长 信 纯 债 壹号 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 2 页 共 57 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金基 金合 同的 规定 ，于 2017 年 8 月 22
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 3 页 共 57 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 4 页 共 57 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 投资 组 合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 5 页 共 57 页
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 6 页 共 57 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长信纯 债壹 号债 券
场内简 称 长信 CZYH
基金主 代码 519985
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,008,066,189.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
下属分 级基 金场 内简 称: CXCZYHA -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519985 004220
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 312,366,763.42 份 695,699,425.61 份
注： 基 金管 理人 决定 自2017 年1 月9 日起 对 长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金 进行 份额 分类 ， 原
有基金 份额 为A 类份 额 ， 增 设 C 类 份额 ， 具体 事宜 可详 见基金 管理 人 于2017 年1 月 4 日 发布 的 《 长
信基金 管理 有限 责任 公司 关于 长 信纯 债壹 号 债 券型 证券投 资基 金增设 C 类基 金份额 相关 事项 的 公
告》 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于债 券品 种，追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略；
2、类 属配 置策 略；
3、个 券选 择策 略；
4、骑 乘策 略；
5、息 差策 略；
6、利 差策 略；
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略；
8、国 债期 货的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金， 低于
混合型 基金 和股 票型 基金 ，属于 低风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理 人 基金托 管人 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 7 页 共 57 页
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电 话 021-61009999 010-68858113
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 成善栋 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
金融大 街3 号A 座
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
A 类 注 册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
C 类注 册 登 记机 构 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 8 页 共 57 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月9 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -13,340,878.61 19,711,660.94
本期利 润 7,628,559.14 20,033,192.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0122 0.0138
本期加 权平 均净 值利 润率 0.93% 1.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.15% 0.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,326,430.89 10,554,561.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0363 0.0152
期末基 金资 产净 值 345,978,826.69 718,721,829.76
期末基 金份 额净 值 1.1076 1.0331
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.21% 0.56%
注：1 、长 信纯 债壹 号债 券 C 份额 增加 日为2017 年 1 月 9 日 ，截 至本 报告 期末， 长信 纯债 壹号 债
券C 份 额运 作时 间未 满半 年；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
4 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信纯 债壹 号债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.88% 0.05% 0.90% 0.06% -0.02% -0.01% 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 9 页 共 57 页
过去三 个月 0.99% 0.04% -0.88% 0.08% 1.87% -0.04%
过去六 个月 1.15% 0.05% -2.11% 0.08% 3.26% -0.03%
过去一 年 0.41% 0.09% -3.50% 0.10% 3.91% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
22.21% 0.11% 2.70% 0.10% 19.51% 0.01%
长信纯 债壹 号债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.86% 0.06% 0.90% 0.06% -0.04% 0.00%
过去三 个月 0.92% 0.04% -0.88% 0.08% 1.80% -0.04%
自份额 增加
日起至 今
（2017 年1
月9 日
-2017 年6
月30 日）
0.56% 0.05% -1.93% 0.08% 2.49% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 10 页 共 57 页
注：1 、基 金管 理人 自 2017 年 1 月 9 日起对 长信 纯 债壹号 债券 基金 进行 份额 分类， 原有 基金 份额
为A 类 份额 ，增 设C 类份 额。
2 、长 信纯 债壹 号债 券A 图 示日期 为2014 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ，长 信纯债 壹号 债
券C 图 示日 期 为2017 年1 月 9 日 （份 额增 加日 ） 至2017 年6 月30 日。
3 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的约定 。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 11 页 共 57 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资 基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 12 页 共 57 页
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信利鑫债券型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、长 信 纯
债壹号债券型证
券投资基金、长
信利息收益开放
式 证 券 投 资 基
金、长信富平纯
债一年定期开放
债券型证券投资
基金、长信稳益
纯债债券型证券
投资基金、长信
富民纯债一年定
期开放债券型证
券投资基金和长
信富海纯债一年
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理、固定
收益部 总监
2014 年7 月1
日
- 23 年
高级工商管理硕士，上 海
财经大 学EMBA 毕业 ， 具有
基金从业资格。曾任湖 北
证券公司交易一部交易
员、长江证券有限 责任 公
司资产管理事业部主管 、
债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易 部
经理 。2004 年 9 月加 入长
信基金管理有限责任公
司，历任长信利息收益 开
放式证券投资基金的基 金
交易员、基金经理助理 、
长信利息收益开放式证 券
投资基金的基金经理、 固
定收益部副总监。现任 长
信基金管理有限责任公 司
固定收益部总监，长信 利
