广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 2 页共 33 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 3 页共 33 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000267
交易代 码 000267
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,103,421,734.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开 放债
券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 000267 000268
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 11,502,240,504.17 份 1,601,181,230.68 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 力争 为基 金份 额持
有人获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种 ， 不 直接 从二 级 市场买 入股 票 、 权 证等
权益类 资产 ， 也不 参与 一 级市场 新股 申购 或股 票增 发。 本基 金通 过对 国内
外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋 势 和信用 风险 变化 等因 素
进 行 综 合 分 析 ， 并 结 合 各 种 固 定 收 益 类 资 产 在 特 定 经 济 形 势 下 的 估 值 水
平、 预 期收 益和 预期 风险 特 征， 在 符合 本基 金相 关投 资 比例规 定的 前提 下，
决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置 ， 并 在 此基础 之上 实施 积极 的
债券投 资组 合管 理， 以获 取较高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基 金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 4 页共 33 页
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
本期已 实现 收益 -13,427,113.33 -5,249,294.82
本期利 润 109,007,512.12 11,735,856.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0095 0.0073
本期加 权平 均净 值利 润率 0.89% 0.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.84% 0.75%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发集 利一 年定 期开 放债
券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
期末可 供分 配利 润 225,365,605.25 25,917,719.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0196 0.0162
期末基 金资 产净 值 12,274,629,703.68 1,702,923,466.36
期末基 金份 额净 值 1.067 1.064
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④ 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 5 页共 33 页
过去一 个月 0.66% 0.04% 0.17% 0.00% 0.49% 0.04%
过去三 个月 0.66% 0.05% 0.51% 0.00% 0.15% 0.05%
过去六 个月 0.84% 0.05% 1.01% 0.00% -0.17% 0.05%
过去一 年 0.85% 0.08% 2.03% 0.00% -1.18% 0.08%
过去三 年 31.92% 0.21% 7.45% 0.00% 24.47% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
39.17% 0.19% 10.51% 0.00% 28.66% 0.19%
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.66% 0.04% 0.17% 0.00% 0.49% 0.04%
过去三 个月 0.57% 0.05% 0.51% 0.00% 0.06% 0.05%
过去六 个月 0.75% 0.05% 1.01% 0.00% -0.26% 0.05%
过去一 年 0.48% 0.09% 2.03% 0.00% -1.55% 0.09%
过去三 年 30.28% 0.21% 7.45% 0.00% 22.83% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
37.05% 0.19% 10.51% 0.00% 26.54% 0.19%
（1） 本基 金业 绩比 较基 准 为，银 行一 年期 定期 存款 税后利 率+0.5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 8 月 21 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 6 页共 33 页
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 7 页共 33 页
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障基 金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构投资
者境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司 、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百四 十四只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基 金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 8 页共 33 页
发起式货币市 场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药 卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金 、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广 发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精 选灵活配置混合广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 9 页共 33 页
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基 金、广发 景源纯债债券型证券投
资 基金、 广发道琼 斯美国石 油开发 与生产指 数证券投 资基金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债债券 型证
券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发
多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开
放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全
指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配置混合 型证券投资基金、广发汇 祥一年定期开放债券型
