博时沪港深优质企业灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................. 1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简介 ....................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 5
§4 管理人报告 ..................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................ 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 .................................................................. 29
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 29
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 33
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 33
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 33
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 34
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 34
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ............................................................ 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 35
§9 开放式基金份额变动 ............................................................ 35
§10 重大事件揭示 ................................................................. 36 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 36
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 36
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................. 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 36
10.8 其他重大事件 .............................................................. 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................. 38
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 38
§12 备查文件目录 ................................................................. 38
12.1 备查文件目录 .............................................................. 38
12.2 存放地点 .................................................................. 39
12.3 查阅方式 .................................................................. 39
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时沪港深优质企业基金
基金主代码 001215
交易代码 001215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月14日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,829,980,498.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
下属分级基金的交易代码 001215 002555
报告期末下属分级基金的份额总额 1,162,743,584.44份 667,236,913.75 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通
及后续资本市场开放政策带来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性
风险的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定
权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业
发展规律和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策
略和债券投资策略。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500指数收益率×40%+恒生综合指
数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道 7088号
邮政编码 518040 518040
法定代表人 张光华 李建红 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月30 日）
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业C
本期已实现收益 38,486,692.08 19,055,251.46
本期利润 43,431,309.01 21,649,771.49
加权平均基金份额本期利润 0.0342 0.0324
本期加权平均净值利润率 4.53% 4.14%
本期基金份额净值增长率 4.50% 4.21%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业C
期末可供分配利润 -343,455,225.06 -177,058,156.49
期末可供分配基金份额利润 -0.2954 -0.2654
期末基金资产净值 890,437,595.74 529,306,258.42
期末基金份额净值 0.766 0.793
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业C
基金份额累计净值增长率 -23.40% 15.94%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时沪港深优质企业A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6
过去一个月 1.06% 0.50% 2.49% 0.44% -1.43% 0.06%
过去三个月 0.92% 0.42% -0.82% 0.47% 1.74% -0.05%
过去六个月 4.50% 0.34% 1.77% 0.43% 2.73% -0.09%
过去一年 12.15% 0.45% 5.08% 0.46% 7.07% -0.01%
自基金成立起
至今
-23.40% 2.02% -8.39% 1.05% -15.01% 0.97%
博时沪港深优质企业C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.89% 0.49% 2.49% 0.44% -1.60% 0.05%
过去三个月 0.76% 0.41% -0.82% 0.47% 1.58% -0.06%
过去六个月 4.20% 0.33% 1.77% 0.43% 2.43% -0.10%
过去一年 11.85% 0.45% 5.08% 0.46% 6.77% -0.01%
自基金成立起
至今
15.94% 0.83% 6.18% 0.55% 9.76% 0.28%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500指数收益率×40%+
恒生综合指数收益率×20%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求，基准指数每日按照 40%、40%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 186 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年
金账户，管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币，其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币，累计
分红逾 814 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年 2季末：
权益基金方面， 标准指数股票型基金里， 博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，
在同类104只基金中排名前 10，博时裕富沪深300指数、博时上证 50ETF等今年以来净值增长率排
名前 1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90%，在同类
128 只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%，在同类
基金排名位居前 1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净
