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广发新兴产业混合(002124)

广发新兴产业混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 
 
 
 
 
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基
金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页共 33 页 
1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页共 33 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发新 兴产 业精 选混 合 基金主 代码 002124 交易代 码 002124 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 123,541,723.33 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 力图 把握 中国 经济 发展和 结构 转型 环境 下新 兴产业 的投 资机 会 , 通 过 前 瞻 性 的 研 究 布 局 , 在 控 制 风 险 并 保 持 基 金 资 产 良 好 的 流 动 性 的 前 提 下,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。 投资策 略 (一) 大类 资产 配置 本基金 在宏 观经 济分 析基 础上, 结合 政策 面、 市 场 资金面 , 积 极把 握市 场 发展趋 势, 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ,对 股票 、 债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整。 (二) 股票 投资 策略 本基金 将重 点挖 掘中 国经 济发展 和结 构转 型环 境下 新兴产 业的 投资 机会 , 综合运 用各 种分 析方 法 , 挑选契 合主 题 、 具 有良 好 成长前 景的 行业 进行 重 点投资 , 在主 题契 合和 行 业配置 的基 础上 , 通过 定 性和定 量分 析方 法及 其 它投资 分析 工具 , 自下 而 上方式 精选 契合 本基 金主 题, 具有 良好 成长 性和 投资潜 力的 股票 构建 股票 投资组 合。 (三) 债券 投资 策略 本基金 通过 对国 内外 宏观 经济态 势 、 利 率走 势、 收 益率曲 线变 化趋 势和 信 用风险 变化 等因 素进 行综 合分析 , 构建 和调 整固 定 收益证 券投 资组 合 , 力 求获得 稳健 的投 资收 益。 (四) 金融 衍生 品投 资策 略 业绩比 较基 准 中证 800 指数 收益 率× 65%+ 中 证全 债指 数收 益率× 35%


风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型 基金, 低于 股票 型基 金, 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页共 33 页 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,712,360.97 本期利 润 10,361,909.05 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0847 本期基 金份 额净 值增 长率 8.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1848 期末基 金资 产净 值 149,502,722.75 期末基 金份 额净 值 1.210 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.75% 0.96% 3.73% 0.41% 4.02% 0.55% 过去三 个月 3.42% 0.98% 2.05% 0.43% 1.37% 0.55% 过去六 个月 8.42% 1.01% 4.45% 0.40% 3.97% 0.61% 过去一 年 12.98% 0.93% 7.46% 0.46% 5.52% 0.47% 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页共 33 页 自基金 合同 生 效起至 今 21.00% 0.88% 16.78% 0.67% 4.22% 0.21% 注:(1) 本基 金的 业绩 比 较基准 :中 证 800 指 数收 益率× 65%+ 中 证全 债指 数 收益率× 35% 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2016 年 1 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关 规定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页共 33 页 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理 机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障基 金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构投资 者境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州 分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外,还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、 广发国际资产管理有限公 司(香港子公司 ) 、广发国 际资产管理(英国)有限 公司(英国子公司 ) , 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理一 百四 十四只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广 发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高 收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页共 33 页 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数 证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广 发改革先锋灵活配 置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本 混合型证券 投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资 基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页共 33 页 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资 基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券 型证券投 资 基金、 广发道琼 斯美国石 油开发 与生产指 数证券投 资基金 (QDII-LOF ) 、 广 发景祥 纯债债券 型证 券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发 