长盛上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份 额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金
基金简 称 长盛上 证 50 指 数分 级
场内简 称 上50 分级
基金主 代码 502040
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 85,679,883.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年8 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛上 证 50 指 数分
级A
长盛上 证 50 指 数分 级
B
长盛上 证50 指数 分
级
下属分 级基 金场 内简 称: 上50A 上 50B 上 50 分级
下属分 级基 金的 交易 代码 502041 502042 502040
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
4,279,664.00 份 4,279,664.00 份 77,120,555.09 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对
值不超 过0.35% ， 年 跟踪 误 差不超 过 4% ， 实现 对上 证50 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完 全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动
性不足 等） 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同
步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ， 尽 量降低 跟踪 误 差 。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的
政府债 券、 央行 票据 和金 融债， 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期
货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理， 以控制 并降 低投
资组合 风险 、提 高投 资效 率，降 低调 仓成 本与 跟踪 误差， 从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 上证 50 指 数收 益率 ×95%+ 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
上50A ：低 风险 、收
益相对 稳定
上 50B ：高 风险 、高
预期收 益
上 50 分级 ： 较 高风
险、较 高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,940,065.65
本期利 润 7,587,049.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0985
本期加 权平 均净 值利 润率 10.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,068,559.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0125
期末基 金资 产净 值 88,407,871.07
期末基 金份 额净 值 1.032
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.96%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.61% 0.66% 2.72% 0.70% 0.89% -0.04%
过去三 个月 8.75% 0.64% 7.65% 0.66% 1.10% -0.02%
过去六 个月 10.73% 0.57% 10.92% 0.58% -0.19% -0.01%
过去一 年 22.24% 0.70% 19.09% 0.65% 3.15% 0.05%
自基金合同
生效起 至今
6.96% 1.29% -0.15% 1.36% 7.11% -0.07%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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同要求 ，业 绩比 较基 准中 上证 50 指 数、 银行 活期 存 款利率 每日 按 照95% 、5% 的比例 采取 再平 衡，
再用连 锁计 算的 方式 得到 基准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
五部分 （二） 投资 范围、 （ 七） 投 资限 制的 有关 约定 。 截至 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公 司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。截至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 电 子
信 息 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
创 新 先 锋 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理 ， FOF 业
务部总 监。
2015 年 8 月 13
日
- 10 年
赵 宏 宇 先 生 ，1972
年 6 月出生 。四 川
大 学 工 商 管 理 学 院
管 理 学 （ 金 融 投 资
研 究 方 向 ） 博 士 。
历 任 美 国 晨 星 公 司
投 资 顾 问 部 门 数 量
分 析 师 ， 招 商 银 行
博 士 后 工 作 站 博 士
后研究 员。2007 年
8 月 加 入 长 盛 基 金
管 理 公 司 ， 历 任 金
融 工 程 研 究 员 、 产
品 开 发 经 理 ， 首 席
产 品 开 发 师 ， 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部
副 总 监 、 长 盛 上 证
市 值 百 强 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金
经理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产 管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪市规 模大 、流 动性 好的 最具代 表性 的 50 只 股票 组 成,以 综合 反映
沪市最具市场 影响力的 一 批优质大盘企 业的整体 状 况。本基金主 要采取完 全 复制法，即 完全按照
标的指数的成 份股组成 及 其权重构建基 金股票投 资 组合，并根据 标的指数 成 份股及其权 重的变动
而进行 相应 调整 。2017 年 上半年 市场 大盘 风格 分化 走势明 显， 上证 50 作 为 蓝筹股 票也 出现 大幅
上涨， 对本 基金 净值 带来 较好的 收益 。
本基金在基金 合同允许 的 投资范围内， 最大程度 投 资并跟踪分享 大盘蓝筹 股 票市值增长的 红
利。在报告期 内操作中 ， 基金管理人严 格遵守基 金 合同，在成分 股权重调 整 和基金申赎 变动时，
应用指 数复 制和 数量 化手 段降低 交易 成本 和减 少跟 踪误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.032 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 10.73% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为10.92% 。 本报 告期 内日 均跟 踪偏 离度绝 对值 为0.09% ， 年 化 跟踪误 差 为 1.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金管理人 认为股票 市 场受益于经济 短期回暖 与 政策利好预期 ，以及政 策 对各项经济改 革
的具体 实施 驱动 ， 预 期2017 下半 年的 市场 行情 有望 延续， 特别 是随 着新 的一 年各项 经济 改革 及政
策的逐 步推 进， 上 证50 所 代表的 大盘 蓝筹 价值 股票 预期还 会有 一定 上涨 空间 。
作为被动型指 数基金， 我 们将继续秉承 指数化投 资 策略，积极应 对成分股 权 重变动、基金 申
购赎回等因素 对指数跟 踪 带来的影响， 控制基金 的 跟踪误差。以 实现投资 者 获取指数投 资收益的
投资目 标， 充分 发挥 分级 基金投 资工 具功 能， 为各 类投资 者提 供更 多、 更好 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。 托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金 运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定 ， 在 存续 期 内， 本基 金 （包 括长 盛上 证 50 份额 、 长盛 上证50A 份额 、 长 盛上 证 50B
