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博时转债A(050019)

博时转债:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
博时转债增强债券型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十四日 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2 1.2 目录 § 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 § 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 § 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 29 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 32 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 32 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 32 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 32 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 32 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 32 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 33 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 33 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 33 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 33 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 34 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 3 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 34 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 34 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 34 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 35 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 35 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 36 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 36 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 36 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 36 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 36 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 37 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 37


博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时转债增强债券型证券投资基金 基金简称 博时转债增强债券 基金主代码 050019 交易代码 050019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月 24 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 212,456,273.41 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C 下属分级基金的交易代码 050019 050119 报告期末下属分级基金的份额总额 75,279,326.90份 137,176,946.51 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利 用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产 的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准 的超额收益。 投资策略 本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析,结合量化的经 济指标综合判断经济周期的运行方向,决定类属资产的投资比例。分析的 内容包括:影响经济中长期运行的变量,如经济增长模式、中长期经济增 长动力;影响宏观经济的周期性变量,如宏观政策、货币供应、CPI 等; 市场自身的指标,如可转债的转股溢价率和隐含波动率等、股票的估值指 标、债券市场的信用利差、期限利差、远期利率等。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混合型 和股票型基金,属于中低收益/风险的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 张建春 联系电话 0755-83169999 010-63639180 电子邮箱 service@bosera.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 95105568 95595 传真 0755-83195140 010-63639132 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区太平桥大街25 号 甲 25号中国光大中心 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区太平桥大街25 号中 国光大中心 邮政编码 518040 100033 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 5 法定代表人 张光华 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座 23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月30 日) 博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C 本期已实现收益 -5,025,676.11 -8,062,391.55 本期利润 3,582,642.01 6,021,886.54 加权平均基金份额本期利润 0.0451 0.0471 本期加权平均净值利润率 3.41% 3.60% 本期基金份额净值增长率 3.78% 3.59% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017 年6 月 30 日) 博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C 期末可供分配利润 24,372,704.53 42,393,818.15 期末可供分配基金份额利润 0.3238 0.3090 期末基金资产净值 103,452,743.46 185,987,003.85 期末基金份额净值 1.374 1.356 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017 年6 月 30 日) 博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C 基金份额累计净值增长率 37.83% 35.94% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时转债增强债券A 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 6 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.17% 0.52% 1.06% 0.05% 3.11% 0.47% 过去三个月 4.33% 0.51% 0.26% 0.06% 4.07% 0.45% 过去六个月 3.78% 0.45% 0.12% 0.06% 3.66% 0.39% 过去一年 -0.07% 0.55% 0.65% 0.08% -0.72% 0.47% 过去三年 56.62% 1.69% 14.88% 0.08% 41.74% 1.61% 自基金合同生 效起至今 37.83% 1.28% 32.48% 0.08% 5.35% 1.20% 博时转债增强债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.15% 0.53% 1.06% 0.05% 3.09% 0.48% 过去三个月 4.23% 0.51% 0.26% 0.06% 3.97% 0.45% 过去六个月 3.59% 0.45% 0.12% 0.06% 3.47% 0.39% 过去一年 -0.37% 0.55% 0.65% 0.08% -1.02% 0.47% 过去三年 56.25% 1.69% 14.88% 0.08% 41.37% 1.61% 自基金合同生 效起至今 35.94% 1.28% 32.48% 0.08% 3.46% 1.20% 注:本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 6 月 30 日,博时基金公司 共管理 186 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币,其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币,累计 分红逾 814 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同 业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年 2季末: 权益基金方面, 标准指数股票型基金里, 博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%, 在同类104只基金中排名前 10,博时裕富沪深300指数、博时上证 50ETF等今年以来净值增长率排 名前 1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90%,在同类 128 只基金中排名前1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%,在同类 基金排名位居前 1/4;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净 值增长率分别为8.95%、8.40%,在同类基金中排名均位于前1/4。 保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3;绝对 收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D类)今年以来净值增长率 3.67%,在同类 14 只中排名第一。 固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来 净值增长率在同类797只排名前 1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 8 今年以来净值增长率在 417 只中排名前1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率 在 631 只同类基金中排名前 1/4;转债基金方面,博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率 3.78%, 同类排名第一。 QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博时大中华亚太精选股票基金(QDII) (美元) ,今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%,同类排名前1/2、1/4。 2、 其他大事件 2017 年 6 月 23 日,由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在 广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017 年 6 月 17 日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基 金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣 获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。 2017 年 5 月 12 日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深 召开。 博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公 司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获 “2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时 信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2017年4月25日, 博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上, 获得“2016年度金基金·TOP 公司奖”。 2017 年 4 月 25 日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上, 博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”,陈凯杨获评 “三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016年度固定 收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优 胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016 年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券 (050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016 年度开放式债券型金牛基金”。 2017 年 3 月 10 日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在 杭州落下帷幕。 工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表 彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017 年 2 月 22 日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博 时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017 年 1 月 19 日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代 交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系 统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 9 位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017年1月16日, 博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构” 榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017 年 1 月 12 日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基 金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。 2017 年 1 月 10 日,由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛 大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州 举行,博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智 100 荣获“2016年 度最受欢迎新发基金奖”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓欣雨 基金经理 2013-09-25 - 9 2008 年硕士研究生毕业后加 入博时基金管理有限公司, 历任固定收益研究员、基金 经理助理。现任博时转债增 强债券基金兼博时双债增强 债券基金、博时裕利纯债债 券基金、博时聚瑞纯债债券 基金、博时泰和债券基金、 博时聚盈纯债债券基金、博 时景发纯债债券基金、博时 聚润纯债债券基金、博时利 发纯债债券基金、博时富发 纯债债券基金、博时悦楚纯 债债券基金、博时聚利纯债 债券基金、博时富祥纯债债 券基金、博时慧选纯债债券 基金、博时兴盛货币基金、 博时兴荣货币基金、博时富 元纯债债券基金、博时富诚 纯债债券基金的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动 等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 10 金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年可转债市场虽然有大波动,整体仍录得正收益率,比较而言纯债市场表现欠佳。债券收 益率整体处于上行态势,信用债表现好于利率债,收益率曲线平坦化,1年国债收益率上行 80bp至 3.5%左右,10 年国债上行 55bp 至 3.6%附近。在金融防风险去杠杆整体基调下,货币政策处于紧平 衡中,受逆回购、MLF 等政策利率上升和金融监管影响,收益率震荡上行至 5 月中旬见顶,后续在 监管协调和央行流动性稳定管理影响下,债市收益率有所小幅下行,目前市场收益率处于窄幅震荡 中。可转债市场行情呈现过山车式,特别是 2季度的“V”型走势,整体看前5个月市场处于下跌态 势,6 月份出现显著上涨反弹,这与 6 月份监管缓和以及资金面中性偏松有关,股市和债市都有一 波反弹,市场情绪好转,整个上半年中证转债指数上涨 2.6%左右。虽然指数表现还可以,但个券分 化还是比较严重,虽然很遗憾不能配置光大转债,但本组合重点配置的一些个券表现优秀,取得了 明显超越基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.374 元,份额累计净值为 1.379 元;C 类基金份额净值为1.356元,份额累计净值为 1.36元。报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率 为3.78%,C类基金份额净值增长率为 3.59%,同期业绩基准增长率 0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,首先看到经济基本面可能比预期要好,虽然增速可能难上行,但短期下行压力并不 大,货币政策这块短期难以转向,稳健中性仍是主基调,另外中长期角度看欧美货币政策收紧是主 趋势,债券收益率难以有大的下行机会,不过也看不到大的利空因素,如通胀可能下行,带动经济 名义增速下行,这有利于压制收益率上行,预期 3 季度债券市场仍处于震荡阶段,市场悲观的时候 可考虑投资机会。无风险利率仍然较高,特别是短期利率,需密切关注央行公开市场操作变化等, 短期内企业盈利高点可能也过去,整体而言基本面对权益市场的推动有限,更多关注预期差情况, 预期权益市场呈现出不温不火局面, 结构性机会先行。 可转债市场潜在供给品种丰富, 选择性较多,博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 11 目前一级市场已有实际供给。受定增政策的变化,不少优秀上市公司开始转向可转债融资,这也有 利于可转债投资。可转债市场呈现出较为明显的周期特征,一般大机会出现在股市冲击和债市冲击 过后,相当于释放了股市和债市风险,个券价格已较低,特别对新发行个券来说,新券的转股价低, 上市估值受底部环境影响也偏低,判断目前正处于此阶段,等待成本不高,可以关注未来的配置机 会,对低价个券我们还可以用配置的心态去做交易。未来本组合在可转债的操作上优先配置正股基 本面好、可转债定价偏低的个券,兼顾股性与债性。随着一级市场的松绑,可供选择的行业和个券 增加,新券机会值得重视。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的 公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值 委员会”) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总 监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委 员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业 工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括 有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时 估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在博时转债增强债券型证券投资基金托管过程中,严博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 12 格遵守了《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对博时转债增 强债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了 意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损 害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办 法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金 管理人——博时转债增强债券型证券投资基金的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未 发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支 等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要 方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——博时基金管理有限公司编制的《博时转债增 强债券型证券投资基金2017 年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财 务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金 报告截止日:2017年 6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.3.1 4,032,937.33 27,583,208.82 结算备付金


