长信中证上海改革发展主题指数型证券投
资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 24 日
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2017年8月21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月14日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................19 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................46
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................47
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................49
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................50
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................51
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................55 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................55
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................56
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................56
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................56
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金
基金简称 长信中证上海改革发展指数（LOF）
场内简称 上海改革
基金主代码 501003
交易代码 501003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年4月14日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 189,995,453.62份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017年5月5日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与
业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在中证上海改革发展主题指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95%×中证上海改革发展主题指数收益率＋5%×银行
人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公
司
国泰君安证券股份有限公司
姓名 周永刚 王健
联系电话 021-61009999 021-38676252 信息披露负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话
4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区银城中路68号9楼
中国（上海）自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
上海市浦东新区银城中路
68号9楼
上海市浦东新区银城中路68
号32层
邮政编码 200120 200120
法定代表人 成善栋 杨德红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼、上海市浦东
新区银城中路68号32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年4月14日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益 478,212.41
本期利润 2,384,646.44
加权平均基金份额本期利润 0.0118
本期加权平均净值利润率 1.18%
本期基金份额净值增长率 1.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润 450,491.19
期末可供分配基金份额利润 0.0024
期末基金资产净值 192,245,395.22
期末基金份额净值 1.012
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 1.20%
注：1、本基金基金合同生效日为2017 年4月14日，截至本报告期末，本基金运作未满半年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.20% 0.19% 3.84% 0.59% -2.64% -0.40%
自基金合同
生效起至今
1.20% 0.14% -7.15% 0.72% 8.35% -0.58%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2017 年4月14日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运
作时间未满一年。图示日期为2017年 4月14日至2017年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本
基金各项投资比例应符合基金合同中的约定：本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的
90%，其中，中证上海改革发展主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产
的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券
股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本
1.65亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限
公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）为
4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为4.54%。
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理49只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需
成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金
(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信
改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配
置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基
金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配
置混合型证券投资基金（LOF） 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债
券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题
指数型证券投资基金（LOF） 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定
期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长
信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资
基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资
基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券
投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基
金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
邓虎
长信中证一带一
路主题指数分级
证券投资基金、
长信中证能源互
联网主题指数型
证券投资基金
（LOF） 、长信改
革红利灵活配置
混合型证券投资
基金、长信新利
灵活配置混合型
证券投资基金、
长信睿进灵活配
置混合型证券投
资基金和长信中
证上海改革发展
主题指数型证券
投资基金（LOF）
的基金经理、FOF
投资部总监。
2017年4
月14日
- 7年
经济学硕士，武汉大
学金融工程专业研究
生毕业，具有基金从
业资格。曾任上海申
银万国证券研究所有
限公司研究员，2015
年6月加入长信基金
管理有限责任公司，
现任长信基金管理有
限责任公司FOF投资
部总监、长信中证一
带一路主题指数分级
证券投资基金、长信
中证能源互联网主题
指数型证券投资基金
（LOF） 、长信改革红
利灵活配置混合型证
券投资基金、长信新
利灵活配置混合型证
券投资基金、长信睿
进灵活配置混合型证
券投资基金和长信中
证上海改革发展主题
指数型证券投资基金
（LOF）的基金经
理。
左金保
长信量化多策略
股票型证券投资
基金、长信医疗
保健行业灵活配
置混合型证券投
资基金（LOF） 、
长信量化先锋混
合型证券投资基
2017年4
月22日
- 7年
经济学硕士，武汉大
学金融工程专业研究
生毕业。2010年7
月加入长信基金管理
有限责任公司，从事
量化投资研究和风险
绩效分析工作。曾任
公司数量分析研究员长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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金、长信量化中
小盘股票型证券
投资基金、长信
中证一带一路主
题指数分级证券
投资基金、长信
利泰灵活配置混
合型证券投资基
金、长信先锐债
券型证券投资基