证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时， 公司还 管理 着多 个 特 定客 户资产 管理 投资 组合 、
社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 量
化稳健 基金 的
基金经 理； 广
发聚利 债券 基
金的基 金经
理；广 发聚 财
信用债 券基 金
的基金 经理 ；
2013-08-2
1
- 12 年
女， 中国 籍， 金融 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2005
年 7 月至 2011 年 6 月 先后 任广发
基金管理有限公司固定收益部研
究员及交易员、国际业务部研究
员、机构投资部专户投资经理，
2011 年 7 月 调入 固定 收益 部任投
资人员 ，2011 年 8 月 5 日 起任广
发聚利 债券 基金 的基 金经 理， 2012广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 10 页共 33 页
广发成 长优 选
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚惠混 合基 金
的基金 经理 ；
广发安 泰回 报
基金的 基金 经
理；广 发安 心
回报基 金的 基
金经理 ；广 发
双债添 利债 券
基金的 基金 经
理；广 发安 瑞
回报混 合基 金
的基金 经理 ；
广发安 祥回 报
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
集丰债 券基 金
的基金 经理 ；
广发汇 瑞一 年
定开债 券基 金
的基金 经理 ；
广发新 常态 混
合基金 的基 金
经理； 广发 汇
平一年 定期 债
券基金 的基 金
经理； 广发 安
泽回报 纯债 基
金的基 金经
理；广 发汇 富
一年定 期债 券
基金的 基金 经
理；广 发汇 安
18 个 月定 期
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
汇祥一 年定 期
债券基 金的 基
金经理 ；固 定
收益部 副总 经
理
年 3 月 13 日 起任 广发 聚财 信用债
券基金 的基 金经 理， 2013 年 6 月 5
日至 2015 年 7 月 23 日 任广 发聚鑫
债券基 金的基 金经 理，2013 年 8
月 21 日 起任 广发 集利 一年 定期开
放债券 基金 的基 金经 理， 2015 年 2
月 17 日 起任 广发 成长 优选 混合基
金的基 金经 理， 2015 年 4 月 15 日
起任广发聚惠混合基金的基金经
理， 2015 年 5 月 14 日 起任 广发安
泰回报混合基金和广发安心回报
混合基 金的基 金经 理，2015 年 5
月 27 日 起任 广发 双债 添利 债券基
金的基 金经 理， 2016 年 4 月 26 日
起 任 固 定 收 益 部 副 总 经 理 ，2016
年 7 月 26 日 起任 广发 安瑞 回报混
合基金 的基 金经 理，2016 年 8 月
19 日起 任广 发安祥 回报 混 合基金
的基金 经理 ， 2016 年 11 月 9 日起
任广发 集丰 债券 基金 的基 金经理，
2016 年 11 月 28 日起 任广 发汇瑞
一年定开债券基金的基金经理，
2016 年 12 月 12 日起 任广 发新常
态混合 基金 的基 金经 理， 2017 年 1
月 6 日 起任 广发汇 平一 年 定期债
券基金 的基 金经 理， 2017 年 2 月 8
日起任广发安泽回报纯债债券基
金的基 金经 理， 2017 年 2 月 13 日
起任广发汇富一年定期债券基金
的基金 经理 ， 2017 年 3 月 31 日起
任广发 汇 安 18 个 月定 期债 券基金
的基金 经理 ， 2017 年 6 月 27 日起
任广发汇祥一年定期债券基金的
基金经 理。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 11 页共 33 页
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
集利一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行 反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页共 33 页
2017 年上 半年 ， 债 市几 乎 一路下 跌 ， 跌 幅也 较大 ， 其中 3 月和 6 月 稍稍 回暖 。 国 债表 现差 过金
融债和 企业 债， 长债 表现 差过短 债。
基本面来看，第一季度国 内经济总体延续了回暖势 头，各个需求数据有强弱 之分，其中进出口
同比增 速较 好， 工业 生产 与投资 有所 改善 ， 但 是国 内消费 显著 回落 。 进 入季 度相交 后， 始自 2016 年
来的经 济复 苏小 高潮 或告 一段落 。3 月多 项数 据为 近期高 点, 四五 月逐 次降 低 。从生 产看 ，3 月工 业
增加值 同 比 7.6% ，上 中下 游数据 都向 好；4-5 月工 业增速 下滑 至 6.5% ， 中下 游行业 增速 已经 转弱 。
从国内 需求 来看 ， 社 零名 义与实 际增 速 3 月同 样表 现较好 ，4-5 月有 所下 滑。 固定资 产投 资方 面， 受
基建和 房地 产拖 累 ， 3-5 月 整体投 资增 速逐 月下 滑 ， 制造业 投资 整体 未能 延续 去年下 半年 以来 的回 升
态势，转入震荡格局。进 出口方面，3 月尽管去年 基数较高，但是海外经济 体需求复苏仍然带动出
口同比 大幅 超预 期， 此后 掉头向 下。 金融 数据 方面 ，3 月信贷 、 非 标两 旺， 共同推 升社 融； 而 4 月
以来，债市明显调整叠加 金融去杠杆影响，债市融 资功能明显下滑，非标融 资亦受到明显挤压，融
资需求 重回 信贷 。5 月 M2 增速 更是 跌破 10% ， 反 映金融 去杠 杆已 经取 得阶 段性成 果， 未来 可能 仍
有下行 空间 。
一季度的市场关注焦点在 资金面。因为卡在元旦春 节两大关口，资金面本身 就不乐观，在社融
一月大 超预 期之 后， 央行 全季先 后上 调 MLF 利率和 OMO/SLF 利率， 同 时 市场一 直有 央行 考虑 重启
正回购，将同业存单纳入 同业负债的传闻，货币当 局丝毫没有手软。在此背 景下，整个一季度资金
偏紧，现券收益率震荡收 高。反之，二 季度市场焦 点落在了金融部门去杠杆 节奏的变化上。并且此
关键因 素变 化很 大， 多次 超出市 场预 期， 同时 也造 就了二 季度 债市 的跌 宕起 伏。 监 管先 加码 后放 缓，
资金面 也体 现出 类似 的特 点， 4 月在 央行 连续 暂停 OMO 操作 、 年 度缴 税以 及监 管加码 的接 连冲 击下 ，
资金面大幅收紧，此后在 监管协调加强、央行积极 对冲呵护流动性的背景下 流动性得到改善，并推
动了 6 月中 旬以 来一 波下 行行情 的发 展。
上半年 来看 收益 率整 体上 行，收 益率 曲线 平坦 化。 较去年 末， 十年 国债 上行 65bp 至 3.65%；，
十年国 开上 行 50bp 至 4.20% 。
可转债 市场 方面 ，股 市涨 幅可观 ，尤 其是 白马 股屡 创新高 ，转 债也 有所 表现 。
截至 6 月 30 日 ， 中债 综合 净价指 数下 跌 2.4% 。 分 品 种看 ， 中 债国 债总 净价 指 数下 跌 3.29%；中
证金融 债净 价指 数下 跌 1.95% ；中 证企 业债 净价 指数 下跌 1.77% 。
我们在本报告期的纯债操 作经历了从降低杠杆和久 期到增加杠杆并适当维持 久期的过程，期间
一直着 力提 高静 态票 息。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页共 33 页
本报告 期内 ， 广发 集利 定 期开放 债 基 A 类 净值增 长 率为 0.84% ， 广 发集 利定 期开放 债 基 C 类净
值增长 率 为 0.75% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.01% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年 ，债 券 市场的 机会 依旧 蕴含 在监 管节奏 的变 化中 。
