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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2017年半年度报告摘要

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 
 
 
 
 
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 广发基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一七年八月二十五日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 
第 2 页共 30 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发生 物科 技指 数(QDII ) 基金主 代码 001092 交易代 码 001092 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 374,080,856.74 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 , 紧 密跟 踪纳 斯 达克生 物科 技指 数 , 力 求实现 对标 的指 数的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 , 为 投资 者提 供一 个投 资美国 纳斯 达克 生物 科技 市场的 有效 投资 工具 。 投资策 略 (一) 资产 配置 策略 本基 金为被 动管 理的 指数 型基 金, 在 正常 情况 下, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控制 在 0.5% 以内 , 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以 内 。 如 因 标的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 (二)权益类投 资策 略股票 组合 构建 方法 本基 金主要 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指数 , 以完 全按 照标的 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 为原 则 , 进 行被 动式指 数化 投资 。 ( 三) 固 定收益 类投 资策 略( 四) 衍生品 投资 策略 业绩比 较基 准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率+5%× 人 民 币 活 期 存 款 收益率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合 型基金 , 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 本 基金为 被动 管理 的指 数 型基金 , 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页共 30 页 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 -


Brown Brothers Harriman


Co. 中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行 注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3 主要财务指标和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 4,255,131.94 本期利 润 47,542,768.65 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1200 本期 基 金份 额 净 值增 长率 14.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0444 期末基 金资 产净 值 357,485,511.27 期末基 金份 额净 值 0.956 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 5 页共 30 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 7.54% 1.54% 7.27% 1.48% 0.27% 0.06% 过去三 个月 4.03% 1.20% 3.82% 1.12% 0.21% 0.08% 过去六 个月 14.22% 1.23% 13.41% 1.14% 0.81% 0.09% 过去一 年 22.56% 1.42% 21.39% 1.35% 1.17% 0.07% 自基金 合同 生效 起 至今 -4.40% 1.71% -2.66% 1.66% -1.74% 0.05% 注:1 、 本基 金的 业绩 比较 基准为 :95%× 人民 币计 价 的纳斯 达克 生物 科技 指数 收益率+5%× 人民 币活 期存款 收益 率( 税后 )。 2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 30 日 至 2017 年 6 月 30 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页共 30 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿元 人民 币。 公司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江 金融 控股 集团 有限 公司、 康美 药业 股份 有限 公司和 广州 科技 金融 创新 投资控 股有 限公 司。 公 司拥有 公募 基金 、特 定客 户资产 管理 、社 保基 金境 内投资 管理 人、 基本 养老 保险基 金证 券投 资管 理 机构、 受托 管理 保险 资金 投资管 理人 、保 险保 障基 金委托 资产 管理 投资 管理 人、合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、薪酬 与资 格审 查委 员会 、战略 规划 委员 会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门:综 合 管理 部、 财务 部、 人力资 源部 、监 察稽 核部 、基金 会计 部、 注册 登记 部、信 息技 术部 、中 央交 易部、 规划 发展 部、 研 究发展 部、 权益 投资 一部 、权益 投资 二部 、固 定收 益部、 数量 投资 部、 量化 投资部 、资 产配 置部 、 数据策 略投 资部 、国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 机构理 财部 、渠 道管 理总 部、北 京分 公司 、广 州 分公司 、上 海分 公司 、互 联网金 融部 、北 京办 事处 。此外 ,还 出资 设立 了瑞 元资本 管理 有限 公司 、 广发国 际资 产管 理有 限公 司(香 港子 公司 ) 、 广发 国 际资产 管理 (英 国) 有限 公司( 英国 子公 司) , 参股了 证 通 股份 有限 公司 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理一 百四 十四只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币 市场基 金、 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金 、广 发策 略优选 混合 型证 券投 资基 金、广 发大 盘成 长混 合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广 发 内需增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 全球 精 选股 票型 证券 投资 基金 、广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小 板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金 、广 发聚 利债 券型 证券投 资基 金、 广发 制造 业精选 股票 型证 券投 资基 金、广 发聚 财信 用债 证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达 克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金 、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页共 30 页 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债 券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋 势优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 广发 聚优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 