广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
广发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发鑫 盛 18 个 月定 开混 合
基金主 代码 003350
交易代 码 003350
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 261,186,763.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在深入 研究 、 严 格控 制风 险的基 础上 ， 通 过投 资定 向增发 （非 公开 发行 股
份） 主题 的股 票以 及固 定 收益类 金融 工具 ， 力争 获 取超越 业绩 比较 基准 的
投资回 报， 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在研 究宏 观经 济基 本面 、 政 策面 和资 金面 等 多种因 素的 基础 上 ， 判
断宏观 经济 运行 所处 的经 济周期 及趋 势 ， 分 析不 同 政策对 各类 资产 的市 场
影响， 评估 股票 、 债 券及 货 币市场 工具 等大 类资 产的 估值水 平和 投资 价值 ，
根据大 类资 产的 风险 收益 特征进 行配 置 ， 确 定合 适 的资产 配置 比例 ， 并适
时进行 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 30%+ 中 证全 债指 数收 益率× 70%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 方琦
联系电 话 020-83936666 0755-22160168
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95511-3
传真 020-89899158 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,294,358.09
本期利 润 79,225.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0003
本期基 金份 额净 值增 长率 0.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0027
期末基 金资 产净 值 261,898,542.84
期末基 金份 额净 值 1.0027
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.28% 0.21% 2.34% 0.20% -1.06% 0.01%
过去三 个月 -0.62% 0.29% 1.93% 0.20% -2.55% 0.09%
过去六 个月 0.03% 0.24% 3.10% 0.19% -3.07% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
0.27% 0.21% 0.66% 0.22% -0.39% -0.01%
注：1 、业 绩比 较基 准:30%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋70%× 中 证全 债指 数收 益率 。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发鑫 盛 18 个 月定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 11 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2016 年 11 月 18 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。
（2） 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关
规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障基 金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构投资
者境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制 委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百四 十四只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领 先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活 配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基 金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资 基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型 开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投 资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基 金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混 合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证券投
资 基金、 广发道琼 斯美国石 油开发 与生产指 数证券投 资基金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债债券 型证
券投资 基 金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发
多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开
放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全
指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配置混合 型证券投资基金、广发汇 祥一年定期开放债券型
证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时， 公司还 管理 着多 个 特 定客 户资产 管理 投资 组合 、
社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王小罡
本基金 的基 金
经理； 广发 睿
吉定增 混合 基
金的基 金经
理；广 发鑫 瑞
混合基 金的 基
金经理
2016-11-18 - 11 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2006
年 3 月至 2010 年 6 月 在东 方证券
股份有 限公 司任 资深 研究 员， 2010
年 7 月至 2016 年 11 月 在广 发基金
管理有限公司先后任研究发展部
先研究员、研究发展部总经理助
理、 权益 投资 二部 投资 经 理、 权益
投资二 部研 究员 ， 2016 年 11 月 18
日起任 广发 鑫 盛 18 个 月定 开混合
基金的 基金 经理,2016 年 12 月 19
日起任广发睿吉定增混合基金的
基金经 理，2017 年 3 月 3 日起任
广发鑫 瑞混 合基 金的 基金 经理。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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鑫盛 18 个月 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内 ，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 海外 经济 持续 回暖 。中国 PMI 保持在 51 以 上偏暖 区间 。1-6 月社消 零售总 额累 计同 增
10.4% ， 略 高于 去年 同期 的 10.3% ；1-6 月固投 同增 8.6% ， 低于 去年 同期 的 9.0% ；1-6 月出 口金 额累广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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计同 增 8.5% ，显 著高 于去 年同期 的-9.6% 。 上半 年中 国 GDP 增速 6.9% ，高 于 去年同 期 的 6.7% 。简
