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长信多利(519959)

长信多利:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
长信多利灵活配置混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月24日 长信多利混合 2017 年半年度报告 
第 2 页 共 57 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6 月30 日止。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 57 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 57 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 57 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信多利混合 场内简称 长信多利 基金主代码 519959 交易代码 519959 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 1日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 374,321,599.48 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的 前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略


本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金 的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行 研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配 置, 并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。


2、股票投资策略


(1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用 “自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经 济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策 导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成 长理念相结合的方法来对行业进行筛选。


(2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析, 主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资 范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分 析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资, 在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳 健增值。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的 投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分长信多利混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 57 页


析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基 金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合 运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种 方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素, 对个券进行积极的管理。 对于中小企业私募债券,本 基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因 素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用 风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 4、其他类型资产投资策略


在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严 格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证 券、股指期货等金融工具的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 陆志俊 联系电话 021-61009999 95559 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


4007005566 95559 传真 021-61009800 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路68号9楼 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 成善栋 牛锡明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上证报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼、 上海市仙霞路 18 号


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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -36,365,025.03 本期利润 50,091,118.69 加权平均基金份额本期利润 0.0783 本期加权平均净值利润率 8.24% 本期基金份额净值增长率 9.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -7,043,327.75 期末可供分配基金份额利润 -0.0188 期末基金资产净值 373,874,965.21 期末基金份额净值 0.999 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -0.10% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。


3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.60% 0.86% 3.46% 0.40% 2.14% 0.46% 过去三个月 6.39% 0.83% 3.70% 0.38% 2.69% 0.45% 过去六个月 9.18% 0.78% 6.30% 0.35% 2.88% 0.43% 过去一年 3.52% 0.86% 9.67% 0.41% -6.15% 0.45% 自基金合同 生效起至今 -0.10% 1.65% -7.12% 1.02% 7.02% 0.63% 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 57 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为2015年 7月1 日至 2017年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 57 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,注册资本 1.65 亿元人民币,目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)为 4.55%、上海 彤骏投资管理中心(有限合伙)为 4.54%。 截至2017年6月30日,本基金管理人共管理 49只开放式基金,即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券 投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标 准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长 混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长 信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵 活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证 券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广 灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合 型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金(LOF) 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资 基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投 资基金(LOF) 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型 证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富 平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创 新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券长信多利混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 57 页


投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长 信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上 海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF )。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 叶松 长信增利动态策略混合 型证券投资基金、长信 恒利优势混合型证券投 资基金、长信创新驱动 股票型证券投资基金、 长信内需成长混合型证 券投资基金、长信多利 灵活配置混合型证券投 资基金和长信双利优选 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、绝 对收益部总监 2017年 3 月10 日 - 10 年 经济学硕士,中南财经政 法大学投资学专业研究生 毕业, 具有基金从业资格。 2007年7月加入长信基金 管理有限责任公司,历任 行业研究员、长信增利动 态策略股票型证券投资基 金的基金经理助理和长信 新利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。现 任绝对收益部总监、长信 增利动态策略混合型证券 投资基金、长信恒利优势 混合型证券投资基金、长 信创新驱动股票型证券投 资基金、长信内需成长混 合型证券投资基金、长信 多利灵活配置混合型证券 投资基金和长信双利优选 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 谈洁颖 曾任本基金的基金经理 2015年 7月1日 2017年 3 月 29 日 13 年 曾任本基金的基金经理 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准; 2、 本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 3、自2017年8月1日起,叶松先生开始担任权益投资部总监,不再担任绝对收益部总监。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 57 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场呈现“一九”式的大幅分化,整个市场估值体系仍在剧烈变化。对于低估值的白 马龙头关注度仍在持续上升。资金利率、金融监管、交易发行制度改革使得这个过程仍在持续。 但在目前时点,我们认为蓝筹的估值修复已到合理偏高的水平。后续市场可能更加关注标的成长 与估值的匹配是否具备性价比。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日, 本基金份额净值为0.999元, 本报告期内本基金净值增长率为9.18%, 同期业绩比较基准涨幅为6.30%。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 57 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为是全年较好的时段。经济前高后低已成市场共识,但其韧性可能带来 业绩的弹性;GDP 名义增速的回落,内外利差等多方面因素影响使得资金利率从单边上行的态势 有望进入震荡阶段;在金融监管从严成为一致预期的背景下,十九大之前或有的维稳措施大概率 会提升市场的风险偏好;多利基金在二季度末已在仓位及结构上做了相应调整。 但从中期看,金融去杠杆仍然任重道远,实体经济全要素劳动生产率持续走低仍无逆转的迹 象,海外进入正式的紧缩周期,这些中长期因素使得市场在中期仍面临一定的压力。但中国多元 化的经济结构以及广大的经济纵深使得经济体中仍然有不少快速发展的行业,而这些可持续的成 长行业仍然是中国未来最大的机会所在。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会 2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 ,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、 有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相 关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券 行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某 证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与 会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一 致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。