天天 红 发起式 货币 市场 基金 、广 发亚太 中高 收益 债券 型证 券投资 基金 、广 发现 金宝 场内实 时申 赎货 币市 场 基金、 广发 全球 医疗 保健 指 数证 券投 资基 金、 广发 成长优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 钱 袋子货 币市 场基 金、 广发 天天利 货币 市场 基金 、广 发集鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发竞 争优 势灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、广发 新动 力股 票型 证券 投资基 金、 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 主题领 先灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 活期 宝货币 基金 、广 发逆 向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指 数型 证券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药 卫生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指信 息技 术交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金、广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 、广发 对冲 套利 定期 开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 广发 中证 养老 产业 指数型 发起 式证 券投 资基 金、广 发中 证全 指金 融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、广 发中 证环 保产业 指数 型证 券投 资基 金、广 发聚 安混 合型 证 券投资 基金 、广 发纳 斯达 克生物 科技 指数 型发 起式 证券投 资基 金、 广发 聚宝 混合型 证券 投资 基金 、 广发聚 惠灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 中证 全指可 选消 费交 易型 开放 式证券 投资 基金 发起 式 联接基 金、 广发 中证 全指 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 、广 发安 心回 报 混合型 证券 投资 基金 、广 发安泰 回报 混合 型证 券投 资基金 、广 发聚 泰混 合型 证券投 资基 金、 广发 纳 斯达 克 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中 证全 指原 材料 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、广 发中 证全 指主 要消 费交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 、广 发中 证全 指能源 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金、 广发 中证 全指 金 融地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金、 广发 中证 医疗 指数 分级证 券投 资基 金、 广 发改革 先锋 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证全指 原材 料交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发 起式联 接 基 金、 广发 中证 全指主 要消 费交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 、广 发沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、广 发百 发大 数据策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 广 发百发 大数 据策 略成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发聚 盛灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 广 发多策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 安富 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金和 广发 安宏 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、广 发新 兴产 业精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、广 发稳 安保 本 混合型 证券 投资 基金 、广 发鑫享 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、广 发鑫 裕灵 活配置 混合 型证 券投 资 基金、 广发 安享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、广 发稳鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、广 发沪 港深 新广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页共 30 页 机遇股 票型 证券 投资 基金 、广发 集裕 债券 型证 券投 资基金 、广 发稳 裕保 本混 合型证 券投 资基 金、 广 发安泽 回报 混合 型证 券投 资基金 、广 发安 瑞回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发优 企精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、广发 安祥 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、广 发创新 升级 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 广发 中证军 工交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、广 发服 务业精 选灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 、广 发集 丰债 券型 证券投 资基 金、 广发 沪港 深新起 点股 票型 证券 投 资基金 、广 发鑫 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 广发鑫 隆灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 安 悦回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、广 发鑫 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发鑫 惠灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、广 发鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、广 发集 瑞债 券型证 券投 资基 金、 广 发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投 资基 金、 广发 景华 纯债债 券型 证券 投资 基金 、广发 汇瑞 一年 定期 开放 债券型 证 券 投资 基金 、 广发新 常态 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发安 盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、广 发睿 吉定 增 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 鑫富 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、广发 多因 子灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、广 发汇平 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、广 发集 富纯债 债券 型证 券投 资 基金、 广发 集安 债券 型证 券投资 基金 、广 发集 源债 券型证 券投 资基 金、 广发 中证环 保产 业交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 广发汇 富一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 广发 景源纯 债债 券型 证券 投 资基金 、广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金(QDII-LOF ) 、 广发景 祥纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发 多元新 兴股 票型 证券 投资 基金、 广发 创业 板交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 创业 板交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金、 广发 创新 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 全 指工业 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 广发 中证 全指工 业交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式 联接基 金、 广发 百发 大数 据策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发汇 祥一年 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金, 管理 资产 规模 为 2518 亿 元。 