金、长信利发债
券型证券投资基
金、长信电子信
息行业量化灵活
配置混合型证券
投资基金、长信
先利半年定期开
放混合型证券投
资基金、长信国
防军工量化灵活
配置混合型证券
投资基金和长信
中证上海改革发
展主题指数型证
券投资基金
（LOF）的基金经
理、量化投资部
总监
和风险与绩效评估研
究员，现任量化投资
部总监、长信量化多
策略股票型证券投资
基金、长信医疗保健
行业灵活配置混合型
证券投资基金
（LOF） 、长信量化先
锋混合型证券投资基
金、长信量化中小盘
股票型证券投资基
金、长信中证一带一
路主题指数分级证券
投资基金、长信利泰
灵活配置混合型证券
投资基金、长信先锐
债券型证券投资基
金、长信利发债券型
证券投资基金、长信
电子信息行业量化灵
活配置混合型证券投
资基金、长信先利半
年定期开放混合型证
券投资基金、长信国
防军工量化灵活配置
混合型证券投资基金
和长信中证上海改革
发展主题指数型证券
投资基金（LOF）的
基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力
为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017上半年，受金融去杠杆化和IPO加速的影响，市场出现两次较大幅度的调整，大小盘
分化显著，创业板指回调至2016年1月低点以下，投资者观望情绪较重，风险偏好有所下降，
6月以后，资金紧张局面暂缓，市场迎来反弹。尽管上半年指数无显著趋势行情，但阶段性的投
资热点始终存在，低估绩优白马股成为市场宠儿，消费升级板块的家电行业、食品饮料行业几乎
全程领涨市场，动量效应十分显著。指数表现上，大盘指数整体显著强于小盘指数，具体的，上
证综指收涨2.86%，沪深300收涨10.78%，中证500回调2%，中证1000回调12.07%，创业板指
回调7.34%，中小板指收涨7.33%。
上海改革发展基金成立于2017年 4月14日，是标的于中证上海改革发展主题指数的被动指
数型基金，目前仍处于建仓期，截止2017年6月30日，基金净值为1.012元，二季度基金成立
以来收涨1.20%，同期业绩基准下跌7.15%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金单位净值为1.012元，累计单位净值为1.012元，本报告期
内本基金净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为-7.15%。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入三季度，前期市场调整源于政策监管引起的流动性紧张，6月以后，无论是宏观经济数
据还是市场情绪都出现回暖迹象，我们认为前期极端行情大概率不会再现。在这样的大背景下，
我们重申改革发展主题看点：2016年末中央经济工作会议已经明确混合所有制改革是国企改革
的重要突破口，6月底中央全面深化改革领导小组会议明确今年年底前基本完成国有企业公司制
改制工作，目前央企公司制改制、混改、重组三方面改革均划定了时间表。改革的成果一方面是
优质资产的注入带来公司竞争力的提升，另一方面是优化管理体制、更好地发挥市场激励机制作
用。那么一些已经具有一定国际竞争力的企业在资产重组和机制优化中更能加速成长为国际化龙
头的优质企业，拓展新业务进而带来新增量。我们认为上海改革发展是当下乃至未来较长一段时
间内较为理想的投资主题，其带来的改革投资红利会持续较长一段时间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》 ，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司” ）制订了健
全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易
等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的
证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认
为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策
由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达
成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红
方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人” ）在长信中证上海改革发展
主题指数型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管
理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完
整。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 121,806,379.14
结算备付金
314,707.33
存出保证金
23,110.00
交易性金融资产 6.4.7.2 70,325,983.90
其中：股票投资
70,325,983.90
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 60,565.11
应收股利
-
应收申购款
38,753.50
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 41,450.51
资产总计
192,610,949.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
74,512.31
应付管理人报酬
99,370.56
应付托管费
21,530.33
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 57,296.68 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 112,844.39
负债合计
365,554.27
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 189,995,453.62
未分配利润 6.4.7.10 2,249,941.60
所有者权益合计
192,245,395.22
负债和所有者权益总计
192,610,949.49
注：1、本基金本报告期为2017年4月14日至2017年6月30日，本基金基金合同于2017年4
月14日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对
比数据。
2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.012元，基金份额总额189,995,453.62
份。
6.2 利润表
会计主体：长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金
本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
2,831,475.69
1.利息收入
708,781.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 557,931.20
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
150,850.12
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填
列）
191,112.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,972.00
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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股利收益 6.4.7.16 196,084.60
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
1,906,434.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
25,147.74
减：二、费用
446,829.25
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 256,485.00
2．托管费 6.4.10.2.2 55,571.80
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 63,659.40
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 71,113.05
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
2,384,646.44
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,384,646.44
注：本基金本报告期为2017年4月14 日至2017年6月30日，本基金基金合同于2017年4月
14日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比
数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金
本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
201,821,192.55 - 201,821,192.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,384,646.44 2,384,646.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-11,825,738.93 -134,704.84 -11,960,443.77 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 8,164,673.99 -6,994.46 8,157,679.53
2.基金赎回款 -19,990,412.92 -127,710.38 -20,118,123.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
189,995,453.62 2,249,941.60 192,245,395.22
注：本基金本报告期为2017年4月14 日至2017年6月30日，本基金基金合同于2017年4月
14日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比
