长 信 利 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同的 规定 ， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ......................................................... 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 58 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信利 盈混 合
场内简 称 长信利 盈
基金主 代码 519963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 876,495,285.08 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 盈A 长信利 盈C
下属分 级基 金场 内简 称: 利盈 A 利盈 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519963 519962
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 876,495,139.29 份 145.79 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制组 合风 险并保 持良 好流 动性 的前 提下， 通过 专业 化研 究分
析，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增 值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包 括GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2
的绝对 水平 和增 长率 、 利 率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收、 货币、 汇率 政策 等） ， 并结合 美林 时钟 等科 学 严谨的 资产 配置 模型 ， 动 态
评估不 同资 产大 类在 不同 时期的 投资 价值 及其 风险 收益特 征 ， 追 求股 票 、 债 券
和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 的绝 对收 益目 标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将运用 “自 上 而 下” 的 行 业配置 方法 ， 通 过对 国内 外
宏观经 济走 势 、 经 济结 构 转型的 方向 、 国家 经济 与 产业政 策导 向和 经济 周期 调
整的深 入研 究， 采用 价值 理念与 成长 理念 相结 合的 方法来 对行 业进 行筛 选。
（2） 个股 投资 策略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析 ， 主 要采 取自 下而 上 的选股 策略 。 基金 依据 约 定
的投资 范围 ， 基 于对 上市 公司的 品质 评估 分析 、 风 险因素 分析 和估 值分 析 ， 筛
选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 ， 在有 效控 制风 险 前提下 ， 争取 实现 基金 资 产
的长期 稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略、 息差 策略 、 个
券选择 策略 、 信 用策 略、 中小企 业私 募债 投资 策略 等积极 投资 策略 ， 灵 活 地 调
整组合 的券 种搭 配， 精选 安全边 际较 高的 个券 ，力 争实现 组合 的绝 对收 益。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下， 本基 金将 在 严格控 制投 资风 险的 基 础 上
适当参 与权 证、 资产 支持 证券、 股指 期货 等金 融工 具的投 资。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品 种， 其预 期风 险 和 预
期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 成善栋 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 2 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信利 盈A 长信利 盈 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 14,431,216.62 347.93
本期利 润 9,769,367.85 271.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0065 0.0129
本期加 权平 均净 值利 润率 0.57% 1.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.51% 1.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 74,241,960.82 2.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0847 0.0172
期末基 金资 产净 值 1,001,331,111.82 156.00
期末基 金份 额净 值 1.142 1.070
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 14.20% 6.05%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末 资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 盈A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个 月 2.79% 0.18% 0.37% 0.01% 2.42% 0.17%
过去三 个月 0.88% 0.17% 1.13% 0.01% -0.25% 0.16%
过去六 个月 1.51% 0.13% 2.26% 0.01% -0.75% 0.12%
过去一 年 2.79% 0.12% 4.60% 0.01% -1.81% 0.11% 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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自基金 合同
生效起 至今
14.20% 0.29% 9.90% 0.01% 4.30% 0.28%
长信利 盈C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.79% 0.17% 0.37% 0.01% 2.42% 0.16%
过去三 个月 0.75% 0.17% 1.13% 0.01% -0.38% 0.16%
过去六 个月 1.33% 0.13% 2.26% 0.01% -0.93% 0.12%
过去一 年 2.49% 0.12% 4.60% 0.01% -2.11% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
6.05% 0.16% 7.42% 0.01% -1.37% 0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、长 信利 盈混 合A 图 示日期 为 2015 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日， 长 信利盈 混 合 C 图示
日期 为2015 年11 月30 日 （份额 增加 日） 至 2017 年 6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ； 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公 司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资 基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债 一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基 金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄韵
长信恒利优势混合 型
证券投资基金、长 信
改革红利灵活配置 混
合型证券投资基金 、
长信新利灵活配置 混
合型证券投资基金 、
长信利盈灵活配置 混
合型证券投资基金 和
长信创新驱动股票 型
证券投资基金的基 金
经理
2016 年2
月 6 日
- 11 年
金融学硕士 ，武汉大学研
究生毕业， 具备基金从业
资格。曾任 职于三九企业
集团 ；2006 年 加入 长信 基
金管理有限 责任公司，历
任公司产品 设计研究员、
研究发展部 行业研究员、
长信金利趋 势股票型证券
投资基金的基金经理助
理。现任长 信改革红利灵
活配置混合 型证券投资基
金、长信恒 利优势混合型
证券投资基 金、长信新利
灵活配置混 合型证券投资
基金、长信 利盈灵活配置
混合型证券 投资基金和长
信创新驱动 股票型证券投
资基金 的基 金经 理。
李小羽
长信利广灵活配置 混
合型证券投资基金 、
长信可转债债券型 证
券投资基金、长信 利
丰债券型证券投资 基
金、长信利保债券 型
证券投资 基 金 、 长信
金葵纯债一年定期 开
放债券型证券投资 基
金、长信利富债券 型
证券投资基金、长 信
利盈灵活配置混合 型
证券投资基金、长 信
利发债券型证券投 资
基金、长信利众债 券
型 证 券 投 资 基 金
2016 年5
月24 日
- 19 年
上海交通大 学工学学士，
华南理工大 学工学硕士，