同时 , 公司还 管 理 着 多个 特定 客户 资 产管 理投 资组 合、 社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀柱 本基金 的基 金 经理; 广发 纳 指 100ETF 基 2016-08-23 - 7 年 男,中 国籍 , 理学硕 士, 持 有中国 证券 投广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页共 30 页 金的基 金经 理;广 发美 国 房地产 指数 (QDII) 基金的 基金经 理; 广 发纳斯 达克 100 指数 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发全 球农 业 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发全 球 医疗保 健 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发亚 太中 高 收益债 券 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发沪 港深 新 起点股 票基 金 的基金 经理 ; 广发道 琼斯 石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理 资基金 业从 业 证书,2010 年 8 月至 2014 年 7 月在 广发 基 金管理 有限 公 司中央 交易 部 任股票 交易 员,2014 年 8 月至 2015 年 12 月 在国 际业 务部先 后任 QDII 基金的研 究员、 基金 经 理助理 ,2015 年 12 月 17 日 起任广 发纳 指 100ETF 基金 的基金 经理 , 2016 年 8 月 23 日起任 广发 全 球农业 指数 (QDII) 、 广发纳 斯达 克 100 指 数(QDII) 、 广发 美国房 地产 指 数(QDII) 、 广发 亚太中 高收 益 债券(QDII)、广 发全球 医疗 保 健(QDII) 和广 发生物 科技 指 数(QDII) 基金 的基金 经理 , 2016 年 11 月 9 日起任 广发 沪 港深新 起点 股 票基金 的基 金 经理,2017 年 3 月 10 日 起任 广发道 琼斯 石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理。 注:1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页共 30 页 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介 4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大 利益。 4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页共 30 页 2017 年上 半年 ,纳 斯达 克 生物科 技指 数表 现强 劲。 一月份 , 特朗 普进行 总统 就职典 礼, “ 特 朗普 ” 行情 有所延 续,市 场担心 新总 统抨击 制药企 业高 利润率 ,生 物制 药行 业在 一月份 表现 波动 。 二月份,市场之前对新总 统关于医药行业的价格控 制表现得过于悲观,但是 实际影响远没有之 前预期 的大 ,生 物科 技行 业大幅 反弹 。 三月份,虽然美联储表明 三月加息的概率大涨,但 是美国市场在经历短暂调 整后继续走出上涨 行情 。 在 中下 旬 , 美 联储 加息靴 子落 地 , 今 年加 息 次数 为 3 次, 同 时也 表示 缩 表的可 能 , 高 弹性 的生 物科技 行业 出现 了一 定的 抛压, 价格 出现 了回 落。 四月份,美国众议院共和 党议员承认上月未能获得 足够支持票以通过其医改 法案,市场处于观 望状态 ,生 物科 技行 业表 现波动 ,于 月末 小幅 上扬 。 五月份 ,美 国国 会众 议院 以 217-213 票 赞成 票涉 险 通过废 除并 替换 奥巴 马医 保法的 议案 ,但 通 过参议 院的 预期 悲观 ,生 物科技 行业 整体 震荡 下行 。 六月份,特朗普政府在药 价监管方面的措施力度不 及早前预期的严厉,加之 大型生物制药企业 业绩表 现良 好, 市场 预期 未来 FDA 新药 审批 加速, 并购条 件放 松, 对大 型药 企形成 利好 , 生 物科 技 指数继 续上 涨。 参议 院共 和党领 导人 于 6.22 提 出了 新的医 疗保 健改 革法 案, 废除了 奥巴 马医 改税 , 重组了基于收入的保险客 户的补贴,逐步淘汰了医 疗补助计划,但遭受民主 党及共和党保守派的的 反对, 医改 方案 受阻 ,生 物科技 指数 于月 末回 落。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率 为 14.22% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 13.41% 。 4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,我们持续看 好生物科技的表现。一方 面,美国加息靴子落地, 有望提升美国市场 的风险偏好,权益类风险 资产受益。另一方面,特 朗普医改的负面影响在减 少,生 物科技之前压制 因素有望消除。不仅如此 ,生物科技企业的盈利数 据得到改善,企业盈利在 加速复苏,我们看好生 物科技 指数 中长 期的 表现 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页共 30 页 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定, 本基 金本报 告期 内 未进行 利润 分配 ,符 合合 同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页共 30 页 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 22,602,974.14 23,667,619.04 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 338,856,489.22 317,659,968.74 其中: 股票 投资 314,082,561.26 298,700,061.89 基金投 资 24,773,927.96 18,959,906.85 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 7,207,331.35 应收利 息 305.14 105.49 应收股 利 1,281.17 - 应收申 购款 915,032.79 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 2,707,920.00 - 资产总计 365,084,002.46 348,535,024.62 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 30,836.66 - 应付赎 回款 3,786,555.23 1,038,714.27 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页共 30 页 应付管 理人 报酬 232,906.79 240,000.20 应付托 管费 72,783.37 75,000.03 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 3,475,409.14 810,266.45 负债合计 7,598,491.19 2,163,980.95 所有者权益: - - 实收基 金 374,080,856.74 413,766,184.51 未分配 利润 -16,595,345.47 -67,395,140.84 所有者权益合计 357,485,511.27 346,371,043.67 负债和所有者权益总 计 365,084,002.46 348,535,024.62 注:报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ,基 金份 额净 值 人民 币 0.956 元 ,基 金份 额总 额 374,080,856.74 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 49,708,342.95 -90,264,776.31 1.