德 邦 新 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 德邦新添利 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年08 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年06 月30 日 止。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 德邦新添利 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 德邦新添利 2017 年半年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 德邦新 添利 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 德邦新 添利
基金主 代码 001367
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 426,016,992.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 德邦新 添 利 A 德邦新 添 利C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001367 002441
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 293,218,418.57 份 132,798,574.36 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下 ， 追 求超 过当 期业 绩 比较基 准的 投资 收益 ， 力 争
基金资 产的 长期 、稳 健、 持续增 值。
投资策 略
本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的 市场 分析相 结合 的方 法实 现大
类资产 配置 ，把 握不 同的 经济发 展阶 段各 类资 产的 投资机 会， 根据 宏观 经 济 、
基准利 率水 平等 因素 ， 预 测债券 类、 货币 类等 大类 资产的 预期 收益 率水 平 ， 结
合各类 别资 产的 波动 性以 及流动 性状 况分 析 ， 在 有 效控制 风险 的基 础上 ， 在 不
同的大 类资 产之 间进 行动 态调整 和优 化 ， 以 规避 市 场风险 ， 获得 基金 资产 的 稳
定增值 ，提 高基 金收 益率 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 ×90%+ 沪深 300 指数 收益 率 ×10 %
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 德邦基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李定荣 郭明
联系电 话 021-26010999 010-66105799
电子邮 箱 service@dbfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008217788 95588 德邦新添利 2017 年半年度报告
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传真 021-26010808 010-66105798
注册地 址
上海市 虹口 区吴 淞 路 218
号宝矿 国际 大 厦 35 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 虹口 区吴 淞 路 218
号宝矿 国际 大 厦 35 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200080 100140
法定代 表人 姚文平 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券报 》 、 《证 券时 报》 、
《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dbfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 德邦基 金管 理有 限公 司
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国
际大 厦 35 层
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号上
海环球 金融 中 心 50 楼
德邦新添利 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 德邦新 添 利A 德邦新 添 利 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,276,303.44 460,960.23
本期利 润 11,426,247.32 7,902,357.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0398 0.0336
本期加 权平 均净 值利 润率 3.92% 2.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.97% 3.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,685,753.17 17,509,963.90
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0092 0.1319
期末基 金资 产净 值 305,422,153.38 154,977,005.66
期末基 金份 额净 值 1.0416 1.1670
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 16.87% 56.13%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
德邦新 添 利 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.03% 0.19% 1.31% 0.09% 0.72% 0.10%
过去三 个月 3.07% 0.16% -0.19% 0.11% 3.26% 0.05%
过去六 个月 3.97% 0.13% -0.88% 0.10% 4.85% 0.03% 德邦新添利 2017 年半年度报告
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过去一 年 4.17% 0.10% -0.89% 0.17% 5.06% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
16.87% 0.27% -16.60% 0.87% 33.47% -0.60%
德邦新 添 利 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.99% 0.19% 1.31% 0.09% 0.68% 0.10%
过去三 个月 2.97% 0.16% -0.19% 0.11% 3.16% 0.05%
过去六 个月 3.87% 0.13% -0.88% 0.10% 4.75% 0.03%
过去一 年 4.78% 0.10% -0.89% 0.17% 5.67% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
56.13% 2.58% 1.36% 0.38% 54.77% 2.20%
注：本 基金 份额 持有 人大 会于 2016 年 7 月 26 日表 决通过 了《 关于 德邦 新添 利灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 转型 及基 金合 同修改 有关 事项 的议 案》 ， 自 2016 年7 月28 日 起， 本基金 由原 德邦 新添
利灵活配置混 合型证券 投 资基金转型为 德邦新添 利 债券型证券投 资基金， 业 绩比较基准 由原沪深
300 指数收益率 × 50% + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 ×5 0% 变 更 为 中 债 综 合 全 价 指 数 收 益 率 ×9 0% + 沪
深300 指数 收益 率 × 10% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 ： 本基 金份 额持 有人 大会 于 2016 年7 月26 日 表决通 过了 《 关于 德邦 新 添利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金转 型及 基金 合同修 改有 关事 项的 议案 》 ， 自 2016 年 7 月 28 日起 ， 本基金 由原 德邦 新
添利灵活配置 混合型证 券 投资基金转型 为德邦新 添 利债券型证券 投资基金 ， 基金转型日 起至报告
期期末 ，本 基金 运作 时间 已满一 年。 业绩 比较 基准 由原沪 深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中证 综合 债 券
指数收 益率 ×50 % 变 更为 中 债综合 全价 指数 收益 率 × 9 0%+沪深 300 指 数收 益率 × 10% 。 本基 金的 建
仓期 为6 个 月， 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同 规 定。
2： 投 资者 自2016 年2 月18 日起 持有 本基 金 C 类份 额， 图2 所 示日 期为2016 年 2 月 18 日至2017
年6 月30 日。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
德邦基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 （证 监许 可[2012]249 号） 批准 ，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股 东为德邦 证 券股份有限公 司、西子 联 合控股有限公 司、浙江 省 土产畜产进 出口集团
有限公 司， 注册 资本 为 2 亿元人 民币 。公 司以 修身 、齐家 、立 业、 助天 下为 己任， 秉持 长期 的 价
值投资 理念 ，坚 守严 谨的 风险控 制底 线， 致力 于增 加客户 财富 ，为 客户 提供 卓越的 理财 服务 。
截止 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 ：德 邦多 元回报 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、德 邦如意 货币 市场 基金 、德 邦纯 债 9 个 月定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 德邦 景颐债 券型 证券 投资 基金 、德邦 德 焕 9 个月定
期开放债券型 证券投资 基 金、德邦德景 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 德邦现金宝 交易型货
