长 信 金 利 趋势 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长信金 利趋 势混 合
场内简 称 长信金 利
基金主 代码 519994
前端交 易代 码 519995
后端交 易代 码 519994
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 3,087,058,866.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 精选 受益 于城 市化 、
工业化 和老 龄化 各个 中国 趋势点 的持 续增 长的 上市 公
司股票 主动 投资 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。 本
基金选 择投 资的 上市 公司 股票包 括价 值股 和成 长股 ，
股票选 择是 基于 中国 趋势 点分析 、 品 质分 析和 持续 增
长分析 等方 面的 深入 分析 论证。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 的主动 投资 管理 策略 ，在 充
分研判 中国 经济 增长 趋势 、中国 趋势 点和 资本 市场 发
展趋势 的基 础上 ，深 入分 析研究 受益 于中 国趋 势点 的
持续增 长的 上市 公司 证券 ，以期 在风 险可 控的 前提 下
实现投 资组 合的 长期 增值 。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数 × 70% ＋中 证 综合债 指数 ×30 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于中等 风险 、中 等收 益的 基
金品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 基金 和货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 朱萍
联系电 话 021-61009999 021-61618888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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客户服 务电 话
4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号 9 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 高国富
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 和上 海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 上 海市 中山 东
一路 12 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -90,089,411.85
本期利 润 -188,630,563.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0571
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 300,432,131.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0973
期末基 金资 产净 值 1,573,456,186.02
期末基 金份 额净 值 0.5097
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 173.89%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.62% 0.99% 2.01% 0.36% 2.61% 0.63%
过去三 个月 -8.87% 1.09% -0.55% 0.41% -8.32% 0.68%
过去六 个月 -10.89% 1.03% 2.09% 0.39% -12.98% 0.64%
过去一 年 -3.67% 1.04% 6.56% 0.46% -10.23% 0.58%
过去三 年 66.33% 2.19% 50.04% 1.35% 16.29% 0.84%
自基金 合同 173.89% 1.81% 107.39% 1.42% 66.50% 0.39% 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2006 年 4 月30 日至2017 年6 月30 日。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资 基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信 量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债 债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
常松
长 信 量化 多策 略
股 票 型证 券投 资
基 金 和长 信金 利
趋 势 混合 型证 券
投 资 基金 的基 金
经 理 、公 司总 经
理 助 理、 混合 策
略部总 监 、投 资
决 策 委员 会执 行
委员
2016 年7 月
15 日
- 13 年
管 理 学博 士 ，东 南大 学管
理 科 学与 工 程专 业博 士生
毕业， 具有 基金 从业 资格 。
曾 任 富国 基 金管 理有 限公
司 研 究员 ， 北京 尊嘉 资产
管 理 有限 公 司投 资经 理，
中 原 证券 股 份有 限公 司投
资主办 ，2015 年 4 月加 入
长 信 基金 管 理有 限责 任公
司， 曾 任量 化投 资部 总监 ，
现 任 总经 理 助理 、混 合策
略 部 总监 、 投资 决策 委员
会 执 行委 员 、长 信量 化多
策 略 股票 型 证券 投资 基金
和 长 信金 利 趋势 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、自2017 年8 月1 日起 ，常松 先生 开始 担任 长信 先优 债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则 管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组 合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
前期我 们对 市场 的观 点是 ， 在低 波动 率和 低成 交量 的市场 中， 未来 更有 可能 维持之 前的 趋势 ，
也就是市场将 维持偏震 荡 向上的格局。 同时，在 这 种偏震荡向上 的格局中 ， 结构上、局 部上形成
赚钱效 应， 相对 而言 我们 更看好 已经 经历 过较 长时 间和较 大幅 度调 整的 中小 盘股票 。
回顾 2017 年上 半年 行情 ， 上证 50 指 数涨 幅 11.50% ，沪深 300 指 数涨幅 10.78% ，中 证 500
指数涨 幅-2.00% ，中 证 1000 指 数涨 幅-12.07% 。市 场表现 出强 烈的 一九 效应 ，大小 盘风 格之 间的
差异不 仅没 有收 敛， 反而 是愈演 愈烈 ，延 续 了 2016 年 4 季 度以 来的 风格 分化 。上 证 50 指 数和 中
证1000 指 数差 异超 过20% ，历史 上罕 见。
本基金 期间 净值 涨幅-10.89% ， 涨 幅较 大幅 度弱 于本 基金的 业绩 比较 基准 。 绝 大部分 亏损 来源
于4 、5 月 份， 本基 金持 股 中部分 中小 盘股 票持 续弱 势是本 基金 半年 表现 不佳 的主要 原因 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2017 年 6 月 30 日， 本基金 净值 为 0.5097 ， 报 告期内 基 金 净值 增长 率为-10.89% ，同 期
业绩比 较基 准跌 幅 为2.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ，我 们 仍然维 持市 场整 体震 荡向 上的看 法。 从 2016 年以 来 ，市场 呈现 出
明显的 波动 率和 成交 量都 越来越 低的 特征 ， 表 明2015 年以 来的 投资 者恐 慌情 绪基本 缓解 。 从 历史长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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经验来看，低 波动率和 低 成交量的市场 中，未来 更 有可能维持之 前的趋势 ， 也就是市场 在未来将
继续维 持偏 震荡 向上 的格 局。 同时 ， 在这 种偏 震荡 向上的 格局 中 ， 结 构上 、 局部上 形成 赚钱 效 应 。
2016 年4 季度 以来 的最 近3 个季 度， 局部 赚钱 效应 体 现在大 盘股 票上 ， 但 我们 预期未 来更 多
的局部赚钱效 应会体现 在 小盘股上，从 估值来讲 ， 经过前期较长 时间调整 ， 与历史相比 ，小 盘股
的估值溢价已 经大幅度 回 落，处于历史 中枢相对 合 理的位置，部 分基本面 良 好的中小盘 股票被错
杀。从成长性 来讲，在 整 个实体经济偏 弱大背景 下 ，成长性更高 的小盘股 更 具有稀缺性 。我们组
合配置 的重 点将 是成 长性 良好、 估值 合理 、前 期跌 幅较大 被错 杀的 股票 。
我们将 积极 布局 ，通 过合 理的仓 位控 制、 行业 配置 以及个 股选 择， 把握 未来 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估 值业务的 指导 意见》 ，长信 基金管理 有限 责任公司（ 以下简称 “公 司” ）制订了 健全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、基 金收 益分 配比 例按 有 关规定 制定 ；
2 、本基金每年 收益分配 次 数最多为 6 次，年度 收益 分配比例不低 于基金年 度 已实现收益 的
80% ；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除息日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ； 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 62 页
4 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
5 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
6 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年至 少分 配一 次 ， 但 若 基金合 同生 效不
满3 个 月不 进行 收益 分配 ；
7 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
8 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
