博时安祺一年定期开放债券型
证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§ 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 26
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 26
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 26
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 27
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 27
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 27
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 27
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 27
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 27
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 28
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 28
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 28
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 28
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 29
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 29
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 29 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 29
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 29
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 29
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 29
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 30
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 30
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 30
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 31
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 31
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 31
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 31
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 31
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 31
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 32
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安祺一年定开债
基金主代码 003239
交易代码 003239
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,356,620,632.40份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时安祺一年定开债 A 博时安祺一年定开债 C
下属分级基金的交易代码 003239 003240
报告期末下属分级基金的份额总额 1,235,977,163.92份 120,643,468.48 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长
期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略，其中封闭期的
投资策略包括资产配置策略、固定收益类证券投资策略、中小企业私募债
投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略；开放期内，本基金为
保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期
定期存款利率（税后）×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 方琦
联系电话 0755-83169999 0755-22168168
电子邮箱 service@bosera.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 95105568 95511-3
传真 0755-83195140 0755-82080387
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
邮政编码 518040 518001
法定代表人 张光华 谢永林 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月30 日）
博时安祺一年定开债 A 博时安祺一年定开债C
本期已实现收益 -28,571,788.52 -3,127,305.85
本期利润 -6,156,954.83 -947,786.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0050 -0.0079
本期加权平均净值利润率 -0.51% -0.81%
本期基金份额净值增长率 -0.51% -0.82%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时安祺一年定开债 A 博时安祺一年定开债C
期末可供分配利润 -32,297,044.63 -3,672,618.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0261 -0.0304
期末基金资产净值 1,200,869,033.76 116,690,230.01
期末基金份额净值 0.972 0.967
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时安祺一年定开债 A 博时安祺一年定开债C
基金份额累计净值增长率 -2.80% -3.30%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安祺一年定开债A
阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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增长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个月 0.52% 0.05% 1.12% 0.06% -0.60% -0.01%
过去三个月 -0.10% 0.05% 0.24% 0.07% -0.34% -0.02%
过去六个月 -0.51% 0.07% -0.03% 0.07% -0.48% 0.00%
自基金合同生效起至今 -2.80% 0.10% -1.29% 0.10% -1.51% 0.00%
博时安祺一年定开债C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.31% 0.04% 1.12% 0.06% -0.81% -0.02%
过去三个月 -0.31% 0.05% 0.24% 0.07% -0.55% -0.02%
过去六个月 -0.82% 0.06% -0.03% 0.07% -0.79% -0.01%
自基金合同生效起至今 -3.30% 0.10% -1.29% 0.10% -2.01% 0.00%
注：本基金成立于 2016 年 9 月 29 日，本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数
收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
博时安祺一年定开债A
博时安祺一年定开债C
§4 管理人报告 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 186 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年
金账户，管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币，其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币，累计
分红逾 814 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年 2季末：
权益基金方面， 标准指数股票型基金里， 博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，