币市场基金、 德邦锐璟 债 券型证券投资 基金、德 邦 增利货币市场 基金、德 邦 优化灵活配 置混合型
证券投资基金 、德邦德 信 中证中高收益 企债指数 证 券投资基金（LOF ） 、德 邦 德利货币市 场基金、
德邦大健康灵 活配置混 合 型证券投资基 金、德邦 福 鑫灵活配置混 合型证券 投 资基金、德 邦鑫星价
值灵活配置混 合型证券 投 资基金、德邦 鑫星稳健 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、德邦新 添利债券
型证券投资基 金、德邦 新 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、德 邦锐乾债 券 型证券投资 基金、德
邦群利债券型 证券投资 基 金、德邦稳盈 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 德邦量化优 选股票型
证券投 资基 金（LOF ）和 德 邦锐祺 债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁孙楠
本基金 的
基 金 经
理、德 邦
如意货 币
市 场 基
金、德 邦
德信中 证
中高收 益
企债指 数
证券投 资
2017 年 1 月 24
日
- 6 年
硕士 ， 2010 年6 月至 2013
年 8 月担 任中 国人 保资 产
管理股份有限公司组合管
理部投资经理助理；2013
年9 月至2015 年3 月担 任
上海银行资产管理部投资
交易岗 。2016 年1 月加 入
德邦基金管理有限公司，
任职于投资研究部，现任
本公司 基金 经理 。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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基金
（LOF）、
德邦现 金
宝交易 型
货币市 场
基金的 基
金经理 。
许文波
公司投 资
研究部 总
经理兼 任
研究部 总
监。本 基
金的基 金
经理、 德
邦优化 灵
活配置 混
合型证 券
投 资 基
金、德 邦
纯债债 券
型证券 投
资基金 、
德邦鑫 星
价值灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
德邦福 鑫
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、德 邦
稳盈增 长
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、德 邦
锐祺债 券
型证券 投
资基金 的
基 金 经
理。
2015 年 8 月 12
日
- 15 年
硕士，历任新华证券有限
责任公司投资顾问部分析
师，东北证券股份有限公
司上海分公司投资经理，
2015 年7 月加 入德 邦基 金
管理有限公司，现任本公
司投资研究部总经理兼任
研究部总监、本公司基金
经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规及基 金
合同、 基金 招募 说明 书等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以取 信于 市场 、 取 信于 社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人
谋求最大利益 。在本 报 告 期内，基金运 作合法合 规 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，基金投
资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》及公 司
内部相关制度 规定，对 投 资交易行为进 行监察稽 核 ，从研究分析 、投资决 策 、交易执行 、事后监
控等环 节严 格把 关， 借助IT 系统 和人 工监 控等 方式 在各个 环节 严格 控制 交易 公平执 行； 通过 完善
交易范围内各 类交易的 公 平交易执行细 则、严格 的 流程控制、持 续的技术 改 进，确保公 平交易制
度的执 行和 实现 。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并对 连续连 两个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日内、5 日内 ）公司管 理 的不同投资组 合同向交 易 的交易价差进 行分析， 未 发现违反公 平交易制
度的异 常行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 现 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且未 发现 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 债 市延 续 去年末 的调 整态 势， 收益 率明显 上升 ， 直 至 6 月略 有缓和 。 上 半年
政治局会议定 调 “切实 把 维护金融安全 作为治国 理 政的一件大事 ”，金融 监 管继续并上 升到新高
度，去通道去 资金池降 杠 杆继续深化。 银监会主 要 监管过去两年 快速发展 的 同业链条、 各项套利德邦新添利 2017 年半年度报告
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行为及理财业 务资金投 向 的透明性和合 规性；证 监 会对券商资管 业务进行 监 管； 保监会 就保险资
金投向进行监 管；央行 确 保流动性合理 并通过宏 观 审慎考核框架 规范银行 行 为。由于监 管密集出
台， 上半 年5 、6 月 份债 券 市场波 动加 大 。 随 后一 行 三会统 一协 调监 管加 强 ， 央行保 持不 松不 紧的
货币政策，6 月份随着 金 融安全底线以 及资金面 的 超预期稳定， 市场有了 一 波小幅下行 。股票市
场方面，上半 年呈现显 著 的结构性表现 特征，上 证 50 和创业板 指数之间 的差 异尤其显著， 沪深
300 上 半年 也收 获不 错的 涨幅。
2017 年上 半年，经 济基本 面上看，中国 制造业采购 经理指数（PMI ）均位于 荣 枯线之上， 规
模以上工业增 加值和工 业 企业利润总额 同比数据 仍 处于稳定较好 水平，宏 观 经济动能较 强。上半
年 PPI 数据 触顶 回落 ，而 CPI 数据 受食 品价 格影 响 仍处于 较低 水平 。微 观层 面，上 市龙 头企 业盈
利能力回升， 企业资产 负 债表缓慢修复 ，经济出 现 短期上升动力 。资金面 上 半年银行超 储率处于
低位，市场资 金面维持 紧 平衡状态，央 行公开市 场 放长缩短并上 调公开市 场 逆回购利率，MPA 将
银行表外理财 纳入广义 贷 款测算影响资 金从银行 向 非银流动成本 变高等影 响 ，货币市场 利率中枢
抬升明显。上 半年，全 球 主要经济国对 宽松货币 政 策反思并采取 逐步紧缩 货 币政策，美 联储分别
在3 、6 月进 行加 息 ， 并 推 出年内 缩表 计划 ， 欧洲 、 英国和 加拿 大央 行行 长也 均表示 宽松 货币 政策
需要适 当调 整， 全球 利率 面临上 行压 力。
本报告 期内 ， 本 基金 作为 二级债 基， 债券 方面 采取 了防御 略偏 中性 的操 作， 采取哑 铃型 策略 ，
维持整体较短 的久期和 合 同规定的较低 债券持仓 水 平。鉴于市场 信用风险 暴 露频繁，本 基金在行
业分布和择券 中，保持 较 高的债券的信 用资质要 求 ，并保持整体 债券仓位 的 流动性。股 票投资方
面，除去本基 金长期看 好 的具备突出品 牌或产品 优 势的消费品公 司之外， 增 加了周期性 蓝筹品种
的投资比重， 低估值和 高 分红并重的优 势公司是 本 基金重点逐步 加大配置 的 选择。另外 ，大幅反
弹的债券收益 率 提供了 更 好的配置机会 ，而价值 型 风格的优质公 司，从长 期 竞争优势的 角度出发
也仍将 是本 基金 配置 的首 选。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 德邦 新添 利 A 基金 份额 净值为 1.0416 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
3.97% ；截 至本 报告 期末 德 邦新添 利 C 基金 份额 净值 为 1.1670 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率
为3.87% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面来讲 ，本基金 预 计未来半年国 内经济增 长 呈现缓慢下行 态势。本 轮 库存周期逐步 渐
入尾声，下半 年基建或 出 现环比温和放 缓态势， 房 地产销售和新 开工面积 上 半年筑顶回 落，下半德邦新添利 2017 年半年度报告
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年房地产投资 可能出现 下 降态势。但由 于房地产 库 存量相对历史 已处于较 低 水平，下半 年房地产
投资有超预期 可能。微 观 层面，实体企 业盈利改 善 支撑生产，所 以本基金 预 计未来半年 国内经济
有不会 大幅 下滑 ，而 可能 是较有 韧性 的缓 慢下 行。 通货膨 胀角 度， 上半 年 PPI 触顶 回落 预计 下半
年维持下落趋 势，CPI 下 半年逐步抬升 但通胀预 期 仍较低。政策 面，央行 维 持不松不紧的 中性货
币政策 ，金融 去杠杆仍 将 继续，下半年 仍面临一 定 的监管政策带 来的债市 不 确定性。资 金面，银
行超储率处于 历史较低 水 平，非银资金 成本仍面 临 居高难下的局 面，而外 汇 占款持续为 正可能带
来资金面好转 的边际正 贡 献。下半年外 围主要经 济 体的趋紧的货 币政策也 将 对国内货币 政策带来
更多的 外部 压力 。
预期未来一段 时间，债 券 市场的主要变 量仍为监 管 政策演变，经 济基本面 的 预期下行和资 金
面的边际缓和 可能带来 一 定交易机会， 但仍需警 惕 预期差出现的 风险，而 金 融去杠杆继 续和监管
政策待进一步 落地，对 下 半年债市仍带 来一定的 不 确定性。本基 金将继续 维 持原有哑铃 型策略，
等待进一步的 市场信号 出 现。而对于股 票市场而 言 ，当前的中小 创估值回 归 仍未完成， 而价值蓝
筹及优质成长 公司的估 值 整体低于合理 水平，这 样 的格局扭曲时 间较长， 因 此修复仍需 更长期的
进程， 因而 ， 所 谓的 风格 切 换这种 着眼 短期 的局 面大 概率也 很难 发生 ， 更 多的 是短期 节奏 的变 化。
而放眼长期， 本基金认 为 ，价值投资是 唯一有效 方 法，本基金力 争一以贯 之 ，坚定为客 户长期选
择优质资产， 而其中最 优 质的资产，长 期以来几 乎 仍然会被不断 按动投票 器 的市场交易 者们继续
低估下 去。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照本公 司 制订的 《 德邦基金基金 估值业务 管 理制度》 、 《德 邦
基金估值委员 会议事规 则 》以及相关法 律法规的 规 定，有效地控 制基金估 值 流程。公司 估值委员
会成员包括总 经理、分 管 投资副总或投 资总监、 督 察长、基金经 理、金融 工 程与量化投 资部、研
究发展部、运 作保障部 负 责人、基金会 计及监察 稽 核部等相关专 业人士组 成 。估值委员 会主要负