本基金收益分配原则如下:


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配;


2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;


3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去长信多利混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 57 页


每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 57 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年,基金托管人在长信多利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年,长信基金管理有限责任公司在长信多利灵活配置混合型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发 现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年上半年,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信多利灵活 配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 57 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.6.1 152,296,036.94 585,512.04 结算备付金


932,951.60 130,848,006.54 存出保证金


291,790.44 257,160.46 交易性金融资产 6.4.6.2 342,727,754.50 558,358,915.09 其中:股票投资


342,727,754.50 558,358,915.09 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 - - 应收证券清算款


5,850,556.80 48,041.14 应收利息 6.4.6.5 19,019.06 21,715.75 应收股利


- - 应收申购款


2,056.29 122,235.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计


502,120,165.63 690,241,586.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 21,492,709.48 应付赎回款


126,341,225.50 235,162.93 应付管理人报酬


671,413.65 910,297.22 应付托管费


111,902.25 151,716.23 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.6.7 631,140.12 565,871.91 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 57 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.6.8 489,518.90 390,426.33 负债合计


128,245,200.42 23,746,184.10 所有者权益:





实收基金 6.4.6.9 374,321,599.48 728,280,866.14 未分配利润 6.4.6.10 -446,634.27 -61,785,464.22 所有者权益合计


373,874,965.21 666,495,401.92 负债和所有者权益总计


502,120,165.63 690,241,586.02 注:1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.999 元,基金份额总额 374,321,599.48 份。


6.2 利润表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30日 一、收入


57,562,632.32 -91,261,661.14 1.利息收入


585,882.86 800,910.24 其中:存款利息收入 6.4.6.11 585,882.86 800,910.24 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-29,704,851.05 -9,952,750.05 其中:股票投资收益 6.4.6.12 -32,231,073.89 -15,941,251.74 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.6.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.6.14 - - 衍生工具收益 6.4.6.15 - - 股利收益 6.4.6.16 2,526,222.84 5,988,501.69 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.6.17 86,456,143.72 -82,289,579.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.6.18 225,456.79 179,758.08 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 57 页


减:二、费用


7,471,513.63 9,893,727.78 1.管理人报酬 6.4.9.2.1 4,528,330.37 5,682,061.25 2.托管费 6.4.9.2.2 754,721.67 947,010.21 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.6.19 1,990,328.70 3,066,400.35 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.6.20 198,132.89 198,255.97 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 50,091,118.69 -101,155,388.92 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 50,091,118.69 -101,155,388.92


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 728,280,866.14 -61,785,464.22 666,495,401.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 50,091,118.69 50,091,118.69 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -353,959,266.66 11,247,711.26 -342,711,555.40 其中:1.基金申购款 3,085,616.83 -162,015.53 2,923,601.30 2.基金赎回款 -357,044,883.49 11,409,726.79 -345,635,156.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 374,321,599.48 -446,634.27 373,874,965.21 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 57 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -101,155,388.92 -101,155,388.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 56,320,761.00 2,103,092.91 58,423,853.91 其中:1.基金申购款 112,891,622.03 -247,596.76 112,644,025.27 2.基金赎回款 -56,570,861.03 2,350,689.67 -54,220,171.36 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 809,783,771.57 -28,702,653.67 781,081,117.90