值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对
收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D类)今年以来净值增长率 3.67%，在同类 14 只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来
净值增长率在同类797只排名前 1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金
今年以来净值增长率在 417 只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
8
在 631 只同类基金中排名前 1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率 3.78%，
同类排名第一。
QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII） 、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）
（美元） ，今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017 年 6 月 23 日，由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在
广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017 年 6 月 17 日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基
金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣
获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017 年 5 月 12 日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深
召开。 博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公
司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获
“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时
信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日， 博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，
获得“2016年度金基金·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，
博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评
“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定
收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优
胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016 年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券
（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016
年度开放式债券型金牛基金”。
2017 年 3 月 10 日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在
杭州落下帷幕。 工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表
彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017 年 2 月 22 日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博
时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代
交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系
统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单
位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017年1月16日， 博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”
榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基
金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017 年 1 月 10 日，由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛
大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州
举行，博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智 100 荣获“2016年
度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王俊
研究部总经理
/基金经理
2016-11-09 - 9.2
2008 年从上海交通大学硕士研
究生毕业后加入博时基金管理
有限公司。历任研究员、金融地
产与公用事业组组长、研究部副
总经理、博时国企改革股票基
金、博时丝路主题股票基金的基
金经理。现任研究部总经理兼博
时主题行业混合(LOF)基金、博
时沪港深优质企业混合基金、博
时沪港深成长企业混合基金、博
时沪港深价值优选混合基金、博
时新兴消费主题混合基金的基
金经理。
张溪冈
股票投资部国
际组投资总监
/基金经理
2016-05-30 - 15.8
2001 年起先后在香港新鸿基证
券有限公司、和丰顺投资有限公
司工作； 2009年加入博时基金管
理有限公司，历任研究员、投资
经理、国际投资部副总经理、股
票投资部国际组投资副总监。现
任股票投资部国际组投资总监
兼博时大中华亚太精选股票
（QDII）基金、博时沪港深优质
企业混合基金、博时沪港深成长
企业混合基金、博时沪港深价值
优选混合基金的基金经理。
周志超 基金经理 2016-05-30
2017-06-1
5
11.0
2006年起先后在诺安基金、 信达
澳银基金、广发基金、摩根士丹
利华鑫基金工作。 2015年加入博
时基金管理有限公司，曾任博时
沪港深优质企业混合基金的基
金经理，现任博时卓越品牌混合
(LOF)基金兼博时价值增长混合博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
基金、博时价值增长贰号混合基
金、博时泰安债券基金、博时逆
向投资混合基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金买入了估值合理且基本面持续改善的传媒、电子和新能源汽车相关股票，买
入了估值处于底部叠加基本面改善的火电股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.766 元，份额累计净值为 0.766 元；C
类基金份额净值为 0.793 元，份额累计净值为 0.793 元。报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长
率为4.50%，C类基金份额净值增长率为 4.20%，同期业绩基准增长率 1.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度GDP增速如期回落， 但整体回落的幅度较为有限， 这主要得益于以下三个方面的因素： 1、
海外经济复苏持续带动出口增速好于预期；2、基建投资稳健增长；3、部分制造业投资增速回升。
展望下半年， 我们对销售和投资的看法较为悲观， 地产销售及投资将成为拖累经济增长的主要因素。
二季度央行、银监会联手推进去杠杆使得利率出现了明显的抬升，叠加证监会的监管措施，中
小创股票估值明显下降。 与此同时， 市场对于蓝筹股的追捧达到了极致的状态， 整体估值显著提升，
部分蓝筹股估值已经达到历史估值的上限。我们认为下半年主要 A 股指数缺乏机会，但通过主动选博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
股依然能够为投资者带来回报。
二季度 H 股没有受到 A 股流动性的影响，南下资金和海外资金继续流入 H 股市场。目前从绝对
估值看，指数上涨的空间较为有限，但 H 股相对的估值优势依然存在。未来 H 股最大的挑战来自于
美国市场的波动。
展望下半年，我们坚持估值纪律的前提下，H 股看好以下几类投资机会：1、内资银行股；2、
国企改革；3、部分新兴行业中盈利增速继续提升的个股。A 股看好以下几类投资机会：1、项目订
单落地的 PPP 相关股票；2、竞争结构改善的新兴行业，例如传媒、新能源汽车和部分化工品；3、
国企改革。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总
监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委
员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业
工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括
有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时
估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年 6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.3.1 59,050,700.77 424,058,081.47