份额） 不进 行收 益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2016 年12 月7 日至2017 年2 月20 日 期 间出现 连续20 个工 作日基 金资产 净值 低于
5000 万元 的情 形。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在长 盛上 证 50 指数分 级证 券 投
资基金 （以 下称 “本 基金 ”）的 托管 过程 中， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,785,486.44 1,783,418.04
结算备 付金
100,932.22 16,306.93
存出保 证金
70,193.98 3,048.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 83,732,351.52 25,988,096.00
其中： 股票 投资
83,732,351.52 25,988,096.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
216,412.12 -
应收利 息 6.4.7.5 1,145.47 373.77
应收股 利
- -
应收申 购款
3,676.78 3,079.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
88,910,198.53 27,794,322.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融 资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 221.10
应付赎 回款
189,353.96 6,284.86
应付管 理人 报酬
77,928.21 25,920.95
应付托 管费
17,144.20 5,702.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 65,710.24 11,928.39 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 152,190.85 275,023.67
负债合 计
502,327.46 325,081.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 82,648,254.55 28,433,250.01
未分配 利润 6.4.7.10 5,759,616.52 -964,008.90
所有者 权益 合计
88,407,871.07 27,469,241.11
负债和 所有 者权 益总 计
88,910,198.53 27,794,322.68
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 长盛 上 证50 份 额净值 为人 民 币 1.032 元 ， 长 盛上 证 50A 份额
参考净 值为 人民 币 1.029 元， 长 盛上 证 50B 份额 参 考净值 为人 民币 1.035 元 ；基金 份额 总额 为
85,679,883.09 份， 其中 长 盛上 证50 份 额为77,120,555.09 份， 长盛 上 证50A 份 额为4,279,664.00
份，长 盛上 证50B 份额为 4,279,664.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
一、收入
8,399,460.25 -6,725,107.28
1.利息 收入
19,189.05 11,823.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,189.05 11,823.15
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,713,039.31 -3,934,841.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,835,574.64 -4,153,581.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 877,464.67 218,739.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.16 5,646,984.21 -2,893,650.76 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
20,247.68 91,562.07
减： 二、费用
812,410.39 578,083.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 359,924.26 150,697.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 79,183.36 33,153.43
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 173,755.27 103,051.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 199,547.50 291,181.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
7,587,049.86 -7,303,191.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
7,587,049.86 -7,303,191.10
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
28,433,250.01 -964,008.90 27,469,241.11
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 7,587,049.86 7,587,049.86
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
54,215,004.54 -863,424.44 53,351,580.10
其中：1.基 金申 购款 71,646,894.87 -282,896.20 71,363,998.67
2. 基金 赎回 款 -17,431,890.33 -580,528.24 -18,012,418.57
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
82,648,254.55 5,759,616.52 88,407,871.07
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
36,911,546.13 4,233,561.66 41,145,107.79
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -7,303,191.10 -7,303,191.10
三、本期基 金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-7,206,021.15 -645,677.72 -7,851,698.87
其中：1.基 金申 购款 72,663,179.58 -7,266,246.23 65,396,933.35
2. 基金 赎回 款 -79,869,200.73 6,620,568.51 -73,248,632.22
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
29,705,524.98 -3,715,307.16 25,990,217.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金（ 以下 简称 “ 本 基金 ” ） ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”）证 监许 可[2015]1128 号文《 关于 准予 长盛 上 证 50 指 数分 级证 券投
资基金 注册 的批 复》 的注 册， 由 长盛 基金 管理 有限 公司 于 2015 年6 月29 日至 2015 年8 月7 日向
社会公 开募 集。 基金 合同 于 2015 年 8 月 13 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。 首
次募集 扣除 认购 费后 的有 效净认 购金 额为 人民 币 316,497,549.32 元 ，折合 316,497,549.32 份基长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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金份额 ；有 效认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 为人 民币 145,591.88 元 ，折 合 145,591.88 份基 金
份额； 以上 收到 的实 收基 金共计 人民 币 316,643,141.20 元 ，折合 316,643,141.20 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国银行 ”) 。
