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财通宝A(002957)

财通宝:2017年半年度报告查看PDF公告

 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 
 
 第 1 页 共 49 页 
 
财通财通 宝货币市场基金2017 年半年 度报告 
 
2017年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:财通基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国农业银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2017 年8 月24 日


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 2 页 共 49 页 § 1


重要提 示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年8月21日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 3 页 共 49 页 1.2


目录 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 14 § 6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 § 7


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 39 7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 39 7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 40 7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 41 7.6 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 41 7.7 “ 影子定 价” 与“ 摊余成 本法” 确定的 基金资 产净 值 的偏离 ......................................................... 42 7.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 42 7.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 42 § 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 43 8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 44 8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 44 § 9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 45 § 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 45 10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 45 10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 45 10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 45 10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 45 10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 45 10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 46


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 4 页 共 49 页 10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 46 10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 46 § 11


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 48 § 12


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 49 12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 49 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 5 页 共 49 页 § 2


基金简 介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 财通财通宝货币市场基金 基金简称 财通财通宝货币 场内简称 - 基金主代码 002957 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年7月27日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,477,144,657.30 份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属两级基金的交易代码 002957 002958 报告期末下属两级基金的份 额总额 367,116,584.40 份 5,110,028,072.90 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政 策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供 给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在 此基础上,综合各类投资品种的流动性、收益性以及 信用风险状况,力求 在满足安全性、流动性需要的基 础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中 的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 6 页 共 49 页 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 黄惠 林葛 联系电话 021-20537888 010-66060069 电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-9888 95599 传真 021-20537999 010-68121816 注册地址 上海市虹口区吴淞路619 号505 室 北京市东城区建国门内大 街69号 办公地址 上海市银城中路68号时代 金融中心41楼 北京市西城区复兴门内大 街28号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 刘未 周慕冰 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中 心41楼 § 3


主要财 务指标和基金净值表 现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 7 页 共 49 页 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 本期已实现收益 4,535,222.55 87,725,865.08 本期利润 4,535,222.55 87,725,865.08 本期净值收益率 1.5395% 1.6603% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6月30日) 期末 基金资产净值 367,116,584.40 5,110,028,072.90 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年6月30日) 累计净值收益率 2.4367% 2.6652% 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ; (2) 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 ; (3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较


(1 )财 通财通宝货币A 基 金份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 阶段 ( 财通财通宝货币A) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3104 % 0.0014 % 0.0292 % 0.0000 % 0.2812 % 0.0014 % 过去三个月 0.8370 % 0.0020 % 0.0885 % 0.0000 % 0.7485 % 0.0020 % 过去六个月 1.5395 % 0.0019 % 0.1761 % 0.0000 % 1.3634 % 0.0019 % 自基金合同生效日起 至今(2016年07月27 日-2017 年06月30日) 2.4367 % 0.0022 % 0.3301 % 0.0000 % 2.1066 % 0.0022 %


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 8 页 共 49 页 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ;


(2) 本基 金的 业绩 比较 基准 为:人 民币 活期 存款 利率 (税后 ); (3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。


(2 )财 通财通宝货币B 基金份额净值 收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 阶段 ( 财通财通宝货币B) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3301 % 0.0014 % 0.0292 % 0.0000 % 0.3009 % 0.0014 % 过去三个月 0.8971 % 0.0020 % 0.0885 % 0.0000 % 0.8086 % 0.0020 % 过去六个月 1.6603 % 0.0019 % 0.1761 % 0.0000 % 1.4842 % 0.0019 % 自基金合同生效日起 至今(2016年07月27 日-2017 年06月30日) 2.6652 % 0.0022 % 0.3301 % 0.0000 % 2.3351 % 0.0022 % 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ;


(2) 本基 金 的 业绩 比较 基准 为:人 民币 活期 存款 利率 (税后 ); (3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 财通财通 宝货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年7 月27日-2017 年6 月30日)


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 9 页 共 49 页 财通财通宝货币A 业绩比较基准 2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月27 日, 基金 合 同生效 起点 至披 露时 点不 满一年 ;


(2) 本基金 建仓期为2016 年7月27日至2017 年1 月17 日, 截 至报告 期末及 建仓 期末, 基金的 资产配 置符合基 金契约 的相关 要 求。 财通财通 宝货币B 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2016年7 月27日-2017 年6 月30日) 财通财通宝货币B 业绩比较基准 2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月27 日, 基金 合 同生效 起点 至披 露时 点不 满一年 ;


(2) 本基金建 仓期为2016 年7月27 日至2017 年1 月17 日 ,截至报 告期末 及建仓 期 末,基金 的资产 配 置符合基 金契约 的相关 要 求。 § 4


