广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
广 发 天天 利 货币 市 场基 金
2017 年半 年度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年八 月二十 五日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发天 天利 货币
基金主 代码 000475
交易代 码 000475
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,247,555,295.46 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发天 天利 货 币A 广发天 天利 货 币B 广发天 天利 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000475 000476 001134
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
681,429,520.73 份
4,936,711,551.52
份
8,629,414,223.21
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后)。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
§3 主要财务指标 和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币B
广 发 天 天 利 货 币
E
本期已 实现 收益 9,075,695.74 66,029,709.31 104,623,326.46
本期利 润
9,075,695.74 66,029,709.31 104,623,326.46
本期净 值收 益率 1.8983% 2.0189% 1.8991%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币B 广发天 天利 货 币 E
期末基 金资 产净 值
681,429,520.73
4,936,711,551.5
2
8,629,414,223.2
1
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
注：(1) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
(2)本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
(3)本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
1．广发天天利货币A：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3471% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.3183% 0.0021%
过去三 个月 0.9769% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.8896% 0.0015% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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过去六 个月 1.8983% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.7247% 0.0014%
过去一 年 3.2124% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.8624% 0.0022%
过去三 年 10.4883% 0.0060% 1.0510% 0.0000% 9.4373% 0.0060%
自基金 合同 生效
起至今
12.5532% 0.0060% 1.1996% 0.0000% 11.3536% 0.0060%
2．广发天天利货币B：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3668% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.3380% 0.0021%
过去三 个月 1.0370% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.9497% 0.0015%
过去六 个月 2.0189% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.8453% 0.0014%
过去一 年 3.4594% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.1094% 0.0022%
过去三 年 11.2855% 0.0060% 1.0510% 0.0000% 10.2345% 0.0060%
自基金 合同 生效
起至今
13.4699% 0.0060% 1.1996% 0.0000% 12.2703% 0.0060%
3．广发天天利货币E：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3471% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.3183% 0.0021%
过去三 个月 0.9769% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.8896% 0.0015%
过去六 个月 1.8991% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.7255% 0.0014%
过去一 年 3.2149% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.8649% 0.0022%
自基金 合同 生效
起至今
7.0894% 0.0057% 0.7968% 0.0000% 6.2926% 0.0057%
注：业 绩比 较基 准： 人民 币活期 存款 利率(税后)。
3.2.2 自基 金转型 以来 基金 份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比 较
广发天 天利 货币 市场 基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年1 月 27 日至 2017 年6 月 30 日)
广发天 天利 货 币A 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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广发天 天利 货 币B
广发天 天利 货 币E 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指数 证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益 债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券 投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混 合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资 基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债 7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证 券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债券 型证 券广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合、 社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红基金 的
基金经
理；广 发
钱袋子 基
金的基 金
经理； 广
发活期 宝
货币基 金
的基金 经
理；广 发
聚泰混 合
基金的 基
金经理 ；
广发稳 鑫
保本基 金
的基金 经
理；广 发
2014-01-27 - 9 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部
兼任交 易员 和研 究员 ，2012 年12
月12 日 起任 广发 纯债 债券 基金的
基金经 理， 2013 年 6 月 20 日起任
广发理 财 7 天债 券基 金的 基金经
理，2013 年 10 月 22 日起 任广发