结算备付金
39,546,452.48 39,269,102.98
存出保证金
1,464,113.60 2,515,224.86
交易性金融资产 6.4.3.2 911,583,139.14 562,474,734.88
其中：股票投资
795,917,465.34 388,413,539.68
基金投资
- -
债券投资
115,665,673.80 174,061,195.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 350,000,000.00 849,978,699.97
应收证券清算款
63,378,831.50 -
应收利息 6.4.3.5 1,718,518.22 1,375,742.41
应收股利
785,964.00 -
应收申购款
53,481.58 62,625.35
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
资产总计
1,427,581,201.29 1,879,734,211.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
35.72 363,575,918.54
应付赎回款
2,955,715.32 1,615,452.57
应付管理人报酬
1,777,161.46 1,937,918.31
应付托管费
296,193.56 322,986.39
应付销售服务费
218,128.08 215,976.60
应付交易费用 6.4.3.7 2,386,085.55 752,032.27
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 204,027.44 205,961.11
负债合计
7,837,347.13 368,626,245.79
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 1,829,980,498.19 2,037,088,474.59
未分配利润 6.4.3.10 -410,236,644.03 -525,980,508.46
所有者权益合计
1,419,743,854.16 1,511,107,966.13
负债和所有者权益总计
1,427,581,201.29 1,879,734,211.92
注：报告截止日2017 年6月30日，基金份额总额1,829,980,498.19份。其中A 类基金份额净
值0.766元，基金份额总额 1,162,743,584.44 份；C 类基金份额净值 0.793元，基金份额总额
66,723,6913.75 份。
6.2 利润表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
一、收入
84,668,717.22 -336,581,766.90
1.利息收入
12,920,172.95 518,168.09
其中：存款利息收入 6.4.3.11 910,879.80 415,502.71
债券利息收入
1,940,651.87 102,665.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,068,641.28 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
64,016,420.97 -251,034,330.67
其中：股票投资收益 6.4.3.12 61,786,706.99 -254,261,531.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 -225,486.41 -52,344.10
资产支持证券投资收益
- - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 -45,810.00 -
股利收益 6.4.3.15 2,501,010.39 3,279,544.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 7,539,136.96 -86,163,571.23
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 192,986.34 97,966.91
减：二、费用
19,587,636.72 17,662,771.51
1．管理人报酬
11,028,708.76 7,857,491.70
2．托管费
1,838,118.13 1,309,581.92
3．销售服务费
1,294,393.42 6.21
4．交易费用 6.4.3.18 5,199,805.63 8,285,037.42
5．利息支出
5,130.82 -
其中：卖出回购金融资产支出
5,130.82 -
6．其他费用 6.4.3.19 221,479.96 210,654.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
65,081,080.50 -354,244,538.41
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
65,081,080.50 -354,244,538.41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,037,088,474.59 -525,980,508.46 1,511,107,966.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 65,081,080.50 65,081,080.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-207,107,976.40 50,662,783.93 -156,445,192.47
其中：1.基金申购款 15,549,351.78 -3,786,206.91 11,763,144.87
2.基金赎回款 -222,657,328.18 54,448,990.84 -168,208,337.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,829,980,498.19 -410,236,644.03 1,419,743,854.16
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,578,243,672.26 -144,781,974.05 1,433,461,698.21 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -354,244,538.41 -354,244,538.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-59,164,552.60 17,958,619.15 -41,205,933.45
其中：1.基金申购款 34,608,422.24 -10,996,185.04 23,612,237.20
2.基金赎回款 -93,772,974.84 28,954,804.19 -64,818,170.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,519,079,119.66 -481,067,893.31 1,038,011,226.35
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
-----------------
-----------------
---------------
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]81 号《财政部国家税务总
局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5 月1 日起，金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金
通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公
司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司
按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，
由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
59,050,700.77
定期存款
-
其他存款
-
合计
59,050,700.77
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 788,456,065.40 795,917,465.34 7,461,399.94
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 15,284,000.00 16,085,673.80 801,673.80
银行间市场 99,891,424.66 99,580,000.00 -311,424.66
合计 115,175,424.66 115,665,673.80 490,249.14
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 903,631,490.06 911,583,139.14 7,951,649.08
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
账面余额 其中：买断式逆回购
上交所市场 350,000,000.00 -
合计 350,000,000.00 -
注：无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 18,824.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 17,442.18
应收债券利息 1,570,187.67
应收买入返售证券利息 110,538.35
