财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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财通多策 略精选混合型证券投资 基金(LOF)2017 年半年度 报告
2017年6 月30 日
基金管理 人：财通基金管理有限 公司
基金托管 人：中国光大银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年8 月24 日
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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§ 1
重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准 确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
财通多策略精选混合型证券投资基金于2016 年12月31日转为上市开放式基金
（LOF ），基金名称变 更为" 财通多策略精选 混合型证券投资基金（LOF ）" ，基金简
称变更为" 财通多策略 精选混合 （LOF ）" 。 本 基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 37
7.2.1 报告期 末按 行业分 类 的境内 股票投 资组 合 ............................................................................. 38
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 38
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 40
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 42
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 42
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 42
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 42
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 43
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 43
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 44
8.2 期末上市 基金 前十名 持有人 ........................................................................................................ 44
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 45
8.4 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 45
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 45
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 45
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10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 46
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 46
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 46
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 47
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 49
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 51
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§ 2
基金简 介
2.1 基 金基本 情况
基金名称 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 财通多策略精选混合(LOF)
场内简称 财通精选
基金主代码 501001
交易代码 501001
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年07月01 日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 875,217,484.03 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015-09-25
注：本 基金 于2016 年12月31 日正 式转 型为 财通 多策 略 精选混 合型 证券 投资 基金(LOF) 。
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝
对收益和长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展 趋势进
行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上
的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投
资组合整体风险基础上力争提高收益。
本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动
量策略的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投 财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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资组合；固定收益投资方面，在保证资产流动性的基
础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略
相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为
基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，
结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选
择权证的买入和卖出时机。
业绩比较基准
沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率
× 45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黄惠 张建春
联系电话 021-20537888 010-63639180
电子邮箱 service@ctfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 400-820-9888 95595
传真 021-20537999 010-63639132
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号
505室
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41楼
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 200120 100033
法定代表人 刘未 唐双宁
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ctfund.com
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基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§ 3 主要财务 指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日至2017 年6月30日）
本期已实现收益 45,667,313.69
本期利润 28,730,633.29
加权平均基金份额本期利润 0.0200
本期加权平均净值利润率 1.94%
本期基金份额净值增长率 3.22%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6 月30日)
期末可供分配利润 31,987,139.07
期末可供分配基金份额利润 0.0365
期末基金资产净值 927,289,323.93
期末基金份额净值 1.059
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 3.22%
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
(3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数（ 为期 末
余额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 6.65% 0.82% 2.80% 0.37% 3.85% 0.45%
过去 三个月 1.15% 0.76% 3.41% 0.34% -2.26% 0.42%
过去六个月 3.22% 0.58% 6.03% 0.31% -2.81% 0.27%
自基金合同转型日起
至今（2016年12月31
日-2017 年06月30日）
3.22% 0.58% 6.03% 0.31% -2.81% 0.27%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基金 选择 沪深300 指数 作为股 票投 资部 分的 业绩 基准， 选 择上 证国 债指 数作 为债券 投 资 部分 的业
绩基准 ，复 合业 绩比 较基 准为： 沪深300 指数 收益 率× 55% ＋上 证国 债指 数收 益 率× 45% 。
3.2.2 自基金合 同 转型 以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
财通多策 略精选 混合型 证 券投资基 金(LOF)
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年12 月31 日-2017 年6月30日）
财通多策略精选混合(LOF) 业绩比较基准
2016-12-31 2017-01-25 2017-02-24 2017-03-21 2017-04-17 2017-05-11 2017-06-07 2017-06-30
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
注：(1) 本基金 合同生 效日 为2015年7 月1日, 转型日 期为2016 年12 月31 日， 基 金转型至 披露时 点不
满一年；
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(2) 根 据《基 金合同 》规 定：本基 金投资 于股票 资 产占基金 净值：30%-95% ；债券、 中期票 据、
短期融资 券、资 产支持 证 券、债券 回购、 银行存 款 、货币市 场工具 等固定 收 益品种的 比例为 基
金资产净 值的0% ～70% ； 现金或到 期日在 一年以 内 的政府债 券不低 于基金 资 产净值的5% 。 本基