天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ， 2014 年1 月27 日 起任广
发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年5 月30 日 起任 广发钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年8 月28 日 起任 广发 活期宝
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 6 月 8 日 起任 广发 聚泰 混合基
金的基 金经 理， 2016 年 3 月 21 日
起 任 广 发 稳 鑫 保 本 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 11 月 16 日起 任广发
鑫 益 混 合 和 广 发 鑫 惠 混 合 基 金 的
基金经 理， 2016 年 12 月 2 日起任
广 发 鑫 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年12 月9 日 起任 广发 安盈混
合基金 的基 金经 理。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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鑫惠混 合
基金的 基
金经理 ；
广发鑫 益
混合基 金
的基金 经
理；广 发
鑫利混 合
基金的 基
金经理 ；
广发安 盈
混合基 金
的基金 经
理
注：1. “任 职日 期” 和“ 离职日 期” 指公 司公 告聘 任或解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
天天利货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，基 金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策， 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 过程 中， 中 央交 易部 按照 “ 时
间优先、价格优先、比例 分配、综合平衡”的原则 ，公平分配投资指令。监 察稽核部风险控制岗通
过投资交易系统对投资交 易过程进行实时监控及预 警，实现投资风险的事中 风险控制；稽核岗通过
对投资 、研 究及 交易 等全 流程的 独立 监察 稽核 ，实 现投资 风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2异常交易行为的专项 说明 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 12 页共 32 页
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1报告期内基 金投资策 略和运作分析
2017 年一 季度， 银行 间资 金面整 体呈 现紧 平衡 的态 势， 资 金成 本波 动中 枢继 续走高 ， 与 此同 时
银行机 构与 非银 机构 的流 动性分 层现 象有 所加 剧，R007-DR007 指标 持续 位于 历史较 高位 置， 整体 与
微观层面非银端感受到的 资金紧张相吻合。但央行 主要关注存款类机构的资 金利率（即 DR007 ，央
行在三 季度 货币 政策 执行 报告中 撰文 说明 了DR007 的基准 利率 作用 ） ， 因此 只 要该指 标不 出现 大幅 波
动（尤其是在央行提高了 利率走廊上限的背景下） 货币政策将维持中性偏紧 ，央行仍通过 OMO+MLF
工具组 合维 持市 场流 动性 。市场 流动 性 状 况仍 对央 行主动 投放 的节 奏与 力度 较为依 赖。
2017 年二 季度， 银行 间市 场资金 面先 紧后 松， 总体 继 续维持 紧平 衡的 状态 。 分 期 限和品 种来 看，
DR007 在4 月明 显冲 高后5 月重 新有 所回 落 ， 此 后基 本维持 在 3% 以 内震 荡直 到6 月底 跨季 结束 ； R007
走势基 本类 似， 只是 波动 更加剧 烈， 值得 注意 的 是5 月以 来 R007 基本 回到 了 利率走 廊之 内。 对应 这
些资金 利率 的走 势，4 月 资金面 在央 行连 续暂 停 OMO 操 作、年 度缴 税以 及监 管加码 的接 连冲 击下 大
幅收紧 ，此 后在 监管 协调 加强、 央行 积极 对冲 呵护 流动性 的背 景下 流动 性得 到改善 ，并 推动 了 6 月
中旬以 来一 波下 行行 情的 发展。
本基金在报告期内操作仍 以流动性 为最重要考虑因 素。本基金在春节以及季 末均安排绝大部分
现金流到期，再投资收益 较好，实现了收益和流动 性兼顾。品种选择方面则 在保障流动性的前提下
进行择 高配 置， 尽量 在稳 健基础 上提 高组 合收 益。
4.4.2报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，广 发天 天 利 A 类 净值 增长 率为 1.8983% ，广发 天天 利 B 类 净值 增 长率 为 2.0189% ，
广发天 天 利E 类 净值 增长 率为 1.8991% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来的 货币 政策 ， 防风 险、 去杠 杆的 阶段 性目 标虽 然没有 改变 ， 但是M2 增 速 已经明 显回 落。广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 13 页共 32 页
随着时间的推移，金融机 构去杠杆的程度也在逐步 加深。预计三季度货币政 策会维持不松不紧，货
币市场利率会维持上行有 顶下行有底的状态。本基 金将继续以流动性管理作 为第一要务，在合规的
基础上 进行 组合 管理 ，争 取为投 资者 获得 稳健 的投 资回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同中“基金 收益与分配”之“基金收 益分配原则”的相关规定 ，本基金基金收益
分配方 式为 红利 再投 资， 每日分 配， 按日 支付 。本 基金报 告期 内累 计分 配收 益179,728,731.51 元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 广发 天天 利货 币市场 基金 （ 以下
称 “本基 金” ） 的托 管过 程 中， 严格 遵守 《 证券 投资 基金法》 及其 他有 关法 律 法规、 基 金合 同和 托管
协议的 有关 规定 ，不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 14 页共 32 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告（注：财务 会计报告中的“金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 7,356,870,818.02 2,151,242,930.35
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 5,160,225,005.72 1,468,878,652.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 5,160,225,005.72 1,468,878,652.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,347,557,031.34 1,594,448,881.67
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 21,401,987.31 7,346,361.44
应收股 利 - -
应收申 购款 28,913,003.86 11,484,156.88
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 14,914,967,846.25 5,233,400,982.74
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 15 页共 32 页
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 659,290,770.19 123,749,614.37
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,298,224.59 950,560.86
应付托 管费 999,461.98 288,048.73
应付销 售服 务费 1,766,788.92 208,781.83
应付交 易费 用 99,149.61 50,676.16
应交税 费 - -
应付利 息 65,748.98 21,552.40