本基金 的基 金份 额包 括长 盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金的 基础 份额 （简 称 “长 盛上 证 50
份额” ） 、 长盛 上证 50 指 数分级 证券 投资 基金 的稳 健收益 类份 额（ 简称 “长 盛上证 50A 份额 ” ）
和长盛 上证 50 指数 分级 证 券投资 基金 的积 极收 益类 份额（ 简称 “长 盛上 证 50B 份额 ” ） 。 其中 ，
长盛上 证50A 份 额和 长盛 上证 50B 份 额的 基金 份额 配比始 终保 持1 ：1 的比 例 不变。
基金合 同生 效后 ， 本 基金 将根据 基金 合同 约定 ， 办 理场内 的长 盛上 证 50 份 额 与长盛 上 证 50A
份额、 长盛 上 证 50B 份额 之间的 场内 份额 配对 转换 业务， 即： 基金 份额 持有 人可将 其场 内的 长盛
上证 50 份额 ，按 1 ：1 的 基金份 额配 比， 申请 分拆 为长盛 上证 50A 份 额和 长 盛上证 50B 份 额； 或
基金份 额持 有人 可将 其持 有的长 盛上 证50A 份 额和 长盛上 证 50B 份 额， 按1 ：1 的 基金 份额 配比 ，
申请合 并为 长盛 上证 50 份 额的场 内份 额。 场外 的长 盛上证 50 份额 不进 行份 额 配对转 换。 场外 的
长盛上 证 50 份 额通 过跨 系 统转托 管至 场内 后， 可按 照场内 的长 盛上 证 50 份 额 配对转 换规 则进 行
操作 。 基 金合 同生 效后 ， 长盛上 证 50 份 额设 置单 独 的基金 代码 ， 可以 进行 场 内与场 外的 申购 和赎
回。 长盛 上证50 份 额 、 长 盛上 证 50A 份额 和长 盛上 证 50B 份额 交易 代码 不同 ， 在 上海 证券 交易 所
上市交 易， 但是 长盛 上 证50A 份 额和 长盛 上证50B 份额不 接受 申购 或赎 回。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长 盛上 证 50 份额 和长 盛上 证 50A 份额 按基 金合 同规 定的份 额参 考净 值计
算规则 进行 计算 ；对 于长 盛上证 50A 份额 参考 净值 超出人 民币 1.000 元 部分 ，将折 算为 场内 长 盛
上证 50 份 额。 每 两份 长盛 上证 50 份 额将 按一 份长 盛 上证 50A 份 额获 得新 增长 盛上 证 50 份额 的分
配， 场 内长 盛上 证 50 份 额 持有人 折算 后获 得新 增场 内长盛 上 证 50 份额 ， 场 外 长盛上 证 50 份 额持
有人折 算后 获得 新增 场外 长盛上 证 50 份 额。 折 算后 长盛上 证 50A 份 额和 长盛 上证 50B 份 额的 比 例
仍为1:1 ， 长盛 上证50A 份额参 考净 值调 整为 人民 币 1.000 元。
除以上的定期份额折算外 ，本基金还将在以下两种 情况进行份额折算，即： 当长盛上证 50
份额的 基金 份额 净值 大于 或等于 人民 币 1.500 元时 ；当长 盛上 证 50B 份 额的 基金份 额参 考净 值 达
到或跌 破人 民 币 0.250 元 时。折 算后 本基 金将 确保 长盛上 证 50A 份 额和 长盛 上证 50B 份 额的 比例
为1:1 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基 金 资产 的 80% ，现 金、
债券资产及中 国证监会 允 许基金投资的 其他证券 品 种占基金资产 比例为 5%－10% ，其中每 个交易
日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5% ， 权 证投资 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 50 指数 收益 率 ×9 5 %+ 银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及 其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的 说明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投 资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商 品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存 款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 57 页
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增 值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点 改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、 国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 57 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 4,785,486.44
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,785,486.44
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 77,396,991.85 83,732,351.52 6,335,359.67
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 77,396,991.85 83,732,351.52 6,335,359.67
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 57 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,073.70
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 41.29
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 28.44
合计 1,145.47
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 65,710.24
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 65,710.24
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 577.60
其他 4,914.00
预提费 用 96,699.25
指数使 用费 50,000.00
合计 152,190.85
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 57 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 29,466,652.00 28,433,250.01
本期申 购 74,287,154.35 71,646,894.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -18,073,923.26 -17,431,890.33
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 85,679,883.09 82,648,254.55
注：(1) 申 购含 转换 入份 额及金 额， 赎回 含转 换出 份额及 金额 。
(2) 根 据本 基金 基金 合同 规 定，投 资者 可申 购、 赎回 长盛上 证 50 份 额， 长盛 上 证 50A 份额 和长 盛
上证 50B 份 额只 可在 上海 证券交 易所 上市 交易 ，因 此上表 不再 单独 披露 长盛 上证 50A 份 额和 长 盛
上证50B 份 额的 情况 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,037,189.31 73,180.41 -964,008.90
本期利 润 1,940,065.65 5,646,984.21 7,587,049.86
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,971,435.67 1,108,011.23 -863,424.44
其中： 基金 申购 款 -2,415,359.68 2,132,463.48 -282,896.20
基金赎 回款 443,924.01 -1,024,452.25 -580,528.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,068,559.33 6,828,175.85 5,759,616.52
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 17,537.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,314.13
其他 337.71
合计 19,189.05
长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 40,583,823.17
减：卖 出 股 票成 本总 额 38,748,248.53
买卖股 票差 价收 入 1,835,574.64