数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF） （以下简称“本基金” ）于2015年
11月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信中证上海改革
发展主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复》 （证监许可【2015】2701号文)准予注册，由
长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、2017年2
月28日中国证监会证券基金机构监管部《关于长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金
（LOF）延期募集备案的回函》 （机构部函【2017】511号）和《长信中证上海改革发展主题指数
型证券投资基金（LOF）基金合同》发售，基金合同于2017年4月14日正式生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)。
本基金于2017年3月9日至2017 年4月7日募集，募集资金总额人民币201,804,206.11
元，利息转份额人民币16,986.44元，募集规模为201,821,192.55份。上述募集资金已由毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第1700022号验资报告。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2017]118号审核同意，长信中证
上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）份额于2017年5月5日在上交所挂牌上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《长信中证上海改革发展主题指数
型证券投资基金（LOF）基金合同》和《长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份
股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股
指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%，其中，中证
上海改革发展主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：95%×中证上海改革发展主题指数收益率＋5%×银行人民币活期
存款利率（税后） 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6 月30日的财务
状况、2017年4月14日（合同生效日）至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计期间自公历1月1日起至12月31日止。 （本期财务报表的实际编制期间为自
2017年4月14日(基金合同生效日)至 2017年6月30日止。 ）
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时，本基金终止确认该金融资产。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征
(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调
整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件
的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提
利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损
益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金
损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红
方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下简称“《证券投资长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》” ） ，若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的
初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之
间差价的一部分确认为估值增值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定
收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《财政部 国家税
务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1号文《财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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题的补充通知》 、财税[2017]56号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税
[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操
作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得
税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试
点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖
内地基金份额免征增值税。自2018年 1月1日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管
产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易计税方法，按照3%
的征收率缴纳增值税。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业
在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息
红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至
2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后
的，暂免征收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者
（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公
司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的
企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司
或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关
信息。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企
业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 121,806,379.14
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 121,806,379.14
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 68,419,549.87 70,325,983.90 1,906,434.03
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,419,549.87 70,325,983.90 1,906,434.03
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 60,413.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 141.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.40
合计 60,565.11
注：其他为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 41,450.51
合计 41,450.51
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 57,296.68
银行间市场应付交易费用 -
合计 57,296.68
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 280.83
应付其他-指数使用基费 50,000.00
审计费 16,671.72 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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信息披露费-上证报 22,945.92
信息披露费-中证报 22,945.92
合计 112,844.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 201,821,192.55 201,821,192.55
本期申购 8,164,673.99 8,164,673.99
本期赎回(以"-"号填列) -19,990,412.92 -19,990,412.92
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 189,995,453.62 189,995,453.62
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本基金自2017年3月9日至2017年4月7日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
201,804,206.11元。根据本基金法律文件的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收