金建仓期 是2015 年7 月1 日至2016年1 月1日 ，截至 报 告期末及 建 仓期 末，基 金 的资产配 置符合 基
金契约的 相关要 求。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和 浙江瀚叶股份有限公司（原“浙江升华拜克生物股份有限公司”）
共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40% 。公司注册资本2
亿元人民币， 注册地上海， 经营 范围为基金募集、 基金销售、 资产管 理和中国证监会许
可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观， 致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列、 永安系列等多个子品
牌， 产品具有追求绝对收益、 标的丰富、 方案 灵活等特点， 为机构客户、 高端个人客户
提供个性化的理财选择。
公司现有员工183 余人，管理人员和主要业务骨干 的证券、基金从业平均年限在10
年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；
通过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的
投资能力、 规范的公司治理、 诚信至上的服务、 力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姚思劼
本基金
的基金
经理
2016年4月
21日
－ 6年
复旦大学理学学士、管理
学硕士。 2011 年7月加入财
通基金管理有限公司，历
任财通基金管理有限公司
助理研究员、研究员，研
究行业覆盖汽车、机械、 财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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公用事业等，重点关注高
端装备制造等战略新兴产
业，现任基金投资部的基
金经理。
金梓才
本基金
的基金
经理、 公
司基金
投资部
副总监
2016年12月
29日
－ 7年
上海交通大学工学硕士。
历任华泰资产管理有限公
司投资经理助理，信诚基
金管理有限公司TMT 行
业高级研究员。2014年8
月加入财通基金管理有限
公司。
注：(1) 基 金的 首任 基金 经 理，其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ，其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定
的解聘 日期 ；
(2) 非首任 基金 经理 ，其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期；
(3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 就本基金参与新股发行申购存在申报金额超过基金总资产的情况， 中
国证券监督管理委员会（下称" 中国证监会" ） 上海监管局于2017年2月22日对本基金管
理人下发《关于对财通基金管理有限公司的监管提示函》（沪证监决〔2017〕54号）。
本基金管理人已根据相关法律、 行政法规和中国证监会的要求进行整改， 并进一步优化
内部控制， 规范相关业务流程。 要求基金经理下达新股申购投资指令前， 通过投资交易
管理系统进行试算，同时降低投资组合可参与新股申购金额占组合总资产的比例上限。
进一步加强基金经理对于合规风险的一线管控责任， 同时， 强化风险 管理人员复核环节
的责任心和审慎程度，避免类似情况再次发生。
本报告期内， 除上述情 况外， 本基金管理人严 格遵守 《中华人民共和 国证券投资基
金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
基金合同和 其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全
高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋
求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将 投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公 开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合 间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本公司 原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型、 上市开放式基金。 本报 告期内， 本投资组合与 本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发
生影响市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事 中严密监控， 以及事后 的统计排查， 本报告期 内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交 易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年二季度， 国内经济见顶小幅回落， 房地产总体销量增速下滑但三四线城市具
有一定滞后效应，导致经济短期处于平稳区间。同时，由于金融强监管去杠杆等措施，
使得市场利率快速上行， 对股票市场的估值形成较大冲击， 大部分股票的下跌不可避免。
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在报告期内，本基金较大比例配置了 白酒、消费电子等行业，取得了较好的收益。
未来， 我们仍将通过对行业及公司基本面的深入分析， 密切跟踪公司基本面的变化， 力
争取得稳健可持续的业绩回报。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2017年6月30 日， 本基金本报告期内净值增长率为3.22% ， 业绩比较基准增长率
为6.03% ，跑输业绩比较基准2.81% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2017 年， 我们认为中国经济将保持平稳运行。 从经济来看， 经济高位运行， 下滑幅
度弱于预期， 未来在十九大期间， 经济有望继续平稳运行； 另一方面， 利率上行的最 快
阶段或已经过去， 未来虽然还有可能上升， 但对股票市场的影响应该已不大； 最后， 我
们对成长股、消费股的增长空间、估值水平、短期增速都保持较强的信心。总结来看，
我们对三季度的市场保持乐观，市场的机会逐步显现。
我们认为未来一段时间， 市场的风格可能多元化， 包括成长股、 周期股、 消费股都
有表现的机会，并且严重追求业绩确定性的市场已经过去，未来将综合考量成长空间、
短期增速、 增长逻辑及持续性等方面， 将目光重点放在新能源汽车、 电子、 部分小家电、
汽车零配件等 行业，优中选优，精选个股，争取为基金份额持有人获取较好的回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资部、 专户投资部、 固定收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相 关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确 保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资
产管理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25% 。
本报告期内本基金未进行过 利润分配。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在 财通多策略精选混合型证券投资基金
(LOF) 托管过程中， 严 格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理 办法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，
依法安全保管了基金的全部资产，对 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)的投资
运作进行了全面的会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同时，
按规定如实、 独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份
额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定， 对基金管理人 ——财通基金管理有限 公司的投资运作、 信息披露等
行为进行了复核、 监督， 未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金 份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该
基金在运作中遵守了有关法律法规的要求， 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实
际运作情况进行处理。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人 ——财通基金管理有限 公司编制的 财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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《财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告》进行了复核，认为报
告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。
§ 6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2017年6 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 130,894,085.79 794,475,679.18
结算备付金
6,301,096.16 8,762,410.40
存出保证金
1,286,996.61 585,922.06
交易性金融资产 6.4.7.2 788,072,292.75 808,288,157.00
其中：股票投资
788,072,292.75 808,288,157.00
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 10,900,000.00 1,029,561,704.35
应收证券清算款
－ 59,746,767.98
应收利息 6.4.7.5 25,249.02 2,786,485.27
应收股利
－ －
应收申购款
6,798.03 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
937,486,518.36 2,704,207,126.24
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
5,696,871.15 －
应付赎回款
1,637,389.21 －
应付管理人报酬
1,162,154.27 3,473,094.64
应付托管费
193,692.40 578,849.13
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 1,243,279.28 924,581.95
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 263,808.12 410,000.00
负债合计
10,197,194.43 5,386,525.72