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本期 未取 得债 券投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 877,464.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 877,464.67
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 5,646,984.21
—— 股 票投 资 5,646,984.21
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,646,984.21
长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 20,177.67
转换费 70.01
合计 20,247.68
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 173,755.27
银行间 市场 交易 费用 -
合计 173,755.27
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 44,630.98
上市费 29,752.78
银行汇 划费 2,848.25
指数使 用费 100,000.00
银行账 户维 护费 -
合计 199,547.50
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
359,924.26 150,697.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
23,474.11 18,895.77
注： 基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 基金管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的1.0%的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
79,183.36 33,153.43
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.22% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 57 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
长盛上 证 50 指 数分 级
A
长盛上 证 50 指 数分 级B 长盛上 证50 指 数分
级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 8 月 13
日 ） 持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额 4,005,900.00 4,005,900.00 2,368,058.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
4,005,900.00 4,005,900.00 2,368,058.00
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
长盛上 证50 指 数分 级A 长盛上 证 50 指 数分 级B
长盛上 证 50 指 数分
级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 8 月 13
日 ） 持 有的 基金 份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 4,005,900.00 4,005,900.00 2,002,950.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- - -
期末持 有的 基金 份额 4,005,900.00 4,005,900.00 2,002,950.00
期末持 有的 基金 份额 49.0359% 49.0359% 14.9817% 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 57 页
占基金 总份 额比 例
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,785,486.44 17,537.21 2,130,058.15 11,150.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可 比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：根 据《 长盛 上证 50 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 和《 长盛 上证 50 指 数分级 证券 投资 基
金招募 说明 书 》 的 有关 规 定， 在长 盛上 证 50 份 额 、 长盛上 证 50A 份 额 、 长 盛 上证 50B 份 额的 运作
期内， 本 基金 （ 包括 长盛 上 证 50 份额、 长盛 上证50A 份额、 长 盛上 证50B 份 额） 不进行 收益 分配 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达 2017 年 2017 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 57 页
精工 6 月27
日
年7 月
5 日
通受限
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 股票 账户 ，选 择网 下或者 网上 一种 方式 进行 新股申 购 。
从新股 获配 日至 新股 上市 日之间 不能 自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600050
中国
联通
2017 年4
月5 日
重大事
项停牌
6.85
2017
年 8
月21
日
8.22 300,500 1,827,892.16 2,058,425.00 -
601088
中国
神华
2017 年6
月5 日
重大事
项停牌
22.29 - - 63,100 1,067,354.47 1,406,499.00 -
601989
中国
重工
2017 年5
月31 日
重大事
项停牌
6.46 - - 139,700 1,151,329.90 902,462.00 -
600100
同方
股份
2017 年4
月21 日
重大事
项停牌
14.38 - - 60,000 830,137.35 862,800.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及 管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 57 页
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 合规与审 计 委员会、督察 长、公司 风 险管理委员会 、
法律合 规部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实 行全 面、 系统 的风 险管理 ，风 险管 理覆 盖公 司所有 战略 环节 、业 务环 节和操 作环 节。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。 公司构建了 分
工明确 、 相互 协作 、 彼 此 牵制的 风险 管理 组织 结构 ， 形 成了 由四 大防 线共 同 筑成的 风险 管理 体系 ：
第一道防线由 各个业务 部 门构成，各业 务部门总 监 作为风险责任 人，负责 制 订本部门的 作业流程
以及风险控制 措施；第 二 道监控防线由 公司监察 稽 核部和风险管 理部构成 ， 监察稽核部 负责对公
司业务的法律 合规风险 和 运作风险进行 监控管理 ， 风险管理部负 责对公司 投 资管理风险 进行监控
管理；第三道 防线是由 公 司经营管理层 和风险控 制 委员会构成， 公司管理 层 通过风险控 制委员会
对风险 状况 进行 全面 监督 并及时 制定 相应 的对 策和 实施监 控措 施； 在上 述这 三 道风险 监控 防线 中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司 内
控制度 的实 施情 况。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有短 期信 用评级 的债 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有长 期信 用评级 的债 券。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借 入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和 其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工具还面 临每个付 息 期间结束根据 市场利率 重 新定价时对于 未来现金 流 影响的风险 。本基金
所面临的利率 风险主要 来 源于本基金所 持有的生 息 资产。本基金 的生息资 产 主要为银行 存款等。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,785,486.44 - - - 4,785,486.44
