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广发活期宝:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
广发活期宝货币市场基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一七年八月二十五日 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发活 期宝 货币 基金主 代码 000748 交易代 码 000748 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 28 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 14,716,545,558.42 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000748 003281 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 421,997,379.15 份 14,294,548,179.27 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上, 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资 金供求 状况 的基 础上 , 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 , 并综 合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 , 对 基金 资产 组合 进行 积极管 理。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 , 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和 债券型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 张志永 联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561 传真 020-89899158 021-62159217 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 本期已 实现 收益 4,281,524.72 261,458,910.32 本期利 润 4,281,524.72 261,458,910.32 本期净 值收 益率 2.0303% 2.1255% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 期末基 金资 产净 值 421,997,379.15 14,294,548,179.27 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ,由 于货币 市场 基金 采用 摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 (3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发活期宝 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3617% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.3325% 0.0004% 过去三 个月 1.0895% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 1.0010% 0.0004% 过去六 个月 2.0303% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.8543% 0.0011% 过去一 年 3.3208% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.9659% 0.0025% 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 自基金 合同 生效 起至今 10.6259% 0.0101% 1.0092% 0.0000% 9.6167% 0.0101% 2.广发活期宝 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3773% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.3481% 0.0004% 过去三 个月 1.1370% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 1.0485% 0.0004% 过去六 个月 2.1255% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.9495% 0.0011% 自基金 合同 生效 起至今 3.0367% 0.0025% 0.2936% 0.0000% 2.7431% 0.0025% 注:业 绩比 较基 准: 人民 币活期 存款 利率( 税后) 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额 累计 净值 收益 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发活 期宝 货币 市场 基金 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2014 年 8 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日) 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理 机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障基 金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构投资 者境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州 分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外,还出资设立了瑞 元资本管理有 限公司、 广发国际资产管理有限公 司(香港子公司 ) 、广发国 际资产管理(英国)有限 公司(英国子公司 ) ,广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理一 百四 十四只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证 券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广 发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式 货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发 起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投 资基金、广 发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基 金、广发稳安保本 混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资 基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货 币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资 基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券 投资基金、广发 景源纯债债券型证券投 资 基金、 广发道琼 斯美国石 油开发 与生产指 数证券投 资基金 (QDII-LOF ) 、 广 发景祥 纯债债券 型证广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发 多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配 置混合 型证券投资基金、广发汇 祥一年定期开放债券型 证券投 资基 金, 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时, 公司还 管理 着多 个 特 定客 户资产 管理 投资 组合 、 社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 温秀娟 本基金 的 基金经 理;广 发 货币基 金 的基金 经 理;广 发 理财 30 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发理 财 7 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发现金 宝 场内货 币 基金的 基 金经理 ; 广发添 利 货币 ETF 基金的 基 金经理 ; 固定收 益 部副总 经 理 2014-08-28 - 17 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 学 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职 于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营 业部,2004 年 10 月至 2008 年 8 月 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收益部 工作 , 2008 年 8 月 11 日至 今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益部 工作 , 2010 年 4 月 29 日起 任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 1 月 14 日起 任广 发理财 30 天债 券基 金的 基金 经理 ,2013 年 6 月 20 日起 任广 发理财 7 天债 券基金 的基 金经 理, 2013 年 12 月 2 日起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基 金的基 金经 理, 2014 年 3 月 17 日 起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益部 副总 经理 ,2014 年 8 月 28 日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 的基金 经理 ,2016 年 11 月 22 日 起任广 发添 利货 币 ETF 基 金的基 金经理 。 