管理人 报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 10 页 共 49 页 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 财通基金管理有限公 司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和 浙江瀚叶股份有限公司(原“浙江升华拜克生物股份有限公司”) 共同发起设立,财通证券股份有限公司为第一大股东,出资比例40% 。公司注册资本2 亿元人民币, 注册地上海, 经营范围为基金募集、 基金销售、 资产管理和中国证监会许 可的其它业务。 财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观, 致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。 在公募业务方面, 公司坚持以客户利益为出发点设计产品, 逐步建立起 覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线, 获得一定市场口 碑; 公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一, 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌, 产品具 有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点, 为机构客户、 高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工183 人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务, 财通基金始终与持有人保持信息透明; 通 过建立完备的风险控制体系, 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理 ( 或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张亦博 本基金 的基金 经理 2016年7月 27日 - 6年 澳大利亚莫纳什大学风险 管理学硕士,特许金融分 析师 (CFA) 。 历任德邦 证 券有限责任公司研究所研 究员,东吴证券股份有限 公司资产管理总部债券研 究员、 债券投资经理助理, 华宝证券有限责任公司资 产管理部固定收益投资经 理。 2015 年8月加入财通 基金管理有限公司,任财 通基金固定收益部基金经 理。 罗晓倩 本基金 的基金 2017年7月 19日 - 5年 复旦大学投资学硕士,先 后就职于友邦保险、国华 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 11 页 共 49 页 经理 人寿、汇添富基金、华福 基金, 2015 年5月加入东吴 证券,担任东吴证券资产 管理总部投资经理。2016 年5月加入财通基金固定 收益部,担任固定收益部 基金经理。 注:(1) 基 金的 首任 基金 经 理,其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ,其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定 的解聘 日期 ; (2) 非首任 基金 经理 ,其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期; (3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金 监督管理办法》 、 基金 合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基 金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共 享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易 记录进行了交易时机和价差的 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 12 页 共 49 页 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资 组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 二季度本基金配置策略主要以存款和同业存单作为底仓, 提高组合的收益率; 同时, 以短期融资券作为交易性品种, 提高组合的万份收益和七日年化收益率。2017年二季度 债券市场继续大幅调整, 本基金投资了较多的存款、 同业存单和回购资产, 配置了大量 季末到期的该类资产, 首先是由于同业存单和存款的价格较高, 其次是为了平稳应对季 末流动性波动和银行MPA 考核的时点。 目前债券市场稍有回暖, 本基 金择机适度增加了 仓位并拉长久期,但整体的债券仓位较低。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截止到2017年6月30日, 财通宝A 的七日年化收益4.378% , 每万份基金净收益1.2836 元,报告期内净值收益率1.5395% ;财通宝B 的七日年化收益4.629% ,每万份基金净收 益1.3489 元,报告期内净值收益率1.6603% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 二季度资金面较一季度略有宽松,6月份一改季末资金紧张状态。预计三季度央行 会继续保持流动性紧平衡, 但货币政策边际放松, 债券市场可能会迎来交易性机会。 基 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 13 页 共 49 页 于目前资金面情况, 货币市场加权利率开始企稳回落, 存 单等资产价格有所回落, 本基 金仍会将适当比例的资产配置于同业存款, 获得底仓收益, 同时, 将择机增加短融资产 的配置,以在交易中提高基金的万份收益和七日年化收益率。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规 的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资 部、 专户投资部、 固定收益部、 研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力, 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法, 可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳, 否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委 员会职责: 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型, 拟定公司的估 值政策、 估值方法和估值程序, 确保公司各基金产品净值计算的公允性, 以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》 , 截至报告期末, 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资 产管理计划估值业务实行外包。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金 《基金合同》 约 定: 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收 益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付, 收益支付方式为红利 再投资,免收再投资的费用。报告期内本基金向财通宝A 类份额持有人分配利润 4,535,222.55 元,向财通宝B 类份额持有人分配 利润87,725,865.08元。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 § 5


托管人 报告


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 14 页 共 49 页 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人— 财通 基金管理有限公司 2017年1月1日至2017 年6月30日基金的投资运作, 进行了认 真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守 信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 财通 基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份 额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人认为, 财通 基金管理有限公司的信息披露事务 符合 《证券投资基金信息披 露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 6 半年度财 务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 报告截止日:2017年6 月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6月30日 上年度末 2016 年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,333,439,504.07 969,100,382.46 结算备付金


758,227.38 存出保证金


14,536.27 38,247.37 交易性金融资产 6.4.7.2 2,449,573,585.03 2,345,780,663.62 其中:股票投资


- -


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 15 页 共 49 页








基金投资


- -








债券投资


2,449,573,585.03 2,345,780,663.62





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,031,425,327.13 778,873,768.31 应收证券清算款


- 11,598,772.71 应收利息 6.4.7.5 22,805,767.58 26,352,775.61 应收股利


- - 应收申购款


14,460,000.00 140,000,001.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


5,851,718,720.08 4,272,502,838.46 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2017 年6月30日 上年度末 2016 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


370,780,174.80 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


2,091,251.85 1,454,255.88 应付托管费


633,712.68 444,319.96 应付销售服务费


133,996.37 116,529.54 应付交易费用 6.4.7.7 65,493.84 50,870.25 应交税费


- - 应付利息


44,805.08 - 应付利润


736,432.97 705,548.45 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 88,195.19 159,000.00


