长 信 量 化 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 59 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 长信量 化中 小盘 股票
场内简 称 CXLH 中小
基金主 代码 519975
交易代 码 519975
基金 运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 4 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,542,287,414.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有良 好成长 潜力 的中 小盘 股票 ，
通过数 量化 模型 ，合 理配 置资产 权重 ，精 选个 股， 在
充分控 制投 资风 险的 前提 下，力 求实 现基 金资 产的 长
期、稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 数量 化投 资策 略建立 投资 模型 ，将 投资 思
想通过 具体 指标 、参 数的 确定体 现在 模型 中， 在投 资
过程中 充分 发挥 数量 化投 资纪律 严格 、 投 资视 野宽 阔、
风险水 平可 控等 优势 ，切 实贯彻 自上 而下 的资 产配 置
和自下 而上 的个 股精 选的 投资策 略， 以保 证在 控制 风
险的前 提下 实现 收益 最大 化。
业绩比 较基 准
中证700 指 数收 益率 ×75% ＋中证 综合 债券 指数 收益 率
×25%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 较高 预
期收益 和较 高预 期风 险的 基金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露 负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路 68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 上 海市 仙霞 路
18 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -92,584,105.25
本期利 润 -315,122,651.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0875
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -77,668,129.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0219
期末基 金资 产净 值 3,464,619,285.17
期末基 金份 额净 值 0.978
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 34.29%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.16% 0.97% 4.32% 0.60% -1.16% 0.37%
过去三 个月 -8.00% 1.01% -1.71% 0.67% -6.29% 0.34%
过去六 个月 -9.11% 0.98% 0.35% 0.60% -9.46% 0.38%
过去一 年 -5.76% 0.95% 2.65% 0.63% -8.41% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
34.29% 2.13% 7.66% 1.61% 26.63% 0.52% 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年 2 月4 日至 2017 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比 例符 合基 金合 同中 的约定 。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有 限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基 金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海 外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资 基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长 信 量 化 多 策 略股 票
型 证 券 投 资 基 金、 长
信 医 疗 保 健 行 业灵 活
配 置 混 合 型 证 券投 资
基金（LOF） 、 长信 量
化 先 锋 混 合 型 证券 投
资 基 金 、 长 信 量化 中
小 盘 股 票 型 证 券投 资
基 金 、 长 信 中 证一 带
一 路 主 题 指 数 分级 证
券 投 资 基 金 、 长信 利
泰 灵 活 配 置 混 合型 证
券 投 资 基 金 、 长信 先
锐 债 券 型 证 券 投资 基
金 、 长 信 利 发 债券 型
证 券 投 资 基 金 、长 信
电子信 息 行 业 量化 灵
活 配 置 混 合 型 证券 投
资 基 金 、 长 信 先利 半
年 定 期 开 放 混 合型 证
券 投 资 基 金 、 长信 国
防 军 工 量 化 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资基 金
和 长 信 中 证 上 海改 革
发 展 主 题 指 数 型证 券
投资基 金 （LOF ） 的基
金 经 理 、 量 化 投资 部
总监
2015 年3
月14 日
- 7 年
经济学硕士，武汉大学 金
融工程专业研究生毕业 。
2010 年7 月 加入 长信 基金
管理有限责任公司，从 事
量化投资研究和风险绩 效
分析工作。曾任公司数 量
分析研究员和风险与绩 效
评估研究员，现任量化 投
资部总监、长信量化多 策
略股票型证券投资基金 、
长信医疗保健行业灵活 配
置混合型证券投资基金
（LOF）、 长信量化先锋 混
合型证券投资基金、长 信
量化中小盘股票型证券 投
资基金、长信中证一带 一
路主题指数分级证券投 资
基金、长信利泰灵活配 置
混合型证券投资基金、 长
信先锐债券型证券投资 基
金、长信利发债券型证 券
投资基金、长信电子信 息
行业量化灵活配置混合 型
证券投资基金、长信先 利
半年定期开放混合型证 券
投资基金、长信国防军 工
量化灵活配置混合型证 券
投资基金和长信中证上 海
改革发展主题指数型证 券
投资基 金 （LOF ） 的基 金经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截止 2017 年 6 月 30 日， 量化中 小盘 净值 为 0.978 ，报告 期内 基金 净值 收益 率为-9.11% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.35% 。
2017 上半 年，价值 蓝筹风 格基本贯穿始 终，大小 盘 分化十分显著, 估值较低 且 增长稳健的 白
马股和蓝筹股 涨幅较大 ， 而中小成长股 则大幅下 跌 。尤其在二季 度，受金 融 去杠杆而引 起的流动
性紧张 和 IPO 提 速的 影响 ，市场 出现 较大 调整 ，大 量小盘 股一 度跌 破去 年一 月以来 低点 ；6 月以长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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后，资金紧张 局面暂缓 ， 中小创迎来一 波像样 的 反 弹。尽管上半 年以来指 数 无显著趋势 行情，但
阶段性的投资 热点始终 存 在，低估绩优 白马股 成 为 市场宠儿，消 费升级板 块 的家电行业 、食品饮
料行业几乎全 程领涨市 场 ，动量效应十 分显著。 指 数表现上，大 盘指数整 体 显著强于小 盘指数，
上证综 指收 涨 2.86% ，沪 深 300 收涨 10.78% ，中 证500 收跌 2% ，中 证 1000 收跌 12.07% ，创 业板
指收 跌7.34% ， 中小 板指 收涨 7.33% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本 基金份 额净 值 为0.978 元， 本报告 期内 本基 金净 值增 长率为-9.11% ，
同期业 绩比 较基 准涨 幅 为0.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为，今 年以来经 济 增长表现出较 强的韧性 ， 市场利率再大 幅上升基 本 无太大可能， 利
率如能 维持 甚至 下行 ， 将 使得股 债向 暖 。 后 期 ， 在 流动性 由紧 向松 以及 中报 、 三 季报 业绩 驱动 下，
前期极 端行 情大 概率 不会 出现。 市场 方面 ， 我 们认 为 上半年 以来 的价 值股 行情 短时间 内不 会转 变，
下半年很可能 继续延续 这 一行情，因此 内生增长 能 力强，估值合 理仍会是 投 资的主流逻 辑。尽管
前期涨 幅较 大的 绩优 白马 股 7 月 出现 小幅 回调 ，但 我们认 为二 线价 值成 长和 蓝筹有 望接 力上 涨 ，
同时前 期过 度调 整的 高成 长绩优 股 或 将迎 来一 波超 跌反弹 机会 。
在宏观 经济 未有 显著 改善 或未有 大批 增量 资金 入市 的情况 下， 我们 对后 市持 谨 慎乐观 的态 度。
届时，一些逻 辑性强业 绩 良好的主题（ 诸如消费 升 级、国企改革 ）或有更 多 投资机会。 我们将致
力于寻找具有 股价安全 边 际的优质成长 股，将利 用 涵盖宏观、流 动性、市 场 结构、交易 特征等多
个层面 的模 型， 来监 测市 场可能 存在 的运 行规 律及 发生的 变动 ，从 而捕 捉市 场中有 效投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值 业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 60 页
致意见 。审 计本 基 金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 30% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选 择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 基金托 管人在 长信 量化 中小 盘 股 票型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 长 信基 金管理 有限 责任 公司 在 长 信量化 中小 盘股 票型 证券 投资基 金投资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内 容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度， 由 长信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关 长 信量 化 中
小盘股票型证 券投资基 金 的半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 5,981,247.23 218,698,050.57
结算备 付金
770,459,910.07 441,988,463.83
存出保 证金
448,048.79 839,852.14
交易性 金融 资产 6.4.6.2 2,834,183,986.11 3,335,433,370.40
其中： 股票 投资
2,834,183,986.11 3,335,433,370.40
