博 时 聚润纯 债 债券型 证 券投资 基 金
2017 年 半年 度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：招 商银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理人 的董事 会、董事 保证本 报告所 载资料 不存 在虚假 记载、 误导性 陈述 或重大 遗漏， 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立董 事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中的 财务
指 标、净值 表现、利 润分配 情况、财 务会计报 告、投 资组合报 告等内容 ，保证 复核内容 不存在虚 假记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招
募说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................................1
1.1 重 要提 示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................................4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................................4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .........................................................................................................................4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................................4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ........................................................................................................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .........................................................................................................................5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................................5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................................6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .....................................................................................................................6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ..............................................................................8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..........................................................................................9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ..........................................................................9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ..........................................................................9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................................................9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................................10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................................10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................................10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明............................................................................................10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........................10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................................10
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ...............................................................................................................................................11
6.2 利 润表 .......................................................................................................................................................12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ...........................................................................................................12
6.4 报 表附 注 ...................................................................................................................................................13
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................................23
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ...........................................................................................................................24
7.2 报告 期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ...................................................................................................24
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................................24
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 .......................................................................................................24
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ...................................................................................................24
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................................25
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................................25
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................................25
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................................25
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................................25
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................................25
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................................25
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................................26
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构................................................................................................26
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................................26
8.3 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................................26
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................................26
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................................27 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .....................................................................................................................27
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................................27
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ..........................................................................27
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................................27
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .........................................................................................................27
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................................27
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..............................................................................................27
10.8 其他 重大 事件 .........................................................................................................................................28
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................................28
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ......................................................28
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................................29
12.1 备查 文件 目录 .........................................................................................................................................29
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................................29
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................................29
博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名 称 博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 博时聚 润纯 债债 券
基金主 代码 002930
交易代 码 002930
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年8 月30 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 999,453,758.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在一定 程度 上控 制组 合净 值波动 率的 前提 下， 力争 长期内 实现 超越 业绩 比较 基准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 相补 充的 方法 ， 确
定资产 在非 信用 类固 定收 益类证 券和 信用 类固 定收 益类证 券之 间的 配置 比例 。 充
分发挥 基金 管理 人长 期积 累的信 用研 究成 果， 利用 自主开 发的 信用 分析 系统 ， 深
入挖掘 价值 被低 估的 标的 券种， 以获 取最 大化 的信 用溢价 。 本 基金 采用 的投 资策
略包括 ： 期 限结 构策 略、 信用策 略、 互换 策略、 息 差策略 等。 在谨 慎投 资的 前提
下，力 争获 取高 于业 绩比 较基准 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富（ 总值 ）指 数收益 率 × 90%+ 1 年 期定 期存款 利率 （税 后） ×10 %
风险收 益特 征
本基金 为债 券 型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ， 但 低于 混合 型基
金、股 票型 基金 ，属 于中 低风险/ 收 益的 产品 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地 址
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道
7088 号 招商 银行 大厦29层
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道
7088 号 招商 银行 大厦29层
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号
邮政编 码 518040 518040
法定代 表人 张光华 傅育宁
2.4 信息 披露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 博时基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门内 大 街18 号 恒基中 心 1 座 23 层
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 39,641,627.64
本期利 润 47,663,395.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0162
本期加 权平 均净 值利 润率 1.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,953,954.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0020
期末基 金资 产净 值 1,002,128,051.24
期末基 金份 额净 值 1.0027
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 2.07%
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.02% 1.12% 0.06% -0.72% -0.04%
过去三 个月 0.86% 0.02% 0.24% 0.07% 0.62% -0.05%
过去六 个月 1.65% 0.02% -0.03% 0.07% 1.68% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