在同类104只基金中排名前 10，博时裕富沪深300指数、博时上证 50ETF等今年以来净值增长率排
名前 1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90%，在同类
128 只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%，在同类
基金排名位居前 1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净
值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对
收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D类)今年以来净值增长率 3.67%，在同类 14 只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来
净值增长率在同类797只排名前 1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金
今年以来净值增长率在 417 只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率
在 631 只同类基金中排名前 1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率 3.78%，
同类排名第一。
QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII） 、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）
（美元） ，今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017 年 6 月 23 日，由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在
广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017 年 6 月 17 日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基
金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣
获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017 年 5 月 12 日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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召开。 博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公
司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获
“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时
信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日， 博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，
获得“2016年度金基金·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，
博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评
“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定
收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优
胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016 年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券
（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016
年度开放式债券型金牛基金”。
2017 年 3 月 10 日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在
杭州落下帷幕。 工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表
彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017 年 2 月 22 日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博
时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代
交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系
统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单
位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日， 博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”
榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基
金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017 年 1 月 10 日，由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛
大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州
举行，博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智 100 荣获“2016年
度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 证券从业 说明 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
理）期限 年限
任职日期
离任日
期
陈凯杨
固定收益总部
现金管理组投
资总监/基金
经理
2016-09-29 - 11.8
2003 年起先后在深圳发展银
行、博时基金、长城基金工
作。2009年 1 月再次加入博
时基金管理有限公司。历任
固定收益研究员、特定资产
投资经理、博时理财 30 天债
券基金基金经理、固定收益
总部现金管理组投资副总
监、博时外服货币市场基金、
博时岁岁增利一年定期开放
债券基金、博时裕瑞纯债债
券基金、博时裕盈纯债债券
基金、博时裕恒纯债债券基
金、博时裕荣纯债债券基金、
博时裕晟纯债债券基金、博
时裕泰纯债债券基金、博时
裕丰纯债债券基金、博时裕
和纯债债券基金、博时裕坤
纯债债券基金、博时裕嘉纯
债债券基金、博时裕达纯债
债券基金、博时裕康纯债债
券基金、博时安心收益定期
开放债券基金、博时裕腾纯
债债券基金、博时裕安纯债
债券基金、博时裕新纯债债
券基金、博时裕发纯债债券
基金、博时裕景纯债债券基
金、博时裕乾纯债债券基金、
博时裕通纯债债券基金的基
金经理。现任固定收益总部
现金管理组投资总监兼博时
月月薪定期支付债券基金、
博时双月薪定期支付债券基
金、博时现金收益货币基金、
博时安誉 18 个月定开债基
金、博时安和 18个月定开债
基金、博时安泰 18 个月定开
债基金、博时安瑞 18个月定
开债基金、博时安怡 6 个月
定开债基金、博时安源 18个
月定开债基金、博时裕弘纯
债债券基金、博时裕顺纯债
债券基金、博时裕昂纯债债
券基金、博时裕泉纯债债券
基金、博时安祺一年定开债
基金、博时裕信纯债债券基
金、博时裕诚纯债债券基金、
博时安诚 18 个月定开债基博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
金、博时安康 18个月定开债
（LOF）基金、博时合惠货
币基金的基金经理。
倪玉娟
高级研究员兼
基金经理助理
2016-09-29 - 5.9
2011 年至 2014 年在海通证
券工作。2014 年 3 月加入博
时基金管理有限公司，现任
固定收益总部高级研究员兼
基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，在经济基本面企稳大背景下，受货币政策中性偏紧和金融监管的影响，债券市
场整体呈现熊市格局，债券收益率显著上行。央行在今年 1 季度两次上调政策利率，带动债券收益
率向上调整。4、5 月份受经济超预期企稳、货币政策继续收紧、监管从严和委外赎回等因素影响，
债券收益率再度大幅上行。5 月末随着货币政策边际放松和金融去杠杆政策协调加强，市场悲观预
期缓解，收益率震荡。6 月中旬短期流动性宽松，市场做多热情高涨，带动收益率显著下行。从指
数表现看，上半年中债综合财富总值指数-0.12%。
上半年，本基金保持短久期和低杠杆操作，维持债券仓位处于较低水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.972 元，份额累计净值为 0.972 元；C
类基金份额净值为 0.967 元，份额累计净值为 0.967 元。报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长
率为-0.51%，C类基金份额净值增长率为-0.82%，同期业绩基准增长率-0.03%。 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为债券市场调整接近尾声。首先，对于加强金融监管，市场已经较充分反
