长 信 睿 进 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司 ， 根据 本基 金基 金合同 的规 定， 于 2017 年 8 月 21 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信睿 进灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信睿 进混 合
基金主 代码 519957
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,752,313.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合C
下属分 级基 金场 内简 称: 睿进A
睿进C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519957 519956
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 7,765,963.35 份 49,986,349.96 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 ， 在有 效控 制风 险 的前提 下 ， 追 求超 越业 绩 比
较基准 的投 资回 报和 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、 外部 研究 平台 、 行 业 信息平 台以 及自 身的 研 究 平
台等信 息资 源 ， 基 于本 基 金的投 资目 标和 投资 理念 ， 从 宏观 和微 观两 个角 度 进
行研究 ， 开 展战 略资 产配 置， 之 后通 过战 术资 产配 置再平 衡基 金资 产组 合 ， 实
现组合 内各 类别 资产 的优 化配置， 并对 各类 资产 的 配置比 例进 行定 期或 不 定 期
调整。
2、股 票投 资策 略
1） 行 业配 置策 略 在行 业 配置层 面 ， 本 基金 将运 用" 自上而 下" 的行 业配 置方 法 ，
通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 经济 结构 转型 的方 向 、 国 家经 济与 产业 政策 导 向
和经济 周期 调整 的深 入研 究， 采用 价值 理念 与成 长 理 念相 结合 的方 法来 对 行 业
进行筛 选。
2）个 股投 资策 略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析 ， 主 要采 取自 下而 上 的选股 策略 。 基金 依据 约 定
的投资 范围 ， 基 于对 上市 公司的 品质 评估 分析 、 风 险因素 分析 和估 值分 析 ， 筛
选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 ， 在有 效控 制风 险 前提下 ， 争取 实现 基金 资 产
的长期 稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ， 将采 用积 极主 动 的投资 策略 ， 结合 宏观 经 济
政策分 析、 经济 周期 分析 、 市场 短期 和中 长期 利率 分析、 供求 变化 等多 种 因 素
分析来 配置 债券 品种 ， 在 兼顾收 益的 同时 ， 有 效控 制基金 资产 的整 体风 险 。 在
个券的 选择 上， 本基 金将 综合运 用估 值策 略、 久期 管理策 略、 利率 预期 策 略 等长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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多种方 法， 结合 债券 的流 动性、 信用 风险 分析 等多 种因素 ， 对 个券 进行 积 极 的
管理。
4、 其 他类 型资 产投 资策 略 在法 律法 规或 监管 机构 允 许的情 况下 ， 本基 金将 在
严格控 制投 资风 险的 基础 上适当 参与 权证 、 资产 支 持证券 、 股指 期货 等金 融 工
具的投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品 种， 其预 期风 险 和 预
期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电 话 021-61009999 020-87555888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州
知识城 腾飞 一 街2 号 618 室
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
广东省 广州 市天 河区 天河 北路
183 至187 号大 都会 广场40 楼
邮政编 码 200120 510620
法定代 表人 成善栋 孙树明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 和证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 广 东省 广州 市
天河区 天河 北 路 183 至 187 号大 都会 广场40 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -1,504,253.86 -9,444,545.98
本期利 润 -173,280.09 -1,234,607.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0193 -0.0216
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.06% -2.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.23% -2.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,029,295.43 -7,488,209.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1325 -0.1498
期末基 金资 产净 值 7,144,493.67 45,004,079.72
期末基 金份 额净 值 0.920 0.900
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.00% -10.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 封 闭式基 金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、 期末 可供 分配 利润 为期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信睿 进混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.37% 0.51% 3.46% 0.40% -0.09% 0.11%
过去三 个月 -3.66% 0.62% 3.70% 0.38% -7.36% 0.24%
过去六 个月 -2.23% 0.67% 6.30% 0.35% -8.53% 0.32%
过去一 年 -5.64% 0.82% 9.67% 0.41% -15.31% 0.41% 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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自基金 合同
生效起 至今
-8.00% 1.96% 0.97% 1.00% -8.97% 0.96%
长 信睿 进混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.33% 0.49% 3.46% 0.40% -0.13% 0.09%
过去三 个月 -3.85% 0.62% 3.70% 0.38% -7.55% 0.24%
过去六 个月 -2.70% 0.66% 6.30% 0.35% -9.00% 0.31%
过去一 年 -6.54% 0.82% 9.67% 0.41% -16.21% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
-10.00% 1.97% 0.97% 1.00% -10.97% 0.97%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、图 示日 期为2015 年 7 月6 日至 2017 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内为 建仓 期 。 建仓期 结束 时 ， 本 基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金 、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓虎
长 信 中 证 一 带一 路 主
题 指 数 分 级 证券 投 资
基 金 、 长 信 中证 能 源