具有基金从 业资格，加拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。曾 任职长城证券
公 司、 加拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入长信 基金管理有限
责任公司， 先后任基金经
理助理 、 交 易管 理部 总监 、
长信中短债 证券投资基金
和长信纯债 一年定期开放
债券型证券 投资基金的基
金经理 、 固 定收 益部 总监 、
总经理助理 。现任长信基长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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（LOF ） 、 长 信 富 安纯
债一年定期开放债 券
型证券投资基金和 长
信纯债一年定期开 放
债券型证券投资基 金
的基金经理、公司 副
总经理、投资决策 委
员会执 行委 员
金管理有限 责任公司副总
经理、投资 决策委员会执
行委员，长 信利广灵活配
置混合型证 券投资基金、
长信可转债 债券型证券投
资基金、长 信利丰债券型
证券投资基 金、长信利保
债券型证券 投资基金、长
信金葵纯债 一年定期开放
债券型证券 投资基金、长
信利富债券 型证券投资基
金、长信利 盈灵活配置混
合型证券投 资基金 、长信
利发债券型证券投资基
金、长信利 众债券型证券
投资基金（LOF ） 、长信富
安纯债一年 定期开放债券
型证券投资 基金和长信纯
债一年定期 开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。
胡琼予
长信利盈灵活配置 混
合型证券投资基金 、
长信利众债券型证 券
投资基金（LOF ） 、长
信利丰债券型证券 投
资基金、长信可转 债
债券型证券投资基 金
和长信纯债一年定 期
开放债券型证券投 资
基金的 基金 经理 助理
2016 年12
月12 日
- 5 年
美国波士顿 大学经济学硕
士，具有基 金从业资格。
曾任美世咨询研究分析
师，2013 年加 入长 信基 金
管理有限责 任公司，曾任
债券交易部 高级债券交易
员， 现 任职 于固 定收 益部 ，
担任长信利 盈灵活配置混
合型证券投 资基金、长信
利众债券型 证券投资基金
（LOF ） 、长 信利丰债券型
证券投资基 金、长信可转
债债券型证 券投资基金和
长信纯债一 年定期开放债
券型证券投 资基金的基金
经理助 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
3、自 2017 年7 月28 日 起 ， 吴 晖女 士开 始担 任长 信 利广灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 长 信
利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信利丰债 券 型证券投资基 金和长信 可 转债债券型 证券投资长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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基金的基金经 理助理 。 胡 琼予女士开始 担任长信 富 安纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金、长
信金葵 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ；
4 、自2017 年8 月1 日起 ，黄韵 女士 开始 担任 绝对 收益部 副总 监 ；
5 、自2017 年8 月8 日起 ，李小 羽先 生不 再担 任长 信利发 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、 基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。 同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ， 国内 经济 展现 了 超预期 的韧 性 ， 叠 加监 管 政策压 力, 债券 市场 震荡 调 整。 境外 特朗 普
效应退潮，美 债收益率 下 行，美元指数 走弱。 国 内 方面 ， 上半年 信贷和社 融 数据持续高 位 ，房地
产及基建投资 增速 表现 超 预期。价格方 面，受供 给 侧改革推动， 工业原材 料 价格不断冲 高，但由
于对下游传导 路径较复 杂 ，消费品物价 指数维持 平 稳。货币政策 保持稳健 中 性，整体节 奏波动较长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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大。一季度央 行上调政 策 利率，造成资 金利率明 显 抬升。二季度 金融监管 持 续升级，市 场波动性
加剧，同业存 单和理财 收 益率居高不下 。临近六 月 末，随着央行 削峰填谷 的 稳健操作， 引导资金
面平衡，以及监管 协调性 加强，市场利率出 现拐点 。整体来看，上半 年利率 曲线呈现震荡走势,
标志性 的 10Y 国 债和 10Y 国开分 别较 去年 底上 行 67BP 和 69BP 。可 转债 一级 市 场供给 加速 ，二 级
市场估 值仍 处于 压缩 通道 ，整体 表现 为震 荡格 局。
报告期内，本 基金结合 规 模变动因素逐 渐调整了 债 券仓位及结构 ，具体而 言 ，一季度本基 金
降低杠杆和久 期，避免 市 场 调整的损失 。二季度 本 基金逐步配置 中短期城 投 债，以期获 得稳定的
投资收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 盈混 合 A 份 额净 值 为 1.142 元 ，份 额累 计净 值 为 1.142 元 ，本 报告
期长信 利盈 混 合A 净 值增 长率 为 1.51% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 2.26% ； 长 信利盈 混 合 C 份额
净值为 1.070 元 ，份 额累 计净值 为 1.070 元， 本报 告期长 信利 盈混 合 C 净值 增长率 为 1.33%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为2.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 境外美国 年 内缩表和加息 步伐有望 确 定 ，欧元区经 济平稳持 续 。国内而言， 宏
观经济持续向 好，韧性 十 足。三季度十 九大的召 开 有望开启新一 轮政治和 经 济周期，密 切关注相
关政策颁布和 经济基本 面 数据。受到供 给侧改革 和 环保措施的严 格推进， 上 游原材料价 格维持高
位，工业品价 格将减速 小 幅下行。货币 政策维持 中 性，以不紧不 松为资金 面 的合意水平 ，利率区
间或将 保持 窄幅 波动 。 同 时， 汇率 水平 和外 汇占 款 的稳定 ， 有利 于基 础货 币 投放 。 市 场情 绪方 面，
观望情绪较重 ，震荡格 局 下，配置机会 和交易机 会 交替出现。下 半年信用 供 给较多，受 益于地方
政府债务置换 规模的扩 大 ，信用债中城 投债仍是 相 对较好的投资 品种，产 业 债中所处供 给侧改革
领域的个券信 用风险暴 露 可能进一步加 大，信用 债 标的需要加强 个券筛选 。 可转债有望 开启信用
申购，随着一 级市场供 给 加速，打新的 累积收益 预 期可观。并且 ，持续寻 找 转债发行中 的正股博
弈机会，获得 交易性收 益 。下一阶段我 们将继续 保 持审慎严谨的 态度，进 一 步优化投资 组合，争
取为投 资人 提供 安全 、稳 健的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组 对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 利盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 26,232,662.43 109,090,184.60
结算备 付金
1,101,342.23 1,398,106.87
存出保 证金
527,697.07 201,869.00
交易性 金融 资产 6.4.6.2 1,290,891,885.50 1,196,004,983.96
其中： 股票 投资
138,754,716.60 101,836,590.26
基金投 资
- -
债券投 资
1,152,137,168.90 1,094,168,393.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - 658,642,467.96
应收证 券清 算款
16,310,733.26 -
应收利 息 6.4.6.5 20,916,888.00 31,341,927.44
应收股 利
- -
应收申 购款
20,133.89 351.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
1,356,001,342.38 1,996,679,891.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
350,978,873.51 -
应付证 券清 算款
1,927,035.53 -
应付赎 回款
691.00 77,463.21
应付管 理人 报酬
484,217.94 1,017,526.20
应付托 管费
80,702.99 169,587.72
应付销 售服 务费
- 17.42
应付交 易费 用 6.4.6.7 648,259.39 410,852.73 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
247,896.97 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 302,397.23 420,191.30
负债合 计
354,670,074.56 2,095,638.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 876,495,285.08 1,773,254,897.07