入16,986.44元在本基金成立后，折算为16,986.44份基金份额，划入基金份额持有人账户。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 478,212.41 1,906,434.03 2,384,646.44
本期基金份额交易
产生的变动数
-27,721.22 -106,983.62 -134,704.84
其中：基金申购款 10,217.10 -17,211.56 -6,994.46
基金赎回款 -37,938.32 -89,772.06 -127,710.38
本期已分配利润 - - -
本期末 450,491.19 1,799,450.41 2,249,941.60
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年
6月30日
活期存款利息收入 553,261.56 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,637.41
其他 32.23
合计 557,931.20
注：其他为保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
卖出股票成交总额 249,630.00
减：卖出股票成本总额 254,602.00
买卖股票差价收入 -4,972.00
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14 日(基金合同生效日)至2017年
6月30日
股票投资产生的股利收益 196,084.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 196,084.60
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
1.交易性金融资产 1,906,434.03
——股票投资 1,906,434.03
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,906,434.03
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
基金赎回费收入 25,147.74
合计 25,147.74
注：本基金赎回费总额的25%归人基金财产。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
交易所市场交易费用 63,659.40
银行间市场交易费用 -
合计 63,659.40
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
审计费用 16,671.72
信息披露费 45,891.84
指数使用费_基点费 8,549.49
合计 71,113.05
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心（有限合伙）和
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成
股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案，并已于2017年2月8日就上述股东变更事项
进行公告。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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长信基金管理有限责任公司 基金管理人
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年4 月14日(基金合同生效日)至2017年 6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国泰君安 68,923,781.87 100.00%
注：本基金基金合同于2017年4月14 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
国泰君安 560,000,000.00 100.00%
注：本基金基金合同于2017年4月14 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 57,296.68 100.00% 57,296.68 100.00%
注：1、本基金基金合同于2017年4月14日起正式生效，无上年度可比期间数据。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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2、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行
股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
256,485.00
其中：支付销售机构的
客户维护费
280.77
注：1、本基金基金合同于2017年4月14日起正式生效，无上年度可比期间数据。
2、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提，每日计提，按月支付。
管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日
的基金资产净值。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
55,571.80
注：1、本基金基金合同于2017年4月14日起正式生效，无上年度可比期间数据。
2、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提，每日计提，按月支付。
托管费的计算方法如下： H＝E×0.13%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日
的基金资产净值。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
国泰君安 121,806,379.14 553,261.56
注：1、本基金基金合同于2017年4月14日起正式生效，无上年度可比期间数据。
2、本基金通过“国泰君安基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于2017年6月30日的相关余额为人民币314,707.33元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.11 利润分配情况
注：本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司
经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控
制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风
险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评
估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基
金的托管人国泰君安证券股份有限公司转存于中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等
级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的10%。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的
基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市
场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金
融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金管理人通过专设的量化投资部对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1个月以内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
121,806,379.14 - - - - - 121,806,379.14
结算备付金
314,707.33 - - - - - 314,707.33
存出保证金
23,110.00 - - - - - 23,110.00
交易性金融资产
- - - - - 70,325,983.90 70,325,983.90
应收利息
- - - - - 60,565.11 60,565.11
应收申购款
- - - - - 38,753.50 38,753.50
其他资产
- - - - - 41,450.51 41,450.51
资产总计 122,144,196.47 - - - - 70,466,753.02 192,610,949.49
负债
应付赎回款 - - - - - 74,512.31 74,512.31
应付管理人报酬 - - - - - 99,370.56 99,370.56
应付托管费 - - - - - 21,530.33 21,530.33
应付交易费用 - - - - - 57,296.68 57,296.68
其他负债 - - - - - 112,844.39 112,844.39
负债总计 - - - - - 365,554.27 365,554.27
利率敏感度缺口 122,144,196.47 - - - - 70,101,198.75 192,245,395.22
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本报告期末未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结
算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 40 页 共 56 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 70,325,983.90 36.58
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 70,325,983.90 36.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（ 2017年6月30日 ）
VaR值为0.51% -980,451.52
分析
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取95%的置信度是
基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 41 页 共 56 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值计量