互 联 网 主 题 指数 型 证
券投资基金（LOF）、
长 信 改 革 红 利灵 活 配
置 混 合 型 证 券投 资 基
金 、 长 信 新 利灵 活 配
置 混 合 型 证 券投 资 基
金 、 长 信 睿 进灵 活 配
置 混 合 型 证 券投 资 基
金 和 长 信 中 证上 海 改
革 发 展 主 题 指数 型 证
券投资 基金 （LOF）的
基金经理、FOF 投资
部总监 。
2017 年3
月18 日
- 7 年
经济学硕士，武汉 大学金
融工程专业研究生 毕业，
具有基金从业资格 。曾任
上海申银万国证券 研究所
有限公 司研 究员 ，2015 年
6 月加入长信基金 管理有
限责任公司，现任 长信基
金管理有限责任 公司 FOF
投资部总监、长信 中证一
带一路主题指数分 级证券
投资基金、长信中 证能源
互联网主题指数型 证券投
资基金（LOF ） 、长 信改革
红利灵活配置混合 型证券
投资基金、长信新 利灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、长信睿进灵活 配置混
合型证券投资基金 和长信
中证上海改革发展 主题指
数型证 券投 资基 金（LOF ）
的基金 经理 。
谈洁颖
曾任本 基金 的基 金经
理
2015 年7
月 6 日
2017 年 3
月29 日
13 年 曾任本 基金 的基 金经 理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理 的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
前期我 们对 市场 的观 点是 ， 在低 波动 率和 低成 交量 的市场 中， 未来 更有 可能 维持之 前的 趋势 ，
也就是市场将 维持偏震 荡 向上的格局。 同时，在 这 种偏震荡向上 的格局中 ， 结构上、局 部上形成
赚钱效 应， 相对 而言 我们 更看好 已经 经历 过较 长时 间和较 大幅 度调 整的 中小 盘股票 。
回顾 2017 年上 半年 行情 ， 上证 50 指 数涨 幅 11.50% ，沪深 300 指 数涨幅 10.78% ，中 证 500
指数涨 幅-2.00% ，中 证 1000 指 数涨 幅-12.07% 。市 场表现 出强 烈的 一九 效应 ，大小 盘风 格之 间的
差异不 仅没 有收 敛， 反而 是愈演 愈烈 ，延 续 了 2016 年 4 季 度以 来的 风格 分化 。上 证 50 指 数和 中
证1000 指 数差 异超 过20% ，历史 上罕 见。
本基金 期 间 A 级 净值 涨幅-2.23% ，C 级 净值 涨幅-2.70% ， 涨幅 弱于 本基 金的 业 绩比较 基准 。
绝大部 分下 跌来 源 于4、5 月份， 本基 金持 股中 部分 中小盘 股票 持续 弱势 是本 基金半 年表 现不 佳的
主要原 因。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 14 页 共 55 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长信 睿进 混合 A 基金 份额 净值 为 0.920 元， 本报 告期 内长 信 睿进混 合 A 基金
份额净 值增 长率 为-2.23% ；截至 本报 告期 末长 信睿 进混合 C 基 金份 额净 值为 0.900 元 ，本 报告 期
内长信 睿进 混 合C 基 金份 额净值 增长 率为-2.70% 。 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为下 半年 市场 大概 率将维 持区 间震 荡, 且有 较 大可能 是先 涨后 跌。 在偏 宽 松货币 政策 的
支持下 ， 我 们认 为三 季度 市场将 大概 率延 续6 月底 以来的 反弹 行情 ， 并 在7、 8 月份 形成 一波 上攻 ；
不过目 前部 分投 资者 对 9 月份杭 州 G20 会 议期 待过 高，而 实际 上全 球经 济已 经深陷 泥潭 多年 ， 很
难靠一 两次 会议 就振 奋起 来，并 且中 国 5 月的 基建 、制造 业、 地产 投资 均全 面下滑 ，保 增长 压 力
山大， 不排 除下 半 年GDP 增速会 迫 近 6.5% ， 所以9 月份以 后需 要警 惕经 济数 据证伪 ， 大 盘回 落的
风险。在行业 选择方面 ， 我们认为中期 经济难有 起 色，下半年周 期股再有 超 额收益的概 率较 小，
因此我们将重 点关注景 气 向上行业，如 券商、军 工 、新能源汽车 、钢铁等 。 另外，随着 市场风险
偏好的提升， 下半年市 场 风格很可能又 从周期股 切 回成长股，我 们看好人 工 智能、现代 服务、智
能驾驶等领域 未来的投 资 机会；但由于 并购借壳 监 管趋严，主要 依赖外延 的 小盘股明年 业绩增速
必然放慢，估 值中枢也 有 继续下移的风 险，所以 下 半年需要选择 业绩确认 性 强的真正成 长股，规
避有监 管层 核准 风险 和 偏 主题投 资的 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估 值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转 为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长 信睿进 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长信基 金 管理有限责任 公
司在长信睿进 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，长信睿进灵 活配置混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 9,359,274.97 13,584,344.03
结算备 付金
130,464.71 92,429.11
存出保 证金
90,382.90 90,103.74
交易性 金融 资产 6.4.6.2 43,502,122.24 61,507,211.34
其中： 股票 投资
43,502,122.24 61,507,211.34
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- 13,164.52
应收利 息 6.4.6.5 1,609.37 1,969.88
应收股 利
- -
应收 申 购款
6,297.91 41,846.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
53,090,152.10 75,331,069.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
536,655.91 2,215,387.01
应付赎 回款
19,596.74 41,670.13
应付管 理人 报酬
64,685.55 94,309.74
应付托 管费
10,780.91 15,718.25
应付销 售服 务费
29,845.85 43,358.34
应付交 易费 用 6.4.6.7 125,791.11 88,905.29 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 154,222.64 240,006.21
负债合 计
941,578.71 2,739,354.97
所有者 权益：
实收基 金 6.4.6.9 57,752,313.31 78,279,036.84
未分配 利润 6.4.6.10 -5,603,739.92 -5,687,322.33
所有者 权益 合计
52,148,573.39 72,591,714.51
负债和 所有 者权 益总 计
53,090,152.10 75,331,069.48
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 0.903 元 ，基 金份 额 总额 57,752,313.31
份。其 中长 信睿 进混 合 A 基金份 额净 值 0.920 元 ， 份额总 额 7,765,963.35 份，长 信睿 进混 合 C
基金份 额净 值0.900 元， 份额总 额 49,986,349.96 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
-134,185.84 -22,655,847.43
1.利息 收入
69,656.77 47,624.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 38,811.60 47,624.27
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
30,845.17 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-9,754,821.32 -13,776,453.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -10,130,521.14 -14,235,357.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投 资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 375,699.82 458,904.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.17
