长安货币市场证券投资基金
2017 年半年度 报告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 长安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2017 年 08 月 24 日长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司 （以下简称： 广发 银行） 根据本基金合同规定，
于2017 年8 月23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经会计师事务所审计。
本报告期自2017 年01 月01 日起至2017 年06 月30 日止。 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基 金净 值 表现 ................................................................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 14
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 15
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 15
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 45
7.1 报告期末基金资产 组合 情况 ......................................................................................................... 45
7.2 报告期债券回购融 资情 况 ............................................................................................................. 46
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 46
7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 46
7.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 46
7.3.2 报告期末投资组 合平 均剩余期限分布比例(%) ........................................................................ 47
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 47
7.5 报告期末按债券品 种分 类的债券投资组合 ................................................................................. 47
7.6 报告期末按摊余成 本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 ......................... 48
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 48
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 48
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 48
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 ...... 49
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 49
7.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 49 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名
证券的发 行主体本期出现被监管 部 门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴 责、处罚
的情形。 ............................................................................................................................................... 49
7.9.3 其他资产构成 .............................................................................................................................. 49
7.9.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述 ....................................................................................... 49
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 50
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 51
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 52
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 52
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 53
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 55
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 55
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 55
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55
长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 长安货币市场证券投资基金
基金简称 长安货币
基金主代码 740601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年01月25日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,203,584,282.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安货币基金A级 长安货币基金B级
下属分级基金的交易代码 740601 740602
报告期末下属分级基金的份额总额 63,355,053.61份 1,140,229,229.15份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下， 通过
主动式管理， 力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略
1、整体配置策略
通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、
财政政策等政府宏观经济政策取向， 分析资本市场
资金供给状况的变动趋势， 形成对市场利率水平变
动趋势的判断。 在此基 础上， 根据各类别资产 的流
动性、 收益性和信用水 平， 决定各类资产的配 置比
例和期限匹配量。
2、久期策略
组合久期是反映利率风险的重要指标， 在对市
场利率水平变化趋势预测的前提下， 制定组合的目
标久期。 预测利率将进 入下降通道时， 基金管 理人
将通过提高组合的久期， 以最大程度获取债券价格长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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上升带来的资本利得； 预测市场利率将进入上升通
道时， 本基金将缩短组 合久期， 降低债券收益 率上
升带来的风险，并增加再投资收益。
3、个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素， 选择高信用等
级的债券品种进行投资。 在个券选择上， 本基 金将
在整体配置策略和久期策略的基础上， 对影响个别
债券定价的主要因素， 包括信用等级、 流动性、 市
场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，
选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
4、套利策略
套利策略主要包括两方面： （1） 跨市场套利。
由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，
使得交易所市场和银行间市场的资金面、 短期利率
期限结构、 流动性都存 在着一定的差别。 本基 金将
在充分论证套利机会可行性的基础上， 寻找合理的
介入时机，进行跨市场套利操作。（2）跨品种套
利。 由于投资群体存在 一定的差异性， 对期限 相近
的交易品种同样可能因为存在流动性、 税收等市场
