ，然 后利 用经 济周 期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略 。
2、行 业配 置
不同行 业受 宏观 经济 周期 、行业 自身 生命 周期 以及 相
关结构 性因 素的 影响 在不 同时期 表现 往往 具有 明显 差
异。通 过宏 观及 行业 经济 变量的 变动 对不 同行 业的 潜
在影响 ， 得 出各 行业 的相 对投资 价值 与投 资时 机， 据
此挑选 出预 期具 有良 好增 长前景 的优 势行 业， 把握 行
业景气 轮换 带来 的投 资机 会。
3、股 票投 资策 略
基金管 理人 自成 立及 期后 每六个 月月 末将 对中 国 A 股
市场中 的股 票按 流通 市值 从小到 大排 序并 相加 ，累 计
流通市 值达 到 A 股总 流通 市值2/3 的 这部 分股 票称 为
中小盘 股票 。在 前后 两次 调整排 序期 间对 于未 被纳 入长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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最近一 次排 序范 围的 股票 （ 如新股 、 恢复 上市 股票 等 ） ，
如果其 流通 市值 （对 未上 市新股 而言 为本 基金 管理 人
预计的 流通 市值 ）可 满足 以上标 准， 也称 为中 小盘 股
票。本 基金 综合 运用 长盛 股票研 究分 析方 法和 其它 投
资分析 工 具 ，采 用自 下而 上方式 精选 具有 投资 潜力 的
股票构 建股 票投 资组 合， 中小盘 股票 中的 优势 股票 优
先入选 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,809,684.80
本期利 润 -4,862,536.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0829
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -14,821,124.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2473
期末基 金资 产净 值 45,099,385.23
期末基 金份 额净 值 0.753
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -39.13%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不 是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、 长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金由 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周 期
届满后 变更 而来 ，变 更日 期为 2015 年7 月11 日（ 即基金 合同 生效 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.86% 0.91% 3.72% 0.56% 0.14% 0.35%
过去三 个月 -5.76% 1.00% -2.37% 0.63% -3.39% 0.37%
过去六 个月 -9.93% 1.11% -1.18% 0.55% -8.75% 0.56%
过去一 年 -23.71% 1.11% 0.45% 0.55% -24.16% 0.56%
自基金 转型 -39.13% 1.77% -4.68% 1.25% -34.45% 0.52% 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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起至今
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数*60%+ 中 证全 债 指数*40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定中 证 500 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 中证 500 指 数综 合反 映沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 ，用 为 衡
量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金第 一个保本
周期届 满后 变更 而来 ，变 更日期 为 2015 年7 月11 日（即 基金 合同 生效 日） 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 截至报 告日 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十二 条 （二 ）
投资范 围、 （六 ）投 资限 制 的有关 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品 。 公 司同 时兼 任境 外 QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金 基金 经理 ，长
盛同瑞 中 证200 指数
分级证 券投 资基 金基
金经理 ，长 盛同 辉深
证100 等权 重指 数分
级证券 投资 基金 基金
经理， 长盛 航天 海工
装备灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经
理，长 盛同 庆中 证
800 指 数型 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理，
长盛中 证金 融地 产指
数分级 证券 投资 基金
基金经 理， 长盛 量化
红利策 略混 合型 证券
投资基 金 基 金经 理，
长盛盛 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基
金经理 ，长 盛盛 平灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，长
2017 年5 月18
日
- 10 年
王超先 生，1981
年 9 月 出生 。中
央财经 大学 硕
士，CFA （ 特许 金
融分析 师） ，FRM
（金融 风险 管理
师)。2007 年7
月加入 长盛 基金
管理有 限公 司，
曾任金 融工 程与
量化投 资部 金融
工程研 究员 等职
务。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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盛量化 多策 略灵 活配
置混合 型证 券投 资基
金，长 盛医 疗行 业量
化配置 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。
赵宏宇
本基金 基金 经理 ，长
盛电子 信息 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 长盛
上证 50 指 数分 级证
券投资 基金 基金 经
理，长 盛创 新先 锋灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ， FOF
业务部 总监 。
2015 年7 月11
日
2017 年5 月18
日
10 年
赵宏宇 先生 ，
1972 年6 月出
生。四 川大 学工
商管理 学院 管理
学（金 融投 资研
究方向 ）博 士。
历任美 国晨 星公
司投资 顾问 部门
数量分 析师 ，招
商银行 博士 后工
作站博 士后 研究
员。2007 年8 月
加入长 盛基 金管
理公司 ，历 任金
融工程 研究 员、
产品开 发经 理，
首席产 品开 发
师，金 融工 程与
量化投 资部 副总
监、长 盛上 证市
值百强 交易 型开
放式指 数证 券投
资基金 联接 基金
基金经 理等 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日 期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所 有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 行业 的分 化 超出我 们的 预期 ， 虽 然在 一季度 展望 时我 们认 为基 本面因 素将 高位
回落，应当保 持谨慎， 灵 活参与市场机 会，但是 白 马股和 “中小 创 ”之间 的 分化还是大 大超出市
场预料。监管 机构之间 的 “监管收紧竞 赛 ”是导 致 这一分化的催 化剂，一 方 面，基金持 仓集中的
白马股成为抱 团取暖的 对 象，股价屡创 新高；另 一 方面，相对估 值较高的 “ 中小创 ”呈 现出低位