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 212,238.47 254,231.50
应收股 利
- -
应收申 购款
1,309,854.80 15,823,688.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
3,612,595,285.47 4,013,037,656.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
138,146,793.71 16,681,263.72
应付赎 回款
4,235,007.36 12,008,551.52
应付管 理人 报酬
3,945,305.31 5,040,530.25
应付托 管费
657,550.88 840,088.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 715,985.36 3,960,254.72 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 275,357.68 409,140.70
负债合 计
147,976,000.30 38,939,829.29
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 3,542,287,414.62 3,693,082,074.66
未分配 利润 6.4.6.10 -77,668,129.45 281,015,752.81
所有者 权益 合计
3,464,619,285.17 3,974,097,827.47
负债和 所有 者权 益总 计
3,612,595,285.47 4,013,037,656.76
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.978 元， 基金 份额 总 额 3,542,287,414.62
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-278,339,368.90 11,029,620.77
1.利息 收入
4,240,232.42 254,083.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 4,098,223.53 254,083.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
142,008.89 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-64,860,508.17 9,936,573.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -74,991,243.28 9,003,507.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 10,130,735.11 933,066.91
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.17
-222,538,546.01 2,762.20
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.18 4,819,452.86 836,200.88 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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减： 二、费用
36,783,282.36 3,729,367.88
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 27,800,249.10 2,141,002.15
2．托 管费 6.4.9.2.2 4,633,374.80 356,833.65
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.19 4,127,875.10 1,040,879.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.6.20 221,783.36 190,652.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-315,122,651.26 7,300,252.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-315,122,651.26 7,300,252.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,693,082,074.66 281,015,752.81 3,974,097,827.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -315,122,651.26 -315,122,651.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-150,794,660.04 -43,561,231.00 -194,355,891.04
其中：1. 基 金申 购款 1,472,498,398.75 33,571,864.62 1,506,070,263.37
2. 基金 赎回 款 -1,623,293,058.79 -77,133,095.62 -1,700,426,154.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,542,287,414.62 -77,668,129.45 3,464,619,285.17 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
204,999,315.96 86,995,065.72 291,994,381.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,300,252.89 7,300,252.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
41,765,248.26 10,676,503.83 52,441,752.09
其中：1. 基 金申 购款 184,123,486.46 46,769,788.53 230,893,274.99
2. 基金 赎回 款 -142,358,238.20 -36,093,284.70 -178,451,522.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
246,764,564.22 104,971,822.44 351,736,386.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 已 于2012 年3 月 27 日获 中国 证
监会 《 关于 核准 长信 量化 中小盘 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监许 可[2012]402 号） 核准
募集。 为保 护投 资者 利益 ，基金 管理 人 于 2012 年 8 月 23 日 向中 国证 监会 提交 了《长 信基 金管 理
有限责 任公 司关 于推 迟长 信量化 中小 盘股 票型 证券 投资基 金募 集时 间的 申请 》 。 根据 《中 华人 民共
和国证券投 资基金法》 、 《 公开募集证 券投资基 金运 作管理办法 》和《长 信 量 化中小盘股 票型证 券
投资基 金基 金合 同》 （ 以下 简称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的有关 规定 ， 基 金管 理人 经 与基 金托 管人 交通
银行股 份有 限公 司协 商一 致，对 本基 金进 行变 更注 册。变 更注 册后 的本 基金 于 2014 年 12 月 15长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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日经中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可[2014]1360 号文准 予注 册。 本基 金合 同于 2015 年 2 月 4
日正式生效。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长信基金 管理有限
责任公 司， 基金 托管 人为 交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “交 通银 行”) 。
本基金 募集 期 自 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 30 日止。 经毕 马威 华振 会计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ） 验资 ， 按 照 每份基 金份 额面 值人 民 币1.00 元计 算， 基金 募集 期 共募集 长信 量化 中小
盘股票 型证 券投 资基 金（ 含利息 结转 份额 ）869,346,402.40 份 基金 份额 ，有 效认购 户数 为 7,776
户。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化中 小盘 股 票型证 券投 资基
金基金 合同 》 和 《 长信 量 化中小 盘股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 （更 新） 的有关 规定 ， 本 基金
的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板 、创业板
和其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券 、货 币 市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 、股 指期 货、
银行定期存款 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资组 合比例为： 股票资产占基 金资产的比 例为 80%-95%， 投资于中 小盘股票的比 例
不低于非现金 基金资产 的 80% ；债券、 货币市场 工具 、权证、资产 支持证券 、 股指期货、银 行定
期 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 的 比 例 范 围 是 基 金 资 产 的
5%-20% 。 本基金每 个交 易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，应当保持不 低于基
金资产 净 值5% 的现 金 或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金业 绩比 较基 准为： 中 证 700 指数
收益率*75%+ 中 证综 合债 券 指数收 益率*25% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题 的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政 策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
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对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