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 16 页 共 49 页 负债合计


374,574,062.78 2,930,524.08 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 5,477,144,657.30 4,269,572,314.38 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


5,477,144,657.30 4,269,572,314.38 负债和所有者权益总计


5,851,718,720.08 4,272,502,838.46 注:(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ; (2) 报告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.0000 元 , 其 中A 类 基金 份额 净值1.0000元,B 类基 金份 额净值1.0000 元。 基金 份额 总额5,477,144,657.30 份; 其中A 类 基金 份额 总额367,116,584.40 份,B 类基 金份额 总额5,110,028,072.90 份。 6.2 利润表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 本报告期:2017年1月1日-2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2017年1月1日-2017 年6月30日 一、收入


105,078,884.59 1.利息收入


103,822,135.36 其中:存款利息收入 6.4.7.11 35,645,074.76








债券利息收入


38,460,342.40








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 29,716,718.20








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


1,256,749.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -








基金投资收益











债券投资收益 6.4.7.13 1,256,749.23








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 5 -


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 17 页 共 49 页








贵金属投资收益











衍生工具收益 6.4.7.14 -








股利收益


- 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) - 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号填 列) - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填 列) - 减:二、 费用


12,817,796.96 1.管理人报酬


8,985,193.80 2.托管费


2,722,785.98 3.销售服务费


623,020.43 4.交易费用 6.4.7.18 525.00 5.利息支出


305,279.99 其中: 卖出回购金融资产支出


305,279.99 6.其他费用 6.4.7.19 180,991.76 三、 利润总 额 (亏损总额以“-” 号填列) 92,261,087.63 减:所得税费用


- 四、净利 润(净亏损以“-”号 填列) 92,261,087.63 注:(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ; (2) 本基金 成立 于2016 年7月27日, 无比 较式 的上 年度 可比期 间特 此说 明。 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 本报告期:2017年1月1日-2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年1月1日-2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 18 页 共 49 页 一、期初所有者权益( 基金净 值) 4,269,572,314.3 8 - 4,269,572,314.38 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 92,261,087.63 92,261,087.63 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列 ) 1,207,572,342.9 2 - 1,207,572,342.92 其中:1.基金申购款 18,142,643,063. 47 - 18,142,643,063.47








2.基金赎回款 -16,935,070,72 0.55 - -16,935,070,720.55 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列 ) - -92,261,087.63 -92,261,087.63 五、期末所有者权益 (基金净值) 5,477,144,657.3 0 - 5,477,144,657.30 注:本 基金 于2016 年7月27 日成立 ,无 比较 式的 上年 度可比 期间 ,特 此说 明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 许志雄 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 财通财通宝货币市场基金 (以下简称" 本基金" ) , 系经中国证券监督 管理委员会 (以 下简称" 中国证监会" )证监许可 〔2016〕1213 号文 《关于准予财通财 通宝货币市场基金 注册的批复》 的核准, 由基金管理人财通基金管理有限公司于2016年7 月18日至2016年7 月22日向社会公开募集。 募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并 出具安永华明(2016) 验 字第60951782_B333号 验资报告后,向中国证监会报送基金备案 材料。基金合同于2016 年7月27日生效。本基金运作方式为契约型开放式,存续期限不 定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人民币7,840,085,666.28 元, 折合 7,840,085,666.28 份基金份额, 其中A 类份额1,186,669,175.91 份, B 类份 额6,653,416,490.37 份, 募集资金在募集期间产生的利息为人民币628,464.87 元, 折合628,464.87 份基金份额, 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 19 页 共 49 页 其中A 类利息结转份额84,664.62份,B 类利息结 转份额543,800.25份。 以上收到的实收基 金(本息)合计为人民币7,840,714,131.15元,折合7,840,714,131.15份基金份额。其中A 类份额1,186,753,840.53 份,B 类份额6,653,960,290.62 份。本基金的基金管理人为财通基 金管理有限公司, 注册登记机构为财通基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行 股份有限公司。 本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和B 类基金份额。两类基金份额分设不同 的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。 若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时, 本基 金自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。 若B 类基金份额持有 人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基 金自动将其在该基金账户持有 的B 类基金份额降级为A 类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括: (一) 现金; (二) 期限在1年以内 (含1年) 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单; (三) 剩 余期限在397天以内 (含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; (四) 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规 或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准:人民币活期存款利率( 税后)。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称" 企业会计准则" ) 编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修 订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行 < 企业会计准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格 式》 、 《证 券投资基金 信息披露编报规则》 第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中 国证监会及中国证 券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30 日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和净值变动 情况。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 20 页 共 49 页 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策 、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度年度报告相一致。 6.4.5差错更正 的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》 的规定, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理 人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以及金 融同业往来利息收入免征增值 税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地 产开发、 教育 辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通 知》 的规定, 自2018年1月1日起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3% 的征收率 缴纳增值税, 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算 资管产品运营业务销售额和 增值税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未 缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。 2. 企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 21 页 共 49 页 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务 报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 339,504.07 定期存款 1,333,100,000.00 其中:存款期限1-3个月 351,100,000.00 存款期限1个月以内 - 存款期限3个月-1年 982,000,000.00 其他存款 - 合计 1,333,439,504.07 注:定 期存 款的 存款 期限 为定期 存款 的票 面存 期。 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 2,449,573,585.0 3 2,451,585,000.0 0 2,011,414.97 0.0367% 合计 2,449,573,585.0 3 2,451,585,000.0 0 2,011,414.97 0.0367% 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 22 页 共 49 页 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2017年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 2,031,425,327.13 - 合计 2,031,425,327.13 - 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 6,959.17 应收定期存款利息 4,159,064.39 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 13,460,219.89 应收买入返售证券利息 5,174,819.14 应收申购 款利息 4,698.49 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.50 合计 22,805,767.58 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 65,493.84