鑫债券型证券投资基金
（LOF ） 、长信纯债壹号 债
券型证券投资基金、长 信
利息收益开放式证券投 资
基金、长信富平纯债一 年
定期开放债券型证券投 资
基金、长信稳益纯债债 券
型证券投资基金、长信 富
民纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金和长信 富
海纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金的基金 经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 13 页 共 57 页
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除 完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，在经 济整体企 稳 的宏观背景下 ，金融监 管 政策趋严，货 币政策配 合 监管导致流动 性
持续承压，市 场情绪偏 弱 ，债券市场整 体呈宽幅 震 荡态势。短端 利率上行 幅 度较大，收 益率曲线
呈现“熊平” 的特征。5 月后，银监会 、央行、 新 华社先后释放 稳定金融 市 场信号，叠 加经济数
据弱于预期， 工业增加 值 和投资增速跌 幅明显， 在 央行货币投放 以熨平季 节 性扰动、平 稳流动性
为主的 操作 下， 资金 面不 及预期 紧张 ，收 益率 曲线 震荡下 行， 估值 逐步 向均 值修复 。
一季度，我们 采取快速 调 仓，控制久期 的策略， 增 加了存单和利 率债仓位 ， 加大了灵活操 作长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 57 页
的力度。二季 度，适当 增 加久期的，增 加了信用 债 仓位，加大了 利率债波 段 操作的力度 ，以提高
组合的 安全 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月 30 日， 本基 金 A 类份 额净 值 为 1.1076 元， 累计 份额 净值 为1.3576 元 ；本
基金 C 类 份额 净值 为 1.0331 元， 累计 份额 净值 为 1.3531 元 。本 报告 期内 本基 金 A 净值 增长 率为
1.15% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-2.11% ； 本 基 金C 类份 额净 值增 长率 为 0.56% ， 同 期业 绩比 较
基准收 益率 为-1.93% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，全 球经济环 境 和金融环境的 不确定性 仍 较高，海外经 济的复苏 有 利于带动国内 经
济，而美欧货 币政策的 趋 紧可能对国内 利率水平 造 成一定的压力 。考虑到 中 国经济韧性 较强，但
数据已 经出 现边 际走 弱 ， 固定资 产投 资增 速 、 工 业 增加值 增速 均开 始下 滑 ； 通胀压 力也 逐步 缓解 ，
PPI 连 续环 比增 速为 负 ，CPI 从低 位温 和回 升 。 在 此情 况下 ， 三 季度 央行 继续 缩 紧货币 政策 的可 能
性不大，预计 维持稳健 中 性，适时维持 流动性的 紧 平衡。对于债 券市场而 言 ，收益率短 期继续大
幅上行 的动 力有 所削 弱。
因此我们认为 ，从政策 和 国内外宏观经 济环境的 角 度出发，债券 市场在博 弈 中继续区间震 荡
的概率 较大 ，当 期宜 观察 经济、 通胀 数据 和货 币政 策的进 一步 变动 ，择 机进 行波段 操作 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时，增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提 下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更 好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 15 页 共 57 页
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ，具 体情 况如 下：
长信纯 债壹 号债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
5 月16
日
2017 年5 月16
日
2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
合
计
- - 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
长信纯 债壹 号债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
5 月16
日
2017 年5 月16
日
3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
合
计
- - 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 （ 指将现 金红 利按 除息 日除 权后 的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 相应类 别的 基金 份额 进行 再投资 ） ， 基 金份 额持 有人 可选择 现金 方式 或红
利再投资方式 ；若基金 份 额持有人事先 未做出选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；若
基金份 额持 有人 选择 红利 再投资 ，红 利再 投资 的份 额免收 申购 费用 ；
2 、同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按除息 日除 权后 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 ；
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 16 页 共 57 页
4 、在 符 合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益每 年最多 分 配 12 次， 每次 收 益分配 最低 比
例不得 低于 收益 分配 基 准 日可供 分配 利润 的 50% ， 若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配 ；
5 、 基金 收益 分配 基准 日的 各类基 金份 额的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配净 额 后
不能低 于面 值；
6 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 17 页 共 57 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内 本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金基金合同》 与《长信 纯 债壹号债券型 证
券投资 基金 托管 协议 》 ， 托 管长信 纯债 壹号 债券 型证 券投资 基金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的全 部资 产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ，诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基 金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ， 本 基金 对基 金份额 持有 人进 行 了1 次 利润分 配， 分配 金额 为 4,831,803,569.85
元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 18 页 共 57 页
§6 半年度 财务会 计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 3,890,662.74 13,882,791.16
结算备 付金
10,545,597.40 1,318,765.77
存出保 证金
22,179.75 101,817.77
交易性 金融 资产 6.4.6.2 1,416,606,123.80 1,948,425,963.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,416,606,123.80 1,948,425,963.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 22,471,552.44 54,961,492.76
应收股 利
- -
应收申 购款
14,161,920.18 583,829.22
递延所 得税 资 产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
1,467,698,036.31 2,019,274,660.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
395,092,652.36 208,999,486.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,023,484.83 127,316.55
应付管 理人 报酬
1,807,563.42 1,416,818.46
应付托 管费
516,446.71 404,805.23
应付销 售服 务费
929,957.95 -
应付交 易费 用 6.4.6.7 111,218.35 90,676.36 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 19 页 共 57 页