2.07% 0.02% -0.98% 0.09% 3.05% -0.07%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 债综 合财 富（ 总值 ）指数 收益 率 × 90%+ 1 年 期定期 存款 利率 （税 后）
×10% 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年 8 月 30 日生 效。 按照本 基金 的基 金合 同规 定, 自 基金 合同 生效 之日
起六个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十三 条 “ （二 ） 投 资范 围 ”、 “ （ 四） 投 资限 制 ”的
有关约 定。 本基 金建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的
使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 ， 博 时基 金公 司共管 理 186 只
开放式 基金 ， 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 ， 以 及多 个企业 年金 账户 ， 管 理资 产 总
规模 逾 6357.79 亿元 人民 币， 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 ， 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 ， 是
目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一， 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。
1、 基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股票型 基金 里， 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%，在
同类104 只基 金中 排名 前10， 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ；
股票型 分级 子基 金里， 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% ， 在同 类 128 只 基金 中 排名
前 1/6 ； 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% ， 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4；混
合灵活 配置 型基 金中 ，博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% ，
在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ；绝 对收 益目
标基金 里， 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% ， 在同 类 14 只 中 排名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增
长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ； 普 通债 券型 基金 中 ， 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ； 货 币市 场基 金里， 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中
排名 前 1/4 ；转 债基 金方 面，博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ，同类 排名 第一 。
QDII 基金 方面 ， 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 （QDII ） （美 元） ，
今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ，同 类 排名 前 1/2 、1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年6 月23 日， 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举
行，博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日 ，由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛
奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 ， 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 （国 际） 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海
外金牛 私募 管理 公司 （固 定收益 策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。
博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 ，
博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收
益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回
报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。
2017 年4 月25 日， 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上， 获得
“201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，博 时基
金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”， 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债
型最佳 基金 经理 ”。
2017 年 4 月 8 日， 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上， 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益
投资金 牛基 金公 司 ” ， 旗下 博时卓 越品 牌混 合 （160512 ） 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、
博时主 题行 业 （160505）获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 （050011）获 “三 年 期开
放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债 券 （050027）获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落
下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ，博 时基
金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办， 博时 基金
一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ，会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系
统运行 情况 ， 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中， 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 ， 为 系统顺 利上 线 做
出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信
息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。
2017 年1 月16 日， 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单，
成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 12 日 ，由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博时 基金 荣 获
“201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。
2017 年1 月10 日， 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办，
博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。
2017 年1 月6 日 ， 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行，
博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ，同 时，旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎
新发基 金奖 ”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓欣雨 基金经 理 2016-08-30 - 9
2008 年 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博
时基金 管理 有限 公司 ， 历 任固定 收
益研究 员、 基金 经理 助理 。 现任 博
