博时中证淘金大数据 100 指数型证券投
资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
2
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§ 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 13
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 27
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 30
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 32
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 32
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 32
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 33
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 33
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 33
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 33 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 34
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 34
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 34
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 34
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 36
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 37
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 37
11.2 产品特有风险 .............................................................................................................................. 37
11.3 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 37
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 37
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 37
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 37
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 38
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金
基金简称 博时中证淘金大数据 100
基金主代码 001242
交易代码 001242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月4日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,849,403,596.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据 100A类 博时中证淘金大数据100I类
下属分级基金的交易代码 001242 001243
报告期末下属分级基金的份额总额 1,541,324,776.50份 308,078,819.83 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证淘金大数据 100指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金大
数据 100指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 29层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 29层
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张光华 王洪章 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
5
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座
23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月30 日）
博时中证淘金大数据
100 A
博时中证淘金大数据
100 I
本期已实现收益 -38,400,858.01 -8,777,418.34
本期利润 43,392,647.23 6,795,540.55
加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0215
本期加权平均净值利润率 2.87% 2.43%
本期基金份额净值增长率 2.37% 2.36%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时中证淘金大数据
100 A
博时中证淘金大数据
100 I
期末可供分配利润 -340,064,382.60 -67,908,272.02
期末可供分配基金份额利润 -0.2206 -0.2204
期末基金资产净值 1,380,924,480.76 276,099,607.42
期末基金份额净值 0.8959 0.8962
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时中证淘金大数据
100 A
博时中证淘金大数据
100 I
基金份额累计净值增长率 -10.41% -10.38%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证淘金大数据100 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.33% 0.90% 6.95% 0.89% 0.38% 0.01% 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
6
过去三个月 -0.36% 0.89% 0.13% 0.87% -0.49% 0.02%
过去六个月 2.37% 0.81% 2.83% 0.80% -0.46% 0.01%
过去一年 11.00% 0.87% 11.98% 0.87% -0.98% 0.00%
自基金合同生
效起至今
-10.41% 2.33% 28.01% 2.28% -38.42% 0.05%
博时中证淘金大数据100 I
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.34% 0.90% 6.95% 0.89% 0.39% 0.01%
过去三个月 -0.34% 0.89% 0.13% 0.87% -0.47% 0.02%
过去六个月 2.36% 0.81% 2.83% 0.80% -0.47% 0.01%
过去一年 11.01% 0.87% 11.98% 0.87% -0.97% 0.00%
自基金合同生
效起至今
-10.38% 2.33% 28.01% 2.28% -38.39% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
博时中证淘金大数据100 A
博时中证淘金大数据100 I
§4 管理人报告 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
7
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 186 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年
金账户，管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币，其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币，累计
分红逾 814 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年 2季末：
权益基金方面， 标准指数股票型基金里， 博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，