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,525.24
合计 1,718,518.22
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,386,085.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,386,085.55
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
5,673.16
其他应付款 -
预提费用 198,354.28
合计
204,027.44
6.4.3.9 实收基金
博时沪港深优质企业A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,369,970,012.46 1,369,970,012.46
本期申购 14,893,199.94 14,893,199.94 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
本期赎回（以“-”号填列） -222,119,627.96 -222,119,627.96
本期末 1,162,743,584.44 1,162,743,584.44
博时沪港深优质企业C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 667,118,462.13 667,118,462.13
本期申购 656,151.84 656,151.84
本期赎回（以“-”号填列） -537,700.22 -537,700.22
本期末 667,236,913.75 667,236,913.75
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
博时沪港深优质企业A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -445,110,091.57 78,685,504.95 -366,424,586.62
本期利润 38,486,692.08 4,944,616.93 43,431,309.01
本期基金份额交易产生的
变动数
63,168,174.43 -12,480,885.52 50,687,288.91
其中：基金申购款 -4,573,892.94 929,382.47 -3,644,510.47
基金赎回款 67,742,067.37 -13,410,267.99 54,331,799.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -343,455,225.06 71,149,236.36 -272,305,988.70
博时沪港深优质企业C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -196,077,472.29 36,521,550.45 -159,555,921.84
本期利润 19,055,251.46 2,594,520.03 21,649,771.49
本期基金份额交易产生的
变动数
-35,935.66 11,430.68 -24,504.98
其中：基金申购款 -182,403.48 40,707.04 -141,696.44
基金赎回款 146,467.82 -29,276.36 117,191.46
本期已分配利润 - - -
本期末 -177,058,156.49 39,127,501.16 -137,930,655.33
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
活期存款利息收入 450,525.01
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 451,453.94
其他 8,900.85
合计 910,879.80 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
卖出股票成交总额 1,744,203,436.24
减：卖出股票成本总额 1,682,416,729.25
买卖股票差价收入 61,786,706.99
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
总额
144,768,689.82
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
143,981,140.00
减：应收利息总额 1,013,036.23
买卖债券差价收入 -225,486.41
6.4.3.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股指期货投资收益 -45,810.00
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,501,010.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,501,010.39
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
1.交易性金融资产 7,539,136.96
——股票投资 6,556,738.36
——债券投资 982,398.60
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 7,539,136.96 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
基金赎回费收入 180,995.01
转换费收入 11,991.33
合计 192,986.34
注：1、对于A类基金份额：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 30
日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费，将
不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于 3个月但少于6个月的投资人收取的赎
回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎
回费总额的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于 C
类基金份额：对于持续持有 C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
2、 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差构成，其中不低于本基金 A 类基金份
额的赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产；持有期限少于 30 日的本基金C类基金份额的赎回
费部分全额归入转出基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
交易所市场交易费用 5,197,218.12
银行间市场交易费用 0.00
股指期货交易费用 2,587.51
合计 5,199,805.63
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
银行间汇划费 6,125.68
银行间账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 8,000.00
合计 221,479.96
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,028,708.76 7,857,491.70
其中：支付销售机构的客户维护费 3,087,123.74 3,482,888.20
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,838,118.13 1,309,581.92
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
博时沪港深优质
企业 A
博时沪港深优质企业 C 合计
博时基金 - 1,294,313.67 1,294,313.67
合计 - 1,294,313.67 1,294,313.67
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时沪港深优质
企业 A
博时沪港深优质企业 C 合计
博时基金 - 6.21 6.21
合计 - 6.21 6.21
注： 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基
金份额不收取销售服务费。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 59,050,700.77 450,525.01 194,553,391.41 331,365.38
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2017 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07
未上市 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
未上市 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10
未上市 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05
未上市 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03
未上市 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
未上市 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -
300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05
未上市 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -
300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03
未上市 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -
603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06
未上市 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金， 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金， 低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金除
了投资于 A 股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现稳定的绝对回报。通过对符合
或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，
在严格控制估值风险及流动性风险的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民
银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年 6月 30日
上年末
2016年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 99,580,000.00
168,939,000.00
合计 99,580,000.00
168,939,000.00
注：未评级为政策性金融债、同业存单
6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年 6月 30日
上年末
2016年 12月 31 日
AAA 15,790,970.30
5,122,195.20
AAA 以下 294,703.50
-
未评级 - -
合计 16,085,673.80
5,122,195.20
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,050,700.77 - - - 59,050,700.77
结算备付金 39,546,452.48 - - - 39,546,452.48 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
存出保证金 1,464,113.60 - - - 1,464,113.60
交易性金融资产 99,580,000.00 - 194,162,843.56 617,840,295.58 911,583,139.14
买入返售金融资产 350,000,000.00 - - - 350,000,000.00
应收证券清算款 - - - 63,378,831.50 63,378,831.50
应收股利 - - - 785,964.00 785,964.00
应收利息 - - - 1,718,518.22 1,718,518.22
应收申购款 - - - 53,481.58 53,481.58
其他资产 - - - - -
资产总计
549,641,266.85 - 194,162,843.56 683,777,090.88 1,427,581,201.29
负债
应付证券清算款 - - - 35.72 35.72
应付赎回款 - - - 2,955,715.32 2,955,715.32
应付管理人报酬 - - - 1,777,161.46 1,777,161.46
应付托管费 - - - 296,193.56 296,193.56
应付销售服务费 - - - 218,128.08 218,128.08
应付交易费用 - - - 2,386,085.55 2,386,085.55
其他负债 - - - 204,027.44 204,027.44
负债总计
- - - 7,837,347.13 7,837,347.13
利率敏感度缺口 549,641,266.85 - 194,162,843.56 675,939,743.75 1,419,743,854.16
上年度末
2016 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 424,058,081.47 - - - 424,058,081.47
结算备付金 39,269,102.98 - - - 39,269,102.98
存出保证金 2,515,224.86 - - - 2,515,224.86
交易性金融资产 168,939,000.00 5,122,195.20 - 388,413,539.68 562,474,734.88
买入返售金融资产 849,978,699.97 - - - 849,978,699.97
应收证券清算款 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收利息 - - - 1,375,742.41 1,375,742.41
应收申购款 - - - 62,625.35 62,625.35
资产总计
1,484,760,109.28 5,122,195.20
-
389,851,907.44 1,879,734,211.92
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 363,575,918.54 363,575,918.54
应付赎回款 - - - 1,615,452.57 1,615,452.57
应付管理人报酬 - - - 1,937,918.31 1,937,918.31
应付托管费 - - - 322,986.39 322,986.39
应付销售服务费 - - - 215,976.60 215,976.60
应付交易费用 - - - 752,032.27 752,032.27
其他负债 - - - 205,961.11 205,961.11
负债总计
- - - 368,626,245.79 368,626,245.79
利率敏感度缺口
1,484,760,109.28
5,122,195.20 - 21,225,661.65 1,511,107,966.13
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
8.15%(2016年 12 月31日：11.52%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年
12月 31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
持有港股通标的的股票，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监
控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 178,077,169.76 178,077,169.76
资产合计 - 178,077,169.76 178,077,169.76
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 35.72 35.72
负债合计 - 35.72 35.72
资产负债表外汇风险敞口净额 - 178,077,134.04 178,077,134.04
项目
上年度末
2016年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 20,499,235.21 20,499,235.21
资产合计 - 20,499,235.21 20,499,235.21
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 13,575,918.54 13,575,918.54
负债合计 - 13,575,918.54 13,575,918.54
资产负债表外汇风险敞口净额 - 6,923,316.67 6,923,316.67
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
所有港币均相对人民币升值 5% 增加约890 增加约35
所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约890 减少约35
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票投资比例为基金资产的
0%-95%，其中对香港联合交易所上市股票的投资比例不超过基金资产的 40%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 795,917,465.34 56.06 388,413,539.68 25.70
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 795,917,465.34 56.06 388,413,539.68 25.70
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 500 指数收益率及恒生综合指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约3,613 增加约1,109
2.业绩比较基准下降 5% 减少约3,613 减少约1,109
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 811,879,456.04 元，属于第二层次的余额为 99,703,683.10 元，无属于第三层
次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 393,046,027.22 元，第二层次 169,428,707.66 元，无第博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 795,917,465.34 55.75
其中：股票 795,917,465.34 55.75
2 固定收益投资 115,665,673.80 8.10
其中：债券 115,665,673.80 8.10
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 350,000,000.00 24.52