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 875,217,484.03 2,631,206,391.29
未分配利润 6.4.7.10 52,071,839.90 67,614,209.23
所有者权益合计
927,289,323.93 2,698,820,600.52
负债和所有者权益总计
937,486,518.36 2,704,207,126.24
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 报告截 止日2017 年06 月30 日， 基金 份额 净值1.059 元，基 金份 额总 额875,217,484.03 份。
6.2 利润表
会计主体：财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2017年1月1日至2017 年6月30日
一、收入
46,456,174.50
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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1.利息收入
6,474,372.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,683,692.77
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
4,790,679.23
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
52,658,444.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 44,026,052.10
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
5
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 8,632,392.09
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.16 -16,936,680.40
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填
列）
－
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列 6.4.7.17 4,260,038.71
减：二、 费用
17,725,541.21
1．管理人报酬
11,152,785.25
2．托管费
1,858,797.52
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 4,554,650.32
5．利 息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.19 159,308.12
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 28,730,633.29
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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号填列）
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以 “- ”号
填列）
28,730,633.29
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 本基 金于2016 年12 月31 日正式 转型 为上 市开 放式 基金 ， 无比 较式 的上 年度 可比期 间， 特此 说明 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,631,206,391.2
9
67,614,209.23 2,698,820,600.52
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 28,730,633.29 28,730,633.29
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ” 号填列）
-1,755,988,907.
26
-44,273,002.62 -1,800,261,909.88
其中：1.基金申购款 1,280,502.58 38,042.69 1,318,545.27
2.基金赎回款
-1,757,269,409.
84
-44,311,045.31 -1,801,580,455.15
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
875,217,484.03 52,071,839.90 927,289,323.93
注： 本基 金于2016 年12 月31 日正 式转 型为 上市 开放 式基金 ， 无 比较 式的 上年 度可比 期间 ， 特 此说 明；
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊 王家俊 许志雄
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
财通多策略精选混合型证券投资基金 （以下简称" 本基金") ， 系经中国 证券监督管理
委员会 （以下简称" 中 国证监会" ） 证监许可[2015]944 号文 《关于准予财通多策略精选混
合型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由基 金管理人财通基金管理有限公司于2015 年
6月9日至2015年6月26 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具安永华明(2015) 验字第60951782_B205 号验资报 告后，向中国证
监会报送基金备案材料。 基金合同于2015年7月1日生效。 本基金为契约型， 存续期限不
定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币2,630,111,768.44 元， 在 募
集期间产生的活期存款利息为人民币1,094,622.85 元， 以上实收基金 （ 本息） 合计为人民
币2,631,206,391.29 元， 折合2,631,206,391.29份基金份额。 基金合同生效后， 本基金设一
个18个月的封闭期， 起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日 （若该日为非工
作日， 则为该日之前的最后一个工作日） 止。 在封闭期内， 本基金不开放申购、 赎回业
务， 但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。 封闭期届满后，
本基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国光大银行股份有限
公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证 、 债券、 中期票据、
短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行 存款、 货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种， 基 金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。股票资产比例为基金资产净值的30% ～95% ；债券、中期票据、短期融资券、资
产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净
值的0% ～70% ； 转换为 上市开放式基金 （LOF ） 后， 现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% 。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当
程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45%
财通多策略精选混合型证券投资基金于2016 年12月31日转为上市开放式基金
（LOF ），基金名称变 更为" 财通多策略精选 混合型证券投资基金（LOF ）" ，基金简称
变更为" 财通多策略精 选混合（LOF ）" 。本 基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，现 财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资 基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续 经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30
日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经 国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
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2. 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定。 对证 券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理
人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理 人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3% 的征收率
缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值
税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和
增值税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未
缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增
值税应纳税额中抵减。
3. 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定 ，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政 财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上述
所得统一适用20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国 家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上 市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 130,894,085.79
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 130,894,085.79
注：本 基金 本报 告期 末未 投资于 定期 存款 。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 739,203,327.22 788,072,292.75 48,868,965.53
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贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 739,203,327.22 788,072,292.75 48,868,965.53