未分配 利润 6.4.6.10 124,835,982.74 221,329,355.90
所有者 权益 合计
1,001,331,267.82 1,994,584,252.97
负债和 所有 者权 益总 计
1,356,001,342.38 1,996,679,891.55
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，长 信利 盈混 合 A 基金份 额净 值 1.142 元 ， 长信利 盈混 合 C 基
金份额 净 值1.070 元 。 基 金 份额总 额876,495,285.08 份。 其 中长 信利 盈混 合A 份额876,495,139.29
份，长 信利 盈混 合C 份额145.79 份 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 利盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
23,930,469.87 9,359,751.46
1.利息 收 入
54,071,066.62 9,285,048.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 236,223.20 722,374.32
债券利 息收 入
49,739,501.72 3,811,964.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,095,341.70 4,750,709.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-25,482,808.07 -362,013.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -8,483,664.80 1,557,698.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -18,301,059.25 -1,954,322.87
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 1,301,915.98 34,611.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.17
-4,661,925.66 -3,027,518.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号 填 - - 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.6.18
4,136.98 3,464,235.42
减： 二、费用
14,160,830.98 3,628,734.18
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 5,112,855.84 2,230,655.68
2．托 管费 6.4.9.2.2 852,142.71 371,775.93
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 29.12 408,057.21
4．交 易费 用 6.4.6.19 1,984,016.81 375,358.33
5．利 息支 出
5,981,112.21 13,001.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,981,112.21 13,001.92
6．其 他费 用 6.4.6.20 230,674.29 229,885.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,769,638.89 5,731,017.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,769,638.89 5,731,017.28
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 利盈 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,773,254,897.07 221,329,355.90 1,994,584,252.97
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,769,638.89 9,769,638.89
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-896,759,611.99 -106,263,012.05 -1,003,022,624.04
其中：1. 基 金申 购款 281,555.11 36,416.17 317,971.28
2. 基金 赎回 款 -897,041,167.10 -106,299,428.22 -1,003,340,595.32
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
876,495,285.08 124,835,982.74 1,001,331,267.82
项目
上年度 可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,659,121,650.93 33,142,724.23 2,692,264,375.16
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,731,017.28 5,731,017.28
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-2,468,174,513.33 -17,730,991.65 -2,485,905,504.98
其中 ：1. 基 金申 购款 242,246,585.57 18,705,214.57 260,951,800.14
2. 基金 赎回 款 -2,710,421,098.90 -36,436,206.22 -2,746,857,305.12
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
190,947,137.60 21,142,749.86 212,089,887.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报 表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信利 盈灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 中国
证监会证监许 可[2015]919 号批准，由 长信基金管 理有限责任公 司依照《中 华人民共和 国 证券投
资基金法》及 其配套规 则 和《长信利盈 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》发售， 基金合同长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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于2015 年6 月9 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基金 的 基金管 理人 为长 信基
金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 民生银 行”) 。
本基金 于 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 4 日募 集，募 集资 金总 额人 民 币 270,898,366.14
元， 利息 转份 额人 民币48,260.68 元 ， 募 集规 模为270,946,626.82 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证， 并出 具 了 毕 马威华 振验 字 第 1500367 号验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 （包 括国 内依法 发行 上市 的国 债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
企业债券、公 司债券、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 地方政府债 、资产支
持证券 、 中小 企业 私募 债 券、 可转 换债 券及 其他 经 中国证 监会 允许 投资 的债 券） 、 债 券回 购 、 银 行
存款 （ 包括 协议 存款、 定 期存款 及其 他银 行存 款） 、 货币市 场工 具、 权证、 股 指期货 以及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 ） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100% 。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 银行 一年 期定 期存 款 利率（ 税后 ）+3% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革 有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a)以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服 务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
自2018 年1 月1 日 起， 资 管产品 管理 人 （以 下称 管 理人 ） 运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税
应税行 为（ 以下 称资 管产 品运营 业务 ） ， 暂适 用简 易 计税方 法， 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