责基金 估值 相关 工作 的评 估、 决 策、 执 行和 监督 ， 确保基 金估 值的 公允 、 合 理， 防 止估 值被 歪曲
进而对基金持 有人产生 不 利影响。在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情 况后或基
金资产 在采用 新投资策 略 和新品种时， 估值委员 会 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 ，并在不
适用的情况下 ，及时召 开 估值委员会修 订相关估 值 方法，以确保 其持续适 用 。涉及估值 政策的变
更均须 经估 值委 员会 决议 批准后 执行 。
在每个估值日 ，本基金 管 理人按照最新 的估值准 则 、证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的
约定，对基金 投资品种 进 行估值，确定 证券投资 基 金的份额净值 。基金管 理 人对基金资 产进行估德邦新添利 2017 年半年度报告
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值后，将估值 结果发送 基 金托管人。基 金托管人 则 按基金合同规 定的估值 方 法、时间、 程序进行
复核， 复核 无误 后由 基金 管理人 依据 本基 金合 同和 有关法 律法 规的 规定 予以 对外公 布。
上述参与估值 流程人员 均 具有估值业务 所需的专 业 胜任能力及相 关工作经 历 。上述参与估 值
流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他
法律法规和基 金合同、 托 管协议的有关 规定，依 法 安全保管了基 金财产， 不 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人德邦基金管 理有限公 司 在本基金的投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有人利益 的行为， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内 ，本基金
未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由本基金管理 人--德邦 基 金管理有限公 司编制， 并 经本托管人复 核审查的 本 半年度报告中 的
财务指 标、 净值 表现 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 德邦 新添 利债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,038,071.15 24,763,136.17
结算备 付金
825,058.13 4,606,933.67
存出保 证金
30,971.07 17,599.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 475,054,302.33 692,542,228.90
其中： 股票 投资
77,537,110.63 37,491,110.00
基金投 资
- -
债券投 资
397,517,191.70 655,051,118.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 117,498,536.25
应收证 券清 算款
530,797.23 -
应收利 息 6.4.7.5 4,851,672.85 11,555,435.59
应收股 利
- -
应收申 购款
265,335.85 23,568.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
482,596,208.61 851,007,438.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
20,999,790.00 24,999,850.00
应付证 券清 算款
- 13,206,731.50
应付赎 回款
344,348.33 171,806.88
应付管 理人 报酬
249,252.41 550,634.20
应付托 管费
53,411.24 117,993.05
应付销 售服 务费
45,378.15 195,850.34
应付交 易费 用 6.4.7.7 53,915.79 55,532.72 德邦新添利 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
-7,506.09 6,531.18
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 458,459.74 680,106.05
负债合 计
22,197,049.57 39,985,035.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 426,016,992.93 763,514,928.78
未分配 利润 6.4.7.10 34,382,166.11 47,507,473.75
所有者 权益 合计
460,399,159.04 811,022,402.53
负债和 所有 者权 益总 计
482,596,208.61 851,007,438.45
注：报告截止 日 2017 年 6 月 30 日， 德邦新添 利 A 基金份额净 值 1.0416 元，基金份额总 额
293218418.57 份； 德邦 新 添利 C 基金 份额 净 值 1.1670 元 ， 基 金份 额总 额 132798574.36 份。 德邦
新添利 份额 总额 合计 为 426016992.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 德邦 新添 利债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
22,858,993.30 1,329,428.21
1.利息 收入
10,639,072.38 203,921.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 149,249.25 122,556.31
债券利 息收 入
10,188,310.32 1,054.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
301,512.81 80,309.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-5,777,065.04 1,714,717.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -146,304.79 1,484,500.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -6,471,940.25 230,216.65
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 841,180.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
17,591,340.74 -772,075.56
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 德邦新添利 2017 年半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
405,645.22 182,865.33
减： 二、费用
3,530,388.89 565,130.55
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,942,395.24 230,555.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 416,227.61 34,583.32
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 532,108.86 1,243.71
4．交 易费 用 6.4.7.19 142,626.55 23,092.05
5．利 息支 出
226,445.61 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
226,445.61 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 270,585.02 275,656.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
19,328,604.41 764,297.66
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
19,328,604.41 764,297.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 德邦 新添 利债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
763,514,928.78 47,507,473.75 811,022,402.53
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,328,604.41 19,328,604.41
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-337,497,935.85 -32,453,912.05 -369,951,847.90
其中：1.基 金申 购款 98,517,587.94 8,700,401.65 107,217,989.59
2. 基金 赎回 款 -436,015,523.79 -41,154,313.70 -477,169,837.49
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 德邦新添利 2017 年半年度报告
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少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
426,016,992.93 34,382,166.11 460,399,159.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
91,313,645.98 5,241,555.76 96,555,201.74
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 765,541.37 765,541.37
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-36,569,465.61 2,936,183.08 -33,633,282.53
其中：1.基 金申 购款 65,121,373.86 8,466,759.02 73,588,132.88
2. 基金 赎回 款 -101,690,839.47 -5,530,575.94 -107,221,415.41
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -3,155,077.93 -3,155,077.93