1,973,719.45 2,091,242.80 存出保证金


67,895.58 52,117.31 交易性金融资产 6.4.3.2 317,669,108.86 316,358,498.47 其中:股票投资


46,550,952.54 26,668,623.14 基金投资


- - 债券投资


271,118,156.32 289,689,875.33 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 13 应收证券清算款


380,962.40 - 应收利息 6.4.3.5 1,008,254.49 995,747.53 应收股利


- - 应收申购款


1,685,733.24 42,572.45 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


326,818,611.35 347,123,387.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


36,000,000.00 47,000,000.00 应付证券清算款


649,225.98 20,016,666.67 应付赎回款


215,683.38 168,473.73 应付管理人报酬


170,220.34 205,152.31 应付托管费


45,392.10 54,707.28 应付销售服务费


57,475.35 71,839.62 应付交易费用 6.4.3.7 78,415.02 51,055.21 应交税费


- - 应付利息


-16,090.13 1,040.47 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 178,542.00 160,096.92 负债合计


37,378,864.04 67,729,032.21 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.3.9 212,456,273.41 212,470,138.89 未分配利润 6.4.3.10 76,983,473.90 66,924,216.28 所有者权益合计


289,439,747.31 279,394,355.17 负债和所有者权益总计


326,818,611.35 347,123,387.38 注:报告截止日2017 年6月30日,基金份额总额212,456,273.41份。其中A类基金份额净值 1.374元,基金份额总额75,279,326.90份;C类基金份额净值 1.356元,基金份额总额 137,176,946.51 份。 6.2 利润表 会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年 6月 30日 一、收入


12,064,193.50 -55,517,301.71 1.利息收入


1,277,531.93 1,624,371.35 其中:存款利息收入 6.4.3.11 54,158.97 179,779.00 债券利息收入


1,223,372.96 1,444,592.35 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 14 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-11,923,551.73 -32,516,652.69 其中:股票投资收益 6.4.3.12 1,232,367.61 -19,986,267.26 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 -13,457,873.78 -12,662,518.63 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 301,954.44 132,133.20 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 22,692,596.21 -24,649,865.76 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 17,617.09 24,845.39 减:二、费用


2,459,664.95 3,641,425.08 1.管理人报酬


1,013,133.65 1,124,573.00 2.托管费


270,168.97 299,886.18 3.销售服务费


331,658.25 341,376.25 4.交易费用 6.4.3.18 165,599.27 208,258.56 5.利息支出


481,786.32 1,459,571.41 其中:卖出回购金融资产支出


481,786.32 1,459,571.41 6.其他费用 6.4.3.19 197,318.49 207,759.68 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 9,604,528.55 -59,158,726.79 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


9,604,528.55 -59,158,726.79 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 212,470,138.89 66,924,216.28 279,394,355.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 9,604,528.55 9,604,528.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -13,865.48 454,729.07 440,863.59 其中:1.基金申购款 32,550,147.76 10,573,878.02 43,124,025.78 2.基金赎回款 -32,564,013.24 -10,119,148.95 -42,683,162.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 212,456,273.41 76,983,473.90 289,439,747.31 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 15 金净值) 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 225,290,346.35 142,337,865.40 367,628,211.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -59,158,726.79 -59,158,726.79 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -14,940,208.03 -6,017,029.02 -20,957,237.05 其中:1.基金申购款 15,810,247.86 6,194,951.39 22,005,199.25 2.基金赎回款 -30,750,455.89 -12,211,980.41 -42,962,436.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 210,350,138.32 77,162,109.59 287,512,247.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: —————————