在同类104只基金中排名前 10，博时裕富沪深300指数、博时上证 50ETF等今年以来净值增长率排
名前 1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90%，在同类
128 只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%，在同类
基金排名位居前 1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净
值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对
收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D类)今年以来净值增长率 3.67%，在同类 14 只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来
净值增长率在同类797只排名前 1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金
今年以来净值增长率在 417 只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率
在 631 只同类基金中排名前 1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率 3.78%，
同类排名第一。
QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII） 、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）
（美元） ，今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017 年 6 月 23 日，由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在
广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017 年 6 月 17 日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基
金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣
获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017 年 5 月 12 日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
8
召开。 博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公
司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获
“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时
信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日， 博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，
获得“2016 年度金基金·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，
博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评
“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定
收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优
胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016 年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券
（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016
年度开放式债券型金牛基金”。
2017 年 3 月 10 日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在
杭州落下帷幕。 工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表
彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017 年 2 月 22 日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博
时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代
交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系
统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单
位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日， 博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”
榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基
金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017 年 1 月 10 日，由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛
大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州
举行，博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智 100 荣获“2016年
度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 证券从业 说明 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
理）期限 年限
任职日期 离任日期
桂征辉 基金经理 2015-07-21 - 7.9
2006 年起先后在松下电器、
美国在线公司、百度公司工
作。2009 年加入博时基金管
理有限公司，历任高级程序
员、高级研究员、基金经理
助理。现任博时沪深 300 指
数基金兼博时中证淘金大数
据 100 指数基金、博时银智
大数据 100 指数基金的基金
经理。
杨振建 基金经理助理 2015-07-21 - 3.9
2013 年起先后在中证指数有
限公司、中国证监会工作。
2015年 5 月加入博时基金管
理有限公司，曾任高级研究
员，现任基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，A 股市场震荡上行，走出 N 型行情。一月到四月份上证综指连续上涨，一度触
及 3280 点，之后市场发生反转，调整到 3000 点左右。5 月中旬止跌反弹。风格方面，市场也由小
盘成长切换到大盘价值股， 形成漂亮 50 行情。 行业方面家电、 食品饮料、 非银金融等行业涨幅居前，
国防军工、农林牧渔和机械行业表现落后，行业内以龙头股为上涨主力。本基金在密切跟踪指数的
前提下，利用量化手段采取适当的优化操作，在控制跟踪误差的情况下，相对指数获得了一定的超博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金A 类基金份额净值为 0.8959元，份额累计净值为 0.8959 元；I
类基金份额净值为 0.8962 元，份额累计净值为 0.8962 元。报告期内，本基金 A 类基金份额净值增
长率为2.37%，I类基金份额净值增长率为 2.36%，同期业绩基准增长率 2.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球复苏但新周期尚不明确，随着价格与利率的趋势反转，全球经济的压力将重
现。金融工作会议透露出的监管从严信号将进一步加大金融监管压力，企业去杠杆也将继续进行。
政治局会议一方面淡化“稳增长” ，强调“调结构”和“防风险” 。另一方面强调地方政策债务治理
和加强金融监管协调。 CPI 方面， 预计同比增速在三季度将温和上行， 四季度同比可能低于三季度。
周期行业有阶段性行情。 “一带一路”战略有望改善出口和自然资源贸易，新兴产业的发展成为“中
国制造”转型升级的可能方向，信息化进程的推进可以为经济增长带来正外部性。A 股市场“漂亮
50” 为首的大盘价值行情走向极致， 市场开始关注二线蓝筹， 市场由一九行情逐渐向二八行情扩散。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总
监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委
员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业