因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。 本基金
将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，
以增加超额收益。
5、息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收
益率的情形， 通过正回购将所获得资金投资于债券
的策略。 市场回购利率往往低于相对较长期限债券
的收益率， 为息差交易 提供了机会。 本基金充 分考
虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系， 选
择适当的杠杆比率， 谨 慎实施息差策略， 以提 高投
资组合收益水平。
6、现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购
赎回变化的动态预测， 通过回购的滚动操作和银行
存款、 债券品种的期限 结构搭配， 动态调整基 金的长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收
益。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低
风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 戴辉
联系电话 021-20329761 010-65169958
电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 95508
传真 021-50598018 010-65169555
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
广东省广州市越秀区东风东
路713号
办公地址
上海市浦东芳甸路1088号紫
竹大厦16楼
北京市东城区东长安街甲2号
邮政编码 201204 510080
法定代表人 万跃楠 杨明生
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
2.5 其他 相关 资料 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目 名称 办公地址
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)
长安货币基金A级 长安货币基金B级
本期已实现收益 1,038,081.78 28,751,245.60
本期利润 1,038,081.78 28,751,245.60
本期净值收益率 1.7639% 1.8846%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末基金资产净值 63,355,053.61 1,140,229,229.15
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
累计净值收益率 17.7777% 19.0452%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2、基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长安货币基金A级
阶段
净值收
益率①
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.302 0.000 0.1125% 0.0000% 0.1895% 0.0002% 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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0% 2%
过去三个月
0.903
9%
0.000
5%
0.3413% 0.0000% 0.5626% 0.0005%
过去六个月
1.763
9%
0.001
9%
0.6788% 0.0000% 1.0851% 0.0019%
过去一年
3.020
1%
0.002
9%
1.3688% 0.0000% 1.6513% 0.0029%
过去三年
10.898
6%
0.006
2%
4.1100% 0.0000% 6.7886% 0.0062%
自基金合同
生效起至今
17.777
7%
0.005
7%
6.0675% 0.0000% 11.7102% 0.0057%
长安货币基金B级
阶段
净值收
益率①
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.321
6%
0.000
2%
0.1125% 0.0000% 0.2091% 0.0002%
过去三个月
0.964
0%
0.000
5%
0.3413% 0.0000% 0.6227% 0.0005%
过去六个月
1.884
6%
0.001
9%
0.6788% 0.0000% 1.2058% 0.0019%
过去一年
3.276
5%
0.002
9%
1.3688% 0.0000% 1.9077% 0.0029%
过去三年
11.708
3%
0.006
2%
4.1100% 0.0000% 7.5983% 0.0062%
自基金合同
生效起至今
19.045
2%
0.005
7%
6.0675% 0.0000% 12.9777% 0.0057%
本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基
金合同要求。 本基金在建仓期结束时， 各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例
的约定。图示日期为2013年1月25日至2017年06月30日。
长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、 上海景林投资发展有限公司、 上海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团
有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。
目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金，基本
情况如下：
1、长安宏观策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年3月9日
投资目标： 本基金在宏观策略研判的基础上， 通过强化配置景气行业及精选基本面
良好、 成长性突出的上市公司， 在有效控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳
定增值。
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年6月25日
投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完
全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业
指数的有效工具。
3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金动作方式：契约型开放式
成立日期：2014年5月7日
投资目标： 本基金通过把握宏观经济转折点， 灵活配置权益类资产和固定收益类资
产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金动作方式：契约型开放式
成立日期：2015年5月18日
投资目标： 本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上， 充分挖
掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。
5、长安鑫益增强混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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成立日期：2016年2月22日
投资目标： 在严格控制风险和保持流动性的前提下， 通过动态配置固定收益类和权
益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2016年11月16日
投资目标： 在严格控制风险的前提下， 通过积极主动的投资管理， 追求超越业绩比
较基准的投资回报和长期稳健增值。
7、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2017年2月22日
投资目标： 在严格控制风险和保持流动性的前提下， 通过灵活的资产配置策略和积
极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
乔哲
本基金的
基金经理
2013-02-
01
- 20年
山东大学工商管理硕士学位，
曾任中国农业发展银行山东省
分行资金计划处资金科科长、
中国农业发展银行总行资金计
划部债券发行与资金交易负责
人、东亚银行（中国）有限公
司资金中心高级助理经理、法
国巴黎银行（中国）有限公司
固定收益部债务资本市场主管
等职， 2012年8月加入长安基金
管理有限公司，现任长安基金
管理有限公司联席投资总监，
长安货币市场证券投资基金的
基金、长安鑫益增强混合型证
券投资基金、长安泓泽纯债债
券型证券投资基金的基金经长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享研究成果， 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017年上半年，宏观经济基本稳定增长，CPI涨幅较缓，本币汇率稳中有升。但期
间金融市场仍发生较大的动荡。 主要体现在： 货币市场流动性仍较紧张， 在监管趋严情