经济基本面在今年的债券 行情中起到的作用弱于以 往，5 月以来以长久期利 率债突破下行带动
的行情的主要触发因素并 非是经济基本面，而更多 来自于政策变化或者说政 策变化的预期，发轫于
上层表态金融去杠杆取得 了阶段性的成果，这与之 前大家的预期形成了鲜明 的反差，从而带动市场
走出一波行情。展望第三 季度，经济基本面方面， 我们倾向于认为价量齐降 ，总体偏弱，但是韧性
仍在。 资金 面更 加 “ 稳” 字 当头， 上半 年适 度从 紧的 基调有 所转 变 ， 这给 了债 市更宽 松的 空间 。
最大的不确定性依旧是监 管，或者说，是货币当局 对去杠杆的节奏和效果的 把握。本轮监管的
重心在 同业 存单 、 空 转套 利和底 层穿 透， 并且 目前 仍处于 银行 自查 阶段 ， 实 质性的 风险 还没 有释 放，
未来更有可能看到货币政 策和监管政策相互协调， 轮番上场，这种背景决定 了政策风险出清的道路
可能延 续较 长， 收益 率趋 势性下 行必 须寄 希望 于监 管进程 的超 预期 落地 。另 一方面 经过 6 月的 收 益
率下行 ，当 前信 用利 差回 到了历 史较 低位 置， 这些 都使得 久期 和资 质的 博弈 风险依 旧不 小。
综上， 我们 认为 债市 在第 三季度 或有 机会 ，值 得密 切关注 。
我们认 为新的一季，股市 结构性机会会延续，同时 各种转债品种也正在慢慢 丰富起来，可以根
据不同 产品 的风 险收 益属 性差别 配置 。
新的季度我们计划择机调 整杠杆，合理调控久期， 梳理结构。同时密切关注 市场机会的变化，
择机调 整策 略， 力保 组合 净值平 稳增 长。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人 、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页共 33 页
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保 证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ， 2017 年 1 月 18 日广 发
集利一 年定 期开 放债 券 A 类每 10 份 基金 份额 分 配 0.150 元 ，广 发集 利一 年定 期开放 债 券 C 类每 10
份基金 份额 分 配 0.130 元，2016 年 4 月 18 日 广发 集利一 年定 期开 放债 券 A 类每 10 份 基金 份额 分配
0.110 元 ， 广 发集 利一 年定 期开放 债 券 C 类每 10 份基 金份额 分 配 0.100 元 。 截 至 2017 年 6 月 30 日，
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 类 可供 分配 利润 为 225,365,605.25 元， 广发 集利 一年定 期开 放债 券 C
类可供 分配 利润 为 25,917,719.75 元。 本基 金已 于 2017 年 7 月 18 日 实施 了 2016 年度 第 2 季 度的 利
润分配 ，上 述利 润分 配符 合合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发集利一 年定期开放债券型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司
在广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发集利一年定期开放 债券型证券投资基广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页共 33 页
金 2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 3,400,854,898.91 707,255,686.72
结算备 付金 21,943,033.29 23,464,936.94
存出保 证金 147,381.92 111,729.66
交易性 金融 资产 11,578,843,524.60 12,478,074,432.83
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 11,578,843,524.60 12,478,074,432.83
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 2,462,293,433.46
应收证 券清 算款 - 7,322,880.00
应收利 息 217,115,237.29 203,784,779.66
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 15,218,904,076.01 15,882,307,879.27
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,229,573,553.13 1,676,698,360.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 8,011,241.21 8,433,531.36 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页共 33 页
应付托 管费 2,288,926.06 2,409,580.36
应付销 售服 务费 557,815.34 586,841.61
应付交 易费 用 82,277.22 151,415.73
应交税 费 - -
应付利 息 639,653.91 983,960.24
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 197,439.10 349,000.00
负债合计 1,241,350,905.97 1,689,612,689.30
所有者权益： - -
实收基 金 13,103,421,734.85 13,103,421,734.85
未分配 利润 874,131,435.19 1,089,273,455.12
所有者权益合计 13,977,553,170.04 14,192,695,189.97
负债和所有者权益总 计 15,218,904,076.01 15,882,307,879.27
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 广发 集利 一年 定 期开放 债 券 A 基 金份额 净 值人民 币 1.067 元，
基金份 额总 额 11,502,240,504.17 份； 广发 集利 一年 定 期开放 债 券 C 基金 份额 净 值人民 币 1.064 元，
基金份 额总 额 1,601,181,230.68 份 ；总 份额 总 额 13,103,421,734.85 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 211,811,906.50 69,804,080.96
1.利息 收入 314,770,989.70 96,713,775.81
其中： 存款 利息 收入 75,236,234.63 165,785.82
债券利 息收 入 228,191,583.71 96,547,989.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 11,343,171.36 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -242,378,860.24 7,529,904.56
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -242,378,860.24 7,529,904.56
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页共 33 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 139,419,777.04 -34,464,599.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - 25,000.00
减：二、费用 91,068,537.61 31,521,691.06
1．管 理人 报酬 48,578,529.23 7,049,184.73