多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配置混合 型证券投资基金、广发 汇 祥一年定期开放债券型 证券投 资基 金, 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时, 公司还 管理 着多 个特 定客 户资 产 管理 投资 组合 、 社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李巍 本基金 的基 金 经理; 广发 制 造业精 选混 合 基金的 基金 经 理;广 发策 略 优选混 合基 金 的基金 经理 ; 广发主 题领 先 混合基 金的 基 金经理 ;广 发 稳鑫保 本基 金 的基金 经理 ; 2016-01-2 9 - 12 年 男, 中国 籍, 理学 硕士 , 持 有中国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ,2005 年 7 月至 2010 年 6 月 任职 于广发 证券股 份有 限公 司,2010 年 7 月 起在广发基金管理有限公司权益 投资一 部工 作 , 2011 年 9 月 20 日 起任广发制造业精选混合基金的 基金经 理, 2013 年 9 月 9 日至 2015 年 2 月 16 日 任广 发核 心精 选混合 基金的 基金 经理 ,2014 年 3 月 17 日起任广发策略优选混合基金的 基金经 理, 2014 年 7 月 31 日起任广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页共 33 页 权益投 资一 部 总经理 广发主题领先混合基金的基金经 理, 2015 年 1 月 14 日至 2016 年 5 月 29 日 任 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理, 2016 年 1 月 29 日 起任 广发新 兴产业 精选 混合 基金 的基 金经理, 2016 年 3 月 21 日 起任 广发 稳鑫保 本基金 的基 金经 理,2016 年 5 月 30 日 起任 权益 投资 一部 总 经理。 王小松 本基金 的基 金 经理; 广发 策 略优选 混合 基 金的基 金经 理;广 发成 长 优选混 合基 金 的基金 经理 ; 广发内 需增 长 混合基 金的 基 金经理 ;广 发 新常态 混合 基 金的基 金经 理;广 发改 革 混合基 金的 基 金经理 2016-01-2 9 - 10 年 男, 中国 籍, 经济 学硕 士, 持有中 国证券投资基金业从业证书,自 2007 年 7 月至 2009 年 9 月 在联合 证券有限责任公司投资银行总部 从事投 行业务 ,2009 年 10 月至 2013 年 5 月 先后 在华 泰联 合证券 有限责任公司和国联安基金管理 有限公 司任 研究 员,2013 年 6 月 起加入 广发 基金 管理 有限 公司, 先 后在研究发展部和权益投资一部 任研究 员,2014 年 12 月 24 日起 任广发策略优选混合基金的基金 经理, 2015 年 2 月 17 日起 任广发 成长优选混合基金的基金经理, 2015 年 6 月 13 日 起任 广发 内需增 长混合 基金 的基 金经 理, 2016 年 1 月 29 日 起任 广发 新兴 产业 精选混 合基金 的基 金经 理, 2016 年 12 月 5 日起任广发新常态混合基金的 基金经 理, 2017 年 4 月 21 日起任 广发改 革混 合基 金的 基金 经理。 注:1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 新兴产 业精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 , 本 着诚 实信 用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 , 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 , 基金运作合法合规,无损 害基金持有人利益的行为 ,基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规 定。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页共 33 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实 时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的 独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资 策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年上 半年 ,A 股 市场 分化明 显 , 上 证 50 、 沪 深 300 等 指数 明显 强于 中小 板综指 和创 业板 综 指。 报告 期间 , 上 证 50、 沪深 300 、 中 小板 综指 和 创业板 综涨 跌幅 分别 为 11.50% 、10.78% 、-2.44% 和-10.12% 。 全球主 要经 济体 在 2017 年 上半年 持续 回暖, 除了 一 直以来 表现 较为 强劲 的美 国经济 , 连 一直以 来都比 较疲 弱的 欧洲 和日 本经济 也呈 现明 显复 苏态 势。 中 国经 济亦 是如 此, 中采 PMI 连续 6 月高 位 运行, 在 3 月 份创 下 近 5 年的新 高, 同时 在 6 月 份 达到今 年以 来的 第二 高点 。发电 耗煤 量、 铁路 货 运量 、 工 业品 价格 、 工程 机械及 重卡 销量 等高 频数 据也都 显示 经济 复苏 在持 续;PPI 保持 高位 但在 2 月出现 拐点 ,并 未 向 CPI 传导, 后续 通胀 压力 不大 ;汽车 销售 数据 不太 理想 ,主要 因去 年底 的政 策 原因提 前透 支了 部分 销量 , 全年 仍有 望维 持 5~7% 的 稳定增 长; 一二 线地 产销 售因为 高基 数与 严格 的广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页共 33 页 限购政 策, 增速 并不 理想 ,但三 四线 仍维 持 20% 左 右较高 增速 。1 季度 A 股 市场整 体表 现不 错, 无 论是周期性行业、稳健增 长的消费类个股还是白马 成长股,亦或一路一带等 主题性机会均有表现, 不过 在 PPI 于 2017 年 2 月 见顶后 , 市场 普遍 担忧 中 国经济 已经 由主 动补 库存 阶段进 入被 动补 库存 阶 段,工业企业利润增速见 顶,加上今年春季开工旺 季的景气度未超预期,周 期股率先开始调整;从 4 月中下 旬开 始, 金融 监 管成为 了影 响 A 股市 场走 势的主 要矛 盾, 投资 者一 方面担 心流 动性 的持 续 收紧, 更担 心过 于严 厉的 监管政 策会 导致 中国 经济 出现失 速, 加之 较快 的的 IPO 发 行节 奏, 严重 影 响了投资者的风险偏好, 周期性行业和以创业板为 代表的中小市值个股再次 出现快速下跌,仅有食 品饮料、家电、机场、保 险等消费属性强、能保持 稳定增长的行业具有结构 性机会。事实上,投资 者对于经济和 金融的监管 的担忧有些反应过度了, 中国经济仍然保持了较好 的韧性,增速下滑保持 了很平缓的节奏,加强金 融监管与去杠杆虽是一项 长期艰巨的任务,但短期 内不要高估其影响。时 至 6 月 ,随 着 IPO 节奏 放 缓,以 及国 内经 济延 续了 平稳的 复苏 势头 ,周 期性 行业也 迎来 一波 反弹 。 