应交税 费
118,206.22 118,206.22
应付利 息
77,845.81 86,110.47
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 320,004.21 421,185.72
负债合 计
402,997,379.86 211,664,605.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 1,008,066,189.03 1,344,261,030.73
未分配 利润 6.4.6.10 56,634,467.42 463,349,024.04
所有者 权益 合计
1,064,700,656.45 1,807,610,054.77
负债和 所有 者权 益总 计
1,467,698,036.31 2,019,274,660.28
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 长信 纯债 壹号 债 券A 基 金份 额净 值1.1076 元， 基金 份额 总额
312,366,763.42 份； 长信 纯债壹 号债 券 C 基金 份额 净值1.0331 元， 基金 份额 总额695,699,425.61
份。长 信纯 债壹 号债 券份 额总额 为 1,008,066,189.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
42,809,763.06 86,964,058.82
1.利息 收入
56,708,991.49 106,852,135.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 2,328,238.77 582,024.42
债券利 息收 入
46,012,102.55 100,476,286.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,368,650.17 5,793,825.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-44,764,078.08 -11,368,586.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -44,764,078.08 -11,368,586.66
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.17
21,290,969.51 -13,634,748.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 20 页 共 57 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.6.18
9,573,880.14 5,115,258.13
减： 二、费用
15,148,011.22 23,279,671.76
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 8,388,226.15 13,511,927.70
2．托 管费 6.4.9.2.2 2,396,636.09 3,860,550.82
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 3,122,726.30 -
4．交 易费 用 6.4.6.19 63,196.86 74,296.25
5．利 息支 出
996,084.01 5,639,944.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
996,084.01 5,639,944.81
6．其 他费 用 6.4.6.20 181,141.81 192,952.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
27,661,751.84 63,684,387.06
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
27,661,751.84 63,684,387.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,344,261,030.73 463,349,024.04 1,807,610,054.77
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 27,661,751.84 27,661,751.84
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-336,194,841.70 4,397,427,261.39 4,061,232,419.69
其中：1. 基 金申 购款 15,491,602,821.05 5,273,304,005.40 20,764,906,826.45
2. 基金 赎回 款 -15,827,797,662.75 -875,876,744.01 -16,703,674,406.76
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- -4,831,803,569.85 -4,831,803,569.85 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 57 页
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,008,066,189.03 56,634,467.42 1,064,700,656.45
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 63,684,387.06 63,684,387.06
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,744,358,602.85 605,425,543.65 2,349,784,146.50
其中：1. 基 金申 购款 5,548,768,663.10 1,916,836,239.72 7,465,604,902.82
2. 基金 赎回 款 -3,804,410,060.25 -1,311,410,696.07 -5,115,820,756.32
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
3,752,687,122.53 1,330,847,963.13 5,083,535,085.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信纯债壹号债券型证券 投资基金是根据原长信中 短债证券投资基金( 以 下 简称 “ 长信中短
债债券 基金 ”) 于 2014 年5 月23 日至2014 年6 月2 日 期间 以通讯 方式 召开 的基金 份额 持有 人大
会决议 通过 了 《 关于 长信 中短债 证券 投资 基金 变更 投资范 围及 其他 相关 事项 的议案 》 ， 经中 国证 券
监督管理委员 会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证券基 金 机构监管部部 函[2014]661 号《关于长 信中长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 57 页
短债证券投资 基金基金 份 额持有人大会 决议备案 的 回函》核准， 由原长信 中 短债债券基 金转型而
来。 原长 信中 短债 债券 基 金存续 期限 至2014 年6 月30 日止 。 自 2014 年7 月 1 日 起 ， 原 长信 中短
债债券 基金 更名 为长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 《长信 中短 债证 券投
资基金基金合 同》失 效 同 时《长信纯债 壹号债券 型 证券投资基金 基金合同 》 生效。本基 金为契约
型开放式，存续期限不定。原长信中短债债券基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为
66,454,423.96 元 ，已于 本基金的基金合 同生效日 全部转为本基金 的基金资 产净值。本基金 的基
金管理 人为 长信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司( 以下 简称
“中国 邮储 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信纯 债壹 号债 券 型证券 投资 基金
基金合同》和 《长信纯 债 壹号债券型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金投 资 范围为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的国债、金 融债、公 司 债、企业债 、政府机
构债、央行票 据、短期 融 资券、超级短 期融资券 、 资产支持证券 、次级债 券 、债券回购 等固定收
益品种，银 行存款(包 括协 议存款、定 期存款及 其他 银行存款)、 货币市场 工具 、国债期货 以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% 。每个交易日 日终在扣 除 国债期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 本基金 持有 现金 以及 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 债综 合指 数。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定 的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况 。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 57 页