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
54,744,180.37 5,788,202.28 60,532,382.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 易强______
______ 易强______
____ 刘为 臻____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
德邦新添利债 券型证券 投 资基金(以下简 称"本基金") ，原德邦新添 利灵活配 置 混合型证券 投
资基金，系经 中国证券 监 督管理委员会 （以下简 称" 中国证监会"） 证监许可[2015]882 号文《 关
于准予德邦新 添利灵活 配 置混合型证券 投资基金 注 册的批复》准 予注册， 由 基金管理人 德邦基金
管理有 限公 司向 社会 公开 发行募 集， 基 金合 同于 2015 年6 月 19 日 正式 生效 ， 首次设 立募 集规 模德邦新添利 2017 年半年度报告
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为1,052,060,431.18 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 本基金 的基 金管 理人
和注册 登记 机构 均为 德邦 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
德邦新 添 利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 自2016 年7 月9 日至2016 年7 月25 日以通 讯方 式
召开了 基金 份额 持有 人大 会，并 于 2016 年 7 月 26 日表决 讨论 通过 了《 关于 德邦新 添利 灵活 配 置
混合型证券投资基 金转型 及基金合同修改有 关事项 的议案》 ，决议事项 已向中 国证监会备案。 自
2016 年 7 月 28 日起 ，由 《德邦 新添 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》修 订而 成的 《 德
邦新添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》生效， 原 《德邦新添利 灵活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同 》同 日起 失效 。
为满足专业机 构投资客 户 的投资需求， 经基金托 管 人中国工商银 行股份有 限 公司同意并报 中
国证券 监督 管理 委员 会备 案，本 基金 管理 人决 定自 2016 年 2 月 17 日起 增加 本基金 的 C 类 基金 份
额类别 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证等 权益 类金 融工 具、 债券 （ 包括 国债、 央
行票据、金融 债、企业 债 、公司债、次 级债、地 方 政府债券、中 期票据、 可 转换债券（ 含分离交
易可转债） 、 中小企业 私募 债、短期融 资券） 、资 产支 持证券、债 券回购、 同业 存单、银行 存款、
货币市 场工 具等)以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但 须符合 中国 证监 会
相关规 定） 。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 债综合 全价 指数 收益 率×90%+沪深 300 指 数收 益率 × 10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 的《证券 投 资基金会计 核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行<企 业会计准 则> 估值业务 及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号 《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 其 他中 国证 监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年01 月01 日至 2017 年6 月30 日 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 为 股票投资和债 券
投资；
本基金 目前 持有 的其 他金 融资产 分类 为应 收款 项， 包括银 行存 款、 结算 备付 金、 存 出保 证金 、
买入返 售金 融资 产和 各类 应收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债；
本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资 产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金 额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价 值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产德邦新添利 2017 年半年度报告
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或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定 所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转德邦新添利 2017 年半年度报告
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入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申 购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交 金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ； 德邦新添利 2017 年半年度报告
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(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.15% 的年 费率逐 日计 提；
(3)对于 A 类基 金份 额， 不 收取销 售服 务费 。 对 于 C 类基金 份额 ， 基 金销 售服 务费按 前一 日 C
类基金 份额 的基 金资 产净 值的 0.40% 的年 费率 逐日 计提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；基
金份额 持有 人可 对 A 类基 金份额 和 C 类基 金份 额分 别选择 不同 的分 红方 式。 选择采 取红 利再 投 资
形式的，红利 再投资的 份 额免收申购费 。同一投 资 人在同一销售 机构持有 的 同一类别的 基金份额
只能选 择一 种分 红方 式；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(3) 由 于本 基金A 类基 金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费 ， 各基 金份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同，在 收益分配 数 额方面可能有 所不同， 基 金管理人可 对各基金
份额类 别分 别制 定收 益分 配方案 ，本 基金 同一 基金 份额类 别内 的每 一基 金 份 额享有 同等 分配 权；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定， 股权 分置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 ，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充德邦新添利 2017 年半年度报告
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通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年 7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳 增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付 的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东 应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额德邦新添利 2017 年半年度报告
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,038,071.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,038,071.15
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 63,224,020.98 77,537,110.63 14,313,089.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 137,407,741.92 132,667,191.70 -4,740,550.22
银行间 市场 265,623,067.92 264,850,000.00 -773,067.92
合计 403,030,809.84 397,517,191.70 -5,513,618.14
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 466,254,830.82 475,054,302.33 8,799,471.51
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 788.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 334.17
应收债 券利 息 4,849,118.06
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,419.94
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.60
合计 4,851,672.85
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 49,553.29
银行间 市场 应付 交易 费用 4,362.50
合计 53,915.79
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 20.64
预提费 用 458,439.10
合计 458,459.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