自2018 年1 月1 日 起， 资 管产品 管理 人 （以 下称 管 理人 ） 运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税
应税行 为（ 以下 称资 管产 品运营 业务 ） ， 暂适 用简 易 计税方 法， 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程 中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 23 页 共 60 页
活期存 款 5,981,247.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,981,247.23
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,231,925,803.02 2,834,183,986.11 -397,741,816.91
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,231,925,803.02 2,834,183,986.11 -397,741,816.91
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购取 得的 债券。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 81,060.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 124,995.96 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 60 页
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 6,000.36
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 181.53
合计 212,238.47
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 715,985.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 715,985.36
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 11,960.99
预提费 用 -
预提信 息披 露费-上 证报 49,588.57
预提信 息披 露费-中 证报 49,588.57
预提信 息披 露费-证 券时 报 49,588.57
预提审 计费 114,630.98
预提账 户维 护费 -
合计 275,357.68
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,693,082,074.66 3,693,082,074.66
本期申 购 1,472,498,398.75 1,472,498,398.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,623,293,058.79 -1,623,293,058.79 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 60 页
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,542,287,414.62 3,542,287,414.62
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 274,543,736.59 6,472,016.22 281,015,752.81
本期利 润 -92,584,105.25 -222,538,546.01 -315,122,651.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-16,592,648.52 -26,968,582.48 -43,561,231.00
其中： 基金 申购 款 91,832,575.32 -58,260,710.70 33,571,864.62
基金赎 回款 -108,425,223.84 31,292,128.22 -77,133,095.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 165,366,982.82 -243,035,112.27 -77,668,129.45
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,283,174.73
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,793,991.87
其他 21,056.93
合计 4,098,223.53
注：其 他为 保证 金利 息 和 在途利 息 收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,817,785,314.14
减：卖 出股 票成 本总 额 1,892,776,557.42
买卖股 票差 价收 入 -74,991,243.28 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 60 页
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,130,735.11
基金投 资产 生的 股 利 收益 -
合计 10,130,735.11
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 60 页
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -222,538,546.01
—— 股 票投 资 -222,538,546.01
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -222,538,546.01
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,562,399.10
转换费 收入 257,053.76
合计 4,819,452.86
注：对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费，全额计 入基金财 产 ；对于持有期 不少于
30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ， 其 75% 计 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，其 50% 计入基 金财 产； 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金
份额所 收取 的赎 回费 ， 其25% 计 入基 金财 产。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费 用 4,127,875.10
银行间 市场 交易 费用 -
合计 4,127,875.10
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
划款手 续费 11,386.67 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 60 页
帐户维 护费 16,700.00
其他费 用 300.00
合计 221,783.36
注：其 他费 用为 银行 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年 2 月 8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司 （ 简称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 75,490,597.57 2.20% 57,022,069.45 7.66% 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 60 页
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 70,304.49 3.50% 62,290.82 8.70%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 48,901.81 7.89% 11,764.06 3.45%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.9.1.6 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,800,249.10 2,141,002.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,794,131.01 883,799.34
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬 按前一 日 基金资产净 值 1.50%
的年费 率确 认， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 60 页
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.50%/ 当年 天数 。
6.4.9.1.7 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,633,374.80 356,833.65
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率确认 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.9.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.9.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在 本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 持有 本基金 。
6.4.9.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股
份有限 公司
5,981,247.23 1,283,174.73 56,054,243.20 246,923.16
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余 额为人 民币 770,000,000.00 元。(2016 年 12
月31 日的 相关 余额 为人 民 币 441,988,463.83 元 。
6.4.9.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 60 页
6.4.9.6 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
2017
年7 月
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 60 页
日 3 日
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300209
天泽
信息
2017
年 2
月 10
日
拟筹划
重大资
产重组
25.08 - -
2,448,88
0
64,483,996.34 61,417,910.40 -
300065
海
兰
信
2017
年 6