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
6.4.6.1 本 基金适 用的主 要税 项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证 券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印 花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《 关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产 业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳增值税 。证券投 资 基金（ 封闭式 证券投资 基 金，开放式证 券投资基 金 ）管理人运 用基金买
卖股票、债券 收入免征 增 值税。对香港 市场投资 者 （包括单位和 个人）通 过 基金互认买 卖内地基
金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理人 （ 以下 称管 理人 ） 运营资 管产 品过 程长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 57 页
中发生的增值 税应税行 为 （以下称资管 产品运营 业 务） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3% 的 征收率
缴纳增 值税 。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关于香港 市场投资 者 通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题： 对 香 港市场投资 者
（包括 企业 和个 人 ） 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 ， 暂免征 收所 得税 。 对
香港市场投资 者（包括 企 业和个人）通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益，由内地 上市公司
向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照10% 的税 率代 扣所 得税 ； 或发行 债券 的企 业
向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 ， 并 由 内地上 市公 司或 发
行债券的企业向其 主管税 务机关办理扣缴申 报。该 内地基金向投资者 分配收 益时, 不 再 扣 缴 所得
税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6.2 应 交税费
单位： 人民 币元
应交债 券利 息收 入所 得税
本期末
2017年6月30 日
上年度 末
2016年12月31 日
118,206.22 118,206.22
注：该项系基金收到 的 债券发行人在支付债 券 利息时未代扣代缴的 税 费部分。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 57 页
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,890,662.74
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,890,662.74
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 241,867,901.91 241,073,493.60 -794,408.31
银行间 市场 1,186,901,702.10 1,175,532,630.20 -11,369,071.90
合计 1,428,769,604.01 1,416,606,123.80 -12,163,480.21
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,428,769,604.01 1,416,606,123.80 -12,163,480.21
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 57 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,952.88
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,270.95
应收债 券利 息 22,461,707.61
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 612.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.00
合计 22,471,552.44
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 未持 有其他 资产 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 111,218.35
合计 111,218.35
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 300.87
其它应 付款 2,018.83
预提信 息披 露费-上 证报 49,588.57
预提信 息披 露费-中 证报 39,671.58
预提信 息披 露费-证 券时 报 139,671.58
预提帐 户维 护费 4,500.00
预提审 计费 79,752.78
预提账 户维 护费_上 清所 4,500.00
合计 320,004.21 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 57 页
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信纯 债壹 号债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,344,261,030.73 1,344,261,030.73
本期申 购 670,942,132.25 670,942,132.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,702,836,399.56 -1,702,836,399.56
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 312,366,763.42 312,366,763.42
金额单 位： 人民 币元
长信纯 债壹 号债 券 C
项目
本期
2017 年1 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 14,820,660,688.80 14,820,660,688.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,124,961,263.19 -14,124,961,263.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 695,699,425.61 695,699,425.61
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信纯 债壹 号债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 399,189,644.28 64,159,379.76 463,349,024.04
本期利 润 -13,340,878.61 20,969,437.75 7,628,559.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-247,836,202.47 -62,843,185.13 -310,679,387.60
其中： 基金 申购 款 187,025,780.58 36,332,014.72 223,357,795.30
基金赎 回款 -434,861,983.05 -99,175,199.85 -534,037,182.90
本期已 分配 利润 -126,686,132.31 - -126,686,132.31
本期末 11,326,430.89 22,285,632.38 33,612,063.27 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 57 页
单位： 人民 币元
长信纯 债壹 号债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 19,711,660.94 321,531.76 20,033,192.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
4,695,960,338.27 12,146,310.72 4,708,106,648.99
其中： 基金 申购 款 4,868,212,745.48 181,733,464.62 5,049,946,210.10
基金赎 回款 -172,252,407.21 -169,587,153.90 -341,839,561.11
本期已 分配 利润 -4,705,117,437.54 - -4,705,117,437.54
本期末 10,554,561.67 12,467,842.48 23,022,404.15
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 514,083.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,048,550.23
其他 765,605.52