—————————























———————— 基金管理公司负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5 月1 日起,金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 16 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 4,032,937.33 定期存款 - 其他存款 - 合计 4,032,937.33 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,386,950.64 46,550,952.54 164,001.90 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 277,073,250.59 261,161,156.32 -15,912,094.27 银行间市场 9,937,130.00 9,957,000.00 19,870.00 合计 287,010,380.59 271,118,156.32 -15,892,224.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 333,397,331.23 317,669,108.86 -15,728,222.37 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无。 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 17 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,402.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 888.20 应收债券利息 1,005,932.95 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 30.50 合计 1,008,254.49 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 78,240.02 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 78,415.02 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23.51 其他应付款 - 预提费用 178,518.49 合计 178,542.00 6.4.3.9 实收基金 博时转债增强债券A 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额 账面金额 上年度末 81,711,097.30 81,711,097.30 本期申购 6,815,344.87 6,815,344.87 本期赎回(以“-”号填列) -13,247,115.27 -13,247,115.27 本期末 75,279,326.90 75,279,326.90 博时转债增强债券C 金额单位:人民币元 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 18 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额 账面金额 上年度末 130,759,041.59 130,759,041.59 本期申购 25,734,802.89 25,734,802.89 本期赎回(以“-”号填列) -19,316,897.97 -19,316,897.97 本期末 137,176,946.51 137,176,946.51 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 博时转债增强债券A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,727,916.21 -5,227,053.26 26,500,862.95 本期利润 -5,025,676.11 8,608,318.12 3,582,642.01 本期基金份额交易产生的 变动数 -2,329,535.57 419,447.17 -1,910,088.40 其中:基金申购款 2,509,323.01 -197,815.25 2,311,507.76 基金赎回款 -4,838,858.58 617,262.42 -4,221,596.16 本期已分配利润 - - - 本期末 24,372,704.53 3,800,712.03 28,173,416.56 博时转债增强债券C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 49,080,371.96 -8,657,018.63 40,423,353.33 本期利润 -8,062,391.55 14,084,278.09 6,021,886.54 本期基金份额交易产生的 变动数 1,375,837.74 988,979.73 2,364,817.47 其中:基金申购款 8,130,174.78 132,195.48 8,262,370.26 基金赎回款 -6,754,337.04 856,784.25 -5,897,552.79 本期已分配利润 - - - 本期末 42,393,818.15 6,416,239.19 48,810,057.34 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6月 30日 活期存款利息收入 23,997.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,617.82 其他 543.99 合计 54,158.97 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 卖出股票成交总额 71,839,863.37 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 19 减:卖出股票成本总额 70,607,495.76 买卖股票差价收入 1,232,367.61 6.4.3.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交 总额 174,447,069.53 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 186,572,000.01 减:应收利息总额 1,332,943.30 买卖债券差价收入 -13,457,873.78 6.4.3.14 衍生工具收益 无。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 股票投资产生的股利收益 301,954.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 301,954.44 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 1.交易性金融资产 22,692,596.21 ——股票投资 924,986.97 ——债券投资 21,767,609.24 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 22,692,596.21 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 基金赎回费收入 8,434.60 转换费收入 9,182.49 合计 17,617.09 注:1. 本基金A类基金份额的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产,持博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 20 有期限少于30日的本基金C类基金份额的赎回费率为赎回金额的0.75%, 赎回费全额归入基金资产。 2. 转换费由申购费补差和赎回费两部分构成, 其中不低于本基金A类基金份额的赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产;持有期限少于 30 日的本基金 C类基金份额的赎回费部分全额归入转 出基金的基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 交易所市场交易费用 165,224.27 银行间市场交易费用 375.00 合计 165,599.27 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行间账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,800.00 合计 197,318.49 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司( “博时基金 ”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司 (“招商证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 21 2017年 1月1日至2017年 6月 30日 2016年1月1日至 2016年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 招商证券 80,736,567.80 73.39% 148,471,118.76 100.00% 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月1日至2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年 6月 30日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 招商证券 3,218,900,000.00 91.57% 15,338,500,000.00 100.00% 6.4.6.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月1日至2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年 6月 30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 招商证券 3,218,900,000.00 91.57% 15,338,500,000.00 100.00% 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金










