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 23 页 共 49 页 合计 65,493.84 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 88,195.19 合计 88,195.19 6.4.7.9 实收基 金 6.4.7.9.1 财通财 通宝货币A 金额单位:人民币元 项目(A 级) 本期2017年1月1日-2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 336,504,088.87 336,504,088.87 本期申购 1,288,740,392.41 1,288,740,392.41 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -1,258,127,896.88 -1,258,127,896.88 本期末 367,116,584.40 367,116,584.40 6.4.7.9.2 财通财 通宝货币B 金额单位:人民币元 项目(B 级) 本期2017年1月1日-2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,933,068,225.51 3,933,068,225.51 本期申购 16,853,902,671.06 16,853,902,671.06 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -15,676,942,823.67 -15,676,942,823.67 本期末 5,110,028,072.90 5,110,028,072.90 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分配 利润 6.4.7.10.1 财通财 通宝货币A


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 24 页 共 49 页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,535,222.55 - 4,535,222.55 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,535,222.55 - -4,535,222.55 本期末 0.00 - 0.00 6.4.7.10.2 财通财 通宝货币B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 87,725,865.08 - 87,725,865.08 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -87,725,865.08 - -87,725,865.08 本期末 0.00 - 0.00 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日-2017年6 月30日 活期存款利息收入 36,243.72 定期存款利息收入 34,968,852.62 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 223.52 其他 639,754.90 合计 35,645,074.76


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 25 页 共 49 页 6.4.7.12 股票投 资收益 本基金本报告期未投资股票,股票投资收益为零。 6.4.7.13 债券投 资收益 6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日-2017年6月30日 债券投资收益 ——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 1,256,749.23 债券投资收益 ——赎回差价 收入 - 债券投资收益 ——申购差价 收入 - 合计 1,256,749.23 6.4.7.13.2 债券投 资收益—— 买卖债 券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日-2017年6月30日 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 3,655,056,724.75 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成本总额 3,629,673,968.74 减:应收利息总额 24,126,006.78 买卖债券差价收入 1,256,749.23 6.4.7.13.3 债券投 资收益—— 赎回差 价收入 本基金本报告期未有债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投 资收益—— 申购差 价收入 本基金本报告期未有债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支 持证券投资收 益 本基金本报告期未投资资产支持证券,资产支持证券收益为零。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 26 页 共 49 页 6.4.7.14 衍生工 具收益 本基金本报告期未投资衍生工具,衍生工具收益为零。 6.4.7.15 股利收 益 本基金本报告期未有股利收益。 6.4.7.16 公允价 值变动收益 本基金本报告期未有公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收 入 本基金本报告期未有其他收入。 6.4.7.18 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日-2017年6 月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 525.00 合计 525.00 6.4.7.19 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日-2017年6 月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,590.38 帐户维护费 18,452.03 汇划手续费 83,196.57 合计 180,991.76 6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事 项 截至2017 年6月30日止,本基金未发生需要披露的或有事项。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 27 页 共 49 页 6.4.8.2 资产负 债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联 方发生变化的情况。 本报告 期内,基金管理人的股东浙江升华拜克生物股份有限公司更名为浙江瀚叶股份有限公 司。 6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司(" 中国农业 银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.2 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2017年1月1日-2017年6月30日 成交金额 占当期债券交易总量的比例 财通证券 72,816,471.00 81.54% 注:本 基金 于2016 年7月27 日成立 ,无 比较 式的 上年 度数据 。 6.4.10.1.3 债券回 购交易


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 28 页 共 49 页 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 应支付 关联方的佣金 本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2017 年1月1日-2017年6月30 日 当期发生的基金应支 付的管理费 8,985,193.80 其中: 应支付销售机构 的客户维护费 43,663.06 注:(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值0.33% 的 年费 率计 提,逐 日计 提, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费 划付指 令, 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延;


(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值 × 0.33% / 当年天 数;


