广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
广发中小板 300 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发中 小 板 300 联接
基金主 代码 270026
交易代 码 270026
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,272,659.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159907
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 3 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 8 月 10 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过将 绝大 部分 基金 资产 投资于 中小 板 300ETF ，紧密跟 踪标 的指 数的 表
现，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为中 小板 300ETF 联接基 金。 中小 板 300ETF 是采用完全复 制的 方
法实现 对中 小 板 300 价格 指数紧 密跟 踪的 被动 式指 数基金 ， 本基 金主 要通
过投资 于中 小 板 300ETF 实现对 标的 指数 的紧 密跟 踪。 本 基金 力争 将本 基
金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度控制 在 0.35% 以内，
年化跟 踪误 差控 制 在 4% 以 内。
当 本 基 金 申 购 赎 回 中 小 板 300ETF 基 金 份 额 和 在 二 级 市 场 买 卖 中 小 板
300ETF 或本基金 自身 的 申购赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来
影响时 、 或 预期 标的 指数 成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股、 增发、 分红
等行为 时， 基金 经理 可以 对投资 组合 进行 适当 调整 ，以降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 中小 板 300 价格 指数 收益 率× 95% ＋ 银行 活期 存款 利 率（税 后）× 5% 。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基金 ，风险 和收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与 货广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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币市场 基金 。本 基金 为指 数型基 金， 主要 投资 于中 小板 300ETF ，具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。 一般 情形 下， 本基金 将根 据标 的指 数成 份股的 构成 及其 权重 构
建股票 资产 投资 组合 ，但 在标的 指数 成份 股发 生调 整、配 股、 增发 、分 红
等公司 行为 导致 成份 股的 构成及 权重 发生 变化 时， 由于交 易成 本、 交易 制
度、个 别成 份股 停牌 或者 流动性 不足 等原 因导 致基 金无法 及时 完成 投资 组
合的同 步调 整时 ，基 金管 理人将 对投 资组 合进 行优 化，以 更紧 密的 跟踪 标
的指数 。本 基金 将根 据市 场情况 ，结 合经 验判 断， 综合考 虑行 业属 性、 相
关性、 估值 、流 动性 等因 素挑选 标的 指数 中其 他成 份股或 备选 成份 股进 行
替代， 以期 在规 定的 风险 承受限 度之 内， 尽量 缩小 跟踪误 差。 在正 常情 况
下，本 基 金 力争 控制 投资 组合的 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟
踪偏离 度小 于 0.2% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中小 板 300 价格 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 中小 板
300 价 格指 数的 表现 ，具 有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 林葛
联系电 话 020-83936666 010-66060069
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95599
传真 020-89899158 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -913,713.89
本期利 润 5,365,405.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0267
本期基 金份 额净 值增 长率 1.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1927
期末基 金资 产净 值 238,864,789.32
期末基 金份 额净 值 1.1927
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.91% 0.81% 5.84% 0.83% 0.07% -0.02%
过去三 个月 -0.57% 0.82% -1.09% 0.83% 0.52% -0.01%
过去六 个月 1.91% 0.81% 0.75% 0.82% 1.16% -0.01%
过去一 年 -2.49% 0.84% -4.82% 0.85% 2.33% -0.01%
过去三 年 37.16% 1.93% 47.46% 1.90% -10.30% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
19.28% 1.68% 35.58% 1.67% -16.30% 0.01%
注：1 、业 绩比 较基 准: 中 小板 300 价 格指 数收 益率*95%+ 银行 活期 存款 利率 （ 税后）*5%
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障基 金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构投资
者境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制 委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百四 十四只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领 先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活 配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基 金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资 基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型 开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投 资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基 金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混 合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证券投
资 基金、 广发道琼 斯美国石 油开发 与生产指 数证券投 资基金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债债券 型证
券投资 基 金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发
多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开
放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全
指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配置混合 型证券投资基金、广发汇 祥一年定期开放债券型