时 转 债 增 强 债 券 基 金 兼 博 时 双 债
增强债 券基 金 、 博 时裕 利 纯债债 券
基金、 博时 聚瑞 纯债 债券 基金、 博
时泰和 债券 基金 、 博时 聚 盈纯债 债
券基金 、博 时景 发纯 债债 券基金 、
博时聚 润纯 债债 券基 金 、 博时利 发
纯债债 券基 金 、 博 时富 发 纯债债 券
基金、 博时 悦楚 纯债 债券 基金、 博
时聚利 纯债 债券 基金 、 博 时富祥 纯
债债券 基金 、 博时 慧选 纯 债债券 基
金、 博 时兴 盛货 币基 金、 博时兴 荣
货 币 基 金 、 博 时 富 元 纯 债 债 券 基
金、 博时 富诚 纯债 债券 基 金的基 金
经理。
陈黎
研究员 兼基 金
经理助 理
2016-08-30 - 3
2014 年7 月从 上海 财经 大 学硕士 研
究生毕 业后 加入 博时 基金 ， 现 任固
定 收 益 总 部 研 究 员 兼 基 金 经 理 助
理
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本
基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 由于 证券 市场波 动等 原因 ， 本基 金 曾出
现个别 投资 监控 指标 超标 的情况 ， 基 金管 理人 在规 定期限 内进 行了 调整 ， 对 基金份 额持 有人 利益 未造 成损
害。 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的
公平交 易相 关制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上 半年 ， 经 济 “ 前 高后低 ” ， 并 未开 启 “ 新 周期 ” ， 但因 流动 性中 性 偏紧 ， 监 管政 策收 严， 金
融去杠 杆导 致债 券市 场大 幅调整 ，10 年国 开较 年初 最高上 行了 70BP 到 4.38% ，10 年 国债 较年 初最 高上 行
了 60BP 到3.69% 。 6 月 份， 针对半 年末 的 MPA 考 核各 银行也 提前 进行 了准 备 ， 国际方 面 ， 美 债收 益率 下 行，
中美国 债收 益率 利差 已达 到 150BP ，处 于历 史高 位 ，给了 国债 收益 率下 行空 间，综 上因 素， 资金 面利 好，
前期过 于悲 观的 情绪 的修 复，6 月份 债券 收益 率均 有不同 程度 的回 调。
2 季 度， 本基 金依 然采 取 短久期 策略 ，在 防守 中进 攻，票 息利 率提 高， 债券 的配置 价值 逐渐 体现 ，存
单也达 到一 个高 点， 等待 成本降 低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.0027 元， 份额 累计 净值 为 1.0206 元 。 报 告期 内 ， 本 基
金份额 净值 增长 率 为 1.65% ，同 期业 绩基 准增 长率-0.03% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ， 监管 机构 去 杠杆已 达到 初步 成效 ，M2 的增速 跌 破 10% ， 但从 监 管机构 的表 态来 看 ， 金 融
去杠杆 进程 并未 结束 ，但 节奏和 力度 会有 所放 缓；3 季 度央 行货 币政 策大 概 率将继 续维 持一 个中 性的 货币
政 策， “削 峰填 谷 ” ，确 保流动 性的 稳定 ；1 季 度 的经济 高点 已产 生， 前高 后低的 经济 走势 已得 到确 认，
通胀无 压力 ， 下半年 经济 将继续 缓慢 下行 的趋 势， 经济已 从主 动补 库存 进入 了被动 补库 存的 阶段 ， 政 策 调
控下房 地产 降温 明显 。此 前已出 现的 阶段 性利 率高 点，很 可能 成为 今年 的利 率高点 ，配 置价 值已 体现 。
本组合 遵循 稳定 防守 的投 资理念 ， 投资 思路上 保持 谨慎乐 观 ， 策 略上还 是以 配置信 用债 为主 ， 但 要 严
格控制 信用 风险 。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定，确保 基金资 产估值的 公平 、
合 理，有效 维护投资 人的利 益，设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会（以 下简称 “ 估值委员 会 ”），
制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
风险管 理部 负责 人、 运作 部负责 人等 成员 组成 ， 基 金经理 原则 上不 参与 估值 委员会 的工 作 ， 其估 值建 议 经
估值委 员会 成员 评估 后审 慎采用 。 估 值委 员会 成员 均具 有 5 年 以上 专业 工作 经历， 具备 良好 的专 业经 验和
专业胜 任能 力， 具有 绝对 的独立 性。 估值 委员 会的 职责主 要包 括有 ： 保 证基 金估值 的公 平、 合理 ； 制 订健
全、 有效 的估 值政策 和程 序； 确保 对投 资品种 进行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ； 定期 对估值 政策 和 程
序进行 评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及
净值计 算履 行复 核责 任， 当存有 异议 时 ， 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 ， 通过 积极 商 讨
达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出
具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 ， 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场
交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 报告 期内 共进 行 2 次分红 ， 以 2017 年 3 月 20 日可 分配 利润 为基 准， 每 10 份分 红 0.1 元； 以
2017 年6 月19 日可 分配 利润为 基准 ， 每 10 份分 红0.079 元。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人 声明 ， 在 本报 告期 内， 基 金托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基 金份 额持 有人
利益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金 合 同， 完全 尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 利 润分 配、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费 用开 支等 问题 上， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 严格 遵守了 《 中华 人民共 和国 证 券
投资基 金法 》等 有关 法律 法规， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年 度 报 告中 财务 指标 、 净值 表现 、 财 务会 计报 告、 利 润分 配、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准 确和
完整， 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 聚润 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.3.1 13,753,219.82 10,248,776.18
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.3.2 977,007,000.00 2,980,875,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
977,007,000.00 2,980,875,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 12,476,010.58 19,833,475.61
应收股 利
- -
应收申 购款
219.82 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总计
1,003,236,450.22 3,010,957,251.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
694,966.88 763,746.67
应付托 管费
231,655.60 254,582.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 13,175.00 9,100.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 168,601.50 70,000.00
负债合计
1,108,398.98 1,097,428.89
所有者权益：
- - 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
实收基 金 6.4.3.9 999,453,758.58 2,997,596,311.84
未分配 利润 6.4.3.10 2,674,292.66 12,263,511.06
所有者权益合计
1,002,128,051.24 3,009,859,822.90
负债和所有者权益总 计
1,003,236,450.22 3,010,957,251.79
注：报 告截 止 日2017 年06 月 30 日 ，基 金份 额净 值1.0027 元, 基金 份额 总额999,453,758.58 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 聚润 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入