(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ,不 属于 从基金 资产 中列 支的 费 用项目 ; (4) 本基金 于2016 年7月27 日 成立, 无比 较式 的上 年度 数据。 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2017 年1月1日-2017年6月30 日 当期发生的基金应支 付的托管费 2,722,785.98 注:(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的 年费 率计 提,逐 日计 提, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令, 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延;


(2) 基金托 管费 计算 公式 为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值 × 0.10% / 当年天 数;


(3) 本基金 于2016 年7月27 日 成立, 无比 较式 的上 年度 数据。 6.4.10.2.3 销售服 务费


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 29 页 共 49 页 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日-2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计 财通证券 720.83 - 720.83 财通基金 313,770.00 256,777.01 570,547.01 中国农业银行 42,859.89 - 42,859.89 合计 357,350.72 256,777.01 614,127.73 注:(1) 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费A 类 份额 按 前一日A 类基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提,B 类份额 按前 一日B 类基 金资 产净值0.01% 的年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月底 , 按月支 付给 财通 基金 管理有 限公 司TA 清算 账户 ,再由 财通 基金 管理 有限 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构; (2)A 类 份额 销售 服务 费计 算公式 为: 日 销售 服务 费 =前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数。B 类份额 销售 服务 费计 算公 式为: 日 销售 服务 费= 前 一日基 金资 产净 值 × 0.01% / 当年 天数 ; (3) 本基金 于2016 年7月27 日 成立, 无比 较式 的上 年度 数据。 6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期2017 年1月1日-2017年6月30 日 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 基金合同生效日持有 的基金份额 - 600,027,000.00 期初持有的基金份额 - 330,144,707.54 期间申购/ 买入总份额 - 152,266,034.14 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总 份额 - -482,410,741.68 期末持有的基金份额 - -


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 30 页 共 49 页 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:(1) 本 基金 于2016 年7月27日成 立, 无比 较式 的上 年度数 据; (2) 期间申 购/ 买 入总 份额 含 红利再 投、 转换 入份 额。 期间赎 回/ 卖 出总 份额 含转 换出份 额。 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2017年1月1日-2017年6月30日 期末余额 存款利息收入 中国农业银行 活期存款 339,504.07 36,243.72 注:(1) 本 基金 于2016 年7月27日成 立, 无比 较式 的上 年度数 据; (2) 本基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国农 业银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.10.6 本基金 在 承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分 配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转实 收基金 ( 财通财通宝货币A) 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 4,539,569.27 - -4,346.72 4,535,222.55 - 已按再投资形式转实 收基金 ( 财通财通宝货币B) 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润 本年 变动 本期利润分配合计 备注 87,690,633.84 - 35,231.24 87,725,865.08 - 6.4.12 期末(2017年6 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 31 页 共 49 页 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 本基金本报告期末未持有因新股/ 新债而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 截至本报告期末2017 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额370,780,174.80元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 150201 15国开 01 2017-07-03 100.27 200,000.00 20,054,719.14 150417 15农发 17 2017-07-03 100.05 600,000.00 60,030,367.27 160308 16进出 08 2017-07-03 99.99 35,000.00 3,499,762.65 160406 16农发 06 2017-07-03 99.78 200,000.00 19,956,520.73 179920 17贴现 国债20 2017-07-03 99.75 300,000.00 29,925,348.83 179921 17贴现 国债21 2017-07-03 99.69 200,000.00 19,938,221.26 179924 17贴现 国债24 2017-07-03 99.55 500,000.00 49,774,990.23 179925 17贴现 国债25 2017-07-03 99.46 500,000.00 49,729,159.13 041751006 17青海 盐湖 CP001 2017-07-04 99.94 200,000.00 19,987,187.28 160308 16进出 08 2017-07-06 99.99 364,000.00 36,397,531.57 170203 17国开 03 2017-07-06 99.85 700,000.00 69,898,435.98


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 32 页 共 49 页 合计


3,799,000.0 0 379,192,244.10 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工 具风险及管理 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防 范和控制, 保证基金资产的安全, 维护基金份额持有人的利益; 同时, 提升基金投资组 合的风险调整后收益水平, 将以上各种风险控制 在限定的范围之内, 在基金的风险和收 益之间取得最佳的平衡, 实现" 风险和收益相 匹配" 的投资目标, 谋 求基金资产的长期稳 定增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实 可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会,负责对公司风险管理战略和政策、 内部控制及风险控制基本制度进行审定, 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规 性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长, 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总 经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作, 公司下设投资决策委员会和风险控制委 员会, 负责对公 司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根 据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度, 加强对风险的控制, 作为一线责任 人, 将风险控制在最小范围内。 同时, 公司设独立的监察稽核部和风险管理部, 两者依 各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对各类投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人 在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估, 建立相应 的分级别的交易对手库, 并分别限定交易额度, 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行, 按银行同业利率计息, 与该银行存款 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 33 页 共 49 页 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行 交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面 进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.2 信用风 险 信用风险是指基金 在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对各类投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估, 建立相应 的分级别的交易对手库, 并分别限定交易额度, 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行, 按银行同业利率计息, 与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行 交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面 进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现 能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例 等。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10% , 且本基金 与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的10% 。 本基金所持 大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 34 页 共 49 页 需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存 款,结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 单位:人民币元 本期末2017 年6月30日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 451,339, 504.07 882,100, 000.00 -



















































































































































