暴跌的态势， 而不是大 家 之前普遍预期 的重新回 归 成长的节奏。 在此期间 ， 创业板综指 的下跌幅长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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度为-10.12% ， 由于 风格 偏 重中小 盘， 同期 基金 净值 下跌幅 度较 大-9.93% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.753 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.93%，业绩
比较基 准收 益率 为-1.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情，外部 因 素对国内市场 的影响似 乎 偏弱，二季度 的联储加 息 和欧洲大选都 没
有对市场产生 显著影响 ， 未来外部的重 要事件趋 于 平静，将不会 对国内市 场 造成明显冲 击。国内
的经济 基本 面将 会继 续维 持回落 态势 ， 稳 增长 的压 力逐步 加大 ， 金 融监 管趋 严的竞 赛是 否会 继续 ，
流动性紧平衡 的局面是 否 会维持，这些 都将会影 响 整个市场的情 绪。中长 期 趋势方面， 监管机构
打击投机炒作 、鼓励价 值 投资的态度十 分坚决， 对 白马股的长期 价值投资 有 可能成为市 场主流资
金的操作模式 。基于上 述 判断，我们将 运用基本 面 因子 优选策略 对投资组 合 进行全面调 整，选择
在盈利能力、 成长性、 盈 利质量、经营 效率、财 务 杠杆、估值水 平等方面 都 处于领先地 位的上市
公司构 建等 权重 组合 ，通 过分散 化布 局综 合基 本面 优秀的 上市 公司 来获 得未 来的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、 行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司 和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金收益 分
配原则 的约 定， 本报 告期 内未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年6 月30 日， 期末 可供 分配 利润 为-14,821,124.43 元， 其 中： 未 分配 利润
已实现 部分 为-11,630,004.15 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-3,191,120.28 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2016 年12 月 20 日至2017 年 3 月 6 日、2017 年3 月 27 日至 2017 年6 月 7 日期 间
出现连 续 20 个 工作 日基 金 资产净 值低 于 5000 万元 的 情形。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,718,261.24 7,774,949.80
结算备 付金
- 83,143.46
存出保 证金
9,436.08 13,053.03
交易性 金融 资产 6.4.7.2 41,884,100.71 37,048,525.68
其中： 股票 投资
41,884,100.71 37,048,525.68
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 701.02 2,015.84
应收股 利
- -
应收申 购款
255,333.60 8,676.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
45,867,832.65 44,930,363.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
178,709.38 53,575.85
应付管 理人 报酬
56,652.74 59,315.46
应付托 管费
9,442.12 9,885.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 60,314.51 25,689.77
应交税 费
388,787.34 388,787.34 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,541.33 136,059.70
负债合 计
768,447.42 673,314.04
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 59,920,509.66 52,968,028.86
未分配 利润 6.4.7.10 -14,821,124.43 -8,710,979.03
所有者 权益 合计
45,099,385.23 44,257,049.83
负债和 所有 者权 益总 计
45,867,832.65 44,930,363.87
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.753 元， 基金 份额 总额 59,920,509.66 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-4,225,526.17 -6,980,530.83
1.利息 收入
34,053.83 38,018.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 34,053.83 37,995.76
债券利 息收 入
- 22.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-8,450,291.97 -9,815,836.29
其中： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 -8,596,993.20 -9,923,184.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 6,032.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 146,701.23 101,315.77
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
3,947,147.93 2,655,663.48
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 243,564.04 141,623.97
减： 二、费用
637,010.70 732,463.44
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 342,187.70 342,210.81 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 57,031.25 57,035.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 142,685.46 243,328.93
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 95,106.29 89,888.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-4,862,536.87 -7,712,994.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-4,862,536.87 -7,712,994.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,862,536.87 -4,862,536.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
6,952,480.80 -1,247,608.53 5,704,872.27
其中：1.基 金申 购款 50,606,788.70 -10,158,228.16 40,448,560.54
2. 基金 赎回 款 -43,654,307.90 8,910,619.63 -34,743,688.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
59,920,509.66 -14,821,124.43 45,099,385.23
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,712,994.27 -7,712,994.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,497,072.23 -556,938.98 3,940,133.25
其中：1.基 金申 购款 30,601,253.49 -2,350,221.48 28,251,032.01