9 、法 律法 规或 监管 机关 另 有 规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 长信金 利趋 势 混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管 人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对长信金利趋 势混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 金利 趋势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 223,479,718.82 132,981,099.32
结算备 付金
462,895.43 8,710,232.15
存出保 证金
588,136.80 524,185.41
交易性 金融 资产 6.4.6.2 1,353,381,373.99 1,995,957,909.93
其中： 股票 投资
1,353,381,373.99 1,845,569,909.93
基金投 资
- -
债券投 资
- 150,388,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
301,269.55 -
应收利 息 6.4.6.5 91,538.18 4,307,920.86
应收股 利
- -
应收申 购款
162,791.78 401,523.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
1,578,467,724.55 2,142,882,871.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,835.00
应付赎 回款
1,402,500.43 1,107,631.45
应付管 理人 报酬
1,892,398.22 2,861,669.97
应付托 管费
315,399.72 476,944.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 1,037,703.05 2,868,979.73 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 363,537.11 438,635.41
负债合 计
5,011,538.53 7,755,696.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 1,273,024,054.18 1,539,413,615.48
未分配 利润 6.4.6.10 300,432,131.84 595,713,559.23
所有者 权益 合计
1,573,456,186.02 2,135,127,174.71
负债和 所有 者权 益总 计
1,578,467,724.55 2,142,882,871.25
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.5097 元 ，基 金份 额总额 3,087,058,866.18
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 金利 趋势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-168,105,788.68 -259,954,741.35
1.利息 收入
2,611,313.00 6,561,055.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 1,901,083.12 4,304,162.47
债券利 息收 入
604,150.83 2,256,892.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
106,079.05 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-72,711,569.06 36,904,190.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -80,053,248.67 30,285,260.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -1,161,270.00 -144,060.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 8,502,949.61 6,762,989.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.17
-98,541,151.89 -313,142,275.35
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.18 535,619.27 9,722,288.64 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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减： 二、费用
20,524,775.06 38,238,404.45
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 13,396,968.89 21,928,326.36
2．托 管费 6.4.9.2.2 2,232,828.15 3,654,721.08
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.6.19 4,741,164.70 12,505,550.15
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.6.20 153,813.32 149,806.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-188,630,563.74 -298,193,145.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-188,630,563.74 -298,193,145.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 金利 趋势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者
权 益 （ 基 金净
值）
1,539,413,615.48 595,713,559.23 2,135,127,174.71
二、 本期 经营 活
动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 本
期利润 ）
- -188,630,563.74 -188,630,563.74
三、 本期 基金 份
额 交 易 产 生 的
基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
-266,389,561.30 -106,650,863.65 -373,040,424.95
其中：1. 基金申
购款
44,641,249.13 13,111,034.86 57,752,283.99
2. 基 金
赎回款
-311,030,810.43 -119,761,898.51 -430,792,708.94
四、 本期 向基 金 - - - 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者
权 益 （ 基 金 净
值）
1,273,024,054.18 300,432,131.84 1,573,456,186.02
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者
权 益 （ 基 金 净
值）
1,118,046,182.52 1,937,786,511.08 3,055,832,693.60
二、 本期 经营 活
动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 本
期利润 ）
- -298,193,145.80 -298,193,145.80
三、 本期 基金 份
额 交 易 产 生 的
基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
587,388,317.30 6,191,138,864.88 6,778,527,182.18
其中：1. 基金申
购款
6,374,158,373.74 8,183,879,902.83 14,558,038,276.57
2. 基金
赎回款
-5,786,770,056.44 -1,992,741,037.95 -7,779,511,094.39
四、 本期 向基 金
份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -7,348,076,114.68 -7,348,076,114.68
五、 期末 所有 者
权 益 （ 基 金 净
值）
1,705,434,499.82 482,656,115.48 2,188,090,615.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信金利趋势股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”) 《关于 同意长信金 利趋势股 票 型证券投资基 金募集申请的批复》(证 监基金
字【2005 】168 号) 批准 ， 由长信 基金 管理 有限 责任 公司依 照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》
及其配 套规 则和 《长 信金 利趋势 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同于 2006 年 4 月
30 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 规模 为 613,254,516.24 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为长信基 金管理有 限 责任公司，基 金托管人 为 上海 浦东发 展银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 浦 发银行 ”) 。
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 金利 趋势 混合 型证券 投资 基金 ， 本 基金 业绩比 较基 准变
更为： 上 证 A 股 指数 ×70 % ＋中证 综合 债指 数 × 30% ， 关于更 名及 变更 业绩 比较 基准的 事宜 ，我 公
司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公
告》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信金 利趋 势混 合 型证券 投资 基金
基金合同》 和《长信 金利 趋势混合型 证券投资 基金 招募说明书( 更新)》的 有 关规定，本 基金投 资
范围为具有良 好流动性 的 金融 工具，包 括国内依 法 公开发行、上 市的股票 、 债券以及中 国证监会
允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 ： 股 票 资 产 60%-95% ； 债 券 资 产
0%-35% ；货 币市 场工 具 5%-15% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
基金以持续经 营为基础 。 本财务报表符 合中华人 民 共和国财政部( 以下简称 “ 财政部 ”)颁布