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 10,900,000.00 －
合计 10,900,000.00 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 23,875.41
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 2,835.50
应收债券利息 －
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应收买入返售证券利息 -2,041.09
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 579.20
合计 25,249.02
注：其 他为 结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,243,279.28
银行间市场应付交易费用 －
合计 1,243,279.28
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 263,808.12
合计 263,808.12
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017年6 月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,631,206,391.29 2,631,206,391.29
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第 24 页 共 51 页
本期申购 1,280,502.58 1,280,502.58
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -1,757,269,409.84 -1,757,269,409.84
本期末 875,217,484.03 875,217,484.03
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 本期 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,808,563.30 65,805,645.93 67,614,209.23
本期利润 45,667,313.69 -16,936,680.40 28,730,633.29
本期基金份额交易产
生的变动数
-15,488,737.92 -28,784,264.70 -44,273,002.62
其中：基金申购款 7,875.00 30,167.69 38,042.69
基金赎回款 -15,496,612.92 -28,814,432.39 -44,311,045.31
本期已分配利润 － － －
本期末 31,987,139.07 20,084,700.83 52,071,839.90
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日至2017年6 月30日
活期存款利息收入 1,529,473.32
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 147,113.83
其他 7,105.62
合计 1,683,692.77
注：本 基金 本期 末其 他利 息收入 为结 算保 证金 利息 收入。
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
第 25 页 共 51 页
卖出股票成交总额 1,608,898,685.05
减：卖出股票成本总额 1,564,872,632.95
买卖股票差价收入 44,026,052.10
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
本基金本报告期未投资债券，债券投资收益为零。
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
本基金本报告期未有买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投 资收益 —— 赎回差 价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投 资收益 —— 申购差 价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期未投资衍生工具，衍生工具收益为零。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 8,632,392.09
基金投资产生的股利收益 －
合计 8,632,392.09
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 -16,936,680.40
—— 股票投资 -16,936,680.40
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—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -16,936,680.40
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 4,260,038.71
合计 4,260,038.71
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 4,554,650.32
银行间市场交易费用 －
合计 4,554,650.32
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 99,177.14
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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帐户维护费 15,000.00
其他费用 500.00
合计 159,308.12
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至2017年06月30 日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、 半年度报告批准报出日之前无需要说明的资产负债表
日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通 基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国光大银行股份有限公司(" 中国光大
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交 易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
第 28 页 共 51 页
6.4.10.1.4 债券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
11,152,785.25
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
1,954,108.61
注：(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日计 提， 按月 支
付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令， 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起2 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延;
(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当 年天 数;
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金 管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目;
(4) 本基 金于2016 年12 月31 日正式 转型 为上 市开 放式 基金 ， 无比 较式 的上 年度 可比期 间， 特此 说明 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,858,797.52
注：(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延；
(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数 ；
(3) 本基 金于2016 年12 月31 日正式 转型 为上 市开 放式 基金 ， 无比 较式 的上 年度 可比期 间， 特此 说明 。
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第 29 页 共 51 页
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有 资金投资本基 金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国光大银行
活期存款
130,894,085.79 1,529,473.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-30
2017-
07-10
认购新发
证券
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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60333
1
百达
精工
2017-06-27
2017-
07-05
认购新发
证券
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-23
2017-
07-03
认购新发
证券
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-28
2017-
07-06
认购新发
证券
20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4
00287
9
长缆
科技
2017-06-05
2017-
07-07
认购新发
证券
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
00288
2
金龙
羽
2017-06-15
2017-
07-17
认购新发
证券
6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2
30067
0
大烨
智能
2017-06-26
2017-
07-03
认购新发
证券
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
30067
1
富满
电子
2017-06-27
2017-
07-05
认购新发
证券
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
30067
2
国科
微
2017-06-30
2017-
07-12
认购新发
证券
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
注：实际可流通日以上市公司届时发布的公告为准。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00242
6
胜利
精密
2017-
01-16
重大事项 7.68 - －
5,707,
297
37,165,918
.88
43,832,040
.96
00260
0
江粉
磁材
2017-
02-27
重大资产
重组
11.46
2017-
08-09
6.25
660,8
69
3,799,996.