2. 基金 赎回 款 -26,104,181.26 1,793,282.50 -24,310,898.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,446,822.64 -757,036.67 55,689,785.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)是根 据《长盛 同鑫 二号保本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “原 基金 ”)
第一个保本周 期届满后 变 更而来。原基 金经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012] 第679 号 《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保 本混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首 次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2012) 第243 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 同鑫 二号 保长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 277,393.75 份 基 金份额 。原 基金 的
担保人 为安 徽省 信用 担保 集团有 限公 司， 为原 基金 的保本 提供 不可 撤销 的连 带责任 保证 担保 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型 证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，原 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 原 基金募集期内 认购原基 金 的基金份额持 有人、在 原 基金过渡期 限定期限
内申购原基金 的基金份 额 持有人以及从 原基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有原 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额， 原基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，则原基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，原基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的原基 金份额 持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份 额持 有人 在保 本期 申购或 转换 入的 基金 份额 也不适 用保 本条 款。
根据《关于长 盛同鑫二 号 保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘
精选混 合型 证券 投资 基金 及相关 业务 安排 的公 告》 ， 原基金 在第 一个 保本 周期 届满日 次日 ， 即2015
年7 月11 日起 变更 为本 基 金， 变 更后 基金 的投 资及 基金费 率等 按照 《长 盛中 小盘精 选混 合型 证券
投资基金基金 合同》相 关 规定进行运作 。本基金 的 基金管理人为 长 盛基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 公开发行上 市的各类
股票( 包括 中小 板 、 创 业板 和其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票) 、 债 券(包 括 国债 、 中 央票 据 、 中
期票据 、 金 融债、 地方 政 府债、 企业 债券、 公司 债 券、 短 期融 资券、 可转 换 公司债 券( 含可 分离 交
易的可 转换 公司 债券)、 资 产支持 证券 、债 券回 购等) 、货币 市场 工具(包 括一 年 以内的 短期 国债 、
回购协议、 银行存款 等)、 权证 以及法 律法规或 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具( 但需符
合中国 证监 会的 相关 规定) 。 权 益类 资产 占基 金资 产 的比例 为 40%-95% ； 其 中 ， 持 有的 全部 权证 的
市值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 债 券、 货 币市 场工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资 的
其他固 定收 益类 资产 占基 金资产 比例 为 0%-40% ， 其 中基金 保留 的现 金或 者投 资于到 期日 在一 年 以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金投 资于 中小 盘股 票 的比例 不低 于股 票
投资资 产的 80% 。本 基金 的业绩 比较 基准 为中 证 500 指数x 60% + 中证 全债 指数 x 40% 。
长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中小 盘精选 混合 型证 券投
资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴 纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征 收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,718,261.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,718,261.24
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 41,498,397.31 41,884,100.71 385,703.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,498,397.31 41,884,100.71 385,703.40
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 695.87
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.28
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.87
合计 701.02
6.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 60,314.51
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 60,314.51
长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 112.06
其他 45.51
预提费 用 74,383.76
合计 74,541.33
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 52,968,028.86 52,968,028.86
本期申 购 50,606,788.70 50,606,788.70
本期赎 回( 以"-" 号填列) -43,654,307.90 -43,654,307.90
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 59,920,509.66 59,920,509.66
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,458,469.35 -6,252,509.68 -8,710,979.03
本期利 润 -8,809,684.80 3,947,147.93 -4,862,536.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-361,850.00 -885,758.53 -1,247,608.53
其中： 基金 申购 款 -4,448,187.23 -5,710,040.93 -10,158,228.16
基金赎 回款 4,086,337.23 4,824,282.40 8,910,619.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,630,004.15 -3,191,120.28 -14,821,124.43
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 33,580.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 391.84
其他 81.11
合计 34,053.83