2．托 管费 13,879,579.77 2,014,052.76
3．销 售服 务费 3,382,783.92 727,558.26
4．交 易费 用 88,918.94 12,223.14
5．利 息支 出 24,900,578.20 21,500,530.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 24,900,578.20 21,500,530.19
6．其 他费 用 238,147.55 218,141.98
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 120,743,368.89 38,282,389.90
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 120,743,368.89 38,282,389.90
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,103,421,734.85 1,089,273,455.12 14,192,695,189.97
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 120,743,368.89 120,743,368.89
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -335,885,388.82 -335,885,388.82
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,103,421,734.85 874,131,435.19 13,977,553,170.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 1,773,726,357.21 302,435,057.37 2,076,161,414.58 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页共 33 页
金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 38,282,389.90 38,282,389.90
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -105,781,010.39 -105,781,010.39
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,773,726,357.21 234,936,436.88 2,008,662,794.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监
会”) 证监 许可[2013]839 号 《 关于核 准广 发集 利一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 证券投 资基金运作管理办法》
等有关规定和《 广发集利 一年定期开放债 券型证券 投资基金基金合 同》 (“ 基 金合同 ”) 发起，于 2013
年 8 月 21 日募 集成 立。 本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基 金 托管人 为中 国工 商银 行
股份有 限公 司。
本基金 募集 期为 2013 年 7 月 29 日至 2013 年 8 月 16 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，以 定期
开放方式运作，存续期限 不定，根据认购费用收取 方式不 同将基金份额分为 不同类别。本基金募集
资金总 额为 人民 币 1,319,727,276.43 元， 有效 认购 户 数为 7,118 户 。 其 中广 发 集利一 年定 期开 放债 券
A 类 基金 ( “ A 类基 金”) 扣 除 认购费 用后 的募 集资 金净 额为人 民 币 985,931,790.88 元， 认购 资金 在募 集
期间的 利息 为人 民 币 186,998.92 元； 广发 集利 一年 定 期开放 债 券 C 类基 金 ( “ C 类基金 ”) 的募 集资 金净
额 333,565,498.03 元， 认 购资金 在募 集期 间的 利息 为人民 币 42,988.60 元。 认 购资金 在募 集期 间产 生
的利息按照基金合同的有 关约定计入基金份额持有 人的基 金账户。本基金募 集资金经德勤华永会计广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页共 33 页
师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的固定收益类金融工具， 包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企 业债、公司债、可转债（ 含可分离交易可转债 ） 、短 期融资券、中期票据、
资产支持证券、次级债券 、集合债券、中小企业私 募债券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款 ） 、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具，
但须符 合中 国 证 监会 相关 规定。 本基 金业 绩比 较基 准为银 行一 年期 定期 存款 税后利 率+0.5% 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报 表按照财 政部颁布的企业 会计准则 ( 以下简称“ 企业会计准 则”) 和中国证监会 发
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 33 页
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免
征营业 税或 增值 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 33 页
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,380,417,752.74 100.00% 132,363,479.52 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页共 33 页
广发证 券股 份有 限公
司
18,306,306,000.00 100.00% 19,494,287,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 48,578,529.23 7,049,184.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 14,681,137.71 1,632,694.42
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 13,879,579.77 2,014,052.76
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页共 33 页
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
788,684.37
中国工 商银 行股 份
有限公 司
1,469,580.60
广发证 券股 份有 限
公司
32,480.35
合计 2,290,745.32
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
84,305.71
中国工 商银 行股 份
有限公 司
375,787.23
广发证 券股 份有 限
公司
48,618.33
合计 508,711.27
注：本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
C 类 份额 基金 销售 服务 费 按前一 日 C 类 份额 基金 资 产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售服 务