(d)基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改 革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花 税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向 其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 26,232,662.43
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 26,232,662.43
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 133,804,983.50 138,754,716.60 4,949,733.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 110,378,025.95 108,132,068.90 -2,245,957.05
银行间 市场 1,081,504,508.75 1,044,005,100.00 -37,499,408.75
合计 1,191,882,534.70 1,152,137,168.90 -39,745,365.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,325,687,518.20 1,290,891,885.50 -34,795,632.70
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资产 。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购取 得的 债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,607.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 446.04
应收债 券利 息 20,910,621.03
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 213.75
合计 20,916,888.00
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 614,317.23
银行间 市场 应付 交易 费用 33,942.16
合计 648,259.39
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.54
预提费 用 -
预提信 息披 露费 —中 证报 49,588.57
预提信 息披 露费 —证 券时 报 49,588.57
账户维 护费 9,000.00
审计费 用 144,630.98
预提信 息披 露费 —上 证报 49,588.57
合计 302,397.23
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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长信利 盈A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,773,177,395.87 1,773,177,395.87
本期申 购 281,460.76 281,460.76
本期赎 回( 以"-" 号填列) -896,963,717.34 -896,963,717.34
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 876,495,139.29 876,495,139.29
金额单 位： 人民 币元
长信利 盈C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 77,501.20 77,501.20 1,773,177,395.87
本期申 购 94.35 94.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -77,449.76 -77,449.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基 金 拆 分/ 份额折 算 变 动
份额
- -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 145.79 145.79
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额 ， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信利 盈A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 136,575,573.62 84,749,479.23 221,325,052.85
本期利 润 14,431,216.62 -4,661,848.77 9,769,367.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-76,764,829.42 -29,493,618.75 -106,258,448.17
其中： 基金 申购 款 23,066.60 13,343.91 36,410.51
基金赎 回款 -76,787,896.02 -29,506,962.66 -106,294,858.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 74,241,960.82 50,594,011.71 124,835,972.53
单位： 人民 币元 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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长信利 盈C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 272.36 4,030.69 4,303.05
本期利 润 347.93 -76.89 271.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-617.78 -3,946.10 -4,563.88
其中： 基金 申购 款 1.54 4.12 5.66
基金赎 回款 -619.32 -3,950.22 -4,569.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2.51 7.70 10.21
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 223,360.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,135.01
其他 2,727.81
合计 236,223.20
注：其 他为 保证 金利 息收 入及直 销申 购款 利息 收入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 634,447,074.85
减：卖 出股 票成 本总 额 642,930,739.65
买卖股 票差 价收 入 -8,483,664.80
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-18,301,059.25
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 59 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -18,301,059.25
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
2,385,889,403.83
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
2,381,667,935.98
减：应 收利 息总 额 22,522,527.10
买卖债 券差 价收 入 -18,301,059.25
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,301,915.98 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 59 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,301,915.98
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,661,925.66
—— 股 票投 资 9,514,391.94
—— 债 券投 资 -14,176,317.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工 具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -4,661,925.66
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,750.86
其他收 入 9.65
转换费 收 入519963 2,376.47
合计 4,136.98
注：对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费，全额计 入基金财 产 ；对于持有期 不少于
30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ， 其 75% 计 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，其 50% 计入基 金财 产； 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金