合计 2,328,238.77
注：其 他为 申购 款利 息收 入 765,019.42 元， 结算 保 证金利 息收 入 为586.10 元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-44,764,078.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -44,764,078.08 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 57 页
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
10,185,736,010.90
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
10,036,609,105.87
减：应 收利 息总 额 193,890,983.11
买卖债 券差 价收 入 -44,764,078.08
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资衍生 工具 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 未投 资衍生 工具 。
6.4.6.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 ，无 股利 收益 。
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 57 页
1.交易 性金 融资 产 21,290,969.51
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 21,290,969.51
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 21,290,969.51
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,352,041.63
转换费 收入 221,838.51
合计 9,573,880.14
注：本 基金 A 类基 金份 额 赎回费 总额 全部 归入 基金 财产； 针对 C 类基 金份 额 赎回费 总额 的 25% 归
入基金 资产 。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 449.61
银行间 市场 交易 费用 62,747.25
合计 63,196.86
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 128,931.73
帐户维 护费 9,000.00
账户维 护费_ 上 清所 9,000.00
其他费 用 4,457.30
合计 181,141.81
注：其 他费 用为 银行 汇划 手续费 。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国邮 储储 蓄银 行股 份有 限公司
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
长信- 齐鲁- 量化 1 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本 报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易 。
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 145,117,852.24 88.30% 521,898,933.38 53.36% 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 57 页
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 2,000,000,000.00 71.97% 884,200,000.00 67.74%
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,388,226.15 13,511,927.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
930,119.39 651,517.23
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率确 认， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,396,636.09 3,860,550.82
注：支付基金 托管人中 国 邮储银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率确认 ，逐长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 57 页
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券C 合计
长信 基 金 管 理 有 限 责
任公司
- 2,707,528.91 2,707,528.91
合计 - 2,707,528.91 2,707,528.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券C 合计
合计 - - -
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 57 页
长信纯 债壹 号债 券 A
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 齐鲁- 量
化 1 号资 产管
理计划
18,078,278.95 1.79% - -
注：1 、长 信-齐鲁- 量化1 号资产 管理 计划 为本 基金 管理人 管理 的资 产管 理计 划。
2 、本 基金 各关 联方 投资 本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金招 募说 明书 的有 关规 定。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份 有限 公司
3,890,662.74 514,083.02 108,405,721.83 333,891.35
注：本基金通 过“中国 邮 政储蓄银行基 金托管结 算 资金专用存款 账户”转 存 于中国证券 登记结算
有限责 任公 司的 结算 备付 金， 于2017 年6 月 30 日 的相关 余额 为人 民 币 10,545,597.40 元。 （2016
年12 月31 日的 相关 余额 为人民 币 1,318,765.77 元）
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.10 利 润分 配情况
长信纯 债壹 号债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年5 月
16 日
2017 年5 月
16 日
2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 57 页
合
计
- - 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
长信纯 债壹 号债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年5 月
16 日
2017 年 5
月 16 日
3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
合
计
- - 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
6.4.11 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ， 本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为395,092,652.36 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011752032
17 蚌 埠投
资SCP002
2017 年7 月
4 日
100.10 300,000 30,030,000.00
011760079
17 常 熟城
投SCP001
2017 年7 月
4 日
100.03 10,000 1,000,300.00
1180136
11 株 高科
债
2017 年7 月
5 日
72.27 278,000 20,091,060.00
1280049
12 潭 城建
债
2017 年7 月
5 日
41.55 500,000 20,775,000.00
1280408
12 黔 宏升
债
2017 年7 月
5 日
61.75 570,000 35,197,500.00
1380116
13 自 贡高
新债
2017 年7 月
7 日
61.41 107,000 6,570,870.00 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 57 页
1380230
13 景 国资
债
2017 年7 月
7 日
61.52 150,000 9,228,000.00
1380312
13 湛 江基
投债
2017 年7 月
7 日
83.36 500,000 41,680,000.00
1480103
14 庆 阳经
投债
2017 年7 月
7 日
84.04 125,000 10,505,000.00
1480303
14 蔡 家湖
债
2017 年7 月
7 日
84.05 100,000 8,405,000.00
1580304
15 凯 里城
投债
2017 年7 月
7 日
97.94 179,000 17,531,260.00
170210 17 国开10
2017 年7 月
7 日
98.75 968,000 95,590,000.00