况下市场有所反应， 债市持续动荡， 权益类市场也有震荡， 同时美联储加息的影响也继
续传导至我国市场。 期间监管部门、 中央银行采取措施稳定市场预期， 并通过公开市场
操作注入流动性， 使得半年末时市场趋于稳定。 根据上半年宏观经济和货币政策发展趋
势， 以及金融市场监管 环境、 流动性、 市场风 险、 信用风险发生的变 化， 本基金在审慎长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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控制风险的前提下， 积极进行流动性管理和投资类别调整， 把风险控制和流动性管理放
在首位， 及时调整各项资产配置比例， 充分发挥了货币基金的避险和现金管理功能， 较
好地实现了基金资产安全性、流动性、收益性的平衡，保证了基金持有人的利益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2017年06月30日， 本基金A类和B类分别上涨1.7639%和1.8846%， 同期本基金的
业绩比较基准上涨0.6788%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的 简要 展望
展望下半年，我们将密切观察宏观经济增长力度、监管要求和货币政策执行情况，
继续关注影响金融市场流动性和货币市场、 债券市场的关键因素， 以及其他资本市场的
变化所带来的影响， 审慎、 积极地管理组合流动性和市场风险、 信用风险， 继续保持基
金资产安全性、流动性、收益性的平衡，保障基金良好运营和投资者的利益。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种，
基金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金在本报告期进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额， 分别为2017年1
月25日，2017年2月27日，2017年3月27日，2017年4月25日，2017年5月25日，2017年6
月26日，累计分配收益27,679,319.50元。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内， 本基金未连 续出现二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 15
本报告期内， 广发银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在对长安货币市场证券
投资基金 （以下称"本 基金"） 的托管过程中 ， 严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 投资组合报告等数据真实、 准确
和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 940,680,679.08 226,001,793.61
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 258,643,146.91 420,064,435.47
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
258,643,146.91 420,064,435.47
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 51,300,196.95 414,161,381.24
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 9,538,402.43 10,722,171.68
应收股利
- -
应收申购款
1,114,025.00 449,273,250.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,261,276,450.37 1,520,223,032.00
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
50,984,854.51 69,299,776.05
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,000.00 1,000.00
应付管理人报酬
349,318.65 388,678.83
应付托管费
105,854.13 117,781.49
应付销售服务费
22,590.47 24,300.00
应付交易费用 6.4.7.7 7,613.33 17,241.58
应交税费
5,397,850.82 5,397,850.82
应付利息
4,099.36 14,161.84
应付利润
637,602.58 645,146.53
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 173,383.76 159,000.00
负债合计
57,692,167.61 76,064,937.14
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,203,584,282.76 1,444,158,094.86
未分配利润 6.4.7.1 - - 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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0
所有者权益合计
1,203,584,282.76 1,444,158,094.86
负债和所有者权益总计
1,261,276,450.37 1,520,223,032.00
报告截止日2017年06月30日，基金份额总额1,203,584,282.76份。其中A级基金份额为
63,355,053.61份，B级基金份额为1,140,229,229.15份。
6.2 利润 表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017年01月01
日至2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06月30日
一、 收入
33,706,768.47 43,907,730.26
1.利息收入
33,192,832.24 36,308,437.51
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
22,215,406.36 19,980,941.13
债券利息收入
3,466,114.80 14,074,838.43
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
7,511,311.08 2,252,657.95
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
513,936.23 7,599,292.75
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
513,936.23 7,599,292.75
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- - 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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页 ，共 55 页 18
衍生工具收益
6.4.7.1
3
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.1
4
- -
减 ：二 、费用
3,917,441.09 6,926,384.86
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
2,629,145.31 4,441,347.94
2．托管费
6.4.10.
2.2
796,710.73 1,345,862.97
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
150,728.12 261,345.06
4．交易费用
- -
5．利息支出
247,873.17 784,939.83
其中： 卖出回购金融资 产支出
247,873.17 784,939.83
6．其他费用
6.4.7.1
5
92,983.76 92,889.06
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填 列）
29,789,327.38 36,981,345.40
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填 列）
29,789,327.38 36,981,345.40
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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页 ，共 55 页 19
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,444,158,09
4.86
- 1,444,158,094.86
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 29,789,327.38 29,789,327.38
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-240,573,812.