德邦新 添 利 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 384,519,616.59 384,519,616.59
本期申 购 45,722,959.77 45,722,959.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -137,024,157.79 -137,024,157.79
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 293,218,418.57 293,218,418.57
金额单 位： 人民 币元
德邦新 添 利 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 378,995,312.19 378,995,312.19
本期申 购 52,794,628.17 52,794,628.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -298,991,366.00 -298,991,366.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 132,798,574.36 132,798,574.36
注：申 购含 红利 再投 、转 换入金 额， 赎回 含转 换出 金额。 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
德邦新 添 利 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,851,702.99 -1,140,727.79 710,975.20
本期利 润 1,276,303.44 10,149,943.88 11,426,247.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-442,253.26 508,765.55 66,512.29
其中： 基金 申购 款 320,574.23 629,955.09 950,529.32
基金赎 回款 -762,827.49 -121,189.54 -884,017.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,685,753.17 9,517,981.64 12,203,734.81
单位： 人民 币元
德邦新 添 利 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 48,522,971.78 -1,726,473.23 46,796,498.55
本期利 润 460,960.23 7,441,396.86 7,902,357.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-31,473,968.11 -1,046,456.23 -32,520,424.34
其中： 基金 申购 款 6,897,997.15 851,875.18 7,749,872.33
基金赎 回款 -38,371,965.26 -1,898,331.41 -40,270,296.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,509,963.90 4,668,467.40 22,178,431.30
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 81,996.34
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,936.09
其他 59,316.82
合计 149,249.25
德邦新添利 2017 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 36,711,224.41
减：卖 出股 票成 本总 额 36,857,529.20
买卖股 票差 价收 入 -146,304.79
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益—— 买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-6,471,940.25
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -6,471,940.25
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
671,577,979.49
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
666,233,984.14
减：应 收利 息总 额 11,815,935.60
买卖债 券差 价收 入 -6,471,940.25
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —赎 回差 价收 入。 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 841,180.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 841,180.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 17,591,340.74
—— 股 票投 资 15,134,771.63
—— 债 券投 资 2,456,569.11
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 17,591,340.74
德邦新添利 2017 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 405,645.22
合计 405,645.22
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 133,864.05
银行间 市场 交易 费用 8,762.50
合计 142,626.55
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 153,726.92
银行汇 划费 用 9,645.92
债券帐 户维 护费 22,500.00
其他 50,000.00
合计 270,585.02
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
德邦新添利 2017 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
德邦基 金管 理有 限公 司（ “德邦 基金 ”） 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银
行” ）
基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,942,395.24 230,555.41 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
29,722.11 10,190.94
注： 支 付基 金管 理人 德邦 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.7% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.7% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
416,227.61 34,583.32
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦新 添 利A 德邦新 添 利C 合计
德邦基 金 - 495,590.39 495,590.39
合计 - 495,590.39 495,590.39
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦新 添 利A 德邦新 添 利C 合计
德邦基 金 - 9.32 9.32
合计 - 9.32 9.32
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金份 额
的基金 资产 净值 的0.4% 年 费率计 提。 销售 服务 费的 计算方 式如 下：
H=E*0. 4%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,038,071.15 81,996.34 3,615,667.64 115,452.05
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民币
6824.63 元，2017 年 6 月30 日 结算 备付 金余 额为 人 民币825058.13 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 未发 生其它 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 报告 期未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
临
时
停
牌
22.29 - - 100,000 1,755,981.86 2,229,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理、全员 风险管理 ， 公司构建了分 工明确、 相 互协作、彼此 制
约的风险管理 组织架构 体 系。董事会负 责公司整 体 经营风险的管 理，对公 司 建立风险管 理体系和
维持其有效性 承担最终 责 任。董事会下 设风险管 理 委员会，协助 董事会进 行 风险管理， 风险管理
委员会负责起 草公司风 险 管理战略，审 议、监督 、 检查、评估公 司经营管 理 与受托投资 的风险控
制状况。经理 层负责落 实 董事会拟定的 风险管理 政 策，并对风险 控制的有 效 执行承担责 任。经理
层下设风险控 制委员会 ， 协助经理层进 行风险控 制 ，风险控制委 员会负责 组 织风险管理 体系的建
设，确定风险 管理原则 、 目标和方法， 审议风险 管 理制度和流程 ，指导重 大 风险事件的 处理。督德邦新添利 2017 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
察长负责监督 检查公司 风 险管理工作的 执行情况 ， 评价公司内部 风险控制 制 度的合法性 、合规性
和有效性，并 向董事会 报 告。监察稽核 部门为日 常 风险管理的执 行部门， 主 要负责对公 司经营管
理和受托投资 风险的预 警 和事中控制， 对有关风 险 进行分析并向 经理层汇 报 。公司各部 门是风险
控制措 施的 执行 部门 ，负 责识别 和控 制业 务活 动中 潜在风 险， 做好 风险 的事 先防范 。
本基金管理人 对于金融 工 具的风险管理 方法主要 是 通过定性分析 和定量分 析 的方法去估测 各
种风险产生的 可能损失 。 从定性分析 的 角度出发 ， 判断风险损失 的严重程 度 和出现同类 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具特征
通过特定的风 险量化指 标 、模型，及时 可靠地对 各 种风险进行监 督、检查 和 评估，并通 过相应决
策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司