份额所 收取 的赎 回费 ， 其25% 计 入基 金财 产。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,965,539.31
银行间 市场 交易 费用 18,477.50
合计 1,984,016.81 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
帐户维 护费 27,000.00
其他费 用 10,277.60
律师费 -
合计 230,674.29
注：其 他费 用为 银行 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 民生 银行 ”） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 59 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 840,446,074.60 64.49% 111,650,599.31 49.08%
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 65,357,814.84 91.90% 403,368,090.75 100.00%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 88,400,000.00 55.46% 12,308,000,000.00 90.51%
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 782,705.38 64.49% 318,943.38 51.92%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 59 页
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 103,978.72 49.07% 60,362.89 41.40%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,112,855.84 2,230,655.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,675.06 4,291.42
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.60% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
852,142.71 371,775.93
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 59 页
各关联 方名 称 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 盈A 长信利 盈 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 - 29.12 29.12
合计 - 29.12 29.12
获得 销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 盈A 长信利 盈 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 - 408,057.21 408,057.21
合计 - 408,057.21 408,057.21
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.25% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.25% 年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行 26,232,662.43 223,360.38 35,105,939.99 552,667.84 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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注：本基金通 过“民生 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民 币 1,101,342.23 元。(2016 年 12 月
31 日 的相 关余 额为 人民 币1,398,106.87 元)。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内没 有进行 利润 分配 。
6.4.11 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300672
国
科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300367
东方
网力
2016 年12
月15 日
重大资
产重组
20.63
2017 年7
月 3 日
18.01 200,000 4,792,089.16 4,126,000.00 -
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 59 页
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额350,978,873.51 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1480533
14 舟 山蓬
莱债
2017 年 7 月 3 日 102.66 100,000 10,266,000.00
1680165
16 海 安经
开债
2017 年 7 月 3 日 98.48 83,000 8,173,840.00
1580074
15 益 高新
债
2017 年 7 月 3 日 103.37 224,000 23,154,880.00
1680022 16 兴 资债 2017 年 7 月 3 日 97.49 600,000 58,494,000.00
1380398
13 格 尔木
债
2017 年 7 月 3 日 84.36 155,000 13,075,800.00
1580301
15 赣 和济
债
2017 年 7 月 4 日 98.35 77,000 7,572,950.00
1680406 16 锦 都债 2017 年 7 月 4 日 92.90 170,000 15,793,000.00
1580304
15 凯 里城
投债
2017 年 7 月 4 日 97.94 81,000 7,933,140.00
1680203
16 曲 经开
城投债
2017 年 7 月 5 日 98.55 500,000 49,275,000.00
1680168
16 遂 开投
债
2017 年 7 月 5 日 96.18 200,000 19,236,000.00
1680066 16 玉 鑫债 2017 年 7 月 5 日 96.13 126,000 12,112,380.00
1480533
14 舟 山蓬
莱债
2017 年 7 月 6 日 102.66 200,000 20,532,000.00
1680406 16 锦 都债 2017 年7 月10 日 92.90 330,000 30,657,000.00
1580304
15 凯 里城
投债
2017 年7 月11 日 97.94 319,000 31,242,860.00
1480065
13 武 威债
02
2017 年7 月14 日 84.59 350,000 29,606,500.00
1480055
14 湘 潭高
新债
2017 年7 月14 日 84.48 200,000 16,896,000.00
1680021 16 禹 州债 2017 年7 月14 日 97.15 98,000 9,520,700.00
合计
3,813,000 363,542,050.00
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立 了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险 。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 中国 民生 银行股 份有 限公 司， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10%，且 本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 59 页
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 49,245,000.00
合计 0.00 49,245,000.00
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于 本等 级。
级别设 置含 义
A-1 还 本付 息能 力最 强， 安全性 最高 。
A-2 还 本付 息能 力较 强， 安全性 较高 。
A-3 还 本付 息能 力一 般， 安全性 易受 不良 环境 变化 的影响 。
B 还本 付息 能力 较低 ，有 一定的 违约 风险 。
C 还本 付息 能力 很低 ，违 约风险 较高 。
D 不能 按期 还本 付息 。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 9,829,000.0 18,536,000.00
AAA 以下 1,023,058,168.90 1,026,387,393.70
未评级 119,250,000.00 0.00
合计 1,152,137,168.90 1,044,923,393.70
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 59 页
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “- ”符号
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置含 义
AAA 偿 还债 务的 能力 极强 ，基本 不受 不利 经济 环境 的影响 ，违 约风 险极 低。