应付利 润 1,694,967.42 662,208.00
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 197,439.10 329,000.00
负债合 计 667,412,550.79 126,260,442.35
所有者权益： - -
实收基 金 14,247,555,295.46 5,107,140,540.39
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 14,247,555,295.46 5,107,140,540.39
负债和 所有 者权 益总 计 14,914,967,846.25 5,233,400,982.74
注： 报告截 止 日2017 年6 月30 日， 广发 天天 利货 币A 基金 份额 净值 人民 币1.0000 元 ， 基 金份 额总
额681,429,520.73 份； 广 发天天 利货 币 B 基金 份额 净值人 民 币 1.0000 元， 基 金份额 总额
4,936,711,551.52 份； 广 发天天 利货 币 E 基金 份额 净值人 民 币 1.0000 元， 基 金份额 总额
8,629,414,223.21 份； 总 份额总 额 14,247,555,295.46 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 209,889,433.95 6,007,733.63
1.利息 收入 207,856,889.74 5,715,649.47
其中： 存款 利息 收入 114,787,078.68 1,533,278.88
债券利 息收 入 59,386,277.53 2,935,413.18
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 33,683,533.53 1,246,957.41 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 2,032,544.21 292,084.16
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,032,544.21 292,084.16
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ” 号填
列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 30,160,702.44 1,708,766.18
1．管 理人 报酬 15,050,236.20 592,585.79
2．托 管费 4,560,677.59 179,571.54
3．销 售服 务费 7,492,734.67 401,517.85
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,795,407.19 320,165.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,795,407.19 320,165.98
6．其 他费 用 261,646.79 214,925.02
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 179,728,731.51 4,298,967.45
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 179,728,731.51 4,298,967.45
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 5,107,140,540.39 - 5,107,140,540.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 179,728,731.51 179,728,731.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 9,140,414,755.07 - 9,140,414,755.07
其中：1.基 金申 购款 28,200,015,820.83 - 28,200,015,820.83
2.基金 赎回 款
-19,059,601,065.76 -
-19,059,601,065.7
6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 - -179,728,731.51 -179,728,731.51 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 14,247,555,295.46 - 14,247,555,295.46
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 291,137,369.28 - 291,137,369.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 4,298,967.45 4,298,967.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 85,508,408.61 - 85,508,408.61
其中：1.基 金申 购款 1,177,569,865.52 - 1,177,569,865.52
2.基金 赎回 款 -1,092,061,456.91 - -1,092,061,456.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - -4,298,967.45 -4,298,967.45
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 376,645,777.89 - 376,645,777.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
广发天 天利 货币 市场 基金( “本基 金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( “ 中国 证监 会”) 证监 许可
[2013]1439 号 文 《关 于核 准广发 天天 利货 币市 场基 金募集 的批 复》 批准， 由 基金发 起人 广发 基金 管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集 证券投资基金 运作管理办法 》 、 《合
格境内 机构 投资 者境 外证 券投资 管理 试行 办法 》 等有 关规定 和 《广 发天 天利 货币 市场基 金基 金合 同 》
(“基 金合 同”) 发起 ， 于 2014 年 1 月 27 日募 集成 立。本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为2014 年1 月8 日至 2014 年 1 月 21 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募 集 资金 总额 为人 民币 4,006,249,659.16 元，有 效认 购户 数 为 9,187 户 。其中 广发 天天 利
货币基 金 A 类基 金(“A 类 基金”)扣 除认 购费 用后 的 募集资 金净 额为 人民 币 3,876,530,705.09 元，广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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认购资 金在 募集 期间 的利 息为人 民 币213,424.07 元 ； 广发 天天 利货 币基 金 B 类基金( “B 类基 金”)
扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额129,500,000.00 元 ， 认购 资金 在募 集期 间的 利 息为人 民币5,530.00
元。认购资金在募集期间 产生的利息按照基金合同 的有关约定计入基金份额 持有人的基金账户。本
基金募 集资 金经 德 勤 华永 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《货币市 场
基金监 督管 理办 法》 和基 金合同 等有 关规 定， 本基 金的投 资范 围包 括：1、 现 金；2 、期 限在 1 年以
内(含 1 年)的 银行 存款(包 括活期 存款 、定 期存 款、 通知存 款、 大额 存单 等) 、 债券回 购、 中央 银行
票据、 同业 存单 ；3 、剩 余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、非 金融 企业 债 务融资 工具(包 括但
不限于短期融资券、超短 期融资券、中期票据)、资 产支持证券；4、中国证监 会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性 的 货币市场工具。本基金 业绩比较基准为人民币活 期存款利率(税后)。本