发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外， 在交 易所 进行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 20,021,000.00 69,641,000.00
A-1 以下 - -
未评级 139,995,000.00 230,190,000.00
合计 160,016,000.00 299,831,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债以 及政 策性 金融债 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年度 末 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
2017 年6 月 30 日 2016 年12 月 31 日
AAA 58,604,183.00 78,479,646.20
AAA 以下 138,983,008.70 246,630,472.70
未评级 39,914,000.00 30,110,000.00
合计 237,501,191.70 355,220,118.90
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 。 因此，除在附 注
6.4.12 中列示的 本基金于 期末持有的流 通受限证 券 外，本期末本 基金的其 他 资产均能及时 变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产 等。生 息负债主
要为卖 出回 购金 融资 产款 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,038,071.15 - - - - - 1,038,071.15
结算备 付金
825,058.13 - - - - - 825,058.13
存出保 证金
30,971.07 - - - - - 30,971.07
交易性 金融 资产
10,218,275.00 75,324,449.30 171,550,262.80 140,424,204.60 - 77,537,110.63 475,054,302.33
应收证 券清 算款
- - - - - 530,797.23 530,797.23
应收利 息
- - - - - 4,851,672.85 4,851,672.85 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
应收申 购款
- - - - - 265,335.85 265,335.85
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 12,112,375.35 75,324,449.30 171,550,262.80 140,424,204.60 - 83,184,916.56 482,596,208.61
负债
卖出回 购金 融资 产
款
20,999,790.00 - - - - - 20,999,790.00
应付赎 回款 - - - - - 344,348.33 344,348.33
应付管 理人 报酬 - - - - - 249,252.41 249,252.41
应付托 管费 - - - - - 53,411.24 53,411.24
应付销 售服 务费 - - - - - 45,378.15 45,378.15
应付交 易费 用 - - - - - 53,915.79 53,915.79
应付利 息 - - - - - -7,506.09 -7,506.09
其他负 债 - - - - - 458,459.74 458,459.74
负债总 计 20,999,790.00 - - - - 1,197,259.57 22,197,049.57
利率敏 感度 缺口 -8,887,414.65 75,324,449.30 171,550,262.80 140,424,204.60 - 81,987,656.99 460,399,159.04
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 24,763,136.17 - - - - - 24,763,136.17
结算备 付金 4,606,933.67 - - - - - 4,606,933.67
存出保 证金 17,599.47 - - - - - 17,599.47
交易性 金融 资产 80,484,000.00 30,072,000.00 254,454,658.60 290,040,460.30 - 37,491,110.00 692,542,228.90
买入返 售金 融资 产 117,498,000.00 - - - - - 117,498,000.00
应收利 息 - - - - - 11,555,435.59 11,555,435.59
应收申 购款 - - - - - 23,568.40 23,568.40
其他资 产 - - - - - 536.25 536.25
资产总 计 227,369,669.31 30,072,000.00 254,454,658.60 290,040,460.30 - 49,070,650.24 851,007,438.45
负债
卖出回 购金 融资 产
款
24,999,850.00 - - - - - 24,999,850.00
应付证 券清 算款 - - - - - 13,206,731.50 13,206,731.50
应付赎 回款 - - - - - 171,806.88 171,806.88
应付管 理人 报酬 - - - - - 550,634.20 550,634.20
应付托 管费 - - - - - 117,993.05 117,993.05
应付销 售服 务费 - - - - - 195,850.34 195,850.34
应付交 易费 用 - - - - - 55,532.72 55,532.72
应付利 息 - - - - - 6,531.18 6,531.18
其他负 债 - - - - - 680,106.05 680,106.05
负债总 计 24,999,850.00 - - - - 14,985,185.92 39,985,035.92
利率敏 感度 缺口 202,369,819.31 30,072,000.00 254,454,658.60 290,040,460.30 - 34,085,464.32 811,022,402.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 ， 假 定利 率变 动 仅影响 该类
资产的 未来 收益 ， 而对 其 本身的 公允 价值 无重 大影 响； 卖出 回购 金融 资产 款 的利息 支出
在交易 时已 确定 ，不 受利 率变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
基准利 率减 少 25 个
基点
1,251,900.65 1,930,156.75
基准利 率增 加 25 个
基点
-1,241,675.78 -1,915,075.20
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的债券 ，所面临 的 最大市场价 格风险由
所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。 本基 金通 过投 资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 77,537,110.63 16.84 37,491,110.00 4.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 397,517,191.70 86.34 655,051,118.90 80.77 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 475,054,302.33 103.18 692,542,228.90 85.39
注： 本 基金 投资 于固 定收 益类资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ， 权益 类资 产 （包括 股票 、 权 证，
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 投资 的其 他权 益类 品种） 的投 资比 例合 计不 超过基 金资 产 的 20% ，
其中基 金持 有的 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% 。 每 个交 易日 日终 在扣除 国债 期货 合 约
需缴纳的交易 保证金后 ， 持有现金或者 到期日在 一 年以内的政府 债券的比 例 合计不低于 基金资产
净值 的5% 。于 资产 负债 表 日，本 基金 面临 的整 体市 场价格 风险 列示 如上 表所 示。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 所 投 资证 券的
贝塔系 数紧 密相 关；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数下 跌 1% -497,149.43 -
沪深 300 指 数上 涨 1% 497,149.43 -
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
注： 于2016 年12 月31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为4.62%,
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 77,537,110.63 16.07
其中： 股票 77,537,110.63 16.07
2 固定收 益投 资 397,517,191.70 82.37
其中： 债券 397,517,191.70 82.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,863,129.28 0.39
7 其他各 项资 产 5,678,777.00 1.18
8 合计 482,596,208.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 544,400.00 0.12
B 采矿业 2,229,000.00 0.48
C 制造业 48,733,834.71 10.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,854,000.00 1.49
E 建筑业 1,936,000.00 0.42
F 批发和 零售 业 5,852,825.92 1.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,010,800.00 1.74
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 1,240,250.00 0.27
K 房地产 业 2,136,000.00 0.46 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,537,110.63 16.84
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 16,000 7,549,600.00 1.64