任爽 本基金 的 基金经 理;广 发 2014-08-28 - 9 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 纯债债 券 基金的 基 金经理 ; 广发理 财 7 天债 券 基金的 基 金经理 ; 广发天 天 红基金 的 基金经 理;广 发 天天利 货 币基金 的 基金经 理;广 发 钱袋子 基 金的基 金 经理; 广 发聚泰 混 合基金 的 基金经 理;广 发 稳鑫保 本 基金的 基 金经理 ; 广发鑫 惠 混合基 金 的基金 经 理;广 发 鑫益混 合 基金的 基 金经理 ; 广发鑫 利 混合基 金 的基金 经 理;广 发 安盈混 合 基金的 基 金经理 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼任交 易员 和研 究员 ,2012 年 12 月 12 日 起任 广发 纯债 债券 基金的 基金经 理, 2013 年 6 月 20 日起任 广发理 财 7 天债 券基 金的 基金经 理,2013 年 10 月 22 日起 任广发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金经理 , 2014 年 1 月 27 日 起任广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理, 2014 年 5 月 30 日 起任 广发钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 8 月 28 日 起任 广发 活期宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,2015 年 6 月 8 日 起任 广发 聚泰 混合基 金的基 金经 理, 2016 年 3 月 21 日 起 任 广 发 稳 鑫 保 本 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 11 月 16 日起 任广发 鑫 益 混 合 和 广 发 鑫 惠 混 合 基 金 的 基金经 理, 2016 年 12 月 2 日起任 广 发 鑫 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 12 月 9 日 起任 广发 安盈混 合基金 的基 金经 理。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 活期宝货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基 金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作 合法合 规, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 ,基 金的 投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及 时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实 现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年一 季度, 银行 间资 金面整 体呈 现紧 平衡 的态 势, 资 金成 本波 动中 枢继 续走高 , 与 此同 时 银行机 构与 非银 机构 的流 动性分 层现 象有 所加 剧, R007-DR007 指 标持 续位 于 历史较 高位 置, 整体 与 微观层 面非 银端 感受 到的 资金紧 张相 吻合 。但 央行 主要关 注存 款类 机构 的资 金利率 (即 DR007 ,央 行在三 季度 货币 政策 执行 报告中 撰文 说明 了 DR007 的基准 利率 作用 ) , 因此 只 要该指 标不 出现 大幅 波 动 ( 尤 其 是 在 央 行 提 高 了 利 率 走 廊 上 限 的 背 景 下 ) 货 币 政 策 将 维 持 中 性 偏 紧 , 央 行 仍 通 过 OMO+MLF 工 具 组 合 维持市 场 流动 性。 市场 流动 性状 况 仍对 央行 主动 投放 的节 奏 与力 度较 为依 赖。 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 2017 年二 季度, 银行 间市 场资金 面先 紧后 松, 总体 继 续维持 紧平 衡的 状态 。 分 期 限和品 种来 看, DR007 在 4 月 明显 冲高 后 5 月重 新有 所回 落, 此后 基本维 持在 3% 以 内震 荡直 到 6 月 底跨 季结 束; R007 走 势基 本类 似, 只是 波动更 加剧 烈, 值得 注意 的是 5 月 以来 R007 基本 回到了 利率 走廊 之内 。 对应这 些资 金利 率的 走势 , 4 月资 金面 在央 行连续 暂 停 OMO 操 作、 年度 缴税 以 及监管 加码 的接 连冲 击下大幅收紧,此后在监 管协调加强、央行积极 对 冲呵护流动性的背景下流 动性得到改善,并推动 了 6 月 中旬 以来 一波 下行 行情的 发展 。 本基金在报告期内操作仍 以流动性为最重要考虑因 素。本基金在春节以及季 末均安排绝大部分 现金流到期,再投资收益 较好,实现了收益和流动 性兼顾。品种选择方面则 在保障流动性的前提下 进行择 高配 置, 尽量 在稳 健基础 上提 高组 合收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 , 广 发活 期宝 A 的 净值 增长 率 为 2.0303% , 广发 活期 宝 B 的 净值 增 长率 为 2.1255% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1760% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未 来的 货币 政策 ,防 风险、 去杠 杆的 阶段 性目 标虽然 没有 改变 ,但 是 M2 增速 已经 明显 回 落。 随 着时 间的 推移, 金融 机构去 杠杆 的程 度也 在逐 步加深 。 预 计三 季度 货币 政策会 维持 不松 不紧 , 货币市场利率会维持上行 有顶下行有底的状态。本 基金将继续以流动性管理 作为第一要务,在合规 的基础 上进 行组 合管 理, 争取为 投资 者获 得稳 健的 投资回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序 ,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期 对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议。各方不存在任何 重大利益冲突,一切以维 护基金持有人利益为准则 。本基金管理人已与中 央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司 签署服务协议,由其按合 同约定提供相关债券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 基金收 益分 配 方式为 红利 再投 资, 每日 分配, 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 265,740,435.04 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务,不存在损害 本基金份额持有人利益 的行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 报告期内,本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本 基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、 复核和审查,未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为;基金管 理人在报告期内,严格 遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规, 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准 确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 活期 宝货 币市场 基金 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 7,739,559,138.53 