10
- -240,573,812.10
其中：1.基金申购款
2,441,531,41
9.41
- 2,441,531,419.41
2.基金赎回款
-2,682,105,23
1.51
-
-2,682,105,231.5
1
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-29,789,327.3
8
-29,789,327.38
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,203,584,28
2.76
- 1,203,584,282.76
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
4,051,544,29
5.99
- 4,051,544,295.99
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 36,981,345.40 36,981,345.40
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-2,213,932,53
3.15
-
-2,213,932,533.1
5
其中：1.基金申购款
5,757,888,20
3.59
- 5,757,888,203.59
2.基金赎回款
-7,971,820,73
6.74
-
-7,971,820,736.7
4
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
-
-36,981,345.4
0
-36,981,345.40 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 20
（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,837,611,76
2.84
- 1,837,611,762.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王健
—————————
基金管理人负责人
李卫
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称 “中国证监会”) 《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2012]1589号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》 及其配套规则和 《长安货币市场证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于2013
年1月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
573,358,755.50份基金份额。 本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司， 基金托管
人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。
本基金于2013年1月4日至2013年1月23日募集，募集期间净认购资金人民币
573,332,659.12元，认购资金在募集期间产生的利息人民币26,096.38元，募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计573,358,755.50份。 上述募集资 金已由毕马威华振
会计师事务所验证，并出具了毕马威华振验字第1300006号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安货币市场券投资基
金基金合同》 和 《长安货币市场券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范
围为： 现金、 通知存款 、 短期融资券 （包括超 级短期融资券） 、1年 以内 （含1年） 的银
行定期存款、大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内
（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在
397天以内 （含397天） 的中期票据、 期限在1年以内 （含1年） 的中央银行票据 （以下简
称 “央行票据” ） 和中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 本基金业
绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 21
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月
15日颁布的 《企业会计准则—基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准
则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)的要求
编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<
年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2017年06月30日
的财务状况、 自2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
6.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度自公历01月01日起至12月31日止。 本期财务报表的 实际编制期间
为自2017年01月01日至2017年06月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
人民币
6.4.4.3 金融资 产和 金 融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 （包 括交易性金融
资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工具所产
生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。
—应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
—持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收金额固 定或可确定的
非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
—可供出售金融资产 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其
他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按公
允价值在资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债
券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量， 即债券投资按票面利率或商定利率
每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于
每一估值日计算影子价格， 以避免债券投资的 摊余成本与公允价值的差异导致基金资产
净值发生重大偏离。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计
量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果， 基金管理人于每一估值日， 采用金融工具的公允价值确定影子价格。 当基金资产净
值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需
要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经 济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品 种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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页 ，共 55 页 23
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收
基金减少， 以及因类别调整而引起的A、 B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准 金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量， 并于会计期末全额转入 “未分配利润
/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差
额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持有
期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际 利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
6.4.4.10 费用 的确 认和 计量
根据 《长安货币市场券投资基金基金合同》 的规定， 基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.33%年费率逐日计提。
根据 《长安货币市场券投资基金基金合同》 的规定， 基金托管费按前一日基金资产
净值0.10%的年费率逐日计提。
根据《长安货币市场券投资基金基金合同》的规定，本基金A类基金份额的年销售
服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降
级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为
0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一
个工作日起享受B类基金份额的费率。基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配 方式为红利再
投资， 免收再投资的费用。 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分
配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部，是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日
常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
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在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
6.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文
《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号文 《财
政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号
文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得
税。
(c)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 （以下称营改增）
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金） 管理人运用基金 买卖股票、 债券收入免 征增值税。 根据 《关于 明确金融、 房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）及《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号），2018年1月1日（含）以后，资管