从更长 期来 看, 中国 经济 虽已经 阶段 性筑 底, 但并 未改变 其 L 型走势、不 断 探底的 大格 局; 改 革与转型进展偏缓,去杆 杠、去产能、去泡沫(资 产价格)任务艰巨,房价 快速上涨,人民币汇率 存在一定程度高估,都是 我们不得不直面的宏观困 境。全球缺乏新的经济增 长点,无论是发达国家 还是发 展 中 国家 都面 临经 济复苏 持续 性不 足的 窘境 , 还有越 来越 多的 贸易 保护 政策 、 民 粹主 义抬 头 、 恐怖袭击事件和地缘政治 矛盾。维持多年的量化宽 松政策并未有效拉动经济 ,反倒是不断推升金融 资产价格,全球金融市场 的联动性越来越强,却又 有些脆弱。在这种内外交 困的局面下,在各种不 确定因素的影响下,全球 各主要经济体在一起努力 寻找着这些问题的长期解 决方案。从过去两年的 全球金融市场走势来看, 投资者不断降低风险偏好 ,金融资产价格的估值水 平保持窄幅震荡、平稳 向上。 从 A 股 市场 来看, 风险偏 好下 降表 现得 更明 显一些 , 投 资者 对收 益确 定性的 要求 在提 升, 但 预期收益率在降低,这也 是稳健增长的消费类股票 持续强势的一个重要原因 ;当然还有一个重要的 原因在 于, 经历 2015~2016 年的 大起 大落 后,A 股 市场的 投资 者也 变得 越来 越价值 与理 性。 当然 也 不必那 么悲 观 : 一 方面 , 我们并 没有 看到 像 2008 年 “ 次贷 ” 那样 的巨 额有 毒资 产; 另一 方面 , 宽松 的 货币供 给并 不会 迅速 收紧 ;结构 性机 会有 望持 续出 现。 报告期内,本基金基本保 持仓位稳定,配置较为均 衡,既有长期持有的白马 成长,也有稳定增 长的消 费性 行业 ,周 期性 行业亦 有配 置。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 净值 增长率 为 8.42% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 4.45% 。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页共 33 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 站在目 前时 点, 我们 对未 来一个 季度 的 A 股市 场持 中性态 度。 正面 的因 素有 :1) 经济 复苏 有 望在 2017 年下 半年 , 同 时 通胀压 力不 大;2) 上市 公 司整体 的盈 利情 况不 错;3 )A 股市 场总 体估 值 水平并 不算 高;4) 改革 有 加速之 势, 供 给侧、 混改 应是关 注的 重点。 负面 的 因素包 括: 异 常复 杂的 全球政经格局、中美大国 博弈、人民币贬值压力、 国内的资产泡沫和巨额不 良债务、投资者风险偏 好持续下降、金融监管。 更为重要的是,既然市场 难以走出震荡 区间,当所 有板块都有所表现后, 适当调 整成 为大 概率 事件 。 未 来一 段时间 ,我们 计划保 持组 合的均 衡配置 ,重点 关注/ 配置 的三类 风格资产 :1 )稳 定增长 的消费 行业 , 包 括具 有较 强消费 属性 的保 险股 ;2) 存在明 显低 估的 周期 股 ( 经过前 几年 的产 品出 清 或供给 侧改 革, 不少 周期 品的价 格在 明年 仍会 维持 较好的 水平 ,2017 年 应是 这类公 司的 利润 释放 阶 段) ;3 )盈 利增 长快 速、 且市盈 率与 之匹 配的 白马 成长股 。 在 2017 年 下半 年, 本基 金 希望能 为投 资者 带来 较好 的收益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关 法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影 响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页共 33 页 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对广 发新兴产业精选灵 活配置混 合型证券 投资基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法 律法规、基金合同和托管 协议的有关规定,不存在 损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 新兴 产业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 12,591,151.73 33,291,765.17 结算备 付金 263,115.41 618,588.61 存出保 证金 68,955.25 78,665.66 交易性 金融 资产 133,453,790.09 87,998,958.57 其中: 股票 投资 133,453,790.09 87,998,958.57 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页共 33 页 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 4,268,695.39 - 应收利 息 3,300.75 7,739.02 应收股 利 - - 应收申 购款 366,717.93 271,795.03 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 151,015,726.55 122,267,512.06 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 612,094.69 1,079,391.59 应付管 理人 报酬 185,458.92 158,587.90 应付托 管费 30,909.82 26,431.30 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 544,362.52 226,525.60 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 140,177.85 296,568.15 负债合计 1,513,003.80 1,787,504.54 所有者权益: - - 实收基 金 123,541,723.33 107,965,300.47 未分配 利润 25,960,999.42 12,514,707.05 所有者权益合计 149,502,722.75 120,480,007.52 负债和所有者权益总 计 151,015,726.55 122,267,512.06 注: 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.210 元 , 基 金份额 总 额 123,541,723.33 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 新兴 产业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页共 33 页 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 29 日 (基金 合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 12,857,366.71 13,299,929.90 1.