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: ______成善栋______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信多利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予长信多利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监 许可【2015】1069 号文)准予注册,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》及其配套规则和《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同 于2015年7月1日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基 金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 本基金募集期自 2015年 6月 15 日至 2015年 6 月 26 日止。经毕马威华振会计师事务所(特长信多利混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 57 页


殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集长信多利灵活 配置混合型证券投资基金(含利息结转份额)1,472,766,279.25 份基金份额,有效认购户数为 14,339 户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《长信多利灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (更新)的有关规定,本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方 政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。 本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30日的财务状况、2017年 1月1日至2017年6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 57 页


6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财 税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证 券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务 总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证 券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交 易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》 、财税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金 适用的主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。


(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。


(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券收入免征增值税。


对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 57 页


自2018年1月1日起,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为(以下称资管产品运营业务) ,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起,对所取得的股息红利 收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9 月7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的,暂免征 收个人所得税。


(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:


对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得, 暂免征收所得税。


对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券 的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴 所得税。


内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。


(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业 所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 152,296,036.94 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 57 页


定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 152,296,036.94 6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 321,725,692.75 342,727,754.50 21,002,061.75 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 321,725,692.75 342,727,754.50 21,002,061.75 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易所取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 18,523.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 377.82 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 57 页


应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 118.17 合计 19,019.06 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.6.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 631,140.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 631,140.12 6.4.6.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 236,041.01 预提费用 - 预提信息披露费-上证报 49,588.57 预提信息披露费-中证报 49,588.57 预提信息披露费-证券时报 49,588.57 预提审计费 104,712.18 预提账户维护费 - 合计 489,518.90 6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 728,280,866.14 728,280,866.14 本期申购 3,085,616.83 3,085,616.83 本期赎回(以"-"号填列) -357,044,883.49 -357,044,883.49 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 57 页


本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 374,321,599.48 374,321,599.48 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,417,372.71 -84,202,836.93 -61,785,464.22 本期利润 -36,365,025.03 86,456,143.72 50,091,118.69 本期基金份额交易 产生的变动数 6,904,324.57 4,343,386.69 11,247,711.26 其中:基金申购款 -48,130.45 -113,885.08 -162,015.53 基金赎回款 6,952,455.02 4,457,271.77 11,409,726.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,043,327.75 6,596,693.48 -446,634.27 6.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 409,892.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 173,818.90 其他 2,171.00 合计 585,882.86 注:其他为结算保证金利息收入 2,171.00 元。 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 卖出股票成交总额 817,501,701.92 减:卖出股票成本总额 849,732,775.81 买卖股票差价收入 -32,231,073.89


长信多利混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 57 页


6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益


6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.6.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,526,222.84 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,526,222.84


长信多利混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 57 页


6.4.6.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 1.交易性金融资产 86,456,143.72 ——股票投资 86,456,143.72 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 86,456,143.72 6.4.6.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 221,272.16 转换费收入 4,184.63 合计 225,456.79 注:对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3 个月 但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金 份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。 6.4.6.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月 30日 交易所市场交易费用 1,990,328.70 银行间市场交易费用 - 合计 1,990,328.70 6.4.6.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 57 页


审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 划款手续费 1,155.00 帐户维护费 13,500.00 其他费用 - 合计 198,132.89


6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 注:截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 注:截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东,基金管理人已履行相关程序办理完成 股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案, 并已于 2017年2月8日就上述股东变更事项进 行公告。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 交通银行股份有限公司 基金托管人 长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东


6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 57 页


成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长江证券 832,845,324.67 61.21% 744,814,599.41 34.84% 6.4.9.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 长江证券 751,244.60 71.40% 501,271.65 79.42% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 长江证券 658,149.13 35.46% 446,034.92 72.18% 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》 ,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交 易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合 服务。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,528,330.37 5,682,061.25 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 57 页


其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,142,906.28 1,468,641.41 注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的 年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 754,721.67 947,010.21 注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。


计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交 易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月 1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 基金合同生效日( 2015 年 7月1日 ) 持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 2,006,279.66 2,006,279.66 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 2,006,279.66 2,006,279.66 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.54% 0.25% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 57 页