的企业会计准 则的要求 ， 同时亦按照中 国证监会 颁 布的《证券投 资基金信 息 披露 XBRL 模板 第 3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所 得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营 业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
自2018 年1 月1 日起 ， 资 管产品 管理 人 （以 下称 管 理人 ） 运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税
应税行 为（ 以下 称资 管产 品运营 业务 ） ， 暂适 用简 易 计税方 法， 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人 ） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 62 页
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 223,479,718.82
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 223,479,718.82
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,467,387,045.17 1,353,381,373.99 -114,005,671.18
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,467,387,045.17 1,353,381,373.99 -114,005,671.18
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 91,112.48
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 187.47
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 238.23
合计 91,538.18
注：其 他为 应收 保证 金的 利息。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 报告 期末 本基 金未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,037,078.05
银行间 市场 应付 交易 费用 625.00
合计 1,037,703.05
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,228.99
预提费 用 358,308.12
预提信 息披 露费 -
审计费 用 -
预提账 户维 护费 -
合计 363,537.11
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,733,045,996.83 1,539,413,615.48
本期申 购 108,253,530.38 44,641,249.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -754,240,661.03 -311,030,810.43
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,087,058,866.18 1,273,024,054.18
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 615,795,881.94 -20,082,322.71 595,713,559.23
本期利 润 -90,089,411.85 -98,541,151.89 -188,630,563.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-110,869,348.89 4,218,485.24 -106,650,863.65
其中： 基金 申购 款 18,227,975.87 -5,116,941.01 13,111,034.86
基金赎 回款 -129,097,324.76 9,335,426.25 -119,761,898.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 414,837,121.20 -114,404,989.36 300,432,131.84
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,866,865.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 5,532.45
结算备 付金 利息 收入 28,685.46
其他 -
合计 1,901,083.12
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,935,951,327.94
减：卖 出股 票成 本总 额 2,016,004,576.61 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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买卖股 票差 价收 入 -80,053,248.67
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,161,270.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收 入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,161,270.00
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
153,242,244.93
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
151,499,030.00
减：应 收利 息总 额 2,904,484.93
买卖债 券差 价收 入 -1,161,270.00
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债券 投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,502,949.61
基金投 资产 生 的 股利 收益 -
合计 8,502,949.61
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -98,541,151.89
—— 股 票投 资 -99,652,181.89
—— 债 券投 资 1,111,030.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -98,541,151.89
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 531,849.27
转换费 收入 3,770.00
合计 535,619.27
注：本 基金 赎回 费（ 含转 换费的 赎回 费部 分） 的 25% 归入 基金 资产 。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 4,740,689.70
银行间 市场 交易 费用 475.00
合计 4,741,164.70
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 99,177.14
帐户维 护费 9,000.00
其他费 用 1,005.20
合计 153,813.32
注：其 他费 用为 划款 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （以 下简 称 “ 浦发 银行 ” ） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 - - 541,262,371.51 6.76%
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均未 通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均未 通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均未 通 过关 联方交 易单 元进 行 的 权证 交易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 504,076.09 6.76% 350,363.96 12.67%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证券交易 所交易佣金= 买(卖)成交金额 ×1 ‰( 或 0.9‰)- 清算库中 买(卖)经 手费-证券结
算风险 基金 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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上海证券交易所交易佣金=买( 卖) 成交金额×1‰(或 0.9‰)- 买( 卖) 经手费- 买(卖) 证管费-
证券结 算风 险基 金
上述佣金参考 市场价格 经 本基金的基金 管理人与 对 方协商确定， 以扣除由 中 国证券登记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,396,968.89 21,928,326.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,210,836.74 4,111,377.92
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,232,828.15 3,654,721.08
注：支付基金 托管人浦 发 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ： 日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
4 月 30 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 10,879,530.33
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 10,879,530.33
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
- 0.26%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 223,479,718.82 1,866,865.21 126,940,691.68 3,655,062.67
注：本基金通 过“浦发 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2017 年6 月 30 日 的相 关余 额 为人民 币 462,895.43 元(2016 年12 月 31 日
的相关 余额 为人 民 币8,710,232.15 元)。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商 业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 62 页
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002867