利息 收入 92,274.03 615,124.43 其中: 存款 利息 收入 92,274.03 444,001.43 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 171,123.00 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 3,840,765.40 4,147,529.32 其中: 股票 投资 收益 3,574,620.66 4,031,218.27 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 266,144.74 116,311.05 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 8,649,548.08 6,781,141.39 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 274,779.20 1,756,134.76 减:二、费用 2,495,457.66 2,074,035.77 1.管 理人 报酬 1,050,803.34 1,240,334.11 2.托 管费 175,133.89 206,722.32 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,125,427.39 476,843.42 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 144,093.04 150,135.92 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 10,361,909.05 11,225,894.13 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 10,361,909.05 11,225,894.13 注:本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 1 月 29 日, 上年 度可比 期间 不完 整。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 新兴 产业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页共 33 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 107,965,300.47 12,514,707.05 120,480,007.52 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 10,361,909.05 10,361,909.05 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 15,576,422.86 3,084,383.32 18,660,806.18 其中:1.基 金申 购款 92,604,334.07 16,560,346.53 109,164,680.60 2.基金 赎回 款 -77,027,911.21 -13,475,963.21 -90,503,874.42 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 123,541,723.33 25,960,999.42 149,502,722.75 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 29 日(基金 合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 404,185,437.78 - 404,185,437.78 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 11,225,894.13 11,225,894.13 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -289,045,818.70 -3,052,547.85 -292,098,366.55 其中:1.基 金申 购款 21,580,383.39 548,585.41 22,128,968.80 2.基金 赎回 款 -310,626,202.09 -3,601,133.26 -314,227,335.35 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 115,139,619.08 8,173,346.28 123,312,965.36 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页共 33 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中国 证监会 ”) 证监 许可[2015]2110 号 《 关于 准予 广发 新兴 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批 复》核准,由广发基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 等 有 关规定 和 《广 发新 兴产 业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 (“ 基 金合同 ”) 发起 , 于 2016 年 01 月 04 日 向社 会公 开发 行募集 并 于 2016 年 01 月 29 日 正式 成立 。本 基 金的基 金管 理人 为广 发基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。 本基金 募集 期间 为 2016 年 01 月 04 日至 2016 年 01 月 25 日, 为契 约型 开放 式基金 ,存 续期 限 不定, 募 集 资金 总额 为人 民币 404,185,437.78 元, 有 效认购 户数 为 3,251 户。 其 中, 认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 共计 人民 币 35,690.16 元 , 按 照基 金 合同的 有关 约定 计入 基金 份额持 有人 的基 金账 户 。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 , 债 券 等固定收益类金融工具( 包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可 转债、可交换债券、中小 企业私募债、中期票据、 短期融资券、超短期融 资券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回购 、 银行 存款 等) 、 国 债期货 、 现金 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基 金投资 的其 他金 融工 具 ( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 : 中 证 800 指数 收益率× 65%+ 中证 全债 指 数收益 率× 35% 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报 表按照财 政部颁布的企业 会计准则 ( 以下简称“ 企业会计准 则”) 和中国证监会 发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制,同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证 券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页共 33 页 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告 期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通 知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免 征营业 税或 增值 税。 