言之， 国内 固投 增速 有所 下滑， 但在 出口 与消 费的 带动下 ，整 个宏 观经 济保 持平稳 向好 。
A 股 在金 融去 杠杆 的压 力 下，4-5 月呈 现一 波比 较明 显的下 跌， 以上 证 50 为 代 表的白 马龙 头股
在 5 月 率先 企稳 反弹， 接 着以中 证 1000 为代 表的 中 等市值 股也 在 6 月走 出一 波反弹 。 本 基金 6 月底
股票持 仓 为 2.69% ， 持仓 标的主 要是 与定 增相 关的 停牌股 票 。 产 品净 值跑 输 基准主 要由 于 ：1、 上半
年结构 性行 情， 机会 主要 在于 “ 漂亮 50” ；2 、 持 仓的 公司在 基本 面没 变 化 的情 况下遭 受估 值下 杀。 我
们估计 这些 股票 在四 季度 估值切 换时 应该 有所 表现 ，充沛 的在 手订 单将 助推 业绩上 行。
本产品 在六 个月 建仓 期内 未能参 与定 增项 目的 原因 在于 ：1、 今年 以来 定增 折 价大幅 降低 ， 今 年
1-5 月的一年 期竞 价定 增项 目平均 折价 率 5.9% ， 显著 低于去 年同 期 的 14% ，2、 减持新 规要 求定 增 解
禁后第 一年 只能 减 持 50% ，影响 了参 与定 增的 流动 性。未 来我 们股 票投 资将 以定增 相关 策略 为主 。
固定收益方面，由于目前 期限利差接近历史底部， 本产品主要配置于短端， 持有到期获取利息
为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 0.03% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 3.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经 济方 面 ， 虽 然当 前 仍处于 去杠 杆阶 段 ， 但 是 2017 年 不同 于 2008 年、 2011 年和 2013 年。
内部而言，通胀仍处于低 位，货币政策没有加大力 度收紧的必要，外部而言 ，美欧日经济纷纷走稳
回暖， 营造 了有 利的 外部 环境， 因此 ，整 体上 我们 对下半 年的 经济 走势 并不 悲观。
细分来看，由于上下半年 节奏不同于往年，估计基 建和市政投资增速将有所 下滑，但地产投资
有望持续稳定，毕竟可售 房源还在下降，另外，制 造业固投增速触底回升料 可持续，一方面是工业
企业盈 利回 暖， 另一 方面 从中国 化学 等公 司订 单回 暖也可 得到 佐证 。
长期而言，虽然人口数量 红利、地产红利、入世红 利基本结束，但人口质量 红利或者技术进步
红利方兴未艾。在主要经 济体中，中国科技进步是 最快的，整体科技实力也 达到全球第二、仅次于
美国的水平。我国的研发 经费世界第二、科研人员 数量世界第一、高质量论 文世界第二、专利申请
也是数一数二，日本文部 省统计报告也认为全球科 技进入中美两强时代。以 能源行业为例，在传统
能源（ 火电 、水 电） 、新 能 源（风 电、 光伏 、特 高压 ） 、核能 （四 代核 电、 小型 堆 ACP1000 、95% 先
进核裂变、可控核聚变东 方超环）等领域中国都达 到世界领先水平。这些只 是中国科技 进步的一个
缩影。我们相信，未来中 国产业不仅能赚全世界的 钱，而且毛利率也有望上 行。看好具备国际竞争广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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力的行 业， 看好 技术 进步 、产业 升级 、进 口替 代 的 A 股 标的 。
目前 A 股估 值水 平处于 历 史区间 中位 偏高 位置 ， 沪 深 300 指数 市盈 率 14 倍 ， 历史区 间 8-18 倍，
风险溢 价 3.5% ， 历 史区 间 2%-8% 。 考虑到 工业 企业 盈利回 升、 银行 资产质 量 改善、 保险 新业 务价值
较快增 长， 我们 认 为 A 股 估值水 平基 本合 理。
固定收益方面，目前期限 利差接近于零，未来大概 率会均值回归，要么短端 下行，要么长端上
行。既 然对 经济 不悲 观， 我们将 继续 持有 短端 ，不 参与对 长 端 的博 弈。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有 限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 平安 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者 重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 鑫 盛 18 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 1,433,789.32 38,692,134.32
结算备 付金 6,652,769.42 2,579,964.24
存出保 证金 188,673.85 449.48
交易性 金融 资产 206,751,156.35 29,794,531.98
其中： 股票 投资 42,699,605.75 29,794,531.98
基金投 资 - -
债券投 资 164,051,550.60 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 40,000,000.00 210,000,000.00
应收证 券清 算款 7,696,267.62 -
应收利 息 2,508,520.96 9,603.67
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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资产总计 265,231,177.52 281,076,683.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,771,137.02 18,908,815.19
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 214,323.60 221,405.80
应付托 管费 53,580.87 55,351.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 115,989.88 21,792.92
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 177,603.31 50,001.00
负债合计 3,332,634.68 19,257,366.36
所有者权益： - -
实收基 金 261,186,763.74 261,186,763.74
未分配 利润 711,779.10 632,553.59
所有者权益合计 261,898,542.84 261,819,317.33
负债和所有者权益总 计 265,231,177.52 281,076,683.69
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.0027 元 ，基 金份 额 总额 261,186,763.74
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 鑫 盛 18 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 2,395,501.00
1.利息 收入 3,706,457.35
其中： 存款 利息 收入 121,925.61
债券利 息收 入 2,500,318.34
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,084,213.40
其他利 息收 入 - 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -95,823.77
其中： 股票 投资 收益 -424,410.42
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 328,586.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -1,215,132.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -
减：二、费用 2,316,275.49
1．管 理人 报酬 1,298,306.86
2．托 管费 324,576.72
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 509,688.60