AA 偿 还债 务的 能力 很强 ， 受不利 经济 环境 的影 响较 小，违 约风 险很 低。
A 偿还 债务 的能 力较 强， 较易受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险较 低。
BBB 偿 还债 务的 能力 一般 ，受不 利经 济环 境影 响较 大，违 约风 险一 般。
BB 偿 还债 务的 能力 较弱 ， 受不利 经济 环境 影响 很大 ，有较 高违 约风 险。
B 偿还 债务 的能 力较 大地 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险很 高。
CCC 偿 还债 务的 能力 极度 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险极 高。
CC 在 破产 重组 时可 获得 保 护较小 ，基 本不 能保 证偿 还债务 。
C 不能 偿还 债务 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情 况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 59 页
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 及存出保 证 金等。本基金 管理人通 过 专设的量化 投资部对
本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
26,232,662.43 - - - - 26,232,662.43
结算备 付金
1,101,342.23 - - - - 1,101,342.23
存出保 证金
527,697.07 - - - - 527,697.07
交易性 金融 资
产
- 50,125,000.00 578,468,568.90 523,543,600.00 138,754,716.60 1,290,891,885.50
应收证 券清 算
款
- - - - 16,310,733.26 16,310,733.26
应收利 息
- - - - 20,916,888.00 20,916,888.00
应收申 购款
- - - - 20,133.89 20,133.89
资产总 计 27,861,701.73 50,125,000.00 578,468,568.90 523,543,600.00 176,002,471.75 1,356,001,342.38
负债
卖出回 购金 融
资产款
350,978,873.51 - - - - 350,978,873.51
应付证 券清 算
款
- - - - 1,927,035.53 1,927,035.53
应付赎 回款 - - - - 691.00 691.00
应付管 理人 报
酬
- - - - 484,217.94 484,217.94
应付托 管费 - - - - 80,702.99 80,702.99
应付交 易费 用 - - - - 648,259.39 648,259.39 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 59 页
应付利 息 - - - - 247,896.97 247,896.97
其他负 债 - - - - 302,397.23 302,397.23
负债总 计 350,978,873.51 - - - 3,691,201.05 354,670,074.56
利率敏 感度 缺
口
-323,117,171.78 50,125,000.00 578,468,568.90 523,543,600.00 172,311,270.70 1,001,331,267.82
上年度 末
2016 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 109,090,184.60 - - - - 109,090,184.60
结算备 付金 1,398,106.87 - - - - 1,398,106.87
存出保 证金 201,869.00 - - - - 201,869.00
交易性 金融 资
产
49,245,000.00 5,188,500.00 589,113,493.70 450,621,400.00 101,836,590.26 1,196,004,983.96
买入返 售金 融
资产
658,642,467.96 - - - - 658,642,467.96
应收利 息 - - - - 31,341,927.44 31,341,927.44
应收申 购款 - - - - 351.72 351.72
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 818,577,628.43 5,188,500.00 589,113,493.70 450,621,400.00 133,178,869.42 1,996,679,891.55
负债
应付赎 回款 - - - - 77,463.21 77,463.21
应付管 理人 报
酬
- - - - 1,017,526.20 1,017,526.20
应付托 管费 - - - - 169,587.72 169,587.72
应付销 售服 务
费
- - - - 17.42 17.42
应付交 易费 用 - - - - 410,852.73 410,852.73
其他负 债 - - - - 420,191.30 420,191.30
负债总 计 - - - - 2,095,638.58 2,095,638.58
利率敏 感度 缺
口
818,577,628.43 5,188,500.00 589,113,493.70 450,621,400.00 131,083,230.84 1,994,584,252.97
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变 量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 8,808,233.08 7,559,405.28 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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基点
市场利 率上 升 27 个
基点
-8,808,233.08 -7,559,405.28
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 138,754,716.60 13.86 101,836,590.26 5.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,152,137,168.90 115.06 1,094,168,393.70 54.86
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,290,891,885.50 128.92 1,196,004,983.96 59.96
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月 上年度 末 （ 2016 年 12 月长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 59 页
30 日 ） 31 日 ）
VaR 值为 0.18% （2016 年12
月31 日VaR 值为 0.21%)
-1,774,624.47 -4,188,626.93
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2016 年的 分析 同样 基于 该假 设。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
资产
本期 末2017 年6 月30 日
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产 - - - -
股票投 资 134,608,436.87
4,146,279.73
- 138,754,716.60
债券投 资 - 1,152,137,168.90 - 1,152,137,168.90
合计 134,608,436.87
1,156,283,448.63
- 1,290,891,885.50
2017 年上 半年， 本基 金上 述持续 以公 允价 值计 量的 资产和 负债 金融 工具 的第 一层次 与第 二 层
次之间 没有 发生 重大 转换 。本基 金是 在发 生转 换当 年的报 告期 末确 认各 层次 之间的 转换 。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃 (包 括涨跌 停
时的交易不活 跃) 、或 属 于限售期间等 情况时， 本 基金将相应进 行估值方 法 的变更。根 据估值方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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2017 年上 半年， 本基 金上 述持续 和非 持续 第二 层次 公允价 值计 量所 使用 的估 值技术 并未 发 生
该变更 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、 应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 138,754,716.60 10.23
其中： 股票 138,754,716.60 10.23
2 固定收 益投 资 1,152,137,168.90 84.97
其中： 债券 1,152,137,168.90 84.97
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,334,004.66 2.02
7 其他各 项资 产 37,775,452.22 2.79
8 合计 1,356,001,342.38 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 97,592,318.20 9.75