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 98,597,153.25 6.91
7 其他各项资产 67,400,908.90 4.72
8 合计 1,427,581,201.29 100.00
注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额 178,077,169.76 元， 占基金总资产比例
12.47%。
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 195,298,468.60 13.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,060,000.00 5.08
E 建筑业 138,589,430.62 9.76
F 批发和零售业 56,874,138.75 4.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,333,254.52 4.46
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产业 12,948,000.00 0.91
L 租赁和商务服务业 55,040,000.00 3.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,509,059.60 1.66
S 综合 - -
合计 617,840,295.58 43.52
注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股
票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
工业 44,368,070.40 3.13
公用事业 133,709,099.36 9.42
合计 178,077,169.76 12.54
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 002310 东方园林 8,286,521 138,550,631.12 9.76
2 600409 三友化工 6,000,000 60,420,000.00 4.26
3 600827 百联股份 3,499,947 56,874,138.75 4.01
4 002027 分众传媒 4,000,000 55,040,000.00 3.88
5 H00991 大唐发电
19,988,000 43,196,482.55 3.04
6 002624 完美世界 1,249,843 42,869,614.90 3.02
7 601233 桐昆股份 3,000,000 41,580,000.00 2.93 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
8 300115 长盈精密 1,200,069 35,018,013.42 2.47
9 H00916 龙源电力
7,000,000 34,508,499.20 2.43
10 000513 丽珠集团 499,983 34,048,842.30 2.40
11 H00902 华能国际电力股份 7,000,000 32,928,884.80 2.32
12 H02727 上海电气
8,000,000 26,037,600.00 1.83
13 600027 华电国际 5,000,000 24,150,000.00 1.70
14 002045 国光电器 1,499,400 23,825,466.00 1.68
15 600373 中文传媒 999,960 23,509,059.60 1.66
16 H01071 华电国际电力股份 7,618,000 23,075,232.81 1.63
17 002555 三七互娱 800,000 20,456,000.00 1.44
18 H02386 中石化炼化工程
3,000,000 18,330,470.40 1.29
19 002479 富春环保 1,500,000 17,850,000.00 1.26
20 600900 长江电力 1,000,000 15,380,000.00 1.08
21 600011 华能国际 2,000,000 14,680,000.00 1.03
22 600708 光明地产 1,950,000 12,948,000.00 0.91
23 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
24 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
25 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
26 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
27 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.00
28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
30 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
31 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
32 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
33 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
34 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
35 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
36 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
37 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
38 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
39 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
40 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
41 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
42 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
43 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002310 东方园林 257,263,193.49 17.02
2 600409 三友化工 135,830,690.18 8.99
3 002027 分众传媒 133,098,713.15 8.81
4 601939 建设银行 119,719,858.93 7.92
5 600900 长江电力 102,670,745.86 6.79
6 000651 格力电器 101,433,615.12 6.71 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
7 600011 华能国际 90,866,695.77 6.01
8 600027 华电国际 82,630,201.50 5.47
9 601233 桐昆股份 71,469,674.67 4.73
10 300115 长盈精密 58,789,736.68 3.89
11 600827 百联股份 56,382,369.22 3.73
12 H00991 大唐发电 41,557,151.92 2.75
13 601818 光大银行 41,490,000.00 2.75
14 002479 富春环保 41,435,533.79 2.74
15 H03993 洛阳钼业 40,056,258.48 2.65
16 002624 完美世界 40,005,138.20 2.65
17 601288 农业银行 39,960,000.00 2.64
18 002555 三七互娱 39,672,840.73 2.63
19 000899 赣能股份 39,169,535.07 2.59
20 600674 川投能源 37,412,000.58 2.48
21 H00916 龙源电力 35,673,690.88 2.36
22 000031 中粮地产 34,775,677.50 2.30
23 H00902 华能国际电力股份 34,629,765.50 2.29
24 603626 科森科技 33,629,965.69 2.23
25 000513 丽珠集团 30,991,859.58 2.05
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000651 格力电器 184,458,073.61 12.21
2 002310 东方园林 167,525,986.99 11.09
3 601939 建设银行 159,007,497.90 10.52
4 600900 长江电力 118,304,793.30 7.83
5 600409 三友化工 84,188,037.08 5.57
6 002027 分众传媒 79,507,146.17 5.26
7 600011 华能国际 79,079,337.96 5.23
8 601988 中国银行 63,163,455.60 4.18
9 600104 上汽集团 59,831,423.50 3.96
10 600027 华电国际 53,065,705.13 3.51
11 601328 交通银行 47,856,209.00 3.17
12 600309 万华化学 46,931,947.09 3.11
13 601288 农业银行 42,424,552.00 2.81
14 601818 光大银行 41,490,200.00 2.75
15 600028 中国石化 40,980,267.02 2.71
16 H03993 洛阳钼业
39,136,504.31 2.59