2 002032 苏 泊 尔 117,000 4,802,850.00 1.04
3 002372 伟星新 材 195,000 3,642,600.00 0.79
4 000423 东阿阿 胶 50,000 3,594,500.00 0.78
5 601933 永辉超 市 500,000 3,540,000.00 0.77
6 600674 川投能 源 300,000 2,946,000.00 0.64
7 601006 大秦铁 路 350,000 2,936,500.00 0.64
8 603288 海天味 业 70,000 2,854,600.00 0.62
9 000858 五 粮 液 50,000 2,783,000.00 0.60
10 002572 索菲亚 65,000 2,665,000.00 0.58
11 600886 国投电 力 300,000 2,370,000.00 0.51
12 601607 上海医 药 80,084 2,312,825.92 0.50
13 601088 中国神 华 100,000 2,229,000.00 0.48
14 600066 宇通客 车 100,000 2,197,000.00 0.48
15 000333 美的集 团 50,000 2,152,000.00 0.47
16 001979 招商蛇 口 100,000 2,136,000.00 0.46
17 601668 中国建 筑 200,000 1,936,000.00 0.42
18 600029 南方航 空 220,000 1,914,000.00 0.42
19 000786 北新建 材 120,000 1,900,800.00 0.41 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
20 000538 云南白 药 20,096 1,886,009.60 0.41
21 603868 飞科电 器 30,000 1,855,200.00 0.40
22 600004 白云机 场 100,000 1,846,000.00 0.40
23 002294 信立泰 50,000 1,783,000.00 0.39
24 600900 长江电 力 100,000 1,538,000.00 0.33
25 002508 老板电 器 35,000 1,521,800.00 0.33
26 300124 汇川技 术 55,000 1,404,700.00 0.31
27 601318 中国平 安 25,000 1,240,250.00 0.27
28 600271 航天信 息 60,000 1,238,400.00 0.27
29 600585 海螺水 泥 50,000 1,136,500.00 0.25
30 600009 上海机 场 30,000 1,119,300.00 0.24
31 600563 法拉电 子 15,000 741,150.00 0.16
32 600612 老凤祥 15,063 737,635.11 0.16
33 600872 中炬高 新 40,000 732,000.00 0.16
34 600566 济川药 业 15,000 570,450.00 0.12
35 002714 牧原股 份 20,000 544,400.00 0.12
36 603833 欧派家 居 4,000 439,440.00 0.10
37 600309 万华化 学 10,000 286,400.00 0.06
38 600987 航民股 份 20,000 259,200.00 0.06
39 601111 中国国 航 20,000 195,000.00 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601328 交通银 行 2,548,000.00 0.31
2 002572 索菲亚 2,378,650.83 0.29
3 600886 国投电 力 2,297,500.00 0.28
4 603288 海天味 业 2,181,645.76 0.27
5 000423 东阿阿 胶 2,151,808.00 0.27
6 601607 上海医 药 2,120,545.96 0.26
7 600873 梅花生 物 2,047,710.00 0.25
8 600674 川投能 源 1,846,488.00 0.23
9 600029 南方航 空 1,839,300.00 0.23
10 000858 五 粮 液 1,830,107.00 0.23
11 600519 贵州茅 台 1,804,790.00 0.22 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
12 601933 永辉超 市 1,724,418.00 0.21
13 002032 苏 泊 尔 1,599,856.00 0.20
14 000538 云南白 药 1,533,581.48 0.19
15 603868 飞科电 器 1,508,097.00 0.19
16 002294 信立泰 1,469,700.00 0.18
17 600966 博汇纸 业 1,462,500.00 0.18
18 600585 海螺水 泥 1,434,737.00 0.18
19 002508 老板电 器 1,419,950.00 0.18
20 601601 中国太 保 1,399,500.00 0.17
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 2,839,500.00 0.35
2 600068 葛洲坝 2,475,161.18 0.31
3 600585 海螺水 泥 2,460,998.00 0.30
4 601328 交通银 行 2,434,000.00 0.30
5 600966 博汇纸 业 1,890,142.25 0.23
6 600873 梅花生 物 1,662,702.22 0.21
7 601857 中国石 油 1,589,200.00 0.20
8 600104 上汽集 团 1,479,710.11 0.18
9 000501 鄂武商 Ａ 1,468,712.61 0.18
10 600803 新奥股 份 1,368,052.00 0.17
11 601601 中国太 保 1,362,145.00 0.17
12 600500 中化国 际 1,321,000.00 0.16
13 600019 宝钢股 份 1,170,751.91 0.14
14 000848 承德露 露 1,030,000.00 0.13
15 601390 中国中 铁 889,000.00 0.11
16 000898 鞍钢股 份 805,500.00 0.10
17 001979 招商蛇 口 727,000.00 0.09
18 000858 五 粮 液 713,100.00 0.09
19 000422 湖北宜 化 663,553.00 0.08
20 300408 三环集 团 606,013.00 0.07
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 61,768,758.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 36,711,224.41
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 9,924,000.00 2.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,828,000.00 12.99
其中： 政策 性金 融债 59,828,000.00 12.99
4 企业债 券 104,666,200.00 22.73
5 企业短 期融 资券 130,178,000.00 28.28
6 中期票 据 74,730,000.00 16.23
7 可转债 （可 交换 债） 18,190,991.70 3.95
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 397,517,191.70 86.34
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122371 14 亨通 01 300,000 29,991,000.00 6.51
2 1082134 10 葛洲集MTN1 200,000 20,080,000.00 4.36
3 011764016
17 中 建材
SCP004
200,000 20,036,000.00 4.35
4 011754089 17 清控SCP001 200,000 20,032,000.00 4.35
5 011766016
17 中 电投
SCP009
200,000 20,026,000.00 4.35
德邦新添利 2017 年半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内， 本基金 投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 或在报告编制日
前一年受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.11.2
报告期内，本基金投 资的 前十名股票中，没有 超出 基金合同规定的备选 库之 外的股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,971.07
2 应收证 券清 算款 530,797.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,851,672.85
5 应收申 购款 265,335.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,678,777.00
德邦新添利 2017 年半年度报告
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132004 15 国盛 EB 6,553,400.00 1.42
2 132006 16 皖新 EB 2,383,650.00 0.52
3 132002 15 天集 EB 1,390,985.50 0.30
4 120001 16 以岭 EB 329,135.40 0.07
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
德邦
新添
利A
559 524,541.00 289,698,823.27 98.80% 3,519,595.30 1.20%
德邦
新添
利C
3,329 39,891.43 114,266,856.92 86.05% 18,531,717.44 13.95%
合计 3,888 109,572.27 403,965,680.19 94.82% 22,051,312.74 5.18%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
德邦新 添
利A
0.00 0.0000%
德邦新 添
利C
99.20 0.0001%
合计 99.20 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
德邦新 添 利 A 0
德邦新 添 利 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
德邦新 添 利 A 0
德邦新 添 利 C 0
合计 0