53,801,473.20
1. 利息 收入
48,220,556.34
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 167,497.70
债券利 息收 入
48,053,058.64
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-2,440,857.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.3.13 -2,440,857.11
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.3.14 -
股利收 益 6.4.3.15 -
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”号 填列） 6.4.3.16 8,021,768.22
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
-
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.3.17 5.75
减：二、费用
6,138,077.34
1 ．管 理人 报酬
4,440,131.18
2 ．托 管费
1,480,043.71
3 ．销 售服 务费
-
4 ．交 易费 用 6.4.3.18 26,287.50
5 ．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6 ．其 他费 用 6.4.3.19 191,614.95
三、利润总额（亏损 总额 以 “-”号填列）
47,663,395.86
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
47,663,395.86
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 聚润 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,997,596,311.84 12,263,511.06 3,009,859,822.90
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 47,663,395.86 47,663,395.86
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-1,998,142,553.26 -3,597,425.19 -2,001,739,978.45
其中：1. 基 金申 购款 17,673.87 116.14 17,790.01
2. 基金 赎回 款 -1,998,160,227.13 -3,597,541.33 -2,001,757,768.46
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -53,655,189.07 -53,655,189.07
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
999,453,758.58 2,674,292.66 1,002,128,051.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 ，财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 江向 阳，主 管会 计工 作负 责人 ：王德 英， 会计 机构 负责 人：成 江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定， 自 2004
年 1 月1 日 起 ， 对 证券 投 资基金 （ 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开 放式 证券 投资 基 金） 管理 人运 用基 金买 卖 股票、
债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规 定，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入试 点范
围， 由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理
人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息 收入以 及金 融同 业往 来利 息收
入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策
的通知 》 的 规定， 金融 机 构开展 的质 押式 买入 返售 金融商 品业 务及 持有 政策 性金融 债券 取得 的利 息收 入属
于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文 《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 的博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
规定 ， 金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金 融商 品业 务、 同业 存款 、 同 业存 单 以及 持 有金 融债 券取 得的 利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关于明 确金 融、 房地 产开 发、教 育辅 助服 务等 增值
税政策 的通 知 》 的 规定 ， 资 管产品 运营 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ， 以资 管产 品管理 人为 增值 税纳 税 人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号 文《 关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充通 知》 的规
定，2017 年7 月1 日 （ 含 ） 以 后， 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以资 管产 品管 理人 为 增值
税纳税 人， 按照 现行 规定 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运 营过程 中 发 生的 增值 税应 税行
为， 未缴 纳增 值税 的 ， 不 再缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已 纳税 额从 资管 产品 管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税
额中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定， 自 2004
年 1 月1 日 起 ， 对 证券 投 资基金 （ 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开 放式 证券 投资 基 金） 管理 人运 用基 金买 卖 股票、
债券的 差价 收入 ，继 续免 征企业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 的规 定， 对证
券投资 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入 ， 股 权的股 息、 红利 收入 ， 债 券的
利息收 入及 其他 收入 ，暂 不征收 企业 所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财政部 、国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所得 有关
个人所 得税 政策 的通 知》 的规定 ， 自 2008 年10 月9 日起 ，对 储蓄 存款 利息 所得暂 免征 收个 人所 得税 。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
13,753,219.82
定期存 款
-
其他存 款
-
合计
13,753,219.82
6.4.3.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 975,329,661.78 977,007,000.00 1,677,338.22 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
合计 975,329,661.78 977,007,000.00 1,677,338.22
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 975,329,661.78 977,007,000.00 1,677,338.22
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额 。
6.4.3.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.3.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 86,002.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 12,390,007.67
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 12,476,010.58
6.4.3.6 其他资产
无余额 。
6.4.3.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,175.00
合计 13,175.00
6.4.3.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
其他应 付款 -
预提费 用 168,601.50
合计
168,601.50