75
7,573,558.
74
30051
8
盛讯
达
2016-
12-13
重大资产
重组
113.30
2017-
07-10
101.97 1,306 29,019.32 147,969.80
注：(1) 流 通受 限股 票的 复 牌日期 以上 市公 司发 布的 公告时 间为 准 。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正 回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
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第 31 页 共 51 页
本基金是一只标准混合型证券投资基金， 属于中高等级风险品种。 本基金投资的金
融工具主要包括股票、 债券等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要
目标是加强对投资风险的防范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利
益； 同时， 提升基金投资组合的风险调整后收益水平， 将以上各种风险控制在限定的范
围之内，在基金的风险和收益之间 取得最佳的平衡，实现" 风险和收 益相匹配" 的投资目
标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系 统全面、 切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作， 公司下设投资决策委员会和风险控制委
员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和 防控。 公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制， 作为一线责任
人， 将风险控制在最小范围内。 同时， 公司设 独立的监察稽核部和风险管理部， 两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量 化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 建立相应
的分级别的交易对手库， 并分别限定交易额度， 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行， 按银行同业利率计息， 与该银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
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6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的 基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ； 且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他公开募集证券投资基金共同持有一家公司发行的
证券均不超过其总发行数量的10% 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外，其余均
能及时变现。 此外， 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6月
30 日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
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资产
银行存款
130,894,
085.79
－ － － － －
130,894,
085.79
结算备付金
6,301,09
6.16
－ － － － －
6,301,09
6.16
存出保证金
1,286,99
6.61
－ － － － －
1,286,99
6.61
交易性金融
资产
－ － － － －
788,072,
292.75
788,072,
292.75
买入返售金
融资产
10,900,0
00.00
－ － － － －
10,900,0
00.00
应收利息 － － － － －
25,249.0
2
25,249.0
2
应收申购款 － － － － － 6,798.03 6,798.03
资产总计
149,382,
178.56
－ － － －
788,104,
339.80
937,486,
518.36
负债
应付证券清
算款
－ － － － －
5,696,87
1.15
5,696,87
1.15
应付赎回款 － － － － －
1,637,38
9.21
1,637,38
9.21
应付管理人
报酬
－ － － － －
1,162,15
4.27
1,162,15
4.27
应付托管费 － － － － －
193,692.
40
193,692.
40
应付交易费
用
－ － － － －
1,243,27
9.28
1,243,27
9.28
其他负债 － － － － －
263,808.
12
263,808.
12
负债总计 － － － － －
10,197,1
94.43
10,197,1
94.43
利率敏感度
缺口
149,382,
178.56
－ － － －
777,907,
145.37
927,289,
323.93
上年度末 1个月以 1-3个月 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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2016 年12月
31日
内
-1年
资产
银行存款
794,475,
679.18
－ － － － －
794,475,
679.18
结算备付金
8,762,41
0.40
－ － － － －
8,762,41
0.40
存出保证金
585,922.
06
－ － － － －
585,922.
06
交易性金融
资产
－ － － － －
808,288,
157.00
808,288,
157.00
买入返售金
融资产
1,029,56
1,704.35
－ － － － －
1,029,56
1,704.35
应收证券清
算款
－ － － － －
59,746,7
67.98
59,746,7
67.98
应收利息 － － － － －
2,786,48
5.27
2,786,48
5.27
资产总计
1,833,38
5,715.99
－ － － －
870,821,
410.25
2,704,20
7,126.24
负债
应付管理人
报酬
－ － － － －
3,473,09
4.64
3,473,09
4.64
应付托管费 － － － － －
578,849.
13
578,849.
13
应付交易费
用
－ － － － －
924,581.
95
924,581.
95
其他负债 － － － － －
410,000.
00
410,000.