2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ,由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务 机关申 报缴 纳, 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页共 33 页 月)的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所 得 额; 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限超 过 1 年的 ,股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 4.对基金取得 的债券利 息 收入,由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖 , 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税, 对受让 方不 再缴 纳印花 税。 6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 235,696,168.01 28.43% 103,758,499.23 28.13% 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页共 33 页 公司 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 - - 698,000,000.00 59.97% 6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 219,504.17 33.59% 90,476.55 16.62% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 96,629.96 33.26% 36,225.09 18.00% 注:1. 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含 债券交 易) ; 2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包 括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页共 33 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,050,803.34 1,240,334.11 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 192,136.23 260,861.45 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H =E× 1.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 175,133.89 206,722.32 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页共 33 页 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月29 日 (基 金合 同 生效 日)至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 12,591,151.7 3 87,250.77 51,811,287.7 0 432,321.81 注: 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 , 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 - 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 新股 流通 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页共 33 页 受限 注: 截 至本 报告 期末 2017 年 6 月 30 日止 , 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限债 券 和 权证。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00285 6 美芝股 份 2017-06 -19 重大事 项停牌 31.86 - - 1,230.00 14,280.30 39,187.80 - 60079 5 国电电 力 2017-06 -05 重大事 项停牌 3.60 - - 2,155,500.0 0 7,594,104.00 7,759,800.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1.公允 价值 (1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页共 33 页 于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 125,602,093.47 元, 属于 第 二层级 的余 额 为 7,798,987.80 元 ,属 于第 三层 级的 余 额为 52,708.82 元, 其中列 入属 于第 三层 级的 金融工 具为 未上 市交 易的 股票(2016 年 12 月 31 日 : 第一层 级 78,255,940.71 元,第 二层 级 9,545,420.30 元 ,第 三层 级 197,597.56 元 ,其 中列 入属 于第 三 层级的 金融 工具 为未 上 市交易 的股 票) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 (iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 133,453,790.09 88.37 其中: 股票 133,453,790.09 88.37 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,854,267.14 8.51 7 其他各 项资 产 4,707,669.32 3.12 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页共 33 页 8 合计 151,015,726.55 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 7,120,896.00 4.76 C 制造业 94,417,938.29 63.15 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,759,800.00 5.19 E 建筑业 39,187.80 0.03 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 14,994,650.00 10.03 K 房地产 业 9,121,318.00 6.10 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,453,790.09 89.27 7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页共 33 页 