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 58,750.24 75.09% 58,750.24 75.09% 关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月 1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 105,777.57 100.00% 164,048.59 100.01% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6 月 30 日 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 22 当期发生的基金应支付的管理费 1,013,133.65 1,124,573.00 其中:支付销售机构的客户维护费 292,975.55 358,840.71 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 270,168.97 299,886.18 注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时转债增强债 券 A 博时转债增强债券 C 合计 博时基金 - 65,992.48 65,992.48 中国光大银行 - 109,826.42 109,826.42 招商证券 - 364.30 364.30 合计 - 176,183.20


176,183.20


获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月 1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时转债增强债 券 A 博时转债增强债券 C 合计 博时基金 - 17,835.91 17,835.91 中国光大银行 - 127,752.17 127,752.17 招商证券 - 342.86 342.86 合计 - 145,930.94 145,930.94 注: 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基 金份额不收取销售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 23 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 4,032,937.33 23,997.16 5,690,367.53 66,497.63 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2017 年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 36,000,000.00 元,于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主动管理型债券型基金,属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债 券投资和少部分的股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内,力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的超额收益的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 24 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行光大银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6 月30 日 上年末 2016 年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 15,471,926.90 5,849,385.90 合计 15,471,926.90 5,849,385.90 注:未评级债券为国债和政策性金融债。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年6 月 30日 上年末 2016 年12 月 31日 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 25 AAA 94,283,216.80 171,050,863.30 AAA 以下 161,363,012.62 93,117,626.13 未评级 - 19,672,000.00 合计 255,646,229.42 283,840,489.43 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交 易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过 基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额 36,000,000.00 元将在 1 个月内到期且计息 外,本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付 金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 26 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,032,937.33 - - - 4,032,937.33 结算备付金 1,973,719.45 - - - 1,973,719.45 存出保证金 67,895.58 - - - 67,895.58 交易性金融资产 66,090,130.40


137,179,539.59


67,848,486.33


46,550,952.54


317,669,108.86


应收证券清算款 - - - 380,962.40


380,962.40


应收利息 - - - 1,008,254.49


1,008,254.49


应收申购款 - - - 1,685,733.24


1,685,733.24


资产总计 72,164,682.76


137,179,539.59


67,848,486.33


49,625,902.67


326,818,611.35


负债








卖出回购金融资产款 36,000,000.00 - - - 36,000,000.00 应付证券清算款 - - - 649,225.98


649,225.98


应付赎回款 - - - 215,683.38


215,683.38


应付管理人报酬 - - - 170,220.34


170,220.34


应付托管费 - - - 45,392.10


45,392.10


应付销售服务费 - - - 57,475.35


57,475.35


应付交易费用 - - - 78,415.02


78,415.02


应付利息 - - - -16,090.13


-16,090.13


其他负债 - - - 178,542.00


178,542.00


负债总计 36,000,000.00 - - 1,378,864.04


37,378,864.04


利率敏感度缺口 36,164,682.76


137,179,539.59


67,848,486.33


48,247,038.63


289,439,747.31


上年度末 2016 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 27,583,208.82 - - - 27,583,208.82 结算备付金 2,091,242.80 - - - 2,091,242.80 存出保证金 52,117.31 - - - 52,117.31 交易性金融资产 91,451,995.30 179,412,523.06 18,825,356.97 26,668,623.14 316,358,498.47 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 995,747.53 995,747.53 应收申购款 - - - 42,572.45 42,572.45 资产总计 121,178,564.23 179,412,523.06 18,825,356.97 27,706,943.12 347,123,387.38 负债