9,540,912.01 -9,122,034.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.6.18
10,066.70 195,016.52
减： 二、费用
1,273,701.99 1,800,550.74
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 453,803.59 719,973.01
2．托 管费 6.4.9.2.2 75,633.94 119,995.48
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 208,499.90 317,755.50
4．交 易费 用 6.4.6.19 418,126.21 510,037.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.6.20 117,638.35 132,789.16
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,407,887.83 -24,456,398.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,407,887.83 -24,456,398.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
78,279,036.84 -5,687,322.33 72,591,714.51
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,407,887.83 -1,407,887.83
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-20,526,723.53 1,491,470.24 -19,035,253.29
其中：1.基 金申 购款 6,089,561.40 -456,637.10 5,632,924.30
2. 基金 赎回 款 -26,616,284.93 1,948,107.34 -24,668,177.59
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
57,752,313.31 -5,603,739.92 52,148,573.39
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -24,456,398.17 -24,456,398.17
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-14,961,123.08 768,802.04 -14,192,321.04
其中：1.基 金申 购款 60,178,784.94 -1,989,775.07 58,189,009.87
2. 基金 赎回 款 -75,139,908.02 2,758,577.11 -72,381,330.91
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
95,168,063.55 -3,311,292.52 91,856,771.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信睿 进灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监
许可[2015]1164 号)准 予 注册，由长信 基金管理有 限责任公司依 照《中华人 民共和国证券 投资基
金法》 及其 配套 规则 和 《 长 信睿进 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 发 售， 基 金合 同于2015长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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年 7 月 6 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。本 基金 的基 金管 理人为 长信 基金 管 理
有限责 任公 司， 基金 托管 人为广 发证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 广发 证券 ”) 。
本基金 于2015 年6 月17 日至2015 年6 月30 日募 集， 募 集资 金总 额人 民币308,524,024.87
元， 利 息 转份 额人 民币80,129.80 元 ， 募 集规 模为308,604,154.67 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证， 并出 具了 毕 马威华 振验 字 第1500365 号验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信睿 进灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《长 信 睿进灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 （ 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 券 、 企 业 债券、 公司 债
券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、地方政 府债、中 小 企业私募债 券、可转
换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券） 、 资产 支持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存款 （ 包括 协议 存
款、 定期 存款 及其 他银 行 存款） 、 货币 市场 工具 、 权 证、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100% 。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报 告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c)自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税 纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
自2018 年1 月1 日 起， 资 管产品 管理 人 （以 下称 管 理人 ） 运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税
应税行 为（ 以下 称资 管产 品运营 业务 ） ， 暂适 用简 易 计税方 法， 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个 人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理 扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,359,274.97
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,359,274.97
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 43,093,593.24 43,502,122.24 408,529.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,093,593.24 43,502,122.24 408,529.00
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,519.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 52.83
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 36.63
合计 1,609.37
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 125,791.11
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 125,791.11
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 84.29
预提费 用 154,138.35
预提信 息披 露费 -
预提审 计费 -
合计 154,222.64
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信睿 进混 合A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,235,605.35 10,235,605.35