工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括
有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时
估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金
报告截止日：2017年 6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.3.1 98,552,758.54 119,915,002.99
结算备付金
10,171,790.09 8,038,784.81
存出保证金
460,791.70 298,410.59
交易性金融资产 6.4.3.2 1,563,742,255.62 1,784,856,652.85
其中：股票投资
1,563,742,255.62 1,784,856,652.85
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 23,101.41 28,515.93
应收股利
- -
应收申购款
737,341.49 596,508.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
1,673,688,038.85 1,913,733,876.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,593,698.58 2,887,600.49
应付管理人报酬
794,616.45 983,032.48
应付托管费
132,436.07 163,838.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 9,859,030.65 6,919,489.51
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 284,168.92 303,902.00
负债合计
16,663,950.67 11,257,863.22
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 1,849,403,596.33 2,173,620,894.20
未分配利润 6.4.3.10 -192,379,508.15 -271,144,881.30
所有者权益合计
1,657,024,088.18 1,902,476,012.90
负债和所有者权益总计
1,673,688,038.85 1,913,733,876.12
注： 报告截止日2017年6月30日， 基金份额总额1,849,403,596.33份,基金份额净值0.8960。
其中A类基金份额净值0.8959元，基金份额总额1,541,324,776.50 份；I 类基金份额净值 0.8962
元，基金份额总额308,078,819.83份。
6.2 利润表
会计主体：博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
一、收入
73,176,005.70 -95,052,765.97
1.利息收入
573,430.27 562,025.13
其中：存款利息收入 6.4.3.11 478,240.28 503,546.45
债券利息收入
- 46,997.31 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
95,189.99 11,481.37
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-24,873,308.33 -93,625,925.51
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -37,442,286.53 -105,004,756.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - 3,248.98
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - 3,730,080.00
股利收益 6.4.3.15 12,568,978.20 7,645,502.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 97,366,464.13 -2,091,031.48
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 109,419.63 102,165.89
减：二、费用
22,987,817.92 20,127,128.06
1．管理人报酬
5,334,843.98 4,847,782.08
2．托管费
889,140.68 807,963.73
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.18 16,368,805.97 14,090,306.70
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.19 395,027.29 381,075.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
50,188,187.78 -115,179,894.03
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
50,188,187.78 -115,179,894.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,173,620,894.20 -271,144,881.30 1,902,476,012.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 50,188,187.78 50,188,187.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-324,217,297.87 28,577,185.37 -295,640,112.50
其中：1.基金申购款 359,222,580.55 -39,084,733.94 320,137,846.61
2.基金赎回款 -683,439,878.42 67,661,919.31 -615,777,959.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
- - - 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,849,403,596.33 -192,379,508.15 1,657,024,088.18
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,269,648,667.91 -328,777,594.48 1,940,871,073.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -115,179,894.03 -115,179,894.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-142,365,807.94 33,749,640.77 -108,616,167.17
其中：1.基金申购款 295,181,500.52 -82,170,796.40 213,010,704.12
2.基金赎回款 -437,547,308.46 115,920,437.17 -321,626,871.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,127,282,859.97 -410,207,847.74 1,717,075,012.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
——— —— —— ——
— —— —— —— ——
——— —— —— —
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财
税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5 月1 日起，金博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
98,552,758.54
定期存款
-
其他存款
-
合计
98,552,758.54
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,507,733,542.52 1,563,742,255.62 56,008,713.10
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,507,733,542.52 1,563,742,255.62 56,008,713.10