月 22
日
拟筹划
重大资
产重组
25.63
2017
年7
月6
日
23.07
2,332,53
9
58,202,946.87 59,782,974.57 -
002856
美芝
股份
2017
年 6
月 19
日
拟筹划
重大资
产重组
31.86 - - 1,130 13,119.30 36,001.80 -
603501
韦尔
股份
2017
年 6
月 5
日
拟筹划
重大资
产重组
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
002509
天广
中茂
2017
年 6
月 12
日
因刊登
重要事
项公告
9.20 - - 192 1,214.52 1,766.40 -
603238
诺邦
股份
2017
年 6
月 7
日
拟筹划
重大资
产重组
29.38 - - 50 665.50 1,469.00 -
300098
高
新
兴
2017
年 6
月 22
日
因刊登
重要事
项公告
12.90
2017
年7
月3
日
13.18 23 331.65 296.70 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 60 页
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在 日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心 的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 交通 银行 ，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同 持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 60 页
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 债券 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。 本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入 短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 60 页
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率 敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
5,981,247.23 - - - - 5,981,247.23
结算备 付金
770,459,910.07 - - - - 770,459,910.07
存出保 证金
448,048.79 - - - - 448,048.79
交易性 金融 资产
- - - - 2,834,183,986.11 2,834,183,986.11
应收利 息
- - - - 212,238.47 212,238.47
应收申 购款
- - - - 1,309,854.80 1,309,854.80
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 776,889,206.09 - - - 2,835,706,079.38 3,612,595,285.47
负债
应付证 券清 算款
- - - - 138,146,793.71 138,146,793.71
应付赎 回款 - - - - 4,235,007.36 4,235,007.36
应付 管 理人 报酬 - - - - 3,945,305.31 3,945,305.31
应付托 管费 - - - - 657,550.88 657,550.88
应付交 易费 用 - - - - 715,985.36 715,985.36
其他负 债 - - - - 275,357.68 275,357.68
负债总 计 - - - - 147,976,000.30 147,976,000.30
利率敏 感度 缺口 776,889,206.09 - - - 2,687,730,079.08 3,464,619,285.17
上年度 末
2016 年12 月31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 218,698,050.57 - - - - 218,698,050.57
结算备 付金 441,988,463.83 - - - - 441,988,463.83
存出保 证金 839,852.14 - - - - 839,852.14
交易性 金融 资产 - - - - 3,335,433,370.40 3,335,433,370.40
应收利 息 - - - - 254,231.50 254,231.50
应收申 购款 - - - - 15,823,688.32 15,823,688.32
资产总 计 661,526,366.54 - - - 3,351,511,290.22 4,013,037,656.76
负债
应付证 券清 算款 - - - - 16,681,263.72 16,681,263.72
应付赎 回款 - - - - 12,008,551.52 12,008,551.52 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 60 页
应付管 理人 报酬 - - - - 5,040,530.25 5,040,530.25
应付托 管费 - - - - 840,088.38 840,088.38
应付交 易费 用 - - - - 3,960,254.72 3,960,254.72
其他负 债 - - - - 409,140.70 409,140.70
负债总 计 - - - - 38,939,829.29 38,939,829.29
利率敏 感度 缺口 661,526,366.54 - - - 3,312,571,460.93 3,974,097,827.47
注：表中所示 为本基金 资 产及 交易形成 负债的公 允 价值，并按 照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 债券 ，无 重大利 率风 险， 因而 未进 行敏感 性分 析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,834,183,986.11 81.80 3,335,433,370.40 83.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 60 页
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,834,183,986.11 81.80 3,335,433,370.40 83.93
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 1.63% （2016 年12
月31 日 VaR 值为 3.07%)
-56,422,371.37 -122,004,803.30
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工 具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2016 年的 分析 同样 基于 该假 设。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的 报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
资产
本期末 2017 年6 月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 2,712,786,495.59 121,397,490.52 - 2,834,183,986.11
债券投 资 - - - -
合计 2,712,786,495.59 121,397,490.52 - 2,834,183,986.11
2017 年上 半年 ， 本基 金上 述持 续 以公 允价 值计 量的 资产和 负债 金融 工具 的第 一层次 与第 二 层长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 60 页
次之间 没有 发生 重大 转换 。本基 金是 在发 生转 换当 年的报 告期 末确 认各 层次 之间的 转换 。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃 (包括涨跌 停
时的交易不活 跃) 、或 属 于限售期间等 情况时， 本 基金将相应进 行估值方 法 的变更。根 据估值方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2017 年上 半年 ， 本基 金上 述持续 和非 持续 第二 层次 公允价 值计 量所 使 用 的估 值技术 并未 发 生
该变更 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 60 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,834,183,986.11 78.45
其中： 股票 2,834,183,986.11 78.45
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 776,441,157.30 21.49
7 其他各 项资 产 1,970,142.06 0.05
8 合计 3,612,595,285.47 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 109,520,203.57 3.16
B 采矿业 14,066,417.70 0.41
C 制造业 2,235,290,427.24 64.52
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
109,246,590.94 3.15
E 建筑业 58,476,231.94 1.69
F 批发和 零售 业 87,921,590.82 2.54
G 交通运 输、 仓 储 和邮 政业 5,718,051.77 0.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
155,095,510.62 4.48
J 金融业 18,358.50 0.00
K 房地产 业 11,274,106.55 0.33
L 租赁和 商务 服务 业 6,260,459.12 0.18 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 60 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,850,189.06 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 90,961.93 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,657,986.19 0.22
S 综合 29,696,900.16 0.86
合计 2,834,183,986.11 81.80
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300138 晨光生 物 6,142,882 80,594,611.84 2.33
2 002472 双环传 动 7,272,608 79,780,509.76 2.30
3 600589 广东榕 泰 9,924,837 72,550,558.47 2.09
4 300326 凯 利 泰 7,530,041 70,707,084.99 2.04