6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 份有限公司 152,296,036.94 409,892.96 108,694,490.12 338,430.81 注:本基金无通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金(2016年 12 月 31 日相关余额为人民币 130,848,006.54元)。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10 利润分配情况 注:本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.11 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金 龙 羽 2017年 6月 15 日 2017 年7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月 28 日 2017 年7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月 30 2017 年7月 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 57 页


日 10日 300670 大烨 智能 2017年 6月 26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国 科 微 2017年 6月 30 日 2017 年7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月 27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017年 6月 27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月 23 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002856 美芝 股份 2017 年6月 19日 拟筹划 重大资 产重组 31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 - 603501 韦尔 股份 2017 年6月 5日 拟筹划 重大资 产重组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 57 页


信用风险 流动性风险 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员会,负责对公司 经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内部控 制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风 险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部 负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作, 量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构 成的风险管理架构体系。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行交通银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 的10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 57 页


6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金于本报告期末及上年末均未持有短期信用评级债券。 6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金于本报告期末及上年末均未持有长期信用评级债券。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的 基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市 场交易,除附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融 资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过专设的量化投资部设定流动 性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金管理人通过专设的量化投资部对长信多利混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 57 页


本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 6 个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 152,296,036.94 - - - - 152,296,036.94 结算备付金 932,951.60 - - - - 932,951.60 存出保证金 291,790.44 - - - - 291,790.44 交易性金融资产 - - - - 342,727,754.50 342,727,754.50 应收证券清算款 - - - - 5,850,556.80 5,850,556.80 应收利息 - - - - 19,019.06 19,019.06 应收申购款 - - - - 2,056.29 2,056.29 其他资产 - - - - - - 资产总计 153,520,778.98 - - - 348,599,386.65 502,120,165.63 负债








应付赎回款 - - - - 126,341,225.50 126,341,225.50 应付管理人报酬 - - - - 671,413.65 671,413.65 应付托管费 - - - - 111,902.25 111,902.25 应付交易费用 - - - - 631,140.12 631,140.12 其他负债 - - - - 489,518.90 489,518.90 负债总计 - - - - 128,245,200.42 128,245,200.42 利率敏感度缺口 153,520,778.98 - - - 220,354,186.23 373,874,965.21 上年度末 2016年12月 31 日 6 个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 585,512.04 - - - - 585,512.04 结算备付金 130,848,006.54 - - - - 130,848,006.54 存出保证金 257,160.46 - - - - 257,160.46 交易性金融资产 - - - - 558,358,915.09 558,358,915.09 应收证券清算款 - - - - 48,041.14 48,041.14 应收利息 - - - - 21,715.75 21,715.75 应收申购款 - - - - 122,235.00 122,235.00 资产总计 131,690,679.04 - - - 558,550,906.98 690,241,586.02 负债








应付证券清算款 - - - - 21,492,709.48 21,492,709.48 应付赎回款 - - - - 235,162.93 235,162.93 应付管理人报酬 - - - - 910,297.22 910,297.22 应付托管费 - - - - 151,716.23 151,716.23 应付交易费用 - - - - 565,871.91 565,871.91 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 57 页


其他负债 - - - - 390,426.33 390,426.33 负债总计 - - - - 23,746,184.10 23,746,184.10 利率敏感度缺口 131,690,679.04 - - - 534,804,722.88 666,495,401.92 注: 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及 银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 于6月30日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 342,727,754.50 91.67 558,358,915.09 83.78 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 57 页


其他 - - - - 合计 342,727,754.50 91.67 558,358,915.09 83.78 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 在95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年6月 30日 ) 上年度末( 2016年 12月 31日 ) VaR 值为 1.33%(2016年12 月31日 VaR 值为 2.57%) -4,972,875.05 -17,128,931.83


注:上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是 基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2016年的分析同样基于该假设。 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值计量


(a) 公允价值计量的层次 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;


第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;


第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值 单位:人民币元 资产 本期末 2017 年6 月30日 第一层级 第二层级 第三层级 合计 股票投资 342,589,716.23 138,038.27 - 342,727,754.50 债券投资 - - - - 合计 342,589,716.23 138,038.27 - 342,727,754.50 2017年上半年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层 次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。