应，短期利空基本已经出尽；其次，在资金面方面央行的态度较明确总体保持紧平衡；再者，基本
面方面，随着地产调整政策的发酵，预期三四季度会传导到实体经济，使其有下利压力，利好债券
市场。目前债券市场绝对收益率水平已经具有配置价值，相较于银行贷款利率，债券收益率处于较
高水平。我们保持债券市场中长期牛市的观点不变，对于后市不应悲观，但短期内仍需耐心等待机
会，逐步配置。
本组合将在 9 月底到打开，遵循稳定防守的投资理念，采取期限匹配的策略，以降低波动性和
获取稳健收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总
监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委
员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业
工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括
有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时
估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在博时安祺一年定期开放债券型
（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由博时基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017年 6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.3.1 4,188,707.07 304,121,539.37
结算备付金
17,610,398.83 11,660,432.54
存出保证金
119,875.57 156,325.44
交易性金融资产 6.4.3.2 1,788,442,030.00 1,360,962,436.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,788,442,030.00 1,360,962,436.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 20,879,423.43 14,828,359.18 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
1,831,240,434.90 1,691,729,092.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
512,324,939.66 316,000,000.00
应付证券清算款
- 49,988,866.21
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
648,111.43 673,605.49
应付托管费
194,433.45 202,081.63
应付销售服务费
57,413.62 59,834.51
应付交易费用 6.4.3.7 14,993.88 11,379.01
应交税费
- -
应付利息
252,841.80 24,320.57
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 188,437.29 105,000.00
负债合计
513,681,171.13 367,065,087.42
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 1,356,620,632.40 1,356,620,632.40
未分配利润 6.4.3.10 -39,061,368.63 -31,956,627.29
所有者权益合计
1,317,559,263.77 1,324,664,005.11
负债和所有者权益总计
1,831,240,434.90 1,691,729,092.53
注：报告截止日2017年 06 月 30 日，基金份额净值0.971元，基金份额总额1,356,620,632.40
份。其中A类基金份额净值 0.972，基金份额总额1,235,977,163.92 份；C类基金份额净值 0.967
元，基金份额总额 120,643,468.48份。
6.2 利润表
会计主体：博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年1 月 1日至 2017年 6 月30 日
一、收入
4,400,833.17
1.利息收入
30,671,852.96
其中：存款利息收入 6.4.3.11 5,079,562.57
债券利息收入
25,567,104.41
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
25,185.98
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-50,865,372.82
其中：股票投资收益 6.4.3.12 - 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.3.13 -50,865,372.82
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.3.14 -
股利收益 6.4.3.15 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 24,594,353.03
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 -
减：二、费用
11,505,574.51
1．管理人报酬
3,916,956.66
2．托管费
1,175,087.02
3．销售服务费
347,380.92
4．交易费用 6.4.3.18 37,919.52
5．利息支出
5,825,493.10
其中：卖出回购金融资产支出
5,825,493.10
6．其他费用 6.4.3.19 202,737.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-7,104,741.34
减：所得税费用
-
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
-7,104,741.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,356,620,632.40 -31,956,627.29 1,324,664,005.11
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） - -7,104,741.34 -7,104,741.34
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以
“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列） - - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,356,620,632.40 -39,061,368.63 1,317,559,263.77
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
—————————
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
4,188,707.07
定期存款
-
其他存款
-
合计
4,188,707.07
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 199,611,980.44 195,433,030.00 -4,178,950.44
银行间市场 1,591,921,754.68 1,593,009,000.00 1,087,245.32
合计 1,791,533,735.12 1,788,442,030.00 -3,091,705.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
合计 1,791,533,735.12 1,788,442,030.00 -3,091,705.12
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 3,133.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,924.70
应收债券利息 20,868,311.23
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 53.90
合计 20,879,423.43
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 14,993.88
合计 14,993.88
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
其他应付款 -
预提费用 188,437.29
合计
188,437.29
6.4.3.9 实收基金
博时安祺一年定开债A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
基金份额 账面金额
上年度末 1,235,977,163.92 1,235,977,163.92
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,235,977,163.92 1,235,977,163.92
博时安祺一年定开债C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 120,643,468.48 120,643,468.48