基金 自2015 年3 月23 日 起增 设 E 类 基金 份额 ，并 自该日 起接 受投 资者 对E 类基金 份额 的申 购。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”)和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3遵循企业会 计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖债券免征营
业税或 增值 税。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖债券的差价收入、债 券的利息收入及其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3. 对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收入时 代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
100,000,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金，本报告期末 及上年度可比期间末无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费 15,050,236.20 592,585.79
其中：支付销售机 构的客户
维护费 4,718,314.22 140,678.11
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝E ×0.33% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 21 页共 32 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
4,560,677.59 179,571.54
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货币
A
广发天 天利 货
币 B
广发天 天利 货 币 E 合计
广发基 金管 理有 限公 司 39,858.20 157,624.61 6,739,570.17 6,937,052.98
中国银 行股 份有 限公 司 170,571.36 869.83 - 171,441.19
广发证 券股 份有 限公 司 26,213.06 219.72 - 26,432.78
合计 236,642.62 158,714.16 6,739,570.17 7,134,926.95
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货币
A
广发天 天利 货
币B
广发天 天利 货币E 合计
广发基 金管 理有 限公 司 22,285.43 125.00 67,950.52 90,360.95
中国银 行股 份有 限公 司 59,352.76 161.48 - 59,514.24
广发证 券股 份有 限公 司 23,053.62 156.38 - 23,210.00
合计 104,691.81 442.86 67,950.52 173,085.19
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对于 由 B 类降 级为 A 类 的 基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其降 级后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费率 。B 类 基金 份额 的年 销售
服务费 率 为 0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金 份额持 有人 ， 年销 售服 务 费率应 自其 升级 后的 下
一个工 作日 起享 受 B 类 基 金份额 的费 率。 本基 金 E 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.25% 。三 类
基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同， 具体 如下： 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 22 页共 32 页
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 注册登 记机 构， 由注 册
登记机 构代 付给 销售 机构 。若遇 法定 节假 日、 休息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺
延至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
209,637,131.61
99,607,02
1.74
- - - -
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发天 天利 货 币A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币B 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 23 页共 32 页
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
1,662,870,818.0
2
6,502,207.29 201,338.01 7,071.26
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司 、
中国银 行
179929
17 贴 现国 债
29
一级市 场
分销
100,000.00 100,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 、
中国银 行
179930
17 贴 现国 债
30
一级市 场
分销
100,000.00 100,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 、
中国银 行
179930
17 贴 现国 债
30
一级市 场
分销
20,000.00 20,000,000.00
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
6.4.9 期末（2017 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 24 页共 32 页
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额659,290,770.19 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
140220 14 国开 20 2017-07-03 100.11 372,000.00 37,240,920.00
140368 14 进出 68 2017-07-03 100.08 200,000.00 20,016,000.00
160308 16 进出 08 2017-07-03 99.92 600,000.00 59,952,000.00
160311 16 进出 11 2017-07-03 99.55 700,000.00 69,685,000.00
160419 16 农发 19 2017-07-04 99.91
1,000,000.0
0
99,910,000.00
179927
17 贴 现国 债
27
2017-07-03 99.33 26,000.00 2,582,580.00
179929
17 贴 现国 债
29
2017-07-03 99.23 668,000.00 66,285,640.00
179929
17 贴 现国 债
29
2017-07-04 99.23
2,032,000.0
0
201,635,360.00
179930
17 贴 现国 债
30
2017-07-03 99.21
1,200,000.0
0
119,052,000.00
合计
6,798,000.0
0
676,359,500.00
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 25 页共 32 页
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
5,160,225,005.72 元， 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的余额(2016 年 12 月 31 日：属 于第 二层 级的 余