周
大
生
2017 年
4 月20
日
-
新股流
通受限
19.92 30.88 3,444 68,604.48 106,350.72 -
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
11 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
4 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
4 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300486
东杰
智能
2017 年
1 月 25
日
临时
停牌
22.63 - - 745,191 22,433,477.30 16,863,672.33 -
300234
开尔
新材
2017 年
6 月 9
日
临时
停牌
12.79 - - 1,155,443 20,590,088.03 14,778,115.97 -
600136
当代
明诚
2017 年
2 月 13
日
临时
停牌
16.79 - - 767,632 14,704,445.10 12,888,541.28 -
300092
科新
机电
2017 年
4 月 14
日
临时
停牌
12.70 - - 683,120 9,647,192.83 8,675,624.00 -
300500
启迪
设计
2017 年
6 月 30
日
临时
停牌
34.03 - - 195,400 8,420,938.00 6,649,462.00 -
000862
银星
能源
2017 年
3 月 13
日
临时
停牌
7.90 - - 696,500 6,097,384.00 5,502,350.00 -
002696
百洋
股份
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
20.87 - - 188,900 4,416,175.13 3,942,343.00 -
601313
江南
嘉捷
2017 年
6 月 12
日
临时
停牌
8.79 - - 281,800 3,572,945.46 2,477,022.00 -
600657
信达
地产
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
5.76 - - 312,900 1,768,988.97 1,802,304.00 -
002856
美芝
股份
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 -
603501
韦尔
股份
2017 年
6 月 5
日
临时
停牌
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
300404
博济
医药
2017 年
6 月 20
日
临时
停牌
23.07 - - 90 3,532.46 2,076.30 -
300582
英 飞
特
2017 年
6 月 5
临时
停牌
18.92 - - 88 876.15 1,664.96 - 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 62 页
日
600706
曲江
文旅
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
19.88 - - 78 1,582.13 1,550.64 -
603238
诺邦
股份
2017 年
6 月 7
日
临时
停牌
29.38
2017
年8
月23
日
32.32 50 665.50 1,469.00 -
000610
西安
旅游
2017 年
6 月 12
日
临时
停牌
11.43 - - 55 853.97 628.65 -
002076
雪 莱
特
2017 年
6 月 2
日
临时
停牌
7.07 - - 64 496.21 452.48 -
002006
精功
科技
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
7.91 - - 38 481.66 300.58 -
002567
唐 人
神
2017 年
6 月 7
日
临时
停牌
9.70 - - 15 129.09 145.50 -
600318
新力
金融
2017 年
5 月 5
日
临时
停牌
10.73 - - 6 89.35 64.38 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动风 险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 62 页
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核 部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司， 与该银 行存 款相 关的 信用 风险不 重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持 有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 62 页
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 79,976,000.00
合计
0.00 79,976,000.00
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置含 义
A-1 还 本付 息能 力最 强， 安全性 最高 。
A-2 还 本付 息能 力较 强， 安全性 较高 。
A-3 还 本付 息能 力一 般， 安全性 易受 不良 环境 变化 的影响 。
B 还本 付息 能力 较低 ，有 一定的 违约 风险 。
C 还本 付息 能力 很低 ，违 约风险 较高 。
D 不能 按期 还本 付息 。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 70,412,000.00
合计
0.00 70,412,000.00
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “- ”符号
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置含 义 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 62 页
AAA 偿 还债 务的 能力 极强 ，基本 不受 不利 经济 环境 的影响 ，违 约风 险极 低。
AA 偿 还债 务的 能力 很强 ， 受不利 经济 环境 的影 响较 小，违 约风 险很 低。
A 偿还 债务 的能 力较 强， 较易受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险较 低。
BBB 偿 还债 务的 能力 一般 ，受不 利经 济环 境影 响较 大，违 约风 险一 般。
BB 偿 还债 务的 能力 较弱 ， 受不利 经济 环境 影响 很大 ，有较 高违 约风 险。
B 偿还 债务 的能 力较 大地 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险很 高。
CCC 偿 还债 务的 能力 极度 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险极 高。
CC 在 破产 重组 时可 获得 保 护较小 ，基 本不 能保 证偿 还债务 。
C 不 能 偿还 债务 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不 能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时 通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 62 页
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
223,479,718.82 - - - - 223,479,718.82
结算备 付金
462,895.43 - - - - 462,895.43
存出保 证金
588,136.80 - - - - 588,136.80
交易性 金融 资产
- - - - 1,353,381,373.99 1,353,381,373.99
应收证 券清 算款
- - - - 301,269.55 301,269.55
应收利 息
- - - - 91,538.18 91,538.18
应收申 购款
- - - - 162,791.78 162,791.78
资产总 计 224,530,751.05 - - - 1,353,936,973.50 1,578,467,724.55
负债
应付赎 回款 - - - - 1,402,500.43 1,402,500.43
应付管 理人 报酬 - - - - 1,892,398.22 1,892,398.22
应付托 管费 - - - - 315,399.72 315,399.72
应付交 易费 用 - - - - 1,037,703.05 1,037,703.05
其他负 债 - - - - 363,537.11 363,537.11
负债总 计 - - - - 5,011,538.53 5,011,538.53
利率敏 感度 缺口 224,530,751.05 - - - 1,348,925,434.97 1,573,456,186.02
上年度 末
2016 年12 月31 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 132,981,099.32 - - - - 132,981,099.32
结算备 付金 8,710,232.15 - - - - 8,710,232.15
存出保 证金 524,185.41 - - - - 524,185.41
交易性 金融 资产 79,976,000.00 - 70,412,000.00 - 1,845,569,909.93 1,995,957,909.93
应收利 息 - - - - 4,307,920.86 4,307,920.86
应收申 购款 - - - - 401,523.58 401,523.58 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 62 页
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 222,191,516.88 - 70,412,000.00 - 1,850,279,354.37 2,142,882,871.25
负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,835.00 1,835.00
应付赎 回款 - - - - 1,107,631.45 1,107,631.45
应付管 理人 报酬 - - - - 2,861,669.97 2,861,669.97
应付托 管费 - - - - 476,944.98 476,944.98
应付交 易费 用 - - - - 2,868,979.73 2,868,979.73
其他负 债 - - - - 438,635.41 438,635.41
负债总 计 - - - - 7,755,696.54 7,755,696.54
利率敏 感度 缺口 222,191,516.88 - 70,412,000.00 - 1,842,523,657.83 2,135,127,174.71
注: 表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 0.00 207,949.40