本期申 购 707,587.54 707,587.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,177,229.54 -3,177,229.54
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 7,765,963.35 7,765,963.35
金额单 位： 人民 币元
长信睿 进混 合C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 68,043,431.49 68,043,431.49
本期申 购 5,381,973.86 5,381,973.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -23,439,055.39 -23,439,055.39
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 49,986,349.96 49,986,349.96
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信睿 进混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 321,403.18 -921,496.49 -600,093.31
本期利 润 -1,504,253.86 1,330,973.77 -173,280.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
153,555.25 -1,651.53 151,903.72
其中： 基金 申购 款 -51,212.48 3,268.71 -47,943.77
基金赎 回款 204,767.73 -4,920.24 199,847.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,029,295.43 407,825.75 -621,469.68
单位： 人民 币元
长信睿 进混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,017,978.34 -6,105,207.36 -5,087,229.02
本期利 润 -9,444,545.98 8,209,938.24 -1,234,607.74 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
938,358.56 401,207.96 1,339,566.52
其中： 基金 申购 款 -383,911.78 -24,781.55 -408,693.33
基金赎 回款 1,322,270.34 425,989.51 1,748,259.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -7,488,209.08 2,505,938.84 -4,982,270.24
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 35,830.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,192.15
其他 788.60
合计 38,811.60
注：其 他为 保证 金利 息收 入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 143,424,740.11
减：卖 出股 票成 本总 额 153,555,261.25
买卖股 票差 价收 入 -10,130,521.14
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目 构成
注： 本基 金本 报告 期无 贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 375,699.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 375,699.82
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 9,540,912.01
—— 股 票投 资 9,540,912.01
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 9,540,912.01 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,024.03
转换费 收入 42.67
合计 10,066.70
注：对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费，全额计 入基金财 产 ；对于持有期 不少于
30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ， 其 75% 计 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，其 50% 计入基 金财 产； 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金
份额所收取的 赎回费， 其 25% 计入基金 财产。 未 计入 基金财产部分 用于支付 登 记费和必要的 手续
费。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 418,126.21
银行间 市场 交易 费用 -
合计 418,126.21
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 79,343.16
账户维 护费 13,500.00
其他费 用 -
合计 117,638.35
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
广发证 券股 份有 限公 司（ “ 广发 证券 ”） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
广发证 券 143,424,740.11 100.00% 328,921,071.18 100.00%
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购 成交
总额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
广发证 券 80,000,000.00 100.00% 0.00 0.00%
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广发证 券 250,812.18 100.00% 125,791.11 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广发证 券 306,324.38 100.00% 110,817.11 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用广发 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从广发证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
453,803.59 719,973.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
206,774.17 338,511.45
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法：H＝E× 年 管理 费率 ÷ 当年 天数 （H 为每 日应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 75,633.94 119,995.48 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 55 页
的托管 费
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法：H＝E× 年 托管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为每 日应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C 合计
长信基金管理有限责任
公司
- 1,945.31 1,945.31
广发证券 - 155,365.43 155,365.43
长江证 券 - 40.38 40.38
合计 - 157,351.12 157,351.12
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C 合计
长信基金管理有限责任
公司
- 7,187.01 7,187.01
广发证券 - 225,764.49 225,764.49
长江证 券 - 137.89 137.89