00
负债总计 － － － － －
5,386,52
5.72
5,386,52
5.72
利率敏感度
缺口
1,833,38
5,715.99
－ － － －
865,434,
884.53
2,698,82
0,600.52
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类 。
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
截至报告期末， 本基金无交易性债券投资， 因此利率风险因素对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 以价值投资为核心 ， 通过对
宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 股票投资比
例为基金资产的30%-95% ，债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%-70% ；转换为上
市开放式基金 （LOF ） 后， 现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
上年度末
2016 年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 788,072,292.75 84.99 808,288,157.00 29.95
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衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 788,072,292.75 84.990 808,288,157.00 29.95
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及
业绩比较基准的变动。
假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设
3.贝塔系数的估计以过去六个月的历史数据作为样本，采用线性回归法 估
计。
假设 4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
业绩比较基准增加1% 11,607,819.72 44,937,430.53
业绩比较基准减少1% -11,607,819.72 -44,937,430.53
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
1、公允价值
1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2) 以公允价值计量的金融工具
(1) 各层次金融工具公允 价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币736,395,040.15元，属于第二层次的余额为人民币
51,677,252.60 元，无属于第三层次的余额。
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币691,282,409.72元，属于第二层次的余额为人民币
117,005,747.28 元，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次 间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和 可转换债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或属于 财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限
售期间不将相关股票和 可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和 可转换债券 公允价值应属第
二层次或第三层次。
(3) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本
期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 788,072,292.75 84.06
其中：股票 788,072,292.75 84.06
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 10,900,000.00 1.16
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 137,195,181.95 14.63
7 其他各项资产 1,319,043.66 0.14
8 合计 937,486,518.36 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票 投资组合
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 1,012,000.00 0.11
C 制造业 683,442,378.35 73.70
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 790,000.00 0.09
E 建筑业 1,464,400.00 0.16
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 975,000.00 0.11
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,329,203.62 4.13
J 金融业 7,718,300.00 0.83
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 762,000.00 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 53,579,010.78 5.78
S 综合 － －
合计 788,072,292.75 84.99
7.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
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1 603355 莱克电气 1,330,068 78,168,096.36 8.43
2 600197 伊力特 3,243,636 63,348,211.08 6.83
3 000858 五 粮 液 1,099,858 61,218,096.28 6.60
4 600114 东睦股份 3,358,323 58,770,652.50 6.34
5 600563 法拉电子 1,103,934 54,545,378.94 5.88
6 300232 洲明科技 3,350,000 53,600,000.00 5.78
7 300426 唐德影视 2,200,533 52,064,610.78 5.61
8 600703 三安光电 2,599,932 51,218,660.40 5.52
9 002635 安洁科技 1,402,084 50,783,482.48 5.48
10 600519 贵州茅台 103,043 48,620,839.55 5.24
11 300097 智云股份 1,685,995 45,521,865.00 4.91
12 600388 龙净环保 2,870,056 44,571,969.68 4.81
13 002426 胜利精密 5,707,297 43,832,040.96 4.73
14 300031 宝通科技 2,075,780 38,173,594.20 4.12
15 002456 欧菲光 875,000 15,898,750.00 1.71
16 002600 江粉磁材 660,869 7,573,558.74 0.82
17 601939 建设银行 1,000,000 6,150,000.00 0.66
18 600104 上汽集团 80,000 2,484,000.00 0.27
19 000903 云内动力 380,000 1,729,000.00 0.19
20 002343 慈文传媒 40,000 1,514,400.00 0.16
21 000063 中兴通讯 50,000 1,187,000.00 0.13
22 603993 洛阳钼业 200,000 1,012,000.00 0.11
23 601111 中国国航 100,000 975,000.00 0.11
24 600030 中信证券 50,000 851,000.00 0.09
25 600886 国投电力 100,000 790,000.00 0.09
26 600068 葛洲坝 70,000 786,800.00 0.08
27 000888 峨眉山Ａ 60,000 762,000.00 0.08
28 600036 招商银行 30,000 717,300.00 0.08
29 601668 中国建筑 70,000 677,600.00 0.07
30 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.02
31 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
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32 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
33 300666 江丰电子 2,276 43,448.84
0.00
34 603335 迪生力 2,230 24,864.50
0.00
35 002879 长缆科技 1,313 23,660.26
0.00
36 002881 美格智能 989 22,608.54
0.00
37 603679 华体科技 809 21,438.50