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 18,316.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,577.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 207.40
合计 23,101.41
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 9,859,030.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 9,859,030.65
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
3,846.68
其他应付款 81,967.96
预提费用 198,354.28
合计
284,168.92
6.4.3.9 实收基金
博时中证淘金大数据100 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,847,179,687.37 1,847,179,687.37
本期申购 292,465,560.76 292,465,560.76
本期赎回（以“-”号填列） -598,320,471.63 -598,320,471.63
本期末 1,541,324,776.50 1,541,324,776.50
博时中证淘金大数据100 I
金额单位：人民币元 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 326,441,206.83 326,441,206.83
本期申购 66,757,019.79 66,757,019.79
本期赎回（以“-”号填列） -85,119,406.79 -85,119,406.79
本期末 308,078,819.83 308,078,819.83
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
博时中证淘金大数据100 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -356,350,253.25 125,859,769.52 -230,490,483.73
本期利润 -38,400,858.01 81,793,505.24 43,392,647.23
本期基金份额交易产生的
变动数
54,686,728.66 -27,989,187.90 26,697,540.76
其中：基金申购款 -54,486,240.85 23,040,890.11 -31,445,350.74
基金赎回款 109,172,969.51 -51,030,078.01 58,142,891.50
本期已分配利润 - - -
本期末 -340,064,382.60 179,664,086.86 -160,400,295.74
博时中证淘金大数据100 I
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -62,911,552.88 22,257,155.31 -40,654,397.57
本期利润 -8,777,418.34 15,572,958.89 6,795,540.55
本期基金份额交易产生的
变动数
3,780,699.20 -1,901,054.59 1,879,644.61
其中：基金申购款 -12,577,327.08 4,937,943.88 -7,639,383.20
基金赎回款 16,358,026.28 -6,838,998.47 9,519,027.81
本期已分配利润 - - -
本期末 -67,908,272.02 35,929,059.61 -31,979,212.41
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
活期存款利息收入 387,232.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 82,842.59
其他 8,165.50
合计 478,240.28
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
卖出股票成交总额 5,869,072,676.63 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
减：卖出股票成本总额 5,906,514,963.16
买卖股票差价收入 -37,442,286.53
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
股票投资产生的股利收益 12,568,978.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,568,978.20
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
1.交易性金融资产 97,366,464.13
——股票投资 97,366,464.13
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 97,366,464.13
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
基金赎回费收入 97,043.06
转换费收入 12,376.57
合计 109,419.63
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出
基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
交易所市场交易费用 16,368,805.97 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
银行间市场交易费用 -
合计 16,368,805.97
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 9,844.92
银行间账户维护费 9,000.00
指数使用费 177,828.09
合计 395,027.29
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（ “博时基金 ”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（ “招商证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
招商证券 1,916,577,591.07 16.73% 868,488,827.88 8.90% 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.6.1.2权证交易
无。
6.4.6.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 1,691,158.96 17.83% 1,691,158.96 17.15%
关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 808,834.36 9.75% 1,023,485.55 11.40%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,334,843.98 4,847,782.08
其中：支付销售机构的客户维护费 749,094.36 633,310.07
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 889,140.68 807,963.73
6.4.6.2.3销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
博时中证淘金大
数据 100 A
博时中证淘金大
数据 100 I
博时中证淘金大
数据 100 A
博时中证淘金
大数据100 I
期初持有的基金份
额 14,436,904.42 - 14,436,904.42 -
期间申购/买入总
份额 - - - -
期间因拆分变动份
额 - - - -
减：期间赎回/卖出
总份额 - - - -
期末持有的基金份
额 14,436,904.42 - 14,436,904.42 -
期末持有的基金份
额
占基金总份额比例 0.78% - 0.82% -
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30
日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 98,552,758.54 387,232.19 86,708,499.72 378,043.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券（2016年可比期间：同）。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2017 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002879 长缆科技 2017-06-05 2017-7-7 未上市 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-7-17 未上市 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