卖出回购金融资产款 47,000,000.00 - - - 47,000,000.00 应付证券清算款 - - - 20,016,666.67 20,016,666.67 应付赎回款 - - - 168,473.73 168,473.73 应付管理人报酬 - - - 205,152.31 205,152.31 应付托管费 - - - 54,707.28 54,707.28 应付销售服务费 - - - 71,839.62 71,839.62 应付交易费用 - - - 51,055.21 51,055.21 应付利息 - - - 1,040.47 1,040.47 其他负债 - - - 160,096.92 160,096.92 负债总计 47,000,000.00 - - 20,729,032.21 67,729,032.21 利率敏感度缺口 74,178,564.23 179,412,523.06 18,825,356.97 6,977,910.91 279,394,355.17 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 27 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017年6月 30日 上年度末 2016年12月 31 日 1、市场利率下降 25个基 点 增加约 11 增加约 16 2、市场利率上升 25个基 点 减少约 11 减少约 16 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发 生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中对债券类资产的投资比例 不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%。此外,本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 46,550,952.54 16.08 26,668,623.14 9.55 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 28 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 46,550,952.54 16.08 26,668,623.14 9.55 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2017年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 16.08%(2016年12月31日:9.55%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同)。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为261,237,612.20元,第二层次的余额为 56,431,496.63 元,无属于第三层次的余 额(2016 年 12 月 31 日:第一层次的余额为 262,946,506.47 元,第二层次的余额为 53,411,992.00 元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 29 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 46,550,952.54 14.24 其中:股票 46,550,952.54 14.24 2 固定收益投资 271,118,156.32 82.96 其中:债券 271,118,156.32 82.96 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,006,656.78 1.84 7 其他各项资产 3,142,845.71 0.96 8 合计 326,818,611.35 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,408,488.72 6.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,941,925.22 5.85 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,312,000.00 1.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,882,500.00 0.65 J 金融业 6,006,038.60 2.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,550,952.54 16.08 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 002241 歌尔股份 421,779 8,131,899.12 2.81 2 600011 华能国际 922,483 6,771,025.22 2.34 3 600886 国投电力 780,000 6,162,000.00 2.13 4 601336 新华保险 116,849 6,006,038.60 2.08 5 600998 九州通 200,000 4,312,000.00 1.49 6 600027 华电国际 830,000 4,008,900.00 1.39 7 000999 华润三九 100,000 3,175,000.00 1.10 8 000400 许继电气 170,000 3,053,200.00 1.05 9 603111 康尼机电 249,868 3,048,389.60 1.05 10 002279 久其软件 150,000 1,882,500.00 0.65 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601336 新华保险 20,418,686.00 7.31 2 600004 白云机场 16,881,355.53 6.04 3 002241 歌尔股份 14,095,464.01 5.05 4 600011 华能国际 7,132,007.26 2.55 5 600886 国投电力 5,872,151.00 2.10 6 600027 华电国际 4,218,469.00 1.51 7 600998 九州通 3,919,117.13 1.40 8 000400 许继电气 2,898,496.88 1.04 9 000999 华润三九 2,670,337.00 0.96 10 000513 丽珠集团 2,331,716.00 0.83 11 601607 上海医药 2,174,761.00 0.78 12 002279 久其软件 1,974,743.38 0.71 13 601288 农业银行 1,635,000.00 0.59 14 000901 航天科技 1,439,052.00 0.52 15 300342 天银机电 983,525.00 0.35 16 300588 熙菱信息 919,957.00 0.33 注:本项 “买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600004 白云机场 17,109,735.79 6.12 2 601336 新华保险 14,377,929.50 5.15 3 002241 歌尔股份 6,074,829.96 2.17 4 600104 上汽集团 5,710,457.02 2.04 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 31 5 002273 水晶光电 4,340,354.02 1.55 6 002456 欧菲光 4,329,405.85 1.55 7 002684 猛狮科技 4,117,122.00 1.47 8 600887 伊利股份 3,649,215.00 1.31 9 000651 格力电器 3,177,998.00 1.14 10 601607 上海医药 2,320,531.57 0.83 11 000513 丽珠集团 2,287,892.00 0.82 12 601288 农业银行 1,655,000.00 0.59 13 000901 航天科技 1,144,000.00 0.41 14 300342 天银机电 914,870.70 0.33 15 300588 熙菱信息 630,521.96 0.23 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 38,169,332.65 卖出股票的收入(成交)总额 71,839,863.37 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,514,926.90 1.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,957,000.00 3.44 其中:政策性金融债 9,957,000.00 3.44 4 企业债券 9,646,000.00 3.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 246,000,229.42 84.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 271,118,156.32 93.67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 132001 14 宝钢 EB 410,030 50,618,203.50 17.49 2 128015 久其转债 407,140 46,336,603.40 16.01 3 110034 九州转债 159,620 20,199,911.00 6.98 4 113008 电气转债 177,550 18,440,343.00 6.37 5 132004 15 国盛 EB 190,810 17,863,632.20 6.17 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,895.58 2 应收证券清算款 380,962.40 3 应收股利 - 4 应收利息 1,008,254.49 5 应收申购款 1,685,733.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,142,845.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132001 14宝钢 EB 50,618,203.50 17.49 2 110034 九州转债 20,199,911.00 6.98 3 113008 电气转债 18,440,343.00 6.37 4 132004 15 国盛 EB 17,863,632.20 6.17 5 110032 三一转债 17,582,400.00 6.07 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 33 6 132006 16 皖新 EB 15,022,292.00 5.19 7 120001 16 以岭 EB 10,084,287.54 3.48 8 132003 15 清控 EB 6,751,332.00 2.33 9 128010 顺昌转债 6,349,412.85 2.19 10 123001 蓝标转债 5,240,500.00 1.81 11 132002 15 天集 EB 3,496,768.50 1.21 12 113010 江南转债 3,131,400.00 1.08 13 110033 国贸转债 2,761,554.40 0.95 14 128013 洪涛转债 2,026,000.00 0.70 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时转债增 强债券A 4,777