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 28,841,090.48 2.88
K 房地产 业 12,321,307.92 1.23 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 138,754,716.60 13.86
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 1,162,555 27,599,055.70 2.76
2 600887 伊利股 份 804,301 17,364,858.59 1.73
3 600332 白云山 564,100 16,381,464.00 1.64
4 601788 光大证 券 999,991 14,929,865.63 1.49
5 600340 华夏幸 福 366,924 12,321,307.92 1.23
6 002007 华兰生 物 300,000 10,950,000.00 1.09
7 000001 平安银 行 920,424 8,642,781.36 0.86
8 600702 沱牌舍 得 268,400 7,142,124.00 0.71
9 002242 九阳股 份 273,556 5,380,846.52 0.54
10 601601 中国太 保 150,000 5,080,500.00 0.51
11 600305 恒顺醋 业 407,446 4,180,395.96 0.42
12 603589 口子窖 107,100 4,154,409.00 0.41
13 300367 东方网 力 200,000 4,126,000.00 0.41
14 300373 扬杰科技 10,530 212,179.50 0.02
15 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.02
16 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
17 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
18 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
19 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
20 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 77,444,934.26 3.88
2 600887 伊利股 份 67,135,642.92 3.37
3 600340 华夏幸 福 30,110,979.02 1.51
4 600873 梅花生 物 23,365,913.29 1.17
5 601788 光大证 券 23,255,168.22 1.17
6 600266 北京城 建 22,255,211.00 1.12
7 600702 沱牌舍 得 21,563,759.00 1.08
8 000166 申万宏 源 19,500,093.40 0.98
9 000001 平安银 行 18,218,994.96 0.91
10 600115 东方航 空 18,073,377.00 0.91
11 600584 长电科 技 17,684,268.21 0.89
12 600332 白云山 16,175,846.08 0.81
13 600886 国投电 力 15,557,800.44 0.78
14 002242 九阳股 份 14,917,421.00 0.75
15 600169 太原重 工 14,851,220.00 0.74
16 300059 东方财 富 14,847,746.82 0.74
17 600820 隧道股 份 14,396,723.97 0.72
18 600376 首开股 份 14,135,792.00 0.71
19 002385 大 北 农 13,198,127.15 0.66
20 300078 思创医 惠 12,995,003.79 0.65
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 55,974,558.58 2.81
2 600887 伊利股 份 51,028,768.90 2.56
3 601766 中国中 车 39,508,101.37 1.98
4 600850 华东电 脑 30,285,988.87 1.52
5 600266 北京城 建 24,021,224.29 1.20 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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6 600873 梅花生 物 20,313,161.36 1.02
7 000166 申万宏 源 19,025,170.58 0.95
8 600340 华夏幸 福 18,001,641.40 0.90
9 600115 东方航 空 17,933,496.00 0.90
10 600166 福田汽 车 17,779,325.82 0.89
11 600886 国投电 力 15,680,425.49 0.79
12 600702 沱牌舍 得 15,623,411.27 0.78
13 600584 长电科 技 14,710,502.84 0.74
14 300059 东方财 富 14,511,142.72 0.73
15 600820 隧道股 份 13,964,772.52 0.70
16 600376 首开股 份 13,471,156.95 0.68
17 300078 思创医 惠 12,749,358.59 0.64
18 600169 太原重 工 12,384,374.78 0.62
19 002385 大 北 农 11,925,095.28 0.60
20 600085 同仁堂 11,525,531.13 0.58
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 670,334,474.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 634,447,074.85
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,250,000.00 11.91
其中： 政策 性金 融债 119,250,000.00 11.91
4 企业债 券 1,013,017,168.90 101.17
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 19,870,000.00 1.98
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
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10 合计 1,152,137,168.90 115.06
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580039 15 咸 宁荣 盛债 700,000 71,708,000.00 7.16
2 170210 17 国开 10 700,000 69,125,000.00 6.90
3 1680022 16 兴 资债 600,000 58,494,000.00 5.84
4 1480499
14 高 安城 投债
01
500,000 52,750,000.00 5.27
5 150207 15 国开 07 500,000 50,125,000.00 5.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报告 期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 50 页 共 59 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调
查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股
票 库的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 527,697.07
2 应收证 券清 算款 16,310,733.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,916,888.00
5 应收申 购款 20,133.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,775,452.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 51 页 共 59 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利盈
A
382 2,294,489.89 873,361,572.05 99.64% 3,133,567.24 0.36%
长信
利盈
C
4 36.45 0.00 0.00% 145.79 100.00%
合计 386 2,270,713.17 873,361,572.05 99.64% 3,133,713.03 0.36%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信利 盈A 0.00 0.00%
长信利 盈C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业 人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信利 盈A 0
长信利 盈C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信利 盈A 0
长信利 盈C 0
合计 0
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 52 页 共 59 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 盈 A 长信利 盈 C