合计
3,787,000 296,603,990.00
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 券余 额 为110,002,000.00 元， 分别 于 2017 年7 月 5 日和 2017 年 7 月 6 日 到期 。 该 类交 易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部 控长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 57 页
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约 、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 中国 邮政 储蓄银 行股 份有 限公 司 ， 与该银 行存 款相 关的 信用 风险不 重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 468,993,000.00 100,600,000.00
合计 468,993,000.00 100,600,000.00
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置含 义 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 57 页
A-1 还 本付 息能 力最 强， 安全性 最高 。
A-2 还 本付 息能 力较 强， 安全性 较高 。
A-3 还 本付 息能 力一 般， 安全性 易 受 不良 环境 变化 的影响 。
B 还本 付息 能力 较低 ，有 一定的 违约 风险 。
C 还本 付息 能力 很低 ，违 约风险 较高 。
D 不能 按期 还本 付息 。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 8,484,000.00 40,334,000.00
AAA 以下 687,644,530.20 1,787,491,963.60
未评级 251,484,593.60 20,000,000.00
合计 947,613,123.80 1,847,825,963.60
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和C 表 示， 其中 ， 除AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等 级外 ， 每 一个 信用 等级 可 用 “+ ” 、 “- ”符号
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置含 义
AAA 偿 还债 务的 能力 极强 ，基本 不受 不利 经济 环境 的影响 ，违 约风 险极 低。
AA 偿 还债 务的 能力 很强 ， 受不利 经济 环境 的影 响较 小，违 约风 险很 低。
A 偿还 债务 的能 力较 强， 较易受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险较 低。
BBB 偿 还债 务的 能力 一般 ，受不 利经 济环 境影 响较 大，违 约风 险一 般。
BB 偿 还债 务的 能力 较弱 ， 受不利 经济 环境 影响 很大 ，有较 高违 约风 险。
B 偿还 债务 的能 力较 大地 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险很 高。
CCC 偿 还债 务的 能力 极度 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险极 高。
CC 在 破产 重组 时 可 获得 保 护较小 ，基 本不 能保 证偿 还债务 。
C 不能 偿还 债务 。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 57 页
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金 的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 及存出保 证 金等。本基金 管理人通 过 专设的量化 投资部对
本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 57 页
2017 年6 月
30 日
资产
银行存 款
3,890,662.74 - - - - 3,890,662.74
结算备 付金
10,545,597.40 - - - - 10,545,597.40
存出保 证金
22,179.75 - - - - 22,179.75
交易性 金融
资产
179,042,000.00 298,435,000.00 585,425,530.20 353,703,593.60 - 1,416,606,123.80
应收利 息
- - - - 22,471,552.44 22,471,552.44
应收申 购款
10,600,000.00 - - - 3,561,920.18 14,161,920.18
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 204,100,439.89 298,435,000.00 585,425,530.20 353,703,593.60 26,033,472.62 1,467,698,036.31
负债
卖出回 购金
融资产 款
395,092,652.36 - - - - 395,092,652.36
应付赎 回款 - - - - 4,023,484.83 4,023,484.83
应付管 理人
报酬
- - - - 1,807,563.42 1,807,563.42
应付托 管费 - - - - 516,446.71 516,446.71
应付销 售服
务费
- - - - 929,957.95 929,957.95
应付交 易费
用
- - - - 111,218.35 111,218.35
应付利 息 - - - - 77,845.81 77,845.81
应交税 费 - - - - 118,206.22 118,206.22
其他负 债 - - - - 320,004.21 320,004.21
负债总 计 395,092,652.36 - - - 7,904,727.50 402,997,379.86
利率敏 感度
缺口
-190,992,212.47 298,435,000.00 585,425,530.20 353,703,593.60 18,128,745.12 1,064,700,656.45
上年度 末
2016 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,882,791.16 - - - - 13,882,791.16
结算备 付金 1,318,765.77 - - - - 1,318,765.77
存出保 证金 101,817.77 - - - - 101,817.77
交易性 金融
资产
100,600,000.00 - 1,106,578,963.60 741,247,000.00 - 1,948,425,963.60
应收利 息 - - - - 54,961,492.76 54,961,492.76
应收申 购款 - - - - 583,829.22 583,829.22
资产总 计 115,903,374.70 - 1,106,578,963.60 741,247,000.00 55,545,321.98 2,019,274,660.28
负债
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 57 页
卖出回 购金
融资产 款
208,999,486.50 - - - - 208,999,486.50
应付赎 回款 - - - - 127,316.55 127,316.55
应付管 理人
报酬
- - - - 1,416,818.46 1,416,818.46
应付托 管费 - - - - 404,805.23 404,805.23
应付交 易费
用
- - - - 90,676.36 90,676.36
应付利 息 - - - - 86,110.47 86,110.47
应交税 费 - - - - 118,206.22 118,206.22
其他负 债 - - - - 421,185.72 421,185.72
负债总 计 208,999,486.50 - - - 2,665,119.01 211,664,605.51
利率敏 感度
缺口
-93,096,111.80 - 1,106,578,963.60 741,247,000.00 52,880,202.97 1,807,610,054.77
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个
基点
8,967,416.57 11,823,194.98
市场利 率上 升 27 个
基点
-8,967,416.57 -11,823,194.98
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制 。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 57 页
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,416,606,123.80 133.05 1,948,425,963.60 107.79
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,416,606,123.80 133.05 1,948,425,963.60 107.79
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金主 要投资债 券 等固定收益品 种，无重 大 其他价格风险 ，因此未 进 行其他价格 风险的敏