市场利 率上 升 27 个 基点 0.00 -207,949.40
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风 险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 62 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,353,381,373.99 86.01 1,845,569,909.93 86.44
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 150,388,000.00 7.04
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,353,381,373.99 86.01 1,995,957,909.93 93.48
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 1.79% （2016 年12
月31 日 VaR 值为 2.99%)
-28,128,906.70 -63,840,302.52
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2016 年的 分析 同样 基于 该假 设。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值
单位： 人民 币元 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 62 页
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 1,279,490,976.75
73,890,397.24 - 1,353,381,373.99
债券投 资 - - - -
合计 1,279,490,976.75
73,890,397.24 - 1,353,381,373.99
2017 年上 半年， 本基 金上述 持续 以公 允价 值计 量的资 产和 负债 金融 工具 的第一 层次 与第 二 层
次之间 没有 发生 重大 转换 。本基 金是 在发 生转 换当 年的报 告期 末确 认各 层次 之 间的 转换 。
(b) 公 允价 值所 属 层 次间 的重大 变动
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 时 ， 本 基 金不会 于停 牌期 间 、 交 易 不活跃 期间 及限 售期
间将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 。本基金 综 合考虑估值调 整中采用 的 可观察与不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 证券 公允 价值的 层次 。
2017 年上 半年， 本基 金上 述持续 和 非 持续 第二 层次 公允价 值计 量所 使用 的估 值技术 并未 发 生
该变更 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 62 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,353,381,373.99 85.74
其中： 股票 1,353,381,373.99 85.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵 金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 223,942,614.25 14.19
7 其他各 项资 产 1,143,736.31 0.07
8 合计 1,578,467,724.55 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比 例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 21,319,466.84 1.35
B 采矿业 26,506,259.50 1.68
C 制造业 890,214,021.98 56.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
45,364,814.47 2.88
E 建筑业 43,387,703.65 2.76
F 批发和 零售 业 74,134,554.40 4.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,543,736.27 2.32
H 住宿和 餐饮 业 4,665,666.00 0.30
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,105,596.36 3.25
J 金融业 74,870,143.35 4.76
K 房地产 业 54,026,878.14 3.43
L 租赁和 商务 服务 业 1,854,567.12 0.12 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 62 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,651,538.30 0.42
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,278,528.33 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 21,183,716.28 1.35
S 综合 274,183.00 0.02
合计 1,353,381,373.99 86.01
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 5,826,985 54,715,389.15 3.48
2 300196 长海股 份 1,002,858 29,835,025.50 1.90
3 002615 哈 尔 斯 2,122,674 23,986,216.20 1.52
4 002354 天神娱 乐 952,960 20,488,640.00 1.30
5 002182 云海金 属 2,204,574 20,260,035.06 1.29
6 600507 方大特 钢 2,201,100 18,775,383.00 1.19
7 300270 中威电 子 1,543,577 18,075,286.67 1.15
8 002403 爱 仕 达 1,367,514 18,023,834.52 1.15
9 600782 新钢股 份 4,927,000 17,983,550.00 1.14
10 300214 日科化 学 2,624,160 17,608,113.60 1.12
11 300239 东宝生 物 2,656,234 17,531,144.40 1.11
12 300139 晓程科 技 1,664,771 17,463,447.79 1.11
13 002106 莱宝高 科 1,675,907 16,976,937.91 1.08
14 300486 东杰智 能 745,191 16,863,672.33 1.07
15 300047 天源迪 科 1,309,980 16,518,847.80 1.05
16 300202 聚龙股 份 995,202 16,440,737.04 1.04
17 600808 马钢股 份 4,517,031 15,990,289.74 1.02
18 600216 浙江医 药 1,590,000 15,756,900.00 1.00
19 600846 同济科 技 1,861,095 15,205,146.15 0.97
20 300234 开尔新 材 1,155,443 14,778,115.97 0.94
21 000789 万 年 青 2,078,600 14,737,274.00 0.94
22 600039 四川路 桥 3,473,900 14,451,424.00 0.92 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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23 600879 航天电 子 1,629,798 14,325,924.42 0.91
24 000338 潍柴动 力 1,071,400 14,142,480.00 0.90
25 600565 迪马股 份 2,551,700 14,059,867.00 0.89
26 603167 渤海轮 渡 1,287,696 13,997,255.52 0.89
27 002648 卫星石 化 847,000 13,975,500.00 0.89
28 000860 顺鑫农 业 673,077 13,468,270.77 0.86
29 000587 金洲慈 航 888,874 13,244,222.60 0.84
30 600522 中天科 技 1,092,756 13,167,709.80 0.84
31 002202 金风科 技 849,700 13,144,859.00 0.84
32 600153 建发股 份 1,015,500 13,130,415.00 0.83
33 600720 祁连山 1,669,400 13,071,402.00 0.83
34 300256 星星科 技 1,243,400 12,931,360.00 0.82
35 300351 永贵电 器 708,300 12,912,309.00 0.82
36 600136 当代明 诚 767,632 12,888,541.28 0.82
37 600883 博闻科 技 1,101,683 12,856,640.61 0.82
38 600312 平高电 气 931,700 12,801,558.00 0.81
39 600755 厦门国 贸 1,400,948 12,776,645.76 0.81
40 000830 鲁西化 工 1,845,800 12,736,020.00 0.81
41 000666 经纬纺 机 555,593 12,634,184.82 0.80
42 600297 广汇汽 车 1,659,600 12,496,788.00 0.79
43 000581 威孚高 科 474,900 12,299,910.00 0.78
44 600801 华新水 泥 1,278,600 12,185,058.00 0.77
45 300242 明家联 合 1,244,250 11,807,932.50 0.75
46 002244 滨江集 团 1,701,700 11,775,764.00 0.75
47 002234 民和股 份 916,327 11,399,107.88 0.72
48 600426 华鲁恒 升 919,370 10,793,403.80 0.69
49 002084 海鸥卫 浴 1,192,800 10,603,992.00 0.67
50 600997 开滦股 份 1,729,800 10,551,780.00 0.67
51 600894 广日股 份 890,587 10,544,550.08 0.67
52 000421 南京公 用 1,395,100 10,184,230.00 0.65
53 600742 一汽富 维 527,558 10,081,633.38 0.64
54 000750 国海证 券 1,828,100 10,054,550.00 0.64
55 002083 孚日股 份 1,314,400 10,042,016.00 0.64
56 600674 川投能 源 1,006,100 9,879,902.00 0.63