(b) 公允价值所属层次间的重大变动 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 57 页


对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 2017年上半年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生 该变更。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 57 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 342,727,754.50 68.26 其中:股票 342,727,754.50 68.26 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 153,228,988.54 30.52 7 其他各项资产 6,163,422.59 1.23 8 合计 502,120,165.63 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 52,967.70 0.01 C 制造业 205,261,034.39 54.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 18,141,972.90 4.85 F 批发和零售业 35,942,172.28 9.61 G 交通运输、仓储和邮政业 283,692.82 0.08 H 住宿和餐饮业 17,286,633.60 4.62 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 35,260,832.69 9.43 J 金融业 16,121,943.49 4.31 K 房地产业 14,201,385.22 3.80 L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.01 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 57 页


M 科学研究和技术服务业 30,178.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 49,271.49 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.01 S 综合 - - 合计 342,727,754.50 91.67 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600315 上海家化 600,000 19,470,000.00 5.21 2 300196 长海股份 613,550 18,253,112.50 4.88 3 002640 跨 境 通 842,205 17,896,856.25 4.79 4 600491 龙元建设 1,664,078 17,855,556.94 4.78 5 603808 歌力思 603,111 17,803,836.72 4.76 6 601933 永辉超市 2,501,300 17,709,204.00 4.74 7 600258 首旅酒店 740,010 17,286,633.60 4.62 8 600309 万华化学 583,987 16,725,387.68 4.47 9 002581 未名医药 814,027 16,646,852.15 4.45 10 603818 曲美家居 1,010,835 16,102,601.55 4.31 11 601336 新华保险 310,000 15,934,000.00 4.26 12 002773 康弘药业 299,957 15,687,751.10 4.20 13 600426 华鲁恒升 1,291,391 15,160,930.34 4.06 14 000997 新 大 陆 619,680 14,060,539.20 3.76 15 000639 西王食品 700,000 13,853,000.00 3.71 16 300224 正海磁材 1,474,834 13,273,506.00 3.55 17 300310 宜通世纪 1,000,000 13,220,000.00 3.54 18 300373 扬杰科技 652,636 13,150,615.40 3.52 19 601689 拓普集团 370,942 12,422,847.58 3.32 20 601233 桐昆股份 709,300 9,830,898.00 2.63 21 000567 海德股份 299,991 7,853,764.38 2.10 22 300383 光环新网 545,400 7,395,624.00 1.98 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 57 页


23 600622 嘉宝集团 389,903 6,347,620.84 1.70 24 600990 四创电子 16,818 1,042,547.82 0.28 25 600881 亚泰集团 97,285 494,207.80 0.13 26 300324 旋极信息 23,000 419,520.00 0.11 27 601228 广州港 32,911 283,692.82 0.08 28 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.07 29 300616 尚品宅配 1,858 251,870.48 0.07 30 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05 31 603986 兆易创新 2,266 176,317.46 0.05 32 002850 科 达 利 1,820 165,237.80 0.04 33 300618 寒锐钴业 1,600 150,880.00 0.04 34 300625 三雄极光 3,934 129,035.20 0.03 35 601366 利群股份 8,400 116,760.00 0.03 36 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.03 37 002867 周 大 生 3,444 106,350.72 0.03 38 002859 洁美科技 1,433 104,609.00 0.03 39 002852 道 道 全 1,271 96,596.00 0.03 40 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.02 41 603517 绝味食品 2,425 84,559.75 0.02 42 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.02 43 300583 赛托生物 1,582 82,200.72 0.02 44 603133 碳元科技 2,445 82,054.20 0.02 45 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.02 46 603717 天域生态 2,490 81,198.90 0.02 47 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.02 48 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.02 49 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.02 50 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.02 51 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.02 52 603630 拉芳家化 1,985 73,881.70 0.02 53 603385 惠达卫浴 2,750 73,672.50 0.02 54 603768 常青股份 2,755 70,087.20 0.02 55 300627 华测导航 1,498 69,806.80 0.02 56 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.02 57 002851 麦格米特 1,708 68,097.96 0.02 58 603179 新泉股份 1,495 65,645.45 0.02 59 603906 龙蟠科技 2,816 63,557.12 0.02 60 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.02 61 603138 海量数据 1,425 63,384.00 0.02 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 57 页