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 120,643,468.48 120,643,468.48
注： 申购含转换入份额；赎回含转换出份额；
6.4.3.10 未分配利润
博时安祺一年定开债A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,725,256.11 -25,225,919.22 -28,951,175.33
本期利润 -28,571,788.52 22,414,833.69 -6,156,954.83
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -32,297,044.63 -2,811,085.53 -35,108,130.16
博时安祺一年定开债C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -545,313.03 -2,460,138.93 -3,005,451.96
本期利润 -3,127,305.85 2,179,519.34 -947,786.51
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,672,618.88 -280,619.59 -3,953,238.47
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
活期存款利息收入 44,186.41
定期存款利息收入 4,867,361.13
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 166,749.65
其他 1,265.38 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
合计 5,079,562.57
6.4.3.12 股票投资收益
无发生额。
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,480,875,458.93
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,505,553,596.59
减：应收利息总额 26,187,235.16
买卖债券差价收入 -50,865,372.82
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
无发生额。
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
1.交易性金融资产 24,594,353.03
——股票投资 -
——债券投资 24,594,353.03
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 24,594,353.03
6.4.3.17 其他收入
无发生额。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
交易所市场交易费用 694.52
银行间市场交易费用 37,225.00
合计 37,919.52
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
2017年1月1日至2017年6月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行间帐户维护费 13,900.00
其他 400.00
合计 202,737.29
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,916,956.66
其中：支付销售机构的客户维护费 1,138,078.84
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,175,087.02
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.18%/当年天数。
6.4.6.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时安祺一年定开债 A 博时安祺一年定开债 C 合计
博时基金 - 27,719.37 27,719.37
平安银行 - 153,262.54 153,262.54
合计 - 180,981.91 180,981.91
注：支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A
类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司 4,188,707.07 44,186.41
注：本基金的活期银行存款由基金托管人平安银行银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2017 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017 年06 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额440,224,939.66 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011758010 17南方水泥SCP001 2017-07-04 100.18 400,000.00 40,072,000.00
111710281 17兴业银行CD281 2017-07-04 98.89 2,500,000.00 247,225,000.00
011762029 17南方水泥SCP003 2017-07-04 100.20 500,000.00 50,100,000.00
011758034 17广州金融SCP001 2017-07-04 100.18 500,000.00 50,090,000.00
011759026 17杭金投SCP003 2017-07-04 100.16 470,000.00 47,075,200.00
011762013 17平安租赁SCP002 2017-07-04 100.33 256,000.00 25,684,480.00
合计
4,626,000.00 460,246,680.00
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年06 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 72,100,000.00 元，于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，
属于中低风险/收益的产品。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩
比较基准的投资回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行平安银行，定期存款存放在具有基金托管资格的民生银行股份有限公司，
因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责
任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6 月30 日
上年末
2016 年 12月 31日
A-1 150,442,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 967,964,000.00 373,629,000.00
合计 1,118,406,000.00 373,629,000.00
注：未评级部分为同业存单、政策性金融债和超短期融资券。
6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月 30日
上年末
2016 年12 月 31日
AAA 108,806,000.00 263,871,500.00
AAA 以下 176,674,030.00 351,333,936.00
未评级 384,556,000.00 372,128,000.00
合计 670,036,030.00 987,333,436.00
注：未评级债券为地方政府债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在银行间
同业市场交易，其余在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 512,324,939.66 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,188,707.07 - - - 4,188,707.07
结算备付金 17,610,398.83 - - - 17,610,398.83
存出保证金 119,875.57 - - - 119,875.57
交易性金融资产 1,186,776,030.00 217,110,000.00 384,556,000.00 - 1,788,442,030.00 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
应收利息 - - - 20,879,423.43 20,879,423.43
资产总计
1,208,695,011.47 217,110,000.00 384,556,000.00 20,879,423.43 1,831,240,434.90
负债
卖出回购金融资产款 512,324,939.66 - - - 512,324,939.66
应付管理人报酬 - - - 648,111.43 648,111.43
应付托管费 - - - 194,433.45 194,433.45
应付销售服务费 - - - 57,413.62 57,413.62
应付交易费用 - - - 14,993.88 14,993.88
应付利息 - - - 252,841.80 252,841.80
其他负债 - - - 188,437.29 188,437.29
负债总计