利息 收入 18,016.03 23,617.71 其中: 存款 利息 收入 18,016.03 23,617.71 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 6,834,170.64 -2,890,039.93 其中: 股票 投资 收益 5,925,352.45 -1,483,939.21 基金投 资收 益 - -1,948,171.29 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 908,818.19 542,070.57 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 43,287,636.71 -88,066,191.19 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页共 30 页 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) -449,977.83 624,432.39 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 18,497.40 43,404.71 减:二、费用 2,165,574.30 2,011,024.32 1.管 理人 报酬 1,426,147.28 1,318,857.92 2.托 管费 445,671.07 412,143.05 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 17,883.03 11,832.31 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 275,872.92 268,191.04 三、 利润总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列) 47,542,768.65 -92,275,800.63 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 47,542,768.65 -92,275,800.63 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 413,766,184.51 -67,395,140.84 346,371,043.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 47,542,768.65 47,542,768.65 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -39,685,327.77 3,257,026.72 -36,428,301.05 其中:1.基 金申 购款 2,763,066.75 -64,339.47 2,698,727.28 2.基金 赎回 款 -42,448,394.52 3,321,366.19 -39,127,028.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 374,080,856.74 -16,595,345.47 357,485,511.27 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 404,557,252.06 4,409,807.67 408,967,059.73 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -92,275,800.63 -92,275,800.63 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页共 30 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 35,653,742.65 -9,035,131.60 26,618,611.05 其中:1.基 金申 购款 91,414,005.18 -18,637,768.15 72,776,237.03 2.基金 赎回 款 -55,760,262.53 9,602,636.55 -46,157,625.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 440,210,994.71 -96,901,124.56 343,309,870.15 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2015]99 号文核准,由广发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资 基金法》 、 《公开募 集证券 投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发纳斯 达克生物科技指数型发 起式证 券投 资基 金基 金基 金合同 》 (“ 基 金合 同 ”) 发 起 , 于 2015 年 3 月 30 日募 集成立 。 本 基金 的基 金 管理人为广发基金管理有 限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司 ,境外资产托管人为布 朗兄弟 哈里 曼银 行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 本基金 募集 期 为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 1,051,001,960.92 元 ,有效 认购 户数 为 19,045 户。其 中, 认购 款项 在 基金验 资确 认日 之前 产生 的利息 共计 人民 币 122,012.43 元 ,折 合基 金份额 122,012.43 份, 按照 基金 合同的 有关 约定 计入 基金 份额持 有人 的基 金账 户 。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所( 特殊 普 通合伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投 资范围包括:纳斯达克生 物科技指数成份股、备选 成份股、以纳斯达克生 物科技 指数 为投 资标 的的 指数基 金 ( 包 括 ETF ) 等。 本基 金还 可投资 全球 证 券市场 中具 有良 好流 动 性的其他金融工具,包括 已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券市场挂牌 交易的普通股 、优先股、全球存托凭证 和美国存托凭证、房地产 信托凭证(可简称 “ R EI T s” ) ;已 与 中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或 地区证券监管机构登记注 册的公募基金;与固定广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页共 30 页 收益、股权、信用、商品 指数、基金等标的物挂钩 的结构性投资产品;远期 合约、互换及经中国证 监会认可的境外交易所上 市交易的权证、期权、期 货等金融衍生产品;银行 存款、短期政府债券等 货币市场工具以及法 律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关 规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 , 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后, 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金的 业绩比 较基 准为 : 95%× 人 民币计 价的 纳斯 达克 生物 科技指 数收 益率+5%× 人民币 活期 存款 收益 率( 税后) 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实 务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页共 30 页 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试 点的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免 征营业 税或 增值 税。 2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3.基金 取得 的源 自境 外的 收入 , 其 涉及 的境 外所 得 税按照 相关 国家 或地 区税 收法律 和法 规执 行 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关 系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ,本 报告 期末及 上年 度末 无应 付关 联方佣 金余 额。