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 48,918,124.08
减：卖 出股 票成 本总 额 57,515,117.28
买卖股 票差 价收 入 -8,596,993.20
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 146,701.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 146,701.23
6.4.7.16 公 允价 值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,947,147.93
—— 股 票投 资 3,947,147.93 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,947,147.93
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 241,563.33
基金转 换费 收入 2,000.71
合计 243,564.04
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 。
2、 本 基金 的赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时
收取 。 对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人收 取的 赎回 费， 将全 额计 入基 金财 产 ； 对 持续 持有 期长 于
30 日但 少于 3 个 月的 投资 人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额的 75% 计 入 基金财 产； 对持 续持
有期长 于3 个月 但少 于6 个月的 投资 人收 取的 赎回 费， 将 不低 于赎 回费 总额 的50% 计入 基金 财产 ；
对持续 持有 期长 于 6 个月 的投资 人， 将不 低于 赎回 费总额 的 25% 归入 基金 财 产。未 计入 基金 财产
的部分 用 于 支付 注册 登记 费等相 关手 续费。
3、 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用的 补差 两部分 构成 ， 具 体收
取情况视每次 转换时两 只 基金的申购费 差异情况 和 转出基金的赎 回费而定 。 基金转换费 用由基金
份额持 有人 承担 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 142,685.46
银行间 市场 交易 费用 -
合计 142,685.46
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6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,630.98
银行划 款费 用 2,122.53
帐户维 护费 18,600.00
合计 95,106.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 342,187.70 342,210.81 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
164,799.53 166,569.35
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
57,031.25 57,035.18
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,718,261.24 33,580.88 5,732,680.46 36,121.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 事项 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002049
紫光
国芯
2017
年2
月20
日
重大
事项
停牌
31.51
2017 年
7 月17
日
27.74 100,500 3,932,319.24 3,166,755.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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本基金 的基 金管 理人 奉行 全 面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ， 导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为0.00% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有短 期信 用评级 的债 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有长 期信 用评级 的债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等 。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回 基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金 面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,718,261.24 - - - 3,718,261.24
存出保 证金
9,436.08 - - - 9,436.08
交易性 金融 资产
- - - 41,884,100.71 41,884,100.71
应收利 息
- - - 701.02 701.02
应收申 购款
- - - 255,333.60 255,333.60
其他资 产
- - - - -
资产总 计 3,727,697.32 - - 42,140,135.33 45,867,832.65
负债
应付赎 回款 - - - 178,709.38 178,709.38
应付管 理人 报酬 - - - 56,652.74 56,652.74
应付托 管费 - - - 9,442.12 9,442.12
应付交 易费 用 - - - 60,314.51 60,314.51
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 74,541.33 74,541.33
负债总 计 - - - 768,447.42 768,447.42
利率敏 感度 缺口 3,727,697.32 - - 41,371,687.91 45,099,385.23
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,774,949.80 - - - 7,774,949.80
结算备 付金 83,143.46 - - - 83,143.46
存出保 证金 13,053.03 - - - 13,053.03
交易性 金融 资产 - - - 37,048,525.68 37,048,525.68
应收利 息 - - - 2,015.84 2,015.84
应收申 购款 299.64 - - 8,376.42 8,676.06
其他资 产 - - - - -
资产总 计 7,871,445.93 - - 37,058,917.94 44,930,363.87
负债
应付赎 回款 - - - 53,575.85 53,575.85
应付管 理人 报酬 - - - 59,315.46 59,315.46
应付托 管费 - - - 9,885.92 9,885.92
应付交 易费 用 - - - 25,689.77 25,689.77
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 136,059.70 136,059.70
负债总 计 - - - 673,314.04 673,314.04
利率敏 感度 缺口 7,871,445.93 - - 36,385,603.90 44,257,049.83 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 50 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年6 月30 日 ， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为0.00% ，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响（2016 年12 月 31 日 ： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合 证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基金资产 的 40%-95% ；投资于债券 、货币市 场 工具、资产支 持证券等 其 他证券品种占 基金资