(a)公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 资产
第一层级 第二层级 第三层级 合计
股票投资 70,325,983.90 - - 70,325,983.90
债券投资 - - - -
合计 70,325,983.90 - - 70,325,983.90
2017年上半年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二
层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
2017年上半年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发
生该变更。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 42 页 共 56 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 70,325,983.90 36.51
其中：股票 70,325,983.90 36.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 122,121,086.47 63.40
7 其他各项资产 163,879.12 0.09
8 合计 192,610,949.49 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,137,227.00 5.79
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
2,691,360.00 1.40
E 建筑业 6,199,982.16 3.23
F 批发和零售业 9,966,010.56 5.18
G 交通运输、仓储和邮政业 15,829,187.90 8.23
H 住宿和餐饮业 802,160.00 0.42
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
3,068,686.00 1.60
J 金融业 2,386,395.00 1.24
K 房地产业 12,910,766.00 6.72 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 43 页 共 56 页
L 租赁和商务服务业 2,261,844.00 1.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 421,756.68 0.22
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,650,608.60 1.38
合计 70,325,983.90 36.58
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601607 上海医药 116,100 3,352,968.00 1.74
2 600009 上海机场 81,500 3,040,765.00 1.58
3 600642 申能股份 427,200 2,691,360.00 1.40
4 600663 陆家嘴 108,800 2,572,032.00 1.34
5 600115 东方航空 374,300 2,545,240.00 1.32
6 600639 浦东金桥 137,800 2,496,936.00 1.30
7 600606 绿地控股 315,500 2,467,210.00 1.28
8 600637 东方明珠 113,800 2,466,046.00 1.28
9 600827 百联股份 148,200 2,408,250.00 1.25
10 600837 海通证券 160,700 2,386,395.00 1.24
11 601866 中远海发 660,900 2,379,240.00 1.24
12 600820 隧道股份 229,900 2,321,990.00 1.21
13 600018 上港集团 366,000 2,320,440.00 1.21
14 600119 长江投资 156,900 2,306,430.00 1.20
15 600138 中青旅 107,400 2,261,844.00 1.18
16 600170 上海建工 575,888 2,199,892.16 1.14
17 600895 张江高科 123,600 2,086,368.00 1.09 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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18 600649 城投控股 197,800 2,078,878.00 1.08
19 600597 光明乳业 145,200 1,851,300.00 0.96
20 002292 奥飞娱乐 107,400 1,815,060.00 0.94
21 600604 市北高新 237,800 1,700,270.00 0.88
22 600835 上海机电 77,800 1,644,692.00 0.86
23 600073 上海梅林 170,700 1,630,185.00 0.85
24 600648 外高桥 87,628 1,622,870.56 0.84
25 600848 上海临港 74,000 1,595,440.00 0.83
26 601021 春秋航空 44,400 1,493,172.00 0.78
27 600284 浦东建设 103,800 1,112,736.00 0.58
28 600628 新世界 93,800 1,083,390.00 0.56
29 600662 强生控股 126,530 1,016,035.90 0.53
30 600826 兰生股份 53,200 962,920.00 0.50
31 600171 上海贝岭 92,600 941,742.00 0.49
32 600754 锦江股份 29,600 802,160.00 0.42
33 600836 界龙实业 111,100 757,702.00 0.39
34 600676 交运股份 97,700 727,865.00 0.38
35 600630 龙头股份 59,000 683,220.00 0.36
36 600618 氯碱化工 61,600 657,888.00 0.34
37 600420 现代制药 41,800 655,842.00 0.34
38 300226 上海钢联 16,200 602,640.00 0.31
39 600846 同济科技 69,200 565,364.00 0.29
40 600624 复旦复华 81,420 564,240.60 0.29
41 600278 东方创业 40,700 535,612.00 0.28
42 600818 中路股份 23,700 499,596.00 0.26
43 600661 新南洋 19,644 421,756.68 0.22
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600009 上海机场 3,047,581.00 1.59
2 601607 上海医药 2,969,222.00 1.54
3 600642 申能股份 2,587,773.00 1.35 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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4 600663 陆家嘴 2,532,031.08 1.32
5 600115 东方航空 2,513,964.00 1.31
6 600639 浦东金桥 2,433,665.00 1.27
7 600606 绿地控股 2,431,962.00 1.27
8 600637 东方明珠 2,397,883.00 1.25
9 601866 中远海发 2,391,865.00 1.24
10 600837 海通证券 2,382,997.73 1.24
11 600119 长江投资 2,301,722.00 1.20
12 600820 隧道股份 2,267,218.00 1.18
13 600018 上港集团 2,234,499.97 1.16
14 600827 百联股份 2,232,181.81 1.16
15 600138 中青旅 2,144,243.90 1.12
16 600170 上海建工 2,143,348.21 1.11
17 600649 城投控股 2,106,528.09 1.10
18 600895 张江高科 2,021,304.00 1.05
19 600597 光明乳业 1,757,978.07 0.91
20 002292 奥飞娱乐 1,703,120.00 0.89
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002184 海得控制 249,630.00 0.13
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 68,674,151.87
卖出股票收入（成交）总额 249,630.00
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 47 页 共 56 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券（600837）的发行主体于
2017 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚
事先告知书（处罚字（2017）59 号），主要内容如下：公司涉嫌违法违规案已由中
国证监会调查完毕。2015 年 5 月，海通证券当月即先后为上海司度实际控制的资产
管理计划开立了证券账户及信用账户，5 月 11 日，海通证券与富安达基金签订《融
资融券合同》，致使上海司度得以开展大规模的融券交易。海通证券的上述行为违
反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告【2011】31 号）第十一条的
规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户
签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。
报告期内本基金投资的前十名证券中，东方明珠（600637）于 2016 年 9 月 24
日发布了“关于收到上海证监局警示函的公告” 。经上海证监局查明，东方明珠存在
未及时披露流动资金购买理财产品、未及时披露对外担保、未及时披露关联关系和
关联交易以及 2015 年年报披露不完整这四项信息披露方面的问题。上海证监局为此
对公司予以警示。
对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股票