5 300303 聚飞光 电 16,059,778 69,538,838.74 2.01
6 300079 数码视 讯 11,482,984 67,175,456.40 1.94
7 002604 龙力生 物 7,159,095 66,651,174.45 1.92
8 002593 日上集 团 11,880,602 62,491,966.52 1.80
9 300209 天泽信 息 2,448,880 61,417,910.40 1.77
10 000938 紫光股 份 1,000,096 61,125,867.52 1.76
11 300065 海 兰 信 2,332,539 59,782,974.57 1.73
12 002139 拓邦股 份 5,550,258 59,776,278.66 1.73
13 002218 拓日新 能 5,996,455 58,405,471.70 1.69
14 300335 迪森股 份 2,950,674 56,564,420.58 1.63
15 002321 华英农 业 5,046,065 55,405,793.70 1.60
16 002674 兴业科 技 4,200,028 52,752,351.68 1.52
17 300294 博雅生 物 1,248,987 51,508,223.88 1.49
18 002118 紫鑫药 业 7,405,410 50,578,950.30 1.46
19 002661 克明面 业 3,115,735 50,568,379.05 1.46
20 300143 星河生 物 1,820,031 50,323,857.15 1.45
21 002370 亚太药 业 1,660,665 48,690,697.80 1.41
22 002529 海源机 械 2,752,448 48,167,840.00 1.39 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 60 页
23 300048 合康新 能 9,100,091 47,775,477.75 1.38
24 300035 中科电 气 5,700,038 46,740,311.60 1.35
25 002403 爱 仕 达 3,484,279 45,922,797.22 1.33
26 002365 永安药 业 1,500,014 45,390,423.64 1.31
27 600461 洪城水 业 6,255,366 45,101,188.86 1.30
28 300287 飞 利 信 4,784,624 43,922,848.32 1.27
29 300241 瑞丰光 电 3,430,049 43,836,026.22 1.27
30 300141 和顺电气 3,500,003 43,610,037.38 1.26
31 300306 远方光 电 2,500,008 43,325,138.64 1.25
32 002452 长高集 团 6,298,873 43,273,257.51 1.25
33 300158 振东制 药 2,666,596 43,252,187.12 1.25
34 002438 江苏神 通 5,089,846 42,805,604.86 1.24
35 300031 宝通科 技 2,285,090 42,022,805.10 1.21
36 002637 赞宇科 技 3,874,327 41,455,298.90 1.20
37 300194 福安药 业 5,915,395 41,111,995.25 1.19
38 300262 巴安水 务 2,679,430 40,700,541.70 1.17
39 600429 三元股 份 6,130,670 40,033,275.10 1.16
40 000705 浙江震 元 3,852,276 39,678,442.80 1.15
41 002193 如意集 团 2,682,319 39,430,089.30 1.14
42 300283 温州宏 丰 5,086,669 36,725,750.18 1.06
43 000766 通化金 马 2,200,013 35,156,207.74 1.01
44 300112 万讯自 控 3,006,707 34,968,002.41 1.01
45 600178 东安动 力 3,591,815 34,409,587.70 0.99
46 000551 创元科 技 3,200,097 29,696,900.16 0.86
47 002680 长生生 物 1,880,045 28,745,888.05 0.83
48 600090 同济堂 2,695,272 25,254,698.64 0.73
49 002079 苏州固 锝 3,369,224 24,831,180.88 0.72
50 601996 丰林集 团 5,368,102 23,082,838.60 0.67
51 300162 雷曼股 份 1,600,029 16,848,305.37 0.49
52 300040 九洲电 气 1,203,722 12,205,741.08 0.35
53 002497 雅化集 团 800,030 7,760,291.00 0.22
54 300349 金卡智 能 260,681 7,278,213.52 0.21
55 600960 渤海活 塞 693,429 5,290,863.27 0.15
56 300233 金城医 药 251,257 5,273,884.43 0.15
57 002383 合众思 壮 291,400 4,566,238.00 0.13
58 000635 英 力 特 253,000 4,288,350.00 0.12
59 300184 力源信 息 342,900 4,265,676.00 0.12
60 002295 精艺股 份 305,421 4,239,243.48 0.12
61 600302 标准股 份 507,400 4,211,420.00 0.12 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 60 页
62 601600 中国铝 业 931,400 4,209,928.00 0.12
63 300061 康 耐 特 226,600 4,173,972.00 0.12
64 000637 茂化实 华 613,001 4,070,326.64 0.12
65 002380 科远股 份 219,846 4,056,158.70 0.12
66 300227 光 韵 达 184,000 3,990,960.00 0.12
67 002632 道明光 学 503,800 3,990,096.00 0.12
68 000949 新乡化 纤 862,800 3,986,136.00 0.12
69 300120 经纬电 材 302,123 3,969,896.22 0.11
70 002645 华宏科 技 222,687 3,968,282.34 0.11
71 300238 冠昊生 物 155,600 3,944,460.00 0.11
72 300193 佳士科 技 469,642 3,902,725.02 0.11
73 300046 台基股 份 208,226 3,893,826.20 0.11
74 603128 华贸物 流 453,052 3,878,125.12 0.11
75 000761 本钢板 材 739,410 3,867,114.30 0.11
76 002376 新 北 洋 281,400 3,860,808.00 0.11
77 002582 好 想 你 321,000 3,858,420.00 0.11
78 002483 润邦股 份 585,246 3,856,771.14 0.11
79 300360 炬华科 技 255,300 3,842,265.00 0.11
80 601899 紫金矿 业 1,119,800 3,840,914.00 0.11
81 600723 首商股 份 430,500 3,840,060.00 0.11
82 000415 渤海金 控 570,400 3,838,792.00 0.11
83 300286 安 科 瑞 186,025 3,837,695.75 0.11
84 000030 富奥股 份 429,100 3,836,154.00 0.11
85 601678 滨化股 份 551,600 3,833,620.00 0.11
86 002527 新 时 达 360,235 3,829,298.05 0.11
87 002595 豪迈科 技 172,211 3,828,250.53 0.11
88 002394 联发股 份 259,800 3,826,854.00 0.11
89 002662 京威股 份 531,400 3,826,080.00 0.11
90 002454 松芝股 份 303,600 3,825,360.00 0.11
91 002003 伟星股 份 365,800 3,822,610.00 0.11
92 000719 大地传 媒 366,400 3,821,552.00 0.11
93 002293 罗莱生 活 333,164 3,818,059.44 0.11
94 002398 建研集 团 296,773 3,816,500.78 0.11
95 600051 宁波联 合 399,160 3,815,969.60 0.11
96 600499 科达洁 能 480,303 3,813,605.82 0.11
97 002550 千红制 药 641,862 3,812,660.28 0.11
98 000417 合肥百 货 461,400 3,806,550.00 0.11
99 601567 三星医 疗 365,216 3,805,550.72 0.11
100 000739 普洛药 业 518,300 3,804,322.00 0.11 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 60 页
101 002479 富春环 保 319,633 3,803,632.70 0.11
102 002081 金 螳 螂 346,400 3,803,472.00 0.11
103 600105 永鼎股 份 471,200 3,802,584.00 0.11
104 600327 大东方 464,285 3,802,494.15 0.11
105 601339 百隆东 方 638,900 3,801,455.00 0.11
106 600081 东风科 技 305,200 3,799,740.00 0.11
107 002713 东易日 盛 186,460 3,798,190.20 0.11
108 002775 文科园 林 187,472 3,798,182.72 0.11
109 601179 中国西 电 683,100 3,798,036.00 0.11
110 601515 东风股 份 335,873 3,795,364.90 0.11
111 002002 鸿达兴 业 484,300 3,792,069.00 0.11
112 300498 温氏股 份 161,713 3,790,552.72 0.11
113 600565 迪马股 份 687,039 3,785,584.89 0.11
114 002706 良信电 器 318,500 3,783,780.00 0.11
115 601137 博威合 金 332,919 3,781,959.84 0.11
116 000541 佛山照 明 415,060 3,781,196.60 0.11
117 600261 阳光照 明 575,301 3,779,727.57 0.11
118 601928 凤凰传 媒 387,263 3,779,686.88 0.11
119 002133 广宇集 团 682,179 3,779,271.66 0.11
120 300204 舒 泰 神 242,300 3,777,457.00 0.11
121 600642 申能股 份 599,500 3,776,850.00 0.11
122 002534 杭锅股 份 398,200 3,766,972.00 0.11
123 002315 焦点科 技 151,000 3,765,940.00 0.11