603305 旭升股份 2017-06-30 2017-7-10 未上市 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达精工 2017-06-27 2017-7-5 未上市 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股份 2017-06-23 2017-7-3 未上市 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -
603933 睿能科技 2017-06-28 2017-7-6 未上市 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 - 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
300670 大烨智能 2017-06-26 2017-7-3 未上市 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87
300671 富满电子 2017-06-27 2017-7-5 未上市 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62
300672 国科微 2017-06-30 2017-7-12 未上市 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600734 实达集团 2017-04-05 重大事项 12.75 2017-07-12 12.00 998,400
14,292,624.02
12,729,600.00
000034 神州数码 2017-03-21 重大事项 24.45 2017-07-18 22.01 902,092
24,925,188.19
22,056,149.40
000301 东方市场 2017-03-13 重大事项 5.05 - - 3,209,300
16,680,602.71
16,206,965.00
300152 科融环境 2017-05-12 重大事项 8.37 2017-07-12 7.41 1,339,000
11,784,387.79
11,207,430.00
本基金截至2017年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构
建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过严
格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证淘金大数据 100 指数的有效跟踪。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总
裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基
金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告
和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债
券。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此
本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性
资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,552,758.54
- - - 98,552,758.54
结算备付金 10,171,790.09
- - - 10,171,790.09
存出保证金 460,791.70
- - - 460,791.70
交易性金融资产 - - - 1,563,742,255.62
1,563,742,255.62
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收利息 - - - 23,101.41
23,101.41
应收申购款 - - - 737,341.49
737,341.49
其他资产 - - - - -
资产总计 109,185,340.33
1,564,502,698.52
1,673,688,038.85
负债
卖出回购金融资产
款
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,593,698.58
5,593,698.58
应付管理人报酬 - - - 794,616.45
794,616.45
应付托管费 - - - 132,436.07
132,436.07
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 9,859,030.65
9,859,030.65
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 284,168.92
284,168.92
负债总计 - - - 16,663,950.67
16,663,950.67
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
利率敏感度缺口 109,185,340.33
1,547,838,747.85
1,657,024,088.18
上年度末
2016年12月31日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 119,915,002.99 - - - 119,915,002.99
结算备付金 8,038,784.81 - - - 8,038,784.81
存出保证金 298,410.59 - - - 298,410.59
交易性金融资产 - - - 1,784,856,652.85 1,784,856,652.85
应收利息 - - - 28,515.93 28,515.93
应收申购款 - - - 596,508.95 596,508.95
资产总计 128,252,198.39 - - 1,785,481,677.73 1,913,733,876.12
负债
应付赎回款 - - - 2,887,600.49 2,887,600.49
应付管理人报酬 - - - 983,032.48 983,032.48
应付托管费 - - - 163,838.74 163,838.74
应付交易费用 - - - 6,919,489.51 6,919,489.51
其他负债 - - - 303,902.00 303,902.00
负债总计 - - - 11,257,863.22 11,257,863.22
利率敏感度缺口 128,252,198.39 - - 1,774,223,814.51 1,902,476,012.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2016年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产总
值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,563,742,255.62 94.37 1,784,856,652.85 93.82
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,563,742,255.62 94.37 1,784,856,652.85 93.82
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 8,348 增加约 9,586
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 8,348 减少约 9,586
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为1,501,542,111.22 元，属于第二层次的余额为62,200,144.40元，无属于第三层
次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 1,754,165,448.15 元，第二层次的余额为
30,691,204.70元，无属于第三层次的余额)。于 2017 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2016年12月 31 日：同)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,563,742,255.62 93.43
其中：股票 1,563,742,255.62 93.43
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 108,724,548.63 6.50
7 其他各项资产 1,221,234.60 0.07
8 合计 1,673,688,038.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 14,050,964.00 0.85