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 3 个 工作 日内从 基金 财产 一次 性支 付给基 金管 理人 ，经 基
金管理 人代 付给 各个 基金 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页共 33 页
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
854,898.91 285,432.75 435,049.59 28,192.53
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 564,573,553.13 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011697008
16 滨 海建 投
SCP001
2017-07-07 100.25 1,213,000.00 121,603,250.00
011754060 17 首钢 2017-07-07 100.21 1,052,000.00 105,420,920.00 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页共 33 页
SCP004
011698604
16 中 建材
SCP009
2017-07-05 100.32 513,000.00 51,464,160.00
011754008
17 豫 投资
SCP001
2017-07-04 100.09 1,260,000.00 126,113,400.00
011698906
16 陕 煤化
SCP011
2017-07-05 100.32 1,918,000.00 192,413,760.00
合计
5,956,000.00 597,015,490.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 665,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 8 月 16 日期间 先后 到期 。 该 类
交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(I) 金融工具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一层级 的余 额， 属
于第二 层级 的余 额 为 11,578,843,524.60 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层级
197,505.00 元， 第二 层级 12,377,904,456.60 元 ，第 三 层级 99,972,471.23 元) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页共 33 页
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 11,578,843,524.60 76.08
其中： 债券 11,578,843,524.60 76.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,422,797,932.20 22.49
7 其他各 项资 产 217,262,619.21 1.43
8 合计 15,218,904,076.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 27 页共 33 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 98,470,000.00 0.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,120,871,524.60 22.33
5 企业短 期融 资券 6,728,219,000.00 48.14
6 中期票 据 1,631,283,000.00 11.67
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,578,843,524.60 82.84
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 28 页共 33 页
1 041653060
16 河钢
CP005
2,800,000 279,860,000.00 2.00
2 011698906
16 陕 煤化
SCP011
2,200,000 220,704,000.00 1.58
3 011751027
17 兖 州煤
业 SCP001
2,200,000 220,484,000.00 1.58
4 011753001
17 河 钢集
SCP001
2,000,000 200,620,000.00 1.44
5 011754060
17 首钢
SCP004
2,000,000 200,420,000.00 1.43
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报 告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 147,381.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 29 页共 33 页
4 应收利 息 217,115,237.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 217,262,619.21
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发集 利一 年定
期开放 债 券 A
47,481 242,249.33
4,372,016,970.
44
38.01%
7,130,223,533.
73
61.99%
广发集 利一 年定
期开放 债 券 C
13,579 117,915.99 302,120,141.32 18.87%
1,299,061,089.
36
81.13%
合计 61,060 214,599.11
4,674,137,111.
76
35.67%
8,429,284,623.
09
64.33%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 620,716.96 0.0047% 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 30 页共 33 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,103,421,734.85
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 31 页共 33 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 8 - - - - 新增 2 个
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - 新增 1 个
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
江海证 券 - - - - - 减少 1 个
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 4 - - - - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 32 页共 33 页
中投证 券 3 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - 减少 1 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务； 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 33 页共 33 页
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
1,380,417,75
2.74
100.00%
18,306,30
6,000.00
100.00% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