产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 对资管产
品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。
因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 26
(d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转
让差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，
由发行债券的企业向该内地基金分配利息时， 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得
税， 并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分
配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。
(2)应交税费
债券利息收入所得税
2017年6月30日
5,397,850.82元
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 680,679.08
定期存款 940,000,000.00
其中： 存款期限1-3个月 940,000,000.00
其他存款 -
合计 940,680,679.08
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 258,643,146.91 258,882,000.00 238,853.09 0.0198 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 27
合计 258,643,146.91 258,882,000.00 238,853.09 0.0198
于2017年06月30日，本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成
本。
1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 51,300,196.95 -
合计 51,300,196.95 0.00
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 1,865.68
应收定期存款利息 6,786,054.79
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 2,507,397.26
应收买入返售证券利息 21,039.99
应收申购款利息 222,044.71 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 28
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 9,538,402.43
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 7,613.33
合计 7,613.33
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 173,383.76
合计 173,383.76
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 长 安货 币基金A级
金额单位：人民币元
项目
(长安货币基金A级)
本期2017年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 50,287,045.81 50,287,045.81
本期申购 203,568,053.91 203,568,053.91
本期赎回（以"-"号填列） -190,500,046.11 -190,500,046.11 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 29
本期末 63,355,053.61 63,355,053.61
6.4.7.9.2 长 安货 币基金B级
金额单位：人民币元
项目
(长安货币基金B级)
本期2017年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,393,871,049.05 1,393,871,049.05
本期申购 2,237,963,365.50 2,237,963,365.50
本期赎回（以"-"号填列） -2,491,605,185.40 -2,491,605,185.40
本期末 1,140,229,229.15 1,140,229,229.15
申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 长安 货币基 金A 级
单位：人民币元
项目
(长安货币基金A级)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,038,081.78 - 1,038,081.78
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,038,081.78 - -1,038,081.78
本期末 - - -
6.4.7.10.2 长安 货币基 金B 级
单位：人民币元
项目
(长安货币基金B级)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 28,751,245.60 - 28,751,245.60 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 30
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -28,751,245.60 - -28,751,245.60
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 37,507.13
定期存款利息收入 21,996,722.61
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 181,176.62
合计 22,215,406.36
其他为直销申购款利息收入。
6.4.7.12 债券 投资 收益
6.4.7.12.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
债券投资收益——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
513,936.23
债券投资收益——赎回差价
收入
-
债券投资收益——申购差价
收入
-
合计 513,936.23
长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 31
6.4.7.12.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
431,410,623.63
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
420,000,000.00
减：应收利息总额 10,896,687.40
买卖债券差价收入 513,936.23
6.4.7.13 衍生 工 具 收益
6.4.7.13.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期内未获得衍生工具收益。
6.4.7.14 其他 收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
6.4.7.15 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 44,630.98
其他 600.00
帐户维护费 18,000.00
合计 92,983.76
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
本基金无需要披露的或有事项。
长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 32
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
长安基金-招商银行-一创1号投资组合 基金管理人管理的专户产品
长安祥瑞1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安祥瑞2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安利可5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安汇石聚金3号分级资
产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安裕丰港股通精选1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金长安睿享2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行权益策略1期4号资产管理计
划
基金管理人管理的专户产品
长安宏铭2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安资产滨海投资2号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产民生非凡4号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产盛通精选2号A类3期专项资产管理 基金管理人子公司管理的专户产品 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 33
计划
长安资产申万泓鼎新三板投资专项资产管理
计划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产-华泰5号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产鼎锋新三板专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产·华泰1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券 回购交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,629,145.31 4,441,347.94 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 34
其中：支付销售机构的客户维护费 128,828.60 122,338.35
1、 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提， 逐日
累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
× 0.33% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 796,710.73 1,345,862.97
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底， 按月支付。 其 计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当
年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
长安货币基金A级 长安货币基金B级 合计
长安基金 14,639.64 69,140.42 83,780.06
广发银行 3,362.70 0.00 3,362.70
合计 18,002.34 69,140.42 87,142.76
长安货币A类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净