德邦新添利 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 德邦新 添 利A 德邦新 添 利C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 19 日 ） 基 金份
额总额
1,052,060,431.18 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 384,519,616.59 378,995,312.19
本报告 期基 金总 申购 份额 45,722,959.77 52,794,628.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 137,024,157.79 298,991,366.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 293,218,418.57 132,798,574.36
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 德邦新添利 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘其 审计的 会计 师事 务所 。 安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 自
基金合 同生 效日 起至 本报 告期末 ，向 本基 金提 供审 计服务 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受到 稽查或 处罚 。
本报告 期内 ， 由于 对下 属 机构管 控原 因 ， 中 国证 监 会上海 监管 局对 基金 管理 人相关 高级 管理
人员采 取出 具警 示函 的监 督管理 措施 ， 相 关高 级管 理人员 已积 极进 行整 改。 除上述 内容 外， 基 金
管理人 及其 他高 级管 理人 员未受 到稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
德邦新添利 2017 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国 泰 君 安 证
券
2 74,403,507.14 77.60% 69,292.84 75.64% -
第 一 创 业 证
券
2 21,479,475.47 22.40% 22,321.11 24.36% -
注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于 1 亿元人 民币 ；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四）内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内部控 制 制度，并能满 足投资组 合 资产运作高 度保密的
要求；
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
（二）交易部 办理相关 交 易单元，信息 技术部、 基 金事务部和监 察稽核部 等 相关部门配 合完成交
易单元 租用 的技 术准 备、 参数调 整及 合同 签订 并及 时通知 各投 资组 合的 托管 机构等 事宜 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 租 用证券 公司 的交 易单 元无 变更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证
券
49,377,038.24 79.21% 532,100,000.00 73.38% - -
第 一 创 业 证
券
12,961,649.31 20.79% 193,000,000.00 26.62% - -
德邦新添利 2017 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
旗下证 券投 资基 金 2016 年 12
月31 日基 金资 产净 值和 基 金
份额净 值的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 1 月 1 日
2
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
开通上 海银 行直 销银 行 “ 上
行快线 ”平 台办 理相 关业 务
的公告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 1 月 5 日
3
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
开通徽 商银 行直 销银 行徽 常
有财平 台办 理相 关业 务的 公
告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 1 月 11 日
4
德邦新 添利 债券 型证 券投 资
基金 2016 年第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 1 月 20 日
5
德邦新 添利 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理变 更公 告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 1 月 25 日
6
德邦新 添利 债券 型证 券投 资
基金更 新招 募说 明书 及其 摘
要（2017 年第1 号）
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 1 月 26 日
7
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 2 月 23 日
8
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金增 加大 通证 券为 代
销机构 并开 通基 金转 换业 务
的公告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 3 月 1 日
9
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金增 加济 安财 富为 代
销机构 并开 通定 期定 额申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 3 月 24 日
10
德邦新 添利 债券 型证 券投 资
基金2016 年度 报告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 3 月 27 日
11
德邦新 添利 债券 型证 券投 资
基金 2016 年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 3 月 27 日
12
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金增 加东 莞证 券为 代
销机构 并开 通定 期定 额申 购
业务、 基金 转换 业务 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 4 月 7 日
13 德邦新 添利 债券 型证 券投 资 中国证 监会 指定 媒 2017 年 4 月 22 日 德邦新添利 2017 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
基金 2017 年第1 季 度报 告
体及公 司网 站
14
德邦基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 监会 指定 媒
体及公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
德邦新添利 2017 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170118-20170
511
132,890,365
.45
-
132,890,365
.45
- -
2
20170525-20170
613
50,713,052.
17
30,412,233.
06
-
81,125,285.
23
19.04
%
3
20170101-20170
630
187,774,856
.82
-
87,775,796.
00
99,999,060.
82
23.47
%
4
20170101-20170
306
246,508,978
.39
-
191,395,339
.22
55,113,639.
17
12.94
%
产品特有 风险
1、 本基 金单一 机构投资 者所持有 的基金 份额占 比 较大， 单 一机构 投资者 的 大额赎回 ， 可能 会对
本基金的 资产运 作及净 值 表现产生 较大影 响；
2、 大额赎回 有可能 导致 基金管理 人被迫 抛售证 券 以应付基 金赎回 的现金 需 要， 则可能 使基金 资
产净值受 到不利 影响， 影 响基金的 投资运 作和收 益 水平；
3、 因基 金净值 精度计算 问题， 或 因赎回 费收入 归 基金资产 ， 大额 赎回导 致 基金净值 出现较 大波
动；
4、 单一 投资者 的大额赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发 生巨额 赎 回情形时 ， 在符 合基
金 合 同约 定 情况 下， 如 基金 管 理人 认 为有 必要 ， 可延 期 办理 本 基金 的赎 回申请 ， 投 资 者 可能 面
临赎回申 请被延 期办理 的 风险；如 果连续 2 个 开 放日以上 （含本 数）发 生 巨额赎回 ，基金 管理
人可能根 据 《基 金合同 》 的约定暂 停接受 基金的 赎 回申请， 对剩余 投资者 的 赎回办理 造成影 响；
5、单一机 构投资 者赎回 后，若本 基金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人或 基金资 产
净值低于5000 万 情形的 ， 基金管 理人应 当向中 国 证监会提 出解决 方案， 或 按基金合 同约定 ， 转
换运作方 式或终 止基金 合 同，其他 投资者 可能面 临 基金转换 运作方 式或终 止 基金合同 的风险 ；
6、 大额赎回 导致本 基金 在短时间 内无法 变现足 够 的资产予 以应对， 可能会 产生基金 仓 位调 整困
难，导致 流动性 风险；
7、 大额赎回 导致基 金资 产规模过 小， 可能 导致部 分投资受 限而不 能实现 基 金合同约 定的投 资目
的及投资 策略。
德邦新添利 2017 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。
12.2 存 放地 点
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦 35 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间至 公 司办公地点免 费查阅， 也 可按工本费购 买复印件 ， 亦可通过公司 网
站查询 ，公 司网 址 为 www.dbfund.com.cn 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人。
咨询电 话：400-821-7788
德 邦基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