- - - 1,333,43 9,504.07 存出保证金 14,536.2 7 - - - - - 14,536.2 7 交易性金融 资产 639,333, 725.45 1,331,30 9,335.83 478,930, 523.75 - - - 2,449,57 3,585.03 买入返售金 融资产 2,031,42 5,327.13 - - - - - 2,031,42 5,327.13 应收利息 - - - - - 22,805,7 67.58 22,805,7 67.58 应收申购款 14,460,0 00.00 - - - - - 14,460,0 00.00 资产总计 3,136,57 3,092.92 2,213,40 9,335.83 478,930, 523.75 - - 22,805,7 67.58 5,851,71 8,720.08 负债











卖出回购金 融资产款 370,780, 174.80 - - - - - 370,780, 174.80 应付管理人 - - - - - 2,091,25 2,091,25 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 35 页 共 49 页 报酬 1.85 1.85 应付托管费 - - - - - 633,712. 68 633,712. 68 应付销售服 务费 - - - - - 133,996. 37 133,996. 37 应付交易费 用 - - - - - 65,493.8 4 65,493.8 4 应付利息 - - - - - 44,805.0 8 44,805.0 8 应付利润 - - - - - 736,432. 97 736,432. 97 其他负债 - - - - - 88,195.1 9 88,195.1 9 负债总计 370,780, 174.80 - - - - 3,793,88 7.98 374,574, 062.78 利率敏感度 缺口 2,765,79 2,918.12 2,213,40 9,335.83 478,930, 523.75 - - 19,011,8 79.60 5,477,14 4,657.30 上年度末 2016 年12月 31 日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 400,100, 382.46 400,000, 000.00 169,000, 000.00 - - - 969,100, 382.46 结算备付金 758,227. 38 - - - - - 758,227. 38 存出保证金 38,247.3 7 - - - - - 38,247.3 7 交易性金融 资产 230,015, 119.03 741,292, 059.16 1,374,47 3,485.43 - - - 2,345,78 0,663.62 买入返售金 融资产 778,873, 768.31 - - - - - 778,873, 768.31 应收证券清 算款 - - - - - 11,598,7 72.71 11,598,7 72.71 应收利息 - - - - - 26,352,7 26,352,7 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 36 页 共 49 页 75.61 75.61 应收申购款 140,000, 000.00 - - - - 1.00 140,000, 001.00 资产总计 1,549,78 5,744.55 1,141,29 2,059.16 1,543,47 3,485.43 - - 37,951,5 49.32 4,272,50 2,838.46 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 1,454,25 5.88 1,454,25 5.88 应付托管费 - - - - - 444,319. 96 444,319. 96 应付销售服 务费 - - - - - 116,529. 54 116,529. 54 应付交易费 用 - - - - - 50,870.2 5 50,870.2 5 应付利润 - - - - - 705,548. 45 705,548. 45 其他负债 - - - - - 159,000. 00 159,000. 00 负债总计 - - - - - 2,930,52 4.08 2,930,52 4.08 利率敏感度 缺口 1,549,78 5,744.55 1,141,29 2,059.16 1,543,47 3,485.43 - - 35,021,0 25.24 4,269,57 2,314.38 注:(1) 表 中所 示为 本基 金 资产及 负 债 的摊 余成 本, 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日或 到期 日孰 早 予以分 类; (2) 本基 金于2016 年7月27 日成立 ,无 比较 式的 上年 度数据 。 6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 假设 1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响。 假设 2.基金组合对利率的风险暴露,根据报告期末各只债券的修正久期加权计 算得到。 假设 3.市场即期利率曲线平行变动。 假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 37 页 共 49 页 本期末 2017 年6月30日 上年度末 2016 年12月31日 市场利率下降25个基点


11,563,078.07 1,999,573.76 市场利率上升25 个基点 -11,563,078.07 -1,999,573.76 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于证券市场的整 体波动,以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 以价值投资为核心, 通过对 宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中, 本基金投资 于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年) 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单, 剩余期限在397 天以内 (含397 天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券, 中国证监会、 中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的货币市场工具。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及时可靠地 对风险 进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末2016 年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资 - - - -


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 38 页 共 49 页 产- 股票投资 交易性金融资 产- 债券投资 2,449,573,585.0 3 44.72 2,345,780,663.6 2 54.94 交易性金融资 产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,449,573,585.0 3 44.72 2,345,780,663.6 2 54.94 6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 截至报告期末, 本基金无交易性股票投资, 因此其他价格风险因素对于本基金资产净值 无重大影响。 6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 1 、公允价值 1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2) 以公允价值计量的金融工具 (1) 各层次金融工具公 允 价值 于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币2,449,573,585.03 元, 无属于第一层次和第三层次的余 额。 (2) 公允价值所属层次间 的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变动。 (3) 第三层次公允价值本 期变动金额 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生变动。 2 、承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 39 页 共 49 页 3 、其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § 7