合计 - 233,089.39 233,089.39
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.80% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.80% 年 费率 计提。
计算方 法如 下： H＝ E× 年 销售服 务费 率 ÷ 当年 天数
H 为C 类 基金份 额每 日应 计提 的销 售服务 费
E 为C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 55 页
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发证 券 9,359,274.97 35,830.85 11,649,145.56 41,965.70
注：本基金通 过“广发 证 券基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为 人 民币 130,464.71 元（2016 年 12 月 31
日的相 关余 额为 人民 币92,429.11 元 ） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 的证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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600146
商赢
环球
2017
年1
月5
日
重大资
产重组
32.36 - - 46,423 1,574,290.85 1,502,248.28 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重大事
项停牌
22.29 - - 8,800 190,091.00 196,152.00 -
6.4.11.3 期 末债 券正 回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的 平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业 务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 55 页
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 人广发证 券 股份有限公司 在中国建 设 银行股份有限 公司开立 的 托管账户， 与该银行
存款相 关的 信用 风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的 证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 债券 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基 金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价 格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 的基金管理 人通过专
设的量 化投 资部 对本 基金 面临利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
9,359,274.97 - - - - 9,359,274.97
结算备 付金
130,464.71 - - - - 130,464.71
存出保 证金
90,382.90 - - - - 90,382.90
交易性 金融 资产
- - - - 43,502,122.24 43,502,122.24
应收利 息
- - - - 1,609.37 1,609.37
应收申 购款
- - - - 6,297.91 6,297.91
资产总 计 9,580,122.58 - - - 43,510,029.52 53,090,152.10
负债
应付证 券清 算 款 - - - - 536,655.91 536,655.91
应付赎 回款 - - - - 19,596.74 19,596.74
应付管 理人 报酬 - - - - 64,685.55 64,685.55 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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应付托 管费 - - - - 10,780.91 10,780.91
应付销 售服 务费 - - - - 29,845.85 29,845.85
应付交 易费 用 - - - - 125,791.11 125,791.11
其他负 债 - - - - 154,222.64 154,222.64
负债总 计 - - - - 941,578.71 941,578.71
利率敏 感度 缺口 9,580,122.58 - - - 42,568,450.81 52,148,573.39
上年度 末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,584,344.03 - - - - 13,584,344.03
结算备 付金 92,429.11 - - - - 92,429.11
存出保 证金 90,103.74 - - - - 90,103.74
交易性 金融 资产 - - - - 61,507,211.34 61,507,211.34
应收证 券清 算款 - - - - 13,164.52 13,164.52
应收利 息 - - - - 1,969.88 1,969.88
应收申 购款 - - - - 41,846.86 41,846.86
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 13,766,876.88 - - - 61,564,192.60 75,331,069.48
负债
应付证 券清 算款 - - - - 2,215,387.01 2,215,387.01
应付赎 回款 - - - - 41,670.13 41,670.13
应付管 理人 报酬 - - - - 94,309.74 94,309.74
应付托 管费 - - - - 15,718.25 15,718.25
应付销 售服 务费 - - - - 43,358.34 43,358.34
应付交 易费 用 - - - - 88,905.29 88,905.29
其他负 债 - - - - 240,006.21 240,006.21
负债总 计 - - - - 2,739,354.97 2,739,354.97
利率敏 感度 缺口 13,766,876.88 - - - 58,824,837.63 72,591,714.51
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 债券 ，无重 大利 率风 险， 因而 未进行 敏感 性分 析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇 率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 55 页
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险， 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 43,502,122.24 83.42 61,507,211.34 84.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 43,502,122.24 83.42 61,507,211.34 84.73
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 1.31% （2016 年12
月31 日VaR 值为 2.43%)
-683,417.28 -1,763,978.66
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生 金融 工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2016 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计量 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 55 页
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的 层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
项目
本期末
2017年6月30 日
第一层 级
第二层 级
第三层 级
合计
股票投 资 41,803,721.96 1,698,400.28
43,502,122.24
债券投 资 - - - -
合计
41,803,721.96 1,698,400.28
43,502,122.24
2017 年上 半年， 本基 金上 述持续 以公 允价 值计 量的 资产和 负债 金融 工具 的第 一层次 与第 二 层