6.4.3.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,997,596,311.84 2,997,596,311.84
本期申 购 17,673.87 17,673.87
本期赎 回（以 “-” 号填 列 ） -1,998,160,227.13 -1,998,160,227.13
本期末 999,453,758.58 999,453,758.58
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,206,540.32 -6,943,029.26 12,263,511.06
本期利 润 39,641,627.64 8,021,768.22 47,663,395.86
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-3,239,024.16 -358,401.03 -3,597,425.19
其中： 基金 申购 款 131.53 -15.39 116.14
基金赎 回款 -3,239,155.69 -358,385.64 -3,597,541.33
本期已 分配 利润 -53,655,189.07 - -53,655,189.07
本期末 1,953,954.73 720,337.93 2,674,292.66
6.4.3.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 167,497.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 167,497.70
6.4.3.12 股票投资收益
无发生 额。
6.4.3.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
6,280,666,284.21
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
6,202,437,673.43
减： 应 收利 息总 额 80,669,467.89
买卖债 券差 价收 入 -2,440,857.11
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生 额。
6.4.3.15 股利收益
无发生 额。 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
6.4.3.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 8,021,768.22
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 8,021,768.22
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 8,021,768.22
6.4.3.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 5.70
转换费 收入 0.05
合计 5.75
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 ；
2. 本基 金的 转换 费由 申购 费补差 和赎 回费 两部 分构 成。
6.4.3.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 0.00
银行间 市场 交易 费用 26,287.50
合计 26,287.50
6.4.3.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 4,013.45
银行间 账户 维护 费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,600.00
其他 400.00
合计 191,614.95 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后 事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司(“博时基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“招商银 行”) 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司(“招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 债券交易
无。
6.4.6.1.4 债券回购交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,440,131.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 157.08
注：注 ：基 金管 理费 每日 计提， 按月 支付 。基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.30% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
6.4.6.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,480,043.71
注：注 ：基 金托 管费 每日 计提， 按月 支付 。基 金托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的
年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.6.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 13,753,219.82 167,497.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金 形 式发 放总
额
再投
资形
式发
放总
额
利润分 配合 计
备
注
场内 场外
1
2017-
03-28
-
2017-0
3-28
0.100 29,975,177.03 132.09 29,975,309.12 -
2
2017-
06-26
-
2017-0
6-26
0.079 23,679,756.85 123.10 23,679,879.95 - 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
合计
0.179 53,654,933.88 255.19 53,655,189.07 -
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.8.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 包括 信用 风险、 流动 性风 险及 市场 风险。 本基 金管 理人 制定
了政策 和程 序来 识别 及分 析这些 风险 ， 并 设定 适当 的风险 限额 及内 部控 制流 程， 通 过可 靠的 管理 及信 息系
统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了董事 会领 导 ， 以 风险 管 理委员 会为 核心 的 ， 由 总 经理 、 督 察长 、 监察 法律
部、 风 险管 理部 和相 关业 务部门 构成 的风 险管 理架 构体系 。 本 基金 的基 金管 理人奉 行全 面风 险管 理体 系的
建设 ， 董 事会 负责制 定公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任 ； 在 董事 会下设 立风 险 管
理委员 会， 负责 批准 公司 风险管 理系 统 文 件和 批准 每一个 部门 的风 险级 别， 以及负 责解 决重 大的 突发 的风
险； 督察 长独 立行使 督察 权利 ， 直 接对 董事会 负责 ， 向 风险 管理 委员会 提交 独立的 风险 管理 报告 和风 险 管
理建议 ； 监 察法 律部 负责 对公司 风险 管理 政策 和措 施的执 行情 况进 行监 察， 并为每 一个 部门 的风 险管 理系
统的发 展提 供协 助， 使公 司在一 种风 险管 理和 控制 的环境 中实 现业 务目 标； 风险管 理部 负责 建立 和完 善公
司投资 风险 管理 制度 与流 程， 组 织实 施公 司投 资风 险管理 与绩 效分 析工 作， 确保公 司各 类投 资风 险得 到良
好监督 与控 制。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各
种 风险产生 的可能损 失。从 定性分析 的角度出 发，判 断风险损 失的严重 程度和 出现同类 风险损失 的频度 。
而从定 量分 析的 角度 出发 ， 根据 本基 金的 投资 目标 ， 结合 基金 资产 所运 用金 融工具 特征 通过 特定 的风 险量
化指标 、 模型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ， 及 时 可靠地 对各 种风 险进 行监 督、
检查和 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
6.4.9.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者基 金所 投 资证券 之发 行人 出现 违约 、
拒绝支 付到 期本 息， 导致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金均投 资于 具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算 ， 因 此违 约
风险发 生的 可能 性很 小； 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估， 以控 制相 应的
信用风 险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6月30 日
上年末
2016年12月31日
A-1 169,736,000.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 596,300,000.00 -
合计 766,036,000.00 -
注：未 评级 债券 为短 期融 资券。