结算备 付金
100,932.22 - - - 100,932.22
存出保 证金
70,193.98 - - - 70,193.98 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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交易性 金融 资产
- - - 83,732,351.52 83,732,351.52
应收证 券清 算款
- - - 216,412.12 216,412.12
应收利 息
- - - 1,145.47 1,145.47
应收申 购款
- - - 3,676.78 3,676.78
资产总 计 4,956,612.64 - - 83,953,585.89 88,910,198.53
负债
应付赎 回款 - - - 189,353.96 189,353.96
应付管 理人 报酬 - - - 77,928.21 77,928.21
应付托 管费 - - - 17,144.20 17,144.20
应付交 易费 用 - - - 65,710.24 65,710.24
其他负 债 - - - 152,190.85 152,190.85
负债总 计 - - - 502,327.46 502,327.46
利率敏 感度 缺口 4,956,612.64 - - 83,451,258.43 88,407,871.07
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,783,418.04 - - - 1,783,418.04
结算备 付金 16,306.93 - - - 16,306.93
存出保 证金 3,048.18 - - - 3,048.18
交易性 金融 资产 - - - 25,988,096.00 25,988,096.00
应收利 息 - - - 373.77 373.77
应收申 购款 - - - 3,079.76 3,079.76
资产总 计 1,802,773.15 - - 25,991,549.53 27,794,322.68
负债
应付证 券清 算款 - - - 221.10 221.10
应付赎 回款 - - - 6,284.86 6,284.86
应付管 理人 报酬 - - - 25,920.95 25,920.95
应付托 管费 - - - 5,702.60 5,702.60
应付交 易费 用 - - - 11,928.39 11,928.39
其他负 债 - - - 275,023.67 275,023.67
负债总 计 - - - 325,081.57 325,081.57
利率敏 感度 缺口 1,802,773.15 - - 25,666,467.96 27,469,241.11
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感 性 分析
注：本 基金 于本 报告 期末 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 ，除 此之 外的金 融资 产和 金融
负债均 不计 息， 因此 市场 利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 57 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 ，所面临的最 大市场价 格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。本
基金通过投资 组合的分 散 化降低 市场价 格风险， 并 且本基金管理 人每日对 本 基金所持有 的证券价
格实施 监控 。
本基金投资于 股票的资 产 占基金资产的 比例为 85% 以上，其中标 的指数成 份 股及其备选成 份
股的投资比例 不低于非 现 金基金资产 的 80%， 现金 、债券资产及 中国证监 会 允许基金投资 的 其他
证券品 种占 基金 资产 比例 为 5%-10%， 其中 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证
金后， 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 权 证投资 不高 于基 金 资
产净值 的 3% 。于 2017 年6 月 30 日 ，本 基金 面临 的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 83,732,351.52 94.71 25,988,096.00 94.61
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 83,732,351.52 94.71 25,988,096.00 94.61
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 4,272,151.52 1,560,415.35 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 57 页
业绩比 较基 准下 降 5% -4,272,151.52 -1,560,415.35
注： 本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
银行存 款、 结算 备付 金、 结算保 证金 等， 因其 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
78,452,591.73 元，第 二 层次的余额为人民币 5,279,759.79 元，无属 于第三 层次的余额（2016
年12 月31 日： 第 一层 次的 余额为 人民 币25,563,596.00 元， 第二 层次 的余 额为 人民币424,500.00
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
2 、承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无 需 要说 明的 承诺 事项 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 57 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 83,732,351.52 94.18
其中： 股票 83,732,351.52 94.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,886,418.66 5.50
7 其他各 项资 产 291,428.35 0.33
8 合计 88,910,198.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,099,259.00 4.64
C 制造业 15,898,335.00 17.98
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
680,251.00 0.77
E 建筑业 6,015,302.00 6.80
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,586,103.00 1.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,058,425.00 2.33
J 金融业 49,340,075.00 55.81
K 房地产 业 3,254,032.00 3.68
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - - 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 82,931,782.00 93.81
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 162,354.68 0.18
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 638,214.84 0.72
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 800,569.52 0.91
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 168,800 8,374,168.00 9.47
2 600016 民生银 行 606,900 4,988,718.00 5.64 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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3 600519 贵州茅 台 9,000 4,246,650.00 4.80
4 601166 兴业银 行 228,800 3,857,568.00 4.36
5 600036 招商银 行 150,000 3,586,500.00 4.06
6 600887 伊利股 份 154,500 3,335,655.00 3.77
7 600104 上汽集 团 101,800 3,160,890.00 3.58
8 601328 交通银 行 489,700 3,016,552.00 3.41
9 600000 浦发银 行 190,600 2,411,090.00 2.73
10 600030 中信证 券 139,500 2,374,290.00 2.69