124 002354 天神娱 乐 175,100 3,764,650.00 0.11
125 601877 正泰电 器 186,900 3,754,821.00 0.11
126 000065 北方国 际 156,300 3,716,814.00 0.11
127 601238 广汽集 团 142,300 3,708,338.00 0.11
128 300341 麦迪电 气 422,018 3,650,455.70 0.11
129 002152 广电运 通 357,883 2,974,007.73 0.09
130 000688 建新矿 业 339,000 2,712,000.00 0.08
131 300165 天瑞仪器 305,800 2,507,560.00 0.07
132 002612 朗姿股 份 181,600 2,458,864.00 0.07
133 002026 山东威 达 263,400 2,389,038.00 0.07
134 601117 中国化 学 341,000 2,383,590.00 0.07
135 002440 闰土股 份 156,100 2,382,086.00 0.07
136 002554 惠 博 普 403,400 2,380,060.00 0.07
137 002188 巴士在 线 92,600 2,379,820.00 0.07
138 002521 齐峰新 材 240,800 2,379,104.00 0.07
139 002367 康力电 梯 203,400 2,375,712.00 0.07 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 60 页
140 601677 明泰铝 业 172,800 2,356,992.00 0.07
141 000789 万 年 青 330,500 2,343,245.00 0.07
142 002222 福晶科 技 162,600 2,320,302.00 0.07
143 600067 冠城大 通 318,400 2,187,408.00 0.06
144 000951 中国重 汽 121,800 1,862,322.00 0.05
145 600966 博汇纸 业 339,700 1,763,043.00 0.05
146 600308 华泰股 份 309,900 1,760,232.00 0.05
147 300328 宜安科 技 156,900 1,741,590.00 0.05
148 600971 恒源煤 电 213,700 1,737,381.00 0.05
149 300099 精准信 息 176,800 1,695,512.00 0.05
150 600348 阳泉煤 业 248,500 1,684,830.00 0.05
151 000552 靖远煤 电 464,500 1,658,265.00 0.05
152 300342 天银机 电 107,100 1,634,346.00 0.05
153 002515 金字火 腿 169,400 1,605,912.00 0.05
154 600585 海螺水 泥 70,200 1,595,646.00 0.05
155 600180 瑞茂通 112,917 1,585,354.68 0.05
156 000709 河钢股 份 377,400 1,581,306.00 0.05
157 002247 帝龙文 化 120,000 1,574,400.00 0.05
158 601006 大秦铁 路 186,900 1,568,091.00 0.05
159 601965 中国汽 研 165,500 1,554,045.00 0.04
160 000919 金陵药 业 142,846 1,545,593.72 0.04
161 600335 国机汽 车 128,702 1,539,275.92 0.04
162 000718 苏宁环 球 259,700 1,521,842.00 0.04
163 601228 广州港 31,511 271,624.82 0.01
164 603833 欧派家 居 2,129 233,891.94 0.01
165 601952 苏垦农 发 10,425 144,594.75 0.00
166 300618 寒锐钴 业 1,500 141,450.00 0.00
167 601366 利群股 份 8,400 116,760.00 0.00
168 300625 三雄极 光 3,534 115,915.20 0.00
169 002867 周 大 生 3,444 106,350.72 0.00
170 002859 洁美科 技 1,433 104,609.00 0.00
171 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.00
172 603345 安井食 品 3,227 82,611.20 0.00
173 603113 金能科 技 3,496 81,526.72 0.00
174 603133 碳元科 技 2,345 78,698.20 0.00
175 603717 天域生 态 2,390 77,937.90 0.00
176 300641 正丹股 份 4,020 77,586.00 0.00
177 603517 绝味食 品 2,225 77,585.75 0.00
178 300623 捷捷微 电 1,142 76,742.40 0.00 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 60 页
179 603303 得邦照 明 2,292 76,529.88 0.00
180 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
181 300660 江苏雷 利 946 74,979.96 0.00
182 002872 天圣制 药 2,003 74,050.91 0.00
183 603385 惠达卫 浴 2,650 70,993.50 0.00
184 603920 世运电 路 3,125 70,062.50 0.00
185 300627 华测导 航 1,498 69,806.80 0.00
186 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.00
187 603728 鸣志电 器 2,719 63,434.27 0.00
188 603768 常青股 份 2,455 62,455.20 0.00
189 603906 龙蟠科 技 2,716 61,300.12 0.00
190 603179 新泉股 份 1,395 61,254.45 0.00
191 603826 坤彩科 技 3,299 59,579.94 0.00
192 603197 保隆科 技 1,086 57,612.30 0.00
193 603138 海量数 据 1,295 57,601.60 0.00
194 002869 金溢科 技 1,255 54,592.50 0.00
195 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.00
196 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.00
197 300630 普利制 药 1,488 53,716.80 0.00
198 603505 金石资 源 2,570 52,967.70 0.00
199 603803 瑞斯康 达 2,245 52,016.65 0.00
200 603955 大千生 态 1,150 51,382.00 0.00
201 002861 瀛通通 讯 1,664 51,201.28 0.00
202 002855 捷荣技 术 2,956 50,724.96 0.00
203 603903 中持股 份 1,031 49,271.49 0.00
204 603081 大丰实 业 2,582 49,006.36 0.00
205 603050 科林电 气 1,256 48,933.76 0.00
206 300657 弘信电 子 1,021 48,089.10 0.00
207 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
208 002774 快意电 梯 3,341 46,774.00 0.00
209 603178 圣龙股 份 2,478 45,991.68 0.00
210 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
211 603758 秦安股 份 2,441 45,036.45 0.00
212 300639 凯普生 物 1,046 44,894.32 0.00
213 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
214 300633 开立医 疗 2,324 43,272.88 0.00
215 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00
216 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.00
217 603855 华荣股 份 2,728 41,792.96 0.00 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 60 页
218 002875 安 奈 儿 1,158 41,514.30 0.00
219 603797 联泰环 保 2,137 40,688.48 0.00
220 002850 科 达 利 448 40,673.92 0.00
221 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00
222 002866 传艺科 技 1,488 40,071.84 0.00
223 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.00
224 603316 诚邦股 份 1,825 38,799.50 0.00
225 002860 星 帅 尔 777 37,995.30 0.00
226 002865 钧达股 份 1,246 36,881.60 0.00
227 603926 铁流股 份 1,082 36,712.26 0.00
228 002863 今飞凯 达 2,249 36,343.84 0.00
229 002877 智能自 控 1,436 36,302.08 0.00
230 603787 新日股 份 1,850 36,204.50 0.00
231 603383 顶点软 件 811 36,138.16 0.00
232 002856 美芝股 份 1,130 36,001.80 0.00
233 603811 诚意药 业 953 35,918.57 0.00
234 300622 博士眼 镜 1,180 35,907.40 0.00
235 002868 绿康生 化 1,234 35,872.38 0.00
236 300621 维业股 份 1,658 35,713.32 0.00
237 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
238 300626 华瑞股 份 1,208 35,140.72 0.00
239 002870 香山股 份 1,046 35,093.30 0.00
240 603042 华脉科 技 1,232 35,013.44 0.00
241 300620 光库科 技 986 34,095.88 0.00
242 603320 迪贝电 气 958 34,066.48 0.00
243 603388 元成股 份 892 33,512.44 0.00
244 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.00
245 603501 韦尔股 份 1,657 33,388.55 0.00