次之间 没有 发生 重大 转换 。本基 金是 在发 生转 换当 年的报 告期 末确 认各 层次 之 间的 转换 。
(b) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 时 ， 本 基 金不会 于停 牌期 间 、 交 易 不活跃 期间 及限 售期
间将相关证券 的公允 价 值 列入第一层次 。本基金 综 合考虑估值调 整中采用 的 可观察与不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 证券 公允 价值的 层次 。
2017 年上 半年， 本基 金上 述持续 和 非 持续 第二 层次 公允价 值计 量所 使用 的估 值技术 并未 发 生
该变更 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 43,502,122.24 81.94
其中： 股票 43,502,122.24 81.94
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,489,739.68 17.87
7 其他各 项资 产 98,290.18 0.19
8 合计 53,090,152.10 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,387,244.00 4.58
C 制造业 14,997,839.85 28.76
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
795,664.00 1.53
E 建筑业 1,209,141.00 2.32
F 批发和 零售 业 960,551.20 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 574,615.00 1.10
H 住宿和 餐饮 业 197,884.20 0.38
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,664,514.00 3.19
J 金融业 14,143,015.80 27.12
K 房地产 业 5,028,341.19 9.64 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 55 页
L 租赁和 商务 服务 业 94,016.00 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 234,926.00 0.45
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,113,675.00 2.14
S 综合 100,695.00 0.19
合计 43,502,122.24 83.42
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 32,500 1,612,325.00 3.09
2 600146 商赢环 球 46,423 1,502,248.28 2.88
3 600036 招商银 行 40,100 958,791.00 1.84
4 000651 格力电 器 20,700 852,219.00 1.63
5 000333 美的集 团 19,300 830,672.00 1.59
6 600999 招商证 券 47,100 811,062.00 1.56
7 600000 浦发银 行 62,920 795,938.00 1.53
8 000671 阳 光 城 136,200 792,684.00 1.52
9 600061 国投安 信 50,420 784,031.00 1.50
10 601788 光大证 券 50,500 753,965.00 1.45
11 601877 正泰电 器 37,400 751,366.00 1.44
12 601166 兴业银 行 44,100 743,526.00 1.43
13 601169 北京银 行 80,200 735,434.00 1.41
14 601928 凤凰传 媒 75,100 732,976.00 1.41
15 002152 广电运 通 87,750 729,202.50 1.40
16 601998 中信银 行 115,600 727,124.00 1.39
17 601328 交通银 行 116,600 718,256.00 1.38
18 600519 贵州茅 台 1,500 707,775.00 1.36
19 600837 海通证 券 47,500 705,375.00 1.35
20 600016 民生银 行 81,300 668,286.00 1.28
21 600637 东方明 珠 30,500 660,935.00 1.27 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 55 页
22 600067 冠城大 通 78,197 537,213.39 1.03
23 600177 雅戈尔 51,100 517,132.00 0.99
24 000761 本钢板 材 98,100 513,063.00 0.98
25 600823 世茂股 份 103,980 509,502.00 0.98
26 002202 金风科 技 32,800 507,416.00 0.97
27 600383 金地集 团 44,000 504,680.00 0.97
28 600703 三安光 电 24,500 482,650.00 0.93
29 600031 三一重 工 50,700 412,191.00 0.79
30 600639 浦东金 桥 22,600 409,512.00 0.79
31 601601 中国太 保 11,900 403,053.00 0.77
32 000858 五 粮 液 7,200 400,752.00 0.77
33 600588 用友网 络 22,900 392,048.00 0.75
34 000540 中天金 融 56,400 391,980.00 0.75
35 000686 东北证 券 37,900 380,895.00 0.73
36 000750 国海证 券 68,500 376,750.00 0.72
37 000002 万
科Ａ 15,000 374,550.00 0.72
38 600015 华夏银 行 40,440 372,856.80 0.71
39 601555 东吴证 券 32,900 369,467.00 0.71
40 000568 泸州老 窖 7,200 364,176.00 0.70
41 600297 广汇汽 车 48,230 363,171.90 0.70
42 601818 光大银 行 89,500 362,475.00 0.70
43 601398 工商银 行 68,900 361,725.00 0.69
44 300182 捷成股 份 37,300 356,588.00 0.68
45 002304 洋河股 份 4,100 355,921.00 0.68
46 601288 农业银 行 100,500 353,760.00 0.68
47 601988 中国银 行 95,300 352,610.00 0.68
48 600028 中国石 化 58,400 346,312.00 0.66
49 600422 昆药集 团 28,900 327,726.00 0.63
50 600276 恒瑞医 药 6,100 308,599.00 0.59
51 000919 金陵药 业 27,488 297,420.16 0.57
52 000718 苏宁环 球 49,700 291,242.00 0.56
53 601225 陕西煤 业 40,600 287,042.00 0.55
54 000338 潍柴动 力 21,600 285,120.00 0.55
55 601336 新华保 险 5,400 277,560.00 0.53
56 600188 兖州煤 业 22,600 276,624.00 0.53
57 000983 西山煤 电 31,000 271,870.00 0.52
58 600373 中文传 媒 11,500 270,365.00 0.52
59 601857 中国石 油 35,100 269,919.00 0.52
60 600030 中信证 券 15,800 268,916.00 0.52 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 55 页
61 000039 中集集 团 14,900 268,647.00 0.52
62 000963 华东医 药 5,400 268,380.00 0.51
63 600068 葛洲坝 23,800 267,512.00 0.51
64 002081 金 螳 螂 24,000 263,520.00 0.51
65 000876 新 希 望 31,400 258,108.00 0.49
66 600887 伊利股 份 11,900 256,921.00 0.49
67 002065 东华软 件 11,700 254,943.00 0.49
68 600582 天地科 技 55,300 253,827.00 0.49
69 601958 金钼股 份 35,400 253,818.00 0.49
70 601600 中国铝 业 55,800 252,216.00 0.48