0.00
38 603938 三孚股份 1,246 20,932.80
0.00
39 002882 金龙羽 2,966 18,389.20
0.00
40 603933 睿能科技 857 17,311.40
0.00
41 603305 旭升股份 1,351 15,212.26
0.00
42 300669 沪宁股份 841 14,650.22
0.00
43 300670 大烨智能 1,259 13,760.87
0.00
44 603286 日盈电子 890 13,528.00
0.00
45 300672 国科微 1,257 10,659.36
0.00
46 603331 百达精工 999 9,620.37
0.00
47 300671 富满电子 942 7,639.62
0.00
48 603617 君禾股份 832 7,429.76
0.00
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 80,758,823.96 2.99
2 300426 唐德影视 74,392,665.27 2.76
3 000858 五 粮 液 74,158,503.92 2.75
4 603355 莱克电气 71,093,811.47 2.63
5 600114 东睦股份 67,975,854.69 2.52
6 600563 法拉电子 67,238,225.13 2.49
7 600197 伊力特 64,947,732.94 2.41
8 300097 智云股份 63,701,757.50 2.36
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9 600240 华业资本 57,403,955.56 2.13
10 300197 铁汉生态 56,170,855.23 2.08
11 600703 三安光电 55,351,558.72 2.05
12 300232 洲明科技 47,329,779.07 1.75
13 002640 跨境通 45,480,206.75 1.69
14 300031 宝通科技 44,649,739.68 1.65
15 002497 雅化集团 44,580,883.12 1.65
16 600491 龙元建设 44,080,265.30 1.63
17 000921 海信科龙 44,071,131.00 1.63
18 002466 天齐锂业 43,954,775.00 1.63
19 600388 龙净环保 41,063,102.79 1.52
20 002635 安洁科技 39,959,446.75 1.48
注：" 买入 金额" 按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 86,527,351.10 3.21
2 601788 XD光大证 78,171,876.89 2.90
3 600807 天业股份 74,480,214.71 2.76
4 002230 科大讯飞 69,609,933.45 2.58
5 600588 用友网络 63,577,756.85 2.36
6 000768 中航飞机 62,260,153.35 2.31
7 600604 市北高新 51,738,899.62 1.92
8 600240 华业资本 51,199,648.49 1.90
9 002640 跨境通 48,720,196.83 1.81
10 300020 银江股份 48,390,259.30 1.79
11 600022 山东钢铁 47,437,930.88 1.76
12 000921 海信科龙 46,594,000.15 1.73
13 002497 雅化集团 45,497,852.80 1.69
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14 300197 铁汉生态 45,288,531.84 1.68
15 600519 贵州茅台 43,034,348.56 1.59
16 002466 天齐锂业 40,811,201.20 1.51
17 600491 龙元建设 39,885,385.74 1.48
18 600887 伊利股份 37,505,724.00 1.39
19 601186 XD中国铁 37,029,313.58 1.37
20 300083 劲胜智能 33,422,501.25 1.24
注：" 卖出 金额" 按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,561,593,449.10
卖出股票的收入（成交）总额 1,608,898,685.05
注： 本表" 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额" ，" 卖出股 票 收入 （成 交） 总额" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期内未投资贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
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7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金暂不投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期 货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,286,996.61
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 25,249.02
5 应收申购款 6,798.03
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,319,043.66
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其 他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
8,075 108,386.07 446,109,871.15 50.97% 429,107,612.88 49.03%
8.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广东粤财信托有限公司－
粤财信托· 粤银1号证券投
资单一资金信托计
29,502,998.00 21.77%
2 廖卓鹏 6,953,704.00 5.13%
3 李良哲 4,843,480.00 3.57%
4
新昌民间融资服务中心有
限公司
3,000,000.00 2.21%
5 苏州留耕堂投资有限公司 2,726,600.00 2.01%
6
瑞泰人寿保险有限公司－
万能
2,724,700.00 2.01%
7 王立志 2,180,000.00 1.61%
8 叶芳香 1,993,291.00 1.47%
9 唐静 1,992,121.00 1.47%
10 海口嘉禾投资有限公司 1,955,977.00 1.44%
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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注：上 述份 额持 有人 为场 内持有 人。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
52,385.35 0.01%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0；
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
8.4 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 9
开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同 转型日(2016 年12月31日) 基金份额总额 2,631,206,391.29
本报告期期初基金份额总额 2,631,206,391.29
本报告期基金总申购份额 1,280,502.58
减：本报告期基金总赎回份额 1,757,269,409.84
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 875,217,484.03
注：(1) 基 金合 同生 效后 ， 本基金 设一 个18 个月 的封 闭期， 起讫 时间 为基 金合 同生效 之日 至18 个月 后
的对应 日（ 若该 日为 非工 作日， 则为 该日 之前 的最 后一个 工作 日） 止。 在封 闭期内 ，本 基金 不开 放
申购、 赎回 业务 ，但 投资 人可在 本基 金上 市交 易后 通过上 海证 券交 易所 转让 基金份 额;
(2) 总申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额; 总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§ 10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人 、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金 进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计 师事务所 （特
殊普通合伙）。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2
128,913,
946
4.07% 118,957.31 4.46% －
海通证券 2
750,052,
764.9
23.68% 540,662.15 20.29% －
申万宏源 2