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 183,703.31
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 79,225.51
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 79,225.51
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 鑫 盛 18 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
261,186,763.74 632,553.59 261,819,317.33
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 79,225.51 79,225.51
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有 - - - 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
261,186,763.74 711,779.10 261,898,542.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发鑫 盛 18 个月 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金(“ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(“ 中国 证
监会 ”) 证监许可[2016]1614 号文核准， 由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关规 定和 《广 发鑫 盛 18 个月定 期开 放混 合型 证
券投资 基金 基金 基金 合同 》(“ 基金 合同 ”) 发起 ，于 2016 年 11 月 18 日 募集 成 立。本 基金 的基 金管 理
人为广 发基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为平 安银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2016 年 10 月 17 日至 2016 年 11 月 11 日 ，本 基金 为契 约型 开 放式基 金， 存续
期限不 定， 募集 资金 总额 为人民 币 261,186,763.74 元， 有 效认 购户 数为 2,542 户。 其 中， 认购资 金在
募集期 间产 生的 利息 共计 人民币 41,715.46 元， 折合 基金份 额 41,715.46 份 ，按 照基金 合同 的有 关 约
定计入 基金 份额 持有 人的 基金账 户。 本基 金募 集资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(包括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核 准 上市 的股 票) 、 债券( 包括国 债 、 地 方 政府债 、 金融 债 、 企 业
债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转 债、可交换债券、中小企 业私募债、央行票据、
中期票据、短期融资券 ） 、 资产支持证券、债券回购 、银行存款、货币市场工 具、权证、股指期货、
国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。
本基金 业绩 比较 基准 为：30%× 沪深 300 指 数收 益率+70%× 中证 全债 指数 收益 率 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报 表按照财 政部颁布的企业 会计准则 ( 以下简称“ 企业会计准 则”) 和中国证监会 发广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资和衍生 工具投资等，其中股票投 资和债券投资在资产负
债表中 作为 交易 性金 融资 产列报 ，衍 生工 具投 资在 资产负 债表 中作 为衍 生金 融资产 列报 。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负 债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1.以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均 法 结转 成本 。
(2) 债券投 资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2.贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和 金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定 公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
4. 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ， 采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值， 另有 规定 的除 外。 具 体投资 品种 的估 值方 法
如下： 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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(1) 股票 投资 交易 所上 市流 通的股 票以 其估 值日 在证 券交易 所挂 牌的 收盘 价为 公允价 值。 本基 金
对于长 期停 牌股 票的 期末 估值参 照中 国证 监会 2008 年 9 月 12 日发 布的 证监 会 公告[2008]38 号文 《 关
于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》 规定，若长期停牌股票的 潜在估值调整对前一估
值日的基金 资产净值 的影 响在 0.25% 以上的 ，经基 金管理人估 值委员会 同意 ，可参考类 似投资品 种
的现行 市价 及重 大变 化等 因素( 如 指数 收益 法) ， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。 由于 上市 公司 送
股、转增股、配股和公开 增发新股等形成的流通暂 时受限制的股票投资，按 交易所上市的同一股票
的市场交易收盘价作为公 允价值。首次公开发行但 未上市的股 票按采用估值 技术确定的公允价值估
值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下按 成本计量。首次公开发行 有明确锁定期的股票，
于同一股票上市后按交易 所上市的同一股票的市场 交易收盘价作为公允价值 。非公开发行有明确锁
定期的股票，若在证券交 易所上市的同一股票的市 场交易收盘价低于非公开 发行股票的初始投资成
本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；若 在证券交易所上市的同
一股票 的市 场交 易收 盘价 高于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ，按 中国 证监 会相关 规定 处理 。
(2) 债券 投资 银行 间和 交易 所市场 上市 交易 的债 券( 可 转换债 券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
采用第 三方 估值 机构( 中央 国债登 记结 算公 司或 中证 指数有 限公 司) 提 供的 估值 净价确 定公 允价 值。 交
易所市场上市交易的可转 换债券按估值日收盘价减 去收盘价中所含债券应收 利息后的净价作为公允
价值。未上市或未挂牌转 让的债券、以及在交易所 市场挂牌转让的资产支持 证券和私募债券按成本
估值。
(3) 权证 投资 交易 所上 市流 通的权 证以 其估 值日 在证 券交易 所上 市的 收盘 价为 公允价 值。 首次 公
开发行但尚未上市的权证 在上市交易前，采用估值 技术确定公允价值，如估 值技术难以可靠计量，
则以成 本计 量 。 配 售及 认购 分离 交 易可 转换 债券 所获 得的权 证自 实际 取得 日至 在交易 所上 市交 易前 ，
采用估值技术确定公允价 值。如估值技术难以可靠 计量，则按成本计量。因 持有股票而享有的配股