62 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.02 63 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.02 64 603955 大千生态 1,250 55,850.00 0.01 65 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.01 66 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.01 67 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.01 68 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.01 69 603505 金石资源 2,570 52,967.70 0.01 70 002855 捷荣技术 3,056 52,440.96 0.01 71 603578 三星新材 1,142 52,155.14 0.01 72 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.01 73 603903 中持股份 1,031 49,271.49 0.01 74 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.01 75 002774 快意电梯 3,441 48,174.00 0.01 76 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.01 77 603178 圣龙股份 2,578 47,847.68 0.01 78 603665 康隆达 1,185 47,577.75 0.01 79 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 80 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 81 603758 秦安股份 2,441 45,036.45 0.01 82 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.01 83 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 84 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.01 85 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01 86 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01 87 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.01 88 002875 安 奈 儿 1,158 41,514.30 0.01 89 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01 90 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.01 91 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.01 92 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.01 93 300622 博士眼镜 1,280 38,950.40 0.01 94 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.01 95 002860 星 帅 尔 777 37,995.30 0.01 96 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.01 97 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.01 98 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.01 99 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.01 100 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.01 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 57 页


101 603787 新日股份 1,850 36,204.50 0.01 102 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.01 103 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.01 104 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.01 105 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 106 300626 华瑞股份 1,208 35,140.72 0.01 107 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.01 108 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01 109 300620 光库科技 986 34,095.88 0.01 110 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.01 111 603388 元成股份 892 33,512.44 0.01 112 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.01 113 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01 114 300643 万通智控 2,026 33,165.62 0.01 115 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.01 116 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.01 117 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.01 118 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.01 119 300652 雷 迪 克 966 30,863.70 0.01 120 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.01 121 300647 超 频 三 1,244 30,602.40 0.01 122 300637 扬帆新材 1,312 30,595.84 0.01 123 300635 达安股份 949 30,178.20 0.01 124 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01 125 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.01 126 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 127 300514 友 讯 达 1,024 27,535.36 0.01 128 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.01 129 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.01 130 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.01 131 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.01 132 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01 133 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 134 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.01 135 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 136 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 137 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 138 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00 139 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 57 页


140 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 141 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 142 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 143 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 144 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00 145 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 146 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 147 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002581 未名医药 33,578,942.08 5.04 2 603808 歌力思 32,687,873.67 4.90 3 603818 曲美家居 28,950,965.75 4.34 4 601689 拓普集团 27,585,958.14 4.14 5 600340 华夏幸福 26,916,296.18 4.04 6 300196 长海股份 22,477,704.72 3.37 7 601336 新华保险 21,990,845.00 3.30 8 600491 龙元建设 21,895,446.37 3.29 9 300324 旋极信息 20,163,166.77 3.03 10 300383 光环新网 19,645,734.00 2.95 11 002640 跨 境 通 19,545,149.47 2.93 12 600258 首旅酒店 18,739,510.24 2.81 13 002773 康弘药业 18,124,668.00 2.72 14 600315 上海家化 17,983,738.49 2.70 15 300224 正海磁材 17,775,889.27 2.67 16 000639 西王食品 14,461,158.00 2.17 17 600500 中化国际 13,790,408.00 2.07 18 300228 富瑞特装 13,618,661.68 2.04 19 601611 中国核建 13,534,022.73 2.03 20 300373 扬杰科技 13,238,607.36 1.99 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 57 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600340 华夏幸福 48,094,596.00 7.22 2 600309 万华化学 43,916,711.60 6.59 3 600990 四创电子 40,797,423.26 6.12 4 601901 方正证券 33,931,217.96 5.09 5 000750 国海证券 31,130,159.50 4.67 6 600109 国金证券 30,921,229.17 4.64 7 002024 苏宁云商 29,873,646.00 4.48 8 002544 杰赛科技 28,598,877.58 4.29 9 601377 兴业证券 28,375,991.79 4.26 10 000718 苏宁环球 24,411,592.18 3.66 11 601933 永辉超市 22,313,129.00 3.35 12 601198 东兴证券 22,128,462.39 3.32 13 002500 山西证券 21,041,951.00 3.16 14 600166 福田汽车 19,755,428.36 2.96 15 000018 神州长城 19,666,182.12 2.95 16 300324 旋极信息 18,887,262.71 2.83 17 002045 国光电器 18,307,904.02 2.75 18 000683 远兴能源 17,749,216.80 2.66 19 601689 拓普集团 17,048,688.11 2.56 20 000059 华锦股份 16,614,841.55 2.49 21 601555 东吴证券 15,957,565.00 2.39 22 300228 富瑞特装 14,405,909.98 2.16 23 603808 歌力思 13,984,921.19 2.10 24 002202 金风科技 13,515,898.55 2.03 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 547,645,471.50 卖出股票收入(成交)总额 817,501,701.92 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 57 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 57 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股 票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 291,790.44 2 应收证券清算款 5,850,556.80 3 应收股利 - 4 应收利息 19,019.06 5 应收申购款 2,056.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,163,422.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 57 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,937 75,819.65 40,055,715.81 10.70% 334,265,883.67 89.30%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.96 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 7 月 1 日 )基金份额总额 1,472,766,279.25 本报告期期初基金份额总额 728,280,866.14 本报告期基金总申购份额 3,085,616.83 减:本报告期基金总赎回份额 357,044,883.49 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 374,321,599.48