B 采矿业 80,419,054.70 4.85
C 制造业 851,222,275.22 51.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,835,758.00 4.34
E 建筑业 31,296,211.70 1.89
F 批发和零售业 121,251,658.74 7.32
G 交通运输、仓储和邮政业 26,474,453.23 1.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 149,537,454.46 9.02
J 金融业 17,493,090.49 1.06
K 房地产业 119,406,098.08 7.21
L 租赁和商务服务业 44,255,632.00 2.67
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 25,760,226.00 1.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,739,379.00 0.65
S 综合 - -
合计 1,563,742,255.62 94.37 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 002027 分众传媒 2,065,700 28,424,032.00 1.72
2 600708 光明地产 3,876,511 25,740,033.04 1.55
3 002354 天神娱乐 1,170,980 25,176,070.00 1.52
4 601225 陕西煤业 3,451,000 24,398,570.00 1.47
5 000034 神州数码 902,092 22,056,149.40 1.33
6 600176 中国巨石 1,928,760 21,177,784.80 1.28
7 002624 完美世界 601,734 20,639,476.20 1.25
8 603799 华友钴业 334,600 20,336,988.00 1.23
9 002078 太阳纸业 2,606,900 19,160,715.00 1.16
10 600325 华发股份 2,281,020 19,046,517.00 1.15
11 600409 三友化工 1,881,900 18,950,733.00 1.14
12 600309 万华化学 634,220 18,164,060.80 1.10
13 600362 江西铜业 1,049,200 17,689,512.00 1.07
14 300451 创业软件 581,894 17,677,939.72 1.07
15 600282 南钢股份 4,714,400 17,490,424.00 1.06
16 002368 太极股份 627,976 17,388,655.44 1.05
17 002636 金安国纪 986,800 17,042,036.00 1.03
18 000400 许继电气 945,800 16,986,568.00 1.03
19 600031 三一重工 2,078,600 16,899,018.00 1.02
20 000830 鲁西化工 2,445,200 16,871,880.00 1.02
21 600808 马钢股份 4,734,000 16,758,360.00 1.01
22 601636 旗滨集团 3,678,479 16,589,940.29 1.00
23 002230 科大讯飞 414,300 16,530,570.00 1.00
24 600856 中天能源 1,466,900 16,517,294.00 1.00
25 000910 大亚圣象 663,633 16,484,643.72 0.99
26 000301 东方市场 3,209,300 16,206,965.00 0.98
27 000528 柳工 1,873,142 16,183,946.88 0.98
28 600487 亨通光电 576,200 16,162,410.00 0.98
29 002048 宁波华翔 774,594 16,158,030.84 0.98
30 000990 诚志股份 1,002,334 16,017,297.32 0.97
31 002148 北纬通信 1,487,060 16,015,636.20 0.97
32 002601 龙蟒佰利 977,400 16,009,812.00 0.97
33 600816 安信信托 1,169,700 15,896,223.00 0.96
34 002383 合众思壮 1,011,300 15,847,071.00 0.96
35 600720 祁连山 2,023,600 15,844,788.00 0.96
36 000426 兴业矿业 1,756,141 15,840,391.82 0.96
37 300063 天龙集团 1,896,000 15,831,600.00 0.96
38 000725 京东方 A 3,775,200 15,704,832.00 0.95
39 300115 长盈精密 535,000 15,611,300.00 0.94
40 600529 山东药玻 631,700 15,520,869.00 0.94
41 000651 格力电器 376,700 15,508,739.00 0.94
42 300210 森远股份 1,590,820 15,430,954.00 0.93
43 600183 生益科技 1,241,400 15,318,876.00 0.92
44 600502 安徽水利 1,968,500 15,137,765.00 0.91 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
45 600383 金地集团 1,317,800 15,115,166.00 0.91
46 000498 山东路桥 2,093,658 14,969,654.70 0.90
47 600742 一汽富维 780,800 14,921,088.00 0.90
48 002589 瑞康医药 965,867 14,874,351.80 0.90
49 300400 劲拓股份 990,424 14,777,126.08 0.89
50 000597 东北制药 1,320,785 14,766,376.30 0.89
51 600628 新世界 1,270,706 14,676,654.30 0.89
52 000911 南宁糖业 1,280,300 14,582,617.00 0.88
53 600585 海螺水泥 640,600 14,560,838.00 0.88
54 000069 华侨城 A 1,446,600 14,552,796.00 0.88
55 600466 蓝光发展 1,683,900 14,532,057.00 0.88
56 300120 经纬电材 1,102,820 14,491,054.80 0.87
57 601155 新城控股 780,300 14,466,762.00 0.87
58 600809 山西汾酒 416,200 14,437,978.00 0.87
59 601231 环旭电子 918,278 14,426,147.38 0.87
60 000800 一汽轿车 1,410,200 14,341,734.00 0.87
61 600711 盛屯矿业 2,147,842 14,261,670.88 0.86
62 300040 九洲电气 1,404,605 14,242,694.70 0.86
63 000997 新大陆 627,000 14,226,630.00 0.86
64 000501 鄂武商 A 767,944 14,176,246.24 0.86
65 000011 深物业 A 708,700 14,174,000.00 0.86
66 300130 新国都 748,544 14,139,996.16 0.85
67 601607 上海医药 487,500 14,079,000.00 0.85
68 002714 牧原股份 516,200 14,050,964.00 0.85
69 600380 健康元 1,540,100 13,984,108.00 0.84
70 000789 万年青 1,971,700 13,979,353.00 0.84
71 600269 赣粤高速 2,682,900 13,977,909.00 0.84
72 000488 晨鸣纸业 1,082,900 13,969,410.00 0.84
73 600188 兖州煤业 1,139,800 13,951,152.00 0.84
74 000952 广济药业 927,172 13,935,395.16 0.84
75 600191 华资实业 1,440,400 13,799,032.00 0.83
76 600668 尖峰集团 799,015 13,727,077.70 0.83
77 002433 太安堂 1,480,500 13,694,625.00 0.83
78 000425 徐工机械 3,629,266 13,609,747.50 0.82
79 600641 万业企业 1,214,362 13,552,279.92 0.82
80 600056 中国医药 521,085 13,522,155.75 0.82
81 002179 中航光电 433,100 13,508,389.00 0.82