5,665,536,266.66 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 7,681,775,338.61 329,977,093.66 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 7,681,775,338.61 329,977,093.66 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 777,339,416.01 319,193,358.80 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 22,578,025.55 17,492,878.02 应收股 利 - - 应收申 购款 10,395,219.35 3,800,167.51 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 16,231,647,138.05 6,335,999,764.65 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 1,510,342,600.00 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 1,731,782.86 456,885.80 应付托 管费 461,808.76 67,686.75 应付销 售服 务费 172,232.59 27,506.68 应付交 易费 用 49,641.59 45,183.89 应交税 费 - - 应付利 息 263,427.08 - 应付利 润 1,875,257.82 1,595,844.00 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 204,828.93 339,372.65 负债合 计 1,515,101,579.63 2,532,479.77 所有者权益: - - 实收基 金 14,716,545,558.42 6,333,467,284.88 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 14,716,545,558.42 6,333,467,284.88 负债和 所有 者权 益总 计 16,231,647,138.05 6,335,999,764.65 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 广发 活期 宝 A 基金份 额净 值人 民 币 1.0000 元, 基金 份额 总额 421,997,379.15 份; 广发 活 期宝 B 基 金份 额净 值人 民 币 1.0000 元, 基金 份额 总 额 14,294,548,179.27 份;总 份额 总 额 14,716,545,558.42 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 活期 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 282,980,361.33 4,724,926.37 1.利息 收入 283,022,906.81 4,632,466.27 其中: 存款 利息 收入 225,136,028.80 1,113,713.58 债券利 息收 入 31,823,056.05 2,763,324.09 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 26,063,821.96 755,428.60 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) -51,349.88 92,460.10 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -51,349.88 92,460.10 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 8,804.40 - 减:二、费用 17,239,926.29 1,323,471.52 1.管 理人 报酬 12,080,722.17 362,068.84 2.托 管费 2,489,386.20 53,639.80 3.销 售服 务费 815,071.79 268,199.14 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 1,596,477.67 437,502.00 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,596,477.67 437,502.00 6.其 他费 用 258,268.46 202,061.74 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 265,740,435.04 3,401,454.85 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 265,740,435.04 3,401,454.85 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 活期 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 6,333,467,284.88 - 6,333,467,284.88 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 265,740,435.04 265,740,435.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 8,383,078,273.54 - 8,383,078,273.54 其中:1.基 金申 购款 13,211,813,861.83 - 13,211,813,861.83 2.基金 赎回 款 -4,828,735,588.29 - -4,828,735,588.29 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -265,740,435.04 -265,740,435.04 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 14,716,545,558.42 - 14,716,545,558.42 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 265,763,381.17 - 265,763,381.17 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 3,401,454.85 3,401,454.85 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 6,230,951.18 - 6,230,951.18 其中:1.基 金申 购款 253,658,140.55 - 253,658,140.55 2.基金 赎回 款 -247,427,189.37 - -247,427,189.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -3,401,454.85 -3,401,454.85 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 271,994,332.35 - 271,994,332.35 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会”) 证 监 许 可 [2014]519 号 文 《关 于核 准 广发活 期宝 货币 市场 基金 募集的 批复 》 批 准, 由 基 金发起 人广 发基 金管 理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法 》 、 《合格 境内机构投资者境外证券 投资管理试行办法》等有 关规定和《广发活期宝货 币市场基金基金合同》 (“ 基金合 同”) 发起, 于 2014 年 8 月 28 日 募集 成立 。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 , 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。 本基金 募集 期 为 2014 年 8 月 25 日 ,本 基金 为契 约型 开放式 基金 ,存 续期 限不 定,募 集资 金总 额为人 民 币 201,441,748.46 元 ,有 效认 购户 数 为 426 户 。其 中, 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利息 共 计人民 币 4,000.11 元 ,折 合基金 份 额 4,000.11 份, 按照基 金合 同的 有关 约定 计入基 金份 额持 有人 的 基金账 户。 本基 金募 集资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投 资范围为法律法规及监管 机构允许投资的金融工具 ,具体如下:1、现金; 2、通 知存 款;3 、短 期融 资券( 包括 超级 短期 融资 券) ;4 、1 年以 内( 含 1 年)的 银行 定期 存款 、 大额存 单;5、 期限 在 1 年 以内( 含 1 年) 的债 券回 购;6 、剩 余期 限在 397 天 以内( 含 397 天 )的 债券;7、 剩余 期限 在 397 天以内 ( 含 397 天) 的资 产支持 证券 ;8 、 剩 余期 限 在 397 天以 内 ( 含 397 天)的 中期 票据 ;9 、期 限 在 1 年以内 ( 含 1 年) 的 中央银 行票 据( 以下 简称“ 央行票 据”); 10 、中 国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。