11 601668 中国建 筑 242,500 2,347,400.00 2.66
12 601398 工商银 行 436,100 2,289,525.00 2.59
13 600050 中国联 通 300,500 2,058,425.00 2.33
14 601601 中国太 保 56,600 1,917,042.00 2.17
15 601288 农业银 行 534,700 1,882,144.00 2.13
16 600837 海通证 券 122,400 1,817,640.00 2.06
17 600048 保利地 产 181,600 1,810,552.00 2.05
18 601169 北京银 行 182,800 1,676,276.00 1.90
19 601766 中国中 车 160,700 1,626,284.00 1.84
20 601628 中国人 寿 60,000 1,618,800.00 1.83
21 601800 中国交 建 92,700 1,473,003.00 1.67
22 601186 中国铁 建 120,400 1,448,412.00 1.64
23 600518 康美药 业 65,800 1,430,492.00 1.62
24 601688 华泰证 券 79,000 1,414,100.00 1.60
25 601088 中国神 华 63,100 1,406,499.00 1.59
26 600547 山东黄 金 48,200 1,394,426.00 1.58
27 601336 新华保 险 25,200 1,295,280.00 1.47
28 601211 国泰君 安 60,800 1,247,008.00 1.41
29 600999 招商证 券 57,300 986,706.00 1.12
30 601989 中国重 工 139,700 902,462.00 1.02
31 601229 上海银 行 35,200 899,008.00 1.02
32 600100 同方股 份 60,000 862,800.00 0.98
33 600029 南方航 空 98,700 858,690.00 0.97
34 601818 光大银 行 199,300 807,165.00 0.91
35 600028 中国石 化 135,300 802,329.00 0.91
36 600340 华夏幸 福 22,400 752,192.00 0.85
37 601390 中国中 铁 86,100 746,487.00 0.84
38 601006 大秦铁 路 86,700 727,413.00 0.82
39 600919 江苏银 行 78,000 724,620.00 0.82
40 600958 东方证 券 50,200 698,282.00 0.79
41 600606 绿地控 股 88,400 691,288.00 0.78 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 57 页
42 601985 中国核 电 87,100 680,251.00 0.77
43 601198 东兴证 券 39,300 677,532.00 0.77
44 601857 中国石 油 64,500 496,005.00 0.56
45 601881 中国银 河 37,700 447,122.00 0.51
46 600111 北方稀 土 29,400 333,102.00 0.38
47 601788 光大证 券 22,300 332,939.00 0.38
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601377 兴业证 券 73,800 548,334.00 0.62
2 601878 浙商证 券 5,284 89,880.84 0.10
3 603043 广州酒 家 1,267 32,017.09 0.04
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.03
5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.02
6 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.02
7 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.02
8 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.02
9 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.02
10 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
11 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 7,880,987.06 28.69
2 600016 民生银 行 5,538,867.00 20.16
3 600519 贵州茅 台 5,005,001.75 18.22
4 601166 兴业银 行 4,812,416.00 17.52
5 600036 招商银 行 3,506,669.99 12.77
6 600104 上汽集 团 3,430,881.00 12.49
7 601328 交通银 行 3,214,699.69 11.70
8 600547 山东黄 金 3,200,651.00 11.65
9 601336 新华保 险 2,839,568.12 10.34
10 601628 中国人 寿 2,770,848.00 10.09 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 57 页
11 601668 中国建 筑 2,715,192.00 9.88
12 600887 伊利股 份 2,627,866.00 9.57
13 600030 中信证 券 2,508,610.00 9.13
14 601800 中国交 建 2,456,559.00 8.94
15 600000 浦发银 行 2,237,116.00 8.14
16 600048 保利地 产 2,126,178.00 7.74
17 601398 工商银 行 2,028,540.00 7.38
18 601288 农业银 行 1,811,633.00 6.60
19 601169 北京银 行 1,809,020.00 6.59
20 601766 中国中 车 1,659,533.00 6.04
21 600837 海通证 券 1,565,449.00 5.70
22 601186 中国铁 建 1,556,869.00 5.67
23 600050 中国联 通 1,533,109.00 5.58
24 600518 康美药 业 1,462,591.24 5.32
25 601601 中国太 保 1,420,761.00 5.17
26 601998 中信银 行 1,327,000.00 4.83
27 601688 华泰证 券 1,258,308.00 4.58
28 601211 国泰君 安 1,064,056.00 3.87
29 601229 上海银 行 992,433.00 3.61
30 601989 中国重 工 904,074.00 3.29
31 600340 华夏幸 福 886,913.00 3.23
32 601088 中国神 华 848,777.00 3.09
33 600919 江苏银 行 835,223.00 3.04
34 600606 绿地控 股 799,013.00 2.91
35 600028 中国石 化 684,880.00 2.49
36 601377 兴业证 券 672,520.00 2.45
37 600029 南方航 空 651,003.00 2.37
38 601818 光大银 行 623,632.00 2.27
39 601006 大秦铁 路 597,863.00 2.18
40 600999 招商证 券 595,964.00 2.17
41 600893 航发动 力 579,264.00 2.11
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 3,534,839.00 12.87 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 57 页
2 600519 贵州茅 台 2,622,712.80 9.55
3 601336 新华保 险 2,595,902.52 9.45
4 601998 中信银 行 1,844,264.00 6.71
5 601628 中国人 寿 1,794,023.67 6.53
6 601166 兴业银 行 1,695,474.00 6.17
7 600547 山东黄 金 1,577,850.00 5.74
8 600036 招商银 行 1,542,223.65 5.61
9 600016 民生银 行 1,510,323.00 5.50
10 600104 上汽集 团 1,478,497.72 5.38
11 601668 中国建 筑 1,395,806.00 5.08
12 601800 中国交 建 1,226,191.00 4.46
13 600893 航发动 力 1,096,033.00 3.99
14 600030 中信证 券 938,252.00 3.42
15 600109 国金证 券 891,160.00 3.24
16 601727 上海电 气 813,009.20 2.96
17 601186 中国铁 建 760,561.00 2.77
18 600518 康美药 业 740,764.00 2.70