证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时， 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 、
社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 量
化稳健 基金 的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
500ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发环 保指 数
基金的 基金 经
理；广 发养 老
指数基 金的 基
金经理 ；广 发
中小板
300ETF 基金
2016-01-2
5
- 13 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月 在广 发基金
管理有限公司信息技术部工作，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 4 月 1 日 起任 广发 中 证 500ETF
以及广 发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年 8 月 20
日 起 任 广 发 沪 深 300ETF 基金的
基金经 理， 2016 年 1 月 18 日起任
广 发 沪 深 300ETF 联 接 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 1 月 25 日 起任广
发中小 板 300ETF 及联接 基金 、 广
发养老指数和广发环保指数基金
的基金 经理 ， 2016 年 1 月 28 日起
任 数 量 投 资 部 总 经 理 助 理 ，2016
年 8 月 30 日起任 广发 中 证军工
ETF 基金的基 金经 理，2016 年 9
月 26 日 起任 广发 中证 军工 ETF 联
接基金 的基 金经 理，2017 年 1 月广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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的基金 经理 ；
广发军 工 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
军工 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
环保 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发创 业板
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
创业 板 ETF 联
接基金 的基 金
经理； 数量 投
资部总 经理 助
理
25 日起任 广发 中证 环保 ETF 基金
的基金 经理 ， 2017 年 4 月 25 日起
任广发 创业 板 ETF 基金的基金经
理， 2017 年 5 月 25 日 起任 广发创
业板 ETF 联接基 金的 基金 经理。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中小板 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，本 着
诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋
求最大利益。本报告期内 ，基金运作合法合规，无 损害基金持有人利益的行 为，基金的投资管理符
合有关 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述 公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中小 300ETF 及指
数成份股等，间接复制指 数，同时积极应对成份股 调整、基金申购赎回等因 素对指数跟踪效果带来
的冲击 ，进 一步 降低 基金 的跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.02% ，符 合要 求。
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要是申购、 赎回 和成份股调整因素；目前 情况下，申购赎回
因素对 本基 金跟 踪误 差的 影响相 对较 小。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 本 基金 的净 值增长 率 为 1.91% ， 同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.75% ， 较好 地跟 踪 了
指数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在金融 去杠杆、减持 新政和加强 监管等影响下 ，上半年市 场呈现了明显 “ 一九行情 ” ，白酒、 家
电和金 融等 白马 股表 现最 好。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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展望下 半年 ， 随 着 A 股 成 功纳 入 MSCI 新兴市 场指 数， 未 来 A 股 市场 或将 进 一步助 推境 外机 构
的价值投资理念。随着经 济稳定且逐步好转，未来 政策或转向监管和流动性 之间的协调平衡，权益
类资产 的配 置机 会仍 然值 得关注 。
中小板 300 指数 里含 有众 多优质 的企 业， 可以 期待 中小板 300 指数 良好 的成 长性为 投资 者带 来
相对超 额收 益； 同时 ，中 小板 300 指 数优 秀的 弹性 也可作 为波 段操 作的 有力 工具。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。 估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 广发基金管理有限公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行了 认真 、 独 立的会 计核 算和 必要广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计 算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 广发 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为 ， 广 发基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本 基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 17,762,451.04 13,229,417.66
结算备 付金 142,435.26 2,968,163.63
存出保 证金 18,782.71 24,430.44
交易性 金融 资产 221,414,618.17 228,296,272.98
其中： 股票 投资 2,410,403.04 2,062,113.48
基金投 资 219,003,987.51 226,234,159.50
债券投 资 227.62 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 14,129.31 - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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应收利 息 3,100.48 3,166.80
应收股 利 - -
应收申 购款 1,056,792.52 33,167.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 1,136.30
资产总计 240,412,309.49 244,555,755.39
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,582,126.98
应付赎 回款 1,091,772.88 249,805.19
应付管 理人 报酬 6,306.28 5,726.16
应付托 管费 1,261.25 1,145.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 28,475.05 9,540.50
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 419,704.71 570,434.73
负债合计 1,547,520.17 2,418,778.79
所有者权益： - -
实收基 金 200,272,659.88 206,882,328.62