感性分 析。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ： 在计 量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ： 除第 一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ： 相关 资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
资产
本期末 2017 年6 月30 日
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 57 页
交易性 金融 资产
股票投 资 - - - -
债券投 资 - 1,416,606,123.80 - 1,416,606,123.80
合计 - 1,416,606,123.80 - 1,416,606,123.80
2017 年上 半年， 本基 金上 述持续 以公 允价 值计 量的 资产和 负债 金融 工具 的第 一层次 与第 二 层
次之间 没有 发生 重大 转换 。本基 金是 在发 生转 换当 年的报 告期 末确 认各 层次 之间的 转换 。
(b) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 时 ， 本 基 金不会 于停 牌期 间 、 交 易 不活跃 期间 及限 售期
间将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 。本基金 综 合考虑估值调 整中采用 的 可观察与 不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 证券 公允 价值的 层次 。
2017 年上 半年， 本基 金上 述持续 和非 持续 第二 层次 公允价 值计 量所 使用 的估 值技术 并未 发 生
该变更 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价值 ( 期末 非以 公允 价值 计量的 项目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 57 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,416,606,123.80 96.52
其中： 债券 1,416,606,123.80 96.52
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,436,260.14 0.98
7 其他各 项资 产 36,655,652.37 2.50
8 合计 1,467,698,036.31 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未买 入股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 57 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 55,109,593.60 5.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 296,165,000.00 27.82
其中： 政策 性金 融债 296,165,000.00 27.82
4 企业债 券 696,128,530.20 65.38
5 企业短 期融 资券 190,161,000.00 17.86
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 179,042,000.00 16.82
9 其他 - -
10 合计 1,416,606,123.80 133.05
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 1,500,000 148,125,000.00 13.91
2 108601 国开 1703 1,000,000 99,790,000.00 9.37
3 111720112 17 广 发银 行 CD112 1,000,000 99,650,000.00 9.36
4 011778005 17 华 夏幸 福 SCP003 700,000 70,119,000.00 6.59
5 011766017 17 中 电投 SCP010 500,000 50,000,000.00 4.70
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 57 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报告 期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,179.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,471,552.44
5 应收申 购款 14,161,920.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,655,652.37
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 57 页
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 57 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
纯债
壹号
债券A
20,667 15,114.28 140,627,784.08 45.02% 171,738,979.34 54.98%
长信
纯债
壹号
债券C
59,109 11,769.77 352,781,454.26 50.71% 342,917,971.35 49.29%
合计 79,776 12,636.21 493,409,238.34 48.95% 514,656,950.69 51.05%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信纯 债壹 号债 券A 0.00 0.00%
长信纯 债壹 号债 券C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信纯 债壹 号债 券A 0
长信纯 债壹 号债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信纯 债壹 号债 券A 0
长信纯 债壹 号债 券C 0
合计 0
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 57 页
§9 开放式 基金份 额变动
单位： 份
项目 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年 7 月 1 日） 基金 份
额总额
59,708,694.30
-
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,344,261,030.73 -
本报告 期基 金总 申购 份额 670,942,132.25 14,820,660,688.80
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,702,836,399.56 14,124,961,263.19
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 312,366,763.42 695,699,425.61
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 57 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚的 情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - - - - 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 57 页
广发证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 145,117,852.24 88.30% 2,000,000,000.00 71.97% - -
广发证 券 19,229,797.26 11.70% 779,056,000.00 28.03% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 纯
债壹号 债券 型证 券投 资基 金增 设 C 类基
金份额 相关 事项 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月4 日
2
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金基 金
合同（ 增 加C 份 额后 更新 的合同 ）
公司网 站 2017 年 1 月4 日
3 长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金托 管 公司网 站 2017 年 1 月4 日 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 57 页
协议（ 增 加C 份 额后 更新 的托管 协议 ）
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 纯
债壹号 债券 型证 券投 资基 金 C 类 基金 份
额净值 及累 计份 额净 值计 算与披 露方 法
的说明
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月7 日
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 招
商银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 开放 式