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 9 日） 基金 份
额总额
270,946,626.82 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,773,177,395.87 77,501.20
本报告 期基 金总 申购 份额 281,460.76 94.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 896,963,717.34 77,449.76
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 876,495,139.29 145.79
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 53 页 共 59 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 54 页 共 59 页
长江证 券 2 840,446,074.60 64.49% 782,705.38 64.49% -
兴业证 券 1 462,720,576.01 35.51% 430,931.09 35.51% -
齐鲁证 券 （退
租）
1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
山西证 券 （退
租）
1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 3 - - - - -
广发证 券 （退
租）
1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
国泰君 安 （退
租）
1 - - - - -
上海证 券 （退
租）
1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 65,357,814.84 91.90% 88,400,000.00 55.46% - -
兴业证 券 5,759,997.37 8.10% 71,000,000.00 44.54% - -
齐鲁证 券 （ 退 - - - - - - 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 55 页 共 59 页
租）
国联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
山西证 券 （ 退
租）
- - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 （ 退
租）
- - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 （ 退
租）
- - - - - -
上海证 券 （ 退
租）
- - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金退 租中 泰证券 交易 单 元1 个 。 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性）； 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 56 页 共 59 页
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下开放式
证券投 资基 金参 加蚂 蚁 （ 杭州） 基金 销售 有限
公司认 购 、 申 购 （ 含定 期 定额投 资申 购 ） 费率
优惠的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年1 月12 日
2
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年1 月13 日
3
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年1 月14 日
4
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年1 月17 日
5
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年1 月17 日
6
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金更新
的招募 说明 书 （2017 年 第 【1】 号） 及摘 要 （ 仅
摘要见 报）
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年1 月21 日
7
长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第4 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年1 月21 日
8
长信基金管理有限责任公司关于股东及股东
出资比 例变 更的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年 2 月 8 日
9
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年2 月23 日
10
长信基金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金参 加宜 信普 泽投 资顾问 （北 京） 有 限
公司基 金认 购、 申购 （含 定期定 额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年3 月10 日
11 长信基金管理有限责任公司关于增加上海华 上证报 、中 证报 、 2017 年3 月22 日 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 57 页 共 59 页
夏财富投资管理有限公司为旗下部分开放式
基金代 销机 构的 公告
证券时 报 、 公 司网
站
12
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年3 月22 日
13
长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年3 月27 日
14
长信基金管理有限责任公司关于养老金客户
通过直 销中 心认 购 、 申 购 旗下部 分基 金费 率优
惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年3 月30 日
15
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年 4 月 1 日
16
长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017
年第1 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年4 月22 日
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年4 月22 日
18
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式证券投资基金参加平安银行股份有限公
司申购( 含 定 期 定 额 投 资 申 购) 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2017 年 5 月 4 日
19
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年5 月12 日
20
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年5 月24 日
21
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基 金参 加中 泰证 券股 份有限 公司 申购 （ 含
定投申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年5 月26 日
22
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 公 司网
站
2017 年6 月30 日 长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1
月1 日至
2017 年5
月 12 日
893,924,664.63 0.00 893,924,664.63 0.00 0.00%
2
2017 年1
月1 日至
2017 年6
月 30 日
873,361,572.05 0.00 0.00 873,361,572.05 99.64%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者连 续 大量 赎回 ， 可能 会 影响 基 金投 资的 持续性 和 稳定 性 ，增 加
变现成本 。同时 ，按照 净 值计算尾 差处理 规则可 能 引起基金 份额净 值异常 上 涨或下跌 。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者大 额 赎回 后可 能 触发 本 基金 巨 额赎 回条 件，导 致 同期 中 小投 资
者小额赎 回面临 部分延 期 办理的情 况。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的 投 资 者大 额 赎回 后， 可 能引 起 基金 资 产总 净值 显著降 低 ，从 而 使基 金
在投资时 受到限 制，导 致 基金投资 策略难 以实现 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信利盈混合 2017 年半年度报 告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《长 信利 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公 司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