57 601677 明泰铝 业 713,942 9,738,168.88 0.62
58 600279 重庆港 九 1,365,285 9,202,020.90 0.58
59 600409 三友化 工 912,100 9,184,847.00 0.58
60 300250 初灵信 息 507,573 8,912,981.88 0.57
61 600502 安徽水 利 1,129,900 8,688,931.00 0.55 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 62 页
62 300092 科新机 电 683,120 8,675,624.00 0.55
63 600573 惠泉啤 酒 834,085 8,457,621.90 0.54
64 600717 天津港 670,596 8,375,744.04 0.53
65 002758 华通医 药 593,208 8,328,640.32 0.53
66 002612 朗姿股 份 598,988 8,110,297.52 0.52
67 000733 振华科 技 489,763 7,787,231.70 0.49
68 000902 新 洋 丰 857,200 7,714,800.00 0.49
69 002645 华宏科 技 427,570 7,619,297.40 0.48
70 600323 瀚蓝环 境 519,740 7,541,427.40 0.48
71 600307 酒钢宏 兴 2,626,000 7,484,100.00 0.48
72 000951 中国重 汽 487,100 7,447,759.00 0.47
73 002067 景兴纸 业 1,255,600 7,370,372.00 0.47
74 000683 远兴能 源 2,694,600 7,275,420.00 0.46
75 002078 太阳纸 业 984,600 7,236,810.00 0.46
76 601666 平煤股 份 1,356,800 7,150,336.00 0.45
77 600605 汇通能 源 411,005 6,913,104.10 0.44
78 601699 潞安环 能 851,600 6,659,512.00 0.42
79 002115 三维通 信 645,100 6,657,432.00 0.42
80 300500 启迪设 计 195,400 6,649,462.00 0.42
81 002444 巨星科 技 419,300 6,532,694.00 0.42
82 002661 克明面 业 400,032 6,492,519.36 0.41
83 603366 日出东 方 844,700 6,461,955.00 0.41
84 601225 陕西煤 业 911,100 6,441,477.00 0.41
85 600757 长江传 媒 848,500 6,338,295.00 0.40
86 002454 松芝股 份 494,400 6,229,440.00 0.40
87 000036 华联控 股 650,100 5,915,910.00 0.38
88 601233 桐昆股 份 425,400 5,896,044.00 0.37
89 000890 法 尔 胜 694,100 5,649,974.00 0.36
90 300519 新光药 业 88,400 5,591,300.00 0.36
91 002543 万和电 气 227,391 5,586,996.87 0.36
92 002277 友阿股 份 856,000 5,521,200.00 0.35
93 000862 银星能 源 696,500 5,502,350.00 0.35
94 000698 沈阳化 工 814,800 5,320,644.00 0.34
95 600761 安徽合 力 405,360 5,310,216.00 0.34
96 601012 隆基股 份 306,400 5,239,440.00 0.33
97 002142 宁波银 行 268,600 5,183,980.00 0.33
98 600694 大商股 份 129,300 5,038,821.00 0.32
99 300292 吴通控 股 740,292 5,011,776.84 0.32
100 600823 世茂股 份 1,018,000 4,988,200.00 0.32 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 62 页
101 600816 安信信 托 361,687 4,915,326.33 0.31
102 600101 明星电 力 476,158 4,690,156.30 0.30
103 601007 金陵饭 店 399,800 4,665,666.00 0.30
104 603369 今世缘 343,560 4,534,992.00 0.29
105 601678 滨化股 份 651,820 4,530,149.00 0.29
106 600741 华域汽 车 175,004 4,242,096.96 0.27
107 002318 久立特 材 516,902 4,228,258.36 0.27
108 000761 本钢板 材 795,500 4,160,465.00 0.26
109 600835 上海机 电 192,600 4,071,564.00 0.26
110 601877 正泰电 器 200,262 4,023,263.58 0.26
111 300452 山河药 辅 143,716 3,952,190.00 0.25
112 002696 百洋股 份 188,900 3,942,343.00 0.25
113 000537 广宇发 展 469,000 3,850,490.00 0.24
114 300456 耐威科 技 102,700 3,828,656.00 0.24
115 601899 紫金矿 业 1,095,200 3,756,536.00 0.24
116 600240 华业资 本 406,000 3,678,360.00 0.23
117 002556 辉隆股 份 494,000 3,601,260.00 0.23
118 600023 浙能电 力 640,200 3,495,492.00 0.22
119 600031 三一重 工 417,000 3,390,210.00 0.22
120 600664 哈药股 份 580,800 3,374,448.00 0.21
121 002152 广电运 通 403,650 3,354,331.50 0.21
122 300283 温州宏 丰 463,866 3,349,112.52 0.21
123 300511 雪榕生 物 168,862 3,323,204.16 0.21
124 600122 宏图高 科 282,300 3,133,530.00 0.20
125 002587 奥拓电 子 413,100 3,114,774.00 0.20
126 600886 国投电 力 392,000 3,096,800.00 0.20
127 600282 南钢股 份 819,200 3,039,232.00 0.19
128 000926 福星股 份 247,200 3,015,840.00 0.19
129 600704 物产中 大 407,550 2,971,039.50 0.19
130 002048 宁波华 翔 135,027 2,816,663.22 0.18
131 601117 中国化 学 399,100 2,789,709.00 0.18
132 600531 豫光金 铅 368,200 2,709,952.00 0.17
133 600270 外运发 展 143,100 2,708,883.00 0.17
134 000625 长安汽 车 184,200 2,656,164.00 0.17
135 601566 九牧王 160,000 2,579,200.00 0.16
136 002386 天原集 团 358,300 2,554,679.00 0.16
137 601313 江南嘉 捷 281,800 2,477,022.00 0.16
138 600208 新湖中 宝 531,000 2,389,500.00 0.15
139 600508 上海能 源 201,754 2,354,469.18 0.15 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 62 页
140 600285 羚锐制 药 195,006 2,189,917.38 0.14
141 300272 开能环 保 203,964 2,053,917.48 0.13
142 002126 银轮股 份 194,600 1,957,676.00 0.12
143 601928 凤凰传 媒 200,500 1,956,880.00 0.12
144 002080 中材科 技 96,628 1,915,166.96 0.12
145 002195 二三四 五 266,200 1,903,330.00 0.12
146 002668 奥马电 器 96,520 1,901,444.00 0.12
147 300185 通裕重 工 725,200 1,892,772.00 0.12
148 603008 喜临门 105,700 1,882,517.00 0.12
149 002687 乔 治 白 244,344 1,881,448.80 0.12
150 600213 亚星客 车 172,783 1,867,784.23 0.12
151 002714 牧原股 份 68,300 1,859,126.00 0.12
152 300203 聚光科 技 65,895 1,852,967.40 0.12
153 002601 龙蟒佰 利 112,100 1,836,198.00 0.12
154 002712 思美传 媒 84,000 1,812,720.00 0.12
155 600657 信达地 产 312,900 1,802,304.00 0.11
156 601567 三星医 疗 166,900 1,739,098.00 0.11
157 300258 精锻科 技 104,190 1,720,176.90 0.11
158 002717 岭南园 林 64,100 1,717,880.00 0.11
159 600668 尖峰集 团 99,400 1,707,692.00 0.11
160 601000 唐山港 315,200 1,645,344.00 0.10
161 002546 新联电 子 274,800 1,635,060.00 0.10
162 002491 通鼎互 联 119,700 1,608,768.00 0.10
163 300282 汇冠股 份 70,618 1,490,039.80 0.09
164 002716 金贵银 业 74,600 1,431,574.00 0.09
165 002448 中原内 配 135,600 1,373,628.00 0.09
166 300040 九洲电 气 129,740 1,315,563.60 0.08
167 600593 大连圣 亚 47,911 1,276,349.04 0.08
168 600325 华发股 份 152,000 1,269,200.00 0.08
169 002206 海 利 得 136,800 1,016,424.00 0.06
170 600978 宜华生 活 90,200 906,510.00 0.06
171 600235 民丰特 纸 112,810 868,637.00 0.06
172 600688 上海石 化 124,000 819,640.00 0.05
173 000969 安泰科 技 93,768 818,594.64 0.05
174 002458 益生股 份 38,532 795,685.80 0.05
175 600649 城投控 股 68,936 724,517.36 0.05