额为1,468,878,652.40 元 ，无属 于第 一层 级和 第三 层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资
5,160,225,005.72 34.60
其中： 债券
5,160,225,005.72 34.60
资产支 持证 券
- -
2 买入返 售金 融资 产
2,347,557,031.34 15.74
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,356,870,818.02 49.33
4
其他各 项资 产
50,314,991.17 0.34
5
合计
14,914,967,846.25 100.00
广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 26 页共 32 页
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.57
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 659,290,770.19 4.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 19.02 4.63
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 0.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 66.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
11.16 - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 27 页共 32 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
7.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 104.33 4.63
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 436,772,556.24 3.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 339,627,584.35 2.38
其中： 政策 性金 融债 339,627,584.35 2.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,383,824,865.13 30.77
8 其他 - -
9 合计 5,160,225,005.72 36.22
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111799841 17 宁 波银 行CD105 10,000,000.00 989,390,624.66 6.94
2 111799671 17 杭 州银 行CD128 8,000,000.00 791,843,883.07 5.56
3 111799714
17 成 都农 商银 行
CD013
4,000,000.00 395,852,578.95 2.78 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 28 页共 32 页
4 111799771
17 张 家口 银行
CD021
4,000,000.00 395,842,203.44 2.78
5 111799930 17 盛 京银 行CD124 4,000,000.00 395,754,719.19 2.78
6 111799722 17 贵 阳银 行CD073 3,000,000.00 296,883,287.40 2.08
7 179929 17 贴 现国 债29 2,700,000.00 267,926,023.88 1.88
8 111720104 17 广 发银 行CD104 2,000,000.00 198,022,322.74 1.39
9 111707141 17 招 商银 行CD141 2,000,000.00 197,961,833.81 1.39
10 111799652 17 贵 阳银 行CD072 2,000,000.00 197,928,213.36 1.39
7.7“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0436%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0289%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0130%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说 明
本基金采用“摊余成本法 ”计价，即计价对象以买 入成本列示，按实际利率 并考虑其买入时的
溢价与 折价 ，在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 收益 。
7.9.2 根据 公开市场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查 ，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
- 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
第 29 页共 32 页
3 应收利 息
21,401,987.31
4 应收申 购款
28,913,003.86
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
50,314,991.17
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发天 天
利货 币A
22,621 30,123.76 30,502,444.66 4.48% 650,927,076.07 95.52%
广发天 天
利货 币B
46 107,319,816.34 4,820,802,907.77 97.65% 115,908,643.75 2.35%
合计 787,968 18,081.39 4,851,305,352.43 34.05% 9,396,249,943.03 65.95%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
广发天 天利 货 币 A 3,205,763.53 0.4704%
广发天 天利 货 币 B - -
广发天 天利 货 币 E 407.41 0.0000%
合计 3,206,170.94 0.0225%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 广发天 天利 货 币 A >100 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发天 天利 货 币 A 0
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发天 天利 货 币A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（2014 年 1 月 27
日）基 金份 额总 额
3,876,744,129.16 129,505,530.00
-
本 报 告 期 期 初 基 金
份额总 额 228,605,036.92 4,072,870,799.39 805,664,704.08
本报告期 基 金 总 申
购份额 1,337,069,383.37 2,629,036,174.07 24,233,910,263.39
减： 本 报 告 期 基金
总赎回 份额 884,244,899.56 1,765,195,421.94 16,410,160,744.26
本报告期 基 金 拆 分
变动份 额 - - -
本 报 告 期 期 末 基 金
份额总 额
681,429,520.73 4,936,711,551.52 8,629,414,223.21
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要
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10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - -
100,000,
000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
27,20170630-2017
0630
2,811,5
52,327.
44
57,161,8
26.33
0.00
2,868,714,15
3.77
20.13%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