15,758.70 33,900.11 0.05% 75,245,426.79 99.95% 博时转债增 强债券C 5,857


23,421.03


33,611,300.97 24.50% 103,565,645.54 75.50% 合计 10,634


19,978.96


33,645,201.08 15.84% 178,811,072.33 84.16% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从 业人员持有本基金 博时转债增强债券 A 13,933.90 0.02% 博时转债增强债券 C 29,730.10 0.02% 合计 43,664.00 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 博时转债增强债券A - 博时转债增强债券C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放 博时转债增强债券A - 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 34 式基金 博时转债增强债券C - 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C 基金合同生效日 (2010年11 月24 日)基金份额总额 1,553,165,897.13 2,081,601,789.62 本报告期期初基金份额总额 81,711,097.30 130,759,041.59 本报告期基金总申购份额 6,815,344.87 25,734,802.89 减:本报告期基金总赎回份额 13,247,115.27 19,316,897.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 75,279,326.90 137,176,946.51 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长江证券 1 - - -1,816.00 -2.23% - 招商证券 2 80,736,567.80 73.39% 58,750.24 75.09% - 中泰证券 1 29,272,628.22 26.61% 21,305.78 27.23% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 45,400,000.00 19.58% - - - - 招商证券 88,041,505.77 37.98% 3,218,900,000.00 91.57% - - 中泰证券 98,370,098.39 42.44% 296,400,000.00 8.43% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券 股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-06-19 2 关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛 (北京) 投资咨询有限公司为代销机构并参加 其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-06-15 3 关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特 瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加 其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-05-15 4 关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-05-10 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 36 5 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 投业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-04-22 6 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-04-22 7 关于博时旗下部分开放式基金增加华夏财富 为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-04-06 8 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年年 度报告(摘要)


中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-03-27 9 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年年 度报告(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-03-27 10 关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富 基金销售(大连)有限公司为代销机构并参加 其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-03-24 11 关于博时旗下部分开放式基金增加大有期货 有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-03-17 12 关于博时旗下部分开放式基金增加上海挖财 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-03-01 13 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 投业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-02-23 14 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年第 4季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-01-21 15 博时转债增强债券型证券投资基金更新招募 说明书 2017 年第 1号(摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-01-07 16 博时转债增强债券型证券投资基金更新招募 说明书 2017 年第 1号(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2017-01-07 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会批准博时转债增强债券型证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时转债增强债券型证券投资基金托管协议》 博时转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 37 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5报告期内博时转债增强债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.1.6博时转债增强债券型证券投资基金各年度审计报告正本 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日