246 300643 万通智 控 2,026 33,165.62 0.00
247 603196 日播时 尚 2,083 32,682.27 0.00
248 603488 展鹏科 技 1,837 32,074.02 0.00
249 603496 恒为科 技 912 31,354.56 0.00
250 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.00
251 300652 雷 迪 克 966 30,863.70 0.00
252 300663 科蓝软 件 1,293 30,812.19 0.00
253 300603 立昂技 术 934 30,616.52 0.00
254 300647 超 频 三 1,244 30,602.40 0.00
255 300637 扬帆新 材 1,312 30,595.84 0.00
256 300635 达安股 份 949 30,178.20 0.00 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 60 页
257 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00
258 300632 光莆股 份 1,237 29,811.70 0.00
259 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
260 300514 友 讯 达 1,024 27,535.36 0.00
261 603139 康惠制 药 910 27,181.70 0.00
262 300659 中孚信 息 776 27,175.52 0.00
263 603229 奥翔药 业 1,340 26,558.80 0.00
264 300655 晶瑞股 份 873 25,814.61 0.00
265 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00
266 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
267 603269 海鸥股 份 795 23,357.10 0.00
268 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
269 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
270 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
271 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
272 002839 张家港 行 1,152 18,109.44 0.00
273 002845 同 兴 达 248 17,806.40 0.00
274 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
275 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
276 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
277 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
278 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
279 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
280 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
281 300616 尚品宅 配 58 7,862.48 0.00
282 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
283 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
284 002852 道 道 全 71 5,396.00 0.00
285 300526 中潜股 份 168 5,243.28 0.00
286 603986 兆易创 新 66 5,135.46 0.00
287 603165 荣晟环 保 67 4,445.45 0.00
288 603881 数据港 77 3,759.14 0.00
289 603637 镇海股 份 112 3,510.08 0.00
290 603358 华达科 技 69 3,495.54 0.00
291 603665 康隆达 85 3,412.75 0.00
292 300610 晨化股 份 144 3,379.68 0.00
293 002846 英联股 份 92 3,201.60 0.00
294 603630 拉芳家 化 85 3,163.70 0.00
295 300588 熙菱信 息 80 2,783.20 0.00 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 60 页
296 603089 正裕工 业 87 2,604.78 0.00
297 002849 威星智 能 60 2,562.00 0.00
298 002843 泰嘉股 份 77 2,291.52 0.00
299 603929 亚翔集 成 93 2,094.36 0.00
300 603966 法兰泰 克 90 2,068.20 0.00
301 300580 贝 斯 特 89 2,011.40 0.00
302 002253 川大智 胜 82 1,968.00 0.00
303 300592 华凯创 意 83 1,923.11 0.00
304 002847 盐津铺 子 53 1,918.60 0.00
305 603578 三星新 材 42 1,918.14 0.00
306 603628 清源股 份 81 1,806.30 0.00
307 002509 天广中 茂 192 1,766.40 0.00
308 300591 万 里 马 126 1,726.20 0.00
309 300596 利 安 隆 69 1,487.64 0.00
310 603238 诺邦股 份 50 1,469.00 0.00
311 300600 瑞特股 份 24 1,336.80 0.00
312 002842 翔鹭钨 业 32 1,308.80 0.00
313 300609 汇纳科 技 37 1,267.99 0.00
314 603839 安正时 尚 40 1,084.80 0.00
315 601858 中国科 传 80 1,001.60 0.00
316 300599 雄塑科 技 55 973.50 0.00
317 603603 博天环 境 21 881.58 0.00
318 300606 金 太 阳 28 868.28 0.00
319 300597 吉大通 信 46 789.36 0.00
320 002390 信邦制 药 81 705.51 0.00
321 300605 恒锋信 息 16 508.80 0.00
322 300593 新 雷 能 19 501.41 0.00
323 603817 海峡环 保 29 498.80 0.00
324 601212 白银有 色 58 472.12 0.00
325 002374 丽鹏股 份 80 470.40 0.00
326 300589 江龙船 艇 19 466.64 0.00
327 002824 和胜股 份 16 396.80 0.00
328 300256 星星科 技 36 374.40 0.00
329 000636 风华高 科 43 365.93 0.00
330 002840 华统股 份 14 356.58 0.00
331 002851 麦格米 特 8 318.96 0.00
332 603615 茶花股 份 15 296.85 0.00
333 300098 高 新 兴 23 296.70 0.00
334 300601 康泰生 物 9 252.54 0.00 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 60 页
335 601881 中国银 河 21 249.06 0.00
336 000548 湖南投 资 29 210.83 0.00
337 000978 桂林旅 游 13 120.38 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002604 龙力生 物 105,991,109.71 2.67
2 300079 数码视 讯 101,685,464.54 2.56
3 002674 兴业科 技 94,067,959.10 2.37
4 300326 凯 利 泰 94,013,527.65 2.37
5 300143 星普医 科 64,640,741.62 1.63
6 300112 万讯自 控 61,704,517.13 1.55
7 002118 紫鑫药 业 60,930,314.49 1.53
8 300262 巴安水 务 58,806,980.29 1.48
9 002374 丽鹏股 份 57,898,839.02 1.46
10 002680 长生生 物 37,297,189.78 0.94
11 300162 雷曼股 份 37,043,961.39 0.93
12 601996 丰林集 团 36,776,080.23 0.93
13 300158 振东制 药 36,519,226.99 0.92
14 600090 同济堂 36,036,952.62 0.91
15 002079 苏州固 锝 35,610,686.00 0.90
16 300040 九洲电 气 17,916,006.22 0.45
17 002472 双环传 动 17,149,731.20 0.43
18 002365 永安药 业 14,104,097.72 0.35
19 300209 天泽信 息 12,576,324.71 0.32
20 002593 日上集 团 12,572,366.96 0.32
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002507 涪陵榨 菜 100,645,859.88 2.53 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 60 页
2 002497 雅化集 团 80,383,262.81 2.02
3 300262 巴安水 务 76,433,225.90 1.92
4 002253 川大智 胜 69,497,806.75 1.75
5 000636 风华高 科 66,010,686.26 1.66
6 300046 台基股 份 65,712,171.17 1.65
7 002585 双星新 材 63,012,669.83 1.59
8 600178 东安动 力 62,514,481.90 1.57
9 300193 佳士科 技 61,402,044.98 1.55
10 000548 湖南投 资 60,797,371.96 1.53
11 000978 桂林旅 游 60,569,232.86 1.52
12 002390 信邦制 药 60,384,907.02 1.52
13 002374 丽鹏股 份 59,327,756.03 1.49
14 300256 星星科 技 59,325,073.93 1.49
15 300194 福安药 业 53,814,061.05 1.35
16 002321 华英农 业 47,301,001.88 1.19
17 000004 国农科 技 46,312,419.76 1.17
18 000705 浙江震 元 44,726,989.25 1.13
19 300158 振东制 药 41,160,266.72 1.04
20 002365 永安药 业 35,938,088.01 0.90