值×0.25%/当年天数；
长安货币B类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净
值×0.01%/当年天数； 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 35
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
长安货币基金A级
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2013年01月25日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
长安货币基金B级
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日 （2013年01月25日） 持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额
174,821,083.6
7
183,676,184.8
5
报告期间申购/买入总份额 73,149,513.75 75,006,459.98 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 36
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 55,010,999.29
123,003,642.0
0
报告期末持有的基金份额
192,959,598.1
3
135,679,002.8
3
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 16.03% 4.53%
基金管理人于本报告期内通过本公司直销柜台申购本基金， 根据基金合同规定， 申购费
为0元。以上申购份额包含红利再投金额。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
长安货币基金A级
关联方名称
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的基
金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
(%)
持有的基
金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
(%)
长安基金-招商银行-一创1号投
资组合
504,374.6
8
0.04 - -
长安资产· 华泰1号专项资产管理
计划
1,939,62
9.98
0.16
34,925,56
7.44
2.04
长安祥瑞2号分级资产管理计划
526,734.5
3
0.04 - -
长安祥瑞1号分级资产管理计划
549,135.0
8
0.05 - -
长安资产盛通精选2号A类3期专
项资产管理计划
283,959.0
5
0.02
275,677.3
0
0.02
长安资产申万泓鼎新三板投资专
项资产管理计划
577,022.0
6
0.05
906,316.1
5
0.05
长安资产-华泰5号专项资产管理
计划
1,641,27
8.32
0.14 - -
长安资产鼎锋新三板专项资产管 856,853.7 0.07 831,863.3 0.05 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 37
理计划 8 5
长安货币基金B级
关联方名称
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的基
金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
(%)
持有的基
金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
(%)
长安利可5号资产管理计划
40,000,00
0.00
3.32 - -
长安国际信托股份有限公司
50,096,24
8.09
4.16
60,140,44
1.23
3.52
长安财富资产管理有限公司
208,563,3
60.23
17.33
197,832,6
11.53
11.58
长安资产民生非凡4号专项资产管
理计划
8,439,59
4.88
0.70
8,667,60
6.41
0.51
长安基金浦发银行长安汇石聚金3
号分级资产管理计划
15,426,81
3.48
1.28 - -
长安裕丰港股通精选1号资产管理
计划
12,496,47
9.95
1.04 - -
长安基金长安睿享2号分级资产管
理计划
8,161,27
3.87
0.68 - -
长安-中信银行权益策略1期4号资
产管理计划
36,748,07
0.75
3.05 - -
长安资产滨海投资2号专项资产管
理计划
8,100,69
3.32
0.67
15,071,96
2.96
0.88
长安宏铭2号分级资产管理计划
50,000,00
0.00
4.15 - -
以上关联方于本报告期内通过本公司直销柜台申购本基金， 申购手续费按照基金合同为
0元。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 38
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06
月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06
月30日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
广发银行股份有限公
司
680,679.08
3,464,143.2
5
301,914,476.
05
2,720,793.
87
本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算保证金，于2017年06月30日的相关余额为0.00元。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
长安货币基金A级
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
利润分配
合计
备注
1,088,793.28 143,182.68 -193,894.18 1,038,081.78 -
长安货币基金B级
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年
变动
利润分配
合计
备注
26,590,526.22 1,974,369.15 186,350.23 28,751,245.60 -
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 39
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资基金参与网下配售， 可与发行人、 承
销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之日起计算。 在
持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网上申购获配的新股或
认购的新发或增发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间， 为流通
受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上
市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起12
个月内不得转让。
于2017年06月30日， 本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
于2017年06月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额50,984,854.51 元，是以如下债券作为质押。
代码 名称 回购到期日
期末估值单
价
数量
期末估值总
额
170204 17国开04 2017-07-03 99.57 515,000
51,278,55
0.00
合计
515,000
51,278,55
0.00
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架 构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 40
本基金管理人按照 “健全、 合理、 制衡、 独立” 的原则， 建立了合规与风险管理委
员会 （董事会层面） 、 督察长、 监察稽核部和 相关部门构成的全方位、 多层级的合规风
险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念， 将风险管理贯穿日常经营活动的
整个过程， 渗透到各个业务环节， 覆盖所有部门和岗位， 建立了集风险识别、 风险测量 、
风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制， 全面、 及时 识别、 分析和评估
各类风险， 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险， 最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行广发银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 - 59,996,765.23
A-1以下 - -
未评级 258,643,146.91 -
合计 258,643,146.91 59,996,765.23
根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评
级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级
规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等六级， 符号表示为：A-1 、
A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略
高或略低于本等级。
长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 41
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 360,067,670.24
合计 - 360,067,670.24
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险主要来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金于资产负债
表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所
有者权益)无固定到期日。
此外， 针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人在基金合同中约定了
巨额赎回条款， 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式， 控制因开放模式而产生的流动
性风险。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管
理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融 资产和 金融 负债的 到期 期限分 析
无。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。 本基金的基金管理 人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进
行管理。 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 42
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017年06月
30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
940,680,679.