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人重大人事变动 本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 57 页


长江证券 2 832,845,324.67 61.21% 751,244.60 71.40% - 东方证券 1 321,857,211.55 23.66% 171,003.03 16.25% - 爱建证券 1 136,332,470.21 10.02% 72,433.93 6.88% - 兴业证券 2 50,163,842.45 3.69% 41,701.55 3.96% - 华创证券 1 13,562,779.07 1.00% 12,630.98 1.20% - 海通证券 1 5,838,487.00 0.43% 3,102.01 0.29% - 华泰证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 广发证券退 租 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中银国际证 券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金新增租用方正证券交易单元 1 个,东北证券交易单元 1 个,退租广发证券 交易单元1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 (证监基字【1998】29 号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字【2007】48 号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况) ; 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量) ; 3)券商每日信息评价(及时性和有效性) ; 4)券商协作表现评价。 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共 57 页


(2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下开放式证 券投资基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公 司认购、申购(含定期定额投资申购)费率优 惠的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 1月 12 日 2 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 1月 13 日 3 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 1月 14 日 4 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 1月 17 日 5 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 证券调整估值价的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 1月 17 日 6 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2016年 第4季度报告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 1月 21 日 7 长信基金管理有限责任公司关于股东及股东出 资比例变更的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年2月8日 8 长信多利灵活配置混合型证券投资基金更新的 招募说明书(2017年第【1】号)及摘要(仅摘 要见报) 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 2月 14 日 9 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 2月 23 日 10 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加宜信普泽投资顾问(北京)有限公 司基金认购、申购(含定期定额投资申购)费 率优惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 3月 10 日 11 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信多利 灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 2017年 3月 10 日 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 54 页 共 57 页


站 12 长信基金管理有限责任公司关于增加上海华夏 财富投资管理有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 3月 22 日 13 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 3月 22 日 14 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2016年 年度报告及摘要(仅摘要见报) 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 3月 27 日 15 长信基金管理有限责任公司关于长信多利灵活 配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 3月 29 日 16 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加中国工商银行股份有限公司个人电 子银行基金申购费率优惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 3月 30 日 17 长信基金管理有限责任公司关于养老金客户通 过直销中心认购、申购旗下部分基金费率优惠 的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 3月 30 日 18 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年4月1日 19 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2017年 第1季度报告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 4月 22 日 20 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 4月 22 日 21 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式证券投资基金参加平安银行股份有限公司申 购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、 公司网站 2017年5月4日 22 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 5月 12 日 23 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 5月 24 日 24 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加中泰证券股份有限公司申购(含定 投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 5月 26 日 25 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2017年 6月 30 日 长信多利混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共 57 页


的公告


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年1月 11 日至 2017年6月 28 日 198,411,706.35 0.00 198,411,706.35 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加 变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资 者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金 在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准长信多利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、 《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ;


3、 《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ;


4、 《长信多利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ;


5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2017 年 8 月 24日