71 000630 铜陵有 色 88,500 251,340.00 0.48
72 600048 保利地 产 25,100 250,247.00 0.48
73 601668 中国建 筑 25,800 249,744.00 0.48
74 000703 恒逸石 化 17,500 249,200.00 0.48
75 000001 平安银 行 26,500 248,835.00 0.48
76 601633 长城汽 车 18,700 248,523.00 0.48
77 000157 中联重 科 55,200 247,848.00 0.48
78 600585 海螺水 泥 10,900 247,757.00 0.48
79 601800 中国交 建 15,500 246,295.00 0.47
80 601111 中国国 航 25,200 245,700.00 0.47
81 600867 通化东 宝 13,460 245,510.40 0.47
82 002470 金 正 大 32,577 245,304.81 0.47
83 601899 紫金矿 业 71,300 244,559.00 0.47
84 000725 京东方 Ａ 58,600 243,776.00 0.47
85 000800 一汽轿 车 23,900 243,063.00 0.47
86 600674 川投能 源 24,700 242,554.00 0.47
87 600256 广汇能 源 58,200 240,948.00 0.46
88 600376 首开股 份 20,900 239,096.00 0.46
89 000027 深圳能 源 35,100 236,223.00 0.45
90 300015 爱尔眼 科 10,100 234,926.00 0.45
91 600518 康美药 业 10,700 232,618.00 0.45
92 600535 天士力 5,500 228,470.00 0.44
93 601006 大秦铁 路 26,900 225,691.00 0.43
94 600021 上海电 力 18,100 218,829.00 0.42
95 600754 锦江股 份 7,302 197,884.20 0.38
96 601088 中国神 华 8,800 196,152.00 0.38
97 600104 上汽集 团 6,200 192,510.00 0.37
98 600628 新世界 16,100 185,955.00 0.36
99 601390 中国中 铁 21,000 182,070.00 0.35 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 55 页
100 600826 兰生股 份 7,903 143,044.30 0.27
101 600572 康恩贝 17,800 123,176.00 0.24
102 300032 金龙机 电 8,600 119,970.00 0.23
103 002385 大 北 农 18,800 118,252.00 0.23
104 002250 联化科 技 8,180 116,974.00 0.22
105 002191 劲嘉股 份 12,200 114,192.00 0.22
106 002004 华邦健 康 14,400 112,752.00 0.22
107 000156 华数传 媒 7,400 110,334.00 0.21
108 600748 上实发 展 14,804 106,588.80 0.20
109 601311 骆驼股 份 7,500 106,200.00 0.20
110 600216 浙江医 药 10,700 106,037.00 0.20
111 000031 中粮地 产 13,800 103,914.00 0.20
112 600611 大众交 通 18,700 103,224.00 0.20
113 603001 奥康国 际 5,436 102,142.44 0.20
114 600805 悦达投 资 13,700 100,695.00 0.19
115 600864 哈投股 份 11,800 98,058.00 0.19
116 002344 海宁皮 城 11,300 94,016.00 0.18
117 002588 史 丹 利 12,200 93,818.00 0.18
118 601908 京运通 18,400 88,320.00 0.17
119 601238 广汽集 团 71 1,850.26 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600340 华夏幸 福 2,649,034.00 3.65
2 300324 旋极信 息 1,998,293.34 2.75
3 600028 中国石 化 1,507,857.80 2.08
4 601318 中国平 安 1,473,607.00 2.03
5 002304 洋河股 份 1,471,097.00 2.03
6 601611 中国核 建 1,469,126.00 2.02
7 601857 中国石 油 1,426,672.00 1.97
8 600030 中信证 券 1,407,374.00 1.94
9 601600 中国铝 业 1,397,208.00 1.92
10 600585 海螺水 泥 1,393,236.00 1.92
11 600048 保利地 产 1,389,023.00 1.91 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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12 601633 长城汽 车 1,387,557.00 1.91
13 601899 紫金矿 业 1,383,165.00 1.91
14 000027 深圳能 源 1,367,214.00 1.88
15 600500 中化国 际 1,350,877.82 1.86
16 601390 中国中 铁 1,343,032.00 1.85
17 300228 富瑞特 装 1,335,822.00 1.84
18 600104 上汽集 团 1,332,834.00 1.84
19 600999 招商证 券 1,237,693.00 1.71
20 002045 国光电 器 1,220,682.00 1.68
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600990 四创电 子 7,203,191.99 9.92
2 601198 东兴证 券 6,362,541.35 8.76
3 600309 万华化 学 5,700,031.00 7.85
4 601688 华泰证 券 5,098,841.00 7.02
5 000796 凯撒旅 游 4,568,897.82 6.29
6 002544 杰赛科 技 3,704,566.59 5.10
7 002024 苏宁云 商 3,086,795.00 4.25
8 000718 苏宁环 球 3,047,401.50 4.20
9 600340 华夏幸 福 2,744,391.00 3.78
10 002500 山西证 券 2,596,088.00 3.58
11 600166 福田汽 车 2,230,643.00 3.07
12 000018 神州长 城 2,163,407.00 2.98
13 300324 旋极信 息 2,122,701.84 2.92
14 002202 金风科 技 1,939,449.00 2.67
15 300156 神雾环 保 1,938,672.00 2.67
16 600061 国投安 信 1,859,114.00 2.56
17 000683 远兴能 源 1,849,434.00 2.55
18 000059 华锦股 份 1,707,758.00 2.35
19 600820 隧道股份 1,701,552.00 2.34
20 002045 国光电 器 1,563,916.00 2.15
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 55 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 126,009,260.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 143,424,740.11
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 55 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前 一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,382.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,609.37
5 应收申 购款 6,297.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 98,290.18
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限 情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600146 商赢环 球 1,502,248.28 2.88 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