投资组 合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 2,449,573,585.03 41.86 其中:债券 2,449,573,585.03 41.86








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,031,425,327.13 34.72 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,333,439,504.07 22.79 4 其他各项资产 37,280,303.85 0.64 5 合计 5,851,718,720.08 100.00 7.2债券回购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 0.55 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(% ) 2 报告期末债券回购融资余额 370,780,174.80 6.77 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20% 。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 40 页 共 49 页 7.3 基金投资 组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天, 本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。 7.3.2


期末投 资组合平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 50.95 6.77 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 23.51 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90天 16.00 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —120天 10.58 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天( 含) —397天(含 ) 5.11 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 106.15 6.77 注: 根 据本 货币 市场 基金 基 金合 同规 定, 本基 金投 资组合 的平 均剩 余存 续期 不得超 过240 天 , 本 报告 期内本 货币 市场 基金 平均 剩余存 续期 未有 超过240 天 的情况 。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 41 页 共 49 页 7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明 根据本货币市场基金基金合同约定, 本基金投资组合的平均存续期不得超过240天, 本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 179,312,978.57 3.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 239,915,751.46 4.38 其中:政策性金融债 239,915,751.46 4.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 749,819,046.58 13.69 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,280,525,808.42 23.38 8 其他 - - 9 合计 2,449,573,585.03 44.72 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 0116986 24 16川能投 SCP001 1,000,000 99,995,974.40 1.83 2 1116983 05 16长春农村商 业银行CD109 1,000,000 99,128,420.80 1.81 3 0116986 35 16河钢SCP004 900,000 89,996,348.74 1.64 4 170203 17国开03 700,000 69,898,435.98 1.28 5 150417 15农发17 600,000 60,030,367.27 1.10


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 42 页 共 49 页 6 160308 16进出08 500,000 49,996,609.30 0.91 7 0116987 89 16河钢集 SCP005 500,000 49,994,852.67 0.91 8 0116987 92 16鲁黄金 SCP016 500,000 49,988,538.24 0.91 9 0117610 33 17柯桥国资 SCP003 500,000 49,986,267.26 0.91 10 1117800 33 17常熟农村商 行CD141 500,000 49,862,104.85 0.91 7.7 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0367% 报告期内偏离度的最低值 -0.1519% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的情况。 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。 7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合 报告附注 7.9.1 基金计价 方法说明。 本基金估值采用" 摊余 成本法" , 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免 采用" 摊余成本法" 计算 的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值 发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于 每一估值日, 采用估值 技术, 对基金持有的估 值对象进行重新评估,即" 影子定价" 。当 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 43 页 共 49 页 " 影子定价" 确定的基金 资产净值与" 摊余成本 法" 计算的基金资产净 值的负偏离度绝对值 达到0.25% 时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。当 正偏离度绝对值达到0.5% 时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离 度绝对值调整到0.5% 以内。 当负偏离度绝对值 达到0.5% 时, 基金管理 人应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内。 当负偏离度 绝对值连续两个交易日超过0.5% 时, 基金管理 人应当采用公允价值估值方法对持有投资 组合的账面价值进 行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清 算等措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 相关 法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按 国家最新规定估值。 7.9.2 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本期内没有 出现被监管部门立案调 查,或在 报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他 各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,536.27 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,805,767.58 4 应收申购款 14,460,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 37,280,303.85 7.9.4 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。 由于四舍五入的原因, 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 § 8 基金份额 持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人 结构 份额单位:份


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 44 页 共 49 页 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 财通财 通宝货 币A 2,043 179,694.85 347,181,723 .25 94.57% 19,934,861. 15 5.43% 财通财 通宝货 币B 197 25,939,228. 80 5,099,894,3 12.74 99.80% 10,133,760. 16 0.20% 合计 2,240 2,445,153.8 7 5,447,076,0 35.99 99.45% 30,068,621. 31 0.55% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例中 , 对 下属 分级 基金 , 比例的 分母 采用 各自 级 别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用期 末基 金份 额总额 ,特 此说 明。 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 财通财通宝 货币A 20.04 0.00% 财通财通宝 货币B - - 合计 20.04 0.00% 注:(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0; (2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 财通财通宝货币A 0 财通财通宝货币B 0 合计 0 本基 金基金经理持有本开放 财通财通宝货币A 0


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 45 页 共 49 页 式基金 财通财通宝货币B 0 合计 0 § 9