未分配 利润 38,592,129.44 35,254,647.98
所有者权益合计 238,864,789.32 242,136,976.60
负债和所有者权益总 计 240,412,309.49 244,555,755.39
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.1927 元 ，基 金份 额 总额 200,272,659.88
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 5,613,138.50 -43,443,531.52 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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1.利息 收入 54,856.29 66,168.12
其中： 存款 利息 收入 54,856.26 66,167.22
债券利 息收 入 0.03 0.90
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -746,045.69 -5,913,357.51
其中： 股票 投资 收益 42,189.62 -1,391,733.08
基金投 资收 益 -801,701.51 -4,524,204.73
债券投 资收 益 - 342.11
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,466.20 2,238.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6,279,119.62 -37,659,993.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 25,208.28 63,651.69
减：二、费用 247,732.77 284,637.39
1．管 理人 报酬 37,135.96 37,630.51
2．托 管费 7,427.21 7,526.11
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 31,471.83 65,811.51
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 171,697.77 173,669.26
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 5,365,405.73 -43,728,168.91
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 5,365,405.73 -43,728,168.91
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
206,882,328.62 35,254,647.98 242,136,976.60
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 5,365,405.73 5,365,405.73 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-6,609,668.74 -2,027,924.27 -8,637,593.01
其中：1.基 金申 购款 148,760,348.33 25,729,847.42 174,490,195.75
2.基金 赎回 款 -155,370,017.07 -27,757,771.69 -183,127,788.76
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,272,659.88 38,592,129.44 238,864,789.32
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
212,696,983.31 92,939,570.50 305,636,553.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -43,728,168.91 -43,728,168.91
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
22,190,136.30 3,193,932.02 25,384,068.32
其中：1.基 金申 购款 328,050,179.63 51,790,290.14 379,840,469.77
2.基金 赎回 款 -305,860,043.33 -48,596,358.12 -354,456,401.45
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
234,887,119.61 52,405,333.61 287,292,453.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中小板 300 交易型 开 放式指数证券投资 基金联 接基金 (“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委 员
会(“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011]424 号《 关于 核准 广 发中小 板 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
及联接基金募集的批复》 核准，由广发基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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《公开募集证券投资基金 运作管理办法》 、 《 合格境 内机构投资者境外证券投 资管理试行办法》等有
关规定 和《 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》 (“ 基 金合 同 ”) 发 起，
于 2011 年 6 月 9 日 募集 成 立。 本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国 农
业银行 股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2011 年 5 月 9 日至 2011 年 6 月 3 日 ，本基 金为 契约 型开 放式 基金， 存续 期 限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 966,275,598.97 元 ， 有效认 购户 数为 28,761 户 。其中 ，认 购资 金在 募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 126,029.58 元， 折合 基金份 额 126,029.58 份， 按照基 金合 同的 有关 约
定计入 基金 份额 持有 人的 基金账 户。 本基 金募 集资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所有限 公司 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等 有关 规定 ，本基 金的 投资 范围 包括 ：具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 中小 板 300ETF 、 中 小板
300 价格指数成份股和 备 选成份股、新股( 一级市场 初次发行或增发) 、债券( 包括国债、金融债、企
业债 、 公 司债 、 央行 票据 、 可 转换 债券 、 资产 支持 证券等) 、 货币 市场 工具 以 及中国 证监 会允 许基 金
投资的 其他 金融 工具 。本 基金投 资于 广发 中小 板 300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 (“目标 ET F ”)
的比例 不少 于基 金资 产净 值的 90% ，现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的
5% ， 权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行 。 本 基金的 业绩 比较 基准 ：
中小 板 300 价格 指数 收益 率× 95%+ 银行 活期 存款 利 率( 税后)× 5% 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报 表按照财 政部颁布的企业 会计准则 ( 以下简称“ 企业会计准 则”) 和中国证监会 发
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免