512,324,939.66
- -
1,356,231.47 513,681,171.13
利率敏感度缺口
696,370,071.81 217,110,000.00 384,556,000.00 19,523,191.96 1,317,559,263.77
上年度末
2016年12月 31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 304,121,539.37 - - - 304,121,539.37
结算备付金 11,660,432.54 - - - 11,660,432.54
存出保证金 156,325.44 - - - 156,325.44
交易性金融资产 412,087,982.00 398,900,454.00 549,974,000.00 - 1,360,962,436.00
应收利息 - - - 14,828,359.18 14,828,359.18
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
728,026,279.35 398,900,454.00
549,974,000.00
14,828,359.18 1,691,729,092.53
负债
卖出回购金融资产款 316,000,000.00 - - - 316,000,000.00
应付证券清算款 - - - 49,988,866.21 49,988,866.21
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 673,605.49 673,605.49
应付托管费 - - - 202,081.63 202,081.63
应付销售服务费 - - - 59,834.51 59,834.51
应付交易费用 - - - 11,379.01 11,379.01
应付利息 - - - 24,320.57 24,320.57
其他负债 - - - 105,000.00 105,000.00
负债总计
316,000,000.00 - - 51,065,087.42 367,065,087.42
利率敏感度缺口
412,026,279.35
398,900,454.00 549,974,000.00 -36,236,728.24 1,324,664,005.11
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约895 减少约1,240
市场利率下降 25 个基点 增加约913 增加约1,263
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，确定资产在非
信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产
的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及
开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
于2017年06月30日，本基金未持有交易性权益类投资。
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2017年06月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为1,788,442,030.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,788,442,030.00 97.66
其中：债券 1,788,442,030.00 97.66
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 21,799,105.90 1.19
7 其他各项资产 20,999,299.00 1.15
8 合计 1,831,240,434.90 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 259,106,000.00 19.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 185,293,000.00 14.06
其中：政策性金融债 125,450,000.00 9.52
4 企业债券 185,185,030.00 14.06
5 企业短期融资券 811,865,000.00 61.62
6 中期票据 40,452,000.00 3.07
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 306,541,000.00 23.27
9 其他 - -
10 合计 1,788,442,030.00 135.74
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 111710281 17兴业银行 CD281 2,500,000.00 247,225,000.00 18.76
2 170010 17附息国债 10 1,600,000.00 159,376,000.00 12.10
3 170405 17 农发 05 1,300,000.00 125,450,000.00 9.52
4 170013 17附息国债 13 1,000,000.00 99,730,000.00 7.57
5 011755013 17渤海金投SCP001 600,000.00 60,054,000.00 4.56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 119,875.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,879,423.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,999,299.00
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时安祺一年定开债 A 4,191.00 294,912.23 200,997,295.64 16.26% 1,034,979,868.28 83.74%
博时安祺一年定开债 C 1,874.00 64,377.52 - - 120,643,468.48 100.00%
合计 6,065 223,680.24 200,997,295.64 14.82% 1,155,623,336.76 85.18%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
博时安祺一年定开债A 994.37 0.00%
博时安祺一年定开债C - - 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
合计 994.37 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
博时安祺一年定开债A -
博时安祺一年定开债C -
合计 -
本基金基金经理持有本开放式
基金
博时安祺一年定开债A -
博时安祺一年定开债C -
合计 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安祺一年定开债 A 博时安祺一年定开债 C
基金合同生效日（2016年9月29
日）基金份额总额
1,235,977,163.92 120,643,468.48
本报告期期初基金份额总额 1,235,977,163.92 120,643,468.48
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,235,977,163.92 120,643,468.48
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 698,398,430.07 100.00% 22,395,900,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
1
关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛
（北京） 投资咨询有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-15
2
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书2017 年第 1号（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-13
3
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书2017 年第 1号（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-13
4
关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-10
5
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
2017年第1季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
6
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
2016年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
7
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
2016年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
8
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-21
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