产的 0%-40% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 50 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 41,884,100.71 92.87 37,048,525.68 83.71
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 41,884,100.71 92.87 37,048,525.68 83.71
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 3,708,206.75 3,372,304.63
业绩比 较基 准下 降 5% -3,708,206.75 -3,372,304.63
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资 产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 38,717,345.71 元， 属于 第二 层次的 余额 为 3,166,755.00 元 ，无 属于 第三
层次的 余额 （2016 年12 月 31 日： 第一 层次37,016,065.97 元， 第二 层次32,459.71 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 50 页
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2016 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 41,884,100.71 91.31
其中： 股票 41,884,100.71 91.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,718,261.24 8.11
7 其他各 项资 产 265,470.70 0.58
8 合计 45,867,832.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,888,088.06 55.18
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 783,594.00 1.74
F 批发和 零售 业 4,701,039.00 10.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,636,895.00 3.63
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,474,716.00 12.14
J 金融业 - -
K 房地产 业 805,208.00 1.79
L 租赁和 商务 服务 业 1,620,768.00 3.59
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 437,359.65 0.97 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,536,433.00 3.41
S 综合 - -
合计 41,884,100.71 92.87
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002049 紫光国 芯 100,500 3,166,755.00 7.02
2 000997 新 大 陆 81,400 1,846,966.00 4.10
3 600498 烽火通 信 45,900 1,163,565.00 2.58
4 002195 二三四 五 126,400 903,760.00 2.00
5 002182 云海金 属 97,000 891,430.00 1.98
6 002636 金安国 纪 51,200 884,224.00 1.96
7 002614 蒙发利 48,632 884,129.76 1.96
8 603589 口子窖 22,400 868,896.00 1.93
9 002372 伟星新 材 46,100 861,148.00 1.91
10 000910 大亚科 技 34,600 859,464.00 1.91
11 002601 佰利联 52,400 858,312.00 1.90
12 002597 金禾实 业 39,200 856,912.00 1.90
13 002382 蓝帆医 疗 69,900 854,877.00 1.90
14 002311 海大集 团 46,624 851,820.48 1.89
15 002032 苏 泊 尔 20,600 845,630.00 1.88
16 000028 国药一 致 10,300 833,270.00 1.85
17 600566 济川药 业 21,900 832,857.00 1.85
18 601799 星宇股 份 18,700 826,914.00 1.83
19 603369 今世缘 62,600 826,320.00 1.83
20 600009 上海机 场 22,100 824,551.00 1.83
21 600885 宏发股 份 20,600 821,734.00 1.82
22 002589 瑞康医 药 53,200 819,280.00 1.82
23 600688 上海石 化 123,500 816,335.00 1.81
24 600261 阳光照 明 124,099 815,330.43 1.81
25 603808 歌力思 27,541 813,010.32 1.80
26 603128 华贸物 流 94,900 812,344.00 1.80
27 600285 羚锐制 药 72,200 810,806.00 1.80
28 002285 世联行 100,400 805,208.00 1.79 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 50 页
29 002508 老板电 器 18,500 804,380.00 1.78
30 300204 舒泰神 51,456 802,199.04 1.78
31 002517 恺英网 络 22,500 791,775.00 1.76
32 000418 小天鹅 Ａ 16,873 789,487.67 1.75
33 002051 中工国 际 37,800 783,594.00 1.74
34 002726 龙大肉 食 43,121 780,921.31 1.73
35 300144 宋城演 艺 37,400 780,538.00 1.73
36 002027 分众传 媒 55,800 767,808.00 1.70
37 300339 润和软 件 60,600 763,560.00 1.69
38 002502 骅威股 份 80,500 755,895.00 1.68
39 600838 上海九 百 62,300 753,207.00 1.67
40 600986 科达股 份 54,000 732,240.00 1.62
41 300196 长海股 份 24,600 731,850.00 1.62
42 002640 跨境通 23,256 494,190.00 1.10
43 002419 天虹商 场 32,400 465,912.00 1.03
44 002308 威创股 份 35,581 464,332.05 1.03
45 600827 百联股 份 28,200 458,250.00 1.02
46 601933 永辉超 市 63,500 449,580.00 1.00
47 601888 中国国 旅 14,800 446,072.00 0.99
48 603377 东方时 尚 11,635 437,359.65 0.97
49 300010 立思辰 33,700 436,415.00 0.97
50 600122 宏图高 科 38,500 427,350.00 0.95
51 600415 小商品 城 56,200 406,888.00 0.90
52 002050 三花智控 6,400 104,448.00 0.23
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000049 德赛电 池 2,317,146.65 5.24
2 300452 山河药 辅 2,288,056.23 5.17
3 603179 新泉股 份 2,176,636.35 4.92
4 300016 北陆药 业 1,795,556.02 4.06
5 600867 通化东 宝 1,713,896.68 3.87
6 000066 长城电 脑 1,638,933.00 3.70
7 300017 网宿科 技 1,469,932.00 3.32
8 300394 天孚通 信 1,467,796.20 3.32 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 50 页
9 002242 九阳股 份 1,454,922.00 3.29
10 000915 山大华 特 1,284,856.21 2.90
11 000555 神州信 息 850,224.00 1.92