征营业 税或 增值 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应支付 关联 方佣 金余 额。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 37,135.96 37,630.51
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 117,517.13 118,438.76
注： 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额
( 若为负 数， 则取 0) 的 0.5% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值- 前一日 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值， 若为 负数 ， 则 E 取
0
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人，若 遇法 定节 假日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,427.21 7,526.11
注： 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额
( 若为负 数， 则取 0) 的 0.1% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值- 前一日 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值， 若为 负数 ， 则 E 取
0
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人，若 遇法 定节 假日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 37,160,163.51 37,160,163.51
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 37,160,163.51 37,160,163.51
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
18.55% 15.82%
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公
司
17,762,451.0
4
51,061.11
21,895,865.5
0
62,273.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 末持 有 151,717,345.00 份 目标 ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为 86.65% 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00214
3
印纪传
媒
2017-04
-18
重大事
项停牌
24.93 - - 100.00 3,645.98 2,493.00 -
00202
5
航天电
器
2016-09
-12
重大事
项停牌
24.95
2017-0
7-04
22.46 100.00 2,472.00 2,495.00 -
00201
0
传化智
联
2017-06
-26
重大事
项
15.26
2017-0
6-26
15.50 200.00 3,400.80 3,052.00 -
00268
1
奋达科
技
2017-06
-22
重大事
项停牌
12.59
2017-0
7-03
12.70 300.00 3,876.40 3,777.00 -
00261
9
巨龙管
业
2017-05
-24
重大事
项停牌
6.37 - - 630.00 5,809.60 4,013.10 -
00260
0
江粉磁
材
2017-02
-27
重大事
项停牌
11.46
2017-0
8-09
6.25 400.00 4,615.50 4,584.00 -
00231
2
*ST 三
泰
2017-03
-31
重大事
项停牌
6.82
2017-0
7-24
7.16 700.00 6,233.50 4,774.00 -
00250
4
*ST 弘
高
2017-05
-02
重大事
项停牌
8.10 - - 600.00 4,793.15 4,860.00 -
00226
3
大东南
2017-04
-24
重大事
项停牌
3.28 - - 2,000.00 7,545.20 6,560.00 -
00207
0
*ST 众
和
2017-05
-02
重大事
项停牌
10.17 - - 800.00 11,396.62 8,136.00 -
00244
7
壹桥股
份
2017-05
-02
重大事
项停牌
9.00 - - 1,000.00 9,345.40 9,000.00 -
00261
0
爱康科
技
2017-05
-12
重大事
项停牌
2.44
2017-0
8-02
2.44 4,100.00 12,888.00 10,004.00 -
00235
8
森源电
气
2017-05
-12
重大事
项停牌
17.02
2017-0
7-12
16.68 600.00 11,974.10 10,212.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.27 - - 1,300.00 10,777.00 10,751.00 -
00262
2
融钰集
团
2017-04
-20
重大事
项停牌
12.30 - - 900.00 11,803.10 11,070.00 -
00241
8
康盛股
份
2017-03
-20
重大事
项停牌
9.31
2017-0
7-10
9.30 1,300.00 12,255.50 12,103.00 -
00239
9
海普瑞
2017-04
-28
重大事
项停牌
20.23 - - 600.00 12,191.22 12,138.00 -
00212 露天煤 2017-03 重大事 8.70 2017-0 9.57 1,700.00 15,278.56 14,790.00 - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
8 业 -17 项停牌 8-14
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项停牌
10.33
2017-0
8-02
11.36 1,500.00 17,254.44 15,495.00 -
00250
5
大康农
业
2017-03
-13
重大事
项停牌
3.50 - - 4,700.00 16,614.37 16,450.00 -
00264
2
荣之联
2017-04
-10
重大事
项停牌
25.06
2017-0
7-07
22.54 700.00 14,323.25 17,542.00 -
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项停牌
20.24 - - 1,100.00 22,544.35 22,264.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
221,208,055.07 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 206,563.10 元，无 属于 第三 层级 的 余额(2016 年 12 月 31
日： 第 一层 级的 余额 为 228,261,252.98 元， 第 二层 级的 余额 为 35,020.00 元， 无属 于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券 的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,410,403.04 1.00
其中： 股票 2,410,403.04 1.00
2 基金投 资 219,003,987.51 91.10
3 固定收 益投 资 227.62 0.00
其中： 债券 227.62 0.00
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,904,886.30 7.45
8 其他各 项资 产 1,092,805.02 0.45
9 合计 240,412,309.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 50,026.00 0.02
B 采矿业
20,532.00 0.01
C 制造业 1,666,700.84 0.70
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,950.00 0.00
E 建筑业 76,870.80 0.03
F 批发和 零售 业