权，以及停止交易但未行 权的权证，采用估值技术 确定公允价值。如有确凿 证据表明按上述方法不
能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管理 人将根据具体情况与基金 托管人商定后确定最能
反映公 允价 值的 价格 。
本基金以公允价值进行后 续计量的金融资产与金融 负债，其公允价值计量基 于公允价值的输入
值的可观察程度以及该等 输入值对公允价值计量整 体的重要性，被划分为三 个层次；第一层次输入
值是在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价。第 二层次输入值是除第一
层次输入值外相关资产或 负债直接或间接可观察的 输入值。第三层次输入值 是相关资产或负债的不
可观察 输入 值。
广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1.利息 收入
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴息 债外 的债券 利息 收入在 持有 债券 期内， 按 债券的 票面 价值 和票面 利 率计算 的利 息扣 除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资产 收入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2.投资 收益
(1) 股票投 资收 益于交 易日 按卖出 股票 交易 日的成 交 总额扣 除应 结转 的股票 投 资成本 的差 额确 认 。
(2) 债券投 资收 益于交 易日 按卖出 债券 交易 日的成 交 总额扣 除应 结转 的债券 投 资成本 与应 收利 息
( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工 具投 资收益 于交 易日按 交易 日的 成交总 额 扣除应 结转 的衍 生工具 投 资成本 后的 差额 确广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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认。
(4) 股利收 入于 除息日 按上 市公司 宣告 的分 红派息 比 例计算 的金 额扣 除由上 市 公司代 扣代 缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3.公允 价值 变动 收益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1.本基 金的 基金 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.60% 的 年费 率逐 日计 提。
2.本基 金的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值× 0.15% 的年 费率 逐日 计提 。
3.本基 金 A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.25% 年费 率计提 。
4. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。
5. 卖出 回购 金 融 资产 支出按 卖出 回购 金融 资产款 的摊 余成 本在 回购 期内以 实际 利率 法逐 日计 提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1.在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每份 基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
2. 本 基金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3. 基 金收益 分配 后基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
4.由于 本基 金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，而 C 类 基金 份额 收取 销售 服 务费， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同。 本基 金同 一类 别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
5.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分部报告 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,298,306.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 295.48
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.00%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 324,576.72
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司 1,433,789.32 53,360.43
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人平 安银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60005
7
象屿股
份
2017-06
-27
重大事
项停牌
10.17
2017-0
7-04
10.17 89,600.00 976,911.55 911,232.00 -
60027
7
亿利洁
能
2017-03
-06
重大事
项停牌
7.16 - - 264,500.00 1,891,176.05 1,893,820.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 6.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
41,345,104.35 元， 属于 第 二层级 的余 额为 165,406,052.00 元， 无属 于第 三层 级的余 额（2016 年 12
月 31 日， 属于 第一 层级 的 余额 为 29,794,531.98 元 ， 无属于 第二 、三 层级 的余 额） 。
(iii) 公允价值所 属 层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 估值 外， 截 至资产 负债 表日 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 42,699,605.75 16.10
其中： 股票 42,699,605.75 16.10
2 固定收 益投 资 164,051,550.60 61.85 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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其中： 债券 164,051,550.60 61.85
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,000.00 15.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,086,558.74 3.05
7 其他各 项资 产 10,393,462.43 3.92
8 合计 265,231,177.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
954,226.00 0.36
C 制造业 27,450,974.80 10.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 5,298,642.54 2.02
F 批发和 零售 业
2,660,478.75 1.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
5,276,253.66 2.01
L 租赁和 商务 服务 业
1,059,030.00 0.40
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 42,699,605.75 16.30
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000066 中国长 城 605,000 5,451,050.00 2.08