08
-
- -
940,680,679.
08
交易性金融资产
258,643,146.
91
-
- -
258,643,146.
91
买入返售金融资产
51,300,196.9
5
-
- -
51,300,196.9
5
应收利息 - -
-
9,538,402.
43
9,538,402.43
应收申购款 - -
-
1,114,025.
00
1,114,025.00
资产总计
1,250,624,02
2.94
- -
10,652,42
7.43
1,261,276,45
0.37
负债
卖出回购金融资产
款
50,984,854.5
1
-
- -
50,984,854.5
1
应付赎回款 - -
- 9,000.00 9,000.00
应付管理人报酬 - -
- 349,318.65 349,318.65
应付托管费 - -
- 105,854.13 105,854.13
应付销售服务费 - -
- 22,590.47 22,590.47
应付交易费用 - -
- 7,613.33 7,613.33
应交税费 - -
-
5,397,850.
82
5,397,850.82
应付利息 - -
- 4,099.36 4,099.36
应付利润 - -
- 637,602.58 637,602.58
其他负债 - -
- 173,383.76 173,383.76
负债总计
50,984,854.5
1
- -
6,707,313.
10
57,692,167.6
1 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 43
利率敏感度缺口
1,199,639,16
8.43
- -
3,945,114.
33
1,203,584,28
2.76
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
226,001,793.
61
-
- -
226,001,793.
61
交易性金融资产
420,064,435.
47
-
- -
420,064,435.
47
买入返售金融资产
414,161,381.
24
-
- -
414,161,381.
24
应收利息 - -
-
10,722,17
1.68
10,722,171.6
8
应收申购款 - -
-
449,273,25
0.00
449,273,250.
00
资产总计
1,060,227,61
0.32
- -
459,995,42
1.68
1,520,223,03
2.00
负债
卖出回购金融资产
款
69,299,776.0
5
-
- -
69,299,776.0
5
应付赎回款 - -
- 1,000.00 1,000.00
应付管理人报酬 - -
- 388,678.83 388,678.83
应付托管费 - -
- 117,781.49 117,781.49
应付销售服务费 - -
- 24,300.00 24,300.00
应付交易费用 - -
- 17,241.58 17,241.58
应交税费 - -
-
5,397,850.
82
5,397,850.82
应付利息 - -
- 14,161.84 14,161.84
应付利润 - -
- 645,146.53 645,146.53
其他负债 - -
- 159,000.00 159,000.00
负债总计
69,299,776.0
5
- -
6,765,161.
09
76,064,937.1
4 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 44
利率敏感度缺口
990,927,834.
27
- -
453,230,26
0.59
1,444,158,09
4.86
表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
市场利率下降25个基点 442,517.01 279,175.71
市场利率上升25个基点 -441,007.98 -278,748.01
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。 市场价格风险是 指基金所持金
融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允
价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产-基金投资 - - - - 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 45
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
无。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(a) 以公允价值计量的金融工具
公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。 三个
层级的定义如下：
第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场
报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2017年06月30日， 本 基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余
额为258,643,146.91元，无属于第一，三层级的余额。
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃 （包
括涨跌停时的交易不活跃） 、 或属于限售期间等情况时， 本基金将相应进行估值方法的
变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。
(b) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值之间无重大差异。
§7
投 资组合 报告
7.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 46
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 258,643,146.91 20.51
其中：债券 258,643,146.91 20.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 51,300,196.95 4.07
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 940,680,679.08 74.58
4 其他资产 10,652,427.43 0.84
5 合计 1,261,276,450.37 100.00
7.2 报告 期债 券回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.87
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 50,984,854.51 4.24
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
余额比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
报告期内未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 47
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。
7.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例(%)
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 67.46 4.24
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 14.96 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 21.49 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 103.91 4.24
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - - 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 48
2 央行票据 - -
3 金融债券 258,643,146.91 21.49