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页共 30 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 1,426,147.28 1,318,857.92 其中:支付销售机 构的客户 维护费 460,049.29 531,386.96 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E× 0.80%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 的 管理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金的 管理 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月末 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 445,671.07 412,143.05 注:本 基金 托管 费自 基金 合同生 效日 起, 按如 下方 法进行 计提 。本 基金 的托 管费按 前一 日基 金资 产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。托 管费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页共 30 页 本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.67% 2.27% 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 布朗兄 弟哈 里 曼银行 18,143,013.55 13,321.09 20,789,575.45 - 中国工 商银 行 股份有 限公 司 4,459,960.59 4,694.94 23,724,623.21 23,617.71 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈里 曼 银行保 管, 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2017 年 06 月 30 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证券 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页共 30 页 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌流 通受 限股 票。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1.公允 价值 (1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级的余额为


338,856,489.22 元, 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额(2016 年 12 月 31 日,第 一层 级的 余额 为 317,659,968.74 元, 无属 于 第二层 级和 第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页共 30 页 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 314,082,561.26 86.03 其中: 普通 股 303,781,419.45 83.21 存托凭 证 10,301,141.81 2.82 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 24,773,927.96 6.79 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,602,974.14 6.19 8 其他各 项资 产 3,624,539.10 0.99 9 合计 365,084,002.46 100.00 7.2 期末在各个国家(地区 )证券市场的权益投 资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 314,082,561.26 87.86 合计 314,082,561.26 87.86 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。 2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为英 国、 法国 在美 国上 市的 ADR 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页共 30 页 7.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须 消费 品 - - 必须消 费品 - - 保健 314,082,561.26 87.86 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公共事 业 - - 合计 314,082,561.26 87.86 注:注 :以 上分 类采 用全 球行业 分类 标准 (GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 CELGEN E CORP 新基医 药 CELG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 29,835.00 26,248,574.27 7.34 2 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 21,988.00 25,654,607.01 7.18 3 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,776.00 25,324,437.11 7.08 4 GILEAD SCIENCE S INC 吉利德 科 学 GILD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 52,603.00 25,222,719.36 7.06 5 REGENE RON PHARM ACEUTI CALS 再生元 制 药股份 有 限公司 REGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,136.00 23,742,748.03 6.64 6 ALEXIO N PHARM Alexion 制 药公司 ALXN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 15,786.00 13,011,472.34 3.64 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页共 30 页 ACEUTI CALS INC 7 VERTEX PHARM ACEUTI CALS INC Vertex 制药 股份有 限 公司 VRTX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,808.00 12,054,617.74 3.37 8 ILLUMIN A INC Illumina 公 司 ILMN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,623.00 11,311,777.68 3.16 9 INCYTE CORP Incyte 有 限公司 INCY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,196.00 11,255,722.23 3.15 10 MYLAN NV 迈兰公 司 MYL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 37,678.00 9,908,643.63 2.77 7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 BIOGEN INC BIIB US 3,183,287.45 0.92 2 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,374,790.11 0.69 3 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 1,271,650.34 0.37 4 AMGEN INC AMGN US 840,274.61 0.24 5 CELGENE CORP CELG US 365,305.93 0.11 6 GW PHARMACEUTICALS -ADR GWPH US 230,790.07 0.07 7 BLUEPRINT MEDICINES CORP BPMC US 172,454.96 0.05 8 CLOVIS ONCOLOGY INC CLVS US 162,991.55 0.05 9 BEIGENE LTD-ADR BGNE US 149,515.90 0.04 10 BLUEBIRD BIO INC BLUE US 120,309.92 0.03 11 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR US 96,189.07 0.03 12 LOXO ONCOLOGY INC LOXO US 92,184.80 0.