508,315,
132.46
16.05% 367,287.71 13.78% －
天风证券 2
1,780,09
4,767.06
56.2%
1,637,885.2
9
61.46% －
注：1 、基 金专 用 交 易单 元 的选择 标准 如下 ：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国金证券 － － － － － －
海通证券 － －
2,082,80
0,000
14.87% － －
申万宏源 － －
608,800,
000
4.35% － －
天风证券 － －
11,311,4
00,000
80.78% － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《财通基金管理有限公司旗下基
金净值更正公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-05
2
《北京首旅酒店( 集团) 股份有限
公司简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-10
3
《宁夏银星能源股份有限公司简
式权益变动 报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-17
4
《杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-18
5
《财通多策略精选混合型证券投
资基金(LOF)2016 年第4 季度报
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-21
6
《杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-26
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
第 48 页 共 51 页
7
《财通多策略精选混合型证券投
资基金（LOF ）更新招 募说明书
（2017年第1 号）》及其摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-06
8
《杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-14
9
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行基金申
购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-23
10
《关于财通基金网站、 网上交易、
账户查询、专户查询及微信相关
业务暂停服务的公告》
管理人网站 2017-03-17
11
《关于财通多策略精选混合型证
券投资基金（LOF ）交 易光大证
券股份有限公司股份的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-18
12
《财通多策略精选混合型证券投
资基金(LOF)2016 年年 度报告》 及
其摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-27
13
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国工商银行基
金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-31
14
《财通基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-01
15
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金参加财通证券股份有限公
司基金申购费率优惠活动的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-11
16
《关于财通多策略精选混合型证
券投资基金 （LOF) 增加 方正证券
股份有限公司为代销机构的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-15
17
《财通多策略精选混合型证券投
资基金(LOF)2017 年第1 季度报
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-21
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
第 49 页 共 51 页
18
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行基金申
购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-22
19
《际华集团股份有限公司简式权
益变动报告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-26
20
《关于执行《证券期货投资者适
当性管理办法》、《非居民金融
账户涉税信息尽职调查管理办
法》的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-24
21
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行手机银
行基金申购费率优惠活动的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-07-01
22
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-07-01
23
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2017年半年度资产净值的
公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2017-07-03
§ 11
影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017-01-01至
2017-06-30
800,17
9,000.
00
0
400,00
0,000.
00
400,179,00
0.00
45.72%
产品特有风险
投资人通过上海证券交易所转让基金份额时，转让价格可能与基金份额净值产生偏
离，投资人面临基金份额二级市场交易价格的折溢价风险。
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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在报告期内， 本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20% ， 可能对基金运作
造成如下风险：
(1) 赎回申请延缓支付的 风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回， 中小投资者可能面临小额赎回申
请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2) 基金净值大幅波动的 风险
该等投资者 大额赎回时， 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动；
(3) 基金规模过小导致的 风险
该等投资者赎回后， 很可能导致基金规模过小。 基金可能会面临投资银行间债券、 交
易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
本报告期内， 就本基金参与新股发行申购存在申报金额超过基金总资产的情况， 中
国证券监督管理委员会（下称" 中国证监会" ） 上海监管局于2017年2月22日对本基金管
理人下发《关于对财通基金管理有限公司的监管提示函》（沪证监决〔2017〕54号）。
本基金管理人已根据相关法律、 行政法规和中国证监会的要求进行整改， 并进一步优化
内部控制， 规范相关业务流程。 要求基金经理下达新股申购投资指令前， 通过投资交易
管理系统进行试算，同时降低投资组合可参与新股申购金额占组合总资产的比例上限。
进一步加强基金经理对于合规风险的一线管控责任， 同时， 强化风险 管理人员复核环节
的责任心和审慎程度，避免类似情况再次发生。
本报告期内，就本公司专户业务情况，中国证券监督管理委员会（下称" 中国证监
会" ） 上海监管局于2017 年6月14日对本公司下发 《关于对财通基金管理有限公司采 取责
令改正措施的决定》 （沪证监决 〔2017〕49号） 。 本公司已根据相关法律、 行政法规和
中国证监会的要求进行制订整改措施， 完善规范体系， 设立多道防线， 主动识别和防范
违法、违规行为，避免类似情况再次发生。
§ 12
备查文 件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金合同；
3、财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金托管协议；
4、财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书及其更新；
财通多 策略 精选 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017 年 半 年度报 告
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5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市银城中路68 号时代金融中心41楼。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com 。
财通基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十四日