17 600674 川投能源 37,077,958.31 2.45
18 603626 科森科技 36,685,027.01 2.43
19 601233 桐昆股份 33,199,089.16 2.20
20 000899 赣能股份 31,409,193.42 2.08
21 000031 中粮地产 30,679,820.54 2.03
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,083,363,916.55
卖出股票的收入（成交）总额 1,744,203,436.24
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,580,000.00 7.01
其中：政策性金融债 99,580,000.00 7.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 16,085,673.80 1.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 115,665,673.80 8.15
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 160311 16 进出 11 1,000,000 99,580,000.00 7.01
2 113011 光大转债 150,290 15,790,970.30 1.11
3 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -45,810.00
股指期货投资本期公允价值变动 -
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,464,113.60
2 应收证券清算款 63,378,831.50
3 应收股利 785,964.00
4 应收利息 1,718,518.22
5 应收申购款 53,481.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,400,908.90
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
博时沪港深优质企业 A 19,606 59,305.50 247,163.82 0.02% 1,162,496,420.62 99.98%
博时沪港深优质企业 C 123 5,424,690.36 666,666,666.67 99.91% 570,247.08 0.09%
合计 19,729 92,755.87 666,913,830.49 36.44% 1,163,066,667.70 63.56%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
博时沪港深优质企业A 728,746.53 0.06%
博时沪港深优质企业C 5,393.22 0.00%
合计 734,139.75 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
博时沪港深优质企业A 50~100
博时沪港深优质企业C 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
博时沪港深优质企业A 50~100
博时沪港深优质企业C 0
合计 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
基金合同生效日（2015年5月14
日）基金份额总额
2,322,307,856.74 -
本报告期期初基金份额总额 1,369,970,012.46 667,118,462.13
本报告期基金总申购份额 14,893,199.94 656,151.84
减：本报告期基金总赎回份额 222,119,627.96 537,700.22
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,162,743,584.44 667,236,913.75
注：根据基金管理人2016年3月17日发布的《博时基金管理有限公司关于博时沪港深优质企
业灵活配置混合型证券投资基金实施基金份额分类以及相应修改基金合同和托管协议的公告》，博
时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金自2016年3月22日实施基金份额分类,具体内容请博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
查阅指定报刊上的各项相关公告。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 2,389,932,205.35 62.51% 1,771,898.61 62.83% -
中信建投 1 1,433,266,216.79 37.49% 1,048,147.28 37.17% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 4,749,535.41 100.00% 51,048,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书 2017 年第 1号 （正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-28
2
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书 2017 年第 1号 （摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-28
3
博时基金管理有限公司关于博时沪港深优质
企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-17
4
关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛
（北京） 投资咨询有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-15
5
关于博时旗下部分开放式基金增加重庆银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-02
6
关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-15
7
关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-10
8
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金2017 年第 1季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
9
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
10
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金2016年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
11
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金2016年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
12
关于博时旗下部分开放式基金增加大有期货
有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-17 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
的公告
13
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-23
14
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金2016 年第 4季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-21
15
博时沪港深优质企业灵活配置混合型基金暂
停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-17
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期初份额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构 1 2017-01-01~2017-06-30 666,666,666.67 - - 666,666,666.67 36.43%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回
时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进
行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎
回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可
能面临赎回款项被延缓支付的风险， 未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额
净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向
基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身
需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金
份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规
模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转
换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基
金基金份额提出的申购及转换转入申请。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