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 25 页共 30 页 13 KITE PHARMA INC KITE US 76,413.84 0.02 14 COHERUS BIOSCIENCES INC CHRS US 67,454.53 0.02 15 AGIOS PHARMACEUTICALS INC AGIO US 51,870.33 0.01 16 SYNERGY PHARMACEUTICALS INC SGYP US 50,234.58 0.01 17 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN GBT US 39,364.99 0.01 18 AIMMUNE THERAPEUTICS INC AIMT US 38,244.75 0.01 19 TESARO INC TSRO US 37,417.66 0.01 20 DERMIRA INC DERM US 36,950.61 0.01 注: 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、 “ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票收 入 ” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 5,244,884.05 1.51 2 AMGEN INC AMGN US 3,838,425.35 1.11 3 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 3,162,786.17 0.91 4 BIOVERATIV INC BIVV US 2,546,281.49 0.74 5 ARIAD PHARMACEUTICALS INC ARIA US 2,535,834.71 0.73 6 ILLUMINA INC ILMN US 2,509,207.77 0.72 7 INCYTE CORP INCY US 1,603,235.06 0.46 8 MYLAN NV MYL US 1,262,205.73 0.36 9 SHIRE PLC-ADR SHPG US 1,120,479.63 0.32 10 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 861,105.38 0.25 11 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 554,992.41 0.16 12 CELGENE CORP CELG US 523,377.43 0.15 13 ALKERMES PLC ALKS US 509,438.03 0.15 14 COLUCID PHARMACEUTICALS INC CLCD US 489,280.12 0.14 15 SEATTLE GENETICS INC SGEN US 456,871.97 0.13 16 QIAGEN N.V. QGEN US 423,782.87 0.12 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 26 页共 30 页 17 EXELIXIS INC EXEL US 346,614.61 0.10 18 TESARO INC TSRO US 340,594.35 0.10 19 GILEAD SCIENCES INC GILD US 332,058.46 0.10 20 IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS US 303,879.32 0.09 7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 9,804,561.51 卖出收 入( 成交 )总 额 37,821,030.19 7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 PROSHAR ES ULTRA NASD BIOTECH ETF 基金 契约式 开放式 基金 ProShares Trust 24,773,927.96 6.93 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。 7.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票未 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。 7.11.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 27 页共 30 页 3 应收股 利 1,281.17 4 应收利 息 305.14 5 应收申 购款 915,032.79 6 其他应 收款 2,707,920.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,624,539.10 7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 本基金 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 8,924 41,918.52 63,050,557.80 16.85% 311,030,298.94 83.15% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 781,479.40 0.2089% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 28 页共 30 页 8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,200.0 2 2.67% 10,000,200.0 2 2.67% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 494,589.84 0.13% - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,789.8 6 2.80% 10,000,200.0 2 2.67% 三年 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 30 日) 基金 份额 总 额 1,051,001,960.92 本报告 期期 初基 金份 额总 额 413,766,184.51 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,763,066.75 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 42,448,394.52 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 374,080,856.74 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 29 页共 30 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Credit Suisse - 15,104,636.95 33.87% 11,328.77 66.19% - State Street Global Markets International Ltd. - 29,496,449.36 66.13% 5,786.46 33.81% - 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交 割能 力强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员, 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务质 量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用的 交易 单元 经纪 商。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 ,可 根据结 果调 整交 易分 配比 例以及 更换 经纪 商。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交 易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 30 页共 30 页 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 本基金 本报 告期 末未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 。 广发基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日