176 600143 金发科 技 120,000 723,600.00 0.05
177 300230 永利股 份 37,800 625,212.00 0.04
178 000543 皖能电 力 104,695 610,371.85 0.04 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 62 页
179 002110 三钢闽 光 43,700 560,234.00 0.04
180 600751 天海投 资 92,071 523,883.99 0.03
181 002060 粤 水 电 108,980 456,626.20 0.03
182 300389 艾 比 森 29,463 428,392.02 0.03
183 300509 新 美 星 10,179 390,670.02 0.02
184 000692 惠天热 电 49,334 364,084.92 0.02
185 000567 海德股 份 12,521 327,799.78 0.02
186 002560 通达股 份 35,200 315,040.00 0.02
187 300241 瑞丰光 电 22,600 288,828.00 0.02
188 600783 鲁信创 投 16,100 274,183.00 0.02
189 600385 山东金 泰 19,487 269,700.08 0.02
190 300051 三五互 联 22,336 260,661.12 0.02
191 600606 绿地控 股 29,300 229,126.00 0.01
192 601952 苏垦农 发 10,425 144,594.75 0.01
193 000758 中色股 份 20,532 143,929.32 0.01
194 002420 毅昌股 份 14,152 119,018.32 0.01
195 601366 利群股 份 8,400 116,760.00 0.01
196 300130 新 国 都 6,168 116,513.52 0.01
197 603833 欧派家 居 1,029 113,045.94 0.01
198 002867 周 大 生 3,444 106,350.72 0.01
199 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.01
200 601228 广州港 10,511 90,604.82 0.01
201 000070 特发信 息 6,800 79,900.00 0.01
202 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
203 300302 同有科 技 3,113 56,065.13 0.00
204 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
205 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
206 002849 威星智 能 1,060 45,262.00 0.00
207 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
208 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.00
209 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00
210 000957 中通客 车 3,400 39,780.00 0.00
211 002856 美芝股 份 1,230 39,187.80 0.00
212 603316 诚邦股 份 1,825 38,799.50 0.00
213 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
214 603501 韦尔股 份 1,657 33,388.55 0.00
215 600652 游久游 戏 2,900 31,668.00 0.00
216 300663 科蓝软 件 1,293 30,812.19 0.00
217 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 62 页
218 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00
219 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
220 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
221 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
222 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
223 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
224 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
225 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
226 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
227 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
228 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
229 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
230 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
231 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
232 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
233 603225 新凤鸣 97 3,509.46 0.00
234 002846 英联股 份 92 3,201.60 0.00
235 300404 博济医 药 90 2,076.30 0.00
236 300582 英 飞 特 88 1,664.96 0.00
237 600706 曲江文 旅 78 1,550.64 0.00
238 603238 诺邦股 份 50 1,469.00 0.00
239 603958 哈森股 份 46 1,173.92 0.00
240 601878 浙商证 券 49 833.49 0.00
241 000610 西安旅 游 55 628.65 0.00
242 002076 雪 莱 特 64 452.48 0.00
243 002006 精功科 技 38 300.58 0.00
244 002567 唐 人 神 15 145.50 0.00
245 600318 新力金 融 6 64.38 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002106 莱宝高 科 23,857,588.89 1.12
2 300242 明家联 合 22,806,019.50 1.07
3 002354 天神娱 乐 21,650,786.95 1.01 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 62 页
4 300234 开尔新 材 20,590,088.03 0.96
5 300047 天源迪 科 20,285,467.25 0.95
6 300202 聚龙股 份 20,092,505.08 0.94
7 000758 中色股 份 20,039,238.08 0.94
8 600216 浙江医 药 18,920,336.00 0.89
9 600997 开滦股 份 18,676,660.00 0.87
10 000789 万 年 青 18,543,547.26 0.87
11 600720 祁连山 18,265,979.99 0.86
12 600565 迪马股 份 18,055,830.00 0.85
13 002458 益生股 份 17,657,417.73 0.83
14 002273 水晶光 电 17,479,409.16 0.82
15 600782 新钢股 份 17,247,011.00 0.81
16 300058 蓝色光 标 16,949,274.48 0.79
17 600039 四川路 桥 16,869,306.58 0.79
18 600879 航天电 子 15,341,074.15 0.72
19 300256 星星科 技 14,914,498.00 0.70
20 600808 马钢股 份 14,360,915.51 0.67
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002047 宝鹰股 份 40,299,263.00 1.89
2 002307 北新路 桥 37,909,687.12 1.78
3 300203 聚光科 技 33,389,046.66 1.56
4 002483 润邦股 份 30,893,160.21 1.45
5 000897 津滨发 展 28,574,380.10 1.34
6 002148 北纬通 信 28,464,294.30 1.33
7 600774 汉商集 团 27,750,229.25 1.30
8 002060 粤 水 电 27,235,550.70 1.28
9 000692 惠天热 电 26,899,638.12 1.26
10 000909 数源科 技 24,743,330.83 1.16
11 600241 时代万 恒 24,370,739.80 1.14
12 300404 博济医 药 22,925,415.30 1.07
13 300342 天银机 电 22,529,510.10 1.06
14 002040 南 京 港 21,679,499.80 1.02 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 62 页
15 300196 长海股 份 21,124,111.68 0.99
16 300302 同有科 技 20,707,924.39 0.97
17 002273 水晶光 电 20,487,690.36 0.96
18 002760 凤形股 份 19,617,079.69 0.92
19 600121 *ST 郑煤 19,536,741.31 0.92
20 002567 唐 人 神 18,920,054.24 0.89
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,623,468,222.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,935,951,327.94
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 62 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 588,136.80
2 应收证 券清 算款 301,269.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 91,538.18