6.4.9.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6月30 日
上年末
2016年12月31日
AAA 210,971,000.00 2,810,258,000.00
AAA 以下 - -
未评级 - 170,617,000.00
合计 210,971,000.00 2,980,875,000.00
6.4.9.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本 基金 的流 动性 风险 一 方面来 自于 基金 份额 持有
人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 ， 另一 方面 来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现 困 难 。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 或 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 ， 除 在附 注 6.4.8 中列示
的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外 ， 其 余均 能及时 变现 。 此 外， 本基 金可 通过 卖 出回
购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ， 其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 本基
金于资 产负 债表 日所 持有 的金融 负债 的合 约约 定剩 余到期 日 均 为一 年以 内且 一般不 计息 ， 可赎 回基 金 份额
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额一 般即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本 基金管 理人每 日预测本基 金的流 动性需求 ，并同时 通过独 立的风险 管理部门 设定流 动性比例 要求 ，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生
波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 市场 利率 变动 而 发生 波动 的风 险 。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险 ， 其 中 浮动利 率类 金融 工具 还面 临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基 金主要 投资 于债 券市 场， 因此
本基金 的收 入及 经营 活动 的现金 流量 受到 市场 利率 变化的 影响 。 本 基金 的生 息资产 主要 为债 券投 资、 银行
存款等 。 本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ， 并通 过调 整投 资组 合的 久期博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,753,219.82 - - - 13,753,219.82
交易性 金融 资
产
977,007,000.00 - - - 977,007,000.00
应收利 息 - - - 12,476,010.58 12,476,010.58
应收申 购款 - - - 219.82 219.82
资产总计 990,760,219.82 - - 12,476,230.40 1,003,236,450.22
负债
应付管 理人 报
酬
- - - 694,966.88 694,966.88
应付托 管费 - - - 231,655.60 231,655.60
应付交 易费 用 - - - 13,175.00 13,175.00
其他负 债 - - - 168,601.50 168,601.50
负债总计 - - - 1,108,398.98 1,108,398.98
利 率 敏 感 度 缺
口
990,760,219.82 - - 11,367,831.42 1,002,128,051.24
上年度末
2016 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,248,776.18 - - - 10,248,776.18
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资
产
2,961,203,000.00 19,672,000.00 - - 2,980,875,000.00
买入返 售金 融
资产
- - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
应收利 息 - - - 19,833,475.61 19,833,475.61
应收申 购款 - - - - -
资产总计 2,971,451,776.18 19,672,000.00 - 19,833,475.61 3,010,957,251.79
负债
应付证 券清 算
款
- - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - 763,746.67 763,746.67
应付托 管费 - - - 254,582.22 254,582.22
应付交 易费 用 - - - 9,100.00 9,100.00
其他负 债 - - - 70,000.00 70,000.00
负债总计 - - - 1,097,428.89 1,097,428.89
利率敏感度缺 2,971,451,776.18 19,672,000.00 - 18,736,046.72 3,009,859,822.90 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
口
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者予
以分类 。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感 性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
+25 个 基准 点 减少 约 82 减少 约167
-25 个 基准 点 增加 约 82 增加 约167
6.4.9.4.2 外汇风险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要为 市场 价格风 险 ， 市 场价 格风 险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量
因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市
或银行 间同 业市 场交 易的 债券， 所面 临的 最大 市场 价格风 险由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 本 基金
通过投 资组 合的 分散 化降 低市场价 格风 险， 并且 本基 金 管理 人每 日对 本基 金所 持 有的 证券 价格 实施 监控 。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞 口
无。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的 敏感性分析
于2017 年6 月30 日 ， 本 基 金持有 的交 易性 金融 资产 权益类 工具 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例为 零，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的其 他市 场价 格因 素的变 动对 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、 应 付证 券清 算款等 ， 因 其剩 余期 限不 长， 公 允价 值与 账面 价值
相若。
(1)各 层次 金融 工具 公允 价 值
本基金 本报 告期 末持 有的 以公允 价值 计量 的金 融工 具中属 于第 二层 次的 余额 为人民 币977,077,000 元，
无属于 第一 层次 、 第 三层 次的余 额 （2016 年 12 月31 日， 第二 层次 的余 额为 人 民币2,980,875,000.00 元，
无属于 第一 层次 、第 三层 次的余 额） 。
(2)公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对 于证券 交易所 上市的股票 和债券 ，若出现 重大事项 停牌、 交易不活 跃、或属 于非公 开发行等 情况 ，
于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、 交 易不 活跃 期间 及限售 期间 ， 相 关股 票和 债券的 公允 价值 不属 于第 一层
次， 本 基金 将根 据估 值调 整中采 用的 不可 观察 输入 值对公 允价 值的 影响 程度 ， 确定 其公 允价 值应 属于 第二
层次或 第三 层次 。本 基金 本报告 期未 发生 转入 或转 出第三 层次 公允 价值 的情 况。
§7 投资组合报告 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 977,007,000.00 97.39
其中： 债券 977,007,000.00 97.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,753,219.82 1.37
7 其他各 项资 产 12,476,230.40 1.24
8 合计 1,003,236,450.22 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
无。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,480,000.00 9.93