开放式 基金份额变动 单位:份 项目 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 基金合同生效日(2016 年7月27日) 基 金份额总额 1,186,753,840.53 6,653,960,290.62 本报告期期初基金份额总额 336,504,088.87 3,933,068,225.51 本报告期基金总申购份额 1,288,740,392.41 16,853,902,671.06 减:本报告期基金总赎回份额 1,258,127,896.88 15,676,942,823.67 本报告期期末基金份额总额 367,116,584.40 5,110,028,072.90 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 § 10 重大事件 揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 46 页 共 49 页 10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券 成交 金额 债券交易 占当期成 交总额的 比例 债券 回购 成交 金额 债券回购 交易占当 期成交总 额的比例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 比例 应支 付券 商的 佣金 应支付券 商的佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 财通 证券 1 72,81 6,471. 00 81.54% - - - - - - - 方正 证券 1 1,499, 550.0 0 1.68% - - - - - - - 天风 证券 1 14,98 9,000. 00 16.78% - - - - - - - 注:1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 :


(1) 经营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构;


(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ;


(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,能 积极 为公司 投资 业务 的开 展, 投资信 息的 交流 以及 其 他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。


2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 :


(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向, 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ,确 定选 用交 易 单元的 所属 券商 以及 (主 )交易 单元 ,报 投资 总监 与总经 理审 核批 准;


(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议, 经相 关业务 部门 确认 后, 报公 司领导 审批 ;


(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账 户开户 手续 。 10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。 10.9 其他重大 事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 《北京首旅酒店( 集团) 股份有限 公司简式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-10 2 《宁夏银星能源股份有限公司简 式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-17


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 47 页 共 49 页 3 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加代销机构并参加 基金申购费率优惠活动的公告》


中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-17 4 《杭州天目山药业股份有限公司 简式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-18 5 《财通财通宝货币市场基金2016 年第4季度报告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-21 6 《财通财通宝货币市场基金暂停 申购 (转换转入、 定期 定额投资) 业务的公告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-24 7 《杭州天目山药业股份有限公司 简式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-26 8 《杭州天目山药业股份有限公司 简式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-02-14 9 《关于财通基金管理有限公司旗 下部分基金增加代销机构的公 告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-02-22 10 《财通基金管理有限公司关于旗 下基金投资资产支持证券的公 告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-04 11 《财通财通宝货币市场基金更新 招募说明书 (2017 年第1号) 》 及 其摘要 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-09 12 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加代销机构并参加 基金申购费率优惠活动的公告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-10 13 《关于财通基金网站、 网上交易、 账户查询、专户查询及微信相关 业务暂停服务的公告》 管理人网站 2017-03-17 14 《财通财通宝货币市场基金2016 年年度报告》及其摘要 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-27 15 《财通财通宝货币市 场基金暂停 申购 (转换转入、 定期 定额投资) 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-29


财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 48 页 共 49 页 业务的公告》 16 《财通基金管理有限公司高级管 理人员变更公告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-01 17 《财通基金管理有限公司关于旗 下基金参加财通证券股份有限公 司基金申购费率优惠活动的公 告》


中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-11 18 《财通财通宝货币市场基金2017 年第1季度报告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-21 19 《关于财通基金管理有限公司旗 下部分基金增加江西银 行股份有 限公司为代销机构的公告》


中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-21 20 《财通财通宝货币市场基金暂停 申购 (转换转入、 定期 定额投资) 业务的公告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-26 21 《际华集团股份有限公司简式权 益变动报告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-26 22 《关于执行< 证券期货投资者适 当性管理办法> 、< 非居 民金融账 户涉税信息尽职调查管理办法> 的公告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-06-24 23 《财通基金管理有限公司关于旗 下基金2017年半年度资产净值的 公告》 中国证监会指定报刊及网 站 2017-07-03 § 11


影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息 本报告期内, 就本公司旗下部分基金参与新股发行申购存在申报金额超过基金总资 产的情况,中国证券监督管理委员会(下称" 中国证监会" )上海监 管局于2017年2月22 日对本基金管理人下发《关于对财通基金管理有限公司的监管提示函》(沪证监决 〔2017 〕54号) 。 本基金管理人已根据相关法律、 行政法规和中国证监会的要求进行整 财通财 通宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告 第 49 页 共 49 页 改, 并进一步优化内部控制, 规范相关业务流程。 要求基金经理下达新股申购投资指令 前, 通过投资交易管理系统进行试算, 同时降低投资组合可参与新股申购金额占组合总 资产的比例上限。 进一步加强基金经理对于合规风险的一线管控责任, 同时, 强化风险 管理人员复核环节的责任心和审慎程度,避免类似情况再次发生。 本报告期内,就本公司专户业务情况,中国证券监督管理委员会(下称" 中国证监 会" ) 上海监管局于2017 年6月14日对本公司下发 《关于对财通基金管理有限公司采取责 令改正措施的决定》 (沪证监决 〔2017〕49号 ) 。 本公司已根据相关 法律、 行政法规和 中国证监会的要求进行制订整改措施, 完善规范体系, 设立多道防线, 主动识别和防范 违法、违规行为,避免类似情况再次发生。 § 12


备查文 件目录 12.1 备查文件 目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、关于财通财通宝货币市场基金基金合同; 3、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议; 4、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书 及其更新 ; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 财通基金 管理有限公司 二〇一七 年八月二十四日