5 应收申 购款 162,791.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,143,736.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 62 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 62 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
155,167 19,895.07 122,588,256.54 3.97% 2,964,470,609.64 96.03%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
810.75 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量 的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 62 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 4 月 30 日 ） 基金 份额 总额 613,254,516.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,733,045,996.83
本报告 期基 金总 申购 份额 108,253,530.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 754,240,661.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总额 3,087,058,866.18
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 62 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策 略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 62 页
招商证 券 2 949,144,248.31 26.70% 504,281.23 20.26% -
东北证 券 1 701,372,722.80 19.73% 653,189.76 26.24% -
华泰证 券 1 680,149,178.97 19.13% 361,363.01 14.52% -
国信证 券 1 423,863,697.24 11.92% 225,199.88 9.05% -
东兴证 券 2 238,367,244.33 6.71% 221,991.65 8.92% -
东吴证 券 1 217,707,638.59 6.12% 202,749.36 8.14% -
国金证 券 1 192,085,818.51 5.40% 178,889.51 7.19% -
兴业证 券 1 152,154,497.68 4.28% 141,702.18 5.69% -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中国国 际金
融退租
1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东方证 券 3 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
申银万 国证
券（已 退租
2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
西藏同 信证
券
1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
德邦证 券已
退租
1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
中投证 券退
租
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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例 成交总 额
的比例
比例
招商证 券 - - 30,000,000.00 10.71% - -
东北证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - 190,000,000.00 67.86% - -
国信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - 60,000,000.00 21.43% - -
东吴证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
中国国 际金
融退租
- - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
日信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申银万 国证
券（已 退租
- - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
西藏同 信证
券
- - - - - -
第一创 业 - - - - - -
德邦证 券已
退租
- - - - - -
川财证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中投证 券退
租
- - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金退 租中 金公司 交易 单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
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根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下开
放式证 券投 资基 金参 加蚂 蚁 （ 杭州 ） 基 金
销售有 限公 司认 购、 申购 （ 含定期 定额 投
资申购 ）费 率优 惠的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月12 日
2
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月13 日
3
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月14 日
4
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月17 日
5
长信基金管理有限责任公司关于旗下基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月17 日
6
长 信金利趋 势混合 型证券投 资基金 2016
年第4 季度 报告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2017 年 1 月21 日
7
长信基金管理有限责任公司关于股东及
股东出 资比 例变 更的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 2 月 8 日
8
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 2 月23 日
9 长信基金管理有限责任公司关于旗下部 上证报 、中 证报 、证 2017 年 3 月10 日 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 60 页 共 62 页
分开放 式基 金参 加宜 信普 泽投资 顾问 （ 北
京） 有 限公 司基 金认 购、 申购 （ 含定 期定
额投资 申购 ）费 率优 惠活 动的公 告
券时报 、公 司网 站
10
长信基金管理有限责任公司关于增加上
海华夏财富投资管理有限公司为旗下部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月22 日
11
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月22 日
12
长 信金利趋 势混合 型证券投 资基金 2016
年年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2017 年 3 月27 日
13
长信基金管理有限责任公司关于养老金
客户通 过直 销中 心认 购 、 申 购旗下 部分 基
金费率 优惠 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月30 日
14
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示 性
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 4 月 1 日
15
长 信金利趋 势混合 型证券投 资基金 2017
年第1 季度 报告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2017 年 4 月22 日
16
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 4 月22 日
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式证券投资基金参加平安银行股
份 有 限 公 司 申 购( 含 定 期 定 额 投 资 申 购)
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证 报 、公
司网站
2017 年 5 月 4 日
18
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 5 月12 日
19
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 5 月24 日
20
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加中泰证券股份有限公
司申购 （ 含定投 申购 ） 费率 优惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 5 月26 日
21
长信金利趋势混合型证券投资基金更新
的招募 说明 书 （2017 年【1 】 号） 及 摘要
（仅摘 要见 报）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2017 年 6 月13 日
22
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2017 年 6 月30 日 长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 61 页 共 62 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信金利趋势混合 2017 年半年 度报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信金 利趋 势混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信金 利趋 势混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信金 利趋 势混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
7 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司 网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