其中： 政策 性金 融债 99,480,000.00 9.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 520,406,000.00 51.93
6 中期票 据 210,971,000.00 21.05
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 146,150,000.00 14.58 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
9 其他 - -
10 合计 977,007,000.00 97.49
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 011698891
16 粤海
SCP002
1,000,000
100,200,000.0
0
10.00
2 011759041
17 中 电信
SCP005
1,000,000
100,080,000.0
0
9.99
3 160217 16 国开 17 1,000,000 99,480,000.00 9.93
4 111709125
17 浦 发银
行CD125
1,000,000 97,820,000.00 9.76
5 1382111
13 国网
MTN1
900,000 90,378,000.00 9.02
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,476,010.58
5 应收申 购款 219.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,476,230.40
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
280
3,569,477.71 999,200,798.20 99.97% 252,960.38 0.03%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的 数量 区间（万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
1、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年8 月 30 日 ）基 金份 额总 额 200,511,111.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,997,596,311.84
本报告 期基 金总 申购 份额 17,673.87
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,998,160,227.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
本报告 期期 末基 金份 额总 额 999,453,758.58
§1 0 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、本 报告 期内 ，基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期内 ，基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报 告期内 改聘 会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 为本 基金提 供审 计服 务。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
国泰君 安 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金分 红公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-06-21
2
博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年第
1 季度 报告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-04-22
3
博 时 聚 润 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明 书2017 年第 1 号（ 正 文）
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-04-14
4
博 时 聚 润 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明 书2017 年第 1 号（ 摘 要）
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-04-14
5
博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告 （摘 要）
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-03-27
6
博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告 （正 文）
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-03-27
7 博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金分 红公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-03-23
8
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 修
改托管 协议 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-02-21
9
博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年第
4 季度 报告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2017-01-21
§1 1 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2017-01-01~
2017-06-30
2,997,200,798.20 - 1,998,000,000.00 999,200,798.20 99.97%
产品特 有风 险
本报告 期内 ，本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况 ， 当该基 金份 额持 有人 选择
大比例 赎回 时 ， 可 能引 发 巨额赎 回 。 若 发生 巨额 赎 回而本 基金 没有 足够 现金 时， 存在 一定 的流 动性 风 险；
为应对 巨额 赎回 而进 行投 资标的 变现 时， 可能 存在 仓位调 整困 难， 甚至 对基 金份额 净值 造成 不利 影 响 。
基金经 理会 对可 能出 现的 巨额赎 回情 况进 行充 分准 备并做 好流 动性 管理 ， 但 当基金 出现 巨额 赎回 并 被 全
部确认 时， 申请 赎回 的基 金份额 持有 人有 可能 面临 赎回款 项被 延缓 支付 的风 险， 未 赎回 的基 金份 额 持 有
人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现冲 击成 本对 基金 份额净 值产 生的 不利 影响 。
本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况， 根据 基金 合同 相关约 定， 该份 额持 有人
可以独 立向 基金 管理 人申 请召开 基金 份额 持有 人大 会， 并 有权 自行 召集 基金 份额持 有人 大会 。 该 基 金 份博时聚润纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
额持有 人可 以根 据自 身需 要独立 提出 持有 人大 会议 案并就 相关 事项 进行 表决 。 基 金管 理人 会对 该 议 案 的
合理性 进行 评估 ，充 分向 所有基 金份 额持 有人 揭示 议案的 相关 风险 。
在极端 情况 下， 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可 能导 致在 其赎 回 后 本
基金资 产规 模连 续六 十个 工作日 低于5000 万元 ， 基 金还可 能面 临转 换运 作方 式、 与 其他 基金 合并 或 者 终
止基金 合同 等情 形。
此外， 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或者 某
些申购 或转 换转 入申 请有 可能导 致单 一投 资者 持有 基金份 额的 比例 达到 或者 超过50% 时 ，本 基金 管理 人
可拒绝 该持 有人 对本 基金 基金份 额提 出的 申购 及转 换转入 申请 。
§1 2 备查文件目录
12.1 备 查文件 目录
11.1.1 中 国证 监会 批准 博 时聚润 纯债 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
11.1.2 《博 时聚 润纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
11.1.3 《博 时聚 润纯 债债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
11.1.4 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
11.1.5 博 时聚 润纯 债债 券 型证券 投资 基金 基金 各年 度审计 报告 正本
11.1.6 报 告期 内博 时聚 润 纯债债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上各 项公 告的 原稿
12.2 存 放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
博时一 线通 ：95105568 （ 免长途 话费 ）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