睿进
混合A
687 11,304.17 0.00 0.00% 7,765,963.35 100.00%
长信
睿进
混合C
2,206 22,659.27 0.00 0.00% 49,986,349.96 100.00%
合计 2,893 19,962.78 0.00 0.00% 57,752,313.31 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信睿 进混 合A 0.00 0.00%
长信睿 进混 合C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信睿 进混 合A 0
长信睿 进混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信睿 进混 合A 0
长信睿 进混 合C 0
合计 0
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 6 日） 基金 份
额总额
34,971,320.32 273,632,834.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,235,605.35 68,043,431.49
本报告 期基 金总 申购 份额 707,587.54 5,381,973.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,177,229.54 23,439,055.39
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,765,963.35 49,986,349.96
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基 金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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广发证 券 2 269,313,550.74 100.00% 250,812.18 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - - 80,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下开放式
证券投 资基 金参 加蚂 蚁 （ 杭州） 基金 销售 有限
公司认 购 、 申 购 （ 含定 期 定额投 资申 购 ） 费率
优惠的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年1 月12 日
2
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年1 月13 日
3
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
2017 年1 月14 日 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 52 页 共 55 页
站
4
长信基金管理有限责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年1 月17 日
5
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年1 月17 日
6
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第4 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年1 月21 日
7
长信基金管理有限责任公司关于股东及股东
出资比 例变 更的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 2 月 8 日
8
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更新
的招募 说明 书 （2017 年 第 【1】 号） 及摘 要 （ 仅
摘要见 报）
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年2 月18 日
9
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年2 月23 日
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基 金参 加宜 信普 泽投 资顾问 （北 京） 有 限
公司基 金认 购、 申购 （含 定期定 额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年3 月10 日
11
长信基金管理有限责任公司关于增聘长信睿
进灵活配置混合型证券投资基金基金经理的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年3 月18 日
12
长信基金管理有限责任公司关于增加上海华
夏财富投资管理有限公司为旗下部分开放式
基金代 销机 构的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年3 月22 日
13
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年3 月22 日
14
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年3 月27 日
15
长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵
活配置混合型证券投资基金基金经理变更的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年3 月29 日
16
长信基金管理有限责任公司关于养老金客户
通过直 销中 心认 购 、 申 购 旗下部 分基 金费 率优
惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年3 月30 日
17
长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金暂停 大额 申购 （ 含
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
2017 年3 月31 日 长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 53 页 共 55 页
转换转 入、 定期 定额 投资 ）业务 的公 告 站
18
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年 4 月 1 日
19
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017
年第1 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年4 月22 日
20
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年4 月22 日
21
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式证券投资基金参加平安银行股份有限公
司申购( 含 定 期 定 额 投 资 申 购) 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2017 年 5 月 4 日
22
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年5 月12 日
23
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年5 月24 日
24
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放 式基 金参 加中 泰证 券股 份有限 公司 申购 （ 含
定投申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年5 月26 日
25
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2017 年6 月30 日
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信睿进混合 2017 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信睿 进灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信睿 进灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《长 信睿 进灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