其中：政策性金融债 258,643,146.91 21.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 258,643,146.91 21.49
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 170204 17国开04 2,600,000
258,643,14
6.91
21.49
上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0198%
报告期内偏离度的最低值 -0.0290%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108%
上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 49
7.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币
1.00元。
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 其他 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,538,402.43
4 应收申购款 1,114,025.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 10,652,427.43
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 50
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
长安
货币
基金A
级
1,729 36,642.60 20,209,873.67 31.90 43,145,179.94 68.10
长安
货币
基金B
级
24 47,509,551.21
1,075,282,74
6.39
94.30 64,946,482.76 5.70
合计 1,753 686,585.44
1,095,492,62
0.06
91.02
108,091,662.7
0
8.98
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安货币基金
A级
2,288,982.96 3.60
长安货币基金
B级
0.00 0.00
合计 2,288,982.96 0.19
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安货币基金A级 50~100
长安货币基金B级 0.00
合计 50~100 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 51
本基金基金经理持有本开放式基
金
长安货币基金A级 0~10
长安货币基金B级 0.00
合计 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
长安货币基金A级 长安货币基金B级
基金合同生效日(2013年01月25
日)基金份额总额
404,356,815.50 169,001,940.00
本报告期期初基金份额总额 50,287,045.81 1,393,871,049.05
本报告期期间基金总申购份额 203,568,053.91 2,237,963,365.50
减：本报告期期间基金总赎回份
额
190,500,046.11 2,491,605,185.40
本报告期期末基金份额总额 63,355,053.61 1,140,229,229.15
总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017年7月31日， 基金管理人在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》 上刊登了 《长安基金管理有限公司关于由王健代为履行公司总经理职务的
公告》，同意黄陈辞去总经理职务，由副总经理王健代行公司总经理职务。本报告期，
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 52
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务， 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级 管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票 投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、 个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 53
选择程序是： 根据对各券商提供的各项投资、 研究服务情况的考评结果， 符合席位券商
标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见 （调整名单及调整原因） ， 并经公司批
准。
2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总量
的比例
(%)
成交
金额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
例(%)
成交
金额
占当期
权证交
易成交
总额的
比例
(%)
成交
金额
占当期
基金交
易成交
总额的
比例
(%)
海通证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5%的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长安货币市场证券投资基金
2016年第4季度报告
中国证券报 2017-01-21
2
关于长安货币市场证券投资
基金修改基金合同和托管协
议的公告
中国证券报 2017-01-26
3 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-01-26 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页 ，共 55 页 54
基金合同更新（20170126）
4
长安货币市场证券投资基金
托管协议更新（20170126）
中国证券报 2017-01-26
5
长安货币市场证券投资基金
招募说明书2017年第1次更
新及摘要
中国证券报 2017-03-04
6
关于旗下基金在金观诚、一
路财富和晟视天下开通申
购、赎回和定投业务并参与
费率优惠活动的公告
中国证券报 2017-03-18
7
关于旗下基金在奕丰金融服
务（深圳）有限公司开通申
购、赎回、定投和基金转换
业务并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报 2017-03-23
8
长安货币市场证券投资基金
2016年年度报告
中国证券报 2017-03-28
9
关于开展长安货币市场证券
投资基金A类网上直销基金
转换费率优惠的公告
中国证券报 2017-03-29
10
长安货币市场证券投资基金
2017年第1季度报告
中国证券报 2017-04-22
11
长安基金管理有限公司关于
旗下基金参加代销机构费率
优惠的公告
中国证券报 2017-04-22
12
关于长安基金管理有限公司
旗下基金在交通银行股份有
限公司手机银行开通申购费
率优惠的公告
中国证券报 2017-04-22
13
长安基金管理有限公司关于
旗下基金2017年6月30日基
金资产净值、基金份额净值
及基金份额累计净值的公告
中国证券报 2017-06-30 长安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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页 ，共 55 页 55
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立长安货币市场证券投资基金的文件。
2、长安货币市场证券投资基金合同。
3、长安货币市场证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立长安基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放 地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
12.3 查阅 方式
www.changanfunds.com
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