77,714.50 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
11,630.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
273,318.48 0.11
J 金融业
93,643.20 0.04
K 房地产 业
25,762.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业
40,491.00 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
9,410.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
17,000.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
41,354.22 0.02
S 综合
- -
合计 2,410,403.04 1.01
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002415 海康威 视 2,450 79,135.00 0.03
2 002024 苏宁云 商 3,100 34,875.00 0.01
3 002304 洋河股 份 400 34,724.00 0.01 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4 002456 欧菲光 1,900 34,523.00 0.01
5 002202 金风科 技 2,100 32,487.00 0.01
6 002230 科大讯 飞 800 31,920.00 0.01
7 002450 康得新 1,300 29,276.00 0.01
8 002007 华兰生 物 800 29,200.00 0.01
9 002673 西部证 券 1,940 27,586.80 0.01
10 002236 大华股 份 1,200 27,372.00 0.01
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002415 海康威 视 436,108.00 0.18
2 002024 苏宁云 商 330,272.00 0.14
3 002450 康得新 326,279.00 0.13
4 002304 洋河股 份 298,142.00 0.12
5 002142 宁波银 行 240,114.00 0.10
6 002230 科大讯 飞 227,672.00 0.09
7 002202 金风科 技 214,151.00 0.09
8 002736 国信证 券 213,929.70 0.09
9 002673 西部证 券 211,476.80 0.09
10 002739 万达电 影 203,298.00 0.08
11 002241 歌尔股 份 194,130.00 0.08
12 002456 欧菲光 191,397.00 0.08
13 002466 天齐锂 业 189,941.00 0.08
14 002594 比亚迪 186,739.00 0.08
15 002236 大华股 份 173,667.00 0.07
16 002008 大族激 光 157,206.00 0.06
17 002065 东华软 件 155,349.00 0.06
18 002007 华兰生 物 147,044.58 0.06
19 002340 格林美 142,324.60 0.06
20 002475 立讯精 密 142,049.35 0.06
注： 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002415 海康威 视 187,719.00 0.08
2 002450 康得新 135,961.00 0.06
3 002024 苏宁云 商 120,892.00 0.05
4 002304 洋河股 份 109,932.00 0.05
5 002142 宁波银 行 88,500.00 0.04
6 002466 天齐锂 业 85,823.00 0.04
7 002465 海格通 信 81,780.00 0.03
8 002230 科大讯 飞 80,169.00 0.03
9 002241 歌尔股 份 73,688.00 0.03
10 002736 国信证 券 73,089.00 0.03
11 002739 万达电 影 71,454.20 0.03
12 002236 大华股 份 70,846.00 0.03
13 002594 比亚迪 69,593.00 0.03
14 002202 金风科 技 68,997.00 0.03
15 002456 欧菲光 65,026.00 0.03
16 002008 大族激 光 62,204.00 0.03
17 002475 立讯精 密 60,323.00 0.02
18 002310 东方园 林 57,744.00 0.02
19 002065 东华软 件 55,351.00 0.02
20 002460 赣锋锂 业 54,943.00 0.02
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 19,175,704.48
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,728,264.09
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 227.62 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 227.62 0.00
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128015 久其转 债 2 227.62 0.00
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12017 年 2 月 3 日 ， 西部证 券（002637 ） 因其 个别营 业部 利用 同名 微信 公众号 向不 特定 对象 公广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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开宣传推介私募资产管理 产品，被中国证监会予以 行政处罚。本基金为指数 型基金，上述股票系标
的指数成份股，投资决策 程序符合公司投资制度的 规定。除上述证券外，本 基金投资的前十名证券
的发行主体本期没有出现 被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本报 告期 本基 金投 资的 前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,782.71
2 应收证 券清 算款 14,129.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,100.48
5 应收申 购款 1,056,792.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,092,805.02
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
9,855 20,321.93 38,576,076.68 19.26% 161,696,583.20 80.74%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 795,994.53 0.3975%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 9 日） 基金 份额 总额 966,275,598.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 206,882,328.62
本报告 期 基 金总 申购 份额 148,760,348.33
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 155,370,017.07
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,272,659.88
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 25,891,178.77 100.00% 18,934.55 100.00% -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - 新增 2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
银河
证券
- - - - - -
67,840,55
5.43
100.00
%
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