基金代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 1 月 11 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 开
放式证 券投 资基 金参 加蚂 蚁 （杭 州） 基 金
销售有 限公 司认 购、 申购 （ 含定期 定额 投
资申购 ）费 率优 惠的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月 12 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月 13 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月 14 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司
关于长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金
（A 类 ） 恢 复大 额申 购 （含 转换转 入 、 定
期定额 投资 ）业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月 17 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月 17 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月 17 日
12
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 2016
年第4 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 1 月 21 日
13
长信基 金管 理有 限 责 任公 司关于 股东 及
股东出 资比 例变 更的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 2 月8 日
14
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金更 新
的招募 说明 书 （2017 年 第 【1 】 号 ） 及摘
要（仅 摘要 见报 ）
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 2 月 14 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 2 月 23 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加宜 信 普 泽投资 顾问 （ 北
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
2017 年 3 月 10 日 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 57 页
京） 有限 公司 基金 认购 、 申 购 （ 含定 期定
额投资 申购 ）费 率优 惠活 动的公 告
站
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上
海华夏 财富 投资 管理 有限 公司为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 3 月 22 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 3 月 22 日
19
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 2016
年年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 3 月 27 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中 国工 商银行 股份 有
限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 3 月 30 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 4 月1 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 纯
债壹号 债券 型证 券投 资基 金暂停 大额 申
购 （ 含转 换转 入 、 定 期定 额 投资 ） 业 务的
公告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 4 月 21 日
23
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 2017
年第1 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 4 月 22 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 4 月 22 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式证 券投 资基 金参 加平安 银行 股
份有限 公司 申购(含 定期 定 额投资 申购)
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2017 年 5 月4 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上
海好买 基金 销售 有限 公司 等机构 为旗 下
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金（C
类）代 销机 构的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 5 月8 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 纯
债壹号 债券 型证 券投 资基 金的分 红预 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 5 月 11 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 5 月 12 日
29 长信基 金管 理 有 限责 任公 司关于 长信 纯 上证报 、中 证报 、 2017 年 5 月 13 日 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 57 页
债壹号 债券 型证 券投 资基 金 2017 年 第一
次分红 公告
证券时 报、 公司 网
站
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 5 月 24 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中 泰证 券股份 有限 公
司申购 （含 定投 申购） 费率 优惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 5 月 26 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 纯
债壹号 债券 型证 券投 资基 金恢 复 大额 申
购 （ 含转 换转 入 、 定 期定 额 投资 ） 业 务的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 6 月 22 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 6 月 30 日
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 57 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 1
月9 日
365,176,745.54 0.00 365,176,745.54 0.00 0.00%
2
2017 年 2
月 6 日至
2017 年 3
月 29 日；
2017 年 5
月11 日
165,580,182.56 1,489,757,914.34 1,655,338,096.90 0.00 0.00%
3
2017 年 5
月 12 日；
2017 年 5
月 17 日至
2017 年 6
月14 日
0.00 2,979,515,828.68 2,979,515,828.68 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1、基金净 值大幅 波动的 风险
单 一持有 基金比 例过高的投 资者连 续大量 赎回，可能 会影响 基金投 资的持续性 和稳定 性，增 加变
现成本。 同时， 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。
2、赎回申 请延期 办理的 风险
单 一持有 基金比 例过高的投 资者大 额赎回 后可能触发 本基金 巨额赎 回条件，导 致同期 中小投 资者
小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。
3、基金投 资策略 难以实 现的风险
单 一持有 基金比 例过高的投 资者大 额赎回 后，可能引 起基金 资产总 净值显著降 低，从 而使基 金在
投资时受 到限制 ，导致 基 金投资策 略难以 实现。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 57 页
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相 关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的 办 公场 所 。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