19 601328 交通银 行 722,057.00 2.63
20 600887 伊利股 份 715,342.00 2.60
21 601169 北京银 行 702,949.00 2.56
22 600000 浦发银 行 666,873.30 2.43
23 601766 中国中 车 605,236.00 2.20
24 600048 保利地 产 568,738.00 2.07
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 90,845,519.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总额 40,583,823.17
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 57 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证 50 指数 ，配 置了 上 证 50 指 数成 分股 民生 银行 。 根据 2016 年
9 月 14 日 民生 银行 公告 《 民生银 行: 关于 中国 民生 银 行股份 有限 公司 非公 开发 行优先 股申 请文 件
反馈意见的回 复报告》 中 提到加银资管 被证券监 管 部门和交易所 采取监管 措 施、监管关 注及整改长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 57 页
情况：2016 年 5 月 17 日 ，中国 证监 会向 加银 资管 下发行 政监 管措 施决 定书 （ 〔2016 〕49 号） 《 关
于对民 生加 银资 产管 理有 限公司 采取 暂停 办理 相 关 业务措 施的 决定 》 ， 对 加银 资管部 分资 产管 理 计
划较高比例投 资于非标 资 产，但却每周 开放申购 赎 回，违反《基 金管理公 司 特定客 户资 产管理业
务试点办法》 相关规定 的 行为，采取责 令改正、 并 暂停办理加银 资管特定 客 户资产管理 计划备案
3 个月 的行 政监 管措 施。2016 年 7 月 25 日， 中国 证 券投资 基金 业协 会向 加银 资管下 发纪 律处 分
决定书 （ 中基 协处 分 〔2016 〕5 号） ， 对加 银资 管部 分 资产管 理计 划违 规开 展资 金池业 务 ， 违 反中
国证监 会 《 关于 进一 步加 强 基金管 理公 司及 其子 公司 从事特 定客 户资 产管 理业 务风险 管理 的通 知》
和《证 券期 货经 营机 构落 实资产 管理 业 务 “八 条底 线 ”禁 止行 为细 则（2015 年 3 月 版） 》 相关 规
定的行 为， 采取 暂停 受理 加银资 管资 产管 理计 划备 案 6 个 月， 并责 令 清 理资 金池业 务的 行政 监 管
措施。 上述 纪律 处分 与前 述中国 证监 会暂 停受 理加 银资管 特定 客户 资产 管理 计划备 案 3 个月 的 行
政监管措施合 并执行。 加 银资管针对上 述事项， 经 过与监管部门 沟通，已 经 采取整改措 施，目前
正在整改过程 中，待整 改 完成后将对整 改情况做 出 书面汇报。 ” 本基金做 出 如下说明： 民生银行
是中国最优秀 的银行之 一 ，基本面良好 。基于相 关 研究，本基金 判断，加 银 资管受监管 部门整改
措施对民生银 行影响极 小 。今后，我们 将继 续加 强 与该公司的沟 通，密切 关 注其制度建 设与执行
等公司 基础 性建 设问 题的 合规性 以及 企业 的经 营状 况。
2015 年， 中信 证券 收到 中 国证监 会调 查通 知书 （稽 查总队 调查 通 字 153121 号 ） ， 该 次调 查的
范围是公司在 融资融券 业 务开展过程中 ，存在违 反 《证券公司监 督管理条 例 》第八十四 条 “未按
照规定与客户 签订业务 合 同 ”规定之嫌 。就前述 调 查，公司收到 中国证监 会 《行政处罚 事先告知
书》 （ 处罚 字[2017]57 号 ） ，责令 中信 证券 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所 得人 民币 61,655,849.78
元，并 处人 民 币 308,279,248.90 元 罚款 。 本 基金 做出如 下说 明： 中信 证券 是中国 优秀 的证 券公
司之一 ， 综 合实 力突 出， 基本面 良好 。 基 于相 关研 究， 本 基金 判断， 这一 处 罚对公 司无 实质 影响 。
今后，我们将 继续加强 与 该公司的沟通 ，密切关 注 其制度建设与 执行等公 司 基础性建设 问题的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。
2016 年7 月27 日， 兴业 证券收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 《 行
政处罚决定书》 （ 〔2016 〕91 号） ，主要内 容如下： 公 司在推荐欣泰 电气申请 首 次公开发行 股票并
在创业 板上 市过 程中 ，未 遵守业 务规 则和 行业 规范 ，未勤 勉尽 责地 对欣 泰电 气 IPO 申请 文件 进 行
审慎核 查。 对公 司给 予警 告，没 收保 荐业 务收 入 1,200 万元 ，并 处以 2,400 万元罚 款； 没收 承销
股票违 法所 得 2,078 万 元 ， 并处 以 60 万 元罚 款。 本基金 做出 如下 说明 ： 兴 业证券 是中 国优 秀的
证券公司之一 ，综合实 力 突出，基本面 良好。基 于 相关研究，本 基金判断 ， 这一处罚对 兴业证券
无实质影响。 今后，我 们 将继续加强与 该公司的 沟 通，密切关注 其制度建 设 与执行等公 司基础性长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 57 页
建设问 题的 合规 性以 及企 业的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基 金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 70,193.98
2 应收证 券清 算款 216,412.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,145.47
5 应收申 购款 3,676.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 291,428.35
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 57 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 上 证
50 指 数分
级A
58 73,787.31 2,645,391.00 61.81% 1,634,273.00 38.19%
长 盛 上 证
50 指 数分
级B
168 25,474.19 91,400.00 2.14% 4,188,264.00 97.86%
长 盛 上 证
50 指 数分
级
618 124,790.54 67,818,334.00 87.94% 9,302,221.09 12.06%
合计 844 101,516.45 70,555,125.00 82.35% 15,124,758.09 17.65%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛上 证 50 指 数分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
中融国 际信 托有 限公 司－ 中融－ 融
晨3 号 证券 投资 集合 资金 信托计 划
1,268,200.00 29.63%
2
太平资 管－ 建设 银行 －太 平资产 乾
坤 10 号资 管产 品
1,139,036.00 26.62%
3 黄松友 439,800.00 10.28%
4 李怡名 390,888.00 9.13%
5 郑志坤 254,950.00 5.96%
6 方春娣 126,400.00 2.95%
7
北京天 演资 本管 理有 限公 司－星 辰
之天 演2 号 私募 证券 投资 基金
115,800.00 2.71%
8 刘文瑾 80,728.00 1.89%
9 于奕蕾 74,700.00 1.75%
10 马宏喜 69,258.00 1.62%
长盛上 证 50 指 数分 级 B 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 57 页
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 方凯 590,590.00 13.80%
2 李泽海 400,000.00 9.35%
3 于奕蕾 388,300.00 9.07%
4 方祥秋 352,000.00 8.22%
5 孙永清 275,300.00 6.43%
6 刁启超 273,100.00 6.38%
7 方凯 235,700.00 5.51%
8 洪耀林 200,000.00 4.67%
9 魏彩旺 140,000.00 3.27%
10 戴虹 100,000.00 2.34%
长盛上 证 50 指 数分 级
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额
比例
1
建信基 金－ 民生 银行 －中 融国际 信
托－中 融－ 融晨 绝对 收益 策略 3 号
50,023,195.00 72.89%
2
景顺长 城基 金－ 工商 银行 －景顺 长
城－混 合策 略 2 号资 产管 理计划
9,000,000.00 13.11%