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000651 格力电 器 231,600 9,534,972.00 6.38 2 600519 贵州茅 台 19,200 9,059,520.00 6.06 3 600741 华域汽 车 361,700 8,767,608.00 5.86 4 600795 国电电 力 2,155,500 7,759,800.00 5.19 5 000858 五粮液 135,901 7,564,249.66 5.06 6 601318 中国平 安 151,300 7,505,993.00 5.02 7 601601 中国太 保 221,100 7,488,657.00 5.01 8 000636 风华高 科 842,200 7,167,122.00 4.79 9 600259 广晟有 色 182,400 7,120,896.00 4.76 10 000568 泸州老 窖 138,300 6,995,214.00 4.68 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000711 京蓝科 技 14,036,161.80 11.65 2 000921 海信科 龙 13,230,438.69 10.98 3 600582 天地科 技 11,870,985.00 9.85 4 300568 星源材 质 9,690,581.10 8.04 5 002120 韵达股 份 8,347,769.92 6.93 6 300083 劲胜精 密 8,154,902.30 6.77 7 600008 首创股 份 7,895,176.59 6.55 8 002497 雅化集 团 7,841,119.00 6.51 9 603799 华友钴 业 7,834,343.80 6.50 10 002466 天齐锂 业 7,676,590.00 6.37 11 600741 华域汽 车 7,666,845.00 6.36 12 600519 贵州茅 台 7,658,178.46 6.36 13 600104 上汽集 团 7,615,678.00 6.32 14 000651 格力电 器 7,611,380.00 6.32 15 600795 国电电 力 7,594,104.00 6.30 16 601111 中国国 航 7,593,100.80 6.30 17 002340 格林美 7,562,246.00 6.28 18 000636 风华高 科 7,299,275.90 6.06 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页共 33 页 19 601318 中国平 安 7,235,288.57 6.01 20 000858 五粮液 7,108,695.96 5.90 21 600808 马钢股 份 7,066,932.66 5.87 22 002138 顺络电 子 7,053,477.00 5.85 23 601600 中国铝 业 6,996,097.00 5.81 24 600801 华新水 泥 6,958,778.00 5.78 25 300349 金卡智 能 6,943,475.74 5.76 26 601601 中国太 保 6,941,374.45 5.76 27 300476 胜宏科 技 6,704,196.60 5.56 28 600581 八一钢 铁 6,686,212.00 5.55 29 600149 *ST 坊展 6,491,152.00 5.39 30 300156 神雾环 保 6,488,790.00 5.39 31 000975 银泰资 源 6,447,003.00 5.35 32 002555 三七互 娱 6,433,021.94 5.34 33 601233 桐昆股 份 6,402,920.23 5.31 34 000568 泸州老 窖 6,258,250.30 5.19 35 603626 科森科 技 6,256,307.80 5.19 36 600029 南方航 空 6,175,210.00 5.13 37 000513 丽珠集 团 6,127,884.46 5.09 38 600585 海螺水 泥 6,127,380.12 5.09 39 002517 恺英网 络 6,077,868.00 5.04 40 002027 分众传 媒 6,071,666.00 5.04 41 002841 视源股 份 6,071,580.12 5.04 42 002530 金财互 联 6,040,304.85 5.01 43 300226 上海钢 联 6,026,673.88 5.00 44 000878 云南铜 业 5,668,245.38 4.70 45 000928 中钢国 际 5,532,566.00 4.59 46 002714 牧原股 份 5,428,567.46 4.51 47 002043 兔宝宝 5,382,417.14 4.47 48 000799 酒鬼酒 5,351,687.00 4.44 49 000630 铜陵有 色 5,172,066.00 4.29 50 600491 龙元建 设 5,129,390.00 4.26 51 600596 新安股 份 4,880,888.99 4.05 52 000759 中百集 团 4,874,780.71 4.05 53 001979 招商蛇 口 4,673,862.41 3.88 54 600383 金地集 团 4,544,859.14 3.77 55 000333 美的集 团 4,403,952.40 3.66 56 000060 中金岭 南 4,333,714.00 3.60 57 300316 晶盛机 电 4,169,687.00 3.46 58 300588 熙菱信 息 4,100,611.00 3.40 59 300033 同花顺 3,212,486.00 2.67 60 600196 复星医 药 3,101,287.00 2.57 61 601699 潞安环 能 2,758,906.00 2.29 62 600259 广晟有 色 2,698,467.00 2.24 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页共 33 页 63 300570 太辰光 2,460,847.04 2.04 64 300487 蓝晓科 技 2,456,205.00 2.04 注: 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、 “ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票收 入 ” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000711 京蓝科 技 13,397,119.66 11.12 2 600582 天地科 技 11,611,205.94 9.64 3 300033 同花顺 10,023,305.90 8.32 4 000921 海信科 龙 9,668,771.00 8.03 5 002555 三七互 娱 8,747,599.35 7.26 6 600104 上汽集 团 8,548,869.50 7.10 7 300568 星源材 质 8,519,113.70 7.07 8 601699 潞安环 能 8,450,444.75 7.01 9 002841 视源股 份 8,435,514.59 7.00 10 600581 八一钢 铁 8,338,027.00 6.92 11 002497 雅化集 团 8,018,528.00 6.66 12 000951 中国重 汽 8,017,130.88 6.65 13 002120 韵达股 份 7,930,872.88 6.58 14 601111 中国国 航 7,540,837.72 6.26 15 600149 *ST 坊展 7,490,609.00 