82 600694 大商股份 345,100 13,448,547.00 0.81
83 002273 水晶光电 651,600 13,442,508.00 0.81
84 600755 厦门国贸 1,469,200 13,399,104.00 0.81
85 600995 文山电力 1,373,900 13,368,047.00 0.81
86 600744 华银电力 2,706,900 13,317,948.00 0.80
87 300227 光韵达 610,400 13,239,576.00 0.80
88 600519 贵州茅台 27,900 13,164,615.00 0.79
89 600677 航天通信 955,700 13,121,761.00 0.79
90 600216 浙江医药 1,318,600 13,067,326.00 0.79
91 300080 易成新能 1,670,200 12,994,156.00 0.78
92 600734 实达集团 998,400 12,729,600.00 0.77
93 601006 大秦铁路 1,489,457 12,496,544.23 0.75 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
94 300097 智云股份 461,160 12,451,320.00 0.75
95 000531 穗恒运 A 1,305,200 12,425,504.00 0.75
96 601899 紫金矿业 3,489,000 11,967,270.00 0.72
97 300152 科融环境 1,339,000 11,207,430.00 0.68
98 300047 天源迪科 870,500 10,977,005.00 0.66
99 002315 焦点科技 436,962 10,897,832.28 0.66
100 002739 万达电影 210,700 10,739,379.00 0.65
101 600475 华光股份 109,200 2,176,356.00 0.13
102 600308 华泰股份 281,362 1,598,136.16 0.10
103 000036 华联控股 170,000 1,547,000.00 0.09
104 600337 美克家居 251,300 1,419,845.00 0.09
105 601318 中国平安 28,400 1,408,924.00 0.09
106 600801 华新水泥 144,600 1,378,038.00 0.08
107 300158 振东制药 76,200 1,235,964.00 0.07
108 600675 中华企业 180,952 1,232,283.12 0.07
109 002310 东方园林 71,100 1,188,792.00 0.07
110 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
111 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
112 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
113 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
114 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
115 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
116 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
117 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
118 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
119 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
120 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
121 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
122 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
123 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
124 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
125 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
126 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
127 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
128 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
129 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600808 马钢股份 58,237,482.04 3.06
2 600711 盛屯矿业 50,571,886.85 2.66
3 300120 经纬电材 45,040,326.05 2.37
4 000066 中国长城 44,540,072.73 2.34
5 002048 宁波华翔 40,924,462.43 2.15
6 600191 华资实业 39,315,766.77 2.07 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
7 000400 许继电气 39,059,917.79 2.05
8 600502 安徽水利 38,795,980.12 2.04
9 601186 中国铁建 37,997,006.08 2.00
10 000895 双汇发展 37,809,394.03 1.99
11 600019 宝钢股份 35,213,198.84 1.85
12 002078 太阳纸业 34,949,834.98 1.84
13 600309 万华化学 34,854,223.98 1.83
14 601155 新城控股 34,847,191.45 1.83
15 000070 特发信息 33,999,969.70 1.79
16 002273 水晶光电 33,816,042.90 1.78
17 002624 完美世界 33,471,842.36 1.76
18 000513 丽珠集团 33,464,529.49 1.76
19 601899 紫金矿业 33,316,171.29 1.75
20 600383 金地集团 32,686,764.15 1.72
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600019 宝钢股份 46,305,174.28 2.43
2 600048 保利地产 46,036,096.77 2.42
3 600335 国机汽车 45,922,220.45 2.41
4 601633 长城汽车 45,226,559.92 2.38
5 000055 方大集团 43,871,778.15 2.31
6 600808 马钢股份 43,355,466.65 2.28
7 600285 羚锐制药 43,094,697.78 2.27
8 601012 隆基股份 39,361,683.15 2.07
9 600309 万华化学 39,307,309.24 2.07
10 000066 中国长城 38,535,518.21 2.03
11 600816 安信信托 38,507,916.42 2.02
12 601390 中国中铁 38,409,351.08 2.02
13 600711 盛屯矿业 38,158,826.33 2.01
14 000895 双汇发展 37,288,352.39 1.96
15 601186 中国铁建 36,583,486.25 1.92
16 300040 九洲电气 36,470,139.27 1.92
17 600104 上汽集团 35,816,418.79 1.88
18 000811 烟台冰轮 35,326,392.41 1.86
19 601155 新城控股 34,840,034.23 1.83
20 601137 博威合金 34,420,764.84 1.81
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,588,034,101.80
卖出股票的收入（成交）总额 5,869,072,676.63
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 460,791.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,101.41
5 应收申购款 737,341.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,221,234.60