12 601799 星宇股 份 816,689.00 1.85
13 002601 佰利联 815,178.88 1.84
14 600498 烽火通 信 810,435.00 1.83
15 002027 分众传 媒 810,416.00 1.83
16 002589 瑞康医 药 809,929.00 1.83
17 603589 口子窖 809,462.00 1.83
18 002502 骅威股 份 808,027.00 1.83
19 002726 龙大肉 食 807,633.96 1.82
20 300196 长海股 份 807,012.00 1.82
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 3,094,549.64 6.99
2 300302 同有科 技 2,823,782.00 6.38
3 000049 德赛电 池 2,603,596.11 5.88
4 002352 顺丰控 股 2,557,318.30 5.78
5 300244 迪安诊 断 2,482,457.20 5.61
6 603888 新华网 2,431,288.00 5.49
7 600845 宝信软 件 2,064,707.17 4.67
8 603179 新泉股 份 2,002,935.93 4.53
9 002368 太极股 份 1,993,368.17 4.50
10 300452 山河药 辅 1,817,397.00 4.11
11 000555 神州信 息 1,694,463.00 3.83
12 300493 润欣科 技 1,684,012.00 3.81
13 002739 万达电影 1,659,934.16 3.75
14 600867 通化东 宝 1,642,807.64 3.71
15 000066 长城电 脑 1,614,000.00 3.65
16 002580 圣阳股 份 1,570,814.00 3.55
17 600721 百花村 1,563,750.00 3.53
18 300458 全志科 技 1,543,577.00 3.49
19 300016 北陆药 业 1,507,432.45 3.41
20 002242 九阳股 份 1,506,196.00 3.40
21 300494 盛天网 络 1,464,850.89 3.31 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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22 000915 山大华 特 1,393,171.00 3.15
23 002468 艾迪西 1,391,382.00 3.14
24 300394 天孚通 信 1,280,894.00 2.89
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 58,403,544.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 48,918,124.08
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基 金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,436.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 701.02
5 应收申 购款 255,333.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 265,470.70
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002049 紫光国 芯 3,166,755.00 7.02 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,541 23,581.47 0.00 0.00% 59,920,509.66 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
72,965.07 0.1218%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额 104,951,470.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,968,028.86
本报告 期基 金总 申购 份额 50,606,788.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 43,654,307.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,920,509.66
长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 5 月18 日起 ， 王 超同 志兼 任 长盛中 小盘 精 选
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 自2017 年 5 月 18 日起 ， 赵 宏宇 同志 不再 担 任长盛 中小 盘精 选混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特 殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证 券 1 78,287,414.82 72.98% 57,252.19 67.95% -
银河证 券 1 28,990,956.57 27.02% 27,000.45 32.05% -
东北证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - - 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
日信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相 关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要 求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 的 上海交 易单 元为 共用 交易 单元。 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基金转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 及本 公
司网 站
2017 年 6 月 29 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金基 金经 理的 公告
同上 2017 年 5 月 20 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 和《 上海 证券 交易 所分级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险
提示公 告
同上 2017 年 4 月 27 日
4
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月 22 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 广发 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 4 月 10 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 4 月 1 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
11
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月 27 日
12
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日 长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 50 页
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 2 月 23 日
17
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
同上 2017 年 2 月 10 日
18
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 （更 新）
同上 2017 年 2 月 10 日
19
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2016 年第4 季 度报 告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨 询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