2 000858 五粮液 94,000 5,232,040.00 2.00
3 000065 北方国 际 215,043 5,113,722.54 1.95
4 600487 亨通光 电 146,500 4,109,325.00 1.57
5 002640 跨境通 125,199 2,660,478.75 1.02
6 002045 国光电 器 167,200 2,656,808.00 1.01
7 600879 航天电 子 302,100 2,655,459.00 1.01
8 001979 招商蛇 口 123,755 2,643,406.80 1.01
9 601155 新城控 股 142,009 2,632,846.86 1.01
10 000568 泸州老 窖 52,000 2,630,160.00 1.00
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 001979 招商蛇 口 12,910,159.87 4.93
2 000065 北方国 际 12,784,335.00 4.88
3 601186 中国铁 建 8,902,722.60 3.40
4 002051 中工国 际 8,897,380.64 3.40
5 601633 长城汽 车 7,945,386.00 3.03 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6 000066 中国长 城 7,138,327.48 2.73
7 600487 亨通光 电 7,071,110.97 2.70
8 600879 航天电 子 6,463,892.00 2.47
9 601155 新城控 股 6,202,557.38 2.37
10 002640 跨境通 5,395,482.00 2.06
11 300145 中金环 境 5,300,943.96 2.02
12 000858 五粮液 5,231,503.00 2.00
13 000568 泸州老 窖 4,807,875.53 1.84
14 000059 华锦股 份 4,797,376.00 1.83
15 002179 中航光 电 4,787,293.28 1.83
16 300156 神雾环 保 4,652,001.00 1.78
17 600966 博汇纸 业 4,436,352.00 1.69
18 002508 老板电 器 3,784,672.11 1.45
19 002200 云投生 态 3,605,230.37 1.38
20 600062 华润双 鹤 3,590,765.00 1.37
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 001979 招商蛇 口 10,849,340.88 4.14
2 601186 中国铁 建 8,345,021.80 3.19
3 002051 中工国 际 7,871,317.92 3.01
4 000820 神雾节 能 5,875,723.20 2.24
5 000065 北方国 际 5,771,198.18 2.20
6 601633 长城汽 车 5,457,510.89 2.08
7 300145 中金环 境 4,896,963.16 1.87
8 002179 中航光 电 4,783,430.99 1.83
9 600703 三安光 电 4,446,500.00 1.70
10 000059 华锦股 份 4,424,815.00 1.69
11 300156 神雾环 保 4,319,534.27 1.65
12 601155 新城控 股 4,295,074.00 1.64
13 002508 老板电 器 4,246,900.25 1.62
14 600966 博汇纸 业 4,207,284.70 1.61
15 600879 航天电 子 4,178,705.63 1.60
16 002555 三七互 娱 3,888,768.50 1.49 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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17 000707 双环科 技 3,745,503.00 1.43
18 600426 华鲁恒 升 3,672,111.47 1.40
19 002200 云投生 态 3,608,000.00 1.38
20 300118 东方日 升 3,555,909.60 1.36
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 202,620,138.10
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 188,312,000.73
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,450,550.60 0.55
8 同业存 单 162,601,000.00 62.09
9 其他 - -
10 合计 164,051,550.60 62.64
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111712015
17 北 京银
行 CD015
500,000 47,860,000.00 18.27
2 111791017 17 包 商银 500,000 47,830,000.00 18.26 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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行 CD009
3 111791655
17 杭 州银
行 CD043
500,000 47,815,000.00 18.26
4 111797714
17 广 州农
村商业 银行
CD087
200,000 19,096,000.00 7.29
5 113011 光大转 债 13,000 1,365,910.00 0.52
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 188,673.85
2 应收证 券清 算款 7,696,267.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,508,520.96 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,393,462.43
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,542 102,748.53 20,350,750.88 7.79% 240,836,012.86 92.21%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,092.81 0.0023%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 18 日） 基金 份额 总 额 261,186,763.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 261,186,763.74
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 261,186,763.74
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 广发鑫盛 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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华鑫证 券 2 390,915,323.83 100.00% 285,876.85 100.00% 新增 2 个
中金公 司 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作所 需的 高效、 安全 、 合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ； （4 ）
具有较 强的 研究 和行 业分 析能力 ，能 及时 、全 面、 准确地 向公 司提 供关 于宏 观、行 业、 市场 及个 股
的高质 量报 告， 并能 根据 基金投 资的 特殊 要求 ，提 供专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华鑫证 券 - -
5,495,400,
000.00
100.00% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