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000034 神州数码 22,056,149.40 1.33 停牌股票
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时中证淘金
大数据 100 A
69,084 22,310.88 60,578,511.17 3.93% 1,480,746,265.33 96.07%
博时中证淘金
大数据 100 I
28,775 10,706.48 - - 308,078,819.83 100.00%
合计
97,859 18,898.66 60,578,511.17 3.28% 1,788,825,085.16 96.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占对应份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
博时中证淘金大数据 100 A 2,547,068.69 0.17%
博时中证淘金大数据 100 I 171,294.89 0.06%
合计 2,718,363.58 0.15%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
博时中证淘金大数据 100 A >100
博时中证淘金大数据 100 I -
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
博时中证淘金大数据 100 A -
博时中证淘金大数据 100 I -
合计 -
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
项目 博时中证淘金大数据 100 A 博时中证淘金大数据 100 I
基金合同生效日（2015年5月4
日）基金份额总额
3,513,120,283.01 561,848,729.34
本报告期期初基金份额总额 1,847,179,687.37 326,441,206.83
本报告期基金总申购份额 292,465,560.76 66,757,019.79
减：本报告期基金总赎回份额 598,320,471.63 85,119,406.79
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,541,324,776.50 308,078,819.83
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
额的比例 比例
银河证券 1 2,057,805,032.77 17.97% 1,916,453.83 20.21% -
海通证券 1 1,925,064,060.01 16.81% 1,407,819.50 14.84% -
招商证券 3 1,916,577,591.07 16.73% 1,691,158.96 17.83% -
中金公司 1 1,327,523,545.79 11.59% 1,236,324.48 13.04% -
国金证券 1 764,783,901.95 6.68% 559,293.34 5.90% -
安信证券 2 677,236,303.25 5.91% 495,273.08 5.22% -
上海华信证券 1 644,552,567.62 5.63% 471,362.48 4.97% -
国信证券 1 622,563,057.69 5.44% 455,285.76 4.80% -
东北证券 1 589,895,010.46 5.15% 431,400.77 4.55% -
中投证券 1 293,835,706.60 2.57% 273,640.36 2.89% -
民生证券 1 173,537,499.77 1.52% 126,908.18 1.34% -
平安证券 1 137,825,970.02 1.20% 128,356.24 1.35% -
长江证券 2 128,475,272.09 1.12% 119,658.49 1.26% -
中信建投 2 79,297,303.71 0.69% 73,848.56 0.78% -
国泰君安 3 67,453,460.40 0.59% 62,824.03 0.66% -
华创证券 3 46,464,606.99 0.41% 33,988.63 0.36% -
华泰证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
新时代 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
第一创业 2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - 119,000,000.00 22.38% - -
民生证券 - - 116,000,000.00 21.82% - - 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
中信建投 - - 76,700,000.00 14.43% - -
安信证券 - - 57,000,000.00 10.72% - -
国泰君安 - - 43,000,000.00 8.09% - -
银河证券 - - 40,000,000.00 7.52% - -
中投证券 - - 36,000,000.00 6.77% - -
华创证券 - - 24,000,000.00 4.51% - -
国信证券 - - 20,000,000.00 3.76% - -
华泰证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
新时代 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
上海华信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基
金招募更新说明书 2017年第 1号（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-17
2
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基
金招募更新说明书 2017年第 1号（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-17
3
关于博时旗下部分开放式基金增加平安银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-13
4
关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-15
5
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
微众银行股份有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-25
6
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
7
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基
金 2017 年第 1季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
8
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基
金 2016年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
9 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基 中国证券报、上海证券 2017-03-27 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
金 2016年年度报告（正文） 报、证券时报
10
博时基金管理有限公司关于博时中证淘金大
数据 100A 类、 博时上证超大盘 ETF联接和博
时深证基本面200EFT联接在平安财富宝开展
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-04
11
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-23
12
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基
金 2016 年第 4季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-21
13
关于博时旗下部分开放式基金增加中原银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-05
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 产品特有风险
无。
11.3 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5报告期内博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