3
上海喜 世润 投资 管理 有限 公司－ 喜
世润励 春5 号私 募投 资基 金
2,852,164.00 4.16%
4
上海喜 世润 投资 管理 有限 公司－ 喜
世润同 盈1 号私 募投 资基 金
2,117,584.00 3.09%
5
上海喜 世润 投资 管理 有限 公司－ 喜
世润理 昂对 冲 2 号证 券投 资基金
2,108,649.00 3.07%
6
上海喜 世润 投资 管理 有限 公司－ 喜
世润励 春2 号私 募投 资基 金
1,583,719.00 2.31%
7 黄松友 218,300.00 0.32%
8 徐文兴 149,520.00 0.22%
9
上海喜 世润 投资 管理 有限 公司－ 喜
世润同 盈2 号私 募投 资基 金
104,676.00 0.15%
10 王月林 100,004.00 0.15%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛上证 50 指 数 分级、 长盛 上 50A 、长 盛 上 50B 前 十名 持有 人持 有 份额比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛上 证 50 指 数分
级 A
11,639.40 0.2720%
长盛上 证 50 指 数分 0.00 0.0000% 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 57 页
级 B
长盛上 证 50 指 数分
级
0.00 0.0000%
合计 11,639.40 0.0136%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛上 证 50 指 数分
级 A
0
长盛上 证 50 指 数分
级 B
0
长盛上 证 50 指 数分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛上 证 50 指 数分
级 A
0
长盛上 证 50 指 数分
级 B
0
长盛上 证 50 指 数分
级
0
合计 0
长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛上 证 50 指数
分级 A
长盛上 证 50 指
数分 级B
长盛上 证 50 指
数分级
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 13 日 ）
基金份 额总 额
29,658,864.00 29,658,864.00 257,325,413.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,403,314.00 7,403,314.00 14,660,024.00
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 74,287,154.35
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 18,073,923.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-3,123,650.00 -3,123,650.00 6,247,300.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,279,664.00 4,279,664.00 77,120,555.09
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 2 130,556,495.02 100.00% 121,586.25 100.00% -
恒泰证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - - 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的 内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经 公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 57 页
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无。
10.8 其他 重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深圳
证券交 易所 分级 基金 业务 管理指
引》 和 《 上海 证券 交易 所 分级基 金
业务管 理指 引 》 实 施的 风 险提示 公
告
《上海 证券 报》 及本
公司网 站
2017 年 4 月 27 日
2
长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基
金2017 年第 1 季度 报告
同上 2017 年 4 月 22 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公告
同上 2017 年 4 月 22 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
方正证 券为 旗下 部分 开放 式基金
代销机 构的 公告
同上 2017 年 3 月 30 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
8
长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基
金2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
9
长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资 基
金2016 年 度报 告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
济安财 富为 旗下 部分 基金 销售机
构及参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上 2017 年 3 月 21 日 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 54 页 共 57 页
14
长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基
金招募 说明 书( 摘要)
同上 2017 年 3 月 10 日
15
长盛上 证 50 分 级证 券投 资 基金招
募说明 书（ 更新)
同上 2017 年 3 月 10 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 2 月 23 日
17
长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基
金2016 年第 4 季度 报告
同上 2017 年 1 月 21 日 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 55 页 共 57 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过 20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017 年2
月 20 日
至 2017
年2 月20
日
0.00 29,000,000.00 20,000,000.00 9,000,000.00
10.50
%
2
2017 年2
月 23 日
至 2017
年6 月29
日
0.00 29,000,000.00 20,000,000.00 9,000,000.00
10.50
%
3
2017 年2
月 13 日
至 2017
年2 月19
日
0.00 62,303,551.00 62,303,551.00 0.00 0.00%
4
2017 年2
月 21 日
至 2017
年3 月15
日
0.00 62,303,551.00 62,303,551.00 0.00 0.00%
5
2017 年3
月 16 日
至 2017
年6 月30
日
0.00 50,023,195.00 0.00
50,023,195.0
0
58.38
%
6
2017 年1
月1 日至
2017 年2
月20 日
10,379,85
8.00
0.00 10,379,858.00 0.00 0.00%
产品特有 风险 长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
第 56 页 共 57 页
本基金本报告期存在 单一 投资者持有基金份额 比例 超过 20%的情况，当该基 金份额持有人大
量赎回本基金时，可能 导 致的风险包括：巨额赎 回 风险、流动性风险、基 金 资产净值持续 低
于 5000 万 元的风 险、 基 金份额净 值大幅 波动风 险 以及基金 收益水 平波动 风 险。 本基金 管理人
将对申购 赎回进 行审慎 的 应对，保 护中小 投资者 利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛上证 50 指数分 级 2017 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国 证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件 的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