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,614,065,719.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,817,785,314.14
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的 收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 60 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票 库的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 60 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 448,048.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 212,238.47
5 应收申 购款 1,309,854.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,970,142.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300209 天泽信 息 61,417,910.40 1.77 拟筹划 重大 资产 重组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 60 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
92,711 38,207.84 2,024,776,608.83 57.16% 1,517,510,805.79 42.84%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,471,746.73 0.07%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 60 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 4 日 ） 基金 份额 总 额 869,346,402.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,693,082,074.66
本报告 期基 金总 申购 份额 1,472,498,398.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,623,293,058.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 3,542,287,414.62
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 55 页 共 60 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 999,629,734.42 29.17% 531,105.70 26.48% -
天风证 券 1 954,506,647.33 27.85% 507,130.04 25.28% -
华泰证 券 2 640,728,890.00 18.69% 340,419.35 16.97% - 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 56 页 共 60 页
兴业证 券 2 215,408,936.39 6.29% 179,069.56 8.93% -
广发证 券 1 193,657,422.43 5.65% 160,986.98 8.02% -
东北证 券 1 131,195,538.41 3.83% 69,703.64 3.47% -
爱建证 券 1 109,206,122.64 3.19% 58,019.66 2.89% -
光大证 券 1 107,452,640.02 3.14% 89,325.36 4.45% -
长江证 券 2 75,490,597.57 2.20% 70,304.49 3.50% -
广发证 券退
租
1
-
华创证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中银国 际证
券
1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增租 用方正 证券 交易 单元 1 个 ，东北 证券 交易 单元 1 个 ，退租 广发 证 券
交易单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时 性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 57 页 共 60 页
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放
式 证 券 投 资 基 金 参 加 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销
售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资
申购） 费率 优惠 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月 12 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月 14 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
6
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 2016
年第4 季度 报告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 1 月 21 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 股 东 及 股
东出资 比例 变更 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 2 月8 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 国 都
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 参加 申购 费率 优惠活 动的 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券 时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017 年 2 月 22 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 2 月 23 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开放式 基金 参加 宜信 普泽 投资顾 问 （ 北京）
有 限 公 司 基 金 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投
资申购 ）费 率优 惠活 动的 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
11
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新
的招募 说明 书 （2017 年第 【1 】 号） 及摘 要
（仅摘 要见 报）
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月 20 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构的 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月 22 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月 22 日
14
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 2016
年年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月 27 日
15 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 上 证 报、 中证 报、 证 2017 年 3 月 30 日 长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 58 页 共 60 页
开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
券时报 、公 司网 站
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 养 老 金 客
户 通 过 直 销 中 心 认 购 、 申 购 旗 下 部 分 基 金
费率优 惠的 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 3 月 30 日
17
长信基金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 4 月1 日
18
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 2017
年第1 季度 报告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 财 通
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务
及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动
的公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 4 月 25 日
21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有
限公司申购( 含定期定额投资申购) 费 率 优
惠活动 的公 告
上 证 报、 中证 报、 公
司网站
2017 年 5 月4 日
22
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 5 月 12 日
23
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 5 月 24 日
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 5 月 26 日
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上 证 报、 中证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017 年 6 月 30 日
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 59 页 共 60 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信量化中小盘股票 2017 年半 年度报告
第 60 页 共 60 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 长信 量 化中小 盘股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