本基 金业绩比较基准为活期 存款利 率( 税后 ) 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照 财政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则(以下简称“ 企业会计准则”)和中国证监会发广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制,同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证 券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告 相一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、 国家 税务 总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : 1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖债 券免 征营 业 税或增 值税 。 2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖债 券的 差价 收入 、债券 的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3.对基金取得 的债券利 息 收入,由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在其 他控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 兴业银 行股 份有 限公 司 托管人 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金,本报告期末 及上年度可比期间末无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 12,080,722.17 362,068.84 其中:支付销售机 构的客户 维护费 - - 注: 本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.15% (2017 年 3 月 21 日 以前: 0.27% ) 年费 率计提 。 管理费 的计 算方 法如 下: 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 H =E× 0.15 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 2,489,386.20 53,639.80 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.04% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.04%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 1,906.62 612,203.08 614,109.70 合计 1,906.62 612,203.08 614,109.70 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发活 期宝A 广发活 期宝B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - - 211,646.15 合计 - - 211,646.15 注:本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.20 % , 计算 公式 如下: H =E× 0.20 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 注册登 记机 构 , 由 注册广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 登记机构代付给销售机构 。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按 时支付的,支付日期顺 延至最 近可 支付 日支 付。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 兴业银 行股 份有限 公司 60,479,326.03 299,835,68 7.10 - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发活 期 宝 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发活 期 宝 B 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 兴业银 行股 份有 限公司 559,138.53 39,751,083.45 213,924.22 3,971.84 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定利 率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 1,510,342,600.00 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111799462 17 张 家口 银 行 CD019 2017-07-05 99.01 1,000,000.00 99,010,000.00 111799722 17 贵 阳银 行 CD073 2017-07-05 98.96 6,000,000.00 593,760,000.00 111799929 17 宁 波银 行 CD109 2017-07-05 98.94 1,385,000.00 137,031,900.00 140438 14 农发 38 2017-07-03 100.06 700,000.00 70,042,000.00 150417 15 农发 17 2017-07-03 100.03 800,000.00 80,024,000.00 160024 16 附 息国 债 24 2017-07-03 99.55 1,800,000.00 179,190,000.00 160212 16 国开 12 2017-07-03 99.98 500,000.00 49,990,000.00 160419 16 农发 19 2017-07-03 99.96 600,000.00 59,976,000.00 179918 17 贴 现国 债 18 2017-07-03 98.97 300,000.00 29,691,000.00 179926 17 贴 现国 债 26 2017-07-03 99.38 700,000.00 69,566,000.00 179927 17 贴 现国 债 27 2017-07-03 99.31 200,000.00 19,862,000.00 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 179928 17 贴 现国 债 28 2017-07-03 98.48 1,000,000.00 98,480,000.00 179929 17 贴 现国 债 29 2017-07-03 99.24 800,000.00 79,392,000.00 合计





15,785,000.00 1,566,014,900.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 7,681,775,338.61 元, 无属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额(2016 年 12 月 31 日: 第二层 级 329,977,093.66 元,无 属于 第一 层级 和第 三层级 的余 额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 (iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明 的 其他 重要 事项 。 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 7,681,775,338.61 47.33 其中: 债券 7,681,775,338.61 47.33 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 777,339,416.01 4.79 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,739,559,138.53 47.68 4 其他各 项资 产 32,973,244.90 0.20 5 合计 16,231,647,138.05 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.86 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,510,342,600.00 10.26 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的 简单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 7.05 10.26 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 )—60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 )—90 天 84.