6.22 16 600801 华新水 泥 7,316,357.00 6.07 17 002466 天齐锂 业 7,253,059.50 6.02 18 600008 首创股 份 7,166,194.96 5.95 19 603799 华友钴 业 6,917,922.60 5.74 20 300476 胜宏科 技 6,910,745.22 5.74 21 600779 水井坊 6,858,408.12 5.69 22 600409 三友化 工 6,812,658.69 5.65 23 601600 中国铝 业 6,627,765.88 5.50 24 600808 马钢股 份 6,618,085.00 5.49 25 002138 顺络电 子 6,535,001.50 5.42 26 002517 恺英网 络 6,418,817.00 5.33 27 000606 神州易 桥 6,328,609.00 5.25 28 300349 金卡智 能 6,308,912.00 5.24 29 600029 南方航 空 6,200,366.80 5.15 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页共 33 页 30 002340 格林美 6,189,941.78 5.14 31 000636 风华高 科 6,155,121.34 5.11 32 601717 郑煤机 6,122,730.63 5.08 33 002027 分众传 媒 6,063,721.99 5.03 34 000928 中钢国 际 5,938,336.06 4.93 35 600585 海螺水 泥 5,872,842.63 4.87 36 002043 兔宝宝 5,788,006.08 4.80 37 000975 银泰资 源 5,787,535.28 4.80 38 300113 顺网科 技 5,776,859.24 4.79 39 300226 上海钢 联 5,764,678.00 4.78 40 002635 安洁科 技 5,718,139.00 4.75 41 000799 酒鬼酒 5,673,651.00 4.71 42 000422 湖北宜 化 5,560,545.00 4.62 43 000878 云南铜 业 5,436,935.71 4.51 44 002714 牧原股 份 5,263,731.48 4.37 45 601233 桐昆股 份 5,083,392.20 4.22 46 600491 龙元建 设 5,037,596.00 4.18 47 000630 铜陵有 色 5,028,508.00 4.17 48 002271 东方雨 虹 4,905,124.82 4.07 49 000501 鄂武商 A 4,708,643.64 3.91 50 600596 新安股 份 4,298,984.00 3.57 51 002123 梦网荣 信 4,242,718.00 3.52 52 000759 中百集 团 4,198,351.97 3.48 53 300316 晶盛机 电 4,117,359.00 3.42 54 600797 浙大网 新 4,116,895.00 3.42 55 300588 熙菱信 息 4,116,856.60 3.42 56 600196 复星医 药 3,025,671.00 2.51 57 300487 蓝晓科 技 2,517,358.72 2.09 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 431,715,288.52 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 398,484,625.74 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页共 33 页 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 68,955.25 2 应收证 券清 算款 4,268,695.39 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,300.75 5 应收申 购款 366,717.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,707,669.32 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页共 33 页 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600795 国电电 力 7,759,800.00 5.19 重大事 项停 牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 4,512 27,380.70 28,463,646.49 23.04% 95,078,076.84 76.96% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,311,400.37 2.6804% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2016 年 1 月 29 日 )基 金份 额总 额 404,185,437.78


本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,965,300.47 本报告 期 基 金总 申购 份额 92,604,334.07 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 77,027,911.21 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,541,723.33 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页共 33 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 华创证 券 1 99,863,606.27 12.05% 73,030.47 11.18% - 广发证 券 3 235,696,168.01 28.43% 219,504.17 33.59% - 安信证 券 1 200,215,138.97 24.15% 146,416.59 22.41% - 银河证 券 2 153,196,887.21 18.48% 112,033.07 17.15% - 海通证 券 2 140,044,062.39 16.89% 102,416.32 15.67% - 恒泰证 券 1 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页共 33 页 方正证 券 1 - - - - - 大同证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个 天风证 券 1 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个 股的高 质量 报告 ,并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求, 提供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对 交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的券 商。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管 人。 广发基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日