进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经
理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该股票的
发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大
的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围
与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,110.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,565.11
5 应收申购款 38,753.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 41,450.51
8 其他 -
9 合计 163,879.12 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,030 184,461.61 186,671,094.10 98.25% 3,324,359.52 1.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年4 月14 日）基金份额总额
201,821,192.55
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,164,673.99
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 19,990,412.92
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 189,995,453.62
注：本基金基金合同于2017年4月14 日起正式生效，本报告期为2017年4月14日至2017年
6月30日。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 2 68,923,781.87 100.00% 57,296.68 100.00% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 52 页 共 56 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - 560,000,000.00 100.00% - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增国泰君安证券公司交易单元2个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况） ；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高
低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下开放式
证券投资基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有
限公司认购、申购（含定期定额投资申购）
费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年1月12
日
2
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年1月13
日
3
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年1月14
日
4
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年1月17
日
5
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持证券调整估值价的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年1月17
日
6 长信基金管理有限责任公司关于股东及股东 上证报、中证报、证 2017年2月8长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 53 页 共 56 页
出资比例变更的公告 券时报、公司网站 日
7
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金申购（含定期定额投资申购）费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年2月23
日
8
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资
基金（LOF）基金份额发售公告
上证报、证券时报、
公司网站
2017年3月6
日
9
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资
基金（LOF）基金合同及摘要（仅摘要见报）
上证报、证券时报、
公司网站
2017年3月6
日
10
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资
基金（LOF）托管协议
公司网站
2017年3月6
日
11
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资
基金（LOF）招募说明书
上证报、证券时报、
公司网站
2017年3月6
日
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加宜信普泽投资顾问（北京）有
限公司基金认购、申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年3月10
日
13
长信基金管理有限责任公司关于增加上海华
夏财富投资管理有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年3月22
日
14
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年3月22
日
15
长信基金管理有限责任公司关于养老金客户
通过直销中心认购、申购旗下部分基金费率
优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年3月30
日
16
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年4月1
日
17
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
基金合同生效公告
上证报、证券时报、
公司网站
2017年4月15
日
18
长信基金管理有限责任公司关于增聘长信中
证上海改革发展主题指数型证券投资基金
（LOF）基金经理的公告
上证报、证券时报、
公司网站
2017年4月22
日
19
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金申购（含定期定额投资申购）费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年4月22
日
20
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
开放日常申购、赎回等业务并参与部分销售
机构申购费率优惠活动的公告
上证报、证券时报、
公司网站
2017年5月2
日
21
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
开通系统内转托管及跨系统转托管业务的公
上证报、证券时报、
公司网站
2017年5月2
日 长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 54 页 共 56 页
告
22
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
暂停大额申购业务的公告
上证报、证券时报、
公司网站
2017年5月2
日
23
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资
基金（LOF）基金份额上市交易公告书
上证报、证券时报、
公司网站
2017年5月2
日
24
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式证券投资基金参加平安银行股份有限公
司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、公
司网站
2017年5月4
日
25
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
的提示性公告
公司网站
2017年5月10
日
26
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
的提示性公告
公司网站
2017年5月11
日
27
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年5月12
日
28
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
的提示性公告
公司网站
2017年5月12
日
29
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
（501003）暂停交易公告
上证报、公司网站
2017年5月13
日
30
长信基金管理有限责任公司关于长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）
交易价格的提示性公告
公司网站
2017年5月15
日
31
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年5月24
日
32
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金申购（含定期定额投资申购）费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017年6月30
日
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信中证上海改革发展主题指数（LOF）2017年半年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、 《长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
4、 《长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 8 月 24 日