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 )—120 天 3.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 )—397 天( 含 ) 14.66 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 110.07 10.26 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 476,171,726.86 3.24 2 央行票 据 - - 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 3 金融债 券 260,029,210.77 1.77 其中: 政策 性金 融债 260,029,210.77 1.77 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 6,945,574,400.98 47.20 8 其他 - - 9 合计 7,681,775,338.61 52.20 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111799954 17 宁波银 行 CD112 16,000,000.00 1,582,976,991.41 10.76 2 111799671 17 杭 州银 行 CD128 10,000,000.00 989,802,717.23 6.73 3 111709250 17 浦 发银 行 CD250 8,000,000.00 791,543,348.23 5.38 4 111799722 17 贵 阳银 行 CD073 6,000,000.00 593,766,891.20 4.03 5 111799930 17 盛 京银 行 CD124 6,000,000.00 593,631,566.99 4.03 6 111799772 17 哈 尔滨 银行 CD126 4,000,000.00 395,842,203.44 2.69 6 111799777 17 重 庆农 村商 行 CD125 4,000,000.00 395,842,203.44 2.69 7 111713048 17 浙 商银 行 CD048 3,000,000.00 293,370,332.20 1.99 8 111799833 17 广 东南 粤银 行 CD080 3,000,000.00 293,255,649.03 1.99 9 111799768 17 富 滇银 行 CD148 3,000,000.00 293,235,761.64 1.99 10 111799762 17 晋 商银 行 CD048 2,300,000.00 227,562,613.44 1.55 7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0632% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0042% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0045% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 7.9.2 根据 公开市 场信 息, 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 也 未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 22,578,025.55 4 应收申 购款 10,395,219.35 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 32,973,244.90 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发活 期 宝 A 20,765 20,322.53 1,936,978.02 0.46% 420,060,401.13 99.54% 广发活 期 宝 B 6 2,382,424,696.55 14,294,548,179.27 100.00% 0.00 0.00% 合计 20,771 708,514.06 14,296,485,157.29 97.15% 420,060,401.13 2.85% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 广发活 期 宝 A 3.00 0.0000% 广发活 期 宝 B 0.00 0.0000% 合计 3.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发活 期 宝 A 0 广发活 期 宝 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发活 期 宝 A 0 广发活 期 宝 B 0 合计 0 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 基金合 同生 效日 (2014 年 8 月 28 日)基 金份 额总 额 201,441,748.46 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 67,316,511.75 6,266,150,773.13 本报告 期基 金总 申购 份额 926,908,529.57 12,284,905,332.26 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 572,227,662.17 4,256,507,926.12 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 421,997,379.15 14,294,548,179.27 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 2017 年 2 月 15 日至 2017 年 3 月 15 日 15: 00 止, 本基金 以通 讯方 式召 开了 基金份 额持 有人 大 会, 本 次会 议议 案在 2017 年 3 月 17 日获 得通 过。 本 基金的 管理 费率 由 0.27% 降低 为 0.15% 。 有 关重 要 事 项 详 情 可 见 本 基 金 管 理 人 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 本 公 司 网 站 (www.gffunds.com.cn)于 2017 年 3 月 21 日刊 登的 《 关于广 发活 期宝 货币 市场 基金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信证 券 2 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : 广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个 股的高 质量 报告 ,并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求, 提供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对 交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的券 商。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管 人。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎 回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170101-201701 12,20170120-2017 0122,20170621-20 170630 2,001,8 60,985. 25 1,044,41 0,993.47 0.00 3,046,271,97 8.72 20.70% 2 20170101-201701 22 4,003,3 12,222. 74 16,376,4 82.40 4,019,6 88,705. 14 0.00 0.00% 3 20170120-201706 30 0.00 7,148,02 3,130.06 0.00 7,148,023,13 0.06 48.57% 4 20170113-201706 30 0.00 3,058,85 3,335.67 0.00 3,058,853,33 5.67 20.79% 产品特 有风 险 报告期 内 ,本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险 主要包 括: 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 , 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净广发活期宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页共 31 页 值表现 产生 较大 影响 ;极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申 请; 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 , 基